Finite Differences
Finite Differences
Finite Differences
Por supuesto, este problema es sencillo y se puede resolver con otros métodos. Pero lo
consideramos como un modelo.
Al primero, una breve digresión. Nos recordemos como aproximar las derivativas
con diferencias finitas. Por ejemplo,
f (x + h) − f (x) f (x + h) − f (x − h)
f 0 (x) ≈ o f 0 (x) ≈ .
h 2h
Para mostrar estas fórmulas y estimar los errores podemos usar la fórmula de Taylor
(suponiendo que f es bastante suave):
f 00 (x)h2
f (x + h) = f (x) + f 0 (x)h + + O(h3 ); (2)
2
f 00 (x)h2
f (x − h) = f (x) − f 0 (x)h + + O(h3 ). (3)
2
Restando (3) de (2) obtenemos
f (x + h) − f (x − h)
= f 0 (x) + O(h2 ).
2h
Para aproximar f 00 (x) tenemos que “matar” f (x) y f 0 (x), por lo tanto necesitamos los
valores de f en tres puntos: f (x − h), f (x) y f (x + h). Sumando (2) y (3) aniquilamos
f 0 (x), y después nos falta restar 2f (x):
f (x + h) + f (x − h) − 2f (x)
2
= f 00 (x) + O(h).
h
f (x+h)+f (x−h)−2f (x)
Llegamos a la conclusión: f 00 (x) ≈ h2
.
Ejercicio 1. Expresar f (4) (x) a través de los valores f (x), f (x ± h) y f (x ± 2h).
Ejercicio 2. Para una función de dos variables f , expresar su laplaciano ∆f (x, y) :=
∂2f 2
∂x2
(x, y) + ∂∂yf2 (x, y) a través de los valores f (x), f (x + u, y), f (x − u, y), f (x, y + v),
f (x, y − v).
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Ahora volvamos a nuestro problema inicial (1). Nuestro objetivo es substituirlo a un
sistema de ecuaciones lineales para los valores f (xk ) donde
1
xk = kh, k = 0, 1, . . . , n + 1, h= .
n+1
Usamos la notación fk := f (xk ). Un dibujo:
α f1 f2 f3 f4 β
f0 = α;
f0 − 2f1 + f2 = h2 g(x1 );
f1 − 2f2 + f3 = h2 g(x2 );
f2 − 2f3 + f4 = h2 g(x3 );
f3 − 2f4 + f5 = h2 g(x4 );
f5 = β.
−2f1 + f2 = h2 g(x1 ) − α;
f1 − 2f2 + f3 = h2 g(x2 );
f2 − 2f3 + f4 = h2 g(x3 );
f3 − 2f4 = h2 g(x4 ) − β;
En la forma matricial:
2
−2 1 0 0 f1 h g(x1 ) − α
1 −2 1 0 2
f2 = h2 g(x2 ) .
(4)
0 1 −2 1 f3 h g(x3 )
0 0 1 −2 f4 h2 g(x4 ) − β
Podemos escribir tal sistema de ecuaciones para cualquier n. Las matrices de estos sis-
temas son matrices de Toeplitz, porque cada diagonal paralela a la diagonal principal
está llena por un elemente.
Bajo ciertas condiciones, que no vamos a estudiar ahora, las soluciones de los sistemas
(4) se acercan a la solución del problema inicial (1), cuando el número de los puntos n se
tiende al infinito.
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Generalizaciones
En lugar de la ecuación f 00 (x) = g(x) podemos considerar algunas ecuaciones más intere-
santes:
1. Problema de valores propios: f 00 (x) − λf (x) = g(x).
2. Ecuaciones con derivadas de otros órdenes: f (4) (x) + p1 f (3) (x) + . . . + p4 f (x) = g(x).
3. Coeficientes no son constantes, por ejemplo: p(x)f 00 (x) − λf (x) = g(x).
4. Ecuaciones en derivadas parciales (por ejemplo, ecuaciones elı́pticas) sobre los do-
minios en R2 o R3 .
En las situaciones 3 y 4 el método de diferencias finitas no nos lleva a matrices de Toeplitz
sino a matrices que se parecen en algún sentido a las matrices de Toeplitz. Entre estas
generalizaciones se puede llamar las matrices de bloques de Toeplitz (block Toeplitz
matrices) y las matrices de Toeplitz con coeficientes variables.
Ejercicio 3. Escribir “la versión discreta” del problema
(
f (4) (x) + 3f 00 (x) − 4f (x) = g(x);
f (0) = 1, f 0 (0) = 2, f (1) = 3, f 0 (1) = 4.
Dividir cada de dos segmentos [0, 1] en 5 partes y usar las siguientes notaciones:
c1 c2 c3 c4
a1 f1 f2 f3 f4 b1
a2 f5 f6 f7 f8 b2
d1 d2 d3 d4
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