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Crypto tamaño por precio

Implementado únicamente para estrategias de Criptomonedas. Puedes marcar la opción usar
el balance de la cuenta e irá aumentando o disminuyendo acorde con el balance. Si la dejas
desmarcada solo utilizará el capital inicial.

Tamaño de las acciones por precio

Gestión expresamente para las estrategias basadas en la compra de acciones. Tendrá en
cuenta el balance de la cuenta y lo dividirá entre el monto de acciones que estás dispuesto a
comprar.

Supongamos que quieres arriesgar un monto de 100€ en acciones y en ese momento dado la
acción cotiza a 15.17€ (100 / 15.17= 6.59) StrategyQuant comprará 6 acciones en ese
comercio.

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Martingala simple
Puedes implementar una martingala hasta un determinado multiplicador y que se reinicie para
no quebrar toda la cuenta, e incluso puedes separar las compras de las ventas.
Puedes empezar por un multiplicador de 2 abriendo posiciones desde (0.10 - 0.20 - 0.40 - 0.80
- 1.6) y reiniciar serian 4 comercios doblando la posición.

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4.2.7 Verificaciones cruzadas (robustez)

Una de las características principales que hace de este software sea uno de los mejores del
mercado es la posibilidad de Retestear las estrategias rápidamente con pruebas de estrés para
verificar el comportamiento de los sistemas en situaciones extremas.

Existen varios métodos, pero a la hora de la generación de los sistemas es recomendable sólo
utilizar las tareas básicas que son las más rápidas las tareas lentas y muy lentas las veremos en
otros apartados.

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Básicas y rápidas en su ejecución

Re testeo con alta precisión

Podemos y se recomienda generar las estrategias solo con barras de precios de apertura Abrir,
Máximo, Mínimo y Cierre en el marco de tiempo utilizado ya que StrategyQuant realizará la
búsqueda mucho más rápido y una vez encuentre estrategias con los requisitos de filtros
exigidos realizará una comprobación con los datos ahora si en 1 minuto para observar las
diferencias de lo que ocurre dentro de las barras más amplias.

Las estrategias que no pasen los filtros serán eliminadas y este método es mucho más rápido
ya que genera en marcos de tiempo mayores y la velocidad en el Retest es mucho más rápida.

Generación con precios de apertura en 1 hora y re testeo en 1 minuto.

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Clásico filtrado en el re testeo con datos de alta precisión, condición que:

- El beneficio sea por lo menos un 80% del original cuando se creó la estrategia con
precios de apertura.

- La máxima perdida no sea mayor que un 30% de la original. (Si tuvimos una pérdida
máxima de 1.000€ cuando hacemos el re testeo esta no debería superar los 1.300€.

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Simulaciones de qué hubiera pasado

Si queremos podemos crear diferentes escenarios marcando la opción de que hubiera pasado
si…
StrategyQuant nos permite varias opciones como excluir días de la semana, sólo ciertas horas
o un porcentaje de comercios realmente grandes tanto en pérdidas como en ganancias fuera
de lo normal y varias opciones más.

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Manipulación de los comercios con los test de Montecarlo

Podemos realizar una evaluación rápida no muy exigente para descartar estrategias. Los test
Montecarlo tanto el test con resultado exacto, como con resultado aleatorio se usan más para
tener una aproximación de la posible pérdida máxima de la estrategia o cartera. Podremos
excluir un porcentaje de los trades para simular posiciones que no hubieran entrado al
mercado.

Un ejemplo hacer 30 simulaciones terminando con el resultado exacto excluyendo el 10% de

los comercios.

Eliminar las estrategias que en el nivel del 95% tengan una probabilidad de perder más del
doble de la estrategia original.

Hasta aquí las tareas de ejecución rápida que podemos implementar a la hora de generar las
estrategias nombraremos abajo los siguientes test, pero haremos una explicación más
detallada en el apartado de Re tester.

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Estándar lentas en su ejecución.

