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    Segunda Actividad Evaluativa

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    kevinxo212
    Este documento presenta tres situaciones para una evaluación sobre trading bursátil y criptomonedas. La primera situación pide analizar portafolios compuestos por acciones, bonos y el Ibex para determinar su rentabilidad, riesgo y diversificación. La segunda situación propone un caso de swap de tasas de interés entre dos empresas. La tercera situación explica cómo especular con opciones put sobre el dólar si se espera que su precio aumente.

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    Este documento presenta tres situaciones para una evaluación sobre trading bursátil y criptomonedas. La primera situación pide analizar portafolios compuestos por acciones, bonos y el Ibex para determinar su rentabilidad, riesgo y diversificación. La segunda situación propone un caso de swap de tasas de interés entre dos empresas. La tercera situación explica cómo especular con opciones put sobre el dólar si se espera que su precio aumente.

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    SEGUNDA ACTIVIDAD EVALUATIVA

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    SEGUNDA ACTIVIDAD EVALUATIVA (20%)

    PROGRAMA: TRADING BURSÁTIL Y CRIPTOMONEDAS.


    MÓDULO: FUNDAMENTOS DE INVERSIÓN BURSÁTIL.
    PROFESOR: VÍCTOR LÓPEZ CASANOVA.
    FECHA: SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    A continuación, se entrega un trabajo para ser desarrollado de manera grupal y ser entregado antes
    del lunes 02 de enero de 2022 a las 22:00 horas.

    SITUACIÓN 1. PORFOLIO. 60 PUNTOS.


    Se tiene la siguiente proyección de las rentabilidades de tres acciones en diez escenarios posibles,
    con igual probabilidad de ocurrencia, según se muestra en el siguiente cuadro:
    POSIBLE ESCENARIO ENDESA S.A. IBEX BONOS
    ESCENARIO A 5,00% 22,0% 15,0%
    ESCENARIO B 10,0% 28,0% 12,0%
    ESCENARIO C 5,00% -10,0% 6,00%
    ESCENARIO D 4,00% -16,0% 14,0%
    ESCENARIO E 6,00% 12,0% 10,0%
    ESCENARIO F 25,0% 0,00% 5,00%
    ESCENARIO G 1,00% 19,0% 12,0%
    ESCENARIO H 15,0% 24,0% 0,00%
    ESCENARIO I 10,0% 15,0% 13,0%
    ESCENARIO J 9,00% 10,0% 10.0%

    Con esta información se pide que:


    1. Determine la rentabilidad esperada de cada activo.
    2. Determine el riesgo de cada activo.
    3. Determine el índice de correlación de cada par de activos. (Endesa con IBEX, Endesa
    con Bonos, etc.)
    4. Determine la matriz de varianzas y covarianzas entre los tres activos.
    5. Cree 10 porfolios compuestos por 2 activos cada uno. Para esto combine la acción
    Endesa con Ibex, Endesa con bonos, etc.
    6. Cree 10 porfolios con 3 activos cada uno.
    7. Determine el porcentaje de diversificación de cada uno de los 20 porfolios.
    8. Explique cómo afectan los siguientes factores en el porcentaje de diversificación. Para
    esta explicación, compare los porfolios que considere más adecuados a cada factor.
    a. Factor 1: Coeficiente de correlación.
    b. Factor 2: Porcentaje de inversión en cada activo.
    c. Factor 3: Número de activos en el porfolio.
    9. Grafique el riesgo y rentabilidad de todos los porfolios.
    10. Seleccione los que considere como mejores porfolios.

    SITUACIÓN 2. DERIVADOS FINANCIEROS. SWAP 20 PUNTOS.


    La empresa Alfa, debe obtener un préstamo por $13.000.000, la empresa Beta debe obtener un
    préstamo por $18.000.000, ambas a un año plazo y con una sola cuota final que incluye capital e
    intereses.
    Las mejores tasas a las que pueden solicitar los préstamos cada empresa se muestran en el
    siguiente cuadro:

    EMPRESA ALFA EMPRESA BETA


    TASA FIJA TASA VARIABLE TASA FIJA TASA VARIABLE
    11,0% TAB + 1% PRIME + 1,5% 7% TAB + 2% PRIME + 2%
    Asuma que el banco inversión quiere una comisión total mínima de 0,5% por gestionar cualquier
    tipo de swap, esta comisión es fija, es decir, sólo eso cobra el banco inversión. Por su parte, las
    empresas alfa y beta están dispuestas a realizar cualquier swap que les entregue 0,25% de ahorro,
    como mínimo y se han puesto de acuerdo en que repartirán en partes iguales los ahorros que
    queden después de pagar la comisión del banco inversión. Además, se sabe que, beta quiere tasa
    fija y que alfa quiere tasa variable en cualquier base.
    Con estos antecedentes, se pide que explique si alfa y beta pueden realizar uno o más swap. Si se
    puede hacer más de uno, explique cuál es el más beneficioso para ambos, si no, indique cuál es el
    único que se puede hacer.

    SITUACIÓN 3. DERIVADOS FINANCIEROS. OPCIONES 20 PUNTOS.


    Asuma que hoy la cotización del dólar es de $861 por dólar, usted cree o estima que el precio de
    los dólares va a ir al alza en los próximos 20 días, explique cómo se puede especular con opciones
    PUT sobre dólares. Demuestre que, si especula y el precio de los dólares aumenta al valor que
    usted estimaba, usted obtiene beneficios. Determine los beneficios y la rentabilidad que obtendría
    en su especulación.

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