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    TAREA 7-2020-2-PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LOS COEFICIENTES DE MCO-ESTADÍSTICO T

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    Esau Hernandez
    El documento presenta una prueba de significancia estadística de los coeficientes de un modelo de regresión múltiple. Se utilizan datos sobre temperatura, ventas, feriados y número de empleados para predecir pérdidas por robo. Se realiza una prueba t para el coeficiente de la variable número de empleados con un nivel de significancia del 10%. El resumen incluye el planteamiento de hipótesis nula y alternativa, los valores críticos t, y la conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis

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    El documento presenta una prueba de significancia estadística de los coeficientes de un modelo de regresión múltiple. Se utilizan datos sobre temperatura, ventas, feriados y número de empleados para predecir pérdidas por robo. Se realiza una prueba t para el coeficiente de la variable número de empleados con un nivel de significancia del 10%. El resumen incluye el planteamiento de hipótesis nula y alternativa, los valores críticos t, y la conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis

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    TAREA 7-2020-2-PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LOS COEFICIENTES DE MCO-ESTADÍSTICO t

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    El documento presenta una prueba de significancia estadística de los coeficientes de un modelo de regresión múltiple. Se utilizan datos sobre temperatura, ventas, feriados y número de empleados para predecir pérdidas por robo. Se realiza una prueba t para el coeficiente de la variable número de empleados con un nivel de significancia del 10%. El resumen incluye el planteamiento de hipótesis nula y alternativa, los valores críticos t, y la conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis

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    TAREA 7- 2020-2 - PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE LOS COEFICIENTES DE MCO-ESTADÍSTICO t.

    ENTREGA: MARTES 19 DE MAYO 2020, POR CORREO.


    NOTA: EN FORMATO PDF.

    CONSIDRE LOS DATOS Y EL EJERCICIO QUE TRABAJAMOS EN LA TAREA 6 REFERIDO A


    PUNTOS A UN MODELO ECONOMÉTRICO LINEAL CON LA VARIABLE PÉRDIDAS POR ROBO (COLUMNA G)
    OBTENER: COMO VARIABLE DEPENDIENTE, Y LA VARIABLE NÚMERO DE EMPLEADOS (COLUMNA F) COMO EXPLICATORIA.

    1. ESCRIBA NUEVAMENTE EL MODELO ECONOMÉTRICO. RECUERDE QUE ES IMPORTANTE CÓMO ESCRIBE LOS
    COEFICIENTES, YA QUE ASÍ MISMO DEBERÁ NOMBRARLOS EN LA PRUEBA DE HIPÓTESIS.
    (NO ES EL MODELO ESTIMADO, NI TAMPOCO y=a+bx+u)

    2. PRESENTE LA SALIDA DE REGRESIÓN EN EXCEL (SOLAMENTE CON LA OPCIÓN ANÁLISIS DE DATOS/REGRESIÓN).

    3. REALICE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL COEFICIENTE QUE ACOMPAÑA A LA VARIABLE


    EXPLICATORIA UTILIZANDO EL ESTADÍSTICO t, CON UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE 0.10.

    1/2 PUNTO A. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS.


