Informe del análisis de Fourier y Von Neumann

Daniel Eduardo Quintero Pamplona

Universidad Nacional de Colombia

Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Matemáticas.
Manizales, Colombia
2017
Índice
1. Preliminares 3

2. Análisis de Fourier 3
2.1. Análisis de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3. La transformada de Fourier en dimensiones de orden superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Análisis de Von Neumann 7

3.1. Análisis de estabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2. Condición de estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Ejercicio 11

5. Bibliografı́a 12

2
1. Preliminares
Definición 1. Región de estabilidad: una región de estabilidad es cualquier región acotada no vacı́a en el
primer cuadrante de R2 que tenga al origen como un punto de acumulación.

Definición 2. Estabilidad: un esquema de diferencias finitas Pk,h vm n = 0 para una ecuacón de primer orden

es estable en una región de estabilidad Λ si existe un entero J tal que, para cualquier tiempo positivo T hay una
constante CT tal que:
X∞ XJ X ∞
n 2 j 2
h |vm | ≤ CT h |vm |
−∞ j=0 −∞

para 0 ≤ nk ≤ T , con (k, h) ∈ Λ.

Definición 3. Consistencia: dada una ecuación diferencial parcial, Pu = f , y esquema de diferencias finitas
Pk,h v = f , decimos que el esquema de diferencias finitas es consistente con la ecuación diferencial parcial si
para cualquier función suave φ(t, x)

P φ − Pk,h φ → 0 con k, h → 0

Siendo la convergencia puntual en cada punto de (t, x).

Definición 4. Buen planteamiento: el problema de valor inicial para ecuaciones diferenciales de primer
orden P u = 0 es bien planteado si para cualquier tiempo, hay una constante CT tal que cualquier solución
u(t, x) satisface:
ku(t, x)k2 ≤ CT ku(0, x)k2
para 0 ≤ t ≤ T .

2. Análisis de Fourier
2.1. Análisis de Fourier
En ésta sección damos una breve descripción de las propiedades básicas del análisis de Fourier ya que éstas son
de gran utilidad para el estudio de la estabilidad y ”well-posedness”de los esquemas de diferencias finitas como
se vera en las secciones posteriores.
Consideremos una función u(x) definida en la recta real, entonces definiremos su transformada de Fourier como:
Z ∞
1
û(w) = √ e−iωx u(x)dx (1)
2π −∞

Ésta transformada es una función de la variable real w que está definida de forma única por u. La función û
es una representación alternativa de u además de las propiedades de û pueden ser inferidas ciertas propiedades
de u.
La fórmula que nos permite retornar a la función original u es conocida como fórmula de inversión de Fourier
y está dada por: Z ∞
1
u(x) = √ eiωx û(x)dx
2π −∞
La fórmula de inversión de Fourier expresa la función u como una superposición de ondas, dadas por eiwx , con
diferentes amplitudes û.
Análogamente, si v es una función de malla definida para todos los enteros m, su transformada de Fourier viene
dada por:
∞
1 X
v̂(ξ) = √ e−imξ vm (2)
2π m=−∞

3
Para ξ ∈ [−π, π] y v̂(−π) = v̂(π) y la fórmula de inversión de Fourier asociada está dada por:
Z π
1
vm = √ eimξ v̂(ξ)dξ
2π −π
La fórmula de inversión de Fourier de (4) posee una interpretación análoga a (2) que se expresa como una
superposición de ondas. Si el espacio entre los puntos de la malla es h, podemos hacer un cambio de variable y
definir la transformada por:
∞
1 X
v̂(ξ) = √ e−imhξ vm h
2π m=−∞
para ξ ∈ [ −π π
h , h ] y la fórmula de inversión es:
Z π
1 h
vm =√ eimhξ v̂(ξ)dξ (3)
2π −π
h

una consecuencia importante de las definiciones anteriores es que la norma L2 de u

