4/9/2018 PSM optimizacion con restricciones | PROGRAMACIÓN CUADRÁTICA
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Programación cuadrática. Descarga
Ejercicios
La programación cuadrática (QP) es un tipo
especial en la matemática de optimización de
problemas. Es el problema de optimizar
(reduciendo al mínimo o maximizando) una
función cuadrática de varias variables conforme a
apremios lineales en estas variables.
La programación cuadrática trabaja con una clase
especial de problemas en el que una función
cuadrática de variables de decisión sujeta a
restricciones lineales dedesigualdad requiere ser
optimizada, en nuestro caso, requiere ser
minimizada
Una función cuadrática, en notación matricial, es una función de la forma
¿Sabías Qué?
la programación cuadrática tiene
aplicaciones muy importantes
oomo en :
El área financiera:
¿Para que se usa?
se pueden realizar análisis, usando
modelos de programación
cuadrática para determinar la
selección de estrategias óptimas de
inversión.
En los impuestos
Existen diferentes tipos de problemas de programación cuadrática, los cuales se
pueden clasificar en:
Problemas cuadráticos de minimización sin restricciones, requieren minimizar la
función cuadrática f(x) sobre el espacio completo.
Problemas cuadráticos de minimización sujetos a restricciones de igualdad,
requieren minimizar la función objetivo f(x) sujeta a restricciones lineales de
igualdad Ax = b.
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Problemas cuadráticos de minimización sujetos a restricciones lineales de la programación cuadrática juega un
desigualdad. Requieren minimizar la función objetivo f(x) sujeta a restricciones papel muy importante en el análisis
de políticas de impuestos.
lineales de desigualdad Ax = b, también puede contener restricciones de
igualdad.
Problemas de optimización de redes cuadráticas. Son problemas cuadráticos en Otra aplicación importante, es en
los que las restricciones son restricciones de baja conservación sobre una red la que los economistas utilizan
pura o generalizada. modelos de equilibrio para
analizar expectativas de cambio
en condiciones económicas
Problemas cuadráticos convexos. Son cuales quiera de los mencionados arriba,
en el cual la función objetivo a ser minimizada, f(x) es convexa.
Problemas cuadráticos no convexos. Son cualesquiera de los mencionados
arriba, en el cual la función objetivo a ser minimizada, f(x) es no convexa.
Problemas de complementariedad lineal. Son problemas especiales con un
sistema de ecuaciones en variables no negativas, en el cual las variables están
formadas en varios pares llamados pares complementarios.
Método de wolfe. Descarga
Ejercicios
El algoritmo de Wolfe está orientado a resolver
problemas algo mas generales que los de tipo
QP: Aquellos en los que la función de costo no
tiene por que ser cuadrática, aunque se
mantienen las restricciones lineales
Se resuelve mediante una sucesión de problemas LP aproximados.
En concreto sustituye J(x) por una aproximación de primer orden, y usa el
resultando de este problema para definir un dirección de búsqueda factible en la
que se mejora J(x) respetando las restricciones.
Ejemplo
Resolver el siguiente problema de programación cuadrática por el método de
Wolfe Datos de interes
La importancia de la programación
Aplicando los multiplicadore de Lagrange tenemos: cuadrática recae en que, como es
un caso especial de la
programación no lineal, se utiliza
como una función modelo para
aproximar funciones no lineales a
través de modelos locales
Las primeras derivadas parciales son:
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p p
El problema de programación lineal equivalente al original de acuerdo al
método de Wolfees:
Con las siguientes restricciones de holgura complementaria:
Utilizando los métodos simplex se tiene que la solución básica inicial es:
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