-Portada-

-Indice-
Introducción……………………………………………………………………………….……...2

Sistemas Lineales Invariantes………………………………………………………………...3

Desplazamiento
Respuesta Natural aun SLIT
Convolución
Solución de la ecuación de estado invariante en el tiempo…………………..…………4

Solución de Ecuaciones de Estado Estacionarias…………………………………...……5

Comportamiento asintótico de la respuesta a entrada nula………...…………………..7

Función de Transferencia de la Ecuación de Estado……………………………………..8

Solucion de las ecuaciones homogéneas de estado…………………………………….9

Propiedades de una matriz de Transición………………………………………..……….11

Solución de la ecuación no homogénea……………………………………….………….12

Solución en el dominio del tiempo………………………………………………………….13

Solución Mediante la Transformada de Laplace…………………………………………15

Cálculo de la matriz de transición de Sistemas Invariantes………………….………..17

Método del Desarrollo en Serie……………………………………………………………..19

Método Basado en la Transformación de Laplace……………………………………….19

Método de
Jordan………………………………………………………………………………….…………20

Conclusiones……………………………………………………………………………………22

-Introducción-

1
Introducción
Desde el punto de vista clásico de la teoría de control se estudian las propiedades de los
sistemas a partir del comportamiento de la entrada y salida. En cambio la teoría de control
moderna tiene más énfasis en el concepto de estado del sistema. Como aproximación we

El estudio de las funciones de transferencia para la teoría de control en el espacio de estados

contempla diferentes características y condiciones de un sistema al que se le puede
representar matemáticamente y plasmar su comportamiento a través de los diferentes métodos
de solución de cada uno de los sistemas implementados con sus propias características, las
cuales dan cabida a un espectro amplio de soluciones obtenidas a través de los diferentes
métodos ya establecidos por la teoría de control moderna.

Para todo caso es necesario establecer y determinar el método que conduzca a una solución
del sistema de la manera más efectiva.

El estudio de la solución de la ecuación de estado invariante en el tiempo es muy recurrido por

tener condiciones iniciales valuadas en cero al inicio del estudio y análisis de un sistema;
debido a que sus elementos están en reposo, esto se puede encontrar en sistemas mecánicos
donde los elementos se encuentran en estado de reposo. O con circuitos eléctricos donde los
capacitores y los inductores se encuentran sin voltaje al momento del análisis.

Se deben definir algunos conceptos clave para cimentar un estudio formal sobre la solución de
las ecuaciones de estado invariantes en el tiempo

2
Sistemas lineales invariantes
Se puede ver como cualquier proceso que produce una transformación de señales, un sistema
tiene una señal de entrada y de salida relacionadas con la entrada a través de la
transformación del sistema

Es necesario definir el concepto de linealidad invarianza para el estudio de sistemas lineales e

invariantes con el tiempo debido a que muchos fenómenos físicos se pueden modelar mediante
esta representación.

Generalmente el problema fundamental para el análisis de estos sistemas reside en hallar la

respuesta a una entrada determinada. La cual se puede obtener mediante ecuaciones en
diferencias o explotando el hecho de la linealidad y la invarianza en el tiempo. De esto surge el
concepto de ​sumatoria de convolución​.

Esto es:
Si a la entrada existe x(n) y a la salida y (n) .
Entonces si a la entrada hay K x(n) , a la salida habrá K y(n) .
De la misma manera, si a la entrada hay K x1 (n) + x2 (n) , a la salidra habrá K y 1 (n) + y 2 (n) .

