2.- Los Dueños de FastFoods Inc.

, están tratando de decidir si

construyen una nueva sucursal en un centro comercial abierto, en un
centro comercial cerrado o en un lugar remoto del que los analistas
opinan que tienen un gran potencial de crecimiento. Además del
costo de construcción $ 100 000, independiente del lugar, la renta
anual de arrendamiento de cinco años en el centro al aire libre es de
30 000 $, en el centro comercial cerrado es de 50 000 $ y en un lugar
retirado es de 10 000 $. La probabilidad las ventas de 5 años estén
por debajo del promedio se estima en 0.3, la probabilidad en el
promedio es de 0.5, y de que estén por encima del promedio es de
0.2. El personal de mercadotecnia a preparado la siguientes
proyecciones de recuperación para cinco años para cada resultado
posible:

VENTAS Centro al Centro Lugar

Aire Libre Cerrado Retirado
Por debajo 100 000 200 000 50 000
del
promedio
Promedio 200 000 400 000 100 000
Por encima 400 000 600 000 300 000
del
promedio

Utilice la matriz de ganancias para calcular a mano la decisión óptima

y la ganancia asociada, usando cada uno de los siguientes criterios e
ignorando cualquier flujo de efectivo después de cinco años:
a) Máxi - Max
b) Maxi - Min
c) Hurwicz (con α=0.6)
d) Savage
e) Aplique también el criterio de bayes.
f) Laplace

Matriz de Ingresos ( en milles de $)

VENTAS Por debajo del Promedi Por encima del

promedio o promedio

Centro al Aire 100 200 400

Libre

Centro 200 400 600

Cerrado

Lugar 50 100 300

Retirado

Matriz de gastos (en miles de $)

Gastos=constr Por debajo del Promedi Por encima del

uc+rentax5 promedio o promedio

Centro al Aire 100+30x5=250 250 250

Libre

Centro 100+5x50=350 350 350

Cerrado

Lugar 100+10x5=150 150 150

Retirado

Tabla de beneficios ( en miles de $) =Matriz de Ingresos-

Matriz de gastos

BENEFICIOS Por debajo del Promedi Por encima del

promedio o promedio

Centro al Aire 100-250=-150 -50 150

Libre

Centro -150 50 250

Cerrado

Lugar -100 -50 150

Retirado

A) MÁXI-MAX

BENEFICI debajo del Promed encima del Max Max(max)

OS prom. io prom.

Al Aire -150 -50 150 150

Libre

Centro -150 50 250 250 Centro

Cerrado cerrado

Lugar -100 -50 150 150

Retirado
B) Maxi-Min

BENEFICI debajo del Promed encima del Min Max(min)

OS prom. io prom.

Al Aire -150 -50 150 -150

Libre

Centro -150 50 250 -150

Cerrado

Lugar -100 -50 150 -100 Lugar

Retirado Retirado

hi    Ai  (1   )  ai
C) Hurwicz (con α=0,6);

h1=0,6x150-0,4x150=30

h2=0,6x250-0,4x150=90 (Centro Cerrado)

h1=0,6x150-0,4x100=50

D) Savage

BENEFICIOS Por debajo del Promedi Por encima del

promedio o promedio

Centro al Aire 100-250=-150 -50 150

Libre

Centro -150 50 250

Cerrado

Lugar -100 -50 150

Retirado

Max -100 50 250

Nueva tabla

BENEFICI debajo del Promed encima del Min Max(min)

OS prom. io prom.
 Al Aire -50 -100 -100 -100
Libre

Centro -50 0 0 -50 Cetro

Cerrado Cerrado

Lugar 0 -100 -100 -100

Retirado

E) Aplique también el criterio de bayes

BENEFICIOS Por debajo del Promedi Por encima del

promedio o promedio

Centro al Aire -150 -50 150

Libre

Centro -150 50 250

Cerrado

Lugar -100 -50 150

Retirado

Probabilidade 0,3 0,5 0,2

s

hi  ( p1ai1  p2 ai 2  p3 ai 3 )

H1=-150x0,3-50x0,5+150x0,2=-40

H2=-150x0,3+50x0,5+250x0,2=30 --->Max(Hi) Centro cerrado

H3=-100x0,3-50x0,5+150x0,2=-25

F) Criterio de Laplace

1
hi  (ai1  ai 2  ai 3 )
n

H1=(-150-50+150)/3=-16,67
H2=(-150+50+250)/3=50 max (hi) =H2----> Centro cerrado

H3=(-100-50+150)/3=0

Decisión:Construyen una nueva sucursal en un Centro cerrado

10.- Una nucleoeléctrica está por decidir si construye una planta

nuclear o no en Diablo Canyon o en Roy Rogers City. El costo de
construir la planta es de 10 millones de dólares en Diablo y 20
millones de dólares en Roy Rogers City. Sin embargo, si la compañía
construye en Diablo y ocurre un terremoto durante los cinco años
siguientes, la construcción se terminará y la compañía perderá 10
millones de dólares (y todavía tendrá que construir un planta en Roy
Rogers City). A priori, la compañía cree que las probabilidades de que
ocurra un terremoto es Diablo durante los cinco años siguientes son
de 20%. Por 1 millón de dólares, se puede contratar un geólogo para
analizar la estructura de la falla en Diablo Canyon. El predecirá si
ocurre un terremoto o no. El historial del geólogo indica que predecirá
la ocurrencia de un terremoto 95% de las veces y la no ocurrencia
90% de las veces. ¿La compañía debe contratar al geólogo? Que
recomienda el procedimiento bayesiano con y sin experimentación y
cual el valor de la información perfecta

1. Acciones de la nucleoeléctrica :
DC : Construir la planta en diablo canyon (inversión 10 millones)
RRC: Construir la planta en Roy Rogers City (inversión 20
millones)
IA: contratar un geólogo para la información adicional ( coste de
la información 1 millon de dólares )

2. Estados de la naturaleza:

 : Hay terremoto P( ) 20%

 : No hay terremoto P( ) 80%

3. La tabla de consecuencia (consideramos las inversiones como los

beneficios )
  
DC -10 
10
RR 20 20
C
PR 0.2 0.8

Ahora bien , vamos a estudiar el case según el criterio de bayes sin

información adicional

Como es una tabla de beneficios nuestro objetivo será maximizar

DC: -10*0.2+10*0.8=6
RRC:20*0.2+20*0.8=20 RRC

Según este criterio se recomienda a la empresa elegir la acción de

construir la planta en Roy Rogers City con el beneficio esperado de 20
millones

4. Tabla de información adicional.

Los predicciones por el
geologo serán:
X1 = Ocurre terremoto.
X2 = No ocurre terremoto.

Por tanto la tabla de información adicional es:

CON EL COSTE
Pr(HT/X1)=0.95 1 MILLON
;Pr(NHT/X1)=0.1
 
X1 0.95 
0.10 Pr(HT/X2)=0.05 ;Pr(NHT/X2)=0.9
X2 0.05 0.90
1 1

En este caso usaremos el Criterio de bayes pero con experimentación ,

es decir , contratar un geólogo para predecir si ocurre el terremo en
Diablo Canyon o no .

En X1(el geólogo predice que va a ocurrir el terremoto):

Para la acción de Construir la planta en diablo canyon(DC).

