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    Un Ejemplo de Optimización Temporal

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    Florencia Pascual
    Este documento presenta un ejemplo de optimización temporal donde una persona maximiza su utilidad a lo largo de 3 años sujeto a restricciones de ingresos e intereses. Se resuelve el problema usando el método de Kuhn-Tucker para derivar expresiones para los consumos óptimos c0, c1 y c2 en términos del multiplicador λ1, y luego usar las restricciones para determinar el valor de λ1 y encontrar los consumos óptimos.

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    Un Ejemplo de Optimización Temporal

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    Florencia Pascual
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    Este documento presenta un ejemplo de optimización temporal donde una persona maximiza su utilidad a lo largo de 3 años sujeto a restricciones de ingresos e intereses. Se resuelve el problema usando el método de Kuhn-Tucker para derivar expresiones para los consumos óptimos c0, c1 y c2 en términos del multiplicador λ1, y luego usar las restricciones para determinar el valor de λ1 y encontrar los consumos óptimos.

    Descripción original:

    Utdt matematica

    Título original

    Un ejemplo de optimización temporal

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    Este documento presenta un ejemplo de optimización temporal donde una persona maximiza su utilidad a lo largo de 3 años sujeto a restricciones de ingresos e intereses. Se resuelve el problema usando el método de Kuhn-Tucker para derivar expresiones para los consumos óptimos c0, c1 y c2 en términos del multiplicador λ1, y luego usar las restricciones para determinar el valor de λ1 y encontrar los consumos óptimos.

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    de 2

    U N EJEMPLO DE OPTIMIZACI ÓN TEMPORAL

    Ejemplo. Una personal tiene inicialmente un capital nulo. Su utilidad por los próximos 3 años está dada
    por
    ln(c1 ) ln(c2 )
    U (c0 , c1 , c2 ) = ln(c0 ) + + ,
    (1, 02) (1, 02)2
    donde ct es el consumo durante el año t. Si la persona recibe, al comienzo de cada año, un ingreso fijo de
    $50.000 y un interés del 4% sobre su capital (o deuda) al comienzo del año anterior, y debe tener un capital
    nulo al final del perı́odo, hallar la máxima utilidad posible.
    Sea kt el capital al iniciar el año t. Entonces k0 = 0 y k3 = 0 (debe consumir el capital al terminar el segundo
    año), y se debe cumplir
    kt = 1, 04kt−1 + 50.000 − ct−1 ,
    es decir
    kt − 1, 04kt−1 − 50.000 + ct−1 = 0,
    para t = 1, 2, 3. Explı́citamente (usando que k0 = k3 = 0):
    (1) k1 − 50.000 + c0 = 0,
    (2) k2 − 1, 04k1 − 50.000 + c1 = 0,
    (3) −1, 04k2 − 50.000 + c2 = 0.
    Lo pensamos como un problema de máximo con restricciones donde las variables son
    c0 , c1 , c2 , k1 , k2 .
    Notemos que la función de utilidad es creciente y cóncava (pues ln(x) es creciente y cóncava). Si bien las
    restricciones son de tipo =, si reemplazamos = por ≤ el máximo de todas maneras se obtiene cuando se
    cumple la igualdad (pues una desigualdad estricta en alguna ecuación nos permite incrementar el consumo
    de ese mes y por lo tanto la utilidad final).
    Luego podemos usar Kuhn-Tucker (pero ya sabiendo que las restricciones están activas). El Lagrangiano
    es:
    ln(c1 ) ln(c2 )
    L(c0 , c1 , c2 , k1 , k2 ) = ln(c0 ) + +
    (1, 02) (1, 02)2
    − λ1 (k1 − 50.000 + c0 )
    − λ2 (k2 − 1, 04k1 − 50.000 + c1 )
    − λ3 (−1, 04k2 − 50.000 + c2 ).
    Primero derivamos respecto a k1 y k2 :
    Lk1 = −λ1 + λ2 1, 04 = 0,
    Lk2 = −λ2 + λ3 1, 04 = 0.
    De la primera ecuación sacamos
    λ1
    λ2 =
    1, 04
    y de la segunda (y usando lo de arriba)
    λ2 λ1
    λ3 = = .
    1, 04 (1, 04)2
    Podemos juntar estas fórmulas de la siguiente forma:
    λ1
    λt+1 =
    (1, 04)t
    Notemos que podemos escribir la utilidad como
    2
    X ln(ct )
    U (c0 , c1 , c2 ) = .
    (1, 02)t
    t=0
    1
    2

    Ahora derivamos el Lagrangiano respecto de las ct (para t = 0, 1, 2):


    1
    Lct = − λt+1 = 0,
    (1, 02)t ct
    de donde podemos despejar
    1 (1, 04)t
    (4) ct = = .
    (1, 02)t λt+1 (1, 02)t λ1
    (Notemos que esto es otra verificación de que los λt no pueden ser 0). Por lo tanto si podemos despejar λ1 ,
    habremos encontrado los consumos que maximizan la utilidad. Notar que el consumo tiene que ser positivo
    y eso ocurre si y solo si los λt son positivos. Para esto usamos las restricciones (que aun no hemos usado). De
    (1) y usando (4) con t = 0 tenemos que
    1
    k1 = 50.000 − c0 = 50.000 − .
    λ1
    Enchufamos esto en (2) y usamos (4) con t = 1:
    k2 = 1, 04k1 + 50.000 − c1
     
    1 1, 04
    = 1, 04 50.000 − + 50.000 −
    λ1 1, 02λ1
     
    1, 04 1, 04
    = (1, 04 × 50.000 + 50.000) − + .
    λ1 1, 02λ1
    Enchufando esto en (3) y usando (4) con t = 2 llegamos a:
    (1, 04)2
      
    1, 04 1, 04
    −1, 04 (1, 04 × 50.000 + 50.000) − + − 50.000 + = 0.
    λ1 1, 02λ1 (1, 02)2 λ1
    Pasando los téminos numéricos (sin λ1 ) sumando a la derecha y dejando los términos con λ1 a la izquierda,
    queda:
    (1, 04)2
     
    1 1
    1+ + = 50.000(1 + 1, 04 + 1, 042 ),
    λ1 1, 02 (1, 02)2
    por lo que
    1 50.000(1 + 1, 04 + 1, 042 )
    =   ≈ 49.057.
    λ1 (1, 04)2 1 + 1 + 1
    1,02 (1,02)2
    Volviendo a (4), concluimos que
    1
    c0 = ≈ 49.057,
    λ1
    1, 04
    c1 = ≈ 50.019,
    1, 02λ1
    (1, 04)2
    c2 = ≈ 51.000.
    (1, 02)2 λ1
    son los consumos que maximizan la utilidad.
    En general, para resolver problemas de este tipo con Kuhn-Tucker conviene seguir la estrategia de este
    ejemplo:
    (1) Utilizar las derivadas del Lagrangiano respecto de las variables kt para despejar todos los multipli-
    cadores λt en función del primero λ1 .
    (2) Utilizar las derivadas del Lagrangiano respecto de las variables ct para despejar todos los consumos ct
    en función de λ1 .
    (3) Utilizar las restricciones para despejar todos los capitales kt en función de λ1 . Como el último capital
    es conocido, finalmente podemos despejar λ1 (o 1/λ1 ) lo cual resuelve el problema.

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