Regresion de Cox 2021 1
Regresion de Cox 2021 1
Regresion de Cox 2021 1
CICLO : III
SEMESTRE ACADEMICO : 2021-1
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA
PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
“Dr. Wilfredo Erwin Gardini Tuesta”
REGRESION DE COX
DOCENTES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA
ESTRATEGIAS DIDACTICAS
En estos caso estamos realmente, ante una Regresión. Una Regresión ciertamente
especial porque el tiempo está siempre presente y porque la variable dependiente
es siempre una función de riesgo o una función de supervivencia.
Con la Regresión de Cox se pretende, pues, detectar alguna relación entre el riesgo
de que se produzca un determinado suceso estudiado (muerte, recidiva de un
tumor, fracaso de un implante dental, diagnóstico de hipertensión, etc.), y una o
varias variables independientes o explicativas.
INTRODUCCIÓN
La Regresión de Cox trabaja especialmente con la función de riesgo (Hazard
función), es decir, cuando hablemos de función de riesgo podremos trasladar
perfectamente las conclusiones a nivel de función o curva de supervivencia.
En los métodos previos se asume que el muestreo aleatorio hace que los
distintos grupos sean homogéneos con respecto a todas las demás variables,
sin embargo no siempre es así (el muestreo aleatorio sólo garantiza que las
muestras homogéneas sean las más probables) y, por otro lado, a veces
interesa estimar la supervivencia para distintos valores de las otras variables,
siendo los modelos de regresión permiten hacer ambas cosas.
INTRODUCCIÓN
Existen varios modelos de regresión propuestos, como el llamado modelo
acelerado en que se asume que la función de supervivencia es una función del tiempo
y de otras k variables (representadas por el vector, de dimensión k, X) de la siguiente
forma:
Donde:
h0(t) es el riesgo cuando todas las variables Xi son 0, o riesgo basal, que es
variable con el tiempo.
Donde:
αi es el logaritmo del riesgo relativo cuando Xi aumenta una unidad,
manteniéndose constantes las demás variables
REQUISITOS Y SUPUESTOS
Requisitos.
La variable de tiempo debería ser cuantitativa, pero la variable de estado puede ser categórica o
continua. Las variables independientes (las covariables) pueden ser continuas o categóricas; si
son categóricas, deberán ser auxiliares (dummy) o estar codificadas con indicadores (existe una
opción dentro del procedimiento para recodificar las variables categóricas automáticamente). Las
variables de estratos deberían ser categóricas, codificadas como valores enteros o cadenas
cortas.
Supuestos.
Las observaciones deben ser independientes y la tasa de riesgo debe ser constante a lo largo del
tiempo; es decir, la proporcionalidad de los riesgos de un caso a otro no debe variar en función
del tiempo. El último supuesto se conoce como el supuesto de proporcionalidad de los
riesgos.
ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES
Para estimar los coeficientes se usa por el método de máxima
verosimilitud mediante la función de verosimilitud parcial: y parte de que
dado que el modelo no hace ninguna asunción sobre h0(t), la única
contribución de los datos a la verosimilitud es en los tiempos en que se
observan eventos.
Los cálculos necesarios para la estimación son muy largos, sobre todo
cuando para algún tiempo hay más de un evento para ello recurriremos
al software estadísticos SPSS.
CONTRASTES DE HIPÓTESIS
Para evaluar la significancia del modelo recurriremos: