Extending SQX Es

Extensión
StrategyQuant X
Guía de Programación (en curso)
Traducido por: Darío Redes
Version X Build 109 Last updated: 30.8.2018

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persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde tal distribución o uso sea contrario a la ley o regulación
que someta al autor a cualquier requisito de registro dentro de dicha jurisdicción o país.
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existen agudas diferencias entre los resultados de rendimiento hipotéticos y los resultados reales logrados
posteriormente por cualquier sistema de trading particular.
Una de las limitaciones de los resultados del rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el
beneficio del backtesting. Además, el trading hipotético no implica un riesgo financiero y ningún registro
hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el trading real.
Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular a pesar de
las pérdidas comerciales es importante, lo que también pueden afectar negativamente los resultados
comerciales. Existen numerosos factores relacionados con el mercado en general o con la implementación de
cualquier programa de negociación específico, que no puede ser pueden contabilizar por completo en la
preparación de los resultados de rendimiento hipotéticos. Todo lo cual puede afectar negativamente a los
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potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de
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de cualquier sistema de comercio o metodología no es necesariamente indicativo de resultados futuros.
ARTÍCULO 4.41 DE CFTC - LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS O SIMULADOS DE RENDIMIENTO TIENEN CIERTAS LIMITACIONES.
A MENOS QUE SEA UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN EL COMERCIO
REAL. POR LO TANTO, YA QUE LAS OPERACIONES NO HAN SIDO EJECUTADAS, LOS RESULRTADOS PUEDEN HABER
COMPENSADO POR DEBAJO O ENCIMA POR EL IMPACTO GENERADO, EN CASO DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO
LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN SIMULADOS EN GENERAL TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS AL
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en el software en el cual están localizados para fallar o no trabajar correctamente. La aplicación de
StrategyQuant y las estrategias comerciales generadas por el programa están sujetas a este riesgo.
A pesar de las pruebas, los errores involuntarios y los errores de programación todavía pueden
causar un fracaso en la estrategia comercial, causando errores en el trading.
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FALLAR POR CUALQUIER MOTIVO Y PODRÍAN RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE TODO EL DINERO QUE HA
DEPOSITADO EN SU CUENTA DE BROKERAGE QUE UTILIZA PARA EL TRADING EN DIRECTO BASADO EN
LOS ALGORITMOS GENERADOS POR StrategyQuant. DEBERÍA DISCUTIR CON UN PROFESIONAL DE
INVERSIONES LOS RIESGOS DEL TRADING EN GENERAL Y DEL TRADING ALGORÍTMICO EN PARTICULAR.
SI UTILIZA CUALQUIER ALGORITMO EN EL TRADING EN DIRECTO BAJO SU PROPIO RIESGO, ES SU
OBLIGACIÓN ANALIZAR Y PROBAR CUALQUIER ALGORITMO COMERCIAL ANTES DE PONERLO EN
PRODUCCIÓN Y MONITOREAR CONTINUAMENTE LA OPERACIÓN DEL ALGORITMO COMERCIAL EN LA
PRODUCCIÓN PARA GARANTIZAR QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON
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LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN Y
EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.
4
Tabla de Contenidos
1 Introducción ................................................................................................................................... 6
1.1 Extensión StrategyQuant X ..................................................................................................... 6
2 Indicadores y Señales – Bloques de Construcción ......................................................................... 8
2.1 Agregando nuevos indicadores a StrategyQuant X ................................................................. 8
2.1.1 Paso 1 – Creando un nuevo indicador personalizado en Code Editor ............................. 8
2.1.2 Paso 2 – Modificar la plantilla por defecto e implementar el indicador ....................... 13
2.2 Creando una nueva señal basada en el nuevo indicador ...................................................... 18
2.2.1 Paso 1 – Crear una nueva señal en Code Editor............................................................ 18
3. Valores estadísticos y columnas ................................................................................................... 23
3.1 Agregar nueva columna al banco de datos (valor estadístico) ............................................. 23
3.1.1 NetProfit-ejemplo de valor estadístico del cálculo de los trades .................................. 23
3.1.2 Ret/DD Ratio – ejemplo de cálculo de valores estadísticos de otros valores ................ 24
3.2 Nueva columna Databank: relación entre valor principal y verificación cruzada avanzada . 25
3.2.1 Paso 1 - Iniciar CodeEditor y crear un nuevo fragmento .............................................. 25
3.2.2 Paso 2 - Agregar cálculo de valor al fragmento............................................................. 27
3.2.3 Paso 3 - Compile los fragmentos y reinicie SQ .............................................................. 28
3.2.4 Paso 4 – Usar la nueva columna del Banco de datos .................................................... 29
5
1 Introducción
1.1 Extensión StrategyQuant X
StrategyQuant versión X fue creada desde cero como una plataforma abierta y ampliable.
La mayor parte de la funcionalidad se implementa utilizando complementos o fragmentos de código.