Z ∞ 1
2
2
||u||2 = |u(x)| dx
−∞

es igual que la norma L2 de û(w), es decir

Z ∞ Z ∞
2
|u(x)| dx = |û(w)|2 dw (4)
−∞ −∞

Análogamente dicho resultado también es valido para la transformada discreta de Fourier, utilizando las normas
L2 correspondientes, ası́
Z π/h ∞
X
||v̂||2h = |v̂(ξ)|2 d(ξ) = |vm |2 h = ||v||2n (5)
−π/h −∞
Las ecuaciones (4) y (5) son llamadas relaciones de Parserval. Usando estas relaciones se puede mostrar que
la transformada de Fourier está definida para todas las funciones en L2 (R) y L2 (nZ),
La relación de Parserval nos permite reescribir la condición de estabilidad de la siguiente forma
J
X
||v̂ n ||h ≤ Ct∗ ||v̂ j ||h (6)
j=0

Veamos algunos ejemplos para ilustrar las ecuaciones anteriormente definidas.

Ejemplo 1: considere la función  −x
e si x ≥ 0
u(x) =
0 si x < 0
Ahora aplicando la fórmula (1) tenemos que:
Z ∞
1
û(ω) = √ e−iωx u(x)dx
2π −∞
Z 0 Z ∞ 
1 −iωx −iωx −x
= √ e 0dx + e e dx
2π −∞ 0
Z ∞ 
1
= √ e−iωx e−x dx
2π
Z0 ∞ 
1 −iωx−x
= √ e dx
2π 0
Z ∞ 
1 −x(iω+1)
= √ e dx
2π 0
1 1
= √
2π iω + 1

4
Ejemplo 2: tomemos la siguiente función de malla,

 1 si |xm | < 1
vm = 12 si |xm | = 1
0 si |xm | > 1


En una malla definida con un espaciamiento h , con h = M −1 para algún M ∈ Z, tenemos por (3) que:
  M −1
h 1 iM hξ 1 −iM hξ h X
v̂(ξ) = √ e + e +√ e−imhξ
2π 2 2 2π m=−(M −1)
1
h h sen(M − 2 )hξ
= √ cosξ + √
2π 2π sen 21 hξ
h h senM hξcos 21 hξ − cosM hξsen 12 hξ
= √ cosξ + √
2π 2π sen 21 hξ
h 1
= √ senξcot hξ
2π 2

luego la relación de Parseval afirma que:

 2 M −1 π
h2
Z
1 1 X h 1
2 − h = 2h +h 1= sen2 ξcot2 hξdξ
2 2 2π −π 2
m=−(M −1) h

Ejemplo 3: Consideremos la función de malla dada por

vm = e−α|m|h
para alguna constante positiva α y un espaciamiento de malla h, luego su transformada de Fourier vendrá dada
por:
∞
h X −α|m|h −imhξ
v̂(ξ) = √ e e
2π −∞
∞ ∞
!
h X X
= √ 1+ eimhξ e−α|m|h + e−imhξ e−α|m|h
2π m=1 −1
!
h e−(α−iξ)h e−(α+iξ)h
= √ 1+ +
2π 1 − e−(α−iξ)h 1 − e−(α+iξ)h
h 1 − e−2αh
= √
2π 1 − 2e−αh coshξ + e−2α h
por la relación de Perserval tenemos que:
π
1 + e−2αh h2 1 − e−2αh
Z  
2 h
||v||2h = h = √ dξ (7)
1 − e−2αh 2π −π 2π 1 − 2e−αh coshξ + e−2α h
2

2.2. Análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales.

El análisis de Fourier será una buena herramienta para el análisis de ecuaciones diferenciales parciales. Si
derivamos la fórmula de inversión de Fourier obtendremos:
Z ∞
∂u 1
(x) = √ eiωx iωû(ω)dω (8)
∂x 2π −∞

5
De ésto concluimos por (1) que la transformada de Fourier de la derivada de u(x) es iωû(w), es decir,
 ˆ 
∂u
(ω) = iωû(ω) (9)
∂x

Una consecuencia importante de (9) y de las relaciones de Parseval es que todas las derivadas de u(x) de orden
menor o igual que r serán integrables L2 si y sólo si
Z ∞
(1 + |ω|2 )r |û(ω)|2 dω < ∞
−∞

