Diapositiva Sesion 1
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Pregrado
ESTUDIO
SESIÓN 01:
DEL
TRABAJO
La Teoría de Decisiones y las matrices de ganancias
INGENIERIA INDUSTRIAL
2021 - II 1
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HERRAMIENTAS PARA
LA TOMA DE
DECISIONES
5
TEMARIO Ingeniería Industrial
Pregrado
6
Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial
Logro de Aprendizaje
Logro:
Al finalizar la sesión, el estudiante aplica el modelo de teoría de
decisiones en ambientes de incertidumbre y riesgo.
VIDEO MOTIVACIONAL:
https://www.youtube.com/watch?v=tw-yKR0LqZc
PREGUNTAS:
Creativas Innovadoras
Riesgo
Certidumbre Incertidumbre
No Programadas Estratégicas
Producción
Tácticas
Operativas
Programadas
Rutinarias Selectivas
LA TOMA DE DECISIONES: DEFINICIÓN
Matriz de decisiones
Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 … Sn
A1 R11 R12 … R1n
A2 R21 R22 … R2n
. . . … .
Am Rm1 Rm2 Rmn
Donde:
• Ai (A1, A2, …, Am): son alternativas o cursos de acción, el decisor deberá seleccionar uno.
• Sj (S1, S2, …, Sn): son los estados de la naturaleza.
• Rij: son resultados que surgen de la elección de la alternativa Ai cuando se presenta el estado Sj
Criterios de decisión.
certificado de deposito 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
1. Criterio maximin o de Wald:
Perfil pesimista (el decisor cree que el peor caso ocurrirá) o
conservador (el decisor quiere asegurar una ganancia mínima posible).
Se llama maximin porque elige el máximo resultado entre los mínimos
resultados. Se elige lo mejor dentro de lo peor.
Para encontrar una solución óptima: se marca la ganancia mínima de
todas las alternativas posibles y se identifica la decisión que tiene el
máximo de las ganancias mínimas.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
mínimas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 -100
bonos 250 200 150 -100 -150 -150
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 -600
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 -200 máximo
La decisión óptima con este criterio sería invertir en certificado de depósito
con una ganancia mínima de 60 dólares.
Elección del criterio de decisión en condiciones
de incertidumbre
La decisión óptima con este criterio seria invertir en bonos por tener el menor costo
de oportunidad de 400 dolares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
3. Criterio maximax
Este criterio se basa en el mejor de los casos. Considera los puntos de vista
optimista y agresivo.
Un decisor optimista cree que siempre obtendrá el mejor resultado sin importar la
decisión tomada.
Un decisor agresivo escoge la decisión que le proporcionará una mayor ganancia.
Para encontrar la decisión óptima se marca la máxima ganancia para cada
alternativa de decisión y se selecciona la decisión que tiene la máxima de
las máximas ganancias.
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
Estados de la Naturaleza
maximas
Alternativas ganancias
pequeña sin pequeña
gran alza gran baja
alza cambios baja
oro -100 100 200 300 0 300
bonos 250 200 150 -100 -150 250
negocio en desarrollo 500 250 100 -200 -600 500
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 200
máximo
La decisión óptima sería invertir en un negocio en desarrollo por presentar la
máxima ganancia posible de 500 dolares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares
Elección del criterio de decisión en condicionesde
incertidumbre
5. Criterio de Hurwicz:
Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de ponderaciones de optimismo
y pesimismo. Sugiere la definición del llamado coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como
criterio de decisión una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el mínimo
resultado asociado a la misma.
certificado de deposito 60 60 60 60 60 60
acciones 200 150 150 -200 -150 0
Por ejemplo la máxima
ganancia en oro será:
La decisión óptima sería invertir en Oro con una ganancia esperada de 100 dólares con un coeficiente de
optimismo del 50%
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
SOLUCION OPTIMA CON POM QM
Aplicando los 5 criterios de decisión tenemos que:
• La decisión óptima con el criterio conservador maximin sería invertir en
certificados de depósito con una utilidad de 60 dólares.
• La decisión óptima con el criterio optimista maximax sería invertir en un
negocio en desarrollo por presentar la máxima ganancia posible siendo
esta de 500 dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Hurwicz con coeficiente de
optimismo del 50% sería invertir en Oro con una utilidad de 100 dólares.
• La decisión óptima con el criterio conservador minimax seria invertir en
bonos por tener el menor costo de oportunidad siendo este de 400
dólares.
• La decisión óptima con el criterio de Laplace sería invertir en Oro con
una utilidad de 100 dólares.
Criterios de decisión en riesgo
Estados de la naturaleza
Probabilidades p1 p2 . pj . pn
Alternativas e1 e2 . ej . en
A1 R11 R12 R1j R1n
A2 R21 R22 R2j R2n
Ai . . Rij .
Am Rm1 Rm2 Rmj Rmn
Criterios de decisión en riesgo
• Respuesta: elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de los valores esperados de
532,20 dólares
• Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles pérdidas
2. Criterio de nivel de aspiración:
• El decisor fija un valor al nivel de aspiración (NA) a obtener.
• Se suman para cada alternativa las probabilidades correspondientes a cada pago que sea mayor o
igual al nivel de aspiración fijado.
n
M(Ai) = ∑ pj , para Rij ≥ NA
j=1
• Se selecciona la alternativa cuya suma de probabilidad sea la mayor.
M(Ak) = max M(Ai)
1≤ i ≤ m
• En el ejemplo, supongamos que el decisor fija el nivel de aspiración NA = 550 dolares
Estados de la naturaleza
Alternativas e1 e2 e3 e4 M(Ai)
A1 500 490 480 470 0
300 600 580 0.25+0.32+0.23= 0.8 máximo
A2 590
A3 100 400 700 690 0.32+0.23=0.55
A4 -100 200 500 800 0.23
• Respuesta: Elegir la alternativa A2, pues proporciona el máximo de la suma de las
probabilidades correspondientes a 0.8, que pasan el nivel de aspiración de 550 dólares.
3. Criterio de futuro mas probable:
• Resulta de elegir la alternativa Ai, a partir del estado mas
probable, cuyo resultado sea el mayor.
• En el ejemplo planteado.
Estados de la naturaleza
Calculamos
Alt.
diferencias en e1 VE(A1) = 0,2*0 + 0,25*110 + 0,32*220 + 0,23*330 = 173,80
A1 500-500 = 0 VE(A2) = 0,2*200 + 0,25*0 + 0,32*110 + 0,23*220 = 125,80 minimo
A2 500-300 = 200 VE(A3) = 0,2*400 + 0,25*200 + 0,32*0 + 0,23*110 = 155,30
A3 500-100 = 400
VE(A4) = 0,2*600 + 0,25*400 + 0,32*200 + 0,23*0 = 284,00
A4 500-(-100) = 600 Respuesta: Elegir la alternativa A2, proporciona la menor pérdida esperada
de 125,80 dólares
5. Valor de la información perfecta:
Si usted supiera cual será el futuro, es decir si tuviera una información perfecta, fácilmente podría escoger la
mejor alternativa.
• Aunque no es posible conocer el futuro con toda precisión, puede ser posible utilizar la investigación de
mercado para obtener un conocimiento adicional sobre el futuro.
• Para determinar el valor esperado de la información perfecta, es necesario calcular la ganancia esperada
adicional que se obtendría al tener tal información perfecta.
VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• El VEIP proporciona una estimación de que tan costoso puede ser llevar una investigación de mercado.
Pasos:
• Tome el beneficio máximo de cada estado de la naturaleza
• Multiplique cada uno por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza y luego súmelos
obtendrá el VEconIP.
• Reste el beneficio esperado, VEsinIP.
• VEIP = VEconIP – VEsinIP.
• Del ejemplo, Estados de la naturaleza
Probabilidades 0.2 0.25 0.32 0.23
Alternativas e1 e2 e3 e4 VE(Ai)
A1 500 490 480 470 484,20
A2 300 600 590 580 532,20
A3 100 400 700 690 502,70
A4 -100 200 500 800 374,00
¡Gracias!
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