TECNICAS DE OPTIMACION

Prohibida Ia reproducci6n total o parcial de esta obra

por cualquier medic, sin autorizaci6n escrita del autor

DERECHOS RESERVADOS © 1994 por:

M. en C. Benito Marin Pinillos
 UNIVERSiDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA

Tecnicas De Optimaci6n

M. en C. Benito Marin Plnillos

[>!"viSION DE INGENIERIA MECANICA E INDUSTRIAL

CEPA ... MENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
 c··~.,

-~; ·~~ ,:;!:. ~' 610~03

Se agradece a las sigulentes personas su ayuda para

Ia ediclon de esta obra:

lng. Carlos Sanchez Mejia\/.

M. en I. Enrique Galvan kevalo
M. en C. Marc1a A Gonzalez Osuna
lng. Hector 0. Estrada Otero
1ng Ana Maria Martinez Huidobro

iii
 EOOOl9
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~'!!

PRO LOGO

El presente trabajo tiene el objeto de proporcionar al alumna

del Curso de Tecnicas de Optimaci6n, el material basico de
referencia y consulta para un adecuado seguimiento del curso.
lncluye Ia totalidad de los temas de Ia materia, pero es
necesario que el alumna real ice trabajos de investigaci6n para
complementarios, ademas de resolver ejercicios variados
sabre cada tema y consultar Ia bibliograffa proporcionada en