Desplazamiento
si la excitación de un sistema lineal invariante se traslada en el tiempo, la respuesta se
trasladará de igual manera en la misma cantidad

Entrada Salida
x[n − n0 ] y [n − n0 ]

Respuesta Natural a un sistema lineal invariante con el tiempo

Es la respuesta de un sistema cuando se excita con un impulso digital unitario denotado por
h[n]. El impulso digital unitario es la función que vale 0 si n =/ n0 , y vale 1 solo cuándo n = n0

Entrada Salida
δ [n] h[n]

Convolución
la convolución de dos funciones de variable discreta x[n] y h[n] se definen como:

Entre la entrada cuando un sistema lineal invariante se excita con una señal cualquiera x[n], la
respuesta entre la entrada y la respuesta natural es entonces la convolución:
y [n] = conv(x[n], h[n])

3
Solucion de la ecuación de estado invariante en el tiempo

También se les conoce como ecuaciones de estado para sistemas lineales estacionarios, o
bien ​fórmula de variación de los parámetros. s​ e aplica la fórmula general para obtener la
discretización exacta de un sistema con un bloqueador de orden cero a la entrada y un
muestreador a la salida.

Los sistemas lineales pueden representarse mediante integrales de convolución y, si son de

dimensión finita ( a parámetros concentrados), también mediante ecuaciones de estado. Es
posible encontrar soluciones de estas ecuaciones (Solución de la ecuación de Estado), y cómo
transformar modelos en matriz transferencia a ecuaciones de estado (realización).
Se debe recordar el cálculo de soluciones cuando uno tiene una descripción entrada/salida del
sistema. No existe una forma analítica simple de resolver la integral de convolución

La manera más fácil de calcularla numéricamente en una computadora digital, por lo que
primero se debe aproximarla mediante la discretización. Se discretiza mediante:

Donde Δ es el paso de integración. La ecuación es básicamente una ecuación de convolución.

En ambos casos, lineal y estacionario, se puede usar la representación en dominio Laplace

y (s) = g (s)u(s) para encontrar la solución. Si el sistema es de dimensión infinita, g (s) no será una
función racional de s . En algunos casos especiales es más fácil encontrar la solución
directamente en dominio temporal de una discretización del tipo (1.2)
Si el sistema es lineal, estacionario y de dimensión finita, entonces g (s) es una función racional
de s . si u(s) también es racional, el cálculo de y (t) se reduce a calcular polos, hacer expansión
en fracciones parciales simples, y finalmente usar una tabla de transformada de Laplace. ​En
Matlab estas operaciones pueden hacerse con las funciones: ​roots & ​ ​residue​. Hay
limitaciones, pero cuando existen polos repetidos, pueden hacer que la solución sea muy
propensa a errores de cómputo. Por lo tanto​ la transformada de Laplace no es un método
eficiente en computadoras​.

4
Para calcular de manera más eficiente, primero se obtiene una representación en EE y
después resolver las ecuaciones

Solución de Ecuaciones de Estado Estacionarias

En condiciones estacionarias, invariantes en el tiempo; A,B, C, D siendo constantes. Al

determinar la solución x(t) de la ecuación

Para un estado inicial x(0) y entrada u(t), t ≥ 0 . Una forma de encontrar la solución, al ser
simple, se debe probar con una solución posible, proponiendola para ver si cumple con la
ecuación. Si el sistema fuera escalar por ejemplo:

Como la solución tiene la forma x(t) = eat x(0) . Se puede suponer que x(t) involucra a la
At
exponencial matricial e .
Al multiplicar ambos lados de la ecuación por la matriz e At . Se obtiene:

La integración de la ecuación entre 0 y t

Como la inversa de e−At es eAt y e0 = I la solución es

(1.6) es la solución general de la ecuación de estado (1.5) Se le conoce como fórmula de

variación de parámetros. Al susbstituir (1.6) en la ecuación de la salida (1.4) expresa y (t) que la
superposición de la respuesta a entrada y nula y la respuesta a condiciones iniciales nulas:

La solución de la ecuación de estado también puede calcularse en el dominio frecuencial

haciendo la transformada de laplace y al resolver las ecuaciones algebraicas:

5
Las ecuaciones anteriores requieren la exponencial matricial eAt qué puede calcularse en más
de una forma:
1. Evaluando f (λ) = e λt en el espectro de A y calculando los coeficientes del polinomio
matricial h(λ)
2. Al encontrar la forma de Jordan de A = QJQ −1 usando la fórmula explícita de e jt y
después haciendo e At = Qe Jt Q −1
3. Cómo ℒ[e At] = (sI − A) −1 al calcular la inversa de (sI − A) y detransformando

