Cor Relación

Correlación - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.
org/wiki/Correlación
Correlación
En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y
proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están
correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos
de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A lo hacen
también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de
causalidad (Véase cum hoc ergo propter hoc).
Índice
Fuerza, sentido y forma de la correlación
Coeficientes de correlación
Interpretación geométrica
Distribución del coeficiente de correlación
Referencias
Enlaces externos
Fuerza, sentido y forma de la correlación

La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea de mejor ajuste, trazada a partir
de la nube de puntos. Los principales componentes elementales de una línea de ajuste y, por lo tanto, de una
correlación, son la fuerza, el sentido y la forma:
La fuerza extrema según el caso, mide el grado en que la línea representa a la nube de puntos: si la nube es
estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte; si la nube de
puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil.
El sentido mide la variación de los valores de B con respecto a A: si al crecer los valores de A lo hacen los
de B, la relación es directa (pendiente positiva); si al crecer los valores de A disminuyen los de B, la relación
es inversa (pendiente negativa).
La forma establece el tipo de línea que define el mejor ajuste: la línea recta, la curva monotónica o la curva
no monotónica
Coeficientes de correlación
Existen diversos coeficientes que miden el grado de correlación, adaptados a la naturaleza de los datos. El más
conocido es el coeficiente de correlación de Pearson (introducido en realidad por Francis Galton), que se obtiene
dividiendo la covarianza de dos variables entre el producto de sus desviaciones estándar. Otros coeficientes son:
Coeficiente de correlación de Spearman

Correlación de Kendall
Correlación canónica
Coeficiente de Correlación Intraclase
Coeficiente de Correlación Biserial
Correlación Poliserial
Correlación Tetracórica
1 de 4 26/07/2018 21:07
Correlación - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/Correlación
Correlación Policórica
Correlación de Kendall
Correlación de Jaspen
Correlación de Fechner
Interpretación geométrica
Dados los valores muestrales de dos variables aleatorias e , que pueden ser
consideradas como vectores en un espacio a n dimensiones, pueden construirse los "vectores centrados" como:
e .
El coseno del ángulo alfa entre estos vectores es dado por la fórmula siguiente:
Pues es el coeficiente de correlación muestral de Pearson. El coeficiente de correlación es el coseno del

ángulo entre ambos vectores centrados:
Si r = 1, el ángulo °, ambos vectores son colineales (paralelos).

Si r = 0, el ángulo °, ambos vectores son ortogonales.
Si r =-1, el ángulo °, ambos vectores son colineales de dirección opuesto.
Más generalmente: .
Por supuesto, desde el punto vista geométrico, no hablamos de correlación lineal: el coeficiente de correlación
tiene siempre un sentido, cualquiera sea su valor entre -1 y 1. Nos informa de modo preciso, no tanto sobre el grado
de dependencia entre las variables, sino sobre su distancia angular en la hiperesfera a n dimensiones.
La Iconografía de las correlaciones es un método de análisis multidimensional que reposa en esta idea. La
correlación lineal se da cuando en una nube de puntos se encuentran o se distribuyen alrededor de una recta.
La fórmula de correlación para dos series distintas con cierto desfase "k", está dada por la fórmula:
Distribución del coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación muestral o analítico de una muestra es de hecho una variable aleatoria, eso significa
que si repetimos un experimento o consideramos diferentes muestras se obtendrán valores diferentes y por tanto
el coeficiente de correlación muestral calculado a partir de ellas tendrá valores ligeramente diferentes. Para
2 de 4 26/07/2018 21:07
muestras grandes la variación en dicho coeficiente será menor que para muestras pequeñas. R. A. Fisher fue el
primero en determinar la distribución de probabilidad para el coeficiente de correlación.
Si las dos variables aleatorias que trata de relacionarse proceden de una distribución gaussiana bivariante entonces
el coeficiente de correlación r sigue una distribución de probabilidad dada por:1 2
donde:
es la distribución gamma
es la función gaussiana hipergeométrica.
Nótese que el valor esperado del coeficiente de correlación muestral r es:
por tanto, r es estimador sesgado de . Puede obtenerse un estimador aproximado no sesgado resolviendo la
ecuación:
para
Aunque, la solución:
es subóptima. Se puede obtener un estimador sesgado con mínima varianza para grandes valores de n, con sesgo
de orden buscando el máximo de la expresión:
, i.e.
En el caso especial de que , la distribución original puede ser reescrita como:
donde es la función beta.
Referencias
3 de 4 26/07/2018 21:07
1. Kenney, J. F. and Keeping, E. S., Mathematics of Statistics, Pt. 2, 2nd ed. Princeton, NJ: Van Nostrand, 1951.
2. Correlation Coefficient - Bivariate Normal Distribution (http://mathworld.wolfram.com
/CorrelationCoefficientBivariateNormalDistribution.html)
Enlaces externos
Diccionario Estadístico - Divestadística (http://www.divestadistica.es/es/diccionario_estadistico.html#C) (en
castellano)
[1] (http://cajael.com/mestadisticos/T1EDescriptiva/node20.php) Simulación de la correlación entre dos
variables discretas con R (lenguaje de programación)
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correlación&oldid=104980337»
Se editó esta página por última vez el 17 ene 2018 a las 20:49.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse
cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.
4 de 4 26/07/2018 21:07

Cor Relación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Cor Relación

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cor Relación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Correlación - Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.

Fuerza, sentido y forma de la correlación

Coeficiente de correlación de Spearman

Pues es el coeficiente de correlación muestral de Pearson. El coeficiente de correlación es el coseno del

Si r = 1, el ángulo °, ambos vectores son colineales (paralelos).

Distribución del coeficiente de correlación

Nótese que el valor esperado del coeficiente de correlación muestral r es:

de orden buscando el máximo de la expresión:

En el caso especial de que , la distribución original puede ser reescrita como:

donde es la función beta.

También podría gustarte