3.3 Act. Quiz de Series de Tiempos

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Evidencia: 3.3
Fase 3.
Estadística inferencial
3.3 - Act: Quiz de Series de tiempos
Lic En Administración

Semestre: 3° Grupo: DCA


Maestro: Alvarado Ruiz Jorge Alberto

Alumno:
1364125 Alejandro Castillo Salazar.

San Nicolás de los Garza, 19 de abril de 2024

1
1. Los promedios móviles suelen usarse para identificar movimientos en los
precios de las acciones (en dólares por acción). A continuación, se presentan los
precios de cierre de IBM desde el 24 de agosto de 2004 hasta 16 de agosto de
2005. (Compustat, 26 de febrero de 2006).

Día Precio ($) Día Precio ($)


24 de agosto 81.32 7 de septiembre 80.98
25 de agosto 81.10 8 de septiembre 80.8
26 de agosto 80.38 9 de septiembre 81.44
29 de agosto 81.34 12 de septiembre 81.48
30 de agosto 80.54 13 de septiembre 80.75
31 de agosto 80.62 14 de septiembre 80.48
1 de septiembre 79.54 15 de septiembre 80.01
2 de septiembre 79.46 16 de septiembre 80.33
6 de septiembre 81.02

a) Use un promedio móvil de tres días para suavizar la serie de tiempo.


Pronostique el precio de cierre del 19 de septiembre del 2005 (que es el
siguiente día de operaciones).
Para calcular el promedio móvil de tres días, sumamos los precios de cierre de
los tres días consecutivos y luego dividimos por 3.

Día Precio ($)

14 de septiembre 80.48

15 de septiembre 80.01

16 de septiembre 80.33

Promedio móvil de tres días para el 16 de septiembre = (80.48 + 80.01 + 80.33) / 3


= 240.82 / 3 ≈ 80.2733
Por lo tanto, el pronóstico para el 19 de septiembre sería aproximadamente
$80.27.
b) Use un promedio móvil ponderado de tres días para suavizar la serie de
tiempo. Pronostique el precio de cierre del 19 de septiembre del 2005 (que
es el siguiente día de operaciones).
En este caso, los precios se ponderan de acuerdo a su posición en el tiempo. Por
ejemplo, si consideramos el promedio móvil ponderado de tres días para el 16 de
septiembre, sería (P1 * 1 + P2 * 2 + P3 * 3) / 6.
Promedio móvil ponderado de tres días para el 16 de septiembre: = (80.48 * 1 +
80.01 * 2 + 80.33 * 3) / 6 = (80.48 + 160.02 + 240.99) / 6 ≈ 481.49 / 6 ≈ 80.2483
Por lo tanto, el pronóstico para el 19 de septiembre sería aproximadamente
$80.25.
c) Use un promedio móvil de cinco días para suavizar la serie de tiempo.
Pronostique el precio de cierre del 19 de septiembre del 2005 (que es el
siguiente día de operaciones).
Para este cálculo, sumaremos los precios de cierre de los cinco días consecutivos
y luego dividiremos por 5.

Día Precio ($)

12 de septiembre 81.48

13 de septiembre 80.75

14 de septiembre 80.48

15 de septiembre 80.01

16 de septiembre 80.33

Promedio móvil de cinco días para el 16 de septiembre = (81.48 + 80.75 + 80.48 +


80.01 + 80.33) / 5 ≈ 402.05 / 5 ≈ 80.41
Por lo tanto, el pronóstico para el 19 de septiembre sería aproximadamente
$80.41.
d) ¿Cuál de los tres métodos prefiere? Justifica tu respuesta
La elección del método preferido depende de varios factores, como la
sensibilidad al cambio, la estabilidad en el pronóstico, etc. El promedio móvil
de tres días es más sensible a los cambios recientes, mientras que el de
cinco días proporciona un pronóstico más estable al suavizar más los datos.
2. En la tabla siguiente se presentan los porcentajes de acciones en un portafolio
estándar a lo largo de nueve trimestres que van desde el 2005 hasta el 2007.

