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Programación Lineal

Paula Catalina Nocua Sarmiento

Diego Alejandro Orozco Quintero

Corporación Unificada Nacional De Educación Superior CUN

Asignatura: Investigación de operaciones para ciencias administrativas

Grupo: 30152

Docente: Julio Cesar Murillo

7-09-2022
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Introducción

La programación lineal es un conjunto de técnicas racionales de análisis y de

resolución de problemas que tiene por objeto ayudar a los responsables en las decisiones

sobre asuntos en los que intervienen un gran número de variables.

En otras palabras, la programación lineal es un método a través del cual se optimiza

una función objetivo, bien sea maximizando o minimizando dicha función, en la cual las

variables están elevadas a la potencia 1. Este campo de la programación lineal es un área de

la programación matemática, dedicada a maximizar o minimizar una función lineal que

recibe el nombre de "función objetivo", de manera que las variables de tal función estén

sujetas a una serie de restricciones expresadas a través de un sistema de ecuaciones o

inecuaciones lineales.

Historia y desarrollo de la programación lineal

En los siglos XVII y XVIII, grandes matemáticos como Newton, Leibnitz,

Bernouilli y, sobre todo, Lagrange, que tanto habían contribuido al desarrollo del cálculo

infinitesimal, se ocuparon de obtener máximos y mínimos condicionados de determinadas

funciones.

El problema de la resolución de un sistema lineal de inecuaciones se remonta, al

menos, a Joseph Fourier, después de quien nace el método de eliminación de Fourier-

Motzkin. La programación lineal se plantea como un modelo matemático desarrollado

durante la Segunda Guerra Mundial para planificar los gastos y los retornos, a fin de reducir

los costos al ejército y aumentar las pérdidas del enemigo. Se mantuvo en secreto hasta

1947. En la posguerra, muchas industrias lo usaron en su planificación diaria.

Los fundadores de la técnica son George Dantzig, quien publicó el algoritmo

simplex, en 1947, John von Neumann, que desarrolló la teoría de la dualidad en el mismo
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año, y Leonid Kantoróvich, un matemático ruso, que utiliza técnicas similares en la

economía antes de Dantzig y ganó el premio Nobel en economía en 1975. En 1979, otro

matemático ruso, Leonid Khachiyan, diseñó el llamado Algoritmo del elipsoide, a través

del cual demostró que el problema de la programación lineal es resoluble de manera

eficiente, es decir, en tiempo polinomial. Más tarde, en 1984, Narendra Karmarkar

introduce un nuevo método del punto interior para resolver problemas de programación

lineal, lo que constituye un enorme avance en los principios teóricos y prácticos en el área.

El ejemplo original de Dantzig de la búsqueda de la mejor asignación de 70

personas a 70 puestos de trabajo es un ejemplo de la utilidad de la programación lineal. La

potencia de computación necesaria para examinar todas las permutaciones a fin de

seleccionar la mejor asignación es inmensa (factorial de 70, 70!) ; el número de posibles

configuraciones excede al número de partículas en el universo. Sin embargo, toma sólo un

momento encontrar la solución óptima mediante el planteamiento del problema como una

programación lineal y la aplicación del algoritmo simplex. La teoría de la programación

lineal reduce drásticamente el número de posibles soluciones óptimas que deben ser

revisadas.

Precursores y desarrollistas

Joseph Fourier anticipa la programación lineal.

Carl Friedrich Gauss resuelve ecuaciones lineales por eliminación "gaussiana".

Gyula Farkas concibe un método para resolver sistemas de inecuaciones.

George Dantzig publica el algoritmo simplex.

John von Neumann desarrolló la teoría de la dualidad.

Leonid Kantoróvich formuló la teoría en forma independiente.

Narendra Karmarkar introduce el método del punto interior para resolver

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problemas de programación lineal.

Biografía de un desarrollista

George Dantzig

Fue un matemático reconocido por desarrollar el método simplex y es considerado

como el “padre de la programación lineal”. Nació el 8 de noviembre de 1914 en Portland,

Oregón, EEUU. Dantzig se graduó de matemáticas en 1936 en la Universidad de Maryland.