Si se considera la ecuación

la solución dada se calcula eAt ; la inversa de

sI − A es

La matriz eAt es la transformada inversa de Laplace de (sI − A) −1 qué se obtiene

expandiendola en fracciones parciales simples y usando una tabla de transformación Laplace
(en matlab con el Simbolic Toolbox con la función ilaplace)

al utilizar la variación de parámetros:

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Comportamiento asintotico de la respuesta a entrada nula

de la forma de eJt dónde J está en forma de Jordan podemos deducir comportamientos en

totico de la respuesta del sistema a condiciones iniciales considerando un sistema cuya matriz j
es igual a J = Q−1 AQ

La respuesta a una entrada nula es ẋ(t) = Ax(t) + B u(t) es x(t) = eAt · x(0) , donde que se conoce
la expresión en forma cerrada para eAt

Vemos que cada elemento de será una combinación lineal de los términos
{eλ1t , te λ1t , t2 eλ1t , eλ2t } que surgen de los autovalores de A y sus multiplicidades
Se puede deducir que:

● Si todos los autovalores de repetidos o no, tienen parte real negativa ||||eAt |||| → 0 ;cuando
t → ∞ ; la respuesta se extingue
● Si algún autovalor de A tiene la parte positiva, ||||eAt |||| → ∞ ; cuando t → ∞ ;la respuesta
crece en forma ilimitada
● Si ningún valor de a tiene parte real positiva, y los autovalores con parte real 0 son de
multiplicidad 1, ||||eAt |||| ɑ cuando t → ∞ para alguna cota ɑ ∈ ℝ la respuesta permanece
acotada
● Si tiene autovalores con parte real cero de multiplicidad 2 o mayor, ||||eAt |||| → ∞ cuando
t → ∞ ; la respuesta crece en forma ilimitada

Estas conclusiones son válidas en general para la respuesta de un sistema ẋ(t) = A x(t)

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-Desarrollo-
Función transferencia de la ecuación de estado
Partiendo de que la forma general de la ecuación de estado es
ẋ = Ax + B u
y = C x + Du
La matriz A es la que se forma a través de los parámetros que tenga el sistema según sus
propiedades.
La matriz B es la que se acompaña con la entrada al momento de definirla.
La matriz C es la variable de salida.
Si aparece la matriz D es porque la salida contiene términos de la entrada.
​ ntonces la matriz D aparece junto con la entrada.
Al escribir la expresión y = x1 + 2 r(t) E
La función de transferencia de una ecuación de estado se define como:
Y (s)
T (s) = R(s) = c · Φ(s) · B ​dónde Φ(s) = (sI − A) −1
−1
Con una matriz Z ∴ Z = Δ1 [Adj(Z)] T
dónde​ Δ es la determinante de la matriz A

En la ecuacion expresada se conocen los términos A, B y C pero no se conoce el valor de

Φ(s) Por lo que se tiene que hallar con (sI − A) −1
Para hallar la función de Transferencia:
T (s) = c · Φ(s) · B
debido a que la dimensión de las matrices es diferente y no existe una conmutatividad para las
matrices mismas, se debe cumplir la operación respetando las condiciones de la multiplicación
de una matriz.
● Lo recomendable es multiplicar primero Φ(s) · B para poder multiplicar lo que resulte
con C para poder hallar la ​función de transferencia de la ecuación de estado

Primeramente se puede obtener la solución general de una ecuación de estado lineal e

invariante en el tiempo considerando el caso homogéneo y el no homogéneo.

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Solución de las ecuaciones homogéneas de estado
La ecuación homogénea corresponde a un sistema lineal cuyos parámetros varían con el
tiempo :
ẋ(t) = A(t) · x(t) · x(t 0 ) = x
se puede hallar la solución de la ecuación con el método iterativo de integración de Peano
Baker:

En tal caso, a la función f le corresponde la expresión lo que se obtienie en forma sucesiva los
valores:
𝜑0(𝑡) = 𝑥0

φ k (t)

La expresión entre corchetes de la última ecuación es una matriz que depende de A(t), del
instante inicial t 0 Y del tiempo que va transcurriendo. cuando que tiene infinito se
obtiene una solución para la ecuación diferencial homogénea que a su vez depende de
t, t 0 y x 0 dada por
φ(t, t 0 , x 0 ) = lim φ k (t)
k→∞
la matriz que resulta en la expresión entre corchetes de la última ecuación al ir al límite
establecido se le designa como Φ(t, t 0 ) , cuyo valor será

de estas expresiones resulta como solución de la ecuación homogénea:

x(t) = φ(t, t 0 , x 0 ) = Φ(t, t 0 ) · x 0

9
Si el vector x(t) tiene n componentes, Φ(t, t 0 ) Es una matriz cuadrada de dimensión n por n
a esta matriz se le denomina como ​matriz de transición de estado​ o ​matriz fundamental​ según
los matemáticos. Esta matriz determina el estado x(t) ​al que es llevado el sistema en el
instante t partiendo desde el estado inicial cuando la señal de entrada es idénticamente nula.

Al derivar la ecuación respecto al tiempo resulta que:

para t = t 0 se obtiene

de las relaciones anteriores se puede obtener una ecuación diferencial para la matriz de
transición con sus condiciones iniciales correspondientes que adoptan la forma

Esta ecuación puede utilizarse para calcular Φ(t, t 0 ) sobre todo cuando la función de
transición no puede ser calculada de manera analítica debido a que la solución mediante
computadora no presenta dificultades

En el caso de sistemas invariantes en el tiempo, la matriz A(t) será constante e igual a A,

convirtiéndose esta ecuación en la nueva forma:

la matriz exponencial queda definida formalmente por el desarrollo en serie válido para toda
constante a en todo valor de T. La definición tiende a ser minuciosa.

cómo solucion de la ecuacion homogenea para sistemas invariantes en el tiempo resulta

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Propiedades de una matriz de transición
Además de los dos propiedades expresadas anteriormente, la matriz de transición tiene otras
expresiones de gran interés y utilidad que pueden ser obtenidas, si las matrices A(t) y
conmutan:

Si se verifica la ecuación de conmutación, se obtiene como expresión de la matriz de transición

Por similitud con el desarrollo en serie de ex , se puede considerar el segundo miembro de la

ecuación anterior como un desarrollo en serie de tipo matricial con lo que se obtendrá:

La condición de contabilidad se cumple en los casos en el que A(t) es una matriz invariante con
el tiempo, una matriz diagonal o sí A(t) = a(t)K Siendo que una matriz invariante también.
Cuando no se cumple la contabilidad es difícil calcular Φ(t, t 0 ) ;cuando ocurre esta situación

se debe de recurrir al desarrollo de Φ(t, t 0 ) a través de las integrales o a la ecuación

diferencial homogénea mencionado anteriormente, recalcando que esto requiere cálculos
laboriosos en la computadora.
Otra propiedad de la función de transición se obtiene con la ecuación homogénea de la que
resultan las siguientes relaciones :
; ;
De la primera y última igualdad resulta:

Haciendo esta ecuación t 2 = t 0 se obtiene una propiedad llamada de inversión de dónde:

11
Y pre multiplicando por Φ−1 (t 0 , t 1 ) resulta
Φ(t 0 , t 1 ) = Φ−1 (t 1 , t 0 )
Para los sistemas invariantes en el tiempo se tiene que

para hallar la inversa de la matriz de transición, en el caso de los sistemas con parámetros
constantes, bastará sólo con sustituir su argumento por el mismo con signo negativo.

