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    Suavización Exponencial Doble

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    Diego Andres Diaz Cuervo
    El documento describe el método de suavización exponencial doble desarrollado por Charles Holt en 1957 para generar pronósticos a partir de series de tiempo que muestran una tendencia. El método usa tres ecuaciones para calcular la serie suavizada exponencialmente, la estimación de la tendencia y el pronóstico final. Se recomienda usar este método cuando los datos muestran una tendencia local constante y se quiere eliminar el impacto de elementos irregulares recientes en el pronóstico.

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    Suavización Exponencial Doble

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    Diego Andres Diaz Cuervo
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    El documento describe el método de suavización exponencial doble desarrollado por Charles Holt en 1957 para generar pronósticos a partir de series de tiempo que muestran una tendencia. El método usa tres ecuaciones para calcular la serie suavizada exponencialmente, la estimación de la tendencia y el pronóstico final. Se recomienda usar este método cuando los datos muestran una tendencia local constante y se quiere eliminar el impacto de elementos irregulares recientes en el pronóstico.

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    El documento describe el método de suavización exponencial doble desarrollado por Charles Holt en 1957 para generar pronósticos a partir de series de tiempo que muestran una tendencia. El método usa tres ecuaciones para calcular la serie suavizada exponencialmente, la estimación de la tendencia y el pronóstico final. Se recomienda usar este método cuando los datos muestran una tendencia local constante y se quiere eliminar el impacto de elementos irregulares recientes en el pronóstico.

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    El documento describe el método de suavización exponencial doble desarrollado por Charles Holt en 1957 para generar pronósticos a partir de series de tiempo que muestran una tendencia. El método usa tres ecuaciones para calcular la serie suavizada exponencialmente, la estimación de la tendencia y el pronóstico final. Se recomienda usar este método cuando los datos muestran una tendencia local constante y se quiere eliminar el impacto de elementos irregulares recientes en el pronóstico.

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    Suavización exponencial doble

    Método de Holt
    Cuándo se abordan las series de tiempo en algunos casos es identificable que el
    comportamiento de un grupo de datos puede arrojar una tendencia clara e información que
    permita anticipar movimientos futuros. Estimar una tendencia nos proporciona las
    actualizaciones de nivel que mitigan los cambios ocasionales de una serie de tiempo.
    Charles Holt en 1957 desarrolló un modelo de tendencias lineales que evolucionan en una serie de
    tiempo y puede usarse para generar pronósticos, este modelo recibe el nombre de suavización o
    suavizamiento exponencial doble.

    ¿Cuándo utilizar un pronóstico de


    suavización exponencial doble?
    El pronóstico de suavización exponencial doble es óptimo para patrones de demanda que
    presentan una tendencia, al menos localmente, y un patrón estacional constante, en el que
    se se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un
    enfoque en períodos de demanda reciente.

    Modelo de Suavización Exponencial Doble


    Fórmulas
    El método de suavización exponencial doble o método de Holt usa tres ecuaciones
    fundamentales:
    Pronóstico del período t

    La serie suavizada exponencialmente (primera suavización)

    El estimado de la tendencia
    Ejemplo de aplicación de un pronóstico de
    Suavización Exponencial Doble
    La firma de control ambiental «Mauricio Galindez» usa suavización exponencial doble
    para pronosticar la demanda de un equipo para el control de contaminación, demanda que
    aparentemente presenta una tendencia creciente.
    Mes Demanda

    1 12

    2 17

    3 ?

    Según la experiencia de sus ingenieros de planeación se sugiere unos coeficientes de alfa =


    0,2 y beta 0,4. Suponer que el pronóstico para el mes 1 fue de 11 unidades y la tendencia
    durante el mismo período fue de 2 unidades. Con base en lo anterior, determinar el
    pronóstico del mes 3.
    Solución
    El primer paso consiste en hallar el Suavizamiento exponencial del período 2, dicho cálculo
    se efectúa así:

    El segundo paso consiste en hallar el estimado de la tendencia, dicho cálculo se efectúa así:

    El tercer paso consiste en hallar el pronóstico del período 2, dicho cálculo se efectúa así:
    Ahora procedemos a efectuar los mismos cálculos para el período siguiente, de esta
    manera:

    Podemos así determinar que el pronóstico de ventas para el período 3 es equivalente a


    17,28, al tratarse de unidades enteras se hace necesario redondear, y es decisión del
    encargado de planeación determinar si lo hace por exceso o por defecto.

    Calcula tu pronóstico suavización


    exponencial simple
    El siguiente formato ha sido desarrollado por nuestro equipo para efectuar tu
    pronóstico de una forma sencilla, sólo deberás registrar el coeficiente de suavización
    del pronóstico y de la tendencia (recuerde utilizar comas en lugar de puntos), las
    cantidades reales en las celdas verdes, el pronóstico inicial, y la tendencia inicial, de
    esta forma obtendrás el pronóstico suavizado doble del período siguiente.

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