E(DC)=BF(DC,HT)*Pr(
HT/X1)+BF(DC,NHT)*Pr(
NHT/X1)=-
10*0.7037+10*0.2963=
-4.07

DONDE

X1
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) 0.95∗0.2
Pr(HT/X1)= X1 X1 = 0.95∗0.2+0.1∗0.8
Pr ( )∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )
HT

0.19
= 0.27 =¿ 0.7037

Pr(NHT/X1)=1-0.7037=0.2963

Para la acción de Construir la planta en Roy Rogers City (RRC).

E(RRC)=BF(RRC,HT)*Pr(
HT/X1)+BF(RRC,NHT)*Pr
(NHT/X1)=20*0.7037+2
0*0.2963=20(max)
RRC

DONDE

X1
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) 0.95∗0.2
Pr(HT/X1)= X1 X1 = 0.95∗0.2+0.1∗0.8
Pr (
HT )
∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )

0.19
= 0.27 =¿ 0.7037

Pr(NHT/X1)=1-0.7037=0.296

En X2(el geólogo predice que NO va a ocurrir el terremoto):

E(DC)=BF(DC,HT)*Pr(HT/
X2)+BF(DC,NHT)*Pr(NHT
/X2)=-
10*0.0137+10*0.9863=
-9.7260
DONDE

X2
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) 0.05∗0.2
Pr(HT/X2)= X2 X2 = 0.05∗0.2+0.9∗0.8
Pr (
HT )
∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )

0.01
= 0.73 =¿ 0.0137

Pr(NHT/X2)=1-0.0137=0.9863

Para la acción de Construir la planta en Roy Rogers City (RRC).

E(RRC)=BF(RRC,HT)*Pr(
HT/X2)+BF(RRC,NHT)*Pr
(NHT/X2)=20*0.0137+2
0*0.9863=20(max)
RRC

DONDE

X2
Pr ( HT )∗Pr ⁡( HT ) 0.05∗0.2
Pr(HT/X2)= X2 X2 = 0.05∗0.2+0.9∗0.8
Pr (
HT )
∗Pr ( HT ) + Pr (
NHT )
∗Pr ⁡( NHT )

0.01
= 0.73 =¿ 0.0137

Pr(NHT/X2)=1-0.0137=0.9863

En X1 elegimos la acción de RRC con beneficio esperada (20 -1)=19

millones
En X2 elegimos la acción de RRC con beneficio esperada (20 -1)=19
millones

Pr(x1)=
X1 X1
Pr ( HT )∗Pr ( HT ) + Pr ( NHT )∗Pr ⁡( NHT ) =0.

27
  
DC -10 
10
RR 20 20
C
PR 0.2 0.8
max 20 20 Bf( con experimentación )=0.27*19+0.73*19=19 ≤ 20
(beneficio esperado sin experimentación )

Asi que se recomienda que la compañía no deba contratar al geólogo

y deba construir la planta en Roy Rogers City.

El valor de la información perfecta :

GANACIA ESPERADA

-10*0.2+10*0.8 =6

20 (MAX)

El Beneficio esperado de la información perfecta

=20*0.2+20*0.8

VEIP=20*0.2+20*0.8-20=0

1.-Los directivos de pensión Planners. Inc. Deben escoger uno de los

tres fondos mutuos comparables en el cual invertir un millón de
dólares. El personal del depto. de investigación ha estimado la
recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos
mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado, o excelente
del índice Dow Jones, de la siguiente manera:

Desempeño Recuperación esperada

del Dow Jones
Fondo3 $
Fondo1 $ Fondo2 $
Pobre 50000 25000 40000
Moderada 75000 50000 60000
Excelente 100000 150000 175000

Utilice la matriz de ganancias para calcular la decisión óptima y la

ganancia asociada utilizando cada uno de los criterios siguientes: a)
Laplace b) Mínimax c) Hurwicz (con =0.4)

Matriz de Beneficios

Pobre Moderada Excelente Max(min)

F1 50 75 100 50

F2 25 50 150 25

F3 40 60 175 40

Min(max) 50 75 175

Hay punto de silla directo

a) Laplace

1
pE =
3

1
h F 1= ∗( 50+75+100 )=75
3

1
h F 2= ∗( 25+50+150 )=75
3

1
h F 3= ∗( 40+60+175 ) =91,67
3

Con Laplace la decisión mejor a tomar es el fondo 3, ya que la h F3

es la de mayor valor.

b) Mínimax

Mín (máx)=Max (mín)=50

Nos interesa escoger el fondo 1.

 c) Hurwicz (con α=0.4)

hi=∝∗A i + ( 1−∝ )∗aij

Siendo Ai el elemento mayor de cada fila, y a ij el elemento menor

de cada fila

h1=0,4∗100+ ( 1−0,4 )∗50=70

h2=0,4∗150+ ( 1−0,4 )∗25=75

h3=0,4∗175+ ( 1−0,4 )∗40=94

La mejor decisión que puede tomar es elegir el fondo 3.

Tenemos por los métodos que lo recomendable es elegir el fondo

3.

11.- Un cliente acudió a su banco por un préstamo anual de 50000

dólares a una tasa de interés de 12%. Si el banco no aprueba el
préstamo, los $50000 se invertirán en bonos que obtienen un
rendimiento anual de 6%. Sin más información, el banco considera
que hay 4% de probabilidades de que el cliente incumpla por
completo el pago del préstamo. Si el cliente no paga, el banco pierde
$50000. A un costo de 500$, el banco puede investigar el registro de
crédito del cliente y suministrar una recomendación favorable o
desfavorable. Por experiencia se sabe que p(recomendación
favorable/el cliente no incumple) = 77/96 p(recomendación
favorable/el cliente incumple) = 1/4 ¿Cómo puede maximizar el banco
sus ganancias esperadas?

E1 E2

NI I

S1 A x1 x2

S2 NA x3 x4

A=S1= El banco aprueba el préstamo

NA=S2= El banco no aprueba el préstamo

S1 y S2 estrategias a optar por el banco

NI=E1= El cliente no incumple

I=E2= El cliente incumple

E1 Y E2 estrategias de la naturaleza

x1=1,12*(50000)=56000

x2=-50000

x3=1,06*(50000)=53000

x4=1,06*(50000)=53000

E1 E2

NI I

S1 A 56000 -50000

S2 NA 53000 53000

p=96%=0,96 p=4%=0,04

Pr (Recomend favorable/NI)=Pr (Z1/E1)=76/96

Pr (Recomend favorable/I)= Pr (Z1/E2)=1/4

 1 ((A)=  1((S1)= 56000*0,96+ (-50000)*0,04=51760

 2 (NA)=  2 (S2)= 53000*0,96+53000*0,04=53000

El mejor plan sin investigar al cliente es S2 no aprobar el préstamo.

Ahora replanteamos el problema con la información obtenida

investigando al cliente.

