Ex Econometría MT9 22 23 1SEM
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- EXT
1) Una ciudad está dividida en tres zonas. Se toma una muestra de 20 viviendas y se plantean
varios modelos donde las variables que se utilizan son tres: el precio, la superficie y la zona.
‒ El precio de la vivienda en miles de euros (PR). A partir de ella también se crea una variable
que es el logaritmo del precio ( ln(PR) ).
‒ La superficie de la vivienda en metros cuadrados (SU). También se crea una variable que se
denomina (SU‒120) que indica cuántos metros cuadrados por encima de 120 tiene la vivienda
(por ejemplo ‒20 si tiene 100 metros cuadrados o +10 si tiene 130 metros cuadrados).
‒ La zona donde se sitúa la vivienda (ZONA). Se han creado tres variables bivalentes que se
denominan (Z1), (Z2) y (Z3). La primera Z1 toma el valor 1 si está en la Zona1 y 0 si no lo está.
La segunda Z2 toma el valor 1 si está en la Zona2 y 0 si no lo está. Y la tercera Z3 toma el valor
1 si está en la Zona3 y 0 si no lo está.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la muestra de 20 viviendas:
PR SU ln(PR)
Media 302,55 118,50 5,66467
Varianza 9755,63 1560,79 0,09815
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A continuación, se presentan los resultados de estimar cinco modelos de regresión lineal múltiple.
En las ecuaciones debajo de cada estimador se indica entre paréntesis su error estándar. También se
indica en cada modelo cuál es el número de datos y las sumas al cuadrado explicada, residual y total
(en desviaciones). Los espacios en blanco significan que falta el dato.
Con esta información, en base a los modelos que se indican en cada apartado responda, si es posible,
a las siguientes preguntas.
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1.a) Según el Modelo A, ¿se puede aceptar que como promedio el precio de las viviendas de 200
metros cuadrados es el mismo en las tres zonas? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
1.b) Según el Modelo B, ¿cuál cree que es como promedio el precio de las viviendas de 120 metros
cuadrados? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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1.c) Según el Modelo C, ¿cuál cree que es la desviación típica del precio de las viviendas que están
situadas en la Zona 3? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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1.d) Si se hiciese un modelo equivalente al Modelo D pero donde la superficie estuviese medida en
metros cuadrados (SU) y para modelizar la zona se utilizasen las bivalentes Z2 y Z3 (dejando fuera la
Zona 1), ¿cómo quedaría la estimación del modelo? HAGA SOLO LA ESTIMACIÓN PUNTUAL
(1 punto)
RESPUESTA
+ SUi*Z2i + SUi*Z3i + ei
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1.e) Según el Modelo E, ¿cuál cree que es el precio de una vivienda de 120 metros cuadrados situada
en la Zona 3? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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2) Disponemos de una serie temporal de 24 semanas con los datos de la cantidad vendida (Q) de
nuestro producto, el precio de venta (P) de nuestro producto y el precio de venta del producto de la
competencia (PC) cada semana.
Se plantea el siguiente modelo que relaciona la cantidad vendida (Q) con el precio de nuestro producto
(P) y el precio de la competencia (PC):
En ese modelo las sumas de desviaciones al cuadrado explicada, residual y total quedan (los espacios
en blanco significan que falta el dato):
Además, nos dicen que, en el modelo transformado, se obtiene las siguientes matrices (los espacios
en blanco significan que falta el dato):
Con esta información en base al modelo estimado responda, si es posible, a las siguientes preguntas.
2.a) ¿Cuánto cree que vale la elasticidad precio?. Es decir, ¿cuánto cree que vale θ ? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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2.b) ¿Se puede aceptar que la suma de la elasticidad precio y la elasticidad cruzada es cero?. Es decir,
¿se puede aceptar que θ + φ = 0 ? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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2.c) Si el precio de nuestro producto sube un 10%, en términos generales (como promedio) ¿qué
porcentaje se reducirá la cantidad vendida? (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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3) Se tiene una serie con las ventas trimestrales (VEN) de un producto medidas en miles de euros.
Se dispone de datos de los últimos 30 trimestres, desde el primer trimestre del año 2001 (t=1) hasta
el segundo trimestre del año 2008 (t=30). Se sabe que la serie es estacionaria y se estiman tres modelos
modernos. A continuación, para cada modelo se presentan los resultados de la estimación, un análisis
de residuos y una tabla de las ventas reales y previstas por el modelo los dos últimos trimestres (2008
TR1 y 2008 TR2).
Modelo AR(1)
Term Lag Estimate Std Error
AR1 1 ‒0,4481 0,8650
Intercept 0 165,51 4,08
Residuals
Modelo MA(1)
Term Lag Estimate Std Error
MA1 1 0,2261 0,0278
Intercept 0 165,22 4,86
Residuals
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Modelo ARMA(1,1)
Term Lag Estimate Std Error
AR1 1 ‒0,9441 1,0639
MA1 1 ‒0,6959 0,1462
Intercept 0 165,42 4,43
Residuals
3.a) Justifique qué modelo es más adecuado y, con el modelo elegido, diga ¿cuál cree que serán las
ventas el tercer trimestre (t=31) y el cuarto trimestre (t=32) del año 2008?
HAGA SOLO LAS ESTIMACIONES PUNTUALES (1 punto)
Modelo elegido =
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3.b) Con el modelo elegido, si se mantiene el comportamiento de la serie, ¿se puede afirmar que a
largo plazo como promedio las ventas trimestrales serán mayores que lo que predice el modelo
ingenuo?. (1 punto)
Respuesta =
Las operaciones y la explicación en este recuadro
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MODELO GENERAL
y = Xβ+ε ε | X ~ DNn( 0n , σε2In )
Estimadores de los coeficientes
^ = b = (X´X)–1 X´y
β b ~ DNk( β , σε2 (X´X)–1 )
σ ε2
Un coeficiente angular bj ~ DN( βj , n–1 sjj )
σ ε2
Una combinación lineal a•´b• ~ DN( a•´β• , n–1 a•´(S´x•x•)–1a• )
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1
Para k>40 χ2(k) α ≈ 2 [ zα + 2k–1 ]2 donde zα es normal tipificada
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Pr( x≥F | kn , kd ) = 5%
kn
kd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,0
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40
3 10,13 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786 8,763
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,936
5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,772 4,735 4,704
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,027
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,603
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438 3,388 3,347 3,313
9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,102
10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,135 3,072 3,020 2,978 2,943
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948 2,896 2,854 2,818
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,717
13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767 2,714 2,671 2,635
14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,764 2,699 2,646 2,602 2,565
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,507
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591 2,538 2,494 2,456
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548 2,494 2,450 2,413
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,577 2,510 2,456 2,412 2,374
19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2,477 2,423 2,378 2,340
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348 2,310
21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420 2,366 2,321 2,283
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297 2,259
23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275 2,236
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255 2,216
