Matemáticas Actuariales Seguro de Personas I.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Tarea 5

Resuelva las siguientes preguntas de manera ordenada. Los desarrollos matemáticos y numéricos deben ser
claros y seguir un orden lógico.

1. Para una anualidad diferida 10 años totalmente continua paga un beneficio de 100 por año. Durante los
primeros 10 años, las primas son reembolsadas sin intereses hasta la muerte.
Considere la siguiente información:

µ = 0.02 para t > 0

δ = 0.06
Las primas son pagadas para los primeros 10 años
R 10
Calcule la prima. Tenemos que: P · āx:10 =100 ·10| āx + 0
P · t · e−δt ·t Px · µx+t dt = β .
donde:

1−e−0.8
R 10 R 10 R 10
·āx:10 = 0
e−δt ·t Px dt = 0
e−δt · e−µt dt = 0
e−(0.02+0.06)t dt = 0.08 = 6.88339
R inf ty e0.08
·10| āx = 0
e−(0.02+0.06)t dt = 0.08 = 5.61661
R 10 R 10
· 0
P · t · e−δt · e−µt · µdt = P 0 te−0.08t · 0.02dt =
−0.08t 10
 −0.8
1−e−0.8
R 10 −0.08
[− te0.08  + 0.08 1
0
e dt] · 0.02 · P = [− 10e
0.08 + (0.08)2 ](0.02 · P) =
0

[29.87623](0.02)P = 0.59752 · P
Por lo que temos que:

β = P · 6.88336 = 100(5.61661) + 0.59752 · P

⇒ 6.88339 · P − 0.5975 · P = 561.661

561.661
⇒P = 6.28587 = 89.3529

Por lo tanto, la prima es de 89.3529.

2. Para un seguro completamente continuo diferido 2 años vitalicio con suma asegurada 1 para una persona
de edad (x), usted sabe:

δ = 0.05
µx+t = 0.15, t ≥ 0

Calcule la prima neta nivelada completamente continua suponiendo que el pago de primas es continua y
Ā
de forma vitalicia. Tenemos que: 2| Āx = P · āx ⇒ P = 2|āxx
Donde : R ∞
∞ R∞
·2| Āx = 2 e−0.05t · e−0.15 · 0.15dt = 0.15 2 e−0.20t dt = − 0.20
0.15 0.20t 
(e 0.15
) = − 0.20 (0 − e0.20(2) ) = 0.5027
2

1− 34
·āx = − 1−δĀx = 0.05 =5

0.5027
Por lo tanto, P = 5 = 0.1005.
3. Para un seguro temporal 3 años totalmente discreto con beneficio bt en año k pagable al final del año de
muerte, considere lo siguiente:

1
 k qx+k−1 bk
1 0.05 1000
2 0.10 2000
3 0.15 3000
i = 0.07
Las primas son calculadas usando el principio de equivalencia
bt Ax:n
Calcule la prima anual para este seguro temporal. Tenemos que P = äx:n
.
Donde : P
2
· bt Ax:n = k=0 bt · V k+1 ·t Px · qx+k =
1000 · V ·0 Px · qx+0 + 2000 · V 2 ·1 Px · qx+1 + 3000 · V 3 ·2 Px · qx+2 =
1

46.7289 + 165.9533 + 314.0706 = 526.7529

P2
·äx:n = k=0 V k ·k Px = 1 + V 1 · Px + V 2 ·2 Px = 2.6346

526.7529
Por lo tanto, P = 199.9335 = 199.9335.
4. Para un nuevo tipo de seguro temporal 15 años decreciente sobre una persona de edad 30, se considera la
siguiente información:

µ30+t = 1/(70 − t), 0 ≤ t ≤ 70

El pago del beneficio es 2, 000 para los primeros 10 años y 1, 000 para los siguientes 5 años
El beneficio por muerte es pagado al momento de la muerte
v = 0.95
1
(D Ȳ
30:15
Calcule la prima nivelada anual para este seguro. Tenemos que P = ā
30:15
1 1 1
Donde (DȲ = 1000 · Ā, + 1000 · Ā, .....β
30:15 30:15 30:10
1 R 15 R 15 R 15
·Ā, = 0
V t ·t P3 0 · µ30+t dt = 0
(0.95)t ( 70−t 1
70 )( 70−t )dt =
1
70 0
(0.95)t dt = 10.4635
70 = 0.149478
30:15
1 R 10 R 15 R 10
· Ā, = 0
V t ·t P30 · µ30+t dt = 0
(0.95)t ( 70−t 1
70 )( 70−t )dt =
1
70 0
(0.95)t dt = 7.82291
70 = 0.111755
30:10
1
⇒ (DȲ = 1000(0.149478) + 1000(0.111755) = 261.233
30:15
R 15 R 15
⇒ ā30:15 = 0
V t ·t P30 = 0
(0.95)t ( 70−t
70 )dt = 9.4848
261.233
Por lo tanto, P = 9.4848 = 27.5422.
5. Para un seguro dotal mixto 2 años totalmente discreto con suma asegurada 1000 para una persona de
edad (x), considere lo siguiente:

El primer año la prima es de 668

El segundo año la prima es de 258
d = 0.06

Calcule la prima nivelada anual usando principio de equivalencia.

Queremos calcular:
1
1000 Ā
20: 2
P = ä
20:2

Por un lado(VP beneficio):

1
1000Ax: 2 = 1000(Ax:2
1 + Ax:2 ) = 1000(vqx + v 2 px )

2
 Por otro lado(VP Prima):

668 + 258v 2 px

Igualamos:

1000(vqx + v 2 px ) = 668 + 258v 2 px

Ponemos todo en término de px y despejamos, así obtenemos:

668−1000vpx
px = 1000v 2 −1258v = 0.909 donde v = 1 − d = 0.94

por lo tanto:

1000(0.94(1−0.909)+0.942 (0.909))
P = 1+(0.94)(0.909) = 479.2405

6. Para un nuevo tipo de seguro temporal 5 años totalmente discreto para una persona de edad (20), considere
la siguiente información:

El beneficio por muerte es de 2000 durante los primeros 3 años y 1000 después de los 3 años. Además,
en el caso de muerte, todas las primas son reembolsables sin intereses
La mortalidad se distribuye uniformemente con ω = 100
i=0
Las primas son pagadas de acuerdo a la siguiente tabla:
Año póliza Prima neta
1 P
2 2P
3 3P
4 y más 0

Calcule P .
Por un lado (VP beneficio):

Ax:5
1 = 18 [(2000 + P ) + (2000 + 3P ) + (2000 + 6P ) + (1000 + 6P ) + (1000 + 6P )]

8000+22P
= 80 P

Por otro lado (VP prima):

VP Prima = P + 2P px + 32 Px = P (1 + 2( 79 78
80 ) + 3 80 ) =
59
10 P

Igualamos:

8000+22P 59
80 = 10 P entonces P = 17.77

7. Para una anualidad diferida 10 años vitalicia anticipada para una persona de edad (20) paga 1000 por año
con prima anual P pagada al comienzo de cada año por 10 años:

Si el beneficiario muere dentro de 10 años, las primas son reembolsables sin intereses al final del año
de la muerte
La mortalidad se distribuye uniformemente con ω = 100
i = 0.05

3
 Calcule P.
SOLUCION: Por principio de equivalencia igualamos las obligaciones del asegurado y de la compañia en
VPA.Por el lado del asegurado de edad (20) que paga una prima de forma anual a principios de año
(anticipado) por 10 años (temporal): P ä20:10 . Y por el lado de la compañia el beneficio del aseegurado es
una anualidad diferida 10 años, vitalicia para una persona de edad (20) que paga 1000 por año: 100010|ä .
20
Ademas hay un beneficio adicional, si el beneficio muere dentro del periodo de diferimiento de 10 años
todas las primas pagadas hasta ese momento son reembolsables sin intereses al final del año de muerte
esto es: P (IA)120:10 . Igualamos ambas expresiones y nos queda

P ä20:10 = 100010|ä 1
20 +P (IA)20:10

calculando todos los componentes de la expresion anterior

1 − A20:10
ä20:10 =
d
con
9
X
A20:10 = Vkk+1 |q20 + V 1 010 P20
k=0

Como T20 se distribuye Unif(0,80) pues T0 se distribuye Unif(0,100) entonces

1
k|q2 0 = f k20 (k) =
80
80 − k
kP20 =
80
por lo tanto

9
1 X k+1 70 10 1 7 1 7
A20:10 = V + V = a : 10 + V 10 = (7.7217) + (0.6139) = 0.63369
80 80 80 8 80 8
k=0
i 0.05
como i = 0.05 entonces d = 1+i = 1.05 = 0.0476 tenemos que

1 − A20:10 1 − 0.63369
ä20:10 = = = 7.692388
d 0.0476
Por otro lado
1 − A30
10|ä20 = V 10 10P 20 ∗ ä30 = V 10 10P 20 ∗
d
con
69
1 X k+1 a70 19.3426
A30 = V = = = 0.276323
70 70 70
k=0

de donde
7 1 − 0.276323
10|ä20 = V 10 10P 20 ∗ ä30 = (0.6139)( )( ) = 8.163364
8 0.0476
P9 k+1 1
P9 1
P9 k 1
P9 1
Por ultimo calculamos (IA)1 20 : 10 = k=0 (k+1)Vk|q20 = 80 k=0 (k+1)V
k+1
= 80 k=0 a : 10 − k V 80 k=0 i (1−
10
P9 P9 ä −10V
1 1
V 10−k )V k = 80 i[
k
k=0 V − k=0 V
10 1
] = 80 ∗ 10 0.05 = 39.3738
80 = 0.492172
por otro lado
P ä20:10 = 100010|ä + P (IA)1 20 : 10
20

P (7.692388) = 1000(8.163364) + P (0.492172)

despejando P
8163.364
P = = 1133.7665
7.200216
8. Para un seguro vitalicio totalmente continuo con suma asegurada 1 para una persona de edad (x), usted
sabe:

4
 µx+t = 0.04, t ≥ 0
Āx = 0.4
Las primas son calculadas de acuerdo al principio de equivalencia

Calcule la varianza de la pérdida L. Solución Como Āx = 0.4 entonces

R∞ R∞ R∞ R∞
Āx = 0
V t t px µx+t dt = 0.4 = 0 e−δt e−µt µdt = 0 e−δt e−0.04t 0.04dt = 0 0.04e−(0.04+δ)t dt =
R∞
0.04
0.04+δ 0
(0.04 + δ)e−(0.04+δ)t dt = 0.04+δ
0.04
·1

Entonces
0.4 − 0.04(0.4)
δ= = 0.06
0.4
Ahora vamos a calcular el segundo momento 2 Āx
R∞ 2 R ∞ −2δt −µt R∞ R∞
2
Āx = 0
(V t ) t px µx+t dt = e
0
R
e µdt = 0 e−0.12t e−0.04t 0.04dt = 0 0.04e−(0.16)t dt =
∞
0.04
0.16 0
(0.16)e−(0.16)t dt = 0.04
0.16 · 1 = 0.25

Vamos a obtener la Var (0 L) usando la siguiente expresion obtenida en clase que esta en terminos de un
seguro vitalicio totalmente continuo para una persona edad x
2

2
Āx − Āx
Var (0 L) =
2
1 − Āx

Sustituyendo Āx = 0.4y2 Āx = 0.25 tenemos que

0.25 − (0.4)2
Var (0 L) =
(1 − 0.4)2
= 0.25

9. Para un seguro temporal 3 años totalmente discreto con un beneficio de 1, considere la siguiente informa-
ción:
t qx+t−1
1 0.04
2 0.06
3 0.10
La prima anual es 0.07
i = 0.06

Calcule la varianza de la pérdida.

oL = V kx +1 − äKx +1
t P roba oL
1 qx = 0.04 V − P ä1 = 0.8733
2 1P x qx+1 = 0.0876 V 2 − P ä1 = 0.7539
3 2P x qx+2 = 0.09024 V 3 − P ä1 = 0.6412
4 3P x = 0.8121 0 − P ä1 = −0.1983
E(oL ) = (0.873)(0.04) + (0.753)(0.057) + (0.641)(0.090) + (−0.198)(0.812) = −0.0248
E(o2L ) = 0.1323
V ar(oL ) = (0.1323) − (0.0248)2 = 0.1316
10. Para una prima única de una anualidad vitalicia vencida para una persona de edad (65), se tiene:

La anualidad realiza pagos anuales de 1

A65 = 0.25

5
 2
A65 = 0.15
d = 0.05

La prima se establece de modo que la probabilidad de una pérdida neta futura en un portafolio de 1000
pólizas es de 5 %.
Calcule la prima.

T enemosque :
E[oL ] = a65 − P
2
A −A265
V ar(oL ) = 65 dä65 = 35

M −1000E(oL )
−→ √ = Z Z es el cuantil 5 %
1000V ar(oL )
Z = −1.6448 q
V ar(oL )
E(oL ) + Z5 % ∗ =0
1000
q
35
(ä65 − P ) − 1.6448( 1000 ) = 0
q
35
P = ä65 − 1.6448( 1000 )
P = 1−A
d
65
− 0.3077
P = 15 − 0.3077
P = 14.6922■
11. Para un nuevo tipo de seguro dotal mixto 2 años totalmente discreto para una persona de edad (80) pagos
1000 al final del año si la muerte ocurre en el primer año. De otra manera se paga 2000 al final del segundo
año.
Usted sabe:

d = 0.05
q80 = 0.1

La prima se establece de modo que la probabilidad de una pérdida neta futura en un portafolio de 100
pólizas es de 0.05.
Calcule la prima.
12. Se tiene un seguro vitalicio totalmente discreto con suma asegurada 100,000 para una persona de edad
(x), considere lo siguiente:

Se tienen los siguientes gastos pagados al comienzo del año:

Año Porcentaje de gastos Por 1000 gastos Por gastos póliza
de la prima
1 50 % 2.0 150
2+ 4% 0.5 25
i = 0.04
äx = 10.8
La muerte es el único decremento

Calcule la prima bruta usando principio de equivalencia. Tenemos que el VPA se puede ver como:

G · äx = (100, 000)Ax + G(0.04)äx + G(0.46) + ((100)(0.5) + 25)äx + ((100)(1.5) + 125)

= (100, 000)Ax + G(0.04)äx + G(0.46) + 75 · äx + 275

4
donde ·Ax = 1 − d · äx = 1 − 104 (10.8) = 0.58461

6
 (100,000)Ax +75·äx +275 (100,000)(0.58461)+(75)(10.8)+275
⇒G= (0.96)äx −0.46
= (0.96)(10.8)−0.46 = 6, 009.89099

Por lo tanto, la prima bruta es 6,009.89099.

13. Para un seguro dotal mixto 20 años semicontinuo con suma asegurada de 25,000 para una persona de edad
(x), considere la siguiente información:

Se tienen los siguientes gastos que son pagados al comienzo del año:
Porcentaje de la prima Por 1000 seguro Por póliza
Primer año 25 % 2.00 15.00
Renovación 5% 0.50 3.00
Las muertes se distribuyen uniformemente sobre cada año de edad
Āx:20 = 0.4058
Ax20 = 0.3195
äx:20 = 12.522
i = 0.05
Las primas son obtenidas usando principio de equivalencia

Calcule la prima bruta usando principio de equivalencia.

25000 ∗ Āx:20 = 10145
=⇒ (P G)(0.25 − 0.05) + 0.05πäx:20 + ((0.25 − 0.05) + πäx:20 )(25) = 0.82π + 194.025
P πäx:20 = 12.522π10145 + (0.82π + 194.025) = 12.522π
π = 883.99

14. Para un nuevo tipo de prima única de un seguro dotal mixto 2 años para una persona de edad (x), usted
sabe:

Los beneficios por muerte, son pagados al final del año del fallecimiento:
b1 = 3000
b2 = 2000
El beneficio de vencimiento es 1000
Gastos, son pagados al comienzo del año:
a) Los impuestos son el 2 % de la prima única bruta
b) Las comisiones son el 3 % de la prima única bruta
c) Otros gastos son 15 en el primer año y 2 en el segundo año
i = 0.04
px = 0.9; px+1 = 0.8

Calcule la prima única bruta usando principio de equivalencia. Tenemos que el valor presente es:

(3000)(0.1)v + (2000)(0.9)(0.2)v 2 + (1000)(0.9)(0.8)v 2

= (300)(0.9615384615) + (360)(0.9615384615)2 + (720)(0.9615384615)2
= 288.4615384 + 332.8402367 + 665.6804733 = 1286.982248

Igualando el valor presente de beneficios y gastos:

G = 1286.982248 + 15 + 2v(0.9) + 0.05 · G
= 1301.982248 + 2(0.9615384615)(0.9) + 0.05 · G = 1303.713017 + 0.05 · G
1303.713017
⇒G= 0.95 = 1372.329492.
Por lo tanto, la prima unica bruta es 1372.329492.
15. Para un seguro vitalicio totalmente discreto 15 pago de primas con suma asegurada 100,000 para una
persona de edad (x), considere la siguiente información:

7
 La prima bruta nivelada usando principio de equivalencia es 4669.95
100, 000 Ax = 51, 481.97
äx:15 = 11.35
d = 0.02913
Los gastos son incurridos al comienzo del año
Porcentaje por gatos de las primas es del 10 % en el primer año y 2 % para los siguientes años
Gastos por póliza es de K en el primer año y 5 en cada año después del primer año hasta la muerte

Calcule K.
Tenemos que: Gx: 15| = 100, 000 · Ax + G(.02x: 15| + 0.08) + 5x + k − 5

donde x = d1 [1 − Ax ]
1
⇒ x = 0.02913 [1 − 0.5148197] = 34.3288705[0.4851803] = 16.65569173

Sustituyendo valores tenemos:

⇒ 4669.95(11.35) = 51481.97 + 4669.95((0.2)11.35 + 0.08) + 5(16.65569173) + k − 5

⇒ 53003.9325 = 51481.97 + 1433.67465 + 83.27845865 − 5 + k

⇒ k = −52993.92311 + 53003.9325 = 10.00939

Por lo tanto k = 10.0094.