Modelo de Cartera de Inversión

MODELO DE CARTERA DE
INVERSIÓN
INTEGRANTES:
 ALEJANDRO OSCAR MEJIA CUSI
 CLYDER ANDRES MAMANI
 YHOVANNY CHIVAZ CALLE
MATERIA:
 MERCADO DE VALORES
AÑO 2020
MODELO DE CARTERA DE INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN
Una cartera de inversión es aquella combinación de activos financieros en los que están

depositados una cesta de activos financieros con la idea de generar una plusvalía.
También se conoce como portafolio.
De manera más extendida, llamamos cartera inversión o cartera de valores a aquel

conjunto de activos en los que tenemos invertido dinero de manera diversificada, es
decir, es la cesta de activos en los que estamos invertidos.
Estos activos pueden ser de naturaleza fija, si lo invertimos en renta fija o renta

variable, si decidimos invertir en activos de naturaleza variable, que son la gran mayoría
de activos financieros (bolsa, fondos de inversión, etc.). Naturalmente existen carteras
mixtas de inversión, que se componen de los dos tipos anteriores.
Por el contrario de lo que se cree, una cartera no está compuesta únicamente

de acciones que coticen en bolsa, sino de todo tipo de activos, desde fondos de
inversión, índices bursátiles o divisas y materias primas.
Los modelos de carteras simplifican las tareas de gestión e inversión de varias cuentas

de clientes. A través de esta función, los asesores podrán: Gestionar estrategias de
negociación para cada cliente sin la necesidad de que los clientes tengan que abrir
varias cuentas IBKR.
DISEÑO DE CARTERA ÓPTIMO DE INVERSIÓN
Para el cálculo de cartera Aleatorio se utilizó el cálculo de los rendimientos por acción y
el valor de se eliminaron aquellas acciones que representaran en sus resultados un
valor de rendimiento esperado inferior a 0.05% y una  inferior a 0.8, buscando
promediar una  para el portafolio igual a 1.
Utilizando la herramienta solver, a través de un proceso aleatorio, finalmente se obtuvo
las proporciones a invertir en cada una de las acciones que terminaron componiendo el
portafolio. El riesgo y rendimiento de la cartera se calcularon con las ecuaciones
propuestas por Markowitz.
2
COMPOSICIÓN DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN
La composición de una cartera se deriva en función del perfil del inversor, pudiendo ser
conservador, medio o arriesgado, en función del riesgo y volatilidad que el inversor esté
dispuesto a asumir. Y también de la composición de la cartera de valores o inversión
dependerá la rentabilidad final que obtengamos, basada en la proporcionalidad del peso
de cada activo en la cartera.
Podemos distinguir dos tipos de cartera en función de la temporalidad de los activos:
 Cartera de préstamos: Es aquella en la que mantenemos la inversión por largo

tiempo, encaminada a conseguir rentabilidad a largo plazo.
 Cartera de endeudamiento: Si decidimos invertir en activos a corto plazo,
llamada así porque generalmente se endeudan para comprar y vender
rápidamente los activos.
 Riesgo de Cartera
 Rendimiento de Cartera
3
La beta (β) es la sensibilidad de un activo a los movimientos del mercado, este
indicador se determina de la siguiente manera; la prima de mercado es la misma para
todos los activos, y se define como la rentabilidad adicional que los inversores exigen
por colocar su capital en una inversión de riesgo medio frente a inversiones sin riesgo.
El riesgo específico del sector o empresa se concreta en el coeficiente beta, que mide
la sensibilidad del sector respecto a los cambios de las expectativas en el mercado.
Una beta superior a 1 significa que la acción es muy sensible a los movimientos del
mercado, es decir, cuando el mercado aumenta la prima de riesgo, el riesgo de la
empresa aumenta en una proporción mayor que lo ha hecho el mercado. Por el
contrario, una beta menor que 1 señala poca sensibilidad de la acción a las variaciones
del mercado.
Los gestores de inversiones hablan de acciones “agresivas” a aquellas que amplifican
cualquier movimiento del mercado, denominando “defensivas” aquellas que suavizan
los movimientos del mercado.
Después de obtener los resultados en la herramienta utilizada (Excel), se obtiene que
las emisoras que tienen tanto los rendimientos buscados como el valor de  ponderada.
Estos datos serán utilizados para hacer la comparativa con el Portafolio armado basado
en el modelo de Markowitz, objeto de esta investigación.
4
CARTERA DE INVERSIÓN
CONSULT CAPITAL: EL DIVIDENDO DE GANCHO Y ROCHE COMO
FAVORITA
Lograr rentabilidades positivas se ha convertido en todo un reto para los

inversores que apuestan por la Bolsa por eso desde “ Consult Capital” disponen
de una cartera a nivel mundial en la que los dividendos juegan un papel
destacado.
Desde la firma eligen al sector asegurador, las utilities, energéticas,
farmacéuticas y empresas de telecomunicaciones como los principales
representantes. Aunque la crisis del Covid-19 ha llevado a muchas empresas a
suprimir la remuneración al accionista, en la cartera elaborada por la entidad se
cuela la empresa irlandesa: Glanbia con un 15%.
La empresa alemana Sap escapa a las caídas en el año con un alza del 10% y
aunque algunos consideran que su potencial está agotado, desde “Consult
Capital” destacan que su mix entre software y redes de planificación de recursos
empresariales es de los más atractivos del mundo y el riesgo regulatorio en
España apenas le afecta. Junto a la eléctrica española se cuela la francesa
Engie, en la que también juega un papel relevante la orientación hacia el
segmento de las energías renovables. No obstante, la cotizada que más peso
tiene en la cartera modelo que proponen desde “Consult Capital” es la empresa
Facebook que, en el año, en sintonía con el comportamiento que registra el
sector de la salud, se anota un 20%.
 Facebook:
 Roche:
 Philips:
 Glanbia:
 Engie
 Donone:
 Sap:

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 ALEJANDRO OSCAR MEJIA CUSI

 CLYDER ANDRES MAMANI

 YHOVANNY CHIVAZ CALLE

Una cartera de inversión es aquella combinación de activos financieros en los que están

De manera más extendida, llamamos cartera inversión o cartera de valores a aquel

Estos activos pueden ser de naturaleza fija, si lo invertimos en renta fija o renta

Por el contrario de lo que se cree, una cartera no está compuesta únicamente

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DISEÑO DE CARTERA ÓPTIMO DE INVERSIÓN

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