Clase 3 - Modelos Estocásticos de Inventariosdemanda Discreta - Sin - Con Inventario Inicial

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Curso: Modelos Probabilísticos en IO

Profesora: Mg. Carmela Velásquez


Clase 3: MODELOS ESTOCÁSTICOS DE INVENTARIOS-
DEMANDA DISCRETA- SIN- CON INVENTARIO INICIAL
MODELO III: Demanda discreta / sin inventario inicial

SUPUESTOS BÁSICOS

• La demanda por periodo es una variable aleatoria discreta con distribución de


probabilidad PD(d) = P (D = d).
• Los ítems son producidos o comprados para un solo periodo.
• Los ítems se adquieren al inicio del periodo.
• No existe inventario inicial X.
• Se aceptan las demandas postergadas.
• No hay costo fijo o de orden A.
• Se consideran los costos C, V > C, H, П.

Objetivo: Determinar y* que minimice el costo total esperado C(y).

y* = cantidad óptima a ordenar o producir.


Y −1 
C ( y) = C. y + H  ( y − D) PD (d ) + V  ( D − y)PD (d )
D =0 D= y
(1)

C(y) = Costo de + Costo esperado de + Costo esperado por demanda


adquirir y mantenimiento de inventario postergada o por escasez

En el caso discreto la condición necesaria para un mínimo está dada por:

C (y - 1) ≥ C (y) y C(y +1) ≥ C(y) (2)

Evaluando C (y – 1):
y −2 
C ( y − 1) = C.( y − 1) + H  ( y − 1 − D) PD (d ) + V  ( D − y + 1)P D (d )
D =0 D = y −1

y −2 y −2  
C ( y − 1) = C. y − C + H  ( y − D) PD (d ) − H  PD (d ) + V  ( D − y)PD (d ) + V P D (d )
D =0 D =0 D = y −1 D = y −1
y −2  y −2 
C ( y − 1) = C. y − C + H  ( y − D) PD (d ) + V  ( D − y)PD (d ) − H  PD (d ) + V P D (d )
D =0 D = y −1 D =0 D = y −1

y −2
 y −2 
C ( y − 1) = C. y + H  ( y − D) PD (d ) + H  y − ( y − 1)PD (d ) − H  PD (d ) − H  y − ( y − 1)PD (d )
D =0  D =0 
 
+ V  ( D − y) PD (d ) + V ( y − 1 − y) PD (d ) + V P D (d ) − C
D= y D = y −1

y −1 
 y −1  
C ( y − 1) = C. y + H  ( y − D) PD (d ) + V  ( D − d ) PD (d ) − H  PD (d ) − VPD (d ) + V  P(d ) − C
D =0 D= y  D =0  D = y −1

y −1
 y −2 
C ( y − 1) = C ( y) − H  PD (d ) − VPD ( y − 1) + V 1 −  P(d ) − C
D =0  D =0 
y −1 y −1
C ( y − 1) = C ( y) − H  PD (d ) − V  PD (d ) − C + V
D =0 D =0

C (y - 1) – C(y) = - C + V – (H + V) P {D ≤ y - 1} ≥ 0

V −C
 PD  y − 1 
V +H
(3)

Ahora C (y +1) ≥ C(y)


y 
C ( y + 1) = C.( y + 1) + H  ( y + 1 − D) PD (d ) + V  ( D − y − 1)P D (d )
D =0 D = y +1

y y  
C ( y + 1) = C. y + C + H  ( y − D) PD (d ) + H  PD (d ) +V  ( D − y)P D (d ) − V P D (d )
D =0 D =0 D = y +1 D = y +1

y −1  y 
C ( y + 1) = C. y + C + H  ( y − D) PD (d ) + V  ( D − y )PD (d ) + C + H  PD (d ) − V P D (d )
D =0 D= y D =0 D = y +1

y 
C ( y + 1) = C. y + C + H  PD (d ) − V P D (d )
D =0 D = y +1

y y
C ( y + 1) − C ( y) = C + H  PD (d ) − V (1 −  PD (d )  0
D =0 D =0

y
(V + H )  PD (d )  V − C
D =0
V −C
 PD  y 
V +H (4)

De (3) y (4), y* satisface:

V −C
PD  y * −1   PD  y *
V +H
(5)

Ejemplo 1.- El costo de un artículo es $10 y el costo de tenerlo en el inventario es $1


es un periodo. La pérdida de ventas ocasiones un costo de $15 por unidad ¿Cuál es
la cantidad y* dado que la demanda tiene la siguiente distribución de probabilidad?

Datos: C = $10, H = $1, V = $15

D 0 1 2 3 4 5 6 7 8

PD(d) 0.05 0.1 0.1 0.2 0.25 0.15 0.05 0.05 0.05
y

P
D =0
D (d )
0.05 0.15 0.25 0.45 0.70 0.85 0.90 0.95 1

Solución: ╙0.3125╜

V −C
= 0.3125
V +H

P {D ≤ y - 1} = 0.25 ≤ ╙ 0.3125 ╜ ≤ 0.45 = P {D ≤ y}

P {D ≤ 2} ≤ ╙ (V – C) / (V + H) ╜ ≤ P {D ≤ 3} → y* = 3

¿Cuál es el C(y*)
y −1 
C ( y* = 3) = C. y * + H  ( y − D) PD (d ) − V  ( D − y ) PD (d )
D =0 D= y

2 
C (3) = (10)(3) + 1 (3 − D) PD (d ) − 15 ( D − 3) PD (d )
D =0 D =3

C (3) = 30 + 1{3(0.05) +1(0.1) +2(0.1)} +15{0(0.2) +1(0.25) +2(0.15) +3(0.05) +4(0.05)


+5(0.05)}
C (3) = 30 + 1{0.15 + 0.2 + 0.1} + 15{0 +0.25 + 0.30 + 0.15 + 0.20 + 0.25}

C (3) = 30 + 1{0.45} + 15{1.15}

C (3) = $47.70

Ejercicio. - Comprobar que C(y*=3) es el costo total mínimo. Graficar.