Cual es la diferencia entre ellos:
• Plugin – es un módulo más grande que incluye una interfaz de usuario y un código de fondo.
Un ejemplo de complemento es toda la pantalla del Builder, y contiene otros sub-
complementos: cada pestaña de configuración y cada pestaña de resultados son otro
complemento.
El desarrollo de complementos no está cubierto en este breve manual, es muy técnico y

complejo y posiblemente se ofrecerá en algunas versiones futuras de StrategyQuant X.
• Snippet – Es una "función" implementando una cosa. Por ejemplo, cada modelo de gestión del
dinero es un fragmento. Cada indicador y bloque de construcción es un fragmento. Cada
columna del banco de datos es un fragmento.
Esto te permite ampliar StrategyQuant con tus propios indicadores, valores estadísticos, etc.
de una manera relativamente simple.
Cada fragmento de código es una clase Java corta que implementa alguna función. Daremos un
ejemplo de los fragmentos más comunes en este manual para que puedas comenzar a usarlos.
Se puede acceder a los fragmentos a través del ícono de CodeEditor en la esquina superior derecha.
Esto abrirá el panel CodeEditor, donde puedes ver, editar y crear fragmentos (snippets).
6
En el lado derecho del editor puedes ver la estructura de árbol de todos los fragmentos de código SQ.
7
2 Indicadores y Señales – Bloques de Construcción

2.1 Agregando nuevos indicadores a StrategyQuant X
En este artículo, iremos agregando un nuevo indicador personalizado a StrategyQuant X. A diferencia

de SQ3, SQ X permite extender el programa al crear tus propios indicadores y bloques de construcción
personalizados, de manera similar a cómo puedes agregar nuevos indicadores a las plataformas de
operaciones normales como MetaTrader 4/5, Tradestation, etc.
Pasaremos por este proceso paso a paso para explicar todo lo que es necesario.
Al final, tendremos un nuevo indicador personalizado agregado a StrategyQuant y podrás agregarlo a

la lista de componentes básicos para la generación de estrategias.
Usaremos el indicador Force Index como ejemplo. Este indicador ya está incorporado en Metatrader,
puedes encontrar su código fuente aquí: https://www.mql5.com/en/code/8013
Así es como se ve el indicador en el gráfico:
2.1.1 Paso 1 – Creando un nuevo indicador personalizado en Code Editor
El primer paso es crear nuestro indicador en el Editor de código. StrategyQuant utiliza internamente
el lenguaje de programación Java, y los indicadores personalizados deben programarse en Java.
No puede tomar su código MQL y simplemente copiarlo y pegarlo en StrategyQuant, no funcionaría.
Debes volver a escribir el indicador en el lenguaje Java.
El primer paso es cambiar al Editor de Código:
8
Esto abrirá el Editor de código que te permite crear, editar y modificar fragmentos de código. Nuestro
nuevo indicador es un tipo de fragmento.
Una vez en el Editor de código, hacemos clic en el botón Crear nuevo en la barra de herramientas
superior.
Esto abrirá un diálogo, donde podemos nombrar nuestro nuevo fragmento de código y elegir su tipo.
Lo llamaremos "ForceIndex" y elegiremos el indicador como un tipo de fragmento de código.
9
Después de hacer clic en Aceptar, se creará una nueva carpeta ForceIndex en Snippets -> SQ -> Bloques
-> Indicadores y un nuevo archivo de fragmento de código ForceIndex .java en esta carpeta.
La convención en StrategyQuant es que cada indicador está en su propia carpeta, ya que es posible
que más adelante deseemos crear señales para este indicador y que todos los fragmentos relacionados
estén en la misma carpeta.
Esto crea un nuevo archivo para nuestro indicador ForceIndex y lo abre en el editor. Puedes ver que
el indicador es una clase y ya tiene alguna estructura.
Cada indicador se extiende desde la clase IndicatorBlock y debe implementar dos métodos:
• OnBarUpdate() – método donde el valor del indicador se calcula y almacena en uno de los
buffers de salida. Es llamado para cada barra en el gráfico.
• OnBlockEvaluate() – Método que es llamado cuando este indicador es evaluado por el motor
de trading. Debe devolver el valor del indicador, típicamente llamando
Indicators.INDICATOR_NAME(parameters).OUTPUT_BUFFER_NAME.get()
Cuando verifiques el código fuente, deberías notar algunas cosas.
Primero, los fragmentos en StrategyQuant usan mucho las anotaciones (@Parameter, @Output,
@BuildingBlock) - estas anotaciones se usan para declarar una propiedad especial de una variable o
clase dada - que la variable es un parámetro público o un valor de salida, o que la clase es Un bloque
indicador.
En segundo lugar, una vez que crees y compiles un indicador, puedes llamarlo desde otros métodos o
indicadores usando Indicators.YourIndicator(YourIndicatorParameters). Así es como se llama a
nuestro nuevo indicador en el método OnBlockEvaluate()
Revisaremos el código fuente de la clase de indicador predeterminada creada a partir de la plantilla