ésto es porque:
∞  ∂ u(x) 2 ∞
Z  r  Z

 ∂x 
 dx = |ω|2r |û(ω)|2 dω
−∞ −∞

Definimos el espacio de funciones Hr, para cada valor no negativo de r, como el conjunto de funciones de L2 (R)
tales que la norma:
Z ∞ 1
2
r 2 r 2


||u||H = 1 + |ω| |û(ω)| dω
−∞

es finita. Note que la norma sobre H0 es la misma que la norma sobre L2 . Además definimos la expresión de
||Dr u|| por:
Z ∞
 r 2 Z ∞
r 2
∂
|ω|2r |û(ω)|2 dω

kD uk =  ∂xr u(x) dx =
 
−∞ −∞

donde la integral sobre x es definida sólo cuando r es un entero, pero definimos kDr uk por la última integral
cuando r no es un entero. Ahora aplicamos el análisis de Fourier al problema de valor inicial para la ecuación
de onda unidireccional, comenzando por la transformada sólo en la variable espacial, obtemenos para ût , ω) la
ecuación
ût = −iaωû
la cual es una ecuación diferencial ordinaria en t. Ésta ecuación se resuelve fácilmente usando la condición
inicial, la solución es:
û(t, ω) = e−iaωt û0 (ω)
Con ésta solución y utilizando las relaciones de Parseval es posible demostrar que la ecuación ut + aux = 0 está
bien planteada ası́
Z ∞ Z ∞
|u(t, x)|2 dx = |û(t, ω)|2 dω
−∞
Z−∞∞
= |e−iaωt û0 (ω)|2 dω
−∞
Z ∞
= |û0 (ω)|2 dω
Z−∞∞
= |u0 (x)|2 dx
−∞

2.3. La transformada de Fourier en dimensiones de orden superior.

La transformada de Fourier está definida para dimensiones de orden superior por la fórmula
Z
1
û(ω) = N e−iω·x u(x)dx
(2π) 2 RN

6
donde x y ω son variables en RN , el producto interno ω ·x es el producto usual en (RN ) . la fórmula de inversión
está dada por: Z
1
u(x) = N eiω·x û(ω)dω
(2π) 2 RN
fórmulas similares se mantienen para las transformaciones directas, éstas son:
1 X
v̂(ξ) = N e−ihm·ξ vm hN
(2π) 2
m∈ZN

para ξ ∈ [− πh , πh ]N y la fórmula de inversión es:

Z
1
vm = N eihm·ξ v̂(ξ)dξ
(2π) 2 ( −π , π )N
h h

la relación Parserval también se mantiene para dimensiones de orden superior. Casi todas las técnicas que
utilizamos para problemas unidimensiones se transfieren a dimensiones de orden superior, asi que centraremos
las aplicaciones a los casos en los que sólo se incluye una variable espacial.

3. Análisis de Von Neumann

3.1. Análisis de estabilidad.
Una aplicación importante del análisis de Fourier es el análisis de Von Neumann ya que brinda condiciones
suficientes y necesarias para la estabilidad de los esquemas de diferencias finitas.
Ilustramos el método considerando un ejemplo particular y luego se discute el método en general. Mediante el
uso de la transformada de Fourier, la determinación de la estabilidad de un esquema se reduce a consideraciones
algebraicas relativamente simples. Comenzamos estudiando el esquema hacia adelante en el tiempo y hacia atras
en el espacio para la ecuación de onda unidireccional.
n+1 − v n
vm v n − vm−1
n
m
+a m =0 (10)
k h
la cual puede ser escrita como:
n+1 n n
vm = (1 − aλ)vm + aλvm−1 (11)
Donde λ = k/h. Usando (3) para v n , tenemos que:
Z π
n 1 h
vm =√ eimhξ v̂ n (ξ)dξ
2π −π
h

n y vn
y sustituyendo en (11) las respectivas transformadas de vm m−1 , obtenemos que:
Z π
n+1 1 h
h i
vm =√ eimhξ (1 − aλ) + aλeimhξ v̂ n+1 (ξ)dξ (12)
2π −π
h

