U2a1 Perez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA
ACTIVIDAD U2 – A1
DANIEL PÉREZ ALVARADO
Profesor: David Avilés
Domingo 03 de octubre de 2021

Santiago de Querétaro, Qro.
ACTIVIDAD U2-A1
INTRODUCIÓN
En el presente trabajo se llevará a cabo la resolución de los ejercicios propuestos
en el segundo capitulo del libro de Econometría de Gujarati, con base en el
contenido del mismo capitulo, el cual permite el entendimiento de la formulación y
características de un modelo de regresión lineal.
A través del desarrollo de la actividad, es posible ir identificando los tipos de
modelos según su contenido, ya que se conocerán las partes que conforman los
modelos.
Por otro lado, se pondrá en aplicación los conocimientos recién obtenidos en la
lectura y ejercicios de Gujarati, puesto que se llevará a cabo el desarrollo de un
ejercicio sobre el ingreso en relación a la cantidad de dinero. Con la práctica podrá
reforzarse mejor el conocimiento, por lo que es imperativo su análisis de esta
segunda parte que complementa la primera.
PARTE I
Se presentan las respuestas a los 7 puntos solicitados en las indicaciones de la
actividad, según el inciso que corresponda:
2.1 La función de expectativa condicional (FEC) o función de regresión poblacional
(FRP) o, simplemente, regresión poblacional (RP) denota únicamente el valor
esperado de la distribución de Y dada la variable explicativa X. Es decir, nos dice
como la media o respuesta promedio de Y varía con X.
2.2 No, la función poblacional y la función muestral de regresión son distintas.
Pues, tomada una muestra de la población, se genera una función con base en
estimaciones, con la que se puede considerar parcialmente el mismo
comportamiento en la población, a partir de los resultados de la primera.
2.3 Su papel es sustituir todas las variables positivas y negativas que se omitieron,
según la razón que corresponda, en el modelo pero que colectivamente afectan a
Y. De tal modo que desempeña una muy alta importancia.
2.4 Es necesario para el análisis de la variable dependiente y su dependencia,
respecto a las demás variables que tienen algún efecto sobre ella, con la finalidad
de predecir su media o valor lo más preciso posible, diferente de utilizar el valor
medio de la variable regresada, ya que no conlleva la misma información
2.5 Que es un modelo lineal en los parámetros, es decir, β esta elevado a la
primera potencia.
2.6 a) el modelo es lineal en los parámetros, pero no en las variables ( x1 ). Se

i
considera MRL por sus parámetros

b) es lineal en sus parámetros y variables, por tanto, es un modelo de
regresión lineal.
c) es lineal en sus parámetros y variables, por tanto, es un modelo de
regresión lineal.
d) es lineal en sus parámetros y variables, por tanto, es un modelo de
regresión lineal.
1
e) el modelo es lineal en los parámetros, pero no en las variables ( )
xi
. Se
considera MRL por sus parámetros

