INTRODUCCIÓN
Existen dos posibles pasos a seguir si no se puede llegar a una solución analítica de alguna
integral.
1. Hacer algunas aproximaciones, haciendo algún parámetro pequeño, análisis asintótico, etc.
2. Hacer la integración numérica
En esta oportunidad, abordaremos la integración numérica:
La integración numérica es una herramienta de las matemáticas que proporciona fórmulas y
técnicas para calcular aproximaciones de integrales definidas. Gracias a ella se pueden calcular,
aunque sea de forma aproximada, valores de integrales definidas que no pueden calcularse
analíticamente y, sobre todo, se puede realizar ese cálculo en un computador. La Integración
numérica es uno de los métodos más citados dentro del campo de la Ingeniería, en general. De
gran aplicación en todas las áreas de ciencia y tecnología, pues consiste en encontrar el área
bajo la curva de una función tabular, usando diversas técnicas que permitan aproximar de la
mejor manera el valor correcto.
La necesidad de aproximar numéricamente el valor de una integral surge por dos motivos
fundamentalmente:
- La dificultad o imposibilidad en el cálculo de una primitiva,
- La función a integrar sólo se conoce por una tabla de valores.
Los algoritmos de integración numérica o cuadratura numérica, permiten solucionar problemas
de ciencias e ingeniería; tales como el cálculo de áreas, volúmenes, mecánica aplicada, y
ecuaciones diferenciales (sistemas dinámicos).
INTEGRACIÓN NUMÉRICA
La integración numérica constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor
numérico de una integral definida y, por extensión, el término se usa a veces para describir
algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. La principal razón para usar la
integración numérica puede ser la imposibilidad de realizar la integración de forma analítica. Es
decir, integrales que requerirían de un gran conocimiento y manejo de matemática avanzada
pueden ser resueltas de una manera más sencilla mediante métodos numéricos.
APLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN NUMÉRICA:
La gran utilidad que poseen las integrales en las diferentes ramas de la Geometría, la Física, la
Química, las Ciencias Económicas y, prácticamente, en todas las ramas del saber, se ven
reflejadas cada día más en nuestra vida profesional, como en el cálculo de áreas, volúmenes,
mecánica aplicada, ecuaciones diferenciales; entre otras. Por ejemplo en la industria de la
construcción de edificios, los ingenieros necesitan realizar la evaluación de los elementos de las
matrices de flexibilidades así como los giros de fijación, los cuales requieren del proceso
matemático de integración. Para elementos de sección variable, en la mayoría de los casos, el
realizar la integración analítica resulta bastante tedioso y poco práctico, por lo que es más
adecuada la aplicación de integración numérica.
Por conveniencia, si consideramos que los datos están uniformemente espaciados (segmentos
en que se divide el intervalo de integración del mismo tamaño), por su sencillez la regla trapecial
puede ser la primera de las fórmulas de integración cerrada aplicable al problema por resolver.
La regla de Simpson de 1/3 es, a menudo, el método de preferencia, ya que alcanza una
exactitud de tercer orden con sólo tres puntos en comparación con los cuatro puntos requeridos
por la de 3/8, es la mas utilizada en los trabajos para evaluar numéricamente las expresiones
relativas a los coeficientes de flexibilidad.
ALGORITMOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA:
La Integración Numérica comprende una amplia familia de algoritmos para el cálculo del valor
numérico de una integral definida. En la mayoría de los casos, ese valor numérico es un valor
aproximado de la integral definida.
Puede haber varias razones por la cuales se desee o se necesite calcular el valor numérico
aproximado de una integral definida:
- La función integrando es desconocida, pero se conocen algunos puntos de la función, por
ejemplo puntos de datos obtenidos experimentalmente.
- La función integrando no tiene función primitiva.
- La función primitiva es conocida, pero es más conveniente o más sencillo calcular
numéricamente la integral definida.
Las fórmulas de cuadratura de Newton-Cotes son los procedimientos más comunes de
integración numérica, se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos
tabulados con una función aproximada que sea fácil de integrar, estas son:
- El método Trapezoidal.
- El método de Simpson.
EL MÉTODO DE LOS TRAPECIOS:
Se basa en la idea de dividir el intervalo de integración en n subintervalos de amplitud h
mediante un conjunto de puntos {a = x0, x1, x2,..., xn = b} y descomponer la integral en n
integrales, cada una de las cuales posee un intervalo de integración pequeño de longitud h. El
parámetro h se denomina paso y juega un papel importante en la exactitud del resultado
obtenido.
La fórmula resultante es la siguiente:
I = ∫ab f(x) dx '≅' ∫ab f1(x) dx
I = ∫ab [f(a) + ((f(b) – f(a))/b-a) . '(x – a) ] dx
I = (b – a) . (f(a) + f(b))/2 (Resultado de la integración).
Error de la regla del trapecio: Cuando empleamos la integral bajo un segmento de línea recta
para aproximar la integral bajo una curva, obviamente se tiene un error que puede ser
importante.
Et = - (1/12) . f´´ (z) . (b-a)3
Siendo (z) un número perteneciente al intervalo [a,b].
MÉTODO DE SIMPSON:
El Método de Simpson sustituye a la curva y = f (x) por una serie de arcos contiguos, cada uno
de estos arcos es un arco de parábola de eje vertical. Esto nos lleva a aproximar el área bajo la
curva mediante la suma de las áreas bajo cada arco de parábola.
El procedimiento es similar al de los Trapecios, con la siguiente condición:
- El número n de subintervalos debe ser un número par.
Esta condición surge del hecho que para definir la ecuación de una parábola se necesitan tres
puntos.