Comparando ésta fórmula con la fórmula inversa de Fourier para v n+1

Z π
n+1 1 h
vm =√ eimhξ v̂ n+1 (ξ)dξ
2π −π
h

y usando el hecho de que la transformada de Fourier es única, obtenemos

h i
v̂ n+1 (ξ) = (1 − aλ) + aλe−ihξ v̂ n (ξ)
= g(hξ)v̂ n (ξ) (13)

7
donde
g(hξ) = (1 − aλ) + aλe−ihξ
A g(hξ) se le conoce como factor de amplificación. De la ecuación (13) podemos apreciar que avanzar un paso
n es equivalente a multiplicar por el factor de amplificación a su correspondiente transformada de
temporal en vm
Fourier, además si aplicamos de forma recursiva (13) obtenemos

v̂ n = g(hξ)n v̂ 0 (ξ) (14)

pese a que hemos realizado el análisis para una ecuación especı́fica este método puede ser utilizado en cualquier
esquema de diferencias finitas de un paso, ası́ con éste método podemos estudiar una gran variedad de esquemas
de diferencias finitas, ya que utilizando la relación de Parseval obtenemos la ecuación
∞
X Z π/h Z π/h
n
h |vm |= |v̂ n (ξ)|dξ = |g(hξ)|2n |v̂ 0 (ξ)|2 dξ (15)
−∞ −π/h −π/h

De la ecuación (6) y (15) vemos que los esquemas de diferencias finitas de un paso son estables para J = 0
siempre que |g(hξ)| ≤ 1 asi para el esquema (10) haciendo hξ = θ tendremos que

|g(θ)|2 = (1 − 2λ + aλcos(θ))2 + a2 λ2 sin2 (θ) (16)

 
2 1
= 1 − 4aλ(1 − aλ)sin θ (17)
2
con lo cual este esquema sera estable siempre que 0 ≤ aλ ≤ 1

3.2. Condición de estabilidad

En la siguiente sección mostraremos de forma precisa cual es la condición de estabilidad para esquemas de
diferencias finitas de un paso con el siguiente teorema:

Teorema 1. Un esquema de diferencias finitas de un paso con coeficientes constantes es estable en una región
de estabilidad Λ si y sólo si existe una constante positiva K independiente de θ,k y h tal que

|g(θ, k, h)| ≤ 1 + Kk (18)

con (k, h) ∈ Λ. Si g(θ, k, h) es independiente de h y k, la condicion de estabilidad puede ser reducida a

|g(θ)| ≤ 1

Demostración: De la relación de Parseval tenemos que

Z π/h
n 2
||v ||h = |g(hξ, k, h)|2n |v̂ 0 (ξ)|2 dξ
−π/h

Por hipótesis tenemos que |g(hξ, k, h)| ≤ 1 + Kk para (k, h) ∈ Λ luego tenemos que
Z π/h
||v n ||2h ≤ (1 + Kk)2n |v̂ 0 (ξ)|2 dξ = (1 + Kk)2n ||v 0 ||2h
−π/h

Si tomamos nk ≤ T y dado que

(1 + Kk)n ≤ (eKk )n ≤ (eKk )T /k = eKT = CT

y ası́
||v n ||h ≤ CT ||v 0 ||h

8
y ası́ por (6) el esquema de diferencias finitas es estable.

Ahora veremos que si (18) no se tiene para ninguna constante positiva entonces el esquema de diferencias
finitas es inestable. En efecto sea C > 0 entonces hay un intervalo tal que θ ∈ [θ1 , θ2 ] y (k, h) ∈ Λ entonces
|g(θ, k, h)| > 1 + Ck entonces si consideramos la condición inicial

0 0 si θ 6∈ [θ1 , θ2 ]
v̂ (ξ) = p
−1
h(θ2 − θ1 ) si θ ∈ [θ1 , θ2 ]

utilizando la relación de Parseval

Z θ2 /h
h
||v n ||2h = |g(hξ, k, h)|2n dξ (19)
−θ1 /h θ 2 − θ1
≥ (1 + Ck)2n (20)
1 2T C 0 2
≥ e ||v ||h (21)
2
para n cerca de T /k ası́ éste esquema es inestable para C arbitrariamente grande. El caso en que g sólo depende
de θ se probará más adelante ya que es un resultado muy sencillo.