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,236 2,198
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,265 2,220 2,181
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204 2,166
28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,190 2,151
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177 2,138
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,126
35 4,121 3,267 2,874 2,641 2,485 2,372 2,285 2,217 2,161 2,114 2,075
40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,249 2,180 2,124 2,077 2,038
50 4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,199 2,130 2,073 2,026 1,986
70 3,978 3,128 2,736 2,503 2,346 2,231 2,143 2,074 2,017 1,969 1,928
100 3,936 3,087 2,696 2,463 2,305 2,191 2,103 2,032 1,975 1,927 1,886
∞ 3,841 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 2,010 1,938 1,880 1,831 1,789
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Pr( x≥F | kn , kd ) = 5%
kn
kd 12 14 16 18 20 25 30 40 50 100 ∞
1 243,9 245,4 246,5 247,3 248,0 249,3 250,1 251,1 251,8 253,0 254,3
2 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50
3 8,740 8,715 8,692 8,675 8,660 8,634 8,617 8,594 8,581 8,554 8,526
4 5,912 5,873 5,844 5,821 5,803 5,769 5,746 5,717 5,699 5,664 5,628
5 4,678 4,636 4,604 4,579 4,558 4,521 4,496 4,464 4,444 4,405 4,365
6 4,000 3,956 3,922 3,896 3,874 3,835 3,808 3,774 3,754 3,712 3,669
7 3,575 3,529 3,494 3,467 3,445 3,404 3,376 3,340 3,319 3,275 3,230
8 3,284 3,237 3,202 3,173 3,150 3,108 3,079 3,043 3,020 2,975 2,928
9 3,073 3,025 2,989 2,960 2,936 2,893 2,864 2,826 2,803 2,756 2,707
10 2,913 2,865 2,828 2,798 2,774 2,730 2,700 2,661 2,637 2,588 2,538
11 2,788 2,739 2,701 2,671 2,646 2,601 2,570 2,531 2,507 2,457 2,404
12 2,687 2,637 2,599 2,568 2,544 2,498 2,466 2,426 2,401 2,350 2,296
13 2,604 2,554 2,515 2,484 2,459 2,412 2,380 2,339 2,314 2,261 2,206
14 2,534 2,484 2,445 2,413 2,388 2,341 2,308 2,266 2,241 2,187 2,131
15 2,475 2,424 2,385 2,353 2,328 2,280 2,247 2,204 2,178 2,123 2,066
16 2,425 2,373 2,333 2,302 2,276 2,227 2,194 2,151 2,124 2,068 2,010
17 2,381 2,329 2,289 2,257 2,230 2,181 2,148 2,104 2,077 2,020 1,960
18 2,342 2,290 2,250 2,217 2,191 2,141 2,107 2,063 2,035 1,978 1,917
19 2,308 2,256 2,215 2,182 2,155 2,106 2,071 2,026 1,999 1,940 1,878
20 2,278 2,225 2,184 2,151 2,124 2,074 2,039 1,994 1,966 1,907 1,843
21 2,250 2,197 2,156 2,123 2,096 2,045 2,010 1,965 1,936 1,876 1,812
22 2,226 2,173 2,131 2,098 2,071 2,020 1,984 1,938 1,909 1,849 1,783
23 2,204 2,150 2,109 2,075 2,048 1,996 1,961 1,914 1,885 1,823 1,757
24 2,183 2,130 2,088 2,054 2,027 1,975 1,939 1,892 1,863 1,800 1,733
25 2,165 2,111 2,069 2,035 2,007 1,955 1,919 1,872 1,842 1,779 1,711
26 2,148 2,094 2,052 2,018 1,990 1,938 1,901 1,853 1,823 1,760 1,691
27 2,132 2,078 2,036 2,002 1,974 1,921 1,884 1,836 1,806 1,742 1,672
28 2,118 2,064 2,021 1,987 1,959 1,906 1,869 1,820 1,790 1,725 1,654
29 2,104 2,050 2,007 1,973 1,945 1,891 1,854 1,806 1,775 1,710 1,638
30 2,092 2,037 1,995 1,960 1,932 1,878 1,841 1,792 1,761 1,695 1,622
35 2,041 1,986 1,942 1,907 1,878 1,824 1,786 1,735 1,703 1,635 1,558
40 2,003 1,948 1,904 1,868 1,839 1,783 1,744 1,693 1,660 1,589 1,509
50 1,952 1,895 1,850 1,814 1,784 1,727 1,687 1,634 1,599 1,525 1,438
70 1,893 1,836 1,790 1,753 1,722 1,664 1,622 1,566 1,530 1,450 1,353
100 1,850 1,792 1,746 1,708 1,676 1,616 1,573 1,515 1,477 1,392 1,283
∞ 1,752 1,692 1,644 1,604 1,571 1,506 1,459 1,394 1,350 1,243 1,000
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