MODELOS DETERMINISTICOS

Lab. Analisis de Decision

Sergio Gerardo Elizondo Arroyave

Grupo 003

Cantú González CarlosArturo

12/septiembre/2021
 PROBLEMAS REDACCION

1--15.2-1* Una compañía diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de
las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por $15 millones. Si elige construir
computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas
durante el primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de
10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 máquinas. Con el fin de
analizar, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computadoras. El
costo de instalar la línea de producción es de $6 millones. La diferencia entre el precio de venta y el costo
variable de cada computadora es de $600.
a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema identificando las acciones, los
estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
b) ¿Cuál es la mejor decisión y la ganancia asociada usando los siguientes criterios:
b) Optimista
c) Pesimista
d) de Hurwicz con un alfa de 0.7
e) Minimax
f) Equiprobable
g) Suponga que las posibilidades a priori de los dos niveles de ventas son 0.5 ambas, ¿Qué alternativa de
acción debe elegirse?

2--15.2-2 Jean Clark es el gerente de Midtown Saveway Grocery Store. Ella necesita reabastecer su inventario
de fresas. Su proveedor normal suele surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy
maduras, deberá venderlas mañana y después descartar las que queden. Jean estima que podrá vender 10, 11,
12 o 13 cajas mañana. Puede comprar las fresas en $3 cada caja y venderlas en $8 por caja. Jean ahora
necesita decidir cuantas cajas comprar.
Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las
probabilidades a priori de poder vender 10, 11, 12 y 13 cajas de fresas mañana son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1.
a) Desarrolle la formulación para el análisis de decisiones de este problema identificando las acciones
alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si usa el criterio maximax?
c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio maximin?
d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
e) Jean piensa que tiene las posibilidades a priori para la venta de 10 y 13 cajas, pero no está segura de cómo
dividir esas posibilidades para 11 y 12 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las
posibilidades a priori de vender 11 y 12 cajas son i) 0.2 y 0.5, ii) 0.3 y 0.4 y iii) 0.5 y 0.2.

3--15.2-3* Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia
y quiere hacer una inversión. La primera opción es una inversión conservadora con buen desempeño en una
economía que mejora y sólo tiene una pérdida pequeña en una economía que empeora. La segunda es una
inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La
tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora, que se
desempeñaría muy bien si empeora.
Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1)
economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que empeora. El es pesimista sobre a dónde va la
economía, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También
estima que sus ganancias en estos escenarios son las dadas en la tabla siguiente:

Economía
Economía mejorada Economía estable
empeorando
Inversión
$ 30 millones $ 5 millones - $ 10 millones
conservadora

Inversión especulativa $ 40 millones $ 10 millones - $ 30 millones

 Inversión contracíclica - $ 10 millones 0 $ 15 millones

Probabilidad
0.1 0.5 0.4
A priori

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Optimista
b) Pesimista
c) de Hurwicz con un alfa de 0.8
d) Minimax
e) Equiprobable
f) Regla de decisión de Bayes

4--15.2-4 Reconsidere el problema 15.2-3 Warren Buffy decide que la regla de decisión de Bayes es el criterio
más confiable. Cree que 0.1 está bien como probabilidad a priori de una economía que mejora, pero no sabe
cómo dividir el resto de las probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere
realizar un análisis de sensibilidad respecto a estas dos posibilidades.
a) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economía estable es
0.3 y la de una economía que empeora 0.6
b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economía estable es
0.7 y la de una economía que empeora 0.2

5--15.2-5* Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) están dados en la
siguiente tabla de pagos

Estado de la Naturaleza
Alternativa
S1 S2
A1 80 25
A2 30 50
A3 60 40
Probabilidad a priori 0.4 0.6

a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio la regla de decisión de Bayes?

b) Realizar el árbol de decisión.

6-- Se tiene la siguiente matriz de pagos (en miles de dólares) para un problema de análisis de decisiones:

Estados de la Naturaleza
Alternativas
S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad
0.6 0.3 0.1
A priori

a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio la regla de decisión de Bayes?

b) Realizar el árbol de decisión.
7--15.2-7 Dwight Moody administra un rancho de 1 000 acres de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight
siempre cosecha un tipo de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada.
Para cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosechada y los precios por bushel con
diferentes condiciones del clima:

Utilidad esperada, bushels/acre

Tiempo
Cosecha 1 Cosecha 2 Cosecha 3 Cosecha 4
Seco 20 15 30 40
Moderado 35 20 25 40
Húmedo 40 30 25 40

Ingreso neto por

$1.00 $1.50 $1.00 $0.50
bushel

Después de estudiar los registros metereológicos, estima las siguientes probabilidades a priori para el clima
durante la temporada

Seco 0.3
Moderado 0.5
Húmedo 0.2

a) Desarrolle la formulación para el análisis de decisiones de este problema identificando las acciones,
los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) Utilice la regla de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.
c) cambiar la probabilidad a priori de clima seco, moderado y húmedo resolviendo de nuevo con la
probabilidad a priori de 0.2, 0.3, 0.5 y después a 0.4, 0.3 y 0.3, respectivamente.

8--15.2-8* La Fuerza Aerea comprara un nuevo tipo de avión y debe determinar el número de motores de
repuesto que va a ordenar. Estos motores de repuesto se deben ordenar en lotes de cinco y se puede elegir
sólo entre 15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la Fuerza Aerea debe tomar sus
decisiones antes de saber qué planta se usará. Por experiencia, la Fuerza Aerea sabe que dos tercios de los
motores de todos tipos se producen en la planta A y sólo un tercio en la plana B. La Fuerza Aerea también sabe
el número de motores de repuesto requeridos cuando se lleva a cabo la producción en la planta A se aproxima
por una distribución Poisson con media Θ = 21, mientras que el número de motores de repuesto que se
requiere cuando la producción se lleva a cabo en la planta B se aproxima por una distribución Poisson con
media Θ = 24. El costo de un motor de repuesto comprado ahora es $400 000, si se compra después será de
$900 000. Los repuestos siempre se surten si se piden y las máquinas que no se usan serán chatarra cuando
los aviones se vuelven obsoletos. Los costos de mantener un inventario y del interés pueden despreciarse. A
partir de estos datos se calculó el costo total (pagos negativos) como sigue:

Estados de la Naturaleza
Acción
Θ = 21 Θ = 24
Ordenar 15 1.155 x 10 7
1.414 x 107
Ordenar 20 1.012 x 107 1.207 x 107
Ordenar 25 1.047 x 107 1.135 x 107

Determine la acción óptima según la regla de Bayes.

9--15.2-9 Una persona toma decisiones según la regla de Bayes. Para su problema actual, ha construido la
siguiente matriz de pagos y desea maximizar el pago esperado.

Estados de la Naturaleza
Alternativas
Θ1 Θ2 Θ3
A1 2x 60 10
A2 25 40 90
A3 35 3x 30
Probabilidad
0.4 0.2 0.4
A priori

El valor de x es actualmente 50, pero existe una oportunidad de aumentar x gastando algo de dinero hoy.
¿Cuál es la cantidad máxima que debe gastar para aumentar x a 75?

10--15.3-1* Reconsidere el problema 15.2-1. La administración de Silicon Dynamics considera ahora realizar un
estudio de mercado a un costo de $ 1 millón para predecir cuál de los niveles de demanda es más probable que
ocurra. La experiencia indica que esta investigación de mercado es correcta dos tercios de tiempo.
a) Encuentre el VEIP
b) La respuesta en el inciso a indica que vale la pena realizar la investigación de mercado.
c) Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las probabilidades a posteriori de los
dos niveles de demanda para los dos resultados posibles de la investigación de mercado.
d) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

11-20.3-5 Una gran fábrica textil se enfrenta al problema de extender un crédito de $100 000 a uno de sus
nuevos clientes, un fabricante de vestidos. La fábrica clasifica a sus clientes en tres categorías diferentes: riesgo
malo, riesgo promedio y riesgo bueno. Su experiencia indica que el 20% de las compañías semejantes se
consideran como riesgo malo. el 50% son de riesgo promedio y el 30% son de riesgo bueno. Si se extiende el
crédito, la ganancia esperada con las de riesgo malo es -$15 000, con las de riesgo promedio es $10 000 Y con
las de riesgo bueno es de $20 000. Si no extiende el crédito, el fabricante de vestidos se irá con otro fabricante
textil. La fábrica puede consultar a una organización dedicada a la clasificación de créditos a un costo de $5000
por compañía evaluada. Su experiencia con esta organización respecto a la evaluación de compañías que
actualmente tienen crédito con la fábrica textil cae en una de tres categorías de la siguiente manera:

Clasificación real del

crédito, %
Evaluación de
Malo Promedio Bueno
créditos
Malo 50 40 20
Promedio 40 50 40
Bueno 10 10 40

a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema identificando las
acciones posibles y los estados de la naturaleza y después construyendo la matriz de pagos.
b) ¿Cuál es la acción óptima según la regla de decisión de Bayes suponiendo que no se consulta
a la organización de evaluación de créditos?
c) Encuentre el VEIP
d) Determine la política óptima con experimentación.
e) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena usar esta organización de evaluación de créditos en este
caso?

12-20.4-12 Una compañía está considerando la introducción de un nuevo producto. Se piensa que tiene una
probabilidad de éxito de 0.5 y una probabilidad de fracaso de 0.5. Una opción es probar el producto en un
mercado de prueba a un costo de $5 millones, antes de tomar la decisión de introducirlo. La experiencia
muestra que los productos que en última instancia tienen éxito, se aprueban en el mercado de prueba el 80%
de las veces, mientras que aquellos que en última instancia fracasan, el mercado de prueba los aprueba sólo el
25% del tiempo. Si el producto tiene éxito, la ganancia neta para la compañía será de $40 millones; si fracasa,
la pérdida neta será de $15 millones.
a) Descarte la opción de probar el producto en d mercado de prueba y desarrolle una formulación
para el análisis de decisiones para el problema identificando las acciones, los estados de la
naturaleza y la matriz de pagos. Por último, aplique la regla de decisión de Bayes para
determinar la acción óptima.
b) Encuentre el VEIP.
c) Ahora incluya la opción de probar el producto en el mercado de prueba y construya un árbol de
decisión para el problema. Incluya el pago para cada rama terminal.
d) Encuentre las probabilidades para las ramas que salen de un nodo de probabilidad.
e) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política Óptima que resulta.

