Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 51 vistas

    ACTIVIDAD 3 Los Tres Factores de Fama y French

    Cargado por

    Ramiro PINZON PEREZ
    Este documento presenta un resumen de los tres factores del modelo de Fama y French para evaluar el riesgo y rendimiento de valores. Estos factores son: 1) factor de riesgo de mercado, 2) factor tamaño, y 3) factor valor. El documento también menciona que Fama y French desarrollaron este modelo en 1993 para mejorar el modelo CAPM tradicional al incluir el tamaño de la empresa y la relación valor de libros/valor de mercado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ACTIVIDAD 3 Los Tres Factores de Fama y French

    Cargado por

    Ramiro PINZON PEREZ
    51 vistas4 páginas
    Este documento presenta un resumen de los tres factores del modelo de Fama y French para evaluar el riesgo y rendimiento de valores. Estos factores son: 1) factor de riesgo de mercado, 2) factor tamaño, y 3) factor valor. El documento también menciona que Fama y French desarrollaron este modelo en 1993 para mejorar el modelo CAPM tradicional al incluir el tamaño de la empresa y la relación valor de libros/valor de mercado.

    Título original

    ACTIVIDAD 3 los tres factores de fama y french

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un resumen de los tres factores del modelo de Fama y French para evaluar el riesgo y rendimiento de valores. Estos factores son: 1) factor de riesgo de mercado, 2) factor tamaño, y 3) factor valor. El documento también menciona que Fama y French desarrollaron este modelo en 1993 para mejorar el modelo CAPM tradicional al incluir el tamaño de la empresa y la relación valor de libros/valor de mercado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    51 vistas4 páginas

    ACTIVIDAD 3 Los Tres Factores de Fama y French

    Cargado por

    Ramiro PINZON PEREZ
    Este documento presenta un resumen de los tres factores del modelo de Fama y French para evaluar el riesgo y rendimiento de valores. Estos factores son: 1) factor de riesgo de mercado, 2) factor tamaño, y 3) factor valor. El documento también menciona que Fama y French desarrollaron este modelo en 1993 para mejorar el modelo CAPM tradicional al incluir el tamaño de la empresa y la relación valor de libros/valor de mercado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 4

    ACTIVIDAD 3

    Los tres factores de fama y french

    Riesgos financieros

    NRC: 26867

    Ramiro Pinzón Pérez

    ID: 645684

    Jenny Paola montaña Montoya

    ID: 567870

    Juan Sebastián Ospina duarte

    ID: 645242

    Corporación universitaria minuto de Dios

    Notas del autor

    Ramiro Pinzón Pérez

    Juan Sebastián Ospina duarte

    Jenny Paola montaña Montoya

    Corporación universitaria minuto de Dios

    Regional, Ibagué

    2021
    LOS TRES FACTORES
    FAMA Y FRENCH

    FACTOR DE RIESGO DE
    MERCADO

    Retorno en exceso de una car


    en un mercado amplio.

    2. FACTOR TAMAÑO
    Consiste en la diferencia en
    retorno de una cartera de peq
    acciones y el retorno de una c
    de acciones grandes; cono
    MODELO DE LOS TRES como Small Minus Big o SM
    SMB
    FACTORES DE FAMA Y 3. FACTOR VALO
    FRENCH. Consiste en la diferencia entre

    DESARROLLADO EN 1993
    el retorno de una cartera con
    acciones de alto patrimonio
    INVESTIGACIÒN contable a patrimonio bursátil
    de una cartera con acciones de
    Fama y French eran profesores de la Universidad de Chicago. patrimonio contable a patrimo
    Demostraron que la “beta” ocultaba los efectos del tamaño de la empresa y la relación bursátil; conocidas como Hig
    valor de libros, valor de capitalización. Minus Low o HML.
    HML
    El modelo tradicional de valoración de activos, conocido formalmente
    como el Capital Asset Pricing Model (CAPM) utiliza una sola variable para describir el
    rendimiento de una cartera o bolsa con los rendimientos del
    mercado en su conjunto. Para ellos el modelo del CAPM se queda corto.

    OBJETIVO RIESGOS FINANCIEROS

    Es igual al del modelo del CAPM el del poder pronosticar los retornos de ADMINISTRACIÒN FINANCIERA
    un activo y encontrar un parámetro que permita darle una medida al riesgo
    De mercado o sistemático.
    Juan Sebastián Ospina duarte

    Jenny Paola montaña Montoya

    Ramiro Pinzón Pérez


    BIBLIOGRAFIA

     https://www.youtube.com/watch?v=FRXG1vieKIw
     http://www.losinversores.es/el-modelo-capm/
     https://youtu.be/o93AB2DsfAA

    También podría gustarte