PROYECTO OPTIMIZACIÓN

Parte I

Autores
Joe Zafir Méndez León
Fabian Alejandro Torres Ramos
Juan Camilo Alvarado Caro
Sebastián Rodríguez Ardila

1
Contenido

Problema 1 3
Variables de decisión 1 4
Modelo 1 5
Problema 2 7
Solución 7
Problema 3 10
Solución 10

2
Problema 1
RED NACIONAL Asuma que su compañía tiene dos plantas en lados opuestos de Colombia. Cada planta produce
los mismos dos productos y los vende a distribuidores en su mitad del país. Ya se recibieron las ordenes de los
distribuidores para los próximos dos meses (febrero y marzo); el número de unidades requeridas se muestra en la
tabla siguiente

Planta 1 Planta 2
Producto
Febrero Marzo Febrero Marzo
1 3600 6300 4900 4200
2 4500 5400 5400 6000

Cada planta tiene 20 días de producción disponibles en febrero y 23 en marzo para producir y enviar los productos.
Los inventarios se agotan al final de enero, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para 1000
unidades en total de los dos productos, si se produce un exceso en febrero para venta en marzo. En cualquier planta,
el costo de mantener inventario de esta manera es de $3 por unidad del producto 1 y $4 por unidad del producto 2

Cada planta tiene los mismos dos procesos de producción que se pueden usar para producir cualquiera de estos
productos. El costo de producción por unidad producida se muestra en la tabla para proceso en cada planta.

Planta 1 Planta 2
Producto
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 1 Proceso 2
1 $ 62 $ 59 $ 61 $ 65
2 $ 78 $ 85 $ 89 $ 86

La tasa de producción de cada producto (número de unidades producidas por día dedicado a ese producto) también
se da para cada proceso en cada planta.

Planta 1 Planta 2
Producto
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 1 Proceso 2
1 100 140 130 110
2 120 150 160 130

El ingreso neto por ventas (precio de venta menos costo de envío normal) que recibe la compañía cuando una
planta vende los productos a sus propios clientes (distribuidores en su mitad del país) es de $83 por unidad del
producto 1 y $112 por unidad del producto 2. Sin embargo, también es posible (y en ocasiones deseable) que una
planta haga un envío a la otra mitad del país para ayudar a satisfacer la venta de la otra. Cuando esto ocurre, se
incurre en un costo adicional de $9 para el producto 1 y $7 para el producto 2.

3
Usted debe determinar cuánto producir de cada producto en cada proceso de cada planta cada mes, al igual que
cuánto debe vender cada planta de cada producto cada mes y cuánto debe enviar cada planta de cada producto
cada mes a los clientes de la otra planta. HAGA LA FORMULACION (sólo formular) DE LA RED CUYO
OBJETIVO ES DETERMINAR EL PLAN FACTIBLE QUE MAXIMICE LA GANANCIA TOTAL.

Variables de decisión 1
Variables de decisión

Tenemos

𝑖: 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑗: 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑘: 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑙: 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑚: 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

cantidad producida del producto i,

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 : { en el mes 𝑗, por la planta 𝑘 usando el proceso 𝑙, }
en la region 𝑚.

𝐷𝑖𝑗𝑚 : {Demanda del producto 𝑖 en el mes 𝑗 en la region 𝑚. }

𝐶𝑖𝑘𝑙 {Costo por unidad de producción del producto 𝑖 en la planta 𝑘 usando el proceso 𝑙. }

𝑅𝑖𝑘𝑙 : {Tasa de producción del producto 𝑖 en la planta 𝑘 usando el proceso 𝑙. }

𝑆𝑖𝑚 : {Cantidad en inventario para ser vendido en marzo del producto 𝑖 en la region 𝑚. }

𝑃𝑖 : { Precio de venta del producto i. }

𝑇𝑖𝑘𝑚 : {Costo de transporte del producto 𝑖, producido por la planta 𝑘, para ser vendido en la region 𝑚. }

