ID Nombre Campo Descripcion Tipo Campo Calypso Formato Ayudas Custom Numero de coincidencias

Date: YYYYMMDD
1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación de la consulta o reporte DATE Report Date Time: HH:MM:SS S 9
Separator: /
Libro Contable Libro Contable VARCHAR Accounting Book N
2 5
Mesa Mesa VARCHAR Accounting Book S
3 Libro Contable Se asigna si es Disponible para la venta o al Negociación
VARCHAR
o Vencimiento
Accounting Classification 2
4 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación - Fecha último Cupón NUMBER Accrual Days 2
5 Devengo por posición Devengo por posición NUMBER ACCRUAL_BO 2
6 Periodificación de intereses Periodificación de intereses NUMBER ACCRUAL_SETTLED_DATE 2
7 Viajó al BO SI/NO VARCHAR Action 1
8 Costo Promedio de la Posición (por tipo de
Costo
posición)
Promedio de la Posición (por tipo de posición) NUMBER AVG_PRICE_CLEAN 2
9 Convención para el cálculo de intereses Convención para el cálculo de intereses DATE Bond Day Count 1
10 Valor Nominal de título Valor Nominal Unitario NUMBER Bond.Face Value 1
11 Emisora Nombre de la emisora VARCHAR Bond.PRODUCT_CODE._clavePizarra 1
12 Serie Serie de la emisión VARCHAR Bond.PRODUCT_CODE._serie 1
13 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento VARCHAR Bond.PRODUCT_CODE._tipoValor 1
14 ISIN Código ISIN VARCHAR Bond.PRODUCT_CODE.ISIN 1
15 Portafolio (Trading Book) Portafolio VARCHAR Book 6
16 Centro responsable consolidado Centro responsable consolidado VARCHAR Centro Destino 2
17 Tipo de emisión Indica el tipo de emisión, si está a descuento o en rendimiento
VARCHAR Class 1
18 Importe Nominal N° Títulos * Valor Nominal de Título NUMBER Collateral.Nominal 1
19 Valor de la garantía N° Títulos * Precio Pactado NUMBER Collateral.Value 1
20 Tasa Corro Tasa corro de referencia a cuatro decimales NUMBER Corro 1
21 Plaza Número de la plaza. Ej. 917,919,001,800,900. Este campo
VARCHAR
se encuentra
Counterpart
enbebido
attribute.Country
dentro del contrato, son los primeros 3 digitos del contrato 2
22 Intemediario Nombre de intermediario VARCHAR CounterParty.Attribute._financialIntermediaryType 1
23 RFC Titular RFC del cliente o persona que efectúo la operación, sinVARCHAR
guiones o caracteres
CounterParty.Attribute._rfc
especiales y con mayúsculas 1
24 Plaza Número de la plaza. Ej. 917,919,001,800,900. Este campo
VARCHAR
se encuentra
CounterParty.Country
enbebido dentro del contrato, son los primeros 3 digitos del contrato. 1
25 Código de la contraparte Código de la contraparte VARCHAR CounterParty.External Ref 3
Nombre de la Contraparte Nombre de la Contraparte
26 VARCHAR CounterParty.Full Name 4
Nombre de cliente Nombre de cliente
27 Nombre de la Contraparte Nombre de la Contraparte VARCHAR CounterParty.Short Name 1
Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro decimales VARCHAR
28 Tasa Cupón Vigente Tasa Cupón Vigente NUMBER Coupon 5
Precio de la tasa Precio de la tasa de la emisión en valor numérico NUMBER
29 Periodicidad de pago de cupón Periodicidad de pago de cupón VARCHAR Coupon Frequency 3
Fecha Último Cupón Fecha Último Cupón DATE
30 Coupon Start Date 5
Fecha cupón anterior Fecha cupón anterior DATE
Tipo de Tasa Indica si la tasa es Fija o Flotante VARCHAR
31 Coupon Type 7
Tipo de tasa del cupón Tipo de tasa del cupón VARCHAR
32 Divisa Código de tipo de divisa VARCHAR Currency 1
33 Valor Nominal Unitario Actualizado Valor Nominal Unitario Actualizado NUMBER Current Face Value 1
34 Conveción de Días inhabiles Indica la fecha a la que se mueve el pago en caso que la
DATE
fecha a liquidar
Date Roll
caiga en un dia inhabil. 1
35 Precio Sucio Precio sucio NUMBER Dirty Price 1
36 Divisa Origen Clave de divisa VARCHAR Divisa Origen 1
Date: YYYYMMDD
37 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento de la operación DATE End Date 3
Separator: /
38 Folio Operación Front Número de operación externo (Front) VARCHAR External Reference 3
39 Valor Nominal de título Valor Nominal Unitario NUMBER Face Value 1,234.54 6
40 Tipo de cambio (FIX) El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco deNUMBER
México conFX_RATE
base en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo. 2
Sentido de la garantía Indica si la operación es Compra o Venta VARCHAR Is Buy/Sell
41 2
Tipo de Operación Sentido de la operación , si es una compra o venta VARCHAR Is Buy/Sell
42 Sector Sector al que pertenece la emisión: Gubernamental, Bancario,
VARCHARPrivado,
Issue_Attr._sector
Integrante del sistema Finanicero. 1
43 Fecha Operación Emisora Fecha Operación Emisora DATE Issued Date 6
44 Emisora Emisora VARCHAR Issuer Full Name 2
Los posibles Valores a enviar son:
Bonos-->B
Cedulas hipo--> C
Ac.Pref. Fl pre-->F
45 Clase de valor Pagares --> G VARCHAR Issuer_Attr._issuerSector 2
Letras --> L
Cupón segregado--> N
Obligaciones> O
Certificados -->X
Registro Federal de Causante del Emisor.
46 2
RFC Emisor Cuando el Gobierno Federal sea el emisor al no tener VARCHAR
RFC se debeIssuer_Attr._Rfc
enviar lo siguiente como leyenda Fija "GOBIERNO FEDERAL"
47 Pertenece al grupo Identifica si la emisora pertenece al grupo BBVA VARCHAR Issuer_Attr.INTERNAL 1
Precio de Mercado Precio Limpio de mercado NUMBER MARKET_VALUE2
48 Valor de Mercado N° Títulos * Precio de Mercado NUMBER MARKET_VALUE2 4
Importe Valor de Mercado Títulos (Posicion)
Importe Valor de Mercado Títulos (Posicion) NUMBER MARKET_VALUE2
49 Fecha de vencimiento de la emisión Fecha de vencimiento de la emisión utilizada como PdV
DATE
o GarantíaMaturity Date 7
50 Fecha de Próximo cupón Fecha de próximo pago de cupón de la emisión DATE Next Coupon Date 7
51 Importe Nominal N° Títulos * Valor Nominal de Título NUMBER Nominal 1,234.54 5
52 Plusvalia / Minusvalía Plusvalia / Minusvalía NUMBER NPV_NET 2
53 Payment Rule 0 VARCHAR Paymentrule 1
54 Posición Estatus de la posición, está puede ser vigente o vencida
VARCHAR Position Status 2
Concatenación de:
55 Nombre del ISIN VARCHAR PRDOUCT_CODE._clavePizarra 1
Emisora + Serie + Tipo de Valor
56 Precio promedio por Yield t Precio promedio por Yield t NUMBER PREM_DISC_YIELD 2
57 Yield del Costo Promedio Yield del Costo Promedio NUMBER PREM_DISC_YIELD_FACTOR 2
58 Precio Limpio de la Emisión Precio Limpio de la Emisión NUMBER PRICE 2
59 Yield de Costo Promedio cálculo de la Yield sobre Costo Promedio NUMBER Pricer Measure 2
60 Intereses Devengados ((Valor Nominal Operación*Tasa Nominal)/360)*Días Corridos
NUMBERCupón
Pricer.ACCRUAL_BO 1
61 Costo Promedio (N° de Títulos * Precio Limpio) / Títulos) - en calypso esNUMBER
el AVG_PRICE_CLEAN
Pricer.AVG_PRICE_CLEAN 1
62 Premio Importe de premio NUMBER Pricer.CUMULATIVE_CASH_INTEREST 2
63 Importe MXN Importe en pesos de la operación NUMBER Pricer.FX_RATE 1,234.54 Se informa
N/Adel tipo de cambio2 para que lo calcule SIRE.
64 Prima a pagar al vencimiento de préstamo
Monto de la prima que se pagará al vencimiento de préstamo
NUMBER Pricer.INDEMNITY_ACCRUAL 0 0 N 1
65 Precio de Mercado cálculo de la Yield sobre el precio de mercado. Por default
NUMBER
debe traer
Pricer.MARKET_PRICE
8 decimales. 0 0 N 1
66 Valor de Mercado Valor de Mercado NUMBER Pricer.MARKET_VALUE 0 0 N 1
67 Valuación del colateral Valuación del colateral NUMBER Pricer.NPV_NET 0 0 N 2
68 Resultado Realizado Valor de Venta - Costo Promedio de la Posición NUMBER Pricer.REALIZED 1
69 Yield de Precio de Compra cálculo de la Yield sobre el precio de compra. Por default