Corolario 2. Si un esquema de diferencias finitas es modificado de tal forma que las modificaciones en el
factor de amplificación se reducen a añadir términos que son O(k) uniformemente en ξ entonces el esquema
modificado es estable si y sólo si el esquema original es estable.

Demostración: Sea g el factor de amplificación del esquema original que satisface |g| ≤ 1 + Kk entonces el
factor de amplificación modificado g 0 satisface que

|g 0 | = |g + O(k)| ≤ |g| + |O(k)| ≤ 1 + Kk + Ck ≤ 1 + (K + C)k = 1 + K 0 k

y ası́ el esquema modificado es estable si el esquema original lo es y viceversa.

Teorema 3. Un esquema de un paso para la ecuación

ut + aux + bu = 0

es estable si y sólo si es estable cuando b = 0. Además cuando k = λh con λ constante, entonces la condición
de estabilidad viene dada por
|g(θ, 0, 0)| ≤ 1

Demostración: Por consistencia es fácil ver que el término bu contribuye al factor de amplificación sólo con
términos proporcionales a k luego por el corolario remover éstos términos no afecta la estabilidad del esquema.
Expandiendo el factor de amplificación en serie de potencias tenemos que

g(θ, k, h) = g(θ, 0, 0) + O(k) + O(h)

Pero h = λ−1 k entonces ası́ O(h) = O(k) y como θ está restrigido al compacto [−π, π] entonces está uniforme-
mente acotado con lo cual por el corolario

|g(θ, 0, 0)| ≤ 1 + Kk

ası́ como el lado izquierdo no depende de k y k puede hacerce arbitariamente pequeño se tiene que

|g(θ, 0, 0)| ≤ 1

9
Nota 1: la condición (18) es equivalente a la condición |g|2 ≤ 1 + Kk ya que si se satisface (18) entonces

|g|2 ≤ (1 + Kk)2 = 1 + 2Kk + K 2 k 2 ≤ 1 + (2K + k0 )k

Analogamente si |g|2 ≤ 1 + Kk entonces

Kk
|g| ≤ (1 + Kk)1/2 ≤ 1 +
2

Nota 2: El método utilizado en (10) para encontrar el factor de amplificación puede ser simplificado reempla-
n por g n eimθ y despejando g de la ecuación resultante.
zando vm

Ejemplo: usamos el esquema central en el espacio y hacia adelante en el tiempo:

n+1 − v n
vm v n+1 − vm−1
n
m
+ a m+1 =0
k 2h
n por g n eimθ dando como resultado
Para ilustrar éste procedimiento reemplazamos vm

g n+1 eimθ − g n eimθ − g n eimθ g n ei(m+1)θ − g n ei(m−1)θ

= +a
k 2h
iθ −iθ
 
g−1 e −e
= g n eimθ +a
k 2h
= 0

la cual nos da el factor de amplificación g = 1 − iaλsenθ con λ = hk si λ es una constante, entonces g es

independiente de h y k, además |g(θ)|2 = 1 + a2 λ2 sen2 θ luego g(θ) es mayor que 1 para θ diferente de 0 y de π,
por lo tanto éste esquema es inestable.

Ejemplo: Un ejemplo interesante de la relación entre consistencia y estabilidad es un esquema para la ecuación,

ut + auxxx = f (22)

obtenida a partir de aplicar el siguiente esquema de diferencias finitas, el esquema es el siguiente

1 n 1
n+1
vm = (vm+1 n
+ vm−1 ) − akh−3 (vm+2
n n
− 2vm+1 n
+ 2vm−1 n
− vm−1 n
) + kfm (23)
2 2
éste esquema es consistente con la ecuación (22) si k −1 h2 tiende a cero con h y k tendiendo a cero. El factor
de amplificación para el esquema es:
1
g(θ) = cos(θ) + 4akh−3 isen(θ)sen2 θ
2
es facil ver que este esquema es estable sólo si 4|a|kh−3 es acotado. Por otro lado La condición de consistencia
dice que k −1 h2 , tiende a cero con h y k tendiendo a cero, ası́ No se pueden satisfacer al mismo tiempo, entonces
éste esquema no es un esquema convergente, ya que no puede ser consistente y estable al mismo tiempo.

