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    T2 PNL 2019-3 12.02.2020

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    Daniel Martínez
    Este documento presenta el método de Griffith y Stewart para resolver problemas de programación no lineal mediante aproximaciones lineales sucesivas. Se describe el método, incluyendo la adición de restricciones para garantizar la factibilidad de cada punto iterativo. Se pide elaborar el pseudocódigo del método y aplicarlo a un ejemplo numérico, realizando cálculos para las primeras iteraciones y resumiendo los resultados tras 20 iteraciones.

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    Este documento presenta el método de Griffith y Stewart para resolver problemas de programación no lineal mediante aproximaciones lineales sucesivas. Se describe el método, incluyendo la adición de restricciones para garantizar la factibilidad de cada punto iterativo. Se pide elaborar el pseudocódigo del método y aplicarlo a un ejemplo numérico, realizando cálculos para las primeras iteraciones y resumiendo los resultados tras 20 iteraciones.

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    UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

    PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA INDUSTRIAL - ÁREA OPERACIONES Y LOGÍSTICA


    PROGRAMACIÓN NO LINEAL. Código: 182. Créditos: 2.
    Profesor: Eduyn Ramiro López Santana ([email protected])
    Actualizado: lunes, 10 de febrero de 2020

    Taller en Clase (Febrero 20 de 2020)


    El siguiente taller en clase se desarrollará en grupos de tres personas y será entregado el jueves 20 de Febrero de
    2020 (en horario de clase).

    Dado el siguiente PNL:


    min 𝑓(𝑥)
    𝑠. 𝑎.
    ℎ𝑖 (𝑥) = 0 𝑖 = 1, … . 𝑚
    𝑔𝑖 (𝑥) ≥ 0 𝑖 = 𝑚 + 1, … , 𝑝
    𝑥 ∈ 𝑅𝑛

    Empleando la aproximación de las series de Taylor de primer orden se puede establecer el siguiente PL:

    min 𝑓(𝑥 𝑘 ) + ∇𝑓 𝑇 (𝑥 𝑘 )(𝑥 − 𝑥 𝑘 )


    𝑠. 𝑎
    ℎ𝑖 (𝑥 𝑘 ) + ∇ℎ𝑖𝑇 (𝑥 𝑘 )(𝑥 − 𝑥 𝑘 ) = 0 𝑖 = 1, … . 𝑚
    𝑔𝑖 (𝑥 𝑘 ) + ∇𝑔𝑖𝑇 (𝑥 𝑘 )(𝑥 − 𝑥 𝑘 ) ≥ 0 𝑖 = 𝑚 + 1, … , 𝑝
    𝑥, 𝑥 𝑘 ∈ 𝑅𝑛

    Donde 𝑓(𝑥 𝑘 ), ∇𝑓 𝑇 (𝑥 𝑘 ), ℎ𝑖 (𝑥 𝑘 ), ∇ℎ𝑖 (𝑥 𝑘 ), 𝑔𝑖 (𝑥 𝑘 ), ∇𝑔𝑖 (𝑥 𝑘 ) son escalares (y vectores escalares) evaluados en el punto 𝑥 𝑘
    (Se asume que 𝑓, ℎ𝑖 𝑦 𝑔𝑖 son diferenciables). Los métodos de aproximación lineal resuelven una serie de PL, los
    cuales producen un nuevo punto en cada iteración. Este nuevo punto, una vez se le ajusta y corrige, genera un
    nuevo PL, el cual produce un nuevo punto y así sucesivamente. Los métodos de aproximación lineal tienen una
    convergencia garantizada a un óptimo local en los siguientes casos:
    • 𝑓(𝑥), ℎ(𝑥), 𝑔(𝑥) son funciones continuas y diferenciables,
    • 𝑓(𝑥) es convexa, ∑ ℎ𝑗2 (𝑥) genera una región de factibilidad que es convexa,
    • 𝑔𝑖 (𝑥) son funciones cóncavas,
    • La región de factibilidad es convexa y cerrada,
    • Las restricciones están acotadas.

    MÉTODO DE GRIFFITH Y STEWART

    Dado un punto 𝑥 𝑘 factible, la aproximación descrita arriba se puede expresar como:


    𝑛
    ∂𝑓(𝑥 𝑘 )
    𝑘)
    min 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗𝑘 )
    ∂𝑥𝑗
    𝑗=1
    𝑠. 𝑎
    𝑛
    ∂ℎ𝑖 (𝑥 𝑘 ) 𝑘
    ℎ𝑖 (𝑥 𝑘 ) + ∑ (𝑥 )(𝑥𝑗 − 𝑥𝑗𝑘 ) = 0 𝑖 = 1, … . 𝑚
    ∂𝑥𝑗
    𝑗=1
    𝑛
    ∂𝑔𝑖 (𝑥 𝑘 )
    𝑔𝑖 (𝑥 𝑘 ) + ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗𝑘 ) ≥ 0 𝑖 = 𝑚 + 1, … , 𝑝
    ∂𝑥𝑗
    𝑗=1
    𝑥, 𝑥 𝑘 ∈ 𝑅𝑛

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    Con el fin de garantizar que el nuevo punto (solución del PL) sea factible, se adiciona la restricción:
    |𝑥𝑗 − 𝑥𝑗𝑘 | ≤ 𝛿𝑗𝑘 𝑗 = 1, … , 𝑛

    Donde 𝛿𝑗𝑘 ≥ 0 es un número pequeño, pero arbitrario. El nuevo punto se calcula como 𝑥 𝑘+1 = 𝑥 𝑘 + (𝑥 ∗ − 𝑥 𝑘 )𝛿𝑗𝑘 ,
    donde 𝑥 ∗ es la solución del problema lineal en la k-ésima iteración. Conocido 𝑥 𝑘+1 , se repite la operación,
    únicamente corrigiendo el 𝛿𝑗𝑘+1, de tal manera que 0 ≤ 𝛿𝑗𝑘+1 < 𝛿𝑗𝑘 , por ejemplo 𝛿𝑗𝑘+1 = 𝛼𝛿𝑗𝑘 , con 0.5 ≤ 𝛼 ≤ 0.8.

    1. Elabore el pseudocódigo para el método de Griffith & Stewart descrito anteriormente. Defina
    adecuadamente el criterio de detención que emplearía.
    2. Considere la siguiente función:

    min 𝑥14 + 2𝑥23 − 16𝑥12 − 8𝑥2


    𝑠. 𝑎.
    −𝑥12 + 6𝑥1 − 𝑥22 + 11 ≥ 0
    𝑥1 𝑥2 − 3𝑥2 − 𝑒 (𝑥1 −3) + 1 ≥ 0
    𝑥1 , 𝑥2 ≥ 0

    Dado (𝑥10 , 𝑥20 ) = (4,3).


    a) ¿Es un problema de programación convexa?
    b) Aplique el pseudocódigo planteado en (1). Muestre los cálculos necesarios para las tres primeras
    iteraciones, también muestre gráficamente la región factible del problema y como va cambiando en las
    iteraciones realizadas.
    c) Realice máximo 20 iteraciones y presente un resumen de sus resultados.

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