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    de 5

    NORMAL

    (𝝁, 𝝈𝟐 )
    POSIBLES Errores de diversos tipos, por ejemplo, en el punto de impacto
    APLICACIONES de una bomba; cantidades que son la suma de un gran
    número de otras cantidades (en virtud de teoremas del límite
    central).
    DENSIDAD 1 2 2
    𝑓(𝑥) = √2𝜋𝜎2 ⅇ −(𝑥−𝜇) ∕(2𝜎 ) para todos los números reales 𝑥.
    DISTRIBUCIÓN
    PARÁMETROS Parámetro de ubicación 𝑢 ∈ (−∞, ∞), parámetro de escala
    𝜎 > 0.
    𝜇: 𝑚ⅇ𝑑𝑖𝑎 𝑑ⅇ 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛, −∞ < 𝜇 < ∞
    𝜎: 𝑑ⅇ𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ⅇ𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑ⅇ 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝜎 > 0
    RANGO (−∞, ∞)
    MEDIA 𝜇
    VARIANZA 𝜎2
    MODELO 𝜇
    MLE 𝜇̂ = 𝑋̂(𝑛)

    COMENTARIOS 1.- Si dos variables Aleatorias normales distribuidas


    conjuntamente no están correlacionadas, también son
    independientes. Para distribuciones distintas a las normales,
    esta implicación no es cierta en general.

    Karla Belén Ramírez Olivera


    2. Supongamos que la distribución conjunta de 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 es
    normal multivariada y sea 𝜇𝑖 = 𝐸(𝑋𝑖 ) and 𝐶𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ).
    Entonces, para cualquier número real 𝑎, 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚 , la
    variable aleatoria 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ +, 𝑏𝑚 𝑋𝑚 tiene una
    distribución normal con media 𝑢 = 𝑎 + ∑𝑚 𝑖=1 𝑏𝑖 𝑢𝑖 and variance
    𝑚
    𝑚
    2
    𝜎 = ∑ ∑ 𝑏𝑖 𝑏𝑗 𝐶𝑖𝑗
    𝑗=1
    𝑖=1
    3. Nota, no necesitamos asumir la independencia de las 𝑋𝑖 . Si
    las 𝑋𝑖 son independientes, entonces
    𝑚

    𝜎 = ∑ 𝑏𝑖2 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑖 )
    2

    𝑖=1
    La distribución 𝑁(0,1) a menudo se denomina distribución
    normal estándar o unitaria.

    4. Si 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 son variables aleatorias normales estándar


    independientes, entonces 𝑋12 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋𝑘2 tiene una
    distribución chi-cuadrada con 𝑘 𝑑𝑓, que también es la
    𝑘
    distribución Gamma (2 , 2).

    5. Si X~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ), entonces ⅇ 𝑥 tiene la misma distribución


    lognormal con parámetros 𝜇 y 𝜎, denotados 𝐿𝑁(𝜇, 𝜎 2 ).

    6. Si X~𝑁(0,1), si 𝑌,tiene una distribución chi-cuadrada con


    𝑋
    𝑘 𝑑𝑓, y si 𝑋y 𝑌 son independientes, entonces 𝑌 tiene una
    √
    𝑘
    distribución 𝑡 con 𝑘 𝑑𝑓 (a veces llamada distribución t de
    Student).

    7. Se utiliza la distribución normal para representar una


    cantidad no negativa (por ejemplo, el tiempo), entonces su
    densidad debe truncarse en 𝑥 = 0 .

    8. Cuando 𝜎 → 0, la distribución normal se degenera en 𝜇.

    Ejemplo
    Se supone que el nivel de colesterol de los enfermos de un hospital sigue una
    distribución normal con una media de 179,1 mg/dL y una desviación estándar de 28,2
    mg/dL.

    Karla Belén Ramírez Olivera


    1. Calcule el porcentaje de enfermos con un nivel de colesterol inferior a 169 mg/dL.
    2. ¿Cuál será el valor del nivel de colesterol a partir del cual se encuentra el 10% de los
    enfermos del hospital con los niveles más altos?
    3. Represente la función de densidad.
    En este caso, se tendrá que ejecutar Epidat 3.1 dos veces: en el primer caso para calcular
    una probabilidad, en el segundo caso el dato de entrada es una probabilidad,
    concretamente la cola de la derecha, lo que permitirá obtener el punto. En ambas
    ejecuciones se ofrece, de manera opcional, la función de densidad del nivel de
    colesterol.

    Karla Belén Ramírez Olivera


    DISTRIBUCIÓN DE LA NORMAL

    BERNOULLI

    BINOMIAL

    NORMAL

    F-FISHER JI-CUADRADA

    T-STUDENT

    Karla Belén Ramírez Olivera


    MAPA DE LAS DISTRIBUCIONES

    Karla Belén Ramírez Olivera

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