paso a paso:
package SQ.Blocks.Indicators.ForceIndex;
import com.strategyquant.lib.*;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import SQ.Internal.IndicatorBlock;
Esta es la declaración estándar de Java de un paquete e importaciones de clases requeridas, las que
usamos en nuestra propia clase.
@BuildingBlock(name="(XXX) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Period#)[#Shift#]",

returnType = ReturnTypes.Price)
@Help("ForceIndex help text")
10
Definición anotada de nuestra clase de indicador, que indica al sistema que es un bloque de
construcción con un nombre de pila.
El campo name es lo que se muestra en la interfaz de usuario al elegir bloques de construcción.
El campo de display es lo que se muestra en Wizard con parámetros. Puedes controlar qué parámetros
se muestran y en qué lugar
returnType es un tipo de indicador, dice qué tipo de valor calcula este indicador. Se utiliza para que
StrategyQuant sepa qué tipos deben compararse con qué. Por ejemplo, no compararía CCI (que
devuelve un número) con las bandas de Bollinger (que devuelve el precio).
Hay básicamente tres tipos de retorno que un indicador puede tener:
• Price - el indicador calcula el precio y se muestra en el gráfico de precios, como las Bandas de
Bollinger, la Media Móvil, etc.
• Number - el indicador calcula el número que se muestra en el propio gráfico, como CCI, RSI,
MACD, etc.
• PriceRange - el indicador calcula el rango de precios (diferencia entre dos precios), como ATR.
Otros tipos de retorno se utilizan en otros tipos de bloques de construcción.
En nuestro caso, ForceIndex NO se muestra en el gráfico de precios, por lo que su tipo de devolución
es Número, no Precio. Lo cambiaremos en el siguiente paso.
@Parameter
public DataSeries Input;
@Parameter(defaultValue = "10", isPeriod = true, minValue=1, maxValue=10000, step=1)

public int Period;
@Output
public DataSeries Value;
Lo que sigue son parámetros del indicador. Cada indicador puede tener múltiples parámetros de
entrada, la plantilla crea solo dos de ellos como ejemplo. Cada parámetro se anota con la anotación
@Parameter, que podría tener varios atributos.
El primer parámetro es Input, es la matriz de la serie de datos a partir de la cual se calcula el indicador;
puede ser, por ejemplo, el precio de Apertura, Máximo, Mínimo o Cierre.
El segundo parámetro es Period, los indicadores suelen tener algún período en el que se calculan.
La tercera variable es Value, ten en cuenta que tiene una anotación diferente @Output. Esto significa
que esta variable no es un parámetro indicador sino su búfer de salida. Los indicadores generalmente
11
tienen un solo búfer de salida, pero pueden tener más, por ejemplo, la banda de Bollinger tiene un
búfer superior e inferior.
Hay un parámetro oculto más Shift - está predeterminado en cada indicador y le dice al motor de
trading qué valor de devolución debe buscar. Por lo general, no necesitas preocuparte por este
parámetro, se usa automáticamente.
Entonces hay dos métodos:
protected void OnBarUpdate()
Este es el método donde se calculan los valores del indicador. SQ lo llama internamente para cada
barra y debe calcular el valor del indicador para esta barra y guardarlo en el búfer de salida.
public double OnBlockEvaluate(int relativeShift)
Este es un método al que llama el motor de backtesting cuando intenta obtener el valor del indicador.
Por defecto, debería devolver el valor del indicador usando la llamada estándar:
return Indicators.ForceIndex(Input,Period).Value.get(relativeShift + Shift);
Cada indicador compilado estará disponible como un método en la clase de Indicadores, y se puede
llamar usando
Indicators.INDICATOR_NAME(parameters).OUTPUT_BUFFER_NAME.get()
Este es el código fuente de la plantilla de indicador estándar. En el siguiente paso, mostraremos los
cambios que deben realizarse para implementar nuestro indicador ForceIndex.
12
2.1.2 Paso 2 – Modificar la plantilla por defecto e implementar el indicador
El indicador creado en el paso 1 es una plantilla de indicador estándar, aún no calcula ForceIndex.
Para implementar ForceIndex debemos hacer algunas cosas:
Actualizar su anotación @BuildingBlocks
Actualizaremos la anotación de este indicador de la siguiente manera:
@BuildingBlock(name="(FI) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Nbr_Periods#,

