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    Ejercicios Semana III Markowitz

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    El documento presenta datos de rendimientos de activos A y B para diferentes períodos. Incluye cálculos de rendimiento promedio, volatilidad, covarianza y coeficiente de correlación entre los activos.

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    Ejercicios Semana III Markowitz(1) (1)

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    de 16

    Rendimientos %

    A
    1 1.2
    2 0.5
    3 -1.3
    4 0
    5 1.1
    6 -0.75
    7 0
    8 0.5
    9 1.2
    10 -0.8

    Rendimiento Promedio % = 0.165


    Volatilidad = 0.84913191

    Covarianza =

    Coeficiente de Correlacion =
    Rendimientos %
    B
    -1.1
    0.75
    -0.85
    1
    -0.23
    1.3
    0.6
    0.12
    -0.26
    2.1

    0.343
    0.94410857

    -0.356595

    -0.44481369
    -0.44481369
    Rendimientos %
    A
    1 1.2
    2 0.5
    3 -1.3
    4 0
    5 1.1
    6 -0.75
    7 0
    8 0.5
    9 1.2
    10 -0.8

    Rendimiento Promedio % = 0.165


    Volatilidad = 0.84913191

    Covarianza =

    Coeficiente de Correlacion =
    Rendimientos %
    B
    -1.2
    -0.5
    1.3
    0
    -1.1
    0.75
    0
    -0.5
    -1.2
    0.8

    -0.165
    0.84913191

    -0.721025

    -1
    -1
    Rendimientos %
    A
    PESO = Wi = 0.4
    1 1.2
    2 0.5
    3 -1.3
    4 0
    5 1.1
    6 -0.75
    7 0
    8 0.5
    9 1.2
    10 -0.8

    Rendimiento Promedio % = 0.165


    Volatilidad (Desv STD) = 0.84913191

    Covarianza A,B =

    Coeficiente de Correlacion =

    Rendimiento del Portafolio = 27.18%

    Desviacion Estándar del Portafolio = 0.265


    Rendimientos %
    B
    0.6 1
    -1.1
    0.75
    -0.85
    1
    -0.23
    1.3
    0.6
    0.12
    -0.26
    2.1

    0.343
    0.94410857

    -0.356595

    -0.44481369
    -0.44481369
    0.721025
    0.721025
    Rendimientos %
    A
    1 1.2
    2 0.5
    3 -1.3
    4 0
    5 1.1
    6 -0.75
    7 0
    8 0.5
    9 1.2
    10 -0.8

    Rendimiento Promedio % = 0.165


    Volatilidad = 0.84913191

    Covarianza =

    Coeficiente de Correlacion =

    Beta A 0.0986248266812
    Beta B 0.2365806181137
    Rendimientos % Rendimiento %
    B Indice o MKT
    -1.1 1.5
    0.75 -0.5
    -0.85 -2.2
    1 0.3
    -0.23 0.52
    1.3 2
    0.6 1.4
    0.12 -2.1
    -0.26 0.75
    2.1 1.2

    0.343
    0.94410857

    -0.356595

    -0.44481369
    -0.44481369
    0.5 0.3 0.2

    0.97 0.25
    0.25 1.04
    1.1 1.3

    Var 0.8319
    DS 0.91208552
    1.1
    1.3
    1.12

    0.5
    0.3
    0.2
    Rendimientos %
    Mes A
    Enero 1.00%
    Febrero -4.00%
    Marzo 2.00%
    Abril -3.00%
    Mayo -2.00%
    Junio -2.00%
    Julio -5.00%
    Agosto 1.00%
    Septiembre 3.00%
    Octubre -4.00%

    Rendimiento Promedio % = -1.30%


    Volatilidad = 0.0268514431642

    Covarianza (A,B) = 0.000092

    Coeficiente de Correlacion (A, B)= 0.1070706

    Beta A = 0.83
    Beta B = -0.52
    Rendimientos % Rendimiento %
    B Indice o MKT
    2.00% -2.00%
    4.00% -5.00%
    -1.00% 0.00%
    4.00% -4.00%
    -4.00% -4.00%
    5.00% -5.00%
    -3.00% -5.00%
    0.00% -3.00%
    1.00% -5.00%
    -4.00% -3.00%

    0.40% -3.60%
    0.032 0.015620499352
    100% PESOS Wi = 10%
    Rendimientos %
    Mes A
    Enero -5.00%
    Febrero 2.00%
    Marzo 5.00%
    Abril 2.00%
    Mayo -4.00%
    Junio 1.00%
    Julio -2.00%
    Agosto 4.00%
    Septiembre 4.00%
    Octubre 0.00%

    Rendimiento Promedio % = 0.70%


    Volatilidad = 0.0325729949498047

    Covarianza (A, B) = -4.3E-05


    Covarianza (A, C) =
    Covarianza (B, C) =

    Rentabilidad del Portafolio = 0.58500%


    Volatilidad del portafolio =
    Betas = 0.26509186351706

    Beta del Portafolio = Wa*BA+Wb*BB+Wc*Bc 0.16548556


    35% 55%
    Rendimientos % Rendimientos % Indice o mkt %
    B C Dow Jones
    -3.00% 5.00% -3.00%
    -3.00% -1.00% -10.00%
    5.00% 2.00% 4.00%
    -2.00% 5.00% 2.00%
    3.00% 3.00% -9.00%
    -5.00% -3.00% -2.00%
    3.00% 2.00% 2.00%
    -2.00% 1.00% -3.00%
    -1.00% -2.00% -1.00%
    4.00% -2.00% -5.00%

    -0.10% 1.00%
    0.0333016516107 0.0275680975041804

    -0.00037
    0.00011

    0.0193649812806519
    0.1496062992126 0.15748031496063
    Wi = 0.10 0.35 0.55

    A B
    COV (A,A) = VAR (A) A 0.001061 -4.3E-05
    B -4.3E-05 0.001109
    C -0.00037 0.00011

    Var 0.000375
    DS 0.01936498
    C
    -0.00037
    0.00011
    0.00076

    Wi(T) =
    0.10
    0.35
    0.55

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