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    Tarea Examen PDF

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    David Crz Mt
    Este documento presenta 8 ejercicios de cálculo actuarial y preguntas sobre Solvencia II. Los ejercicios cubren modelos de riesgo colectivo, sumas de variables aleatorias, y cálculos relacionados con distribuciones de Poisson y binomial. Las preguntas sobre Solvencia II tratan sobre el capital mínimo requerido, los tres pilares de Solvencia II, riesgos relevantes, valuación de reservas técnicas, y otros conceptos clave.

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    Este documento presenta 8 ejercicios de cálculo actuarial y preguntas sobre Solvencia II. Los ejercicios cubren modelos de riesgo colectivo, sumas de variables aleatorias, y cálculos relacionados con distribuciones de Poisson y binomial. Las preguntas sobre Solvencia II tratan sobre el capital mínimo requerido, los tres pilares de Solvencia II, riesgos relevantes, valuación de reservas técnicas, y otros conceptos clave.

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    Este documento presenta 8 ejercicios de cálculo actuarial y preguntas sobre Solvencia II. Los ejercicios cubren modelos de riesgo colectivo, sumas de variables aleatorias, y cálculos relacionados con distribuciones de Poisson y binomial. Las preguntas sobre Solvencia II tratan sobre el capital mínimo requerido, los tres pilares de Solvencia II, riesgos relevantes, valuación de reservas técnicas, y otros conceptos clave.

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    de 3

    Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

    Grupo: 9093

    Tarea Examen

    Viviana Dı́az Magallanes


    Elisa Sugey Hernández Castañeda

    Ejercicios del Bowers (Capı́tulo 12 del Bowers) y


    Capı́tulo 1 de Introducción a la teorı́a del riesgo de Luis Rincón.

    1. (Ejercicio 27 Rincón) Considere el modelo colectivo de riesgo S = N


    P
    j=0 Xj , en donde N tiene
    2
    distribución Poisson(λ) y X sigue una distribución lognormal(µ, σ ) Demuestre que:

    a) E(X) = exp(σ 2 /2 + µ)
    b) E(X n ) = exp(nµ + n2 σ 2 /2) n ≥ 1
    2
    c) Var(X) = (eσ − 1 )exp(σ 2 + 2µ)
    d) E(S) = λexp(σ 2 /2 + µ)
    e) Var(S) = λexp(2σ 2 + 2µ)

    2. (Ejercicio 42 Rincón) Sean S1 y S2 dos riesgos independientes con distribución Poisson com-
    puesta, el primero Poisson comp(λ1 , F1 ) con λ1 = 100, y el segundo Poisson comp(λ2 , F2 ) con
    λ2 = 20. Suponga que las reclamaciones de ambos riesgos son de magnitud 50 o 100, y por lo
    tanto tienen la siguiente función de distribución:

    0
     si x ≤ 50,
    Fx = p si 50 ≤ x ≤ 100,

    1 si x > 100,

    Suponga que el parámetro p es igual a 1/2 para el primer riesgo es 1/3 para el segundo riesgo.
    Encuentre la distribución de S = S1 + S2 y la función de distribución de las reclamaciones
    del riesgo S

    3. (Ejercicio 43 Rincón) Sea X1 , X2 , . . . , una sucesión de variable aleatorias independientes cada


    una de ellas con distribución Bernoulli(p) y sea X0 = 0. Sea N otra variable aleatoria con
    distribución Poisoon (λ) independiente de las anteriores. Defina la variable
    N
    X
    S= Xi
    i=0

    Demuestre que S tiene una distribución Poisson (λp) 1 . Esta variable tiene la siguiente inter-
    pretación: Si N representa el total de siniestros ocurridos y cada siniestro es reportado con
    probabilidad p, entonces S representa el total de siniestros ocurridos y reportados.

    4. (Exercise 12.2) Let S denote the total amount of rain that falls at a weather station in a given
    mont. How would you model S as a random sum? i.e. as
    N
    X
    S= Xi
    i=0

    5. (Exercise 12.3) Suppose N has a binomial distribution with parameters n an p. Express each
    of the following in terms n, p, p1 , p2 and MX (t) :
    1
    Hint: Basta con encontrar la función de densidad

    1
    a) E(S)
    b) Var(S)
    c) MS (t)

    6. (Exercise 12.4) For the distribution specified in Example 12.2.2.2 Calculate

    a) E(N )
    b) Var(N )
    c) E(X)
    d) Var(X)
    e) E(S)
    f) Var(S)

    7. Suppose that the claim amount distribution is the same as in Example 12.2.2 but that N has
    a Poisson distribution with E(N ) = 1.7 Calculate

    a) E(S)
    b) Var(S)

    8. Suppose that S has a compound Poisson distribution λ = 2 and p(x) = 0.1x, x = 1, 2, 3, 4.


    Calculate probabilities that aggregate claims equal 0,1,2,3, and 4 (se resuelve con convolucio-
    nes)

    Cuestionario sobre la información Incluida en la página del curso sobre Solvencia II

    1. De las reglas de la CNSF que están en la página ¿Qué es y cómo se calcula el Capital mı́nimo
    de garantı́a y el requerimiento bruto de solvencia para el ramo de Vida R1 (describe los
    elementos de las fórmulas que significan a manera de resumen, o elaboren un cuadro donde
    se describan los elementos que componen el requerimiento de solvencia, no escribir todo la
    regla NOVENA)

    2. ¿Cuál es el objetivo de Solvencia II?

    3. Describe los 3 pilares de Solvencia II y el objetivo de cada uno de ellos

    4. Define los siguientes riesgos

    Técnicos
    Mercado
    Crédito
    Liquidez
    Concentración
    De descalce
    Operativo

    5. ¿Cómo se valuarán las reservas técnicas bajo Solvencia II?

    6. Define que es el valor en riesgo (VaR). Propociona un ejemplo de su cálculo (basate en alguna
    bibliografı́a)

    7. ¿Qué riesgos contempla el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) para el ramo de Vida
    2
    Consider an insurance portfolio that will produce zero, one, two, or three claims in a fixed period with probabilities
    0.1,0.3,0.4, respectively. An individual claim will be of amount 1,2, or 3 with probabilities 0.5,0.4 and 0.1, respectively.

    2
    8. ¿Cómo se calculará el requerimiento de capital de solvencia bajo el esquema de Solvencia
    II ? ¿Cuáles son las principales diferencias que notas con el Capital mı́nimo de Garantı́a
    (Menciona al menos 3)

    9. ¿Cómo se verá el balance financiero en Solvencia II?

    10. ¿Qué son los fondos propios admisibles?

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