#Multiplier)[#Shift#]", returnType = ReturnTypes.Number)
Esta es la parte más simple. Solo actualizaremos el name del indicador y agregaremos los nuevos
parámetros reales (ver más abajo) al atributo de display.
También cambiamos returnType a Number, porque este indicador calcula los números que se
muestran en una tabla separada, no genera un valor de precio.
Definir los parámetros de ForceIndex
Lo primero que debes hacer es un poco complicado: debemos cambiar el tipo de parámetro de Input
predeterminado. En la plantilla estándar se define como sigue:
@Parameter
public DataSeries Input;
Es un parámetro llamado Input, con el tipo DataSeries. Esto es válido para una gran parte de los
indicadores que se calculan a partir de un solo precio. Por ejemplo, los indicadores CCI, RSI, etc. se
suelen calcular a partir del precio de cierre.
Puedes configurarlos para que se calculen a partir de un precio diferente, por ejemplo, a partir de un
precio de Apertura, pero aun así es solo una matriz de precios.
El tipo DataSeries es un tipo de matriz de valores que contiene valores para precios de Cierre, para
precios de Apertura, o para precios típicos, etc.
Sin embargo, si observas el código fuente de ForceIndex MQL, verás que calcula sus valores a partir de
uno de los valores de precios y de Volumen.
Para poder acceder a múltiples matrices de precios a la vez, usaremos un tipo diferente para output:
@Parameter
public ChartData Chart;
ChartData es un tipo de objeto que representa todo el gráfico. Tendrás acceso a los precios Open,
High, Low, Close, Volume en el gráfico dado.
13
Nota rápida – elige el tipo correcto para la variable de datos Input
Si el indicador se calcula a partir de un precio, usa DataSeries.
Si se calcula a partir de varios precios – por ejemplo, High, Low, Close, etc. – usa ChartData.
Luego hay un parámetro Periodo, también podemos dejarlo sin cambios:
@Parameter(defaultValue="10", isPeriod=true, minValue=2, maxValue=1000, step=1)

public int Period;
El tercer parámetro es el método de moving average:
@Parameter(name="Method", defaultValue="0")
@Editor(type=Editors.Selection, values="Simple=0,Exponential=1,Smoothed=2,Linear
weighted=3")
public int MAMethod;
Esto es un poco más complejo, porque definimos una lista de selección (control de cuadro combinado)
como control de edición de este parámetro. Entonces, al editar en el Wizard, el usuario podrá elegir
entre los valores predefinidos.
El último parámetro es el precio aplicado - precio que se debe usar en el cálculo de la media móvil:
@Parameter(defaultValue="0")
@Editor(type=Editors.Selection,
values="Close=0,Open=1,High=2,Low=3,Median=4,Typical=5,Weighted=6")
public int AppliedPrice;
Ten en cuenta que utilizamos algunos atributos en la anotación @Parameter:

defaultValue establece el valor por defecto de este parámetro.
isPeriod=true le dice a SQ que este parámetro es un período; se manejan de una manera especial, en
la configuración de Builder puedes configurar el valor mínimo y máximo para períodos, por lo que SQ
necesita saber qué parámetros son períodos.
minValue, maxValue, step son valores mínimos y máximos que se generarán para este parámetro
durante el proceso de generación aleatoria.
Definir las salidas de ForceIndex
El indicador ForceIndex solo tiene una salida, por lo que también podemos dejarlo sin cambios:
@Output
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La anotación @Output significa que este es un búfer de salida para este indicador. Ten en cuenta que
es del tipo DataSeries, lo que significa que es una matriz de valores dobles.
Implementar el método OnBarUpdate()
Si observas el código MQL de ForceIndex, verás que es bastante simple, su código MQL es:
int start()
{
int nLimit;
int nCountedBars=IndicatorCounted();
//---- insufficient data
if(Bars<=ExtForcePeriod) return(0);
//---- last counted bar will be recounted
if(nCountedBars>ExtForcePeriod) nCountedBars--;
nLimit=Bars-nCountedBars;
//---- Force Index counted
for(int i=0; i<nLimit; i++)
ExtForceBuffer[i]=Volume[i]*
(iMA(NULL,0,ExtForcePeriod,0,ExtForceMAMethod,ExtForceAppliedPrice,i)-
iMA(NULL,0,ExtForcePeriod,0,ExtForceMAMethod,ExtForceAppliedPrice,i+1));
//---- done
return(0);
}
Al analizar el algoritmo, podemos ver que el valor de Force Index en una vela dada se calcula como:
ForceIndex[i] = Volume[i] *(MovAvg(Period, MAMethod, AppliedPrice)[i] - MovAvg(Period,

MAMethod, AppliedPrice)[i+1];
Podemos implementarlo en Java así:
protected void OnBarUpdate() throws TradingException {

double indiValue;
indiValue = Chart.Volume.get(0) * (
Indicators.MA(Chart.getSeries(AppliedPrice), Period, MAMethod).Value.get(0)
- Indicators.MA(Chart.getSeries(AppliedPrice), Period, MAMethod).Value.get(1));
Value.set(0, indiValue);
}
En este caso, el indicador es bastante simple y su cómputo requiere virtualmente solamente una
línea en StrategyQuant.
15
Implementar el método OnBlockEvaluate()
El segundo método que tenemos que implementar es OnBlockEvaluate (). Este método es llamado
cuando StrategyQuant evalúa la condición de trading que contiene nuestro nuevo indicador
ForceIndex. Es muy sencillo:
public double OnBlockEvaluate(int relativeShift) throws TradingException {