𝐴𝑖 : {Días disponibles para producción en el mes j. }

𝑀𝑖 : {Costo de almacenaje por unidad del producto 𝑖. }

𝐵: {Limite de almacenación}

4
Modelo 1
Modelo

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑍𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑃𝑖 ( ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ) − ∑ 𝐶𝑖𝑘𝑙 (∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ) − ∑ 𝑀𝑖 (∑ 𝑆𝑖𝑚 ) − ∑ 𝑇𝑖𝑘𝑚 (∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 )

𝑖 𝑗,𝑘,𝑙,𝑚 𝑖,𝑘,𝑙 𝑗,𝑚 𝑖 𝑚 𝑖,𝑘,𝑚 𝑗,𝑙

Sujeto a:

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 − 𝑆𝑖𝑚 ≤ 𝐷𝑖𝑗𝑚 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑖 = 1, 2, 𝑚 = 1,2

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 − 𝑆𝑖𝑚 ≤ 3600 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑖 = 1, 𝑚=1

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 − 𝑆𝑖𝑚 ≤ 4500 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑖 = 2, 𝑚=1

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 − 𝑆𝑖𝑚 ≤ 4900 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑖 = 1, 𝑚=2

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 − 𝑆𝑖𝑚 ≤ 5100 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑖 = 2, 𝑚=2

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑆𝑖𝑚 ≤ 𝐷𝑖𝑗𝑚 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝑀𝑎𝑟, 𝑖 = 1, 2, 𝑚 = 1,2

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑆𝑖𝑚 ≤ 6300 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝑀𝑎𝑟, 𝑖 = 1, 𝑚=1

𝑘,𝑙

5
 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑆𝑖𝑚 ≤ 5400 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝑀𝑎𝑟, 𝑖 = 2, 𝑚=1
𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑆𝑖𝑚 ≤ 4200 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝑀𝑎𝑟, 𝑖 = 1, 𝑚=2

𝑘,𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝑆𝑖𝑚 ≤ 6000 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝑀𝑎𝑟, 𝑖 = 2, 𝑚=2

𝑘,𝑙

∑ 𝑆𝑖𝑚 ≤ 𝐵 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑚 = 1,2

𝑖

∑ 𝑆𝑖𝑚 ≤ 1000 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑚 = 1,2

𝑖

1
∑ (∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 ) ≤ 𝐴𝑗 ; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑗 = 𝐹𝑒𝑏, 𝑀𝑎𝑟; 𝑘 = 1,2
𝑅𝑖𝑘𝑙
𝑖,𝑙 𝑚

𝑥𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚 ≥ 0; 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 𝑓𝑒𝑏, 𝑚𝑎𝑟; 𝑘 = 1,2; 𝑙 = 1,2; 𝑚 = 1,2

6
Problema 2
En anticipación a los fuertes gastos académicos, Ana y Jaime iniciaron un programa de inversión anual en el octavo
cumpleaños de su hijo, el cual terminará hasta que cumpla dieciocho años. Planean invertir las siguientes
cantidades al principio de cada año:

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantidad ($) 2000 2000 2500 25000 3000 3500 3500 4000 4000 5000

Para evitar sorpresas desagradables, quieren invertir el dinero sin riesgo en las siguientes opciones: Ahorros
asegurados con rendimiento anual de 7.5%, bonos del gobierno a seis años que rinden 7.9% y cuyo precio de
mercado actual es de 98% de su valor nominal, además de bonos municipales a 9 años que rinden 8.5% y cuyo
precio de mercado actual es de 1.02 de su valor nominal. ¿Cómo deberá invertirse el dinero? Solo deben
FORMULAR ESTE PROBLEMA

Solución
Variables de decisión:

𝑋𝑖 = 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖; 𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

𝑌𝑖 = 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖; 𝑖 = 1,2,3,4,5.

𝑍𝑖 = 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖; 𝑖 = 1,2.

