Plan de Clase de Actuarial 7

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PLAN DE CLASES DE ANALISIS FINANCIERO ACTUARIAL

I.- ASPECTOS GENERALES


ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
SEMANA 7
DIA Y HORA:

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES


5 - 6 pm   EC 245
6 – 8 pm EC 245 EC 245
   

II.- OBJETIVOS
1.1. Los estudiantes deben conocer los conceptos básicos de rentas diferidas
1.2. Los estudiantes deben conocer las fórmulas de rentas diferidas.
1.3. Los estudiantes deben saber resolver los problemas de rentas diferidas.

III.- METODOLOGIA
El docente expone los conceptos básicos rentas diferidas y los relaciona con la realidad.
Los alumnos participan activamente.
IV.- MATERIALES
Silabo, CLASSROOM - GOOGLE MEET.
V.- TEMAS Y SUB TEMAS
5.- ANUALIDADES DIFERIDAS O CON PERIODO DE GRACIA
Las anualidades diferidas, tienen un plazo de no pago o cobro de renta antes de realizar las rentas, éstas
pueden ser vencidas y anticipadas. Esta debe estar explicita en el contrato entre las partes.

Anualidades Diferidas Vencidas F

R
P
R R R R
n
0 1 2 ….. 1 2 3 …..
K-1 K=0 n-1

(i , k) (i , n)
Periodo diferido o de gracia Periodo de renta o anualidad

a) Valor Futuro de una Anualidad Vencida Diferida

F=R [
( 1+i )n −1
i ]
b) Valor Presente de una Anualidad Vencida Diferida
Estableciendo una ecuación de equivalencia financiera tomando como fecha focal el inicio del
horizonte temporal, el valor presente P de una anualidad se puede obtener reemplazando.

[ ][ ]
n
1 ( 1+i ) −1
P=R k
( 1+i ) ( 1+ i )n . i

P=R . FSA i , K FAS i ,n

R=P . FSC i , K FDFAi , n

R=P ( 1+i )
K
[ ( 1+i )n . i
( 1+i )n−1 ]
( )
k
Pi ( 1+i )

[ ][ ]
n
( 1+ i ) −1 log +1
1 R
P=R k
. n=
( 1+i ) ( 1+i )n .i log (1+i)
i ¿ =i1 − ( F1
)
(i −i )
F1−F 2 1 2

Anualidades Diferidas Anticipadas

P F
R R R R R

0 1 1 2 3 ….. n-1 n
2 ….. K-1 K=0

(i , k) (i , n)
Periodo diferido o de gracia Periodo de renta o anualidad

c) Valor Futuro de una Anualidad Anticipada Diferida

F=R(1+i ) [ ( 1+i )n−1


i ]
d) Valor Presente de una Anualidad Anticipada Diferida

P=R (1+ i)
[ ][ 1
(1+i )k
(1+i )n−1
( 1+i )n . i ]
P=R .(1+i)
[ ]1
( 1+i )k
. FAS i ,n

( ) [ ( 1+i )n .i
]
1−k
1
R=P
1+i ( 1+ i )n −1

P=R ( 1+i )
1−k
[
n
( 1+i ) −1
( 1+i )n . i ] n=
log 1− (
Pi ( 1+i )1−k
R )
log (1+ i)

i ¿ =i1 −
( F1
)
(i −i )
F1−F 2 1 2
GUIA DE PRACTICA DIRIGIDA
1.- ¿Calcule el valor presente de una renta ordinaria de S/. 1,000.00 mensual a recibirse después de
transcurridos tres meses y durante el plazo de un año. Utilice una TEM del 4%.

DATOS:
R = 1,000.00
n = 12 meses
k = 3 meses
i = 4% mensual
P=?
SOLUCION:

( )[ ( 1+0.04 )12−1
]
3
1
P=1,000
1+0.04 (1+ 0.04 )12 .0 .04

P=8,343.30

2.- ¿Qué capital debe colocarse hoy en un banco a una TEM del 4% para disponer después de
transcurrido un año, una renta mensual de S/.500 al comienzo de cada mes, durante los cinco años
siguientes?
DATOS:
R = 500.00
n = 60 meses
k = 12 meses
i = 0.04 TEM
P=?
SOLUCION:

P=500 ( 1+0.04 )
1−12
[ ( 1+0.04 )60−1
(1+ 0.04 )60 .0 .04 ]
2. Calcule el importe de las rentas diferidas vencidas y anticipadas considerando un valor presente de
S/. 1,000.00, un periodo de gracia de 3 meses, durante un plazo de 5 meses, Considere una TEM del
2%

DATOS:
P = 1,000.00

n = 5 meses

k = 3 meses

i = 2% mensual

R=?

SOLUCION:
Vencida:

R=1,000 ( 1+0.02 )
3
[ ( 1+ 0.02 )5 .0 .02
( 1+ 0.02 )5−1 ]
R=225.20
Anticipada:

( ) [ ( 1+0.02 )5 .0 .02
]
1−3
1
R=1,000
1+ 0.02 ( 1+0.02 )5−1

( ) [ ( 1+0.02 )5 .0 .02
]
1−3
1
R=1,000
1+ 0.02 ( 1+0.02 )5−1

R=00.00

EJERCICIOS PROPUESTOS
VI.- BIBLIOGRAFIA

 BACA, G. “Ingeniería Económica”


 THUESEN, H. “Ingeniería economía”
 PALACIOS, H. “Introducción al Cálculo Actuarial”.
 ALIAGA, C. “Manual de Matemáticas Financieras: texto, Problemas y Casos”.
 HERNANDEZ, A. “Matemáticas Financieras”
 MOORE, J. “Manual de Matemáticas Financieras”.
 CASTEGNARO, A. “Curso de Calculo Financiero”.
 CISSCELL, R. y otros “Matemáticas Financieras”
 GARAYAR, G. “Lecciones de Matemáticas Financieras”
 GONZALES, E. “Matemática Financiera”
 GARCIA, J. “Matemáticas Financieras con Ecuaciones de Diferencia Finita”.
 LEVI, E. “Curso de Matemática Financiera y Actuarial”.
 FORNES, F. “Curso de Algebra Financiera”.
 NAVARRO, E. y otros Fundamentos de Matemática Financiera"
 TERCEÑO, A. y otros “Matemática Financiera”.
 VILLALON, J. “Matemática de la Financiación e Inversión”

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