Tabla de propiedades obtenidas

Sistemas variantes con T Sistemas invariantes con T

Solución de la ecuación no homogénea

La solución completa x(t) & y(t) estado correspondientes a un sistema lineal pueden obtenerse
utilizando diferentes procedimientos. De ellos se desarrollarán dos de los más utilizados: uno
que actúa en El dominio del tiempo y el otro utilizable solamente en sistemas cuyos parámetros
son invariantes en el tiempo resultando por aplicación directa de la transformada de laplace en
las correspondientes ecuaciones de estado

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Solución en El dominio del tiempo
La ecuación y resolver es
𝑥̇(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)
Por similitud con la solución de la ecuación homogénea se debe de probar con la solución tipo:
𝑥(𝑡) = Φ(𝑡,𝑡0)𝑧(𝑡)
Dónde 𝑧(𝑡) se obtiene de forma con la que se cumple la relación en la ecuación a resolver
Al derivar la ecuación anterior respecto al tiempo resulta:
𝑥̇(𝑡) = Φ̇ (𝑡,𝑡0)𝑧(𝑡) + Φ(𝑡,𝑡0)𝑧̇(𝑡)
Al sustituir en la ecuación a resolver expresada con la solución homogénea resulta
[Φ̇ (𝑡,𝑡0) − 𝐴(𝑡)Φ(𝑡, t 0 )]𝑧(𝑡) + Φ(𝑡, t 0 )𝑧̇(𝑡) = 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)
tomando en cuenta la relación que existe entre la expresión entre corchetes resulta nula por lo
que queda:
Φ(𝑡,𝑡0)𝑧̇(𝑡) = 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)
Y pre multiplicando por Φ−1 (t, t 0 ) = Φ (t 0 , t) resulta
𝑧̇(𝑡) = 𝛷( t 0 , t )𝐵(𝑡)𝑢(𝑡)
Al integrar queda

De z (t 0 ) = x(t 0 ) la solución de la ecuación homogénea se obtiene, que al sustituir la él la

ecuación integrada y está a su vez en la misma ecuación homogénea da como solución:

Teniendo en cuenta que Φ (t, t 0 )Φ(t 0 , τ ) = Φ (t, τ ) se obtiene como solución definitiva

Es importante señalar que la expresión puede observarse como el estado de un sistema en un

instante t a partir de t 0 , depende del estado inicial x(t 0 ) y de la variación de la señal de entrada
u (t,t0) en el intervalo de tiempo [t 0 , t] . Igualmente se puede comprobar el estado del sistema
compuesto en dos partes:

la primera expresión describe el

comportamiento del sistema en ausencia de excitación
(respuesta libre), la segunda expresión lo hace concentrándose en el reposo; cuándo x 0 = 0 ,

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Es una exitación u (t,t0) (respuesta forzada). Al sustituir la ecuación definitiva se obtendrá en la
salida
𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡)
Y consecuentemente se obtiene

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡) [Φ(𝑡,𝑡0)𝑥(𝑡0) + 𝛷(𝑡, 𝜏) 𝑡 𝑡0 𝐵(𝜏)𝑢(𝜏)𝑑𝜏] + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡)

en el caso más frecuente de que existía sema de parámetros invariantes con el tiempo se
obtiene la solución de la ecuación de estado A partir de la solución definitiva.

𝑥(𝑡) = Φ(𝑡,𝑡0)𝑥(𝑡0) + 𝛷(𝑡 − 𝜏) 𝑡 𝑡0 𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏

Se puede comprobar en esta expresión mi segundo término que es una integral de convolución
debido a la señal de entrada.
se ve la aplicación en un ejemplo concreto. En un sistema de parámetros invariantes con el
tiempo definidos por

𝑥̇(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑥(𝑡0) = 𝑥0 = 𝑦(𝑡) = [1 0] 𝑥(𝑡)

para poder aplicarse se debe calcular previamente la matriz de transición. y en el caso dados
en para el desarrollo de serie de Φ(t)

Los valores de las potencias de A serán;

Y sustituyendo el valor de A

Suponiendo que la señal de entrada sea única e igual al escalón unitario dónde u= 1 = 1 al
sustituir sí resulta

o sea:

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La señal obtenida del sistema será

anteriormente se ha presentado esta ecuación que corresponde a la respuesta al escalón

unitario de un sistema con función de transferencia Pero considerando las condiciones iniciales,
que en este método queda vista con gran facilidad

Solución mediante la transformada de laplace

Otro método para resolver las ecuaciones de estado de los sistemas lineales invariantes en el
tiempo está basado en la utilización de la transformación de Laplace, que en comparación al
método anterior es significativamente más simple para calcular. tomando en cuenta las
transformadas de laplace en las ecuaciones de estado correspondientes a un sistema
invariante con el tiempo se tiene que

𝑠𝑋(𝑠) − x 0 = 𝐴𝑋(𝑠) + 𝐵𝑈(𝑠) x 0 = 𝑥(𝑡)

𝑌(𝑠) = 𝐶𝑋(𝑠) + 𝐷𝑈(𝑠)
Ordenando la primera ecuación resulta
(𝑠𝐼 − 𝐴)𝑋(𝑠) = x 0 + 𝐵𝑈(𝑠)
Y la matriz (𝑠𝐼 − 𝐴) no es singular
−1
𝑋(𝑠) = (sI − A) x 0 + (sI − A) −1 𝐵𝑈(𝑠)
Tomando la transformada inversa de laplace se tiene finalmente que:

si se compara esta ecuación con la resolución de estado si llega a la conclusión fundamental

de que:
Φ −1 (t − t 0 ) = ℒ −1 [(sI − A) −1 ]
Y además:

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La ecuación en la que se concluyó proporciona un nuevo método para calcular la matriz de
transición el cual es válido únicamente para sistemas lineales invariantes con el tiempo. la
última ecuación no es más que la expresión del cálculo del producto en convolucionado de dos
funciones Φ(t) · B u(t) mediante la integral de convolución
Sustituyendo x(s) tomado cuando la matriz no es singular a partir de las transformadas de
laplace de las ecuaciones de estado correspondientes a un sistema invariante en el tiempo
resulta
Y (s) = C (sI − A) −1 x 0 + [C(sI − A) −1 · B + D]U (s)
la expresión anterior muestra el hecho conocido de que la respuesta del sistema para todo
t ≥ t 0 queda determinada por un vector de estado inicial y la señal de entrada termina definida
para t ≥ t 0 .

La aplicación del método deducido. Sea para un sistema con una salida, cuyo comportamiento
dinámico está determinado por las ecuaciones de estado

El valor de su matriz característica será

Su matriz inversa será

Utilizando la transformada inversa de Laplace se tiene que:

16
En el caso de que sea x 0 = 0 & u(t) = 1(t) t (excitación de rampa unitaria) la respuesta del
sistema se obtendrá sustituyendo valores en la ecuación no singular de donde resulta:

Cuya Transformada Inversa es:

Finalmente se tendrá como señal de salida:

Cálculo de la matriz de transición de sistemas invariantes

Se muestran algunos de los métodos existentes para determinar la matriz de transición de un

sistema dinámico lineal e invariante con el tiempo, definida por
Φ(t − t 0 ) = e A(t−t0)
o para t 0 =0
Φ(t) = e At

Este método se basa en la propiedad de la matriz de transición según la cual

Φ(t − t 0 )=A Φ(t − t 0 )

Apartir de esta expresión pueden establecerse un grupo de ecuaciones diferenciales de primer
orden cuyas variables independientesson los elementos de la matriz de transición. Las
condiciones iniciales de estos elementos se determinan a partir de Φ(0) = I . por ejemplo un
sistema de segundo orden:

17
La ecuación desarrollada se transforma en

Igualando los elementos correspondientes de ambas matrices, se obtiene el sistema de

ecuaciones:

Con las condiciones iniciales obtenidas de Φ(0) = I

Φ 11 (0) = Φ 12 (0) = 0 ; Φ 21 (0) = 0 ; Φ 22 (0) = 1
Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado y teniendo en cuenta las últimas
premisas,quedan perfectamente determinados todos los cuatro elementos de la matriz de
transición.al utilizar la transformada de laplace para la resolución del sistema se tendría:

18
El sistema resuelto dará Φ 11 (s), Φ 12 (s), Φ 21 (s) & Φ 22 (s) . Hallando la transformada inversa de
laplace de estas funciones se obtienen los elementos Φ 11 (t), Φ 12 (t), Φ 21 (t) & Φ 22 (t)
componentes de la matriz de transición.
El método visto resulta bastante eficaz si se utilizan los programas adecuados para la
resolución de sistemas de ecuaciones mediante el uso de la computadora.

