Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 126 vistas

    Formulario Riesgo - Rendimiento

    Cargado por

    Carmen Pinto Medina
    Este documento presenta 16 fórmulas relacionadas con el riesgo y el rendimiento en finanzas. Algunas de las fórmulas clave incluyen el rendimiento esperado calculado con datos históricos o probabilidades, la varianza y desviación estándar para medir el riesgo, y cómo calcular el rendimiento y riesgo esperados de una cartera de inversiones usando los pesos y covarianzas de los activos individuales. También presenta la línea de mercados de capitales y el modelo de fijación de precios de activos de capital

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formulario Riesgo - Rendimiento

    Cargado por

    Carmen Pinto Medina
    126 vistas1 página
    Este documento presenta 16 fórmulas relacionadas con el riesgo y el rendimiento en finanzas. Algunas de las fórmulas clave incluyen el rendimiento esperado calculado con datos históricos o probabilidades, la varianza y desviación estándar para medir el riesgo, y cómo calcular el rendimiento y riesgo esperados de una cartera de inversiones usando los pesos y covarianzas de los activos individuales. También presenta la línea de mercados de capitales y el modelo de fijación de precios de activos de capital

    Título original

    Formulario_riesgo_-_rendimiento

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta 16 fórmulas relacionadas con el riesgo y el rendimiento en finanzas. Algunas de las fórmulas clave incluyen el rendimiento esperado calculado con datos históricos o probabilidades, la varianza y desviación estándar para medir el riesgo, y cómo calcular el rendimiento y riesgo esperados de una cartera de inversiones usando los pesos y covarianzas de los activos individuales. También presenta la línea de mercados de capitales y el modelo de fijación de precios de activos de capital

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    126 vistas1 página

    Formulario Riesgo - Rendimiento

    Cargado por

    Carmen Pinto Medina
    Este documento presenta 16 fórmulas relacionadas con el riesgo y el rendimiento en finanzas. Algunas de las fórmulas clave incluyen el rendimiento esperado calculado con datos históricos o probabilidades, la varianza y desviación estándar para medir el riesgo, y cómo calcular el rendimiento y riesgo esperados de una cartera de inversiones usando los pesos y covarianzas de los activos individuales. También presenta la línea de mercados de capitales y el modelo de fijación de precios de activos de capital

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    de 1

    FÓRMULAS RIESGO - RENDIMIENTO

    1) Rendimiento Esperado con datos históricos (E(r)) r


    i 1
    i
    E (r ) 
    n
    n
    2) Rendimiento Esperado con probabilidades (E(r)) E ( r )   Pi .ri
    i 1

    n n
    3) Varianza con datos históricos (2)  (r i  E(r ) ) 2 Muestral  (r  E i (r ) )2
      2 i 1
     
    2 i 1

    n
    n n 1
    4) Varianza con probabilidades ( ) 2
       Pi .(ri  E ( r ) )
    2 2

    i 1

    5) Desviación Estándar ()   2

    6) Rendimiento Esperado de Portafolio E( P )  WA .E( r A )  WB .E( rB ) Si: 1  W A  W B

    7) Varianza de Portafolio con covarianza  P2  W A2 . A2  WB2 . B2  2.W A .WB .COV A, B

    8) Varianza con coeficiente de correlación  P  W A . A  WB . B  2.WA .WB . A . B . A, B


    2 2 2 2 2

    n n

    9) Covarianza con datos históricos (COVA,B)  ( rA  E ( rA ) ).(rB  E ( rB ) )  (r A  E( rA ) ).(rB  E( rB ) )


    COVA, B  i 1
    COV A, B  i 1
    n n 1
    n Muestral
    10) Covarianza con probabilidades (COVA,B) COV A, B   Pi .(rA  E ( rA ) ).(rB  E ( rB ) )
    i 1

    COV A, B
    Coeficiente de Correlación ()  A, B 
     A . B


    11) Coeficiente de Variación (CV) CV 
    E (r )

    12) Peso de varianza mínima W   B2   A, B . A . B


    A
     A2   B2  2. A, B . A . B

    13) Peso cartera óptima ( E( rA )  RRF ). B2  ( E( rB )  RRF ). A . B . A, B


    WA 

    ( E( rB )  RRF ). A2  ( E( rA )  RRF ). B2  ( E( rB )  RRF )  ( E( rA )  RRF ) . A, B . A . B 
    Rm  RRF
    14) Línea de Mercados de Capitales (LMC = CML) E( r j )  RRF  ( ). j
    m
    COVi , m
    i 
    15) Beta  m2
    E( rj )  RRF   i .( Rm  RRF )
    16) Línea de Mercado de Valores (LMV = SML)

    También podría gustarte