Función objetivo:

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (1 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠)𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

(Suponiendo que es un interés compuesto y no simple)

Dinero obtenido por la inversión 𝑿𝒊 al final del año 10 = 𝑿𝒊 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟓)𝟏𝟏−𝒊

Dinero obtenido por la inversión 𝒀𝒊 al final del año 10 = 𝟎. 𝟗𝟖𝒀𝒊 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟗)𝟏𝟏−𝒊

Dinero obtenido por la inversión 𝒁𝒊 al final del año 10 = 𝟏. 𝟎𝟐𝒁𝒊 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟓)𝟏𝟏−𝒊

7
A= Dinero obtenido por la inversión en Ahorros asegurados:

10
∑ 𝑋𝑖 (1 + 0.075)11−𝑖
𝑖=1

B= Dinero obtenido por la inversión en bonos del gobierno:

∑ 0.98𝑌𝑖 (1 + 0.079)11−𝑖
𝑖=1

C= Dinero obtenido por la inversión en bonos municipales:

∑ 1.02𝑍𝑖 (1 + 0.085)11−𝑖
𝑖=1

𝐹. 𝑂 → 𝑀𝐴𝑋 𝑍 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶

𝑨ñ𝒐 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎

𝑋𝑖 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 𝑋7 𝑋8 𝑋9 𝑋10

Yi 𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 𝑌5

𝑍𝑖 𝑍1 𝑍2

8
Restricciones:

De inversión:

𝐴ñ𝑜 1: 𝑋1 + 𝑌1 + 𝑍1 ≤ 2000

𝐴ñ𝑜 2: 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 ≤ 2000

𝐴ñ𝑜 3: 𝑋3 + 𝑌3 ≤ 2500

𝐴ñ𝑜 4: 𝑋4 + 𝑌4 ≤ 2500

𝐴ñ𝑜 5: 𝑋5 + 𝑌5 ≤ 3000

𝐴ñ𝑜 6: 𝑋6 ≤ 3500

𝐴ñ𝑜 7: 𝑋7 ≤ 3500

𝐴ñ𝑜 8: 𝑋8 ≤ 4000

𝐴ñ𝑜 9: 𝑋9 ≤ 4000

𝐴ñ𝑜 10: 𝑋10 ≤ 5000

𝐷𝑒 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑:

𝑋𝑖 ≥ 0

𝑌𝑖 ≥ 0

𝑍𝑖 ≥ 0

9
Problema 3
Resuelva el siguiente problema de P.L. UTILIZANDO EL METODO DE LA GRAN M.

𝑀𝐴𝑋. 𝑍 = 1.5 𝑋1 + 𝑋2

𝑆. . 𝐴

2𝑋1 + 3𝑋2 ≥ 7

𝑋2 = 4

2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 8

𝑋1 , 𝑋2 ≥ 0

Solución
Problema real:

𝑀𝐴𝑋. 𝑍 = 1.5 𝑋1 + 𝑋2
2𝑋1 + 3𝑋2 ≥ 7
𝑋2 = 4
2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 8
𝑋1 , 𝑋2 ≥ 0

Problema aumentado:

0) 𝑀𝐴𝑋. 𝑍 = 1.5 𝑋_1 + 𝑋_2

1) 2𝑋_1 + 3𝑋_2 − 𝑋_3 = 7
2) 𝑋_2 = 4
3) 2𝑋_1 + 𝑋_2 + 𝑋_4 = 8
4) 𝑋_1, 𝑋_2, 𝑋_3 , 𝑋_4 ≥ 0

• En este punto no podemos obtener una solución BF, porque la ecuación 3 no tenemos una variable de
holgura para usarla como variable básica inicial, debemos introducir una variable “artificial” no negativa
en la ecuación 3 y con una penalización enorme M en nuestra función objetivo, para así comenzar con el
método simplex.