Pr (Z1/E1)=77/96 Pr (Z2/E1)=19/96

Pr (Z1/E2)=1/4 por complementariedad Pr (Z2/E2)=3/4

Pr (Z1)=Pr (E1)*Pr (Z1/E1)+Pr (E2)*Pr

(Z1/E2)=0,96*77/96+0,04*1/4=39/50=0,58

Pr (Z2)=1-Pr (Z1)=0,22
 E1
Z 1/¿
¿
E1
Z 1/¿
¿
E2
Z 1/¿
¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1/Z 1 )=¿

1
Pr ( E 2/Z 1 )=1−Pr ( E 1/ Z 1 )= =0,013
78

E1
Z 2/¿
¿
E1
Z 2/¿
¿
E2
Z 2/¿
¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 1 )∗Pr ⁡¿
Pr ( E 2/Z 1 )=¿

3
Pr ( E 2/Z 2 )=1−Pr ( E 1/ Z 2 )= =0,136
22

Para Z1

 1((S1)= 56000*0,987+ (-50000)*0,013=54622

 2((S1)= 53000*0,987+ 53000*0,013=53000

Escogemos la de mayor valor  1

Para Z2

 1 (S1)= 56000*0,864+ (-50000)*0,136=41584

 2 (S1)= 53000*0,864+ 53000*0,136=53000

Escogemos la de mayor valor  2

(= 54622*Pr (Z1)+ 53000*Pr

(Z2)=54622*0,78+53000*0,22=54265,16

El banco puede maximizar sus ganancias esperadas haciendo el

estudio ganaría

54265,16 - 500 = 53765,16 $

3.- Una compañía que elabora un analgésico se encuentra ante la

alternativa de realizar la compra de la materia prima básica. Esta es
una droga que debe importarse y puede comprarse de dos formas
distintas: encargando al extranjero el envío con cuatro meses de
anticipación al invierno a un precio de $ 200 por toneladas, u ordenar
en el extranjero los pedidos con un mes de anticipación al invierno
con un recargo de $ 25 por tonelada si se compran 4 toneladas y $ 75
por tonelada si la compra es de una cantidad mayor. En el caso de
elegirse la primera alternativa y resultar insuficiente la cantidad
pedida para satisfacer la demanda, se deberán realizar compras
durante el invierno a los proveedores de la competencia en el
mercado nacional, debiéndose pagar $ 350 por la primera tonelada
que se compre y $ 550 por las siguientes. La compañía se ha
impuesto la restricción de no dejar demanda insatisfecha pues ello le
arrancaría una pérdida de mercado tan importante que se le ha
asignado un costo infinito. Si se sabe con precisión que la demanda, si
el invierno es suave, implicará un consumo de materia prima de 4
toneladas, 5 si el invierno es normal y 6 si es riguroso. No se puede
atribuir ninguna probabilidad objetiva a cada uno de los estados de la
naturaleza. Las materias primas que han sido compradas, pero que
no se utilizan son inútiles para ser empleadas al año siguiente o en
otro producto, por lo tanto su valor de salvamento es cero. a)
Construir la matriz de decisiones. b) Cuál sería la decisión
recomendada según todos los criterios vistos en clases (para el
criterio de Hurwicz usar un coeficiente de optimismo = 0.8) c) Cuál de
los criterios recomendaría a la compañía? Justifique su respuesta.

RESOLUCIÓN:

Estados de la naturaleza: Invierno suave (IS) -> 4Toneladas

 Invierno normal (IN) -> 5 Toneladas

Invierno riguroso (IR) -> 6 Toneladas

Posibilidades de compra: 4 meses antelación: 200$ /Tn

1 mes antelación: 4 Toneladas: 225$/Tn

>4 Toneladas: 275 $/Tn

Durante el invierno: la 1ª Tn : 350$

Las siguientes: 550$/Tn

MATRIZ DE COSTES:

 A1: Compra de 4  A4: Compra de 4

toneladas con una toneladas con una
antelación de 4 meses antelación de 1 mes

 A11= 4·200=800  A41= 4·225=900

 A12=4·200+1·350=1150  A42= 4·225+1·350=1250
 A13=4·200+1·350+1·550  A43=
=1700 4·225+1·350+1·550=180
 A2: Compra de 5 0
toneladas con una  A5: Compra de 5
antelación de 4 meses toneladas con una
antelación de 1 mes
 A21= 5·200=1000
 A22= 5·200=1000  A51= 5·275=1375
 A23= 5·200+1·350=1350  A52= 5·275=1375
 A3: Compra de 6  A53= 5·275+1·350=1725
toneladas con una  A6: Compra de 6
antelación de 4 meses toneladas con una
antelación de 1 mes
 A31= 6·200=1200
 A32= 6·200=1200  A61= 6·275=1650
 A33= 6·200=1200  A62= 6·275=1650
 A63= 6·275=1650

 

  IS  IN  IR 


  8  1  1

A 0 1 7
0 5 00 
0

  1  1  1
A 0 0 3 
0 0 50
0 0  APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE DECISIÓN:
  1  1  1
A 2 2 2  Criterio optimista: mín (mín)
0 0 00
0 0  Mín(mín(A1), mín(A2),
mín(A3), mín(A4), mín(A5),
  9  1  1 mín(A6))=
A 0 2 8
0 5 00
0

  1  1  1
A 3 3 7
7 7 25
5 5

  1  1  1
A 6 6 6
5 5 50
0 0

mín(800,1000,1200,900,1375,1650) = 800

 Criterio Wald: mín (máx)


 Mín(máx(A1), máx (A2), máx (A3), máx (A4), máx (A5), máx
(A6))=mín(1700,1350,1200,1800,1725,1650)=1200


 Criterio de Laplace:
 1
E ( A 1 )= ( 800+1150+1700 ) · =1216,67
 3
1
E ( A 2 )= (1000+ 1000+ 1350 ) · =1116,67
 3
1
E ( A 3 ) =( 1200+ 1200+1200 ) · =1200
 3
1
E ( A 4 )=( 900+1250+ 1800 ) · =1316,67
 3
1
E ( A 1 )= (1375+ 1375+ 1725 ) · =1491,67
 3
1
E ( A 1 )= (1650+ 1650+ 1650 ) · =1650
 3


E ( A 1 ) , E ( A 2 ) , E ( A 3 ) , E ( A 4 ) , E ( A 5 ) , E ( A 6 ) ¿=¿
 Mín( mín(1216,67;1116
,67;1200;1316,67;1491,67;1650)=1116,67

 Criterio de Hurwicz (con a =0,8)

 A1→ 0,8·800+(1-0,8)·1700=980
 A2→ 0,8·1000+(1-0,8)·1350=1070
 A3→ 0,8·1200+(1-0,8)·1200=1200
 A4→ 0,8·900+(1-0,8)·1800=1080
 A5→ 0,8·1375+(1-0,8)·1725=1445
 A6→ 0,8·1650+(1-0,8)·1650=1650
 Mín (A1, A2, A3, A4, A5,
A6)=mín(980,1070,1200,1080,1445,1650)= 980

 Criterio de Savage:

 Min (IS)=800; mín (IN)=1000; mín (IR)=1200

     Cr
it
er
    I
io
IS IN R
W
AL
D

    5  5
A 0 1 0 0
0 0
    1  2
A 2 0 5 0
0 0

    0  4
A 4 2 0
0

    6  6
A 1 2 0 0
0 0

    5  5
A 5 3 2 7
5 5

    4  8
A 8 6 5 5
0 0









 SOLUCIÓN:
  NATURALEZA  Cri  Cr  Cr  Cr  Cr
te it it it it
rio er er er er
OP io io io io
TI W L H S
MI A A U A
ST L PL R V
A D A W A
C IC G
E Z E