REGLAS DE SIMPSON
Otra manera de obtener una estimación más exacta de una integral, es la de usar polinomios de
orden superior para conectar los puntos. Por ejemplo, si hay un punto medio extra entre f(a) y
f(b), entonces los tres puntos se pueden conectar con un polinomio de tercer orden.
A las fórmulas resultantes de calcular la integral bajo estos polinomios se les llaman Reglas de
Simpson.
REGLA DE SIMPSON 1/3
Se usa para la “integración cerrada” es decir, para cuando los valores de la función en los
extremos de los límites de integración son conocidos. La regla de Simpson de 1/3 proporciona
una aproximación más precisa, ya que consiste en conectar grupos sucesivos de tres puntos
sobre la curva mediante parábolas de segundo grado, y sumar las áreas bajo las parábolas para
obtener el área aproximada bajo la curva.
La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se
sustituye en la ecuación:
I = ∫ab f(x) dx '≅' ∫ab f2(x) dx
Después de la integración y de las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente fórmula:
I '≅' (h/3) [f(x0) + 4f(x1) + f(x2)]
Y el error es:
Et = - ((b – a)5/2880) f(4)(z)
Siendo (z) un número entre a y b.
REGLA DE SIMPSON 3/8
La derivación de la Regla de los Tres Octavos de Simpson es similar a la regla de 1/3, excepto
que se determina el área bajo una parábola de tercer grado que conecta cuatro puntos sobre
una curva dada.
De manera similar a la obtención de la regla del trapecio y Simpson 1/3, es posible ajustar un
polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo:
I = ∫ab f(x) dx '≅' ∫ab f3(x) dx
Para obtener
I '≅' (3h/8) . [f(x0) + 3f(x1) + 3f(x2) + f(x3)]
donde h = (b – a)/3. Esta ecuación se llama regla de Simpson 3/8 debido a que h se multiplica
por 3/8. Ésta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes.
Y el error es:
Et= - [(b – a)5/6480] f(4)(z)
INTEGRACIÓN DE ECUACIONES
INTEGRACIÓN DE ROMBERG:
Es una técnica diseñada para obtener integrales numéricas de funciones de manera eficiente. Es
muy parecida a las técnicas analizadas anteriormente, en el sentido de que se basa en
aplicaciones sucesivas de la regla del trapecio. Sin embargo, a través de las manipulaciones
matemáticas, se alcanzan mejores resultados con menos trabajo.
Esta dada por la siguiente ecuación:
Ijk '≅' (4k-1Ij+1,k-1 – Ij,k-1)/(4k-1) – 1
donde Ij+1,k–1 e Ij,k–1 = las integrales más y menos exactas, respectivamente; e Ij,k = la integral
mejorada. El subíndice k significa el nivel de la integración, donde k = 1 corresponde a la
estimación original con la regla del trapecio, k = 2 corresponde a O(h4 ), k = 3 a O(h6 ), y así
sucesivamente. El subíndice j se usa para distinguir entre las estimaciones más (j + 1) y menos
(j) exactas.
CUADRATURA DE GAUSS:
Anteriormente estudiamos fórmulas de integración numérica o cuadratura conocidas como
ecuaciones de Newton-Cotes. Una característica de estas fórmulas fue que la estimación de la
integral se basó en valores igualmente espaciados de la función. En consecuencia, la localización
de los puntos que se usaron en estas ecuaciones eran predeterminados o fijos.
Por ejemplo, como se describe en la figura 22.5a, la regla del trapecio se basa en obtener el área
bajo la línea recta que une los valores de la función, en los extremos del intervalo de integración.
La fórmula que se utiliza para calcular esta área es
I '≅' (b – a) . (f(a) + f(b))/2
donde a y b son los límites de integración y b – a = el ancho del intervalo de integración. Debido
a que la regla del trapecio necesita los puntos extremos, existen casos como el de la figura 22.5a,
donde la fórmula puede dar un gran error. Ahora, suponga que se elimina la restricción de los
puntos fijos y se tuviera la libertad de evaluar el área bajo una línea recta que uniera dos puntos
cualesquiera de la curva. Al ubicar esos puntos en forma inteligente, definiríamos una línea recta
que equilibrara los errores negativo y positivo. Así que, como en la figura 22.5b, llegaríamos a
una mejor estimación de la integral. Cuadratura de Gauss es el nombre de una clase de técnicas
para realizar tal estrategia. Las fórmulas particulares de cuadratura de Gauss descritas en esta
sección se denominan fórmulas de Gauss-Legendre.
EJEMPLOS:
CONCLUSIONES
. Hay dos formas diferentes de obtener fórmulas numéricas de integración
- Interpolación: Newton-Cotes abiertas y cerradas
- Cuadratura gausiana
· Las fórmulas de Newton-Cotes compuestas permiten ajustar el error deseado.
· Las fórmulas de cuadratura se obtienen utilizando polinomios ortogonales definidos en
intervalos determinados y para funciones de peso, y permiten fórmulas de mayor orden con un
número menor de evaluaciones de la función.
· La integración de Romberg se obtiene al combinar la regla del trapecio y la extrapolación
de Richardson, y permite estimar numéricamente el error.
· La integración adaptativa permite ajustar el error y variar el tamaño del paso.
· Las integrales impropias requieren usar polinomios ortogonales o combinar cambios de
variables con reglas de Newton-Cotes abiertas.
· La integración en más de una dimensión se realiza combinando fórmulas de una dimensión
cuando el dominio es hipercúbico o utilizando el método de Montecarlo en caso contrario.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Chapra, S. & Canale, R. (2007). “Métodos numéricos para ingenieros”. (5ta. ed.). McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. México.
Raffo L. Eduardo. (2005). “Métodos Numéricos Para Ciencia e Ingeniería”. Raffo Lecca editores.