Backtest en mercados adicionales.
- Comprobar backtest en diferentes mercados con los mismos parámetros o en otros
marcos de tiempo.

Otros métodos de pruebas de Montecarlo

- Aleatorizar los datos históricos de la prueba basados en un porcentaje del indicador
ATR.
- Aleatorizar una distancia mínima al precio.
- Aleatorizar los deslizamientos de las órdenes.
- Aleatorizar el diferencial de la horquilla Spread para una simulación real.
- Aleatorizar el rango del comienzo de la barra.
- Aleatorizar un rango de los parámetros de los indicadores.

Extensas muy lentas en su ejecución

Perfil de optimización / Permutación de los parámetros del sistema.
Podemos comprobar si nuestra estrategia se encuentra fuera de la media, en el perfil de
optimización con lo que podría ser una estrategia muy ajustada y que tendría una probabilidad
muy grande de no sobrevivir con datos nuevos, escribí un artículo sobre ello en la siguiente
web.

Optimización Walk-Forward (camino hacia adelante).

Realizar pruebas con optimizaciones de caminar hacia adelante en dónde buscamos las
mejores combinaciones en un periodo de tiempo y probamos en los siguientes datos nuevos y
juntamos todo el proceso de los datos fuera de muestra.

Matriz de Optimización Walk-Forward

La matriz Walk forward se diferencia de la simple porque realiza varias configuraciones de los
tamaños de la ventana tanto dentro de la muestra (In Sample), como fuera de la muestra (Out
of Sample).

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4.2.8 Clasificación y filtrado

La pestaña de clasificación y filtrado está dividida en 3 partes principales marcada de
diferentes colores.

Máximas estrategias principales almacenar.

Aquí le decimos al software cuantas estrategias se irán guardando en nuestro banco de datos,
en el caso que se generen más estrategias las de menor aptitud se irán eliminando
sobrescribiendo encima las mejores.

También definiremos cuando se debe detener la búsqueda de estrategias tenemos varias

opciones:

- Nunca.
- Cuando el banco de datos se llenó con la capacidad del número de estrategias
generadas y que pasaron nuestros filtros.
- Cuando el banco de datos se llenó con la capacidad del número de estrategias
generadas.
- O después de un cierto periodo de tiempo.

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Ranking de calidad y aptitud de la estrategia.

En esta parte es dónde debemos seleccionar el criterio de aptitud que strategyquant utilizará
en la búsqueda de estrategias.

Tenemos 4 filtros de aptitud prestablecidos como procesos simples en los que podemos
marcar uno:

- Beneficio Neto.
- Return / Drawdown ratio. (Beneficio / Máxima perdida).
- R Expentancy (Van Tharp). Expectativa o esperanza matemática.
- Annual Return % / Max DD %. Porcentaje de Retorno Anual / Máxima pérdida en
porcentaje.
- Función por pesos con múltiples objetivos. En esta opción podemos marcar 2 o más
objetivos y asignarle un porcentaje de peso (cuanto mayor más lo tendrá en cuenta), y
en target un objetivo para la estrategia.

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Condiciones de filtrado de la estrategia.

Esta es la sección donde añadiremos las condiciones que deben de cumplir las estrategias para
que se guarden en nuestro banco de datos.
No debemos ser muy exigentes en esta sección, es mejor que escribamos pocos filtros, pero
sensatos, así strategyquant tendrá más capacidad para ir evolucionando en las nuevas
generaciones de estrategias y una vez que nuestro banco de datos este lleno realizar un
filtrado seleccionando un filtrado más profundo y exigente.

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En la rueda dentada filtros automáticos tendremos 10 opciones para descartar estrategias con
altas probabilidades de qué no obtengan el mismo resultado cuando hagamos la prueba en
nuestra plataforma por los siguientes motivos:

- No hay comercios.
- Muchos comercios son ambiguos.
- Muchos comercios abiertos.
- Demasiados comercios con resultado como 0.00€.
- Demasiadas operaciones cierran en la misma barra.
- Y algunos más, puedes desmarcarlos y probar cuales te funcionan y que otras
estrategias de este tipo no quieres guardar en el banco de datos.