10
Pasemos de forma aumentada a la forma artificial:

Problema aumentado:

0) 𝑀𝐴𝑋. 𝑍 = 1.5 𝑋_1 + 𝑋_2

1) 2𝑋_1 + 3𝑋_2 − 𝑋_3 = 7
2) 𝑋_2 = 4
3) 2𝑋_1 + 𝑋_2 + 𝑋_4 = 8
4) 𝑋_1, 𝑋_2, 𝑋_3 , 𝑋_4 ≥ 0

Problema artificial:

0) 𝑀𝐴𝑋. 𝑍 = 1.5 𝑋1 + 𝑋2 − 𝑀𝑋5 − 𝑀𝑋6

1) 2𝑋1 + 3𝑋2 − 𝑋3 + 𝑋5 = 7
2) 𝑋2 + 𝑋6 = 4
3) 2𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋4 = 8
4) 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ≥ 0

Problema artificial aumentado:

0) 𝑀𝐴𝑋. 𝑍 − 1.5 𝑋1 − 𝑋2 + 𝑀𝑋5 + 𝑀𝑋6 = 0

1) 2𝑋1 + 3𝑋2 − 𝑋3 + 𝑋5 = 7
2) 𝑋2 + 𝑋6 = 4
3) 2𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋4 = 8
4) 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ≥ 0

Ahora nos falta para iniciar el método simplex, eliminar el coeficiente M en la variable 𝑋5 y 𝑋6 de la ecuación
1) debido a que este coeficiente no tiene valor cero como si lo tienen 𝑋3 y 𝑋4 .

Para esto le restamos a la ecuación 0 la ecuación 2 que tiene la variable 𝑋5 pero toda esta multiplicada por
M:

𝑀𝐴𝑋. 𝑍 − 1.5 𝑋1 − 𝑋2 + 𝑀𝑋5 + 𝑀𝑋6 = 0

− 𝑀(𝑋2 − 𝑋6 = 4)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
𝑀𝐴𝑋. 𝑍 − 1.5𝑋1 − (𝑀 + 1)𝑋2 + 𝑀𝑋5 = −4𝑀

Ahora restamos a la ecuación resultante a la ecuación 1 que tiene la variable 𝑋6 pero toda esta multiplicada
por M:

𝑀𝐴𝑋, 𝑍 − 1.5𝑋1 − (𝑀 + 1)𝑋2 + 𝑀𝑋5 = −4𝑀

− 𝑀(2𝑋1 + 3𝑋2 − 𝑋3 − 𝑋5 = 7)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
𝑀𝐴𝑋, 𝑍 − (2𝑀 + 1.5)𝑋1 − (4𝑀 + 1)𝑋2 + 𝑀𝑋3 = −11𝑀

11
Obteniendo una función objetivo:

𝑀𝐴𝑋, 𝑍 = (2𝑀 + 1.5)𝑋1 + (4𝑀 + 1)𝑋2 − 11𝑀

Cómo 4M+1>2M+1.5 tenemos a 𝑋2 como la variable básica entrante (columna pivote) y al hacer el cociente
mínimo tenemos a 𝑋5 como la variable básica saliente, nuestro elemento pivote es 3.

Al realizar las debidas operaciones para obtener en la fila del pivote ceros y un 1 en elemento del pivote
realizamos la iteración 1:

Nuestro coeficiente más negativo en el renglón de la Z es 𝑋3 como la variable básica entrante (columna
pivote) y al hacer el cociente mínimo tenemos a 𝑋6 como la variable básica saliente, nuestro pivote es el
elemento 0.333.

12
Al realizar las debidas operaciones para obtener en la fila del pivote ceros y un 1 en elemento del pivote
realizamos la iteración 2:

Nuestro coeficiente más negativo en el renglón de la Z es 𝑋1 como la variable básica entrante (columna
pivote) y al hacer el cociente mínimo tenemos a 𝑋4 como la variable básica saliente, nuestro pivote es el
elemento 2.

Al realizar las debidas operaciones para obtener en la fila del pivote ceros y un 1 en elemento del pivote
realizamos la iteración 3:

Con este ya no tenemos coeficientes negativos con la variable Z y podemos concluir que:

𝑀𝐴𝑋, 𝑍 = 7
𝑋1 = 2
𝑋2 = 4

13