Examen - Trabajo Práctico 2 (TP2)

23/9/21 21:06 Examen: Trabajo Práctico 2 [TP2]
Trabajo Práctico 2 [TP2]

Comenzado:
23 de sep en 20:50
Instrucciones del examen
01 Preguntas
A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que

puedas evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del
Trabajo Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de
la materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas

Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.
Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en
caso de no marcar todas las correspondientes.
Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto
que se corresponde con la categoría de la segunda columna.
Verdadero - Falso
Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga

en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.
https://siglo21.instructure.com/courses/12742/quizzes/55213/take 1/9
Pregunta 1 5 pts
El teorema del conjunto eficiente establece que un inversor elegirá su cartera

óptima del conjunto de carteras que:
Ofrezcan un riesgo mínimo de niveles variables de rendimiento esperado.
Ofrezcan el máximo rendimiento esperado para niveles variables de riesgo.
Ofrezcan un máximo nivel de rendimiento esperado y el máximo nivel de riesgo.
Incluyan acciones de las industrias más atractivas.
Inviertan en acciones de empresas consideradas socialmente responsables.
Pregunta 2 5 pts
Cuando la tasa de inflación real es menor a la esperada hay una:
Ganancia para los acreedores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.
Ganancia para los deudores.
Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.
Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse totalmente con la indexación.
Pérdida para los acreedores.
Pregunta 3 5 pts
Los mecanismos que permiten ajustar por inflación se denominan:
Conjunto eficiente de mercado
Mecanismos de indexación
Mecanismos de deflactación
Hiperinflación.
Riesgo de mercado
Pregunta 4 5 pts
Una beta mayor a 1 indica que la acción tiene mayor riesgo sistemático en
relación a un activo promedio.
Verdadero
Falso
Pregunta 5 5 pts
Si armamos una cartera con diferentes activos financieros y su beta es 0,8,

entonces podemos decir que en ese caso:
Tiene igual riesgo total que el mercado.
La cartera tiene menos riesgo sistemático que el mercado.
La cartera tiene más riesgo sistemático que el mercado.
Tiene igual riesgo propio que el mercado.
Tiene igual riesgo sistemático que el mercado.
Pregunta 6 5 pts
La indexación de bonos reduce o directamente elimina el riesgo de pérdida del

poder adquisitivo.
Falso
Verdadero
Pregunta 7 5 pts
Los efectos de una inflación elevada:
Benefician a los acreedores y perjudican a los deudores.
Perjudican a los deudores y también a los acreedores, pero en menor medida.
Perjudican a todos los sectores económicos por igual.
Aumentan el precio de los bonos indexados.
Benefician a los deudores y perjudican a los acreedores.
Pregunta 8 5 pts
El rendimiento real es aproximadamente igual al rendimiento nominal más la tasa

de inflación.
Falso
Verdadero
Pregunta 9 5 pts
En épocas de hiperinflación las personas atesoran sus pesos.
Falso
Verdadero
Pregunta 10 5 pts
El beta del Merval (Cartera de Mercado) es:
1,5
-1
Pregunta 11 5 pts
Beta es una parte fundamental del modelo de valuación de activos de capital y

mide:
Los rendimientos que tendrá un valor por cada unidad de riesgo específico.
Los rendimientos que tendrá un valor por cada unidad de riesgo de mercado.
La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento del mercado.
La sensibilidad del rendimiento de un valor a los índices inflacionarios.
La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento de los bonos
Pregunta 12 5 pts
La medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a

alejarse los valores puntuales del promedio en una distribución, se denomina:
Moda.
Covarianza.
Desvío estándar.
Correlación.
Media geométrica.
Pregunta 13 5 pts
Riesgo total de una cartera se puede estimar mediante:
La varianza o, más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.
La covarianza o más comúnmente por la correlación.
La covarianza o más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.
La varianza o más comúnmente por la correlación de su rendimiento.
El riesgo no sistemático ponderando la participación relativa de cada activo dentro de la

