TV Inversiones

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
CURSO: INVERSIONES
TAREA VIRTUAL - 2DA PARTE:

ALUMNOS:
 Katty Andía Huamán - 2010192
 Evelyn Pamela Aquije Rengifo - 1620711
 Shirley Ana Argaluza Carbajal - 2020034
 Anderson Aroni Machaca - 1620054
 Ángel Collado Flores - 1510536
 Julian Roman Cruz Gamez - 1920632
 Almendra Patricia rojas Bautista - 1910193
 Benjamin Brayan Sifuentes Estrada - 1920851
 Víctor Tosso Aviles - 1720148
DOCENTE:
 Vargas de la Guarda, Alfredo Guillermo
LIMA - PERÚ 2021

Entrega: Domingo 12 de septiembre, 11:59pm (vía Campus Virtual)
Ejercicios / Teoría
En base a los equipos de trabajo conformados, responda a las siguientes preguntas:
1 En base a la siguiente información
Portafolio I II III
Acción A B C D A D
Rentabillidad 7,00% 5,00% 4,00% 6,00% 7,00% 6,00%
Ponderador 50,00% 50,00% 30,00% 70,00% 40,00% 60,00%
Desv Stand 4,80% 3,90% 5,20% 6,18% 4,80% 6,18%
Matriz de Coef Correl

A B C D
A 1 -0,23 0,13 -0,41
B 1 0,15 0,54
C 1 -0,18
D 1
Calcule
a) Rentabilidad esperada de los portafolios (I, II y III)
b) Riesgo de los portafolios (I, II y III)
2 En base a la siguiente información y considerando el portafolio de menor riesgo posible,

calcule lo siguiente:
a) Inversión x Acción en porcentaje

b) Rentabilidad del Portafolio
c) Riesgo del Portafolio
A B
Rentabilidad 9% 7%
Varianza 0,81 0,64
ρ -0,44
3. La empresa COLORS S.A. estima un crecimiento sostenible en sus operaciones a una tasa
anual del 7% durante los próximos 3 años, 5% el cuarto y quinto año, 4% durante los
siguientes 4 años y 3% el décimo año.
El dividendo actual es S/.1. Calcular el precio de la acción hoy, con la finalidad de obtener
una rentabilidad de 16% anual.
6. El Banco de Inversión AVG compró en emisión primaria una acción a un precio de S/.8; la
cual paga dividendos que crecen a 5% anual y se tiene una rentabilidad exigida del
inversionista de 7.5% anual. Calcule el dividendo del año 3.
7. La empresa ABC estima un crecimiento anual de sus dividendos de 3%, durante los
próximos 4 años y 2% perpetuo para los siguientes años. El dividendo actual es S/.1. Calcule
el precio de la acción hoy, para obtener una rentabilidad de 15%.
8. Usted decide invertir en un portafolio de tres acciones, con las siguientes rentabilidades:
Acción A Acción B Acción C

6% 10% 9%
Y la siguiente matriz de varianzas/covarianzas:
VAR / COV A B C
A 0.0157 -0.0012 0.0066
B -0.0012 0.0180 -0.0146
C 0.0066 -0.0146 0.0176
A) Prepare la matriz de coeficientes de correlación.

B) Ubique el par de acciones con el menor coeficiente de correlación y obtenga los
ponderadores para la varianza mínima.
C) Utilizando el par de acciones con el menor coeficiente de correlación, complete el

siguiente cuadro:
9. Del reporte mensual que se encuentra a libre disposición en la

página de la Superintendencia del mercado de valores se seleccionó
el periodo 2021, mes de Julio, en cual procedimos a descargar el
CUADRO N°11: “Fondos Mutuos y Fondos de Inversión”
*Seguidamente procedimos a evaluar aquellos fondos con % de rentabilidad más alto para
luego seleccionar tres fondos en dólares, siendo los siguientes:
Composición y perfil de riesgo del inversionista de los fondos seleccionados:
1. Fondo de Fondos Credicorp Capital

