Métodos Fundamentales de Economía Matemática, 4ta Edición, Alpha Chiang

Capítulo 15 Tiempo continuo: ecuaciones diferenciales de primer orden 495
Entonces, por la transformación inversa y=z 1/2, se deduce que la solución general en la va
riable original debe escribirse como
y(í) = (4 t 2 + 2 t r 1/2
C om o ejercicio, verifique la validez de las soluciones de estos dos últimos ejemplos por dife
renciación.
E J E R C E O S 1 5 .S
1. Determine, para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales, (1) si las variables son
separables y (2) si la ecuación es lineal o puede linealizarse:
(o) 2 í d y - 2y dt — 0
d t y
2. Resuelva (o) y ( b) en el problema 1 por separación de variables, considerando positivas y

y I. Verifique sus respuestas por diferenciación.
3. Resuelva (c) en el problema I como una ecuación cíe variables separables y también com o
una ecuación de Bernoulli.
4. Resuelva (d) en el problema 1 rom o una ecuación de variables separables y también com o
una ecuación de Bernoulli.
5. Verifique la corrección de la solución intermedia z(() — A l 1 ■ 21 en el ejemplo 4 mostran
do que su derivada d / dt es consistente con la ecuación diferencial linealizada.
15.6 El enfoque cualitativo gráfico

Los diversos casos de ecuaciones diferenciales no lineales anteriormente discutidos (ecuacio
nes diferenciales exactas, ecuaciones de variables separables y ecuaciones de Bernoulli) los
hem os resuelto todos cuantitativamente. Es decir, en cada caso hem os buscado y encontrado
una trayectoria de tiempo y(t) la cual, para cada valor de t, nos dice el valor específico corres
pondiente de la variable y.
A veces, no podremos encontrar una solución cuantitativa a partir de una ecuación diferen
cial dada. Aun así, en estos casos tal vez se puedan evaluar las propiedades cualitativas de la
trayectoria de tiempo — principalmente si y it) converge— observando de m odo directo la ecua
ción diferencial misma o analizando su gráfica. Aun cuando dispongamos de soluciones cuan
titativas, adicionalmente podemos también emplear las técnicas del análisis cualitativo si el
aspecto cualitativo de la trayectoria de tiempo es nuestra preocupación principal o exclusiva.
El diagrama de fases
Dada una ecuación diferencial de primer orden en la forma general
ya sea lineal o no lineal en la variable y, podem os graficar dy/dt contra y com o en la figura
15.3. Una representación geométrica de este tipo, factible siempre que dy/dt sea una función
sólo de y, se llama diagrama defase, y la gráfica que representa la f u n c ió n / una línea defase.
(Una ecuación diferencial de esta forma — en la cual la variable t de tiempo no aparece com o
49 6 Parte cinco Análisis dinámico
un argumento separado de la fu n ció n /— se dice que es una ecuación diferencial autónoma).

Una vez que conocem os una línea de fase, su configuración va a impartir información cualita
tiva significativa en relación con la trayectoria de tiempo y (t). La pista de esto radica en los
dos siguientes comentarios generales:
1. En cualquier lado por arriba del eje horizontal (donde d y / d t > 0), y debe ser creciente con
el tiempo y, por lo que toca al eje y, debe moverse de izquierda a derecha. Mediante un ra
zonamiento análogo, cualquier punto que esté por debajo del eje horizontal debe asociarse
con un movimiento hacia la izquierda de la variable y, ya que la negatividad de d y / d t sig
nifica que y disminuye con el tiempo. Estas tendencias direccionales explican por qué las
cabezas de flecha de las líneas de fase ilustrativas de la figura 15.3 se dibujan tal como
están. Por arriba del eje horizontal, las flechas apuntan uniformemente a la derecha — hacia
el noreste o el sureste o hacia el este, dependiendo del caso. Lo opuesto es verdad por de
bajo del eje y. Aún más, estos resultados son independientes del signo algebraico de y; aun
si la línea de fase A (o cualquier otra) se trasplanta a la izquierda del eje vertical, no se
afecta la dirección de las flechas.
2. Si hay un nivel de equilibrio de y — en el sentido intertemporal del término— , puede pre
sentarse sólo en el eje horizontal, donde d y / d t — 0 (y es estacionario con el tiempo). Por
lo tanto, para encontrar un equilibrio es necesario sólo considerar la intersección de la línea
de fase con el eje y .5 Por otro lado, para probar la estabilidad dinámica del equilibrio, tam
bién debemos verificar si, independientemente de la posición inicial de y, la línea de fase
siempre va a guiarlo hacia la posición de equilibrio en dicha intersección.
Tipos de trayectoria de tiempo