Obtuvo el Máster en Ciencias en 1937 en la Universidad de Michigan. Éste no disfrutaba

con las matemáticas puras, pues señalaba frecuentemente que sólo disfrutó de los cursos

relacionados con estadísticas. Comenzó a interesarse en los estudios de matemáticas al leer

trabajos de uno de los fundadores de la teoría estadística.

Durante la II Guerra Mundial Dantzig dejó los estudios y pasó a trabajar de 1941 a

1946 en la llamada Combat Analysis Branch, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,

donde obtuvo reconocimientos por su labor. Su trabajo era coleccionar y analizar datos

sobre misiones aéreas, efectividad de los bombardeos y pérdidas de aviones. Esta actividad

era caracterizada por el desarrollo de planes minuciosos llamados “programas”.

Al final de la guerra George pasó a la Universidad de California en Berkeley, pero

el Pentágono le hizo una oferta mejor pagada, así que se dedicó a la labor de mecanizar el

proceso de planeamiento siendo Asesor Matemático en el Departamento de Defensa.

Es en 1947 que Dantzig hace su más famosa contribución: el Método Simplex de

Optimización. Éste fue el resultado de una labor que buscaba simplificar los usuales

métodos de planeamiento que utilizaban calculadoras de mesa. Le llamó “programación”

por el término usado en el argot militar. Dantzig realizó la mecanización bajo el supuesto

de que el programa poseía una estructura relativamente simple, desde el punto de vista
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matemático, llamado Modelo Lineal. Con su uso se lograba hacer los cómputos con mayor

rapidez y exactitud.

El método desarrollado por Dantzig es catalogado como uno de los más importantes

en toda la historia de las matemáticas aplicadas, pues por el uso del Simplex es posible

tomar decisiones óptimas en muchas clases de problemas prácticos de gran complejidad.

El 13 de mayo de 2004, George Bernard Dantzig, murió a la edad de 90 años en su

casa de Stanford debido a complicaciones con la diabetes y problemas cardiovasculares.

En qué áreas de una empresa se aplica la programación lineal

Actualmente se aplica la regresión lineal en áreas empresariales como la

producción, la manufactura, la construcción, las telecomunicaciones, el transporte, la

planeación financiera, la milicia, servicios públicos.

La Economía de negocios, donde se busca determinar el precio de los productos, el

análisis del punto muerto, el cálculo de costo de productos y la sustitución de equipos.

Las Finanzas, que evalúan las empresas, planeando las finanzas personales,

comercio de divisas y administración de efectivo, análisis de inversión y control de

presupuestos de un proyecto entre otros.

Las Operaciones en la Producción. Donde se evalúan decisiones sobre fuentes de

aprovisionamiento, mezclas de productos, control de inventarios, planeación de personal y

de producción y pronóstico de ventas.

La Programación Lineal se utiliza en el campo del marketing y la publicidad como

una herramienta que nos permite determinar cuál es la combinación más efectiva de medios

para anunciar nuestros productos. En muchas ocasiones partiremos de un presupuesto para

publicidad fijo y nuestro objetivo será distribuirlo entre las distintas opciones que se nos

ofrecen (televisión, radio, periódicos, revistas, etc.) de forma que nuestros productos tengan
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la mayor difusión posible. En otros casos, las restricciones no serán presupuestarias, sino

que vendrán dadas por la disponibilidad de cada medio y por las políticas publicitarias de

nuestra propia empresa.

Conclusión

La programación lineal constituye un importante campo de la optimización por

varias razones, muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones pueden

plantearse como problemas de programación lineal. Algunos casos especiales de

programación lineal, tales como los problemas de flujo de redes y problemas de flujo de

mercancías se consideraron en el desarrollo de las matemáticas lo suficientemente

importantes como para generar por sí mismos mucha investigación sobre algoritmos

especializados en su solución. Una serie de algoritmos diseñados para resolver otros tipos

de problemas de optimización constituyen casos particulares de la más amplia técnica de la

programación lineal. Históricamente, las ideas de programación lineal han inspirado

muchos de los conceptos centrales de la teoría de optimización tales como la dualidad, la

descomposición y la importancia de la convexidad y sus generalizaciones. Del mismo

modo, la programación lineal es muy usada en la microeconomía y la administración de

empresas, ya sea para aumentar al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos de

un sistema de producción.

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