NUMBER
debe traer
Prider.YIELD_SETTLE_DATE
8 decimales 1
70 Valor de la operación N° Títulos * Precio Pactado NUMBER Principal Amount 1,234.54 2
71 Institución Identificador de la Institución VARCHAR Processing Org 0 4
72 Divisa Código de tipo de divisa VARCHAR Product Currency 1
73 Instrumento Nombre de instrumento de Renta Fija Negociado. Por VARCHAR
ejemplo: CETE,
Product
UMS,Description
BONDE 5
Producto Identificara el tipos de producto, en este caso, si es unVARCHAR
préstamo de valores o una garantía
74 Tipo Operacion Operación por la cuál fue asignada la garantía. Ej.llamadas
VARCHAR Product
de margen Subtyperecibir, que liberamos o nos liberan, sustitución de valores a entregar o recibir
a entregar, 3
Tipo de Evento Nombre de tipo de evento que está teniendo la emisión,
VARCHAR
Ejemplo: Corte de Cupón, Amortización, Pago de Intereses, Canje o puede si puede estar relacionada con una nota estructurada
Producto Directo, Reporto VARCHAR
Producto Identificara el tipos de producto, en este caso, si es unVARCHAR
préstamo de valores o una garantía
75 Product Type 4
Tipo Operacion Operación por la cuál fue asignada la garantía. Ej.llamadas
VARCHAR
de margen a entregar, recibir, que liberamos o nos liberan, sustitución de valores a entregar o recibir
Tipo de Evento Nombre de tipo de evento que está teniendo la emisión,
VARCHAR
Ejemplo: Corte de Cupón, Amortización, Pago de Intereses, Canje o puede si puede estar relacionada con una nota estructurada
76 Emisora Nombre de Emisora VARCHAR PRODUCT_CODE._clavePizarra 6
77 Serie Serie de la emisión VARCHAR PRODUCT_CODE._serie 7
78 Con/sin pérdida Definir la operación VARCHAR PRODUCT_CODE._structuredNote 1
79 Exenta la Emisión Indica si la emisión está Exenta (Si/No) VARCHAR PRODUCT_CODE._TaxExempt 1
80 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento VARCHAR PRODUCT_CODE._tipoValor 7
81 ISIN Código ISIN VARCHAR PRODUCT_CODE.ISIN 7
82 Divisa del bono Divisa del bono NUMBER PRODUCT_CURRENCY 2
83 Subproducto Clave de subproducto VARCHAR PRODUCT_DESCRIPTION 2
84 Producto Producto VARCHAR PRODUCT_TYPE 2
85 Producto Clave de producto VARCHAR Producto 1
86 No. De títulos Número de Títulos negociados en la operación NUMBER Quantity 1,234.54 0 N 6
87 Precio de la tasa Tasa Premio NUMBER Rate 1,234.54 0 N 2
88 Índice de Referencia Nombre del indice de referencia VARCHAR Rate Index 0 0 N 1
89 Spread Representa una cantidad (positiva o negativa) resultante
VARCHAR
de valor Rate
de derivado
Index Spread
implícito en la operación, que se debe añadir a la tasa base
0 para 0determinar
N la tasa final1a pagar en el corte de cupón
90 Resultado Realizado Resultado Realizado NUMBER REALIZED 2
91 Saldo Anterior Posición Vencida Divisa Origen
Saldo Anterior Posición Vencida Divisa Origen NUMBER Saldo Anterior Posición Vencida Divisa Origen 1
92 Saldo Anterior Posición Vencida Revaluada
Saldo Anterior Posición Vencida Divisa Origen*T. C. Actual
NUMBER
Divisa Origen
Saldo Anterior
vs MXP Posicion Vencida Revaluada 1
93 Saldo Anterior Posición Vencida en MXP Saldo Anterior Posición Vencida en MXP NUMBER Saldo Anterior Posición Vencida Revaluada 1
94 Revalorización de Día Saldo Anterior Posición Vencida Revaluada - Saldo Anterior
NUMBERPosición
Saldo
Vencida
Anterior
en MXP
Posición Vencida Revaluada - Saldo Anterior Posición Vencida Revaluada 1
95 Moneda Efectivo Código ISO Alfanumérico de divisa de liquidación VARCHAR Settle Curr. 1
96 Intereses Cobrados Moneda Origen ((Valor Nominal Operación*Tasa Nominal)/360)*Días Corridos
NUMBERCupón
SettlementAmount 2
97 Días por aplicar Resta : Fecha de Liquidación - Fecha de Operación NUMBER SIRE 6
98 Aplicación Origen Aplicación Origen VARCHAR Source 2
99 Fecha de inicio Fecha de inicio DATE Start Date 2
100 Subproducto Clave de subproducto VARCHAR Subproducto 1
101 Plazo de préstamo Número de plazo de préstamo NUMBER Term 3
102 T. C. Actual Divisa Origen vs MXP Tipo de Cambio actual de divisa Origen a MXP NUMBER Tipo Cambio Actual Divisa Origen vs MXP 1
103 T. C. Anterior Divisa Origen vs MXP Tipo de Cambio anterior de divisa Origen a MXP NUMBER Tipo de Cambio anterior Divisa Origen vs MXP 1
104 Número de títulos Colocados Número de títulos Colocados NUMBER Total Qty (Sell) 2
105 Divisa Código de la divisa de operación DATE Trade Currency 3
106 Fecha de Concertación Fecha de realización de la operación DATE Trade Date 6
107 Folio Operación Calypso Número de operación calypso VARCHAR Trade Id 4
108 Precio Pactado Precio acordado con la contraparte en la compra/venta
NUMBER Trade Price 1,234.54 4
Date: YYYYMMDD
109 3
Fecha de liquidación Fecha de liquidación de la operación DATE Trade Settle Date Separator: /
110 Estado de la operación Estado de la operación VARCHAR Trade Status 2
111 Tipo de Operación Este campo deber indica en el caso de Préstamos de Valores
VARCHARsi la operación
Trade Typees como: prestamista o prestatario, y en el caso de las garantías la operación por la cuál fue
1 asignada la garantía. Ej.Llamada de
Producto Identificara el tipos de producto, en este caso, si es unVARCHAR
préstamo de valores o una garantía
112 TRADE_KEYWORD._collateralType 2
Tipo de Operación Operación por la cuál fue asignada la garantía. Ej.llamadas
VARCHAR
de margen a entregar, recibir, que liberamos o nos liberan, sustitución de valores a entregar o recibir
113 Contrato (incluye la cuenta) Número de contrato de cliente (Entidad de banco '0074'
NUMBER
(4) + Sucursal/Oficina
TRADE_KEYWORD._contractNumber
donde se aperturó el contrato(4) + Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10)). Antiguo número
4 de contrato BUC
114 Nombre de ejecutivo Nombre de ejecutivo que esta realizando la operaciónVARCHAR TRADE_KEYWORD._executive 3
115 Razón/Motivo de Cancelación Commentarios VARCHAR TRADE_KEYWORD._FOComment 2
116 Aforo Muestra el resultado de cálculo de Aforo NUMBER TRADE_KEYWORD._haircut 1
117 Medio de negociación Medio de negociación: Accipresval 99%, accipresval 97.5%,
VARCHAR
accipresval
TRADE_KEYWORD._platform
95%, Valpre y Bilateral. 2
118 Mesa Mesa que cerró la operación. Estas pueden ser Banca VARCHAR
Comercial, Banca
TRADE_KEYWORD._tradingdesk
Corporativa, y Banca de Empresas y Gobierno 1
119 Broker Identificar de broker por cuál se está operando VARCHAR TRADE_KEYWORD.Broker 2
120 Libro Contable (Accounting Book) Intencionalidad de tenencia contable VARCHAR TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory 3
121 Tasa Pactada Tasa pactada de la operación a cuatro decimales NUMBER TRADE_KEYWORD.Tir 1
122 Clasificación de la operación Clasificación de la operación VARCHAR TRADE_KEYWORD.tradeClassification 1
123 Usuario Indica el usuario que registró la operación en el sistema
VARCHAR Trader 1
124 Estatus de la Operación Aquí se deberá indicar cuál es el estatus de la operación.
VARCHAR
Los estatus
TradeStatus
son : sin match, pendiente, liquidado 1
125 Portafolio Portafolio VARCHAR Trading Book 2
126 Tipo de Bono Nombre de tipo de bono (Bond Type) VARCHAR Underlaying.Product Subtype 1
127 Variación en Tipo de Cambio T.C actual de divisa Origen a MXP - T.C anterior de divisa
NUMBER
Origen a Variacion
MXP en el Tipo de Cambio 1
128 Amortización Yield Moneda Origen Amortización Yield Moneda Origen NUMBER WAL 2
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Préstamo de Valores y sus Garantías