Basándonos en los comentarios generales anteriores, podemos observar tres tipos diferentes
de trayectoria de tiempo a partir de las líneas de fase ilustrativas de la figura 15.3.
La línea de fase A tiene un equilibrio en el punto y a \ pero arriba, así como debajo de ese
punto, las cabezas de flecha se alejan consistentemente del equilibrio. D e esta manera, aunque
el equilibrio puede lograrse si y ( 0) = y a, el caso más común de y ( 0) ^ y a va a conducir a que
y sea estrictamente creciente [si y ( 0) > y a\ o estrictamente decreciente [si y ( 0) < y a].
Además, en este caso la desviación de y respecto a y a tiende a crecer a un paso creciente
porque, a medida que sigam os las cabezas de flecha en la línea de fase, nos desviaremos cada
vez más del eje y, encontrando también por ello valores numéricos estrictamente crecientes de
d y / d t . La trayectoria de tiempo y ( t) implicada por la línea de fase A puede representarse por
lo tanto por las curvas mostradas en la figura 15.4a, donde y se gráfica contra t (en vez de
d y / d t contra y). El equilibrio y a es dinámicamente inestable.
5 Sin embargo, no todas las intersecciones representan posiciones de equilibrio. Veremos esto cuando
estudiemos la línea de fase C en la figura 15.3.
Capítulo 15 Tiempo continuo: ecuaciones diferenciales de primer orden 497
FIGURA 15.4
En contraste, la línea de fase B implica un equilibrio estable para yb. Si y (0 ) = yb, e 1equi
librio prevalece inmediatamente. Pero la característica importante de la línea de fase B es que,
aun si y ( 0) yb, el movimiento a lo largo de la línea de fase va a guiar a y hacia el nivel de y b.
La trayectoria de tiempo y(t) que corresponde a este tipo de línea de fase debe ser por lo tanto
de la forma que muestra la figura 15.46, lo que nos recuerda al modelo dinámico del mercado.
El estudio anterior sugiere que, en general, es la pendiente de la línea de fase en el punto de
intersección lo que tiene la clave de la estabilidad dinámica de equilibrio o la convergencia de la
trayectoria de tiempo. Una pendiente positiva (finita), tal com o en el punto ya, produce una in
estabilidad dinámica; mientras que una pendiente negativa (finita), tal com o en y b, implica es
tabilidad dinámica.
Esta generalización nos puede ayudar a obtener inferencias cualitativas acerca de las ecua
ciones diferenciales dadas aun sin graficar las líneas de fase. Por ejemplo, considere la ecuación
diferencial lineal de (15.4):
dy dy
+ ay = b o sea = ~ay + 1
dt dt
Como la línea de fase tendrá la pendiente - a (constante), com o se supone diferente de cero,
podemos inferir inmediatamente que (sin dibujar la línea)
equilibrio
Como podemos esperar, este resultado coincide perfectamente con lo que nos muestra la solu
ción cuantitativa de esta ecuación:
y(t) = y ( 0) - - [de (15.5')]

a
H emos aprendido que, iniciando desde una posición de no equilibrio, la convergencia de y(t)
depende del prospecto de que e~at - » 0 cuando t —»■ oo. Esto puede suceder si y sólo si
a > 0; si a < 0, entonces e~at -> oo cuando t -> oo, y y(t) no puede convergir. Entonces,
nuestra conclusión es la misma, ya sea que lleguem os a ella cuantitativa o cualitativamente.
Queda por discutir la línea de fase C, la cual, siendo un circuito cerrado que se sitúa a lo
largo del eje horizontal, no califica com o una función sino que muestra una relación entre
dy/dt y y.6 El nuevo elemento interesante que surge en este caso es la posibilidad de una
trayectoria de tiempo que fluctúa periódicamente. Por la forma en que se dibuja la línea de fase
C, encontraremos que y fluctúa entre los dos valores yc y y'c en un movimiento perpetuo. Con
6 Esto puede surgir de una ecuación diferencial de segundo grado ( d y /d t ) 2 = f(y).