  I       
S IN IR

  8    80  1  1  9  5
A 0 1 1 0 7 2 8 0
0 0 1
 6,
0 6 0 0
7

  1    1
A 0 1 1  1 1  1
 2
0  10 3 1 0
0
0 00 5 6, 7
0
0 6 0
7

  1    1
A 2 1 1  1 2  1
 4
0  12 2 0 2
0
0 00 0 0, 0
0
0 0 0
0

  9    1
A 0 1 1  1 3  1
 6
0  90 8 1 0
0
0 0 6, 8
0
0 6 0
7

  1    1
A 3 1 1  1 4  1
 5
7  13 7 9 4
7
5 75 2 1, 4
5
5 6 5
7

  1    1
A 6 1 1  1 6  1
 8
5  16 6 5 6
5
0 50 5 0, 5
0
0 0 0
0


 De la aplicación de estos cinco criterios se deduce que
las mejores opciones a aplicar para minimizar los costes
son la A1 y la A2 (comprar con 4 meses de antelación, 4
ó 5 toneladas respectivamente)


 12.- El banco de crédito rural se ve ante la situación de
prestar o no 100 millones a una nueva cooperativa
campesina. El banco clasifica a sus clientes en riesgo: bajo,
medio y alto, su experiencia indica que 15% de sus clientes
son de bajo riesgo, 30% de mediano, y 55% de alto. Si se
extiende el crédito a un cliente de riesgo bajo el banco genera
una utilidad de 15 millones sobre los 100 millones que presta;
si es de riesgo mediano se obtendrá 4 millones de utilidad y
un cliente de riesgo alto ocasiona pérdidas por 20 millones.
Estudios más detallados para tipificar un cliente le cuestan al
banco 1,5 millones de dólares. Experiencias anteriores de
dichos estudios arrojan la siguiente situación

 Conclusión de  Situación real del

 los estudios cliente %
   Riesgo
Riesgo bajo Riesgo alto
mediano
 Riesgo  50  10  10
bajo
 Riego  30  50  40
median
o
 Riesgo  20  40  50
alto


 a.- ¿Cual la recomendación del proceso Bayesiano de decisión

sin estudios detallados de la clientela? b.- ¿Y con estudios
detallados? c.- Desarrolle el árbol de decisión.

 RESOLUCIÓN:

 Riesgo Bajo (RB) Riesgo Medio (RM) Riesgo Alto (RA)

 Prestar (P) 115M 104M 80M

 No Prestar (NP) 100M 100M 100M

 Prob (RB) = 0,15 Prob (RM) = 0,30 Prob (RA) =

0,55

 Estudio (E) {Coste 1,5M} (RB) (RM) (RA)

 Estudio riesgo Bajo (EB) 50% 10% 10%

 Estudio riesgo Medio (EM) 30% 50% 40%

  Estudio riesgo Alto (EA) 20% 40% 50%

 Para simplificar los cálculos, evitando los números negativos,

usaremos como base los 100 millones. Si el resultado final es
mayor de 100M el banco ganará la diferencia, si es menor de
100M el banco perderá la diferencia y si es igual a 100M el
banco no perderá ni ganará nada.

a.) ¿Cuál es la recomendación del proceso Bayesiano de decisión

SIN ESTUDIOS detallados de la clientela?

 El banco tiene dos opciones prestar (P), A1, o no prestar (NP),

A2. Los estados de la naturaleza son tres, los clientes pueden ser
de riesgo bajo (RB), medio (RM) o alto (RA), con una probabilidad
de 0,15, 0,30 y 0,55 respectivamente. Calculando las esperanzas
matemáticas:
E ( A 1 )=115 ·0,15+104 ·0,30+ 80· 0,55=92,45

E ( A 2 )=100· 0,15+100 · 0,30+100 ·0,55=100


 M á x ( E ( A 1) , E ( A2 ) ) =M á x ( 92,45; 100 ) =100

  La decisión óptima sin estudios es NO PRESTAR. De esta

forma el banco no gana ni pierde dinero.

b.) ¿Y con estudios detallados?


EB
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15· 0,50
Pr( )
EB
=
EB EB EB
=
0,15· 0,50+ 0,30· 0,10+0,55 ·
Pr ( RB ) · Pr( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)


EM
Pr ( RM ) · Pr ⁡(
)
RM RM 0,30 · 0,10
Pr( )
EB
=
EB EB EB
=
0,15 · 0,50+0,30 · 0,10+0,55
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)



EB
Pr ( RA ) · Pr ⁡(
)
RA RA 0,55 ·0,10
Pr( )
EB
=
EB EB EB
=
0,15 · 0,50+ 0,30 ·0,10+ 0,55·
Pr ( RB ) · Pr ( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)



EM
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15 · 0,30
Pr( )
EM
=
EM EM EM
=
0,15 · 0,30+0,30 · 0,50+0,55
Pr ( RB ) · Pr ( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)



EM
Pr ( RM ) · Pr ⁡()
RM RM 0,30 · 0,50
Pr( )
EM
=
EM EM EM
=
0,15 · 0,30+0,30 · 0,50+0,55
( )
Pr ( RB ) · Pr
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)


EM
Pr ( RA ) · Pr ⁡(
)
RA RA 0,55 · 0,40
Pr( )
EM
=
EM EM EM
=
0,15 · 0,30+0,30 · 0,50+0,55
Pr ( RB ) · Pr ( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)





EA
Pr ( RB ) · Pr ⁡(
)
RB RB 0,15 · 0,20
Pr( )
EA
=
EA EA EA
=
0,15· 0,20+0,30 · 0,40+0,55 ·
Pr ( RB ) · Pr ( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)



EA
Pr ( RM ) · Pr ⁡(
)
RM RM 0,30· 0,40
Pr( )
EA
=
EA EA EA
=
0,15· 0,20+ 0,30· 0,40+0,55
Pr ( RB ) · Pr ( )
RB
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)


 
EA
Pr ( RA ) · Pr ⁡(
)
RA RA 0,55 · 0,50
Pr
EA( )
=
EA EA EA
=
0,15· 0,20+0,30 · 0,40+0,55 ·
Pr ( RB ) · Pr
RB ( )
+ Pr ( RM ) · Pr
RM ( )
+ Pr ( RA ) · Pr ⁡(
RA
)



 Si el estudio dice que el riesgo es bajo:

15 6 11
E ( A 3 ) =113,5 · + 102,5· +78,5 · =99 , 406 M
 32 32 32
15 6 11
E ( A 4 )=98,5 · +98,5 · + 98,5 · =98,5 M
 32 32 32

 M á x ( E ( A 3 ) , E ( A 4 ) ) =M á x ( 99,406 ; 98,5 ) =99,406


 Si el estudio dice que el riesgo es medio:


9 30 44
E ( A 5 ) =113,5 · +102,5· + 78,5· =90,969 M
 83 83 83
9 30 44
E ( A 6 ) =98,5 · +98,5 · +98,5 · =98 , 5 M
 83 83 83

 M á x ( E ( A 5 ) , E ( A 6 ) )=M á x ( 90,969 ; 98,5 )=98,5


 Si el estudio dice que el riesgo es alto:


6 24 55
E ( A 7 ) =113,5 · +102,5 · +78,5 · =89,247 M
 85 85 85
6 24 55
E ( A 8 ) =98,5 · +98,5 · +98,5 · =98 ,5 M
 85 85 85

 M á x ( E ( A 7 ) , E ( A 8 ) )=M á x ( 87,747 ; 98,5 )=98,5



4 83 17
E ( A 9 ) =99,406 · +98,5 · +98,5 · =98,645 M
 25 200 40

 M á x ( E ( A 1) , E ( A2 ) , E ( A9 ) ) =M á x ( 92,45; 100 ; 98,645 ) =100

 

  Independientemente de lo que diga el estudio, la mejor
decisión para el banco sigue siendo NO PRESTAR dinero a la
cooperativa.