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4.2.9 Notas
En la pestaña de notas podremos escribir un pequeño texto como recordatorio de la estrategia
generada que se quedará grabada en el código como apuntes de notas.

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4.3 Resultados
Es la pestaña de análisis de los sistemas, una vez se estén guardando las estrategias en el
banco de datos llamado Resultados, clicando dos veces sobre una estrategia se nos abrirá la
pestaña Resultados y podremos visualizar un análisis completo de la estrategia que pasamos a
detallar abajo por sus diferentes apartados.

4.3.1 Panorama
En la primera pestaña tenemos un análisis sobre los números de la estrategia dividida en 4
secciones.

En la parte superior tenemos el beneficio con las principales ratios de la estrategia como Profit
Factor, % de ganadoras, máxima pérdida…etc Un poco más abajo otros aspectos importantes
sobre el comportamiento de la estrategia dividido en dos secciones Strategy y Trades.

Por último, pero no menos importante el retorno por meses y la sumatoria anual dónde
podemos observar los meses los consecutivos de pérdidas.

StrategyQuant ofrece la posibilidad de cambiar este modelo de plantilla resumen de resultados

en la sección de arriba a modelo TS Overview que es el formato de resultados sumario de
Trade Station.

Podemos dividir el análisis mostrando los resultados sólo de compras, ventas, dentro de la
muestra o fuera de la muestra seleccionándolo en la parte superior.

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4.3.2 Lista de Trades

En la sección lista de trades podemos visualizar el histórico de operaciones con los precios de
apertura, cierre, tipos de salidas, incluso el MAE (máxima excursión adversa) y MFE (máxima
excursión favorable) el tiempo de comercio, estas opciones son personalizables y puedes
añadir más o excluir algunas haciendo una plantilla personalizable.

Tenemos la posibilidad de ver sólo compras, ventas, dentro de la muestra, fuera de la muestra
e incluso exportarlo a un fichero Excel o CSV para nuestro análisis.

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4.3.3 Gráfico de Equidad

En la gráfica de la equidad se puede observar a simple vista el comportamiento de la estrategia
con la posibilidad de ver el MAE, MFE en el gráfico con los periodos IS (in sample), ISV (in
sample validación) y OOS (out of sample).

Podemos ver solo compras, ventas, IS, OOS, periodo de estancamiento, la serie temporal del
activo en periodo Diario detrás de la equidad, una línea de regresión incluso la volatilidad
histórica del ATR.

4.3.4 Análisis de Trade

En la pestaña análisis del trade nos ofrece 12 gráficas personalizables a modo de barras,
dispersión o circulares. Y 2 gráficas a la izquierda con resumen por cada año de ejecución.

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4.3. 5 Pruebas Montecarlo

Si hemos seleccionado alguna prueba de verificación cruzada como la prueba Montecarlo de
los comercios nos aparecerá una pestaña llamada pruebas de Montecarlo.

En este test rápido de verificación le pedimos que hiciera 30 simulaciones sobre los resultados
y que el 95% de las estrategias no obtuvieran una pérdida máxima mayor al doble de la original
excluyendo un 10% de los comercios.

4.3.6 Configuración de estrategia

En configuración de la estrategia se puede observar de una manera conjunta qué selección de
parámetros hemos utilizado a la hora de construir una estrategia generada o cargada en SQ,
que previamente hayamos guardado en StrategyQuant.

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4.3.7 Código Fuente

El código fuente nos ofrece un archivo llamado pseudocódigo de fácil lectura y comprensión a
la hora de mirar que parámetros incluye y la lógica de la estrategia.

También aquí es dónde podemos exportar el archivo en formato Easy Language a Trade
Station o Multicharts, mql4 para MetaTrader 4 y mql5 para MetaTrader 5. Dependiendo de
qué gestión del dinero vayamos a emplear deberemos marcarlo antes de exportar la estrategia
en la parte superior derecha.