Observación. – Si la demanda D es variable aleatoria discreta, el diagrama del nivel de


inventario, como una función del tiempo y si se permiten faltantes, es el siguiente:

y*

0 t
1 periodo

La representación gráfica del procedimiento para la determinación de la cantidad óptima y*es


como sigue:

∑PD(d)

P {D ≤ y*}
V −C
V +H
P {D ≤ y* - 1}

y*- 1 Y* D
111
111
Ejemplo 2. - Se ha estimado que la distribución de probabilidad para un producto es:

D=d 0 1 2 3 4 5

P (D= d) 0.05 0.15 0.30 0.35 0.10 0.05

∑P (D= d) 0.05 0.20 0.50 0.85 0.95 1.00

╙ 0.8 ╜

Cada unidad se vende a $50 y el producto no vale nada si no se vende. El costo de una
unidad es de $10.

a. ¿Cuántas unidades deben comprarse?


b. ¿Cuál es el costo total esperado?

Datos: V = $50 C = $10 H = $0

a. Aplicando la condición del mínimo para D, variable aleatoria discreta, se determina


“y” tal que:

P (D≤ y – 1) ≤ (V – C) / (V + H) ≤ P (D ≤ y) ⟹ (V – C) / (V + H) = 40 / 50 = 0.8 ⟹
P (D≤ 2) = 0.50 ≤╙ 0.8 ╜≤ 0.85 = P (D ≤ 3)

P (D≤ y -1) ≤╙ 0.80╜ ≤ P (D≤ y) ⟹ y* = 3

b. Se procede a calcular el costo total esperado:

C (y = 3) = c. y + V ∑5𝐷=𝑦(𝐷 − 𝑦). PD (d) + 0

= 10. (3) + 50. [ (3 – 3). (0.35) + (4 – 3). (0.10) + (5 – 3). (0.05)]

= 30 + 50. [ 0 + 0.10 + 0.10]

→ C (y =3) = $40

c.Si se estima que la reacción negativa de un cliente es de $20 por cada unidad de
demanda que no se cumpla, ¿cuántas unidades hay que pedir?

→ П = $20, se determina el cociente de costos como sigue:

(V + П – C) / (V + П + H) = 60 / 70 = 0.857

Se ubica y* que cumpla la siguiente condición:

P (D ≤ y – 1) = P (D ≤ 3) = 0.85 < 0.857 < 0.95 = P (D ≤ 4) = P (D ≤ y)


→ y* = 4, la cantidad óptima a pedir es 4 unidades.

Ejercicios. –

1. Representar gráficamente el valor óptimo y* en los casos (a) y (c).


2. Calcular el costo total esperado en el caso (c).
3. Graficar el costo total esperado C(y), para 3 valores de “y” (incluyendo y*), en el
caso (b). ¿Cuál es su conclusión?

MODELO IV: Demanda discreta con inventario inicial X

SUPUESTOS BÁSICOS:

• La demanda D es variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad


PD(d) = P (D = d).
• Existe inventario inicial.
• El costo de ordenar A es cero.
• Se consideran los costos C, V, П y H.

Objetivo: Determinar y* tal que minimice el costo total esperado C (y – X).

El costo total esperado toma la forma siguiente:


y −1 
C ( y − X ) = C.( y − X ) + H  ( y − D) PD (d ) + V  ( D − y ) PD (d )
D =0 D= y
(1)

En el caso Discreto, la condición necesaria para un mínimo está dada por:

C (y - X – 1) ≥ C (y – X) y C (y + 1 – X) ≥ C (y – X) (2)

De C (y - X – 1) ≥ C (y – X) se tiene:

V −C
PD  y − 1 
V +H (3)

Del mismo modo, de C (y + 1 – X) ≥ C (y – X) se tiene:

V −C
PD  y 
V +H (4)

V −C
De (3), (4) y (2): PD  y * −1   PD  y *
V +H
(5)

La política óptima es:


1. Si X < y* se ordena y* - X
2. Si X ≥ y* no se hacen pedidos siempre que V > C

Ejemplo 3. – Para el ejemplo (1), ¿cuál es la política óptima si:

a. X = 2
b. X = 5

¿Cuál es el costo total esperado en (a) y (b)?

Solución:

a. Como y* = 3, X = 2 < y, entonces ordenar y* - X = 3 – 2 = 1


b. X = 5 > 3 = y*, entonces no se ordena.
El costo total esperado, C (y – X), es como sigue:
a. C (y* – X) = C (y*) – C. X
= C (3) – C. (2) = 47.70 – 10. (2) = $27.70
𝑦−1=2
b. C (y* = 3) = H ∑𝐷=0 (𝑦 − 𝐷)PD(d) + V ∑8𝐷=𝑦=3(𝐷 − 𝑦)PD(d)
= 0.45 + 17.25 = $17.70

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