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

13:45:56
1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación de la consulta
Date o reporte VAL_DATE 30/08/2013 x
2 Folio Operación Front Número de operación externo (Front)
Varchar External Reference 6473837 x
3 Folio Operación Calypso Número de operación calypso Varchar Trade Id 7756 x
4 Contraparte Código de la contraparte Varchar CounterParty.External Ref 8763 x Código de RDR
5 Libro Contable (Accounting Book) Intencionalidad de tenencia contable
Varchar TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
NEGOCIACIÓN x Existente en RFI
6 Portafolio (Trading Book) Portafolio Varchar Book BONUSDXX x
Posibles valores del Keyword:
Derivados
PrestamoValores
Xfer Product Type ReportoGMRA
Xfer Description ReportoColateralizado
7 Producto Identificara el tipos de producto, enVarchar
este caso, si es un
TRADE_KEYWORD._collateralTypeLos
préstamo de valores
Préstamo
o una
degarantía
Valores
x posibles valores
Vacío
del Keyword: Derivados PrestamoValores ReportoGMRA ReportoColateralizado Vacío
8 Instrumento Nombre de instrumento de Renta Fija
Varchar
Negociado. Por
Bond.Product
ejemplo: CETE,
Subtype
UMS,
BONDEBONDE x
9 Tipo de Operación Este campo deber indica en el casoVarchar
de Préstamos deTrade
Valores
Type
si la operación
Prestamista
es como: prestamista
X o prestatario, y en el caso de las garantías la operación por la cuál fue asignada la garantía. Ej.Llama
11 Fecha de Concertación Fecha de realización de la operación
Date Trade Date 1/04/2013 x
11 Fecha Valor Fecha valor a la que fue contratadaDate
la operación 24, Value
48, 72,Date
96, 120,
(Transfer)
144, 168,
2/05/2013
192 x
12 Fecha de liquidación Fecha de liquidación de la operación
Date Trade Settle Date 2/06/2013 x
End Date (SecurityLending)
13 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento de la operación
Date Repo End Date (RepoBased)
2/06/2013 x
14 Días por aplicar Resta : Fecha de Liquidación - FechaNumber
de Operación Trade Settle Date - Trade Date 31 x Resta de dos columnas
15 ISIN Código ISIN Varchar Bond.PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
16 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento Varchar Bond.PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
17 Emisora Nombre de Emisora Varchar Bond.PRODUCT_CODE._clavePizarra
GCARSO x Es la emisora
18 Serie Serie de la emisión Varchar Bond.PRODUCT_CODE._serie1214 x
19 Intemediario Nombre de intermediario Varchar Receiver.Intermediary.Full
Banamex Name x
Divisa de la operación /
Divisa de liquidación

Trade Currency /
20 Divisa Código de la divisa de operación Date Trade Currency USD x Settle Currency
21 Fecha de vencimiento de la emisión Fecha de vencimiento de la emisiónDate
utilizada como PdV
Bond.Maturity
o Garantía Date 20/06/2013 x Fecha de vencimiento de la emisión utilizada como PdV o Garantía
22 Fecha de Próximo cupón Fecha de próximo pago de cupón de
Date
la emisión Bond.Next Coupon Date
14/05/2013 x
23 Tipo de Tasa Indica si la tasa es Fija o Flotante Varchar Bond.Coupon Type
Fixed/Floating x
24 Precio de la tasa Tasa Premio Number Custome Filed _ Fee. Billing Rate
18 x Campo custom
25 No. De títulos Número de Títulos negociados en laNumber
operación Quantity 100,000.00 x
26 Valor Nominal de título Valor Nominal Unitario Number Bond.Face Value 105 x
27 Precio Pactado Precio acordado con la contraparteNumber
en la compra/venta
Trade Price 103 x
28 Importe Nominal N° Títulos * Valor Nominal de TítuloNumber Nominal 10,500,000.00 x
29 Valor de la operación N° Títulos * Precio Pactado Number Principal Amount10,300,000.00 x
30 Aforo Muestra el resultado de cálculo de Number
Aforo TRADE_KEYWORD._haircut 1 x Solo si se negocia desde STAR
31 Medio de negociación Medio de negociación: Accipresval Varchar
99%, accipresval 97.5%,
TRADE_KEYWORD._platform
accipresvalValpre
95%, Valpre y Bilateral.
X
32 Cuentas de Indeval origen Número de cuenta de participante Number
de donde saldránAccount
los títulos
1 20150081 X
33 Cuentas de Indeval destino Número de cuenta de participante Number
de donde se recibirán
Account
los títulos
2 20130081 X
34 Número de cupón Número de cupón Number Pendiente: Nombre del campo 13
en Calypso
X (Gap Calypso)
Gap Calypso
35 Plazo de préstamo Número de plazo de préstamo Number End Date - Start Date
90 días x Resta de dos columnas
36 Prima a pagar al vencimiento de préstamo Monto de la prima que se pagará alNumber
vencimiento de préstamo
Transfer AmountSerá un Transfer
1500 Amount
X de un Transfer
Será un
Type
Transfer
SECLENDING_FEE
Amount de un Transfer Type SECLENDING_FEE
37 Contrato Número de contrato de cliente (Entidad
Numberde banco '0074'
TRADE_KEYWORD._contractNumber
(4) + Sucursal/Oficina
7,401E+15
donde sex aperturó el contrato(4)
Antiguo+número
Cuenta de
Bursátil
contrato
Producto
BUC 22 de BUC(10)). Antiguo número de contrato BUC
38 Nombre de cliente Nombre de cliente Varchar CounterParty.FullLuis
NameCuando
Ramirez la Contrapartida
X tiene
Cuando
el rol "Client"
la Contrapartida tiene el rol "Client"
39 Nombre de ejecutivo Nombre de ejecutivo que esta realizando
Varcharla operación
TRADE_KEYWORD._executive
Rogelio Cisneros X
40 Extensión de ejecutivo Número de extensión de ejecutivo Varchar No disponible 65349 x No está solicitado este campo en DDFF
41 Plaza Número de la plaza. Ej. 917,919,001,800,900.
Varchar Este campo
Counterpart
se encuentra
attribute.Country917
enbebido dentro
X del contrato, son
Informado
los primeros
por 3SIRE
digitos del contrato.
42 Cuenta Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10))
Varchar TRADE_KEYWORD._contractNumber
2200004687 X
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Garantías

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

13:45:56
1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación de la consulta
Date o reporte VAL_DATE 30/08/2013 x
2 Folio Operación Front Número de operación externo (Front)
Varchar External Reference 6473837 x
3 Folio Operación Calypso Número de operación calypso Varchar Trade Id 7756 x
4 Contraparte Código de la contraparte Varchar CounterParty.External Ref 8763 x Código RDR
5 Libro Contable (Accounting Book) Intencionalidad de tenencia contable
Varchar TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
NEGOCIACIÓN x Existente en RFI
6 Portafolio (Trading Book) Portafolio Varchar Book BONUSDXX x
7 Producto Directo, Reporto, Préstamo Valor Varchar Underlying.Product
Préstamo
Type x
8 Instrumento Nombre de instrumento de Renta Fija
Varchar
Negociado. Por
Underlying.Product
ejemplo: CETE, UMS,
BONDE
Subtype
BONDE x
9 Fecha de Concertación Fecha de realización de la operación
Date Trade Date 2/04/2013 x
10 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento de la operación
Date Bond.Maturity Date 2/04/2013 x
Xfer Product Type
Xfer Description
TRADE_KEYWORD._collateralTypeLos posibles valores Posibles
del Keyword:
valores del Keyword:
Derivados Derivados
PrestamoValores PrestamoValores
ReportoGMRA ReportoGMRA
ReportoColateralizado ReportoColateralizado
11 Tipo de Operación Operación por la cuál fue asignada Varchar
la garantía. Ej.llamadas
Vacío de margen Llamada
a entregar,
de recibir,
margen
x que
a Entregar
liberamos oVacío
nos liberan, sustitución de valores a entregar o recibir
12 Estatus de la Operación Aquí se deberá indicar cuál es el estatus
Varchar
de la operación.
Transfer
Los estatus
StatusElson
Sin
campor
:Match
sin match,
esta haciendo
pendiente,
x referencia
liquidado
alEstado
estatusdel
detransfer,
la transfer,
no de
no la
deopearción
la operación.
13 Sentido de la garantía Indica si la operación es Compra o Venta
Varchar Is Buy / Sell Compra/Venta x
14 ISIN CÓDIGO ISIN Varchar Bond.PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
15 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento Varchar Bond.PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
16 Emisora Nombre de la emisora Varchar Bond.PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
17 Serie Serie de la emisión Varchar Bond.PRODUCT_CODE._serie1114 x
Divisa de la operación /
Divisa de liquidación

Trade Currency /
18 Divisa Código de la divisa de la operación Varchar Trade Currency USD x Settle Currency
19 No. De títulos Número de Títulos negociados en laNumber
operación Quantity 100,000.00 x
20 Valor Nominal de título Valor Nominal Unitario Number Bond.Face Value 105 x
21 Importe Nominal N° Títulos * Valor Nominal de TítuloNumber Nominal 10,500,000.00 x
22 Valor de la garantía N° Títulos * Precio Pactado Number Principal Amount10,300,000.00 x
23 Medio de negociación Medio de negociación: Accipresval Varchar
99%, accipresval 97.5%,
TRADE_KEYWORD._platform
accipresvalMeipresval
95%, Valpre y Bilateral.
x
24 Cuentas de Indeval origen Número de cuenta de participante Number
de donde saldránAccount
los títulos
1 20150081 x
25 Cuentas de Indeval destino Número de cuenta de participante Number
de donde se recibirán
Account
los títulos
2 20130081 x
26 Número de cupón Número de cupón Number Pendiente: Nombre del campo 13
en Calypso
x (Gap Calypso)
Gap Calypso
27 Contrato Número de contrato de cliente (Entidad
Numberde banco '0074'
TRADE_KEYWORD._contractNumber
(4) + Sucursal/Oficina
7,401E+15
donde sex aperturó el contrato(4) + Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10))
28 Nombre de cliente Nombre de cliente Varchar CounterParty.FullLuis
NameCuando
Ramirez la Contrapartida
x tiene
Cuando
el rol "Client"
la Contrapartida tiene el rol "Client"
29 Nombre de ejecutivo Nombre de ejecutivo que esta realizando
Varcharla operación
TRADE_KEYWORD_executive
Rogelio Cisneros x
30 Extensión de ejecutivo Número de extensión de ejecutivo Varchar No disponible 65349 x No está solicitado este campo en DDFF
31 Folio Calypso (antes folio sentry) Folio identificador de la garantía Number Pendiente: Nombre del campo
190654
en Calypso
x
32 Sentido Sentido de la garantía, si es una recepción(compra)
Varchar oTrade
entrega(venta)
Type de
Recepción
garantía x
33 Plaza Número de la plaza. Ej. 917,919,001,800,900.
Varchar Este campo
Counterpart
se encuentra
attribute.Country917
enbebido dentro
x del contrato, son
Informado
los primeros
por 3SIRE
digitos del contrato
34 Cuenta Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10))
Varchar TRADE_KEYWORD._contractNumber
2200004687 x
35 Plazo Plazo de la operación Varchar End Date - Start Date 24 x Resta de dos columnas
36 Precio Precio de la operación Number Trade Price 99.56 x
37 Papel Código de papel Number Pendiente 348765 x
38 Mesa Mesa que cerró la operación. EstasVarchar
pueden ser BancaTRADE_KEYWORD._tradingdesk
Comercial, Banca
Mesa
Corporativa,
B.Corporativa
y Banca
x de Empresas y Gobierno
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Operativa de Directos y Reportos

N° Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha de Operación Fecha de realización
Date
de la operación
Trade Date 2/05/2013 x
3 Fecha de Operación Calypso Número de identificación
Number de la operación
Trade IdBack 27/03/2015 x
4 Folio de la Operación Front Número de identificación
Number de la operación
ExternalFront
Reference 123456 x
5 Días por Aplicar Resta : Fecha de Liquidación
Number - FechaTrade
de Operación
Settle Date -Trade Date1661 x Resta de dos columnas
6 Fecha de Emisión Fecha de emisiónDate Issued Date 20/08/2013 x
Maturity Date / Maturity Date para Directos (Vencimiento de la emisión)
7 Fecha de Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la EmisoraEnd Date 18/11/2017 x End Date para Reportos (Vencimiento de la operación)
8 Fecha de Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/04/2013 x
9 Broker Identificar de broker
Varchar
por cuál se está
TradeRole.Agent
operando Broker XX x ¿Broker o Agente/Custodio?
10 Tipo de Operación Sentido de la operación
Varchar, si es una compra
Is Buy/Sell
o venta Buy/Sell x
11 Producto Directo, Reporto Varchar Product Type REPO x
12 Instrumento Nombre de instrumento
Varcharde Renta Fija
Bond.Product
Negociado.Subtype
Por
BONDE
ejemplo: CETE, UMS,
x BONDE
13 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Varchar para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al NEGOCIACIÓN
NEGOCIACIÓN
o Vencimiento
x
14 Portafolio Clave de portafolio
Varchar Book BONUSDXX x
15 Código ISIN CÓDIGO ISIN Varchar Bond.PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
16 Contraparte Código RDR de la Varchar
contraparte CounterParty.External Ref 8763 x
17 Nombre Contraparte Nombre de la contraparte
Varchar CounterParty.Short
BANAMEX
Name x
18 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar Bond.PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
19 Emisora Nombre de Emisora
Varchar Bond.PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
20 Serie Serie de la emisión
Varchar Bond.PRODUCT_CODE._serie1015 x
Divisa de la operación /
Divisa de liquidación

Trade Currency /
21 Divisa Código de la divisaVarchar
de la operación Trade Currency MXN x Settle Currency
22 Fecha de concertación Fecha concertación
Date
de la operaciónTrade Date 2/03/2013 x
23 Fecha Liquidación Fecha de liquidación
Datede la operación
Trade Settle Date 2/05/2013 x
24 Fecha Valor Fecha valor de la operación
Date Value Date (Transfer) 14/05/2013 x
25 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
Date original de laBond.Maturity
operación date 2/05/2013 x
26 Fecha de Vencimiento Anticipado Fecha de Vencimiento
Date Anticipado Pendiente 18/11/2017 x
27 Plazo Plazo de la operación
Number End Date - Start Date 45 x Resta de dos columnas
28 Precio de la tasa Precio de la tasa de
Number
la emisión en valor
Bond.Coupon
numérico 3.625 x
29 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Bond.Coupon Type
3,300,000.00 x
30 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Pendiente 100 x ¿A que Tasa se refiere?
31 Número Títulos Número de TítulosNumber Quantity 10000 x
32 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Number Face Value 104 x
33 Importe Nominal N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 2.9X x
34 Precio Compra Limpio Precio de CompraNumber
Limpio Trade Price 106 x
35 Yield de Precio de Compra cálculo de la YieldNumber
sobre el precio de
Pricer
compra.
Measure
Por default
103.5debe traer 8xdecimales
Pricer Measure

36 Precio de Mercado cálculo de la YieldNumber

sobre el precio dePricer.CA_MARKET_PRICE
mercado. Por default debe traer
106 8x decimales. Pricer.CA_MARKET_PRICE
Pricer Measure

37 Costo Promedio (N° de Títulos * Precio

NumberLimpio) / Títulos)
Pricer.AVG_PRICE_CLEAN
- en calypso 330,000,000.00
es el AVG_PRICE_CLEAN
x Pricer.AVG_PRICE_CLEAN
38 Precio de Venta Precio Limpio de Venta
Number Trade Price 343,200,000.00 x
39 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 349,800,000.00 x
40 Costo de la Operación N° Títulos * PrecioNumber
de Compra Limpio
Principal Amount341,550,000.00 x
41 Valor de Mercado N° Títulos * PrecioNumber
de Mercado Pricer Measure 1,399,200,000.00x
42 Costo Promedio de la Posición N° Títulos * CostoNumber
Promedio Pricer Measure 13,200,000.00 x
43 Valor de Venta N° Títulos * PrecioNumber
Venta Principal Amount877228.88 x
44 Sobre/Bajo Precio N°Títulos*(PrecioNumber
de Compra - Valor
Pricer
Nominal
Measure
Unitario)
6,600,000.00 x
45 Intereses Devengados ((Valor Nominal Operación*Tasa
Number Nominal)/360)*Días
Pricer Measure Corridos
1/03/4677
Cupón x Pricer.ACCRUAL_BO
46 Valuación Valor de MercadoNumber
- Valor Nominal Operación
Pricer Measure 1,392,600,000.00x
47 Premio Es la tasa de premio
Number
para operaciones
Custome
de reporto
Filed_Fee.
y préstamo
Billing
1/03/4569
de
Rate
valores.
x Campo Custom
48 Resultado Realizado Valor de Venta - Costo
Number
Promedio deRealized
la Posición 124,567,899.00 x Se extrae del Liquidation Report.
Trade Status:
CANCELED = SI
49 Usuario Aplicó Cancelación SI/NO Varchar PEND_CANCEL = SI
NO X Informado por SIRE cuando Trade Status = CANCELED, PEND_CANCEL
50 Razón/Motivo de Cancelación Commentarios Varchar No disponible Cancelación por solicitud
X de clienteInformado por SIRE
51 Viajó al BO SI/NO Varchar No disponible SI x Informado por SIRE
52 Cuentas de Indeval origen Número de cuenta
Number
de participante Payer.Agent.Account
de donde saldrán los títulos
20150081 x
53 Cuentas de Indeval destino Número de cuenta
Number
de participante Receiver.Agent.Account20130081
de donde se recibirán los títulos x
54 Número de cupón Número de cupónNumber Pendiente: Nombre del campo 13
en Calypso
x (Gap Calypso)
Gap Calypso
55 Contrato Número de contrato
Number
de cliente (Entidad
TRADE_KEYWORD._contractNumber
de banco '0074' (4)
7,401E+15
+ Sucursal/Oficina
x donde se aperturó el contrato(4) + Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10))
56 Nombre de cliente Nombre de clienteVarchar CounterParty.FullLuis
NameRamirez x
57 Nombre de ejecutivo Nombre de ejecutivo
Varchar
que esta realizando
TRADE_KEYWORD._executive
la operación
Rogelio Cisneros x
58 Extensión de ejecutivo Número de extensión
Varchar
de ejecutivo No disponible 65349 x No está solicitado este campo en DDFF
59 Importe Neto Importe neto a liquidar
Numberen la operación
Transfer Amount 124,567,899.00 x
60 ISR Retención de impuesto
Numberde la operación
Transfer Amount 2 32897 x Transfer Type = ISR, ISR_FX
61 Monto de la Demanda Importe de la operación
Number Transfer Amount 1328,567,899.00 x
62 Monto a Liquidar Importe a pagar alNumber
cliente Transfer Amount 1428,567,899.00 x
63 Tipo de Monto Identifica si es realVarchar
o nominal IBD Trade Gap Calypso
Nominal X Gap Calypso
64 Plaza Número de la plaza.
Number
Ej. 917,919,001,800,900.
CounterpartEste
attribute.Country917
campo se encuentrax enbebido dentro
Informado
del contrato,
por SIRE
son los primeros 3 digitos del contrato
65 Cuenta Cuenta Bursátil Producto
Number22 de BUC(10))
TRADE_KEYWORD._contractNumber
22 x
66 Sucursal Sucursal/Oficina donde
Varchar
se aperturóNo
el disponible
contrato(4) 55 x Informado por SIRE
Directo (Sin sobretasa) = Trade Price Directo (Sin sobretasa) = Trade Price
Directo (Con sobretasa) = TRADE_KEYWORD.Tir y Directo (Con sobretasa) = TRADE_KEYWORD.Tir y
67 Tasa Pactada Tasa pactada de laNumber
operación a cuatro
TRADE_KEYWORD._FOMargin
decimales 1/03/4567 x TRADE_KEYWORD._FOMargin
68 Tasa Corro Tasa corro de referencia
Numbera cuatro decimales
Pendiente 1/03/5567 x
69 Usuario Indica el usuario que
Varchar
registró la operación
Trader en el sistema
CL45687 x
70 Clave de Operación Clave de la operación.
NumberEj. 200,300,210,310
No disponible 200 x Si corresponde a un catálogo, debe inforarlo SIRE
71 Fecha Valor Fecha valor a la que
Date
fue contratadaValue
la operación:
Date (Transfer)
mismo
24.00día, 24, 48, 72x y 96
72 Número de Cupón Vigente Número de cupónNumber
vigente Pendiente: Nombre del campo en
2 Calypso
x (Gap Calypso)
Gap Calypso
73 Precio Sucio Precio sucio Number Dirty Price 99.12 x
74 Remark de la confirmación En este campo seNumber
graban datos de la
Pendiente
confirmación por el prematch. x Campo de texto libre
75 Tipo de Cierre Tipo de cierre. Ej FVarchar
oS TRADE_KEYWORD.Broker
F x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Emisiones

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Deal Calypso Número de deal Calypso
Number Trade Id 7756 x
Product Type
3 Tipo de Evento Nombre de tipo de
Varchar
evento que estáProduct
teniendo
SubtypeCorte
la emisión, Ejemplo:
de CupónCorte
x de Cupón, Amortización, Pago de Intereses, Canje o puede si puede estar relacionada con una nota estr
4 Fecha Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 43057 x
5 Fecha de Inicio de la emisión Fecha de inicio deDate
la emisión Issued Date 41961 x
6 Fecha de Vencimiento de la Emisión Fecha vencimiento
Date
de la emisión Maturity Date 43423 x
7 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Coupon Start Date 41354 x
8 Plazo Remanente Emisión Resta: Fecha Vencimiento
Number Emisora Maturity
- Fecha Operación
Date – Trade Date41353 x Resta de dos columnas
9 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 41445 x
10 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación
Number - Fecha último
Accrual
Cupón
Days 91 x
11 Número de Cupón Número de cupónNumber
vigente Pendiente: Nombre del campo en
2 Calypso
x (Gap Calypso)
Gap Calypso
12 Fecha Valor Fecha valor a la que
Date
fue contratadaValue
la operación:
Date (Transfer)
mismo día, 24, 48,
2472x y 96
13 Contraparte Código de Contraparte
Varchar CounterParty.External Ref 44005 x
14 Nombre de la Contraparte Nombre de la Contraparte
Varchar CounterParty.Short
BANAMEX
Name x
15 Código Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
16 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
17 Emisora Nombre de Emisora
Varchar PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
18 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 171214 x
19 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Currency USD x
20 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed/Floating x
21 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Varchar
decimales Coupon 3.625 x
22 N° Títulos Número de TítulosVarchar Quantity 3300000 x
23 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Varchar Face Value 100 x
24 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 3300000000 x
25 Intereses Cobrados Moneda Origen ((Valor Nominal Operación*Tasa
Number Nominal)/360)*Días
SettlementAmount3023854.17
Corridos Cupón x
26 Tipo de Cambio FIX El tipo de cambio Number
(FIX) es determinado
FX Rate
por el Banco de México
130.256
con base
x en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo.
27 Intereses Cobrados Moneda Local Intereses Cobrados
Number
Moneda Origen*Tipo
SettlementAmount
de Cambio39387514.83
FIX
* FX RateSettlementAmount
x revaluado
SettlementAmount
en MXN revaluado en MXN
28 Nombre de Corporate Action Nombre de la acción
Varchar
corporativa Product Description x
29 Con/sin pérdida Definir la operación
Varchar PRODUCT_CODE._structuredNote
Con Pérdida x Ver C102 Emisiones
30 Exenta la Emisión Indica si la emisión
Varchar
está Exenta (Si/No)
PRODUCT_CODE._TaxExempt
Si x Ver C102 Emisiones
Class

Bond = Cuponado Bond = Cuponado

31 Tipo de emisión Indica el tipo de emisión,
Varchar si está a descuento
BondMMDiscount
o en rendimiento
Descuento
= A descuento x BondMMDiscount = A descuento
32 Índice de Referencia Nombre del indiceVarchar
de referencia Rate Index x
33 Valor de Índice Valor del indice deVarchar
referencia Pendiente: Nombre del campo en Calypso
x
34 Spread Representa una cantidad
Varchar (positiva oRate
negativa)
Index Spread
resultante de valor de derivado
x implícito en la operación, que se debe añadir a la tasa base para determinar la tasa final a pagar en
35 Periodicidad de pago de cupón Periodicidad de pago
Varchar
de cupón Coupon Frequency 182 x
36 Convención para el cálculo de intereses Convención para el
Date
cálculo de intereses
Bond Day Count Act/360 x
37 Payment Rule Varchar Pendiente Adjustment
38 Conveción de Días inhabiles Indica la fecha a laDate
que se mueve elDate
pagoRoll
en caso queFollowing
la fecha a liquidar
x caiga en un dia inhabil.
39 Plazo original de la emisión Plazo original de la
Number
emisión Pendiente x
40 Valor Nominal Unitario Actualizado Valor Nominal Unitario
Number ActualizadoCurrent Face Value x
41 Tipo de Bono Nombre de tipo de
Varchar
bono (Bond Type)
Bond.Product Subtype
GDNS x
42 Fecha de cálculo de próximo cupón Fecha de cálculo de
Date
próximo cupónNext Coupon Date 42271 x
Emisor = Issuer_Attr,_leAccountingSector
43 Sector Sector al que pertenece
Varcharla emisión:Issue_Attr._sector
Gubernamental, GBancario,
ubernamental
Privado,x Integrante del sistema
EmisiónFinanicero.
= Issue_Attr._sector
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Posición

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Cuentas de orden ID de la cuenta deVarchar
orden Pendiente x
3 N° Cliente Información de PU
Number CounterParty.Attribute._PUNumber
D0042707 x
4 Fecha Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 18/11/2017 x
5 Plazo Remanente Emisión Resta: Fecha Vencimiento
Varchar Emisora Maturity
- Fecha Operación
Date - Trade Date 1661 x Resta de dos columnas
6 Duración Plazo RemanenteNumber
Emisión/360 (Maturity Date - Trade
4.61 Date)/360 x Fórmula
7 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Coupon Start Date 21/03/2013 x
8 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/06/2013 x
9 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación
Number - Fecha último
Accrual
Cupón
Days 42 x
10 Plazo Remanente Cupón Resta: Fecha Próximo
Number
Cupón - Fecha
Next
Operación
Coupon Date - Trade Date48 x Resta de dos columnas
11 Periodicidad de Cupón Periodicidad de pago
Varchar
de cupón Coupon Frequency
91D x
12 Premio Importe de premio
Number Transfer Amount 89654 x
13 Tasa Premio Tasa premio a cuatro
Varchar
decimales Internal Repo Rate 1/03/4097 x
14 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Varchar para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al Negociación
NEGOCIACIÓN
o Vencimientox
15 Tipo de Posición Tipo de posición aVarchar
la que pertenecePendiente:
la operación.
Nombre
Ej. Posición
Posición
del campo
Propia
propia,
en Posición
Calypso
x de Terceros, etc
16 Contraparte Código de la contraparte
Varchar CounterParty.External Ref 8763 x
17 Portafolio Nombre de tipo de
Varchar
portafolio Book BONUSDYY x
Product Type
18 Producto Clave de productoVarchar Product SubtypeBond x
19 Subproducto Clave de subproducto
Varchar Bond.Product Subtype
UMSB x
20 Código ISIN Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
21 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
22 Emisora Nombre de la Emisora
Varchar PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
23 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 12345 x
24 Custodia Identificador de custodio
Varchar TradeRole.Agent INDEVAL x
Divisa de la operación /
Divisa de liquidación