return Indicators.ForceIndex(Chart, Period, MAMethod,
AppliedPrice).Value.get(relativeShift + Shift);
}
Sólo necesitamos llamar a Indicators. ForceIndex () con los parámetros correctos.
Esto es todo, ahora cuando presionamos Compilar y luego reiniciamos SQ veremos a nuestro nuevo
indicador ForceIndex en la sección Random Indicators Signals.
16
Código fuente completo de nuestro nuevo indicador:
package SQ.Blocks.Indicators.ForceIndex;
import com.strategyquant.lib.*;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import SQ.Internal.IndicatorBlock;
@BuildingBlock(name="(FI) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Period#)[#Shift#]",

returnType = ReturnTypes.Number)
@Help("ForceIndex help text")
public class ForceIndex extends IndicatorBlock {
@Parameter
@Parameter(defaultValue="10", isPeriod = true, minValue=2, maxValue=1000, step=1)

public int Period;
weighted=3")
@Output
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------
@Override
protected void OnBarUpdate() throws TradingException {
double indiValue;
indiValue = Chart.Volume.get(0) * (
Indicators.MA(Chart.getSeries(AppliedPrice), Period, MAMethod).Value.get(0)
- Indicators.MA(Chart.getSeries(AppliedPrice), Period, MAMethod).Value.get(1));
Value.set(0, indiValue);
}
//------------------------------------------------------------------------
@Override
public double OnBlockEvaluate(int relativeShift) throws TradingException {
return Indicators.ForceIndex(Chart, Period, MAMethod,

AppliedPrice).Value.get(relativeShift + Shift);
}
}
17
2.2 Creando una nueva señal basada en el nuevo indicador
Nuestro nuevo indicador ForceIndex está implementado, pero como se mencionó anteriormente, solo
está disponible en la sección Random Indicators Signals. Esto significa que se combinará
aleatoriamente con todas las comparaciones y valores numéricos aleatorios.
En StrategyQuant X deberías preferir el uso de señales, son condiciones predefinidas que usan un
indicador, por ejemplo:
El Indicador está aumentando

El indicador está cayendo
El indicador cruza por encima del nivel.

El indicador cruza por debajo del nivel.
El uso de señales predefinidas como esta tiene muchas ventajas, una de ellas es que disminuye los
niveles de libertad y le permite especificar condiciones que tienen cierto sentido en el trading.
SQ utilizará estas condiciones predefinidas en lugar de intentar generar la condición completa al azar.
A continuación, te mostramos cómo puedes crear tus propias señales, que utilizan un indicador ya
implementado – en nuestro caso ForceIndex. Para este ejemplo vamos a implementar dos señales
sencillas:
ForceIndex es mayor que cero – debería sugerir una tendencia alcista

ForceIndex es menor que cero – debería sugerir una tendencia bajista
2.2.1 Paso 1 – Crear una nueva señal en Code Editor
Como indicador, Signal es un fragmento que debe ser programado en SQ. Abre CodeEditor, haz clic en
crear nuevo y crea un nuevo fragmento con el nombre ForceIndexAboveZero. Elige Señal como tipo
de fragmento, y ForceIndex como indicador en el que se basa la señal.
18
Esto creará un nuevo fragmento de código ForceIndexAboveZero.java y lo colocará en SQ -> Bloques

-> Indicadores -> carpeta FoceIndex.
Cuando revisemos el código, notarás que el código es mucho más simple que el código del indicador.
También tiene parámetros, que deben coincidir con los parámetros del indicador, y luego solo un
método OnBlockEvaluate () que debe devolver verdadero o falso dependiendo de si la señal es válida
o falsa.
Ten en cuenta que la plantilla de señales estándar podría no coincidir con tu indicador, como lo es en
este caso. Si intentas compilarlo, recibirás errores de compilación, porque la llamada del indicador
Strategy.Indicators.ForceIndex (Input, Period) en el método OnBlockEvaluate () no usa todos los
parámetros requeridos.
En los siguientes pasos modificaremos la plantilla por defaukt para que funcione con ForceIndex
19
Implementar correctamente los parámetros de ForceIndex
Si observas el indicador ForceIndex notarás que tiene parámetros: Chart, Period, MAMethod,
AppliedPrice.
Debemos copiar los mismos parámetros también a nuestra nueva señal:
public class ForceIndexAboveZero extends ConditionBlock {
@Parameter
@Parameter(defaultValue="10", isPeriod = true, minValue=2, maxValue=1000, step=1)

public int Period;
weighted=3")
o, alternativamente, es posible que desees omitir algunos de los parámetros, y utilizar su valor fijo en
su lugar. La creación de un parámetro significa que será editable en Wizard y SQ será capaz de generar
valores aleatorios para este parámetro.
Hay un parámetro más que debemos añadir:
@Parameter
public int Shift;
En contraste con el fragmento de indicador, el parámetro Shift en las señales no se utiliza de forma
predeterminada y debe agregarse explícitamente.
Implementar método OnBlockEvaluate
A continuación, se muestra una implementación del método OnBlockEvaluate () para nuestra señal.
Como se puedes ver, es bastante simple-sólo tiene que obtener el indicador llamando a Strategy.
Indicator. ForceIndex (...) con los parámetros adecuados, y luego simplemente obtener su valor en el
desplazamiento especificado y compararlo con cero.
@Override
public boolean OnBlockEvaluate() throws TradingException {
ForceIndex indicator = Strategy.Indicators.ForceIndex(Chart, Period, MAMethod,
AppliedPrice);
double value = indicator.Value.getRounded(Shift);
return (value > 0);

