Este documento presenta un modelo de optimización para asignar fondos entre tres categorías (acciones de crecimiento, ingresos y mercado) con el objetivo de maximizar el rendimiento sujeto a restricciones en las asignaciones y el riesgo total. El modelo recomienda asignar US$320,000 al fondo de acciones de crecimiento, US$400,000 al fondo de ingresos y US$80,000 al fondo de mercado para lograr un rendimiento anual proyectado de US$113,600.
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Este documento presenta un modelo de optimización para asignar fondos entre tres categorías (acciones de crecimiento, ingresos y mercado) con el objetivo de maximizar el rendimiento sujeto a restricciones en las asignaciones y el riesgo total. El modelo recomienda asignar US$320,000 al fondo de acciones de crecimiento, US$400,000 al fondo de ingresos y US$80,000 al fondo de mercado para lograr un rendimiento anual proyectado de US$113,600.
Este documento presenta un modelo de optimización para asignar fondos entre tres categorías (acciones de crecimiento, ingresos y mercado) con el objetivo de maximizar el rendimiento sujeto a restricciones en las asignaciones y el riesgo total. El modelo recomienda asignar US$320,000 al fondo de acciones de crecimiento, US$400,000 al fondo de ingresos y US$80,000 al fondo de mercado para lograr un rendimiento anual proyectado de US$113,600.
Este documento presenta un modelo de optimización para asignar fondos entre tres categorías (acciones de crecimiento, ingresos y mercado) con el objetivo de maximizar el rendimiento sujeto a restricciones en las asignaciones y el riesgo total. El modelo recomienda asignar US$320,000 al fondo de acciones de crecimiento, US$400,000 al fondo de ingresos y US$80,000 al fondo de mercado para lograr un rendimiento anual proyectado de US$113,600.
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Variables
Fondo de acciones de Crecimiento Fondo de Ingresos Fondo de Mercado
X1 X2 X1
Objetivo Rendimiento Maximo Máximizar
Restricciones X1 entre 20% y 40% del total X1 >= 0.8*X1-0.2*X2-0.2*X3 >= X2 entre 20% y 50% del total X2 >= 0.8*X2-0.2*X1-0.2*X3 >= X3 >= 30% X3 >= 0.7X3-0.3X1-0.3X2 >= Fondo Total 800000 X1+X2+X3 <= Trmax 5% (0.1*X1+0.07*X2+0.01*X3)/3*(X1+X2+X3) <=
Celdas de variables Final Reducido Objetivo Permisible Permisible Celda Nombre Valor Coste Coeficiente Aumentar Reducir $B$3 Fondo de acciones de Crecimiento 320000 0 0.18 1E+030 0.105 $B$4 Fondo de Ingresos 400000 0 0.125 1E+030 0.05 $B$5 Fondo de Mercado 80000 0 0.075 0.05 1.42
1 Recomiende la porción de los $800,000 que debe invertirse en cada uno de los tres fondos. ¿Cuál es el rendimi inversión?
Según el modela realizado las inversiones deben realizarse de la siguiente manera:
Fondo de acciones de Crecimiento
Fondo de Ingresos Fondo de Mercado
El rendimiento anual proyectado es: USD 113600
2 Suponga que la tasa de riesgo del cliente aumenta a .055. ¿Cuánto aumentaría el rendimiento y como cambiarí
Según el modelo realizado, realmente el rendimiento no varia ni la recomendación de la inversión ya que los mon Todo indica que las restricciones anteriores ya limitan los montos asignado a cada fondo, por lo cual un cambio a
Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era .05. ¿Cómo camb 3 anual para el fondo de crecimiento se redujera a 16% o incluso a 14%?
La recomendación de inversión ya que las actuales restricciones limitan las cantidades de cada fondo, aún con un finales no se ven afectadas Se veria afectado el rendminiento anual más no se cambiaran los montos de cada fondo.
Imagine que el cliente expresó cierta inquietud respecto a invertir demasiado dinero en el fondo de crecimient 4 permite que el monto invertido en el fondo de crecimiento exceda el monto invertido en el fondo de ingresos?
No varia ya que actuamente el modelo nos indica que se invetira US$320,000 en fondos de crecimiento y US$400 con la nueva condicion requerida por el cliente
El modelo de asignación de valores que usted elaboró puede ser útil para modificar el portafolio pa rendimientos anticipados para los tres fondos se revisen de forma periódica. ¿Cuál es su recomend 5
Es un modelo válido para manejar los portafolios de todos los clientes, sería interesante colocar una restricción a promedio, así como se maneja actualmente un riesgo máximo. De esa manera se aseguraría al cliente una rentab claves que le interesan a los clientes. e los tres fondos. ¿Cuál es el rendimiento anual que anticiparía para la recomendación de
USD 320,000 USD 400,000 USD 80,000
taría el rendimiento y como cambiaría la recomendación de inversión?}
ndación de la inversión ya que los montos a invertir en cada fondo se mantienen iguales a cada fondo, por lo cual un cambio a mayor riesgo permitido no genera variación
esgo del cliente era .05. ¿Cómo cambiaría su recomendación de inversión si el rendimiento
cantidades de cada fondo, aún con un aumento del rendimineto de dicho fondo, las cantidades
e cada fondo.
ado dinero en el fondo de crecimiento. ¿Cómo cambiaría la recomendación original si no se
to invertido en el fondo de ingresos?
00 en fondos de crecimiento y US$400,000 en fondos de Ingresos, con lo cual se cumple tambien
il para modificar el portafolio para todos los clientes de la empresa siempre que los periódica. ¿Cuál es su recomendación respecto a si es posible utilizar este modelo?
interesante colocar una restricción adicional donde se pueda colocar un mínimo de rendimiento era se aseguraría al cliente una rentabilidad mínima, que junto con el riesgo, son los factores