Trade Currency /
25 Divisa Origen Código de la divisaVarchar
de la operación Trade Currency USD x Settle Currency
26 Saldo Divisa Origen Saldo /Montos con
Number
base en la divisaSaldo
origen
Divisa Origen
10,000.00 x Campo custom existente en RFI
27 Saldo en MXP Saldos /Montos convertidos
Number en pesos
Saldo
(Saldos
en MXP
Divisa Origen*TC.Divisa
133,415.00 xOrigen vs MXP) Campo custom existente en RFI
28 Saldo en USD Saldos /Montos convertidos
Number en pesos
Saldo
(Saldos
en USD
Divisa Origen*TC.Divisa
10 xOrigen vs USD) Campo custom existente en RFI
29 T.C. Divisa Origen vs MXP Tipo de Cambio de
Number
Divisa Origen a MXP
Tipo de Cambio Divisa Origen
133.415
vs MXP
x Campo custom existente en RFI
30 T.C. Divisa Origen vs USD Tipo de Cambio de
Number
Divisa Origen a USD
Tipo de Cambio Divisa Origen vs 1USD
x Campo custom existente en RFI
31 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed/Floating x
32 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Coupon 3.625 x
33 N° Títulos Número de TítulosNumber Quantity 3,300,000.00 x
34 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Number Face Value 100 x
Pricer Measure

35 Costo Promedio (N° de Títulos * Precio

NumberLimpio) / Títulos)
Pricer.AVG_CLEAN_PRICE
104.25 x Pricer.AVG_CLEAN_PRICE
36 Yield de Costo Promedio cálculo de la YieldNumber
sobre el precio promedio.
Pricer Measure
Por defecto debe
2/08/2016
traer 8 xdecimales
Pricer Measure

37 Precio de Mercado Precio Limpio de Mercado

Number Pricer.CA_MARKET_PRICE
103.5 x Pricer.CA_MARKET_PRICE
38 Yield de Precio de Mercado cálculo de la YieldNumber
sobre el precio de
Pricer
mercado.
Measure
Por defecto
340.944.698
debe traerx8 decimales.
39 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 330,000,000.00 x
40 Costo Promedio de la Posición N° Títulos * CostoNumber
Promedio Pricer Measure 344,025,000.00 x
41 Sobre / Bajo Precio N° Títulos*(CostoNumber
Promedio - ValorPricer
NominalMeasure
Unitario)14,025,000.00 x
Pricer Measure

42 Intereses Devengados ((Valor Nominal Operación*Tasa

Number Nominal)/360)*Días
Pricer.ACCRUAL_BO
1,395,625.00
Corridos Cupón x Pricer.ACCRUAL_BO
43 Valor de Mercado N° Títulos * PrecioNumber
de Mercado Pricer Measure 341,550,000.00 x
44 Valuación Valor de MercadoNumber
- Costo PromedioPricer
de laMeasure
Posición -2,475,000.00 x
45 Rating S&P Rating de las bases
Number
corporativas deNo
Valmer
Disponible No Disponible x
46 Posición Estatus de la posición,
Varchar
está puede ser
Pendiente:
vigente oNombre
vencida
VIGENTE/VENCIDA
del campo en Calypso
x
47 Área de Negocio Nombre dela mesa
Varchar
o área de negocio
TRADE_KEYWORD._tradingdesk
que realizo la operación
COAP x
48 Estructura asociada a la nota estructurada (si procede). Nombre de la estructura
Varcharasociada aPendiente:
la nota de Nombre
crédito
NOdel campo en Calypso
x
49 Centro Contable Oficina gestor al que
Varchar
está asignadoPendiente
el cliente 112397 x
50 Título Asociado Derivado Identificador si el Varchar
título está asociado
Pendiente:
a un derivado
Nombrexx del campo en Calypso
x
51 Contrato Número de contrato
Number
de cliente (Entidad
TRADE_KEYWORD._contractNumber
de banco '0074' (4)
7,401E+15
+ Sucursal/Oficina
x donde se aperturó el contrato(4) + Cuenta Bursátil Producto 22 de BUC(10))
52 Cuentas de Indeval origen Número de cuenta
Number
de participante Account
de donde1 saldrán los títulos
20150081 x
53 Cuentas de Indeval destino Número de cuenta
Number
de participante Account
de donde2 se recibirán los
20130081
títulos x
54 Persona Jurídica Persona Física o Moral
Varchar Acc.Attr._juridicalPersonality
Moral x
55 Precio Sucio Precio sucio Number Dirty Price 99.9 x
Directo (Sin sobretasa) = Trade Price Directo (Sin sobretasa) = Trade Price
Directo (Con sobretasa) = TRADE_KEYWORD.Tir y Directo (Con sobretasa) = TRADE_KEYWORD.Tir y
56 Tasa Pactada Tasa pactada a cuatro
Number
decimales TRADE_KEYWORD._FOMargin 1/03/5678 x TRADE_KEYWORD._FOMargin
57 Fecha Valor Fecha valor a la que
Date
fue contratadaValue
la operación:
Date (Transfer)
mismo día, 24, 48,
2472x y 96
58 Plazo Fecha Valor El plazo de fecha valor
Numberes igual a la End
Fecha
Date
Vencimiento-Fecha
- Value Date (Transfer)
Valor35 x Resta de dos columnas
59 Tasa de Descuento Tasa de descuentoNumber
a cuatro decimales
Pendiente: Nombre del 1/02/5678
campo en Calypso
x
60 Tasa Real Tasa real a cuatroNumber
decimales Pendiente: Nombre del 1/03/5699
campo en Calypso
x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Resultado por Operación (Activos y Pasivos)

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Operación Fecha de realización
Date
de la operación
Trade Date 2/05/2013 x
3 Fecha Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 18/11/2017 x
4 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Coupon Start Date 21/03/2013 x
5 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/06/2013 x
6 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación
Number - Fecha último
Accrual
Cupón
Days 42 x
7 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Varchar para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al Negociación
NEGOCIACIÓN
o Vencimientox
8 Instrumento Nombre de instrumento
Varcharde Renta Fija
Bond.Product
Negociado.Subtype
Por
CETE
ejemplo: CETE, UMS,
x BONDE
9 Portafolio Nombre de tipo de
Varchar
portafolio Book BONUSDXX x
10 Emisión Clave de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE.clavePizarra
MEX3.625 x
11 Código ISIN Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
12 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
13 Emisora Nombre de la Emisora
Varchar PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
14 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 12345 x
Trade Currency /
15 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Settle Currency USD x
16 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed/Floating x
17 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Coupon 3.625 x
18 N° Títulos Número de TítulosNumber Quantity 3,300,000.00 x
19 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Number Face Value 100 x
20 Precio Promedio Es el precio limpioNumber Pendiente 104.25 x No disponible en el Liquidation Report.
21 Precio de Mercado Precio Limpio de mercado
Number Pendiente 0 x No disponible en el Liquidation Report.
22 Precio de Venta Precio Limpio de Venta
Number Trade Price 103.5 x
23 Intereses Periodificados Moneda Origen ((N° Títulos*ValorNumber
Nominal Unitario)*Tasa
Accrual Nominal)/360
33,229.17 x
24 Amortización Yield Moneda Origen (N° Títulos * (Precio
Number
Promedio - Valor
Pendiente
Nominal Unitario))/360
8,443.71
25 Valuación Moneda Origen N° Títulos (Precio Number
Mercado - PrecioPendiente
Promedio) -2,475,000.00
26 P&L Moneda Origen N° Títulos (Precio Number
Venta - Precio Promedio)
Pendiente 0
27 Tipo de Cambio FIX El tipo de cambio Number
(FIX) es determinado
FX Rate
por el Banco de México
130.256
con base
x en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo.
28 Intereses Periodificados Moneda Local Intereses Periodificados
NumberMoneda Origen*Tipo
Pendiente de Cambio
432,829.83
FIX
29 Amortización Yield Moneda Local Amortización Yield
Number
Moneda Origen*Tipo
Pendiente
de Cambio 109,984.37
FIX
30 Valuación Moneda Local Valuación Moneda
Number
Origen*Tipo de Pendiente
Cambio FIX 32,238,360.00
31 Resultado Realizado Moneda Local Resultado Realizado
Number
Moneda Origen*Tipo
Realizedde
* FX
Cambio
Rate FIX 0 x Se extra del Liquidation Report
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Revaluación de la Posición de Divisas (CR)