Acciones LATAM-Pacífico (Rentabilidad
40.80%)
La inversión mínima es de $ 1000 y el plazo
mínimo recomendado de inversión es
mayor a 5 años, tiene un nivel de riesgo
muy alto y el saldo mínimo de
permanencia es de $ 500.
Este fondo invierte estratégicamente en
(acciones) exclusivamente de empresas de
la región MILA (Perú, Chile y Colombia) y
en menor medida en otros fondos mutuos
de deuda de corto plazo.
2. Fondo de Fondos Credicorp Capital

Acciones Estados Unidos (Rentabilidad
28.78%)
La inversión inicial es de $ 1000 y el plazo
mínimo de permanencia es de 30 días
calendario, tiene un nivel de riesgo muy alto y
el saldo mínimo de permanencia es de $ 500
Este fondo es de renta variable cuyo objetivo
es invertir un 75% en cuotas de participación
de otros fondos de patrimonio; y un de 25%
en instrumentos de deuda compuestos por
depósitos en entidades bancarias, Gobierno
Central y el Banco Central de Reserva del Perú.
3. Scotia Fondo de Fondos Acciones Estados Unidos

(Rentabilidad 34.67%)
Este fondo es de renta variable y tiene un perfil de
inversión sofisticado.
El plazo de permanencia recomendado es de 3 años y el
mínimo de 15 días calendario, la suscripción inicial es
de $ 100 más una mínima adicional de $100 más. Sus
inversions se dividen el un 75% en instrumentos
representativos de participación en el patrimonio; y un 25% en instrumentos de deuda por
depósitos en entidades bancarias, o deuda emitida por el Gobierno Central y el Banco
Central de Reserva del Perú, y puede realizar operaciones forward con fines de cobertura.
10. ¿Cuáles son los ETFs peruanos vigentes? ¿Qué acciones componen cada ETF peruano?
¿Cuáles son los sectores predominantes y por qué? ¿Cuál fue el rendimiento acumulado
desde Enero 2021? y ¿como se explica este resultado, si lo comparamos con el S&P 500
(SPX), en el mismo periodo?
Fórmulas:
Referencias:
Tema: Reporte mensual de la Superintendencia del mercado de valores, Fuente:

http://www.smv.gob.pe/Frm_RptMensual.aspx?
data=2BCE27555D2CC9E798E7AB5F0DD3507E22252404EF
Tema: Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones LATAM-Pacífico, Fuente:

https://www.viabcp.com/inversiones/fondos-mutuos/capital-acciones-latam-pacifico
https://www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos/FonMut/Int/Paginas/ALP-FMIV.aspx?t=2
Tema: Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estados Unidos, Fuente:

https://www.credicorpcapital.com/Peru/Fondos/FonMut/Int/Fondos
%20Especializados/Acciones%20EEUU/Acciones_USA_Credicorp_Capital_PI.pdf
Tema: Scotia Fondo de Fondos Acciones Estados Unidos, Fuente:

https://www.scotiabank.com.pe/fondos-mutuos/scotia-fondo-de-fondos-acciones-global
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-
peru/PDFs/Inversiones/2020/noviembre/FS-Scotia-Fondos-Acciones-US.pdf

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En base a los equipos de trabajo conformados, responda a las siguientes preguntas:

1 En base a la siguiente información

Matriz de Coef Correl

2 En base a la siguiente información y considerando el portafolio de menor riesgo posible,

a) Inversión x Acción en porcentaje

Acción A Acción B Acción C

Y la siguiente matriz de varianzas/covarianzas:

A) Prepare la matriz de coeficientes de correlación.

C) Utilizando el par de acciones con el menor coeficiente de correlación, complete el

9. Del reporte mensual que se encuentra a libre disposición en la

Composición y perfil de riesgo del inversionista de los fondos seleccionados:

1. Fondo de Fondos Credicorp Capital

2. Fondo de Fondos Credicorp Capital

3. Scotia Fondo de Fondos Acciones Estados Unidos

Tema: Reporte mensual de la Superintendencia del mercado de valores, Fuente:

Tema: Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones LATAM-Pacífico, Fuente:

Tema: Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Estados Unidos, Fuente:

Tema: Scotia Fondo de Fondos Acciones Estados Unidos, Fuente:

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