13--20.4-15. Una compañía está considerando un candidato para un puesto especializado de analista de
sistemas con responsabilidad para el desarrollo de un nuevo sistema de información administrativo. El
presidente de la compañía piensa que el candidato tiene una probabilidad de 0.7 de diseñar el sistema con
éxito. Si tiene éxito, la empresa tendrá una ganancia de $500 000 (neto después de los gastos de salario.
capacitación. reclutamiento y otros). Si no tiene éxito. la compañía tendrá una pérdida neta de $100 000.
Una empresa de consultores ha desarrollado una prueba de aptitudes que es confiable en un 90% para
determinar el éxito potencial del candidato: es decir, la probabilidad de que apruebe el examen un candidato
que logre diseñar el sistema con éxito es 0.9 y la probabilidad de que no apruebe el examen un candidato que
no diseñe el sistema con éxito es 0.9. Si la compañía decide que la empresa consultora aplique esta prueba de
aptitud, el costo será de $5000.
a) Construya el árbol de decisiones para este problema. Incluya el pago en cada rama terminal.
b) Encuentre las probabilidades para las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta
d) Ahora suponga que la compañía puede negociar el costo de la aplicación de la prueba de
aptitud a los candidatos. ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagar?

14--15.4-14 Chelsea Bus es una candidata incipiente que busca la nominación de su partido para la presidencia
de Estados Unidos. Para la elección primaria del Super Tuesdey (S.T.), ella y sus consejeros piensan que si
entra puede salir bien (quedar en primer o segundo lugar) o salir mal (quedar tercer o más abajo) con
probabilidades respectivas de 0.4 y 0.6. Salir bien en el Super Tuesdey significa que recibirá donativos cercanos
a $16 millones de dólares para la campaña, mientras que si sale mal tendrá una pérdida de $10 millones de
dólares después de pagar el tiempo de T.V. De otra manera, puede elegir no entrar al Super Tuesdey y no
incurrir en gastos.
Los consejeros de Chelsea creen que sus probabilidades de éxito en el Super Tuesdey pueden
afectarse por los resultados de la primaria (más pequeña) de New Hampshire (N.H.) 3 semanas antes del Super
Tuesdey. Los analistas políticos piensan que los resultados de la primaria de N.H. son correctos dos tercios de
las veces para predecir el resultado de Super Tuesdey. Entre los consejeros hay un experto en análisis de
decisiones que utiliza la información para calcular las siguientes probabilidades:
P (Chelsea salga bien en S.T., dado que sale bien en N.H.) = 4/7
P (Chelsea salga bien en S.T., dado que sale mal en N.H.) = ¼
P (el candidato salga bien en N.H.= = 7/15
El costo de entrar y hacer campaña en la primaria New Hampshire se estima en $1.6 millones.
Chelsea cree que su oportunidad de nominación depende de tener muchos fondos disponibles después del
Super Tuesdey para realizar una campaña vigorosa de ahí en adelante. Entonces, quiere elegir la estrategia (si
participar en las primarias de New Hampshire y después si participar en las de Super Tuesdey que maximizará
sus fondos esperados después de las primarias.
Trace y resuelva el árbol de decisión de este problema.

15--9. TriStar quiere abrir una fábrica nueva en Arkansas. La empresa puede operar una planta grande ahora, o
bien una planta pequeña que se pueda ampliar en 2 años si prevalecen las condiciones de gran demanda. El
horizonte de tiempo para el problema de decisión es 10 años. TriStar estima que la probabilidad de que la
demanda sea alta o baja, durante los 10 años próximos, es 0.75 y 0.25, respectivamente. El costo de la
construcción inmediata de una fábrica grande es de $5 millones, y una planta pequeña cuesta $1 millón. La
ampliación de una fábrica pequeña en 2 años cuesta $4.2 millones. El ingreso de la operación durante los 10
años próximos se ve en la tabla siguiente:
Ingreso anual estimado (en $1000)
Alternativas Demanda alta Demanda baja
Planta grande ahora 1000 300
Planta pequeña ahora 250 200
Ampliar planta en 2 años 900 200

a) Forme el árbol de decisión correspondiente, si después de 2 años TriStar tiene la opción de ampliar o
no la planta pequeña.
b) Formule una estrategia de construcción para TriStar durante los siguientes 10 años. Para simplificar, no
tenga en cuenta el valor del dinero en función del tiempo.

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