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Libro Contable Clave de accounting
Varchar
book Nombre pendiente
NEGOCIACIÓN x
3 Portafolio Clave de trading book
Varchar Trading Book BONDUSDYY x
4 Producto Clave de productoVarchar Producto Repo x
5 Subproducto Clave de subproducto
Varchar Subproducto UMSB x
6 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
7 Emisora Nombre de la Emisora
Varchar PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBFED x
8 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 12345 x
9 Divisa Origen Clave de divisa Varchar Divisa Origen USD x
10 Saldo Anterior Posición Vencida Divisa Origen Saldo Anterior Posición
Number Vencida Divisa
SaldoOrigen
Anterior Posición
-5,250,000.00
Vencida Divisa
x Origen
11 T. C. Anterior Divisa Origen vs MXP Tipo de Cambio anterior
Numberde divisa Origen
Tipo dea Cambio
MXP anterior Divisa
133.104Origen
x vs MXP
12 Saldo Anterior Posición Vencida en MXP Saldo Anterior Posición
Number Vencida enSaldo
MXP Anterior Posición
-69,879,600.00
Vencida Revaluada
x
13 T. C. Actual Divisa Origen vs MXP Tipo de Cambio actual
Numberde divisa Origen
Tipo aCambio
MXP Actual Divisa133.415
Origen vsx MXP
14 Variación en Tipo de Cambio T.C actual de divisa
Number
Origen a MXP - Variacion
T.C anterior
en de
el Tipo
divisadeOrigen
Cambioa3MXP
11 x
15 Saldo Anterior Posición Vencida Revaluada Saldo Anterior Posición
Number Vencida Divisa
SaldoOrigen*T.
AnteriorC.
Posicion
Actual
-70,042,875.00
Divisa
VencidaOrigen
Revaluada
x vs MXP
16 Revalorización de Día Saldo Anterior Posición
Number Vencida Revaluada
Saldo Anterior
- SaldoPosición
Anterior
-163,275.00
Vencida
PosiciónRevaluada
Vencida
x en
- Saldo
MXP Anterior
Resta dePosición
dos columnas
Vencida Revaluada
14 Revalorización Acumulada de Mes Saldo Mensual Anterior
Number Posición Vencida
No disponible
Revaluada -1,278,889.55
- Saldo Mensual Anterior
x Posición Vencida
Calculado
enpor
MXPSIRE
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Periodificación de Intereses / Yield de Día

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Operación Fecha de realización
Date
de la operación
Trade Date 2/05/2013 x
3 Fecha Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 18/11/2017 x
4 Plazo Remanente Emisión Resta: Fecha Vencimiento
Varchar Emisora Maturity
- Fecha Operación
Date - Trade Date 1661 x Resta de dos columnas
5 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Coupon Start Date 21/03/2013 x
6 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/06/2013 x
7 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación
Number - Fecha último
Accrual
Cupón
Days 42 x
8 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Varchar para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al Negociación
NEGOCIACIÓN
o Vencimientox
9 Portafolio Nombre de tipo de
Varchar
portafolio Book BONUSDXX x
10 Emisión Clave de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE.clavePizarra
MEX3.625 x
11 Código ISIN Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
12 Emisora Nombre de Emisora
Varchar Issuer GOBIERNO FEDERAL
x
13 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Trade Currency USD x
14 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed/Floating x
15 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Coupon 1/01/4539 x
16 N° Títulos Número de TítulosNumber Quantity 3,300,000.00 x
17 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Number Face Value 100 x
Pricer Measure

18 Precio Promedio Precio Limpio Promedio

Number Pricer.AVG_CLEAN_PRICE
104.25 x Pricer.AVG_CLEAN_PRICE
19 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 330,000,000.00 x
Pricer Measure

20 Intereses Periodificados Moneda Origen ((Títulos*Valor Nominal

Number Unitario)*Tasa
Pricer.ACCRUAL_BO
Nominal)/36033,229.17 x Pricer.ACCRUAL_BO
Pricer Measure

21 Precio promedio por Yield t-1 PREM_DISC_YIELDNumber Pricer.PREM_DISC_YIELD en T-1

105 x Pricer.PREM_DISC_YIELD en T-1
Pricer Measure

22 Precio promedio por Yield t PREM_DISC_YIELDNumber Pricer.PREM_DISC_YIELD

105.5 x Pricer.PREM_DISC_YIELD
23 Amortización Yield Moneda Origen (N° Títulos * (Precio
Number
Promedio - Valor
Pricer
Nominal
Measure
Unitario))/360
8,443.71 x
24 Rendimiento en moneda de Origen cálculo de rendimiento
Numberen monedaPricer
origenMeasure 10,000.00 x
25 Tipo de Cambio FIX El tipo de cambio Number
(FIX) es determinado
Fx Rate
por el Banco de México
130.256
con base
x en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo.
26 Intereses Periodificados Moneda Local Intereses Periodificados
NumberMoneda Origen*Tipo
Pricer Measure
de Cambio
* 432,829.83
Fx Rate
FIX x Multiplicación de dos columnas
27 Amortización Yield Moneda Local Amortización Yield
Number
Moneda Origen*Tipo
Pricer de
Measure
Cambio* 109,984.37
FIX
Fx Rate x Multiplicación de dos columnas
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Resultados Acumulados de Mes (Estanco)

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Operación Fecha de realización
Date
de la operación
Trade Date 2/05/2013 x
3 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Date para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al Negociación
NEGOCIACIÓN
o Vencimientox
4 Portafolio Nombre de tipo de
Varchar
portafolio Book BONUSDYY x
5 Tipo Valor Clave de Tipo Valor
Varchar
en Valmer PRODUCT_CODE.tipoValor
XX x
6 Instrumento Clave de instrumento
Varchar Product Subtype UMS x
7 Emisora Nombre de Emisora
Varchar Issuer GOBIERNO FEDERAL
x
8 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Trade Currency USD x
9 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Coupon 3.625 x
10 Valor Nominal Unitario Valor Nominal deNumber
Mercado Face Value 100 x
Pricer Measure

11 Precio Mercado Precio Limpio de mercado

Number Pricer.CA_MARKET_PRICE
103.5 x Pricer.CA_MARKET_PRICE
Pricer Measure

12 Precio Promedio Precio Limpio Number Pricer.AVG_PRICE_CLEAN

104.25 x Pricer.AVG_PRICE_CLEAN
13 Precio Venta Precio al que se acordó
Numberla venta. Trade Price 103.5 x
Pricer Measure

14 Intereses Periodificados Moneda Origen ((N° Títulos*ValorNumber

Nominal Unitario)*Tasa
Pricer.ACCRUAL_BO
Nominal)/360
33,229.17 x Pricer.ACCRUAL_BO
15 Amortización Yield Moneda Origen (N° Títulos * (Precio
Number
Promedio - Valor
Pricer
Nominal
Measure
Unitario))/360
8,443.71 x
16 Valuación Moneda Origen N° Títulos (Precio Number
Mercado - PrecioPricer
Promedio)
Measure -2,475,000.00 x
17 Resultado Realizado Moneda Origen N° Títulos (Precio Number
Venta - Precio Promedio)
Realized 0 x Se extrae del Liquidation Report
18 Tipo de Cambio FIX El tipo de cambio Number
(FIX) es determinado
FX Rate
por el Banco de México
130.256
con base
x en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo.
19 Intereses Periodificados Moneda Local Intereses Periodificados
NumberMoneda Origen*Tipo
Pricer Measure
de Cambio
* 40,678.89
FX Rate
FIX x Multiplicación de dos columnas
20 Amortización Yield Moneda Local Amortización Yield
Number
Moneda Origen*Tipo
Pricer de
Measure
Cambio* 109,984.37
FIX
FX Rate x Multiplicación de dos columnas
21 Valuación Moneda Local Valuación Moneda
Number
Origen*Tipo de Pricer
Cambio Measure
FIX * 32,238,360.00
FX Rate x Multiplicación de dos columnas
22 P&L Moneda Local Resultado Realizado
Number
Moneda Origen*Tipo
Pricer Measure
de Cambio
* FXFIX
Rate 0 x Multiplicación de dos columnas
23 Valorización (Desliz Cambiario) Resultado de valorización
Number de posición
Pricer
vencida
Measure
para RFN. Este cálculo0 es
x realizo actualmente ya en Calypso, y se está realizando por emisión (udis, pesos).
24 Rendimiento de títulos cupón cero Valor de rendimiento
Number
de cupón cero
Pricer Measure 0 x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Renta Fija España

