Curso Optimización II

Clase 3: Programación NO lineal con restricciones de Igualdad

Igualdad
Contenido
1. Resolución de modelos de programación no lineal con restricciones de igualdad.
2. Ejemplos de programación No Lineal sin restricciones.

Resultado de aprendizaje
Formular y resolver modelos de PNL en varias variables con
restricciones de igualdad y los resuelve con SOLVER
 Programación NO lineal con restricciones de igualdad

Introducción
Esta clase persigue resolver modelos de programación no

lineal, que poseen una función objetivo pero que están

sujetos a restricciones de igualdad.

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 Programación NO lineal con restricciones de igualdad

Conceptos básicos
Definición. Decimos que x  IRn es un punto regular de las
restricciones del problema P) ssi:
gi(x) = bi i = 1, 2, ..., m
g1(x), g2(x), ..., gm(x) son vectores l.i.

Para presentar algunos resultados teóricos, que permiten el cálculo

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de mínimos locales, se introdujo la definición anterior, que se

relaciona con el cumplimiento de ciertas condiciones de regularidad
del problema.
 Programación NO lineal con restricciones de igualdad

Modelo de Lagrange
Consideremos el siguiente problema de optimización general

El modelo de resolución de estos ejercicios es el modelo de lagrange, por

ende para poder dar resolución al siguiente modelo debemos construir la
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función lagrangiana:
 Programación NO lineal con restricciones de igualdad

Modelo de Lagrange
Teorema. (Condiciones necesarias de primer orden):
Sean f(x) y g1(x),g2(x),...,gm(x) funciones continuamente diferenciales y sea x^ un
mínimo local que además es un punto regular de las restricciones de P), entonces
existe un vector λ^  IRm, de multiplicadores de Lagrange tales que:

m www.pixabay.com
^ ^ ^
 x L(x ,  )  f (x )   ^i ^
gi (x )  0
i 1
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Modelo de Lagrange
Teorema (Condiciones necesarias y suficientes de segundo orden).
Sean f, g1 ,g2, ..., gm funciones dos veces continuamente diferenciables y sea x^ 
IRn un punto regular de las restricciones de P) que junto con λ^  IRm, satisfacen:

m
 x L(x ,  )  f (x )   ^igi (x ^ )  0
^ ^ ^
i 1
y que m
D f ( x )   ^i D2 gi (x ^ )
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i 1
es una matriz positiva definida entonces x^ es un mínimo local de P).
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Ejemplos
1. Hallar los máximos y/o mínimos de:
Min +
S.a. + = 3 es equivalente a , = + −3
Solución:
En este caso debemos plantear la ecuación lagrangiana;
L= , + , = ,
Con , = + −3 www.pixabay.com

Luego, se obtienen las siguientes ecuaciones

(1) + =
(2) + =
(3) + =3
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Ejemplos
1. Hallar los máximos y/o mínimos de:
Min +
S.a. + = 3 es equivalente a , = + −3
Solución:
Luego con (1), (2) y (3) claramente = = /
Debemos validar que este punto críticos efectivamente sea un Mínimo

= = + =

Luego el determinante del H= 4>0 y = > . Por lo tanto (3/2,3/2) es un

mínimo global de la función.