49 8 Parte cinco Análisis dinámico
objeto de generar la fluctuación periódica, el circuito debe atravesar el eje horizontal, de

manera que d y / d t sea positiva y negativa en forma alterna. Además, en los dos puntos de in
tersección y c y y'c, la línea de fase debe tener una pendiente infinita; de otro m odo, la inter
sección va a parecerse ya sea a y a o a y¡,, ninguno de los dos permite un flujo continuo de las
cabezas de flecha. En la figura 15.4c se ilustra el tipo de trayectoria de tiempo y ( t) que corres
ponde a esta línea de fase de circuito. Observe que siempre que y{t) toque el límite superior
y'c o el límite inferior y c, tenemos d y / d t = 0 (extremos locales); pero estos valores no repre
sentan los valores de equilibrio de y. En términos de la figura 15.3, esto significa que no todas
las intersecciones entre una línea de fase y el eje y son posiciones de equilibrio.
En resumen, para el estudio de la estabilidad dinámica de equilibrio (o la convergencia de
la trayectoria de tiempo), tenemos la alternativa ya sea de encontrar la trayectoria de tiempo
m isma o simplemente dibujar la inferencia a partir de la línea de fase. Ilustraremos la apli
cación de este último enfoque con el m odelo de crecimiento de Solow. Luego, denotaremos el
valor de equilibrio intertemporal de y mediante y , siendo diferente de y*.
EJERCICBO 15.6
1. Grafique la línea de fase para cada una de las siguientes ecuaciones y discuta sus implica
ciones cualitativas:
2. Grafique la línea de fase para cada una de las siguientes ecuaciones e interprete:
( 0 ) % = { Y + 1 ) 2 - 1 6 ( y - 0 )
( b ) f t = l y ~ y2 ( y ~ 0)
3. Dador/;, dt — (y-¿- 3 ) ( y “ 5) = y 2 — 8 y -f-15:
(o) Deduzca que hay dos niveles posibles de equilibrio de y, uno para y = 3 y el otro para
y = 5.
d ( dy\
(,b) Encuentre el signo de I — !para y = 3 y y = 5, respectivamente. ¿Q u é puede in
ferir a partir de esto? ^ ^ f '
15.7 El modelo de crecimiento de Solow

El m odelo de crecimiento del profesor Robert Solow ,7 un laureado con el premio Nobel, tiene
com o objetivo mostrar, entre otras cosas, que la trayectoria de crecimiento del filo de la navaja
de rasurar del m odelo de Domar es principalmente el resultado de la hipótesis específica de
producción-función adoptada en ese entonces y que, en otras circunstancias, puede no surgir
la necesidad de un delicado balance.
El marco de referencia
En el modelo de Domar, el producto se enuncia explícitamente com o una función solamente del
capital: k = p K (la capacidad de producción, o producto potencial, es una constante múltiplo
7 Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics,
febrero de 1956, pp. 65-94.

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2. Resuelva (o) y ( b) en el problema 1 por separación de variables, considerando positivas y

do que su derivada d / dt es consistente con la ecuación diferencial linealizada.

15.6 El enfoque cualitativo gráfico

un argumento separado de la fu n ció n /— se dice que es una ecuación diferencial autónoma).

Tipos de trayectoria de tiempo

y(t) = y ( 0) - - [de (15.5')]

6 Esto puede surgir de una ecuación diferencial de segundo grado ( d y /d t ) 2 = f(y).

objeto de generar la fluctuación periódica, el circuito debe atravesar el eje horizontal, de

15.7 El modelo de crecimiento de Solow

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