}
20
Esto es todo, nuestra nueva señal ya está terminada, podemos hacer clic en compilar y debería ser
compilado con éxito.
Implementar ForceIndexBelowZero
De la misma manera debemos aplicar también ForceIndexBellowZero. La única diferencia de la señal

anterior es que la comparación en el método OnBlockEvaluate () será opuesto:
return (value < 0);
Ahora compila también la segunda señal y luego reinicia SQ. Cuando veas los bloques de construcción
deberías ver una nueva sección para ForceIndex en las señales, con nuestras dos nuevas señales:
21
Ten en cuenta que la funcionalidad de CodeEditor en SQ X está todavía en desarrollo. Estamos

trabajando en hacerlo más documentado y más fácil de usar.
Si algo no funciona mientras tanto, por favor avísanos abriendo una solicitud de error o función en
nuestro sistema de tareas.
Además, si tienes problemas para agregar un nuevo fragmento de código, podemos hacerlo por ti.
22
3. Valores estadísticos y columnas
3.1 Agregar nueva columna al banco de datos (valor estadístico)
Es posible que desees ampliar StrategyQuant mediante la adición de una nueva columna en el banco
de datos, que compute algunas estadísticas únicas que son importantes para ti.
Cada valor estadístico como ganancia neta, factor de ganancia, drawdown, Sharpe ratio etc., se
implementa como fragmento de columna en el Banco de datos. El fragmento de código se encarga de
calcular el valor y devolverlo en el formato adecuado para que se muestre en la cuadrícula.
Usaremos términos estadísticos como: valor, valor estadístico, columna del banco de datos de una
manera intercambiable, significan lo mismo.
Hay dos maneras básicas cómo el valor de las estadísticas puede ser calculados:
1. De trades
2. Como alguna relación entre otros valores estadísticos ya calculados
3.1.1 NetProfit-ejemplo de valor estadístico del cálculo de los trades
A continuación, se muestra un código para calcular el beneficio neto. Simplemente pasa a través de la
lista de trades y calcula su PL.
public double compute(SQStats stats, StatsTypeCombination combination, OrdersList

ordersList, SettingsMap settings, SQStats statsLong, SQStats statsShort) throws Exception {
double netProfit = 0;
for(int i = 0; i<ordersList.size(); i++) {

Order order = ordersList.get(i);
if(order.isBalanceOrder()) {
// don't count balance orders (deposits, withdrawals) in
continue;
}
double PL = getPLByStatsType(order, combination);
netProfit += PL;
}
return round2(netProfit);
}
La única "especialidad" aquí es el método auxiliar getPLByStatsType (order), que devuelve PL ya sea en
dinero, pips o %.
23
3.1.2 Ret/DD Ratio – ejemplo de cálculo de valores estadísticos de otros valores
Algunos valores de estadísticas se calculan como proporciones de otros valores estadísticos. Un

ejemplo de esto es la relación RET/DD, que es simplemente una relación entre la ganancia neta y el
drawdown.
Aquí está su código:
public ReturnDDRatio() {
super(L.t("Ret/DD Ratio"), DatabankColumn.Decimal2, ValueTypes.Maximize, 0, -20,
20);
setDependencies("NetProfit", "Drawdown");
setTooltip(L.t("Return / Drawdown Ratio"));
}
//------------------------------------------------------------------------
@Override
double netProfit = stats.getDouble("NetProfit");
double DD = Math.abs(stats.getDouble("Drawdown"));
return round2(safeDivide(netProfit, DD));

}
Llamando setDependencies("NetProfit", "Drawdown"); en el constructor ReturnDDRatio le dijimos a

StrategyQuant que este valor depende de otros dos valores de inicio que deben calcularse primero.
En el método compute () simplemente recuperamos estos valores y devolvimos su división.
24
3.2 Nueva columna Databank: relación entre valor principal y verificación