 X1=115
RB 0,1
 c.) 5
92,45
R X2=104
 M 0,3
RA 0 X5=113,

5

P 0,5 X3=80 15/32

RB
5
R X6=102,
 99,40 6/32
NP P M 5
RA
 NP
100 X4=100 99,4 11/32 X7=78,5
X8=98,5 X9=113,
E 0
 5
RB
9/83
 4/25 X10=102
EB
P 90,97 R
RA 30/83 ,5
M
 NP
98,64 98,
EM
83/20 5 X12=98,5 X11=78,
 44/835
EA 0 X13=113
 S ,5
P R
17/40 RB 6/85
 87,75 M
RA X14=102
98,
,5
5 NP 24/85

X16=98,5
X15=78,
 55/855


  6.- Una empresa puede optar por fabricar uno de los modelos
diferentes de un determinado artículo o ambos, pero debido a
las limitaciones de equipo y utillaje, los costos que suponen
desarrollar ambos modelos simultáneamente superan la suma
de los costos de hacerlo individualmente. Limitaciones en la
capacidad productiva hacen que sea imposible fabricar en
ambos modelos tantas unidades como pueda absorber el
mercado. Los departamentos de producción y ventas de la
empresa han efectuado las siguientes estimaciones:
 a) Los costos (en millones de dólares ) de los diversos modelos
son los siguientes :
Modelos económicos 2; modelo de lujo 3; ambos el mismo
año 6.
 b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2
millones de dólares.
 c) Los ingresos por ventas (en millones de dólares), que
dependen de cuál sea la coyuntura económica del próximo
año, son: modelo económico 12, 6 o 4; modelo de lujo 15, 6 o
0; ambos 18, 12 o 4, según que la economía está en
expansión, estabilidad o recesión respectivamente.

 A la vista de la información anterior determine: La alternativa
optima para la empresa según los diferentes criterios de
decisión bajo incertidumbre. Para Hurwicz α= 0.45

 Estimaciones:

1) Costes: Modelo económico =2

 Modelo de lujo =3
 Ambos =6
2) Costes fijos =2
3) Ingresos por ventas:

  EXPANSI  ESTABILI  RECESIÓ

ÓN (N1) DAD N (N3)
(N2)
 ECONÓ  12  6  4
MICO
(A1)
 DE LUJO  15  6  0
(A2)
 AMBOS  18  12  4
(A3)

 Tabla de beneficios: Beneficio= Ingresos-Costes

  N1  N2  N3
 A1  (12-2-2)  (6-2-2) =  (4-2-2)
=8 2 =0
 A2  (15-3-2)  (6-3-2)  (0-3-2)
=10 =1 =-5
 A3  (18-6-2)  (12-6-2)  (4-6-2)
=10 =4 =-4


 Debido a la falta de información de los estados de la

naturaleza, aplicaremos varios criterios, obteniendo de cada
uno de ellos la opción óptima que nos proporcione un mayor
beneficio:

 Criterio de Wald: Max i [ min j (a ij )]

  N1  N2  N  Opción 1
3
 A1  8  2  0  0
 A2  10  1  -5  -5
 A3  10  4  -4  -4


 Criterio optimista: Max i [ max j (aij ) ]

  N1  N2  N 
3 Opción 2
 A1  8  2  0  8
Opción 3
 A2  10  1  -5  10
 A3  10  4  -4  10


1
h Ai = · ( a i1 + ai 2+…+a¿ )
 Criterio de Laplace: n
Opción 1
Ganancia
1 10
h1= · ( 8+2+0 )=
 3 3
Opción 3
 1 6
h2= · ( 10+1−5 )=
 3 3

1 10
h3= · ( 10+ 4+ 4 ) =
 3 3

 Criterio de Hurwicz: hi=α· A i + ( 1−α ) · a ij

 MAYO  MENO
R R h1=8 α+0 ( 1−α )=18 /5 Opción 1
A a
(¿¿ i) (¿¿ ij) h2=10 α −5 ( 1−α )=7 /4
¿ ¿
h3=10 α−4 ( 1−α )=23/10
 8  0

 10  -5

 10  -4


 SOLUCIÓN: Como podemos observar, hemos obtenido como

resultado de los diferentes criterios la opción 1 más veces que
el resto. De manera que concluimos que con el modelo
económico obtendremos un mayor beneficio.

 15.- El departamento de ciencias de decisión intenta

determinar cuál de dos maquinas copiadoras comprar. Ambas
maquinas cumplirán las necesidades del departamento
durante los diez años siguientes. La maquina 1 cuesta 2000$
y tiene un acuerdo de mantenimiento que por una cuota anual
de 150$, cubre todas las reparaciones. La maquina 2 cuesta
3000$ y su costo de mantenimiento anual es una variable
aleatoria. En el presente, el departamento de ciencias de la
decisión cree que hay 40% de probabilidad de que el costo de
mantenimiento anual de la máquina 2 sea de 0$, 40% de
probabilidad de que sea 100$ y 20% de probabilidades de que
 sea 200$. Antes de que se tome la decisión de comprar, el
departamento puede pedir a un técnico capacitado que
evalué la calidad de la maquina 2. Si el técnico cree que la
maquina 2 es satisfactoria, hay 60% de probabilidad de que
su costo de mantenimiento anual sea 0$ y 40% de
probabilidad de que sea 100$. Si el técnico cree que la
maquina 2 es insatisfactoria, hay 20% de probabilidad de que
el costo de mantenimiento anual sea 0$, 40% de que sea
100$ y 40% de que sea 200$. Si hay 50% de probabilidades
de que el técnico de un informe satisfactorio. Si el técnico
cobre 40$ ¿Que debe hacer el departamento de ciencias de la
decisión?

 El valor de cada rama se ha calculado a continuación:

 x1 = 2000$ + (150$/año * 10 años) = 3500$

 x2 = 3000$ + (0$/año * 10 años) = 3000$

 x3 = 3000$ + (100$/año * 10 años) = 4000$

 x4 = 3000$ + (200$/año * 10 años) = 5000$

 x5 = 2000$ + (150$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3540$

 x6 = 3000$ + (0$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3040$

 x7 = 3000$ + (100$/año * 10 años) + 40$ técnico = 4040$

 x8 = 2000$ + (150$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3540$

 x9 = 3000$ + (0$/año * 10 años) + 40$ técnico = 3040$

 x10 = 3000$ + (100$/año * 10 años) + 40$ técnico = 4040$

 x11 = 3000$ + (200$/año * 10 años) + 40$ técnico = 5040$

 Las esperanzas matemáticas de los nodos quedan de la

siguiente manera:
 3440

4240
 E3 = (0.4*3000) + (0.4*4000) + (0.2*5000) = 3800
3440
3540
 E6 = (0.6*3040) + (0.4*4040) = 3440

 E8 = (0.2*3040) + (0.4*4040) + (0.4*5040) = 4240

3490
 E4 = (0.5*3440) + (0.5*3540) = 3490

 3500

 No hay que olvidar que estamos ante un árbol de decisión de

costes por tanto cada vez que se tenga que tomar una
decisión en un nodo de decisión, nos quedaremos con el valor
más bajo. Esto es, se quiere minimizar el coste de la maquina
que el departamento de ciencias va a comprar.

