0.manual StrategyQuant-x Parte3
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Supongamos que quieres arriesgar un monto de 100€ en acciones y en ese momento dado la
acción cotiza a 15.17€ (100 / 15.17= 6.59) StrategyQuant comprará 6 acciones en ese
comercio.
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Martingala simple
Puedes implementar una martingala hasta un determinado multiplicador y que se reinicie para
no quebrar toda la cuenta, e incluso puedes separar las compras de las ventas.
Puedes empezar por un multiplicador de 2 abriendo posiciones desde (0.10 - 0.20 - 0.40 - 0.80
- 1.6) y reiniciar serian 4 comercios doblando la posición.
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Existen varios métodos, pero a la hora de la generación de los sistemas es recomendable sólo
utilizar las tareas básicas que son las más rápidas las tareas lentas y muy lentas las veremos en
otros apartados.
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Las estrategias que no pasen los filtros serán eliminadas y este método es mucho más rápido
ya que genera en marcos de tiempo mayores y la velocidad en el Retest es mucho más rápida.
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- El beneficio sea por lo menos un 80% del original cuando se creó la estrategia con
precios de apertura.
- La máxima perdida no sea mayor que un 30% de la original. (Si tuvimos una pérdida
máxima de 1.000€ cuando hacemos el re testeo esta no debería superar los 1.300€.
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Si queremos podemos crear diferentes escenarios marcando la opción de que hubiera pasado
si…
StrategyQuant nos permite varias opciones como excluir días de la semana, sólo ciertas horas
o un porcentaje de comercios realmente grandes tanto en pérdidas como en ganancias fuera
de lo normal y varias opciones más.
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Eliminar las estrategias que en el nivel del 95% tengan una probabilidad de perder más del
doble de la estrategia original.
Hasta aquí las tareas de ejecución rápida que podemos implementar a la hora de generar las
estrategias nombraremos abajo los siguientes test, pero haremos una explicación más
detallada en el apartado de Re tester.
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- Nunca.
- Cuando el banco de datos se llenó con la capacidad del número de estrategias
generadas y que pasaron nuestros filtros.
- Cuando el banco de datos se llenó con la capacidad del número de estrategias
generadas.
- O después de un cierto periodo de tiempo.
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Tenemos 4 filtros de aptitud prestablecidos como procesos simples en los que podemos
marcar uno:
- Beneficio Neto.
- Return / Drawdown ratio. (Beneficio / Máxima perdida).
- R Expentancy (Van Tharp). Expectativa o esperanza matemática.
- Annual Return % / Max DD %. Porcentaje de Retorno Anual / Máxima pérdida en
porcentaje.
- Función por pesos con múltiples objetivos. En esta opción podemos marcar 2 o más
objetivos y asignarle un porcentaje de peso (cuanto mayor más lo tendrá en cuenta), y
en target un objetivo para la estrategia.
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En la rueda dentada filtros automáticos tendremos 10 opciones para descartar estrategias con
altas probabilidades de qué no obtengan el mismo resultado cuando hagamos la prueba en
nuestra plataforma por los siguientes motivos:
- No hay comercios.
- Muchos comercios son ambiguos.
- Muchos comercios abiertos.
- Demasiados comercios con resultado como 0.00€.
- Demasiadas operaciones cierran en la misma barra.
- Y algunos más, puedes desmarcarlos y probar cuales te funcionan y que otras
estrategias de este tipo no quieres guardar en el banco de datos.
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4.2.9 Notas
En la pestaña de notas podremos escribir un pequeño texto como recordatorio de la estrategia
generada que se quedará grabada en el código como apuntes de notas.
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4.3 Resultados
Es la pestaña de análisis de los sistemas, una vez se estén guardando las estrategias en el
banco de datos llamado Resultados, clicando dos veces sobre una estrategia se nos abrirá la
pestaña Resultados y podremos visualizar un análisis completo de la estrategia que pasamos a
detallar abajo por sus diferentes apartados.
4.3.1 Panorama
En la primera pestaña tenemos un análisis sobre los números de la estrategia dividida en 4
secciones.
En la parte superior tenemos el beneficio con las principales ratios de la estrategia como Profit
Factor, % de ganadoras, máxima pérdida…etc Un poco más abajo otros aspectos importantes
sobre el comportamiento de la estrategia dividido en dos secciones Strategy y Trades.
Por último, pero no menos importante el retorno por meses y la sumatoria anual dónde
podemos observar los meses los consecutivos de pérdidas.
Podemos dividir el análisis mostrando los resultados sólo de compras, ventas, dentro de la
muestra o fuera de la muestra seleccionándolo en la parte superior.
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En la sección lista de trades podemos visualizar el histórico de operaciones con los precios de
apertura, cierre, tipos de salidas, incluso el MAE (máxima excursión adversa) y MFE (máxima
excursión favorable) el tiempo de comercio, estas opciones son personalizables y puedes
añadir más o excluir algunas haciendo una plantilla personalizable.
Tenemos la posibilidad de ver sólo compras, ventas, dentro de la muestra, fuera de la muestra
e incluso exportarlo a un fichero Excel o CSV para nuestro análisis.
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Podemos ver solo compras, ventas, IS, OOS, periodo de estancamiento, la serie temporal del
activo en periodo Diario detrás de la equidad, una línea de regresión incluso la volatilidad
histórica del ATR.
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En este test rápido de verificación le pedimos que hiciera 30 simulaciones sobre los resultados
y que el 95% de las estrategias no obtuvieran una pérdida máxima mayor al doble de la original
excluyendo un 10% de los comercios.
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También aquí es dónde podemos exportar el archivo en formato Easy Language a Trade
Station o Multicharts, mql4 para MetaTrader 4 y mql5 para MetaTrader 5. Dependiendo de
qué gestión del dinero vayamos a emplear deberemos marcarlo antes de exportar la estrategia
en la parte superior derecha.
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MODULO 5
RETESTER
Debajo del constructor está la pestaña Re tester aquí es dónde se generan la mayoría de las
pruebas que puedes hacer a las estrategias que se hayan creado en el constructor.
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Simplemente debes decirle a StrategyQuant en qué banco de datos buscar las estrategias y a
qué banco de datos guardar las estrategias.
Progreso
Full Settings
En la pestaña de todos los ajustes “Full Settings”, tendremos menos pestañas ya que habrán
desaparecido las diseñadas exclusivamente para las opciones de construcción.
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Recomendable al principio dejarlo como no borrar para ver porqué motivos no pasan
cuando realizas más de una prueba a la vez.
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En esta prueba le pedimos a las estrategias que el Retorno sobre la máxima pérdida (Ret/DD)
debe de ser por lo menos mayor al 40% al original en el percentil 95% eso quiere decir que
tendremos una probabilidad de sólo un 5% que sea mayor a ese número. La segunda exigencia
que le pediremos es que la máxima pérdida al 95% de confianza no debe de ser mayor al 40%
original.
Simulaciones 200
Ret/DD (Mc trades, Conf. level 95%) >= 40% Ret/DD Ratio original
Drawdown (Mc trades, Conf. level 95%)) <= 50% Drawdown original
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200 simulaciones
Drawdown (Mc trades, Conf. level 95%)) <= 200% Drawdown original
Un ejemplo de un Montecarlo aleatorio NO PASA que obtiene en el percentil 95% más del
doble a la estrategia original.
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