cruzada avanzada
Basándonos en la solicitud del usuario, en este ejemplo agregaremos una nueva columna de base de
datos que calculará la relación porcentual entre el retorno/drawdown de la estrategia original y el
rendimiento de la prueba de robustez de Monte Carlo. En otras palabras, mostrará qué tan grande es
el % de retorno/DD de la prueba de Monte Carlo del retorno/DD del resultado original.
Así que la fórmula será:
New value = {Return/DD of Monte Carlo cross check} / {Return/DD of backtest on main data}
Ten en cuenta que la funcionalidad CodeEditor en SQ X aún está en desarrollo. Estamos trabajando
para hacerlo más documentado y más fácil de usar.
Si algo no funciona mientras tanto, avísanos abriendo una solicitud de error o función en nuestro
sistema de tareas.
3.2.1 Paso 1 - Iniciar CodeEditor y crear un nuevo fragmento
Inicia el Editor de código usando el ícono de código en la parte superior derecha del programa.
Como queremos agregar una nueva columna de base de datos, haremos clic en Crear nueva
Y elige la columna del Banco de datos:
25
Esto creará un nuevo fragmento de columna en el Banco de datos a partir de una plantilla estándar.
26
Este nuevo fragmento no hace mucho. Se agregará una nueva columna al banco de datos después de
que vuelvas a compilar y reiniciar SQ, pero mostrará el valor de la ganancia neta normal porque este
es el cálculo de ejemplo en la plantilla estándar.
3.2.2 Paso 2 - Agregar cálculo de valor al fragmento
Nuestro nuevo fragmento de código será especial – no calculará un nuevo valor estadístico de la lista
de operaciones, sino que calculará una relación entre los valores ya existentes.
Así que tenemos que modificar el fragmento de este modo:
public PctReturnDDRatio() {
super("PctReturnDDRatio", DatabankColumn.Decimal2Pct, ValueTypes.Maximize, 0, 0,
100);
setDependencies("ReturnDDRatio");
setTooltip(L.t("Pct of Return / Drawdown Ratio between MC and main backtest"));
}
El primer método es el constructor de fragmentos. Aquí podemos nombrar el fragmento de código,

ponerlo en el valor de salida en% y que debe ser maximizado (mayor valor es mejor).
Debido a que usará el valor de ReturnDDRatio vamos a establecer la dependencia en él.
@Override
double mainReturnDD = stats.getDouble("ReturnDDRatio");
return mainReturnDD;
}
El segundo método se utiliza para calcular el valor de la lista de órdenes. Normalmente aquí es donde
vamos a calcular y devolver el nuevo valor. Pero en nuestro caso no estamos comparando nuevo valor
27
de la lista de órdenes, estamos calculando la proporción de valores ReturnDDRatio ya existentes y

comparados a partir de dos pruebas diferentes – Principal y verificación cruzada.
Así que en nuestro caso este método sólo obtiene y devuelve el valor para este campo.
El tercer método es donde ocurre el cálculo real. Es un método especial que fue creado especialmente
para permitir las relaciones de cómputo entre los valores de verificación cruzada y de prueba principal.
@Override
public String getCrossCheckComputedValue(ResultsGroup results, double crossCheckValue)
throws Exception {
// Return/DD of configured cross check

double ccReturnDD = crossCheckValue;
// Return/DD of main result

double mainReturnDD = results.portfolio().stats(Directions.Both, PlTypes.Money,
SampleTypes.FullSample).getDouble(StatsConst.RETURN_DD_RATIO);
double pct = SQUtils.safeDivide(ccReturnDD, mainReturnDD) * 100;
return String.format("%.2f", pct);

}
Este método hace:
1. Obtener valor de Retorno/DD de esta verificación cruzada – se calculó antes en el

método Compute () y se da como parámetro crossCheckValue
2. Obtener Retorno/DD del resultado principal – llamando Results. portafolio (). stats
(directions. ambos, PlTypes. Money, SampleTypes. FullSample). GetDouble (StatsConst.
RETURN_DD_RATIO)
3. Calcula el porcentaje de estos dos valores y lo devuelve
3.2.3 Paso 3 - Compile los fragmentos y reinicie SQ
Una vez que haya terminado, puedes presionar el botón Compilar en la barra de herramientas
superior. Si no hubo ningún error, la compilación tendrá éxito y tu nueva columna será visible la
próxima vez que reinicies SQ.
28
Podría haber algunos errores de compilación, algunos de ellos podrían ser causados por las
importaciones perdidas.
Al hacer clic en corregir importaciones debes resolver esto. Si todavía ves algunos errores puede ser
un error en el código, o algo causado por el editor de código no funciona correctamente.
Ten en cuenta que la funcionalidad CodeEditor en SQ X aún está en desarrollo. Estamos trabajando
para hacerlo más documentado y más fácil de usar.
Si algo no funciona mientras tanto, avísanos abriendo una solicitud de error o función en nuestro
sistema de tareas.
3.2.4 Paso 4 – Usar la nueva columna del Banco de datos
Cuando la compilación fue exitosa puedes reiniciar SQ. A continuación, ve a Administrar vista para
utilizar la columna recién creada.
En la vista Administrar, haz clic o Agregar nueva vista, nombra por ejemplo Segunda vista y agregale
algunas columnas.
Como una de las columnas vamos a añadir también nuestra nueva columna PctReturnDDRatio
Nuestra nueva columna debe estar correctamente configurada. Queremos comparar el valor de la
verificación cruzada con el valor del backtest principal. Así que tenemos que configurarlo para calcular
tus datos de Monte Carlo verificación cruzada con nuestro nivel de confianza deseado.
Este será el valor que será devuelto por el método Compute () y que vendrá como un crossCheckValue
parámetro en el getCrossCheckComputedValue ().
29
Cuando hayamos terminado, podemos hacer clic en Guardar y se agregará nuestra nueva vista. Cuando
cambiamos el banco de datos a una nueva vista, vemos que hay nuevas columnas, pero tienen valor
0.
Esto se debe a que la estrategia en el banco de datos no se probó con la verificación cruzada de Monte
Carlo y, por lo tanto, todavía no contiene ningún resultado de Monte Carlo.
Cuando volvamos a probar la estrategia con esta verificación cruzada veremos los datos:
Retorno/DD prueba principal es de 3.25, Return/DD verificación cruzada de Monte Carlo es 1.53, y su
relación de porcentaje (nuestra nueva columna PctReturnDDRatio) se calculó a 47.08 % que es un
valor correcto.
30
También puede descargar el fragmento de este ejemplo aquí:

https://strategyquant.com/downloads/PctReturnDDRatio.java
¡ Ten en cuenta!
Vamos a añadir más ejemplos de fragmentos para StrategyQuant X así como documentación más
detallada, por favor ten paciencia.
Si tienes una solicitud específica, por favor envíala como una solicitud de función en nuestro sistema
de tareas y podríamos implementarla por ti.
31

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Traducido por: Darío Redes

Version X Build 109 Last updated: 30.8.2018

El software StrategyQuant, los bonos de estrategias y el contenido de este Manual están

Los puede usar sólo con la licencia válida.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de

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RENUNCIA DE GARANTÍA. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL,

INCLUSO EL AUTOR HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, O DE CUALQUIER

1.1 Extensión StrategyQuant X

La mayor parte de la funcionalidad se implementa utilizando complementos o fragmentos de código.

El desarrollo de complementos no está cubierto en este breve manual, es muy técnico y

2 Indicadores y Señales – Bloques de Construcción

En este artículo, iremos agregando un nuevo indicador personalizado a StrategyQuant X. A diferencia

Al final, tendremos un nuevo indicador personalizado agregado a StrategyQuant y podrás agregarlo a

Así es como se ve el indicador en el gráfico:

2.1.1 Paso 1 – Creando un nuevo indicador personalizado en Code Editor

No puede tomar su código MQL y simplemente copiarlo y pegarlo en StrategyQuant, no funcionaría.

Debes volver a escribir el indicador en el lenguaje Java.

El primer paso es cambiar al Editor de Código:

Cuando verifiques el código fuente, deberías notar algunas cosas.

Revisaremos el código fuente de la clase de indicador predeterminada creada a partir de la plantilla

@BuildingBlock(name="(XXX) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Period#)[#Shift#]",

El campo name es lo que se muestra en la interfaz de usuario al elegir bloques de construcción.

Hay básicamente tres tipos de retorno que un indicador puede tener:

Otros tipos de retorno se utilizan en otros tipos de bloques de construcción.

@Parameter(defaultValue = "10", isPeriod = true, minValue=1, maxValue=10000, step=1)

Entonces hay dos métodos:

protected void OnBarUpdate()

public double OnBlockEvaluate(int relativeShift)

return Indicators.ForceIndex(Input,Period).Value.get(relativeShift + Shift);

2.1.2 Paso 2 – Modificar la plantilla por defecto e implementar el indicador

Actualizar su anotación @BuildingBlocks

Actualizaremos la anotación de este indicador de la siguiente manera:

@BuildingBlock(name="(FI) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Nbr_Periods#,

Definir los parámetros de ForceIndex

Nota rápida – elige el tipo correcto para la variable de datos Input

Si el indicador se calcula a partir de un precio, usa DataSeries.

Luego hay un parámetro Periodo, también podemos dejarlo sin cambios:

@Parameter(defaultValue="10", isPeriod=true, minValue=2, maxValue=1000, step=1)

El tercer parámetro es el método de moving average:

Ten en cuenta que utilizamos algunos atributos en la anotación @Parameter:

Definir las salidas de ForceIndex

Implementar el método OnBarUpdate()

ForceIndex[i] = Volume[i] *(MovAvg(Period, MAMethod, AppliedPrice)[i] - MovAvg(Period,

Podemos implementarlo en Java así:

protected void OnBarUpdate() throws TradingException {

Implementar el método OnBlockEvaluate()

public double OnBlockEvaluate(int relativeShift) throws TradingException {

Sólo necesitamos llamar a Indicators. ForceIndex () con los parámetros correctos.

Código fuente completo de nuestro nuevo indicador:

@BuildingBlock(name="(FI) ForceIndex ", display="ForceIndex (#Period#)[#Shift#]",

@Parameter(defaultValue="10", isPeriod = true, minValue=2, maxValue=1000, step=1)

return Indicators.ForceIndex(Chart, Period, MAMethod,

2.2 Creando una nueva señal basada en el nuevo indicador

El Indicador está aumentando

El indicador cruza por encima del nivel.

ForceIndex es mayor que cero – debería sugerir una tendencia alcista