Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 17 vistas

    Intrducción 2da Parte

    Cargado por

    David Quispe
    Este documento resume diferentes conceptos relacionados con la ingeniería financiera. Explica que la aleatoriedad y la incertidumbre son fundamentales para entender el riesgo. También describe cómo los mercados financieros permiten que agentes económicos con excedentes de liquidez realicen inversiones. Finalmente, introduce conceptos como modelos deterministas, estocásticos, series de tiempo y datos transversales que son importantes para el análisis financiero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Intrducción 2da Parte

    Cargado por

    David Quispe
    17 vistas4 páginas
    Este documento resume diferentes conceptos relacionados con la ingeniería financiera. Explica que la aleatoriedad y la incertidumbre son fundamentales para entender el riesgo. También describe cómo los mercados financieros permiten que agentes económicos con excedentes de liquidez realicen inversiones. Finalmente, introduce conceptos como modelos deterministas, estocásticos, series de tiempo y datos transversales que son importantes para el análisis financiero.

    Descripción original:

    introduccion

    Título original

    Intrducción 2da parte

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento resume diferentes conceptos relacionados con la ingeniería financiera. Explica que la aleatoriedad y la incertidumbre son fundamentales para entender el riesgo. También describe cómo los mercados financieros permiten que agentes económicos con excedentes de liquidez realicen inversiones. Finalmente, introduce conceptos como modelos deterministas, estocásticos, series de tiempo y datos transversales que son importantes para el análisis financiero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    17 vistas4 páginas

    Intrducción 2da Parte

    Cargado por

    David Quispe
    Este documento resume diferentes conceptos relacionados con la ingeniería financiera. Explica que la aleatoriedad y la incertidumbre son fundamentales para entender el riesgo. También describe cómo los mercados financieros permiten que agentes económicos con excedentes de liquidez realicen inversiones. Finalmente, introduce conceptos como modelos deterministas, estocásticos, series de tiempo y datos transversales que son importantes para el análisis financiero.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 4

    Intrducción-2da parte

     La aleatoriedad son aproximaciones cuantificables que le dan soporte a lo que se conoce como
    riesgo, sobre lo cual posteriormente pueden establecerse estrategias de cobertura o previsión.
     La incertidumbre se relaciona con lo impredecible, eventos que se presentan y que no han sido
    previstos o proyectados
     La ingeniería financiera se define como un conjunto integrado de saberes científicos se ocupa,
    con criterio, ingenio y buen juicio, del diseño, desarrollo e implementación de proyectos,
    metodologías, modelos e instrumentos orientados hacia la innovación financiera.

    La inversión por parte de las empresas, las familias y el Estado, a través de


    los mercados financieros

     En los mercados financieros se encuentran los agentes económicos superavitarios, quienes


    deben tomar decisiones sobre en qué invertir sus excedentes de liquidez.
     El uso de herramientas científicas posibilita la generación de ingresos de portafolio para las
    empresas, —tanto del sector real como del sector financiero—, las familias y el Estado.
    Modelos deterministas o filtros
     Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones
    iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados.
     Modelo estocástico es un concepto matemático que sirve para representar magnitudes
    aleatorias que varían con el tiempo.
    o Caracteriza una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otra
    variable, generalmente el tiempo

    Relaciones estadísticas y relaciones deterministas


     En las relaciones estadísticas entre variables se analizan variables aleatorias o estocásticas
    Modelos deterministas y estocásticos
     Un modelo de series de tiempo tiene como características:
    o Tendencia (T)
    o Ciclo (C):
    o Estacionalidad (S)
    o Componente Irregular (I)
    Datos de series de tiempo
     Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en
    diferentes momentos.

    Datos transversales
     Los datos transversales consisten en datos de una o más variables recopilados en el mismo
    punto del tiempo, Ej: censo de población o la encuesta de hogares

    Datos en panel, longitudinales o en micropanel


     Los datos combinados reúnen elementos de series de tiempo y transversales.

    Modelos de promedio movil


     El promedio móvil es un modelo de pronóstico basado en una media aritmética, cuyo nuevo
    valor elimina la observación más antigua e incorpora la más reciente

    Modelo de suavizamiento exponencial


     Es un modelo de pronóstico, cuyo nuevo valor es un promedio ponderado de los valores
    recientes y pasados.

    También podría gustarte