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha de Emisión Fecha de emisiónDate
de instrumento Issued Date 6/23/2011 x
3 Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 7/23/2011 x
4 Emisora Nombre de la emisora
Varchar PRODUCT_CODE.clavePizarra
M160616 x
5 Código ISIN Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
MX0MGO0000O5x
6 Rating por Empresa Calificadora - S&P Rating de la empresa
Varchar
otorgado porNo
S&Pdisponible #NAME? x
7 Rating por Empresa Calificadora Moody's Rating de la empresa
Varchar
otorgado porNo
Moody's
disponible #NAME? x
8 Rating por Empresa Calificadora Fitch Rating de la empresa
Varchar
otorgado porNo
Fitch
disponible #NAME? x
9 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Security CurrencyMXN x
10 Tipo de Interés Clave de tipo de interés
Varchar Coupon Type Fixed/Floating x
11 Tasa Nominal Tasa Nominal Number Coupon 6.25 x
12 N° de Títulos Número de TítulosNumber Quantity 160880908 x
13 Valor Nominal de la Emisión Valor Nominal deNumber
la Emisión Custom Balance 16088090.8 x Quantity * Face Value
14 Costo Promedio Posición N° Títulos * CostoNumber
Promedio Custom Balance 17512896.26 x
15 Plusvalía (Valor de Mercado
Number
-Costos Promedio)
Custom
-Intereses
Balance
devengados x
16 Minusvalía (Valor de Mercado
Number
-Costos Promedio)
Custom
-Intereses
Balance
devengados
-138.604 x
17 Intereses Devengado ((Valor Nominal Operación*Tasa
Number Nominal)/360)*Días
Custom Balance Corridos16,532
Cupón x
18 Valor Mercado/Contable N° Títulos * PrecioNumber
de Mercado Custom Balance 17390824.92 x
19 Fecha Última Amortización Fecha Última Amortización
Date Redemption Date 1/01/2001 x
20 Periodicidad de Intereses Clave de la periodicidad
Varcharde intereses
Coupon
(M, T, Frecuency
S, A) S x
21 Monto en Circulación cálculo de monto Number
en circulación Pendiente 1,56E+16 x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Deudores/Acreedores y Doble Colateralización

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Concertación/Inicio Fecha de concertación
Date de Reporto Trade Date 2/05/2013 x
3 Fecha Operación Emisora Fecha de inicio deDate
operación de la Emisora
Pendiente 2/05/2013 x
4 Fecha Vencimiento Fecha de vencimiento
Date de Reporto End Date 18/11/2017 x
5 Plazo Remanente Emisión Resta: Fecha Vencimiento
Number Emisora Maturity
- Fecha Operación
Date - Trade Date 1661 x
6 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Bond.Start Coupon Date
20/04/2013 x
7 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Bond.Next Coupon Date
20/04/2013 x
8 Folio de la operación Front Folio de la operación
Number
en STAR External Reference 123456 x
9 Folio de la operación Back Folio de la operación
Number
en Calypso Trade Id 789012 x
10 Tipo Operación Sentido de la operación:
VarcharC = compra
Is :Buy/Sell
Deudor ; V = venta:Acreedor
Buy/Sell x
11 Libro Contable (Accounting Book) Intencionalidad deVarchar
tenencia contable
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
NEGOCIACIÓN x
12 Portafolio Clave de portafolio
Varchar Book BONUSDXX x
13 Emisora Nombre de la emisora
Varchar Bond.PRODUCT_CODE._calvePizarra
MEX3.625 x
14 Código ISIN Código ISIN Varchar Bond.PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
15 Contraparte Clave de la contraparte
Varchar CounterParty.External Ref440012 x
16 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Trade Currency UDIS x
17 Plazo de Reporto Plazo de contratación
Number
de Reporto End Date - Start Date
3 DÍAS x Resta de dos columnas
18 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Repo Interest Type
FIXED/FLOATING x
19 Tasa Premio Tasa premio a cuatro
Varchar
decimales Internal Repo Rate 3.625 x
20 Premio Importe de premio
Number Pendiente: Nombre del campo en Calypso
x Campo Custom
21 N° Reportos Número de Reportos
Number Quantity 550 x
22 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Number Bond.Face Value 100 x
23 Precio Pactado Precio al que fue pactado
Number el reportoTrade Price 99.9 x
24 Yield de Precio Pactado cálculo de la YieldNumber
sobre el precio pactado
Pendiente: Nombre
2.66
del campo en Calypso
x
25 Precio de Mercado Precio en el mercado
Number
de reporto Pendiente: Nombre del campo100
en Calypso
x
26 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 343200000 x
27 Valor de Reporto Reportos * PrecioNumber
Pactado Pendiente: Nombre del campo
54945
en Calypso
x
28 Valor de Mercado de Reporto Reportos* Precio Number
de Mercado Pendiente: Nombre del campo
55000
en Calypso
x
29 Valuación Valor de MercadoNumber
- Valor de Reporto
Pendiente: Nombre del campo-55
en Calypso
x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Cortes de Cupón

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Operación Fecha de realización
Date
de la operación
Trade Date 20/06/2013 x
3 Fecha Vencimiento Emisora Fecha de vencimiento
Date de la emisiónMaturity Date 18/11/2017 x
4 Fecha Último Cupón Fecha de último pago
Datede cupón Coupon Start Date 21/03/2013 x
5 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/06/2013 x
6 Días Corridos Cupón Resta: Fecha Operación
Number - Fecha último
Accrual
Cupón
Days 91 x
7 Libro Contable Se asigna si es Disponible
Varchar para la venta
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
o al Negociación
NEGOCIACIÓN
o Vencimientox
8 Portafolio Nombre de tipo de
Varchar
portafolio Book BONUSDXX x
9 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
10 Emisora Nombre de Emisora
Varchar PRODUCT_CODE.clavePizarra
GOBIERNO FEDERAL
x
11 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 171214 x
12 Código Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
13 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Currency USD x
14 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed, Floating x
15 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Varchar
decimales Coupon 3,625 x
16 N° Títulos Número de TítulosVarchar Quantity 3300000 x
17 Valor Nominal Unitario Valor Nominal Unitario
Varchar Face Value 100 x
18 Valor Nominal Operación N° Títulos * Valor Number
Nominal UnitarioNominal 3300000000 x
19 Intereses Cobrados Moneda Origen ((Valor Nominal Operación*Tasa
Number Nominal)/360)*Días
SettlementAmount3023854.17
Corridos Cupón x
20 Tipo de Cambio FIX El tipo de cambio Number
(FIX) es determinado
FX Rate
por el Banco de México
130,256
con base
x en un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo.
21 Intereses Cobrados Moneda Local Intereses Cobrados
Number
Moneda Origen*Tipo
SettlementAmount
de Cambio39387514.83
FIX
* FX Rate x
 PROYECTO CALYPSO RENTA FIJA NACIONAL
Depósitos y Retiros de Títulos

ID Campo Descripción Tipo Campo Calypso Valor Calypso Revisado Comentario

1 Fecha y hora de Proceso Fecha y hora de generación
Date de la consulta
VAL_DATEo reporte 13:45:56 30/08/2013
x
2 Fecha Concertación Fecha de concertación
Date de Reporto Trade Date 2/05/2013 x
3 Fecha Vencimiento Fecha de vencimiento
Date de la EmisoraMaturity Date 18/11/2017 x
4 Fecha Próximo Cupón Fecha de próximoDate
pago de cupón Next Coupon Date 20/04/2013 x
5 Folio de la operación Front Folio de la operación
Number
en STAR External Reference 3/01/2238 x
6 Folio de la operación Back Folio de la operación
Number
en Calypso Trade Id 789012 x
7 Tipo Operación Sentido de la operación:
VarcharC = compra:
Is Buy
Depósito
/ Sell ; V = venta:
Depósito/Retiro
Retiro x
8 Libro Contable Intencionalidad deVarchar
tenencia contable
TRADE_KEYWORD.PortfolioCategory
NEGOCIACIÓN x
9 Portafolio Clave de portafolio
Varchar Book BONUSDXX x
10 Código ISIN Código ISIN Varchar PRODUCT_CODE.ISIN
US71654QAU67 x
11 Contraparte Clave de la contraparte
Varchar CounterParty.External Ref440012 x
12 Divisa Código de tipo deVarchar
divisa Trade Currency UDIS x
13 Tipo Tasa Clave de tipo de tasa
Varchar Coupon Type Fixed / Floating x
Pricer Measure

14 Costo Promedio / Adquisición Muestra el costo promedio

Number de la posición
Pricer.AVG_PRICE_CLEAN
99.9 x Pricer.AVG_PRICE_CLEAN
15 Tasa Nominal Tasa nominal a cuatro
Number
decimales Coupon 3,625 x
16 N° Títulos Número de TítulosNumber Quantity 550 x
17 Yield de Costo Promedio cálculo de la YieldNumber
sobre Costo Promedio
Pricer Measure 2.78 x
Pricer Measure

18 Precio de Mercado Precio de mercado

Number
de título Pricer.CA_MARKET_PRICE 99 x Pricer.CA_MARKET_PRICE
19 Yield de Precio de Mercado cálculo de la YieldNumber
sobre Precio de Mercado
Pricer Measure 2.67 x
20 Costo Promedio de la Posición N° Títulos * CostoNumber
Promedio Pricer Measure 99.8 x
Pricer Measure

21 Valor de Mercado N° Títulos * PrecioNumber

de Mercado MARKET_VALUE254,450.00 x MARKET_VALUE2
22 Valuación Valor de MercadoNumber
- Costo PromedioPricer
de laMeasure
Posición 56,789.00 x
23 Tipo Valor Tipo Valor de instrumento
Varchar PRODUCT_CODE._tipoValor
LD x
24 Emisora Nombre de Emisora
Varchar PRODUCT_CODE._clavePizarra
GOBIERNO FEDERAL
x
25 Serie Serie de la emisión
Varchar PRODUCT_CODE._serie 171214 x