cartera de inversión.
Pregunta 14 5 pts
La covarianza mide:
El riesgo específico de una acción.
La tendencia de dos variables a moverse juntas.
El riesgo específico de una cartera.
Los rendimientos de la cartera.
La sensibilidad de la variable a los rendimientos de una cartera determinada.
Pregunta 15 5 pts
El riesgo que no puede ser diversificado se denomina:
Riesgo total.
Riesgo Moral.
Riesgo no sistemático.
Riesgo de mercado o riesgo sistemático.
Riesgo de la acción.
Pregunta 16 5 pts
Una covarianza de -100 entre dos acciones indica:
El rendimiento esperado es igual a cero.
Que las dos acciones varían inversamente.
Que las dos acciones varían en relación positiva.
Que el coeficiente de correlación es negativo.
Que el coeficiente de correlación es positivo.
Pregunta 17 5 pts
Si armamos una cartera con distintos activos financieros y su beta es 1,2,

podemos interpretar que:
En ese caso tiene igual riesgo total que el mercado.
En ese caso tiene igual riesgo sistemático que el mercado.
En ese caso tiene igual riesgo propio como el mercado.
En ese caso tiene menos riesgo sistemático que el mercado.
En ese caso tiene más riesgo sistemático que el mercado.
Pregunta 18 5 pts
La tasa libre de riesgo:
Es negativa o positiva
Es la mayor que puede conseguir el inversor
Es la menor tasa que puede conseguir el inversor
Es cero
A medida que crece el riesgo va cambiando
Pregunta 19 5 pts
Supongamos que el valor de tu cartera crece 15% (nominal) por año y que la
inflación anual es de 5%. ¿Cuántos es la tasa de interés real según la ecuación
de Fisher?
5%
12%
3%
20%
10%
Pregunta 20 5 pts
La inflación se define como el:
Aumento sostenido del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder
adquisitivo.
Aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido

frente a un poder adquisitivo.
Producto o utilidad que se obtiene de algo y durante un determinado período de tiempo.
Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un

poder adquisitivo.
Producto o utilidad que se obtiene de algo sin necesidad de establecer un período de

tiempo.
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Instrucciones del examen

A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que

Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga

El teorema del conjunto eficiente establece que un inversor elegirá su cartera

Ofrezcan un riesgo mínimo de niveles variables de rendimiento esperado.

Ofrezcan el máximo rendimiento esperado para niveles variables de riesgo.

Ofrezcan un máximo nivel de rendimiento esperado y el máximo nivel de riesgo.

Incluyan acciones de las industrias más atractivas.

Inviertan en acciones de empresas consideradas socialmente responsables.

Cuando la tasa de inflación real es menor a la esperada hay una:

Ganancia para los acreedores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.

Ganancia para los deudores.

Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.

Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse totalmente con la indexación.

Pérdida para los acreedores.

Los mecanismos que permiten ajustar por inflación se denominan:

Conjunto eficiente de mercado

Si armamos una cartera con diferentes activos financieros y su beta es 0,8,

Tiene igual riesgo total que el mercado.

La cartera tiene menos riesgo sistemático que el mercado.

La cartera tiene más riesgo sistemático que el mercado.

Tiene igual riesgo propio que el mercado.

Tiene igual riesgo sistemático que el mercado.

La indexación de bonos reduce o directamente elimina el riesgo de pérdida del

Los efectos de una inflación elevada:

Benefician a los acreedores y perjudican a los deudores.

Perjudican a los deudores y también a los acreedores, pero en menor medida.

Perjudican a todos los sectores económicos por igual.

Aumentan el precio de los bonos indexados.

Benefician a los deudores y perjudican a los acreedores.

El rendimiento real es aproximadamente igual al rendimiento nominal más la tasa

En épocas de hiperinflación las personas atesoran sus pesos.

El beta del Merval (Cartera de Mercado) es:

Beta es una parte fundamental del modelo de valuación de activos de capital y

La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento del mercado.

La sensibilidad del rendimiento de un valor a los índices inflacionarios.

La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento de los bonos

La medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a

Riesgo total de una cartera se puede estimar mediante:

La varianza o, más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.

La covarianza o más comúnmente por la correlación.

La covarianza o más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.

La varianza o más comúnmente por la correlación de su rendimiento.

El riesgo no sistemático ponderando la participación relativa de cada activo dentro de la

El riesgo específico de una acción.

La tendencia de dos variables a moverse juntas.

El riesgo específico de una cartera.

Los rendimientos de la cartera.

La sensibilidad de la variable a los rendimientos de una cartera determinada.

El riesgo que no puede ser diversificado se denomina:

Riesgo de mercado o riesgo sistemático.

Una covarianza de -100 entre dos acciones indica:

El rendimiento esperado es igual a cero.

Que las dos acciones varían inversamente.

Que las dos acciones varían en relación positiva.

Que el coeficiente de correlación es negativo.