Método del desarrollo en serie

se puede obtener también la matriz de transición a partir del desarrollo en serie tal y como se
obtuvo anteriormente. el cálculo de las potencias de A puede efectuarse mediante computadora
utilizando la fórmula:

Método basado en la transformación de laplace

De acuerdo con la expresión hallada mediante la transformación de Laplace
Φ(t − t 0 ) = ℒ−1 [(sI − A)−1 ]
puede obtenerse la matriz de transición por la transformación inversa de la matriz resolvente. la
parte más laboriosa de este método es el cálculo de la matriz resolvente en sí misma; puede
utilizarse el algoritmo de Leverrier para sistemas de orden superiores.

Método de Jordan
en el caso de los valores propios de la matriz a del sistema sean distintos, la forma canónica de
Jordan es especialmente adecuada, tal como se ha indicado para resolver la ecuación de
estado, y por tanto el cálculo de la matriz de transición. Con la ecuación homogénea
ẋ(t) = Ax(t)
si los valores de A son distintos y te es la matriz formada por los vectores propios de a
haciendo la transformación:
x = T ˜x
Se obtiene que:

19
la matriz de transición del sistema así expresado se obtiene de la forma inmediata

es decir:

Haciendo un cambio inverso ˜x = T −1 x Resulta

Por lo tanto la matriz de transición del sistema está dada por

20
Por ejemplo, dada la matriz A :

de valores propios λ 1 =− 1 & λ 2 =− 2

y aplicando:

21
Conclusiones

En sistemas cuyas representaciones en espacio de estado están relacionadas a través de un

cambio de coordenadas no singular se les conoce como ​equivalentes.​
la equivalencia a estado de 0 en espacio de estados implica que dos representaciones en
espacio de estados tienen la misma matriz de transferencia sin ser necesariamente
equivalentes algebraicamente. Dentro de todas las posibles formas para las representaciones
de espacio de estados a través de transformaciones de equivalencia, existen tres formas
canónicas muy útiles: modal, controlable y del controlador.

En el problema de realización, el cual consiste en obtener una descripción del espacio de

estados al darse una matriz transferencia racional y propia. La realización de una matriz
transferencia en forma canónica del controlador es especialmente simple en los casos de
entrada, y muy útil para reducir el problema de realización de una matriz de transferencia con
varias entradas, o columnas dentro de la matriz, superponiendo las realizaciones de cada
columna. Toda la teoría de realización vista se aplica sin modificaciones a sistemas en tiempos
discretos.

Existe la solución de la ecuación de estados de sistemas no estacionarios. Como primera

conclusión, el método usado para derivar la solución en el caso estacionario no es útil. En el
caso estacionario se recurre a la matriz fundamental X(t), la cual se forma apilando n
soluciones l i del sistema, y a la matriz de transición de estados Φ(t,t​0​)=X(t)X​-1​(t​0​), en el caso
estacionario se reduce a e​A(t-t0)​. Generalmente, el cómputo de es difícil excepto en algunos
casos especiales como los de A(t) triangular, diagonal o constante. En sistemas en
estacionarios discretos, si se puede calcular explícitamente; que la solución en tiempo discreto
es válida en la dirección positiva del tiempo.

-Bibliografía-
Ingeniería de control moderna - Katsushiko Ogata - 5 Ed

Control automático 2 - notas de clase - profesor Julio H Braslavasky

Facultad de automatización y control industrial
Universidad nacional de Quilmes - 1999

Teoría de control - Capítulo 4

Profesor Ion Zaballa
Universidad del país Vasco - Euskal Herriko Unibersitatea - 2018

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