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MODULO 5
RETESTER
Debajo del constructor está la pestaña Re tester aquí es dónde se generan la mayoría de las
pruebas que puedes hacer a las estrategias que se hayan creado en el constructor.

Para ello en la pestaña constructor seleccionaremos todas las estrategias generadas en el

banco de datos y clicaremos en la pestaña Retestear.

Se nos abrirá una ventana emergente preguntando si queremos mantener la configuración

inicial, le diremos que sí para que nos guarde los mismos datos de muestra (IS – OOS) que
hayamos realizado, y todas las demás configuraciones como si cierra los viernes y demás
parámetros de generación de las estrategias y se moverán a la pestaña re tester.

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5.1 Los bancos de datos.

Los bancos de datos son configurables y clicando abajo en “New databank” puedes crear
tantos bancos de datos como pruebas quieras realizar con distintos nombres y así poder ir
pasando de uno a otro las estrategias que pasen las diferentes pruebas que realices.

Simplemente debes decirle a StrategyQuant en qué banco de datos buscar las estrategias y a
qué banco de datos guardar las estrategias.

Progreso

La pestaña de progreso tiene la misma información que la del constructor.

Full Settings

En la pestaña de todos los ajustes “Full Settings”, tendremos menos pestañas ya que habrán
desaparecido las diseñadas exclusivamente para las opciones de construcción.

- Datos. Podemos cambiar el marco de tiempo o los rangos de fechas.

- Opciones de Trading. Los horarios de Trading.
- Gestión del riesgo. Verificar o probar las estrategias con diferentes configuraciones de
riesgo.
- Verificaciones cruzadas. La parte más utilizada en esta sección, aquí realizaremos
varias pruebas cruzadas como ejemplo de modo lento como son:
- Backtest en mercados adicionales.
- Montecarlo Aleatorizar los Trades.
- Otros métodos de pruebas Montecarlo.
- Clasificación. Aquí tenemos guardados los filtros de clasificación que exigimos en la
construcción de las estrategias. Ahora nos aparecerá una nueva opción que nos
pregunta si queremos borrar las estrategias que no pasen los filtros y conservarlas.

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Siempre tendremos la opción de borrarlas también desde abajo con el botón

seleccionar pasan / no pasan.

Recomendable al principio dejarlo como no borrar para ver porqué motivos no pasan
cuando realizas más de una prueba a la vez.

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5.2 Montecarlo método exacto.

El test Montecarlo método exacto dibuja una nube de equidades dónde podemos ver lo que
varía las volatilidades de distintas rachas en la estrategia terminando siempre con el mismo
balance final.

En esta prueba le pedimos a las estrategias que el Retorno sobre la máxima pérdida (Ret/DD)
debe de ser por lo menos mayor al 40% al original en el percentil 95% eso quiere decir que
tendremos una probabilidad de sólo un 5% que sea mayor a ese número. La segunda exigencia
que le pediremos es que la máxima pérdida al 95% de confianza no debe de ser mayor al 40%
original.

Simulaciones 200
Ret/DD (Mc trades, Conf. level 95%) >= 40% Ret/DD Ratio original
Drawdown (Mc trades, Conf. level 95%)) <= 50% Drawdown original

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5.3 Montecarlo método aleatorio

El test Montecarlo aleatorio cambia el orden de los resultados de las operaciones y podemos
tener una idea más clara sobre el riesgo que estamos asumiendo con cada estrategia,
borraremos las estrategias que en el percentil de confianza 95% tengan una pérdida máxima
mayor del doble de la estrategia original.

200 simulaciones
Drawdown (Mc trades, Conf. level 95%)) <= 200% Drawdown original

Un ejemplo de un Montecarlo aleatorio NO PASA que obtiene en el percentil 95% más del
doble a la estrategia original.

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