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    Distribuciones Conjuntas

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    Este documento describe métodos probabilísticos para variables aleatorias continuas, incluyendo distribuciones conjuntas, marginales y condicionales. Explica cómo calcular la media y covarianza para variables aleatorias con una distribución conjunta dada y provee un ejemplo numérico.

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    Este documento describe métodos probabilísticos para variables aleatorias continuas, incluyendo distribuciones conjuntas, marginales y condicionales. Explica cómo calcular la media y covarianza para variables aleatorias con una distribución conjunta dada y provee un ejemplo numérico.

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    DISTRIBUCIONES CONJUNTAS

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    METODOS PROBABILISTICOS

    VARIABLEAS ALEATORIAS
    CONTINUAS :
    DISTRIBUCIONES CONJUNTA
    DISTRIBUCION CONJUNTA

    LAS DISTRIBUCIONES MARGINALES DE X y Y SON :


     

    g ( x) =  f ( x, y)dy
    −
    h( y ) =  f(x,y) dx
    -
    Las distribuciones condicional de las variables
    aleatorias continuas X y Y.La distribución condicional
    de la variable aleatoria Y, dado que X = x es :
    f ( x, y )
    f ( y / x) = para g( x)  0
    g ( x)
    f ( x, y )
    f ( x / y) = para h( y )  0
    h( y )

    PARA CALCULAR LA MEDIA O ESPERANZA MATEMTICA SE


    TIENE QUE :
     

     ( x, y ) = Eg ( X , Y ) =   g (x, y ) f ( x, y)dxdy


    − − 
    EJEMPLO DE APLICACION
    DOS VARIABLES ALEATORIAS TIENEN LA SIGUIENTE
    DENSIDAD CONJUNTA

     4xy 0  x  1, 0  y  1
    F ( x, y ) = 
    0 paracualquier otro caso
    • ENCUENTRE :
    • SI ES UNA DISTRIBUCION CONJUNTA
    • ENCUENTRE LAS DISTRIBUCIONES MARGINALES DE CADA UNA DE
    LAS VARIABLES
    • CALCULARA LA ESPERANZA MATEMATICAS O MEDIA
    • CALCULE LA COVARIANZA
    • ENCUENTRE LA PROBABILIDAD DE P(0 <X< 3/4,1/8<Y< 1/2)
    LA COVARIANZA SE CALCULA:
     XY = E (X −  x )(Y −  y ) =
     

      (x −  )( x − 
    − − 
    x y ) f ( x, y )dxdy

    TAMBIEN SE PUEDE CALCULAR POR

    xy = E ( X ,Y ) −  x  y
    Ejercicio para el alumno de aplicación : Uso
    probabilidad condicional
    Ejercicios
    Ejercicios de aplicación
    tres o mas variables
    Si X,Y y Z tienen la función de densidad de
    probabilidad conjunta encuentre el valor de K

     Kxy 2 z o  x  1,0  y1,0  z  2


    f ( x, y , z ) = 
    0 en cualquier otro caso que tomela variable
    Ejercicio de aplicación
    Ejemplo:Una fábrica de dulces distribuye cajas de chocolates
    con un surtido de cremas, chiclosos y nueces, cubiertas de con
    chocolate claro y oscuro. Para una caja seleccionada al azar,
    sean X y Y, respectivamente, las proporciones de chocolates
    claro y oscuro que son cremas, y suponga que la función de
    densidad conjunta es

    Verificar la condición 2 de la definición y encontrar P[(X,Y)


    ∈ A], donde A es la región {(x,y) | 0 < x< ½, ¼ < y< ½}.
    Ejercicio de laboratorio
    Solución literal b
    Ejemplo de aplicación
    • Verifique si la siguiente función de
    distribución es una distribución, si es una
    función encuentre la esperanza
    matemática para z = xy
     dx
    0  x  2, 0  y  1
    F ( x, y ) =  x - 4
    2

    0 paracualquier otro caso


    Ejercicios de evaluado
    • Dada la función de densidad conjunta:
     x(1 + 3 y 2)
    f ( x, y ) =  4 ,0  x  2,0  y  1
    0 para cualquier otro caso

    Encuentre si es una distribución de probabilidad


    Encuentre la esperanza matemática para G(x,y) = x/y
    Encuentre la P(1/4 < x< ½ / Y = 1/3)
    Si se desea encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre
    entre a y b cuando Y = y ( es decir cuando tome un valor determinado una de
    las variables entonces se tiene que)
    b
    P(a  x  b / Y = y) =  f(x/y)dx
    a

    Por otra parte para una variable discreta se tiene


    que el teorema de Bayes se puede expresar
    para variables conjuntas como:
    p X (x) p(y|x)
    p(x|y) =
    pY ( y )

    pY (y) p(x|y)
    p(y|x) =
    p X (x)
    15
    Ejemplo : suponga que en el selecto se tiene
    que el tiempo de vida en años de cierto
    producto alimentación perecedero empacado
    en caja de cartón es una variable aleatoria cuya
    función de densidad de probabilidad esta dada
    por

     e -x para todo x  0
    f(x) = 
    0 , en cualquier otro caso
    Sea X1,X2 y X3 los tiempos de vida para tres de estas
    cajas que se seleccionan de forma independiente y
    encuentre P ( X1< 2, 1< X2 <3, X3>2)

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