    B. CUADRO DE DESARROLLO DE LA PRUEBA (VER MATERIAL DE APOYO):
    1/2 PUNTO - VALOR t CALCULADO.
    1/2 PUNTO - PROBABILIDAD ASOCIADA AL ESTADÍSTICO t CALCULADO A DOS COLAS.
    1/2 PUNTO - PROBABILIDAD ASOCIADA AL ESTADÍSTICO t CALCULADO A UNA COLA.
    2 PUNTOS - VALOR CRÍTICO DEL ESTADÍSTICO t, INDIQUE NOTACIÓN CON NIVEL DE
    SIGNIFICANCIA Y GRADOS DE LIBERTAD.
    1/2 PUNTO - PROBABILIDAD DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA A DOS COLAS.
    1/2 PUNTO - PROBABILIDAD DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA A UNA COLA.
    2 PUNTOS C. USO DE LA REGLA DE DECISIÓN.
    RECUERDE QUE PUEDE USAR LA REGLA CON EL ENFOQUE DEL ESTADÍSTICO (QUE VIENE EN EL
    MATERIAL EN PDF, O LA DEL ENFOQUE DE PROBABILIDADES:
    "SI LA PROBABILIDAD ASOCIADA AL ESTADÍSTICO CALCULADO ES MENOR QUE LA PROBABILIDAD
    DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA, SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA". LO ANTERIOR PUEDE HACERSE
    A UNA COLA Ó A DOS COLAS.
    1 PUNTO D. CONCLUSIÓN.
    2 PUNTOS E. DIBUJO DE LA PRUEBA COMPLETO.

    Number
    of Sales
    Average Transac
    Month Temperature tions Holiday Employees Shoplifting Loss Punto 2
    1 58.8 7,107 1 129 3,067 Resumen
    2 65.2 6,373 1 141 2,828
    3 70.9 6,796 0 153 2,891 Estadísticas de la regresión
    4 77.4 9,208 0 166 2,994 Coeficiente de correlación
    0.413246113
    múltiple
    5 79.3 14,792 0 193 3,082 Coeficiente de determinación
    0.17077235
    R^2
    6 81 14,564 0 189 3,898 R^2 ajustado 0.115490507
    7 71.9 11,964 1 175 3,502 Error típico 420.1125516
    8 63.9 13,526 0 186 3,060 Observaciones 17
    9 54.5 12,656 0 190 3,211
    10 39.5 14,119 1 187 3,286 ANÁLISIS DE VARIANZA
    11 44.5 16,691 1 195 3,542 Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F
    12 43.6 14,571 0 206 3,125 Regresión 1 545213.1891 545213.1891 3.089121848 0.099200845
    13 56 13,619 0 198 3,022 Residuos 15 2647418.34 176494.556
    14 64.7 14,575 1 192 2,922 Total 16 3192631.529
    15 73 14,556 0 191 3,950
    16 78.9 18,573 1 200 4,488 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
    Inferior 95.0%
    Superior 95.0%
    17 79.4 15,618 1 200 3,295 Intercepción 1777.723295 874.1829842 2.033582588 0.060079027 -85.55362897 3641 -85.5536 3641
    Variable X 1 8.392657385 4.775094543 1.757589784 0.099200845 -1.785215708 18.57053 -1.78522 18.57053
    Modelo econometrico
    Punto 1 Perdidas por robo = 8.3927 Empleados + 1777.7
    Perdidas por robo = β0 + β₁ Empleados
    Pr = [β1EST-tα/2, n-k S β₁EST <= β1 <= β1EST+tα/2, n-k Sβ₁EST ] = 1- α
    β₁EST= 8.39
    Sβ₁EST= 4.77
    punto 3 tα/2, n-k = t 0.10/2, 17-2 =
    2.119905299
    Pr = [8.39 - (2.1199)(4.77) <= β1 <= 8.39 + (2.1199)(4.77) = 1- 0.10
    Pr = -1.72 <= β1 <= 18.50 = 0.9
    sabemos que el 90 % del 100% son intervalos como el obtenido con el limite inferior -1.72 y un limite
    superior 18.50 contendrán el valor de β1

    A Planteamiento de hipotesis
    H0: β1 = 10
    Ha: β1 ≠ 10
    Pr = [10 - (2.1199)(4.77) <= β1 <= 10 + (2.1199)(4.77) = 1- 0.10
    B Pr = -0.111 <= β1 <= 20.11 = 1- 0.10
    1-α α α/2 gl t student
    90% 10% 0.05 15 t5% -1.753050356
    dos colas
    C 0.95 15 t95% 1.753050356
    1-α α gl t student
    90% 10% 15 -1.340606
    una colas

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