 SOLUCION: La decisión que tomará el dpto. de ciencias de

decisión será pedir a un técnico capacitado una evaluación.
(Ver líneas rojas del árbol de decisión).

 3800

 8.- El Señor Joe williams, un empresario, está considerando

comprar uno de los siguientes negocios al menudeo: una
tienda de Cámaras LG, una tienda de equipos de computo o
una tienda de aparatos electrónicos, todos con
aproximadamente la misma inversión inicial. Para la tienda de
cámaras, estima que hay una probabilidad de 20% de que las
ventas de desempeño sea el promedio, lo que tendría como
resultado una recuperación anual de $20000. Estos valores e
información parecida para las tiendas de equipo de cómputo y
x4=
de aparatos electrónicos se resumen
x3=en5000$
las siguientes tablas
4000$
de ganancias y de probabilidades. x5= 3540$
x2= 3000$
In


sa
0. act
tis
Sati
5

x6= 3040$
f

 Tabla de ganancias.
sfac
or torio
0.5
io

 DESEMPEÑO DE VENTAS
  x1= 3500$  x7= 4040$
Promedio Bueno Excelente
 Cámaras  $20000 x8= 3540$ $100000
 $75000
LG x9= 3040$
x10= 4040$
20

x11= 5040$
0.2
0$
 10
0 0
 Equipo  $30000  $60000  $100000
.4 $
 Electróni  $25000  $75000  $150000
ca

100$
 Tabla de probabilidades 100$
0.4
 . DESEMPEÑO DE VENTAS
0.4
  
Promedio Bueno Excelente
 Cámaras  0.20  0.60  0.20
LG
 Equipo  0.15  0.70  0.15
 Electrón  0.05  0.60  0.35
ica


 Tienda de cámaras -> Pr 20% -> Recuperación anual

20000$

 Tabla de ganancias

  Promedio  Bueno  Excelente

 Cámaras  20000  75000  100000

LG

$
 Equipo  30000  60000  100000

 Electróni  250000  75000  150000

ca

 Tabla de probabilidades

  Promedio  Bueno  Excelente

 Cámaras  0,2  0,6  0,2

LG

 Equipo  0,15  0,7  0,15

 Electróni  0,05  0,6  0,35

ca


Téc
 co (+40
1

 Promedio

 Cámaras LG Bueno


Decisió
n
 Excelente

 Promedio

 Equipo Bueno

 Excelente

 Promedio

 Electrónica Bueno

 Excelente


 20000x0,2+75000x0,6+100000x0,2=69000

 30000x0,15+60000x0,7+100000x0,15=61500

 0,05x25000+75000x0,6+150000x0,35=98750 ->Elegimos
esta

 16.- Una empresa tiene la posibilidad de presentarse a un

concurso público para la adjudicación del servicio
internacional de correo aéreo, que le supondría un beneficio
de 5 millones de euros al año. Para presentarse al concurso
debe preparar un proyecto que le costara medio millón de
euros, considerando que la probabilidad de conseguir el
contrato es de un 70%. La empresa no posee aviones
suficientes para cubrir el servicio por lo que en el caso de
conseguir el contrato, debe decidir si compra aviones que le
faltan, o los alquila a una empresa nacional o extranjera. El
coste de cada opción planteada es de 3, 1.5, y 1.3 millones de
euros respectivamente. La empresa sabe que tiene una
probabilidad de un 50% de conseguir una subvención estatal
del 50% del importe de la compra, de un 30% del precio del
alquiler si el proveedor es una empresa nacional y de un 20%
si es extranjera. En este último caso, también tiene que tener
en cuenta que el pago se realizara en dólares y que una
devaluación del euro supondrá una perdida adicional de 100
000 euros. Según la situación actual del mercado monetario,
esta empresa considera que la probabilidad de una
devaluación del euro es de un 75% a) ¿Qué decisión deberá
tomar la empresa?

 Concurso de adjudicación ->Bº 5 millones

 Para presentarse -> Proyecto 500000$ -> Prob aceptar = 70%

 Si aceptan ->

 Compra los aviones que faltan -> 3 millones

 Alquiler nacional -> 1,5 millones

 Alquiler internacional -> 1,3 millones

 Prob. Subvención=50%

 -> 50% importe compra

 -> 30% importe alquiler nacional

 -> 20% importe alquiler internacional

 -Pago en $/devaluación Pr 75%-> Pérdida 100000

1. 500000+0,7x3000000-0,35x1500000=2075000
2. 500000+0,7x1500000-0,35x450000=1392500
3. 500000+0,7x1300000-0,35x260000+0,26x100000=1345000
-> La que menos gastos supone, beneficio mayor.


 13. Una empresa está considerando la contratación de un
ingeniero industrial para el diseño se su sistema logístico. De
acuerdo con las previsiones realizadas, un buen diseño
reporataríaa la empresa un beneficio de 500 000 €, mientras
que si el diseño no resulta adecuado la empresa obtenrá una
pérdida de 100 000 €. La gerencia de la empresa, evaluando
la preparación y capacidad del ingeniero, ha estimado en un
70 % la probabilidad de obtener un buen diseño del sistema
logístico de la empresa. Una consultoría ha desarrollado un
test de aptitudes, fiable en un 90 %, para determinar el éxito
potencial del candidato. El costo de este test es de 5000 €. Se
pide: a) el árbol de decisión del problema. b) La estrategia
óptima para la empresa c) El costo que como máximo estará
dispuesto a pagar la empresa por el test de aptitud

 Buen diseño ---> +500000 € ---> P (BD)= 0.7

 Mal diseño ---> -100000 € ---> P (MD)= 0.3

 Consultoría: -5000 € P (bd / BD) = 0.9

 Mal diseño: md -----> P (md / BD) = 0.1

 Buen diseño: bd P (bd / MD) = 0.1

 P (md / MD) = 0.9

 Representación del árbol:

 X1


X2

 No Contratar
BD –



2

MD –

Contratar

X3

1


 X4
4

No
Contratar

Consultoría 3

X5

 5 BD -

 Contrat
ar
6
 md –
MD –


 X6


X7

md – 0.34
 No
Contratar

X8


Contrat BD –
ar
 7


 MD –


X9


   Cálculos realizados:

P ( BD ) P(bd / BD) 0.7∗0.9

=
0.7∗0.9+0.3∗0.1
P ( BD / bd ) = P ( BD ) P bd + P ( MD ) P bd

BD ( ) MD ( ) =

0.95

 P ( MD / bd ) = 1- P ( BD / bd ) = 0.05

 P ( BD / md) =
P ( BD ) P( md/ BD) 0.7∗0.1
= =0 . 205
md md 0.7∗0.1+0.3∗0.9
( )
P ( BD ) P
BD ( )
+ P ( MD ) P
MD

 P (MD / md) = 1- P ( BD / md) = 0.795


 bd bd
 P (bd) =
P ( BD ) P ( BD )+ P ( MD ) P ( MD ) = 0.66

 P (md) = 1- P(bd) = 0.34

   Benefícios:

 X1 = 0

 X2 = 500000

 X3 = -100000

 X4 = -5000

 X5 = 500000-5000 = 495000

 X6 = -100000-5000 = -105000

 X7 = -5000
 

 X8 = 500000-5000 = 495000

 X9 = -100000-5000 = 105000

   Finalmente:


6
(495000*0.95)-(105000*0.05) = 465000


7
 (495000*0.205)-(105000*0.795) = 18000


2
 (500000*0.7)+(-100000*0.3) = 320000


4
  465000


5
 18000


3
 (465000*0.66)+(18000*0.34) = 313020




 9.- El agricultor Jones debe determinar si siembra maíz o

trigo. Si siembra maíz y el clima es cálido, obtiene 8000$; Si
siembra maíz y el clima es frio, obtiene 5000$. Si siembra
trigo y el clima es cálido, obtiene 7000$; si siembra trigo y el
clima es frio, obtiene 6500$. En el pasado, 40% de los años
han sido fríos y 60% han sido cálidos. Antes de sembrar, Jones
puede pagar 600 dólares por un pronóstico de clima emitido
por un experto. Si en realidad el año es frio, hay 90% de
posibilidad de que el meteorólogo prediga un año frio. Si el
año en realidad es cálido, hay 80% de posibilidad de que el
meteorólogo prediga un año cálido ¿Cómo puede maximizar
Jones sus ganancias esperadas? También obtenga el costo de
la información perfecta.

 Experiencia: Pronóstico:
F C
 Pr(F)= 0,4 Pr(PF/F)=0,9
5.000 8.000
M $ $  Pr(C)=0,6 Pr(PC/C)=0,8

6.500 7.000  Coste Pronóstico = 600

T $ $ $

 Análisis SIN Pronóstico:



 Ambas
Criterio de Bayes: EM= 0,4x5.000 + 0,6x8.000 opciones
= 6.800 $
presentan las mismas
ganancias esperadas
 ET= 0,4x6.500 + 0,6x7.000 = 6.800 $ si se decide no acudir
al experto.


 Análisis CON Pronóstico:

 Pr(PF/F)=0,9 Pr(PC/C)=0,8

 Pr(PC/F)=0,1 Pr(PF/C)=0,2

 Pr(PF)= Pr(F) x Pr(PF/F) + Pr(C) x Pr(PF/C) = 0,4 x 0,9 + 0,6 x

0,2 = 0,48

 Pr(PC)= Pr(F) x Pr(PC/F) + Pr(C) x Pr(PC/C) = 0,4 x 0,1 + 0,6 x

0,8 = 0,52

Pr ( F ) xPr ( PF / F )
Pr ( F /PF )=
 Pr ( PF )

Pr ( C ) xPr ( PC / C )
Pr ( C /PC )=
Pr ( PC )

Pr ( F ) xPr ( PC / F )
Pr ( F /PC )=
 Pr ( PC )

Pr ( C ) xPr ( PF / C )
Pr ( C /PF )=
Pr ( PF )

 Pr(F/PF)= 0,75 Pr(C/PC)= 12/13

 Pr(F/PC)= 1/13 Pr(C/PF)=0,25

 Pronóstico Frío: EM= 5.000 x 0,75 + 8.000 x 0,25 =

5.750

 ET= 6.500 x 0,75 + 7.000 x 0,25 = 6.625

 Pronóstico Caliente: EM= 5.000 x 1/13 + 8.000 x 12/13 =
7.769,23

 ET= 6.500 x 1/13 + 7.000 x 12/13 = 6.961,54

 Ganancia Esperada con Exploración:

 GE = Pr(PF) x ET(PF) + Pr(PC) x EM(PC) = 0,48 x 6.625 + 0,52 x

7.769,23 = 7.220 $

 Coste Pronóstico = 600 $

 Bo = 7.220 – 600 = 6.620 $ < Análisis sin Pronóstico =

6.800 $

   SOLUCIÓN:

 Para maximizar sus ganancias esperada, el agricultor

Jones puede sembrar cualquiera de los dos productos
sin consultar a ningún experto; ya que el coste del
pronóstico es demasiado alto y, basándose únicamente
en la experiencia, obtendría la misma ganancia sea
cual fuere la plantación escogida.
 17.- Una compañía está considerando el lanzamiento de un
nuevo producto al mercado. Este, en caso de realizarse, se
haría en dos etapas: "Santiago" y "Regiones". Aun no se ha
decidido en donde se lanzara primero el producto, y
dependiendo del resultado de la primera etapa se decidirá si
se realiza la segunda o no. Se cree que si el producto es
lanzado primero en "Santiago", la primera etapa tendrá éxito
con probabilidad 0,6. En cambio si se lanza primero en
"Regiones" la probabilidad de éxito de esta será solo 0,4. De
acuerdo a los antecedentes que se tienen, un producto que es
lanzado primero en "Santiago", y tiene éxito, es exitoso en
"Regiones" el 80% de las veces, mientras que cuando el
producto fracasa en "Santiago" solo el 20% de las veces
resulta ser exitoso en "Regiones". Por otro lado, un producto
que es lanzado primero en "Regiones", y tiene éxito, es
exitoso en "Santiago" el 40% de las veces, mientras que
cuando el producto fracasa en "Regiones" solo el 5% de las
veces resulta ser exitoso en "Santiago". Si el producto resulta
exitoso en "Santiago" la compañía obtendrá un beneficio neto
de 40 millones de pesos. Si por el contrario resulta un fracaso,
tendrá perdidas por $ 15 millones. Además, si el producto
resulta exitoso en "Regiones" se obtendrá un beneficio neto
de $ 25 millones, mientras que si resulta un fracaso, la
compañía experimentara perdidas por $ 20 millones. Todo lo
anterior independiente de la etapa del lanzamiento. Con los
datos entregados construya y resuelva un árbol de decisión
que ayude a la compañía a encontrar la política de
lanzamiento óptima para el nuevo producto.
  0, 65M
8

FR
8

A
20M

CA
SO
PA
0, 4 40M

RA
R
6 10M
2 FR
0,

F
AC
GO 9 2

R
AS -35M

AC
N TIA 0, O 5

AS
SA PA
RA

O
4 R -15M
1
65M
0,
4

FR
10

A
10M

CA
RE

SO
G

PA
IO

6 25M
N

RA
0,
ES

4 R 40M
3 S 0,05
FR
A

F
AC
N

R
AS 1
TIA

-35M

AC
O
0, 7

AS
GO

1
O
6
-20M

 E8 = 0,8 x 65 + 0,2 x 20 = 56 M E9 = 0,2 x 10 + 0,8 x (-

35) = -26 M

 E10 = 0,4 x 65 + 0,6 x 10 = 32 M E11 = 0,05 x 40 + 0,95

x (-35) = -31,25 M

4 = E8 = 56 M 5
= PARAR = -15 M

 = E10 = 32 M
6 = PARAR = -20 M 7


 E2 = 0,6 x 56 + 0,4 x (-15) = 27,6 M E3 = 0,4 x 32 + 0,6

x (-20) = 0,8 M


1
  = E2 = 27,6 M

SOLUCIÓN:

 La política de lanzamiento óptima será realizar el lanzamiento

primero en Santiago y, si tiene éxito,realizarlo después en
Regiones. Si por el contrario, el lanzamiento fracasa en
Santiago, no se llevará a cabo un segundo lanzamiento.