10
 4. Ejercicio
Consideremos la ecuación diferencial
ut + aux = 0
y consideremos el esquema de diferencias finitas

n+1 1 n n aλ n n
vm − (vm+1 + vm−1 )+ (v − vm−1 )=0
2 2 m+1
entonces aplicando el método utilizado en los ejemplos de esta sección encontramos que el factor de amplificación
es
g(θ) = cos(θ) − aλisen(θ)
ası́
|g(θ)|2 = cos2 (θ) + a2 λ2 sen2 (θ)
luego para que el esquema sea estable como g es independiente de k y h entonces por el teorema 1 se debe
cumplir que |g(θ)| ≤ 1 de donde se obtiene la condición de estabilidad

|aλ| ≤ 1 (24)

el programa mostrado acontinuación ilustra esta situación ya que al modificar λ de tal forma que no se cumpla
la condición (24) se puede apreciar como las solución del esquema de diferencias finitas crece sin medida y se
ve tambien que para λ que satisface (24) la solución tiene un error bastante pequeño.
la solución exacta de la ecuación utilizada es

u(x, t) = ex−2t

 Algoritmo 1: Programa realizado para el ejercicio planteado 

1 % T r a b a j a n d o e s t a b i l i d a d 1D
2 close all
3 clear all
4 clc
5 c =2;
6 u0=@( x ) e x p ( x ) ;
7 a =@( t ) e x p (−2∗ t ) ;
8 b =@( t ) e x p (1 −2∗ t ) ;
9
10 % Discretizacion
11 m=64;
12 x=l i n s p a c e ( 0 , 1 ,m+1); % Todos l o s nodos en x
13 xx=x ( 2 :m) % Nodos c e n t r a l e s
14 mu=1;
15 dx=x (2) − x ( 1 ) ;
16 d t=mu∗ dx ;
17 T= 2 . 0 ; % Tiempo f i n a l de i n t e r e z
18 t =0: d t : T ;
19 v0=u0 ( x x ) ; % C o n d i c i o n i n i c i a l
20 M=[ v0 ] ;
21 t t =0;
22 j =1:m−1; % Nodos i n t e r n o s
23 j j =2:m−2; % Nodos i n t e r n o s s i n i n f o r m a c i o n de l a f r o n t e r a
24 f o r n=1: l e n g t h ( t )−1
25 v1 ( j j )=0.5∗(1+ c ∗mu) ∗ v0 ( j j −1)+0.5∗(1 − c ∗mu) ∗ v0 ( j j +1);
26 v1 (1)=0.5∗(1+ c ∗mu) ∗ a ( t ( n ))+0.5∗(1 − c ∗mu) ∗ v0 ( 2 ) ;
27 v1 (m−1)=0.5∗(1+ c ∗mu) ∗ v0 (m−2)+0.5∗(1 − c ∗mu) ∗ b ( t ( n ) ) ;
28 i f mod ( n ,100)==1

11
29 M=[M; v1 ] ;
30 t t =[ t t , t ( n + 1 ) ] ;
31 end
32 v0=v1 ;
33 end
34
35 f i g u r e , mesh (M)
36 % Veamos e l e r r o r
37 [ X, T]= m e s h g r i d ( xx , t t ) ;
38 U=e x p (X−2∗T ) ;
39 f i g u r e ( 2 ) , mesh (U)
40 E=U−M;
41 f i g u r e ( 3 ) , mesh (E)
 

Figura 1: error para a = 2 y λ = 0,2 Figura 2: error para a = 2 y λ = 0,6

5. Bibliografı́a
John Strikwerda, Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations, (2004, Society for Indus-
trial and Applied Mathematics)

12