2.7 a) es modelo de regresión lineal, ya que es lineal en sus parámetros y
variables (aplicando logaritmo natural).
b) es modelo de regresión lineal, ya que es lineal en sus parámetros y
variables (aplicando logaritmo natural).
c) es modelo de regresión lineal, ya que es lineal en sus parámetros.
d) es modelo de regresión no lineal, ya que no es lineal en sus parámetros
e) es modelo de regresión no lineal, ya que no es lineal en sus parámetros
PARTE II
Supón que estás a cargo de una autoridad monetaria central en un determinado
país. Te dan los siguientes datos históricos sobre la cantidad de dinero e ingreso
nacional (ambos en millones de dólares). Requieres saber cómo afecta la cantidad
de dinero al ingreso nacional. El modelo que especifica la relación entre el ingreso
nacional y la cantidad de dinero es el siguiente: 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑀𝑡 + 𝑢𝑡.
a) Grafica los datos en un diagrama de dispersión. ¿Qué tipo de relación existe
entre el ingreso y la cantidad de dinero
En las graficas se puede ver claramente que hay una cierta proporcionalidad que
se mantiene con el paso de los años llega a hacerse más distante, es decir,
partiendo del 2011, existe una diferencia de 3 millones entre el ingreso nacional y
la cantidad de dinero; para el año 2020, esta relación se amplia hasta el doble,
determinando que el incremento del ingreso nacional es mayor al crecimiento de la
cantidad de dinero, pues en nueve años, la cantidad de dinero apenas alcanzó el
ingreso nacional que se tenía en el 2011.
No obstante, es importante señalar que se llega a apreciar que mientras menos
crezca la cantidad de dinero, hay un mayor crecimiento del ingreso Y.
b) Calcula la media (o esperanza) de M (𝑀̄ ) y la media de Y (𝑌̄ ).
2+ 2.5+3.2+3.6+3.3+ 4+ 4.2+ 4.6+ 4.8+5
𝑀̄ = = 3.72
10
5+5.5+6+7+ 7.2+7.7 +8.4+ 9+9.7+10
𝑌̄ = = 7.55
10
c) Con base en la información del ejercicio anterior, para cada año calcula la
desviación con respecto de la media; es decir, realiza las operaciones que se
indican en el siguiente cuadro:
R/ 𝑀𝑖 𝑀 𝑌𝑖 𝑌
Año R/ − ̄ R/ − ̄
2011 -1.72 -2.55
2012 -1.22 -2.05
2013 -0.52 -1.55
2014 -0.12 -0.55
2015 -0.42 -0.35
2016 0.28 0.15
2017 0.48 0.85
2018 0.88 1.45
2019 1.08 2.15
2020 1.28 2.45
2020
d) Ahora realiza la operación siguiente: ∑ ( M ¿ ¿ i− Ḿ )(Y ¿ ¿ i−Ý )¿ ¿. Para ello,
i=2011
deberás multiplicar en cada año los valores de 𝑀𝑖 − 𝑀̄ por 𝑌𝑖 − 𝑌̄. Es decir,
completa el siguiente cuadro:
R/
𝑀𝑖 𝑀 𝑌𝑖 𝑌
( − ̄) ( − ̄)
4.386
2.501
0.806
0.066
0.147
0.042
0.408
1.276
2.322
3.136
e) Al cuadro anterior agrega una columna adicional en la que elevarás cada

observación de la columna dos al cuadrado, y luego calcularás la suma de todos
los años.
R/
𝑀𝑖 𝑀 𝑌𝑖 𝑌 𝑀𝑖 𝑀
( − ̄) ( − ̄) ( − ̄) 2
4.386 2.9584
2.501 1.4884
0.806 0.2704
0.066 0.0144
0.147 0.1764
0.042 0.0784
0.408 0.2304
1.276 0.7744
2.322 1.1664
3.136 1.6384
15.09 8.796
f) Como te habrás dado cuenta, con la información del cuadro anterior podrás
derivar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Así, calcula los valores
de 𝛽2 y 𝛽1. (Nota: en algunos libros estos coeficientes los podrás encontrar con
otros símbolos, pero ello no altera los resultados).
15.09
¿ =1.7155
8.796
¿ 7.55−(1.7155) ( 3.72 )=1.16834
g) Lo que se ha hecho es la regresión del ingreso contra la cantidad de dinero.

¿Cómo interpretas el intercepto (𝛽1) y la pendiente de la recta de regresión (𝛽2)?
h) Si tuvieras el control único sobre el suministro de dinero y desearas lograr un

nivel de ingreso nacional de 12.0 en 2021, ¿en qué nivel establecerías el
suministro de dinero?
Para el 2021 para lograr el objetivo en ingreso nacional, utilizaría una cantidad de
dinero aproximadamente de 6.2, ya que, considerando el comportamiento y la
relación de las variables, así como el valor de los parámetros, suponiendo que no
exista algún altercado que cause variación en lo estimado, podría considerarse
esa cantidad.
CONCLUSIÓN
Finalmente, el resultado de esta primera actividad de la unidad dos es casi
satisfactorio, pues ha dotado de gran conocimiento y reforzado conceptos que
estaban al aire antes de su desarrollo, aunque aún se encuentra con flaqueza, sin
embargo, como en un principio se enuncia, con la práctica se podrá fortalecer las
bases que hoy se han planteado.
De otro modo, los objetivos esperados como el identificar y poder desarrollar un
modelo de regresión lineal han sido cubiertos, dado a que en el libro de Gujarati se
encuentra mucha claridad en cuanto conceptos y procedimientos, que permitieron
llevar a cabo la gran mayoría de los ejercicios.
BIIBLIOGRAFIA
Gujarati, (2004), Econometría, McGraw-Hill Interamericana, México, D. F.

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