Informe - Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogórov-Smirnov

UNIVERSIDAD BOLIVANA DE INFORMATICA
TEMA: “PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE
KOLMOGOROV-SMIRNOV”
ESTUDIANTE: ONIX CASTRO CARVAJAL
DOCENTE: Ing. JUAN GABRIEL LAZCANO BALANZA
MATERIA: SIMULACIÓN
GESTIÓN
2-2022
INDICE
1. Introducción ....................................................................................... 3
2. Cuerpo o contenido ............................................................................ 4
2.1. Prueba Kolmogórov-Smirnov ...................................................... 4
2.2. Test de Kolmogórov-Smirnov en la Distribución de Gumbel ....... 5
2.3. Aplicación de Kolmogórov-Smirnov ............................................ 9
2.4. SPSS: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS Kolmogórov-Smirnov
..................................................................................................... 6
3. Conclusiones ..................................................................................... 10
INTRODUCCIÓN
Se entiende por bondad de ajuste, la asimilación de datos observados de una variable, a una
función matemática previamente establecida y reconocida. A través de ésta es posible
interpolar y extrapolar información; en otras palabras, predecir el comportamiento de la
variable en estudio (Pizarro et al, 1986).
Para la estimación de la bondad de ajuste, existen variadas pruebas, las cuales poseen
distinto grado de efectividad.
En el presente documento se entrega el test de Kolmogórov-Smirnov.
La prueba compara la distribución de frecuencias observada (Fo) de una variable usualmente

cualitativa, pero que también puede ser cuantitativa, con la distribución de frecuencias de la
misma variable medida en un grupo de referencia.
El procedimiento de la prueba implica el cálculo de una distribución esperada (Fe) en el
grupo estudiado, usando como punto de partida a la distribución de la variable en el grupo
de referencia.
El propósito de la prueba es averiguar si existen diferencias estadísticamente significativas
entre la distribución observada (Fo) y la distribución esperada (Fe).
CUERPO O CONTENIDO
2.1 Prueba Kolmogórov-Smirnov
Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, asimismo permite
elegir la más representativa, es decir la de mejor ajuste.
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D entre la

función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la estimada F (xm):
D = máx / Fo(xm) – F(xm)/
Con un valor crítico d que depende del número de datos y el nivel de significancia
seleccionado. Si D<d, se acepta la hipótesis nula. Esta prueba tiene la ventaja sobre la prueba
de X2 de que compara los datos con el modelo estadístico sin necesidad de agruparlos. La
función de distribución de probabilidad observada se calcula como:
Fo(xm) = 1- m / (n+1) (13)
Donde m es el número de orden de dato xm en una lista de mayor a menor y n es el número

total de datos. (Aparicio, 1996)
2.2 Test de Kolmogórov-Smirnov en la Distribución de Gumbel
Para la aplicación del test señalado, es necesario determinar la frecuencia observada

acumulada.
Para la frecuencia observada en el caso especial de Gumbel, se ordena la información de

menor a mayor y se aplica:
donde:
Fn (x): frecuencia observada acumulada.
n: N° total de orden
N: N° total de datos.
En el caso de la frecuencia teórica acumulada, ésta se determina a través de la función de
Gumbel.
Una vez determinadas ambas frecuencias, se obtiene el supremo de las diferencias entre
ambas, en la i-ésima posición de orden, que se denomina D.
Luego, asumiendo un valor de significancia, se recurre a la tabla de valores criticos de D en
la prueba de Bondad de ajuste de Kolmogórov-Smirnov, y considerando el tamaño de la
muestra, se establece lo sieguiente:
Si D < D tabla, se acepta que (el ajuste es adecuado, coon el nive de confiabilidad asumido.
Ajuste a Gumbel:
Se desea conocer la ley de distribución de las precipitaciones máximas en 24 horas, de la

estación Monte Patria provincia de Limarí. Para ello, se dispone de los siguientes datos.
De lo expuesto, se deduce que se cuenta con una información de doce años, y además que
los montos denotan una extrema variabilidad.
En relación al primer aspecto, es un denominador común en muchas estaciones del país, la

carencia de series hidrológicas consistentes, por lo cual es difícil soslayarlo. En cuanto a la
variabilidad, es preciso destacar que las zonas áridas se caracterizan por presentar este
elemento como característica de la distribución y monto de las precipitaciones.
No obstante, lo anterior, y como se tiende a estimar valores máximos, se puede obviar este
último aspecto considerando las dos o tres precipitaciones máximas anuales, para con esta
nueva serie de datos elegir un número mayor de años a considerar.
Luego, el enfrentamiento de este problema es resorte del criterio que el ingeniero utilice para
tomar la decisión, y la cual sólo podrá ser calificada a la luz de los antecedentes que cada
situación denote. Así, para el caso en cuestión, se trabajará con la información de
precipitación máxima anual en 24 horas, toda vez que se trata de un ejercicio metodológico.
Con los datos de la columna 1, se determina que:
Luego, los parámetros u y d quedan:
Por consiguiente, la función de Gumbel se define como:

De lo expuesto, se deduce que se cuenta con una información de doce años, y además que
los montos denotan una extrema variabilidad. Por otra parte, aplicando la expresión n/N+1,
se obtiene la frecuencia observada acumulada, la cual se expresa en la columna (2) del cuadro
N° 2. Asimismo, reemplazando en la ecuación (1) los valores de x, se obtienen las
frecuencias teóricas acumuladas, las cuales constituyen la columna (3) del cuadro N° 2.
2.3 Aplicación de Kolmogórov-Smirnov.
Con la información del cuadro N° 2, se busca el
En este caso, corresponde a D = 0.073 en el tercer valor del cuadro mencionado. Con un
95% de confiabilidad y n = 12, se obtiene un valor de tabla Dt = 0.375.
Luego D < Dt, por consiguiente, se acepta con 95% de seguridad que el ajuste es bueno.
2.4 SPSS: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS Kolmogórov-
Smirnov
La prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra es un procedimiento de "bondad de

ajuste", que permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos
provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada, es decir, contrasta
si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución especificada.
Ejemplo. Muchas pruebas paramétricas requieren que las variables se distribuyan de forma
normal. La prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra se puede utilizar para
comprobar si una variable (por ejemplo, notas) se distribuye normalmente.
Estadísticos. Media, desviación típica, mínimo, máximo, número de casos no perdidos y

cuartiles.
CONCLUSIONES
• El Test de Kolmogórov-Smirnov se basa en la idea de comparar la función de la

distribución acumulada de los datos observados con la de una distribución normal,
midiendo la máxima distancia entre ambas curvas.
• El Test de Kolmogórov-Smirnov se utilizan para verificar si una distribución se ajusta

o no a una distribución esperada, en particular a la distribución normal.
• La prueba de Kolmogórov-Smirnov se utiliza para determinar la bondad de ajuste

de dos distribuciones de probabilidad entre sí y es bastante potente con muestras
grandes.
• La prueba Kolmogórov-Smirnov es más sensible a los valores cercanos a la mediana

que a los extremos de la distribución.

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D = máx / Fo(xm) – F(xm)/

Fo(xm) = 1- m / (n+1) (13)

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