   EJERCICIO 4

 Un fabricante de productos desea conocer el número

de unidades que desea fabricar cada día, tiene dos
empleados: un obrero cualificado al que se le paga Bs.
85 por día y un chanquista que gana Bs. 70 por día, por
otra parte en gastos diarios fijos (pagan impuestos,
alquiler, movilizaciones, etc…) se eleva a 300 Bs./mes.
El fabricante puede vender como regalo los artículos
que genera al final de cada día a Bs. 2 cada una. El
precio de venta de cada artículo es de 6 Bs. El
fabricante ha observado que para fabricar 500 o más
artículos por día, el obrero cualificado debe trabajar
horas extra que mejoran su salario de 20 Bs. Además,
calcula que un cliente no satisfecho le causa un
perjuicio que estima en 5 Bs por artículo. El fabricante
ha podido establecer en número de artículos
demandados por día que pueden ser:
200,400,500,600,700,800.

 Determinar la solución óptima para el problema con

por lo menos 5 métodos de toma de decisiones. Para
Hurwicz α=0.63.

 Se les paga: Puede vender:

Gastos fijos:

 -Obrero cualificado: 85€/día -Regalo: 2€/unidad

300€/mes = 30€/día

 -Chanquista: 70€/día -Venta: 6€/unidad

 Fabricar: mayor o igual a 500 u/día Salario calificado
20

 Cliente no satisfecho: -5€/unidad : cuando en el pedido no

le llegan tantos como los que ha pedido.

 Demanda: 200, 400, 500, 600, 700, 800


VENTA – SUELDO (+PLUS) – GASTOS FIJOS – NO SATISFECHO


 E1  E2  E3  E4  E5  E6
= = = = = =
20 40 50 60 70 80
 0 0 0 0 0 0
 A1
=
20  a1  a1  a1  a1  a1  a1
0 1 2 3 4 5 6
 A2
=
40  a2  a2  a2  a2  a2  a2
0 1 2 3 4 5 6
 A3
=
50  a3  a3  a3  a3  a3  a3
0 1 2 3 4 5 6
 A4
=
60  a4  a4  a4  a4  a4  a4
0 1 2 3 4 5 6
 A5
=
70  a5  a5  a5  a5  a5  a5
0 1 2 3 4 5 6
 A6
=
80  a6  a6  a6  a6  a6  a6
0 1 2 3 4 5 6


 Sueldo + gastos fijos:

- Si es menos que 500: 85+70+30= 185

- Si es mayor o igual a 500: 85+20+70+30=205
 a11= (6*200)-(85+70)-30-0=1015

 a12=(6*200)-(85+70)-30-(5*200)=15

 a13=(6*200)-185-(5*300)=-485

 a14=(6*200)-185-(5*400)=-985

 a15=(6*200)-185-(5*500)=-1485

 a16=(6*200)-185-(5*600)

 a21=(6*200)+(2*200)-185=1415

 a22=(6*400)-185=2215

 a23=(6*400)-185-(5*100)=1715

 a24=(6*400)-185-(5*200)=1215

 a25=(6*400)-185-(5*300)=715

 a26=(6*400)-185-(5*400)=215

 a31=(6*200)+(2*300)-205=1595

 a32=(6*400)+(2*100)-205=2395

 a33=(6*500)-205=2795

 a34=(6*500)-205-(5*100)=2295

 a35=(6*500)-205-(5*200)=1795

 a36=(6*500)-205-(5*300)=1295

 a41=(6*200)+(2*400)-205=1795

 a42=(6*400)+(2*200)-205=2595

 a43=(6*500)+(2*100)-205=2995

 a44=(6*600)-205=3395

 a45=(6*600)-205-(5*100)=2895

 a46=(6*600)-205-(5*200)=2395
 a51=(6*200)+(2*500)-205=1995

 a52=(6*400)+(2*300)-205=2795

 a53=(6*500)+(2*200)-205=3195

 a54=(6*600)+(2*100)-205=3595

 a55=(6*700)-205=3995

 a56=(6*700)-205-(5*100)=3495

 a61=(6*200)+(2*600)-205=2195

 a62=(6*400)+(2*400)-205=2995

 a63=(6*500)+(2*300)-205=3395

 a64=(6*600)+(2*200)-205=3795

 a65=(6*700)+(2*100)-205=4195

 a66=(6*800)-205=4595


 E1  E2  E3  E4  E5  E6
= = = = = =
20 40 50 60 70 80
 0 0 0 0 0 0
 A1
=  -  -  -  -
20  10 48 98 14 19
0 15  15 5 5 85 85
 A2
=
40  14  22  17  12  71  21
0 15 15 15 15 5 5
 A3
=
50  15  23  27  22  17  12
0 95 95 95 95 95 95
 A4
=
60  17  25  29  33  28  23
0 95 95 95 95 95 95
 A5  19  27  31  35  39  34
 =
70
0 95 95 95 95 95 95
 A6
=
80  21  29  33  37  41  45
0 95 95 95 95 95 95

   1.CRITERIO DE LAPLACE
 hA1=(1/6)*(1015+15-485-985-1485-1985)=-651.67

 hA2=(1/6)*(1415+2215+1715+1215+715+215)=1248.33

 hA3=(1/6)*(1595+2395+2795+2295+1795+1295)=2028.33

 hA4=(1/6)*(1795+2595+2995+3395+2895+2395)=2678.33

 hA5=(1/6)*(1995+2795+3195+3595+3995+3495)=3178.33

 hA6=(1/6)*(2195+2995+3395+3795+4195+4595)=3528.33

 A6
La mayor es hA6 por lo que nos quedaríamos con

   2.CRITERIO DE WALD

 MI 
 N Max(min)=2195
 - 
19
 A1 85   
 21
 A2 5
 12    3.CRITERIO OPTIMISTA
 A3 95
 A 
 17M
4 AX
95
 A1A 
 19 10 Max(max)= 4595 A6
5 15
95
 A2  2122
 A6 95
15
 27
 A3 95
  33
 A4 95
 39
 A5 95
 45
 A6 95


   4.CRITERIO DE HURWINICZ
h1= (0.63*1015)+(1-0.63)*(-1985)=-95

h2=(0.63*2215)+(1-0.63)*(215)=1475
 M  MI
 AX N h3=(0.63*2795)+(1-0.63)*(1295)=2240
 - h4=(0.63*3395)+(1-0.63)*(1795)=2803
 10 19
 A1 15 85 h5=(0.63*3995)+(1-0.63)*1995=3255
 22  21
 A2 h6=(0.63*4595)+(1-0.63)*2195=3707
15 5
 27  12
 A3 95 95
 33  17
 A4 95 95
 39  19
 A5 95 95
 45  21
 A6 95 95


 Cogemos la mayor por lo que A6

   5.CRITERIO DE SAVAGE

 Restando a cada casilla el mayor de su columna y aplicando

dominación:

 -  -  -  -  -  -
11 29 38 47 56 65
80 80 80 80 80 80
 -  -  -  -  -  -
78 78 16 25 34 43
0 0 80 80 80 80
 -  -  -  -  -  -
60 60 60 15 24 33
0 0 0 00 00 00
  -  -  -  -  -  -
40 40 40 40 13 22
0 0 0 0 00 00
 -  -  -  -  -  -
20 20 20 20 20 11
0 0 0 0 0 00
 0  0  0  0  0  0


 Por último, aplicando Wald: Max(min)=0

A6

 Como podemos ver, en todos los métodos la alternativa

elegida es la A6 por lo que deberá fabricar 800 unidades al
día.