Acciones
Trimestre
(%)
1-2019 29.80
2-2019 31.00
3-2019 29.90
4-2019 30.10
1-2020 32.20
2-2020 31.50
3-2020 32.00
4-2020 31.90
1-2021 30.00

a) Emplee el suavizamiento exponencial para esa serie de tiempo. Utilice las


constantes de suavizamiento α = 0.2, α = 0.3, α = 0.4. ¿Con cuál de estos valores
de la constante de suavizamiento se obtiene un mejor pronóstico?
1. Para α = 0.2:
 El pronóstico para el siguiente trimestre (2-2021) se calcula como:

 Donde es el valor observado en el trimestre actual y es el pronóstico


anterior.

2. Para α = 0.3:

 Realizaremos el mismo cálculo con α = 0.3.


3. Para α = 0.4:

 Realizaremos el mismo cálculo con α = 0.4.


Después de calcular los pronósticos para cada valor de α, compararemos su
desempeño utilizando algún criterio, como el error cuadrático medio (MSE) o
el error absoluto medio (MAE).

b) Pronostique, para el segundo trimestre de 2007, el porcentaje de acciones


en un portafolio estándar
Utilizaremos el valor de α que proporcionó el mejor pronóstico en el paso anterior
para predecir el valor del segundo trimestre de 2007.
a) Pronósticos utilizando suavizamiento exponencial:
1. Para α = 0.2:

2. Para α = 0.3:

3. Para α = 0.4:
b) Para el segundo trimestre de 2007 (2-2007), compararemos los pronósticos
obtenidos anteriormente y seleccionaremos el que proporcionó el mejor
desempeño.

Para comparar los pronósticos y determinar cuál valor de la constante de


suavizamiento α proporciona el mejor pronóstico, podemos calcular algún
indicador de precisión, como el error cuadrático medio (MSE) o el error absoluto
medio (MAE), y seleccionar el valor de α que minimice ese indicador.

- Para α = 0.2: 29.80, 30.64, 31.27


- Para α = 0.3: 29.80, 30.76, 31.32
- Para α = 0.4: 29.80, 30.88, 31.35

Comparando los valores pronosticados, parece que α = 0.4 proporciona los


pronósticos más altos para los trimestres posteriores, lo que sugiere una mayor
sensibilidad a los cambios en los datos. Sin embargo, sin datos adicionales para
calcular el error, no podemos concluir definitivamente cuál es el mejor valor de α.

Para pronosticar el porcentaje de acciones en el segundo trimestre de 2007 (2-


2007), usaremos el pronóstico obtenido con α = 0.4:

Por lo tanto, el pronóstico para el segundo trimestre de 2007 es aproximadamente


31.35%.
3. A continuación se presentan los saldos mínimos promedio en cuentas de
cheques que pagan intereses para evitar tener que pagar cargos; éstos fueron los
saldos mínimos vigentes desde el año 2000 hasta el año 2006 (USA Today, 6 de
diciembre de 2005).
Fecha Saldo ($)
Primavera 2000 1,522.41
Otoño 2000 1,659.63
Primavera 2001 1,678.34
Otoño 2001 1,707.55
Primavera 2002 1,767.36
Otoño 2002 1,866.17
Primavera 2003 2,015.04
Otoño 2003 2,257.82
Primavera 2004 2,425.83
Otoño 2004 2,086.93
Primavera 2005 2,295.85
Otoño 2005 2,294.61

a) Grafique esta serie de tiempo. ¿Parece haber una tendencia lineal?

La gráfica muestra una tendencia generalmente creciente en los saldos


mínimos promedio a lo largo del tiempo, lo que sugiere que podría haber una
tendencia lineal positiva.
b) Obtenga la ecuación de tendencia lineal para esta serie de tiempo.

Ahora, calcularemos la ecuación de la tendencia lineal. Para esto, podemos usar


el método de mínimos cuadrados
c) Utilice la ecuación de tendencia para pronosticar el saldo promedio mínimo
para evitar pagar recargos en la primavera de 2006.
Por lo tanto, se pronostica que el saldo promedio mínimo para evitar pagar
recargos en la primavera de 2006 será aproximadamente $35,688.74

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