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    Ruth Tuso Calizaya

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    Ruth Marisol TUSO CALIZAYA
    El documento presenta varios ejemplos numéricos del cálculo del precio de opciones europeas (de compra y venta) sobre acciones que no pagan dividendos utilizando la fórmula de Black-Scholes. Se proporcionan los valores de varias variables como el precio de la acción subyacente, el precio de ejercicio, la tasa libre de riesgo, la volatilidad y el tiempo hasta el vencimiento y se calcula el precio de la opción en cada caso.

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    El documento presenta varios ejemplos numéricos del cálculo del precio de opciones europeas (de compra y venta) sobre acciones que no pagan dividendos utilizando la fórmula de Black-Scholes. Se proporcionan los valores de varias variables como el precio de la acción subyacente, el precio de ejercicio, la tasa libre de riesgo, la volatilidad y el tiempo hasta el vencimiento y se calcula el precio de la opción en cada caso.

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    RUTH TUSO CALIZAYA

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    Calcule el precio de una opción de venta europea a tres meses sobre una acción que

    no paga dividendos con un precio de ejercicio de $50 cuando el precio actual de la acción
    es de $50, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual y la volatilidad es de 30%
    anual.

    So 50
    K 50
    t 0.25
    R 10.000%
    sigma 30%

    d1 0.2338503
    d2 0.0838503

    N(-d1) 0.4075506
    N(-d2) 0.46658773

    P 2.4025
    ¿Cuál es el precio de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos
    cuando el precio de la acción es de $52, el precio de ejercicio es de $50, la tasa de
    interés libre de riesgo es de 12% anual, la volatilidad es de 30% anual y el tiempo al vencimiento
    es de tres meses?

    So 52
    K 50
    t 0.25
    R 12%
    sigma 30%

    d1 0.52535256
    d2 0.37535256

    N(d1) 0.70033094 1 12
    N(d2) 0.64630086 0.25 3

    C 5.0049
    ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos
    cuando el precio de la acción es de $69, el precio de ejercicio es de $70, la tasa de
    interés libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad es de 35% anual y el tiempo al vencimiento
    es de seis meses?

    So 69
    K 70
    t 0.5
    R 5.000%
    sigma 35%

    d1 0.16417542
    d2 -0.08331195

    N(-d1) 0.43479652
    N(-d2) 0.53319825

    P 6.4234
    Considere una opción sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción
    es de $30, el precio de ejercicio es de $29, la tasa de interés libre de riesgo es de 5%
    anual, la volatilidad es de 25% anual y el tiempo al vencimiento es de cuatro meses.
    a. ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de compra europea?
    b. ¿Cuál es el precio de la opción si es una opción de venta europea?
    Compra europea
    So 30
    K 29
    t 0.33
    R 5%
    sigma 25%

    d1 0.41972168
    d2 0.27538411

    N(d1) 0.66265561 1 12
    N(d2) 0.60848943 0.33 4

    C 2.5181

    Venta europea
    So 30
    K 29
    t 0.33
    R 5.000%
    sigma 25%

    d1 0.4199784
    d2 0.27636433

    N(-d1) 0.33725062
    N(-d2) 0.39113412

    P 1.0442

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