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    GuiaDiversificaciondeActivos Gest Fin 2015 PDF

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    Fabián Vidal Lavoz
    Este documento presenta 15 preguntas y problemas sobre portafolios de inversiones. Las preguntas cubren temas como curvas de indiferencia, riesgo en portafolios, rendimiento esperado de acciones individuales y portafolios, covarianza, correlación, y desviación estándar de portafolios. El documento proporciona datos numéricos e información sobre distribuciones de probabilidad de rendimientos que se utilizan para resolver los problemas planteados.

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    GuiaDiversificaciondeActivos_Gest_Fin_2015.pdf

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    Este documento presenta 15 preguntas y problemas sobre portafolios de inversiones. Las preguntas cubren temas como curvas de indiferencia, riesgo en portafolios, rendimiento esperado de acciones individuales y portafolios, covarianza, correlación, y desviación estándar de portafolios. El documento proporciona datos numéricos e información sobre distribuciones de probabilidad de rendimientos que se utilizan para resolver los problemas planteados.

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    Preguntas y problemas Portafolios

    1.- A continuación hay varias carteras con sus rendimientos esperados, desviaciones es-
    tándar y sumas de satisfación (medidas en unidades de utilidad) que estas carteras
    proporcionan a Arky Vaughn. Con esta información, grafique las curvas de indiferen—
    cia identificables de Arky.

    2.¿Qué implica un conjunto de curvas de indiferencia convexas acerca del nivel de


    y rendimiento elegido por un inversionista conforme varía la cantidad de riesgo?
    3. ¿Qué significa la declaración "los inversionistas adversos al riesgo muestran una
    dad marginal de riqueza descendente”? ¿Por qué la utilidad marginal descendente
    hace que un inversionista se niegue a aceptar una "apuesta justa"?
    4. Considere los siguientes dos conjuntos de curvas de indiferencia de los inversionistas
    Hack Wilson y Kiki Cuyler. Determine si Hack o Kiki:
    a. Es más adverso al riesgo,
    b. Prefiere la inversién A a la inversión B.
    c. Prefiere la inversión C a la inversión D.
    Explique las razones de sus respuestas.
    5. Considere cuatro acciones con los rendimientos esperados y desviaciones estándar
    Siguientes:

    ¿Un inversionista adverso al riesgo preferiría alguna de estas acciones sobre las otras?

    6. Al inicio del año, Corns Bradley poseía cuatro valores con los montos siguientes y con
    los siguientes precios actuales y de final de año esperados:

    ¿Cuál es el rendimiento es erado de la cartera de Corns para el año?

    7. Dada la información siguiente sobre cuatro acciones que comprenden una cartera,
    calcule el rendimiento esperado de cada acción. Después, usando estos rendimientos
    esperados de los valores individuales, calcule el rendimiento esperado de la cartera.

    8, La covarianza y el coeficiente de correlación miden hasta qué punto los rendimientos


    de los valores se mueven juntos. ¿Cuál es la relación entre las dos medidas estadísti-
    cas? ¿Por qué el coeficiente de correlación es una medida más conveniente?

    9. Dada la siguiente matriz de varianza-covarianza para tres valores, así como el porcen-
    taje de la cartera para cada valor, calcule la desviación estándar de la cartera.
    10, Si el rendimiento esperado de una cartera es igual al promedio ponderado de los ren-
    dimientos esperados de los valores que la componen, ¿por qué generalmente el riesgo
    de una cartera no es igual al promedio ponderado de las desviaciones estándar de los
    valores componentes?

    11. Considere dos Valores, A y B, con desviaciones estándar de 30% y 40%, respectiva»
    mente. Calcule la desviación estándar de una cartera ponderada igualmente entre los
    dos valores si sus correlaciones son:
    a. 0.9
    b. 0,0
    c. -0,9

    12. A continuación se dan las estimaciones de las desviaciones estándar y coeficientes de


    correlación de tres acciones:

    a. Si una cartera está compuesta de 20% de acciones de A y 80% de acciones de


    c, cuál es la desviación estándar de la cartera?
    b. Si una cartera está compuesta de 40% de acciones de A, 20% de acciones de B
    40% de acciones de C, ¿Cuál es la desviación estándar de la cartera?
    13. Squeaky Bluege ha estado considerando una inversión en Oakdale Merchandising. Squeaky ha
    estimado la siguiente distribución de probabilidades de rendimientos para las acciones de Oakdale:

    Con base en las estimaciones de Squeaky, calcule el rendimiento esperado y la desviación estándar
    de las acciones de Oakdale.

    14. Gibby Brock ha estimado la siguiente distribución de probabilidades de los rendimientos de las
    inversiones en acciones de Lakeland Halfway Homes y Afton Brewery:

    Con base en las estimaciones de Gibby, calcule la covarianza y el coeficiente de correlación entre las
    dos inversiones.

    15. Con la siguiente distribución de probabilidades de los rendimientos de los valores A y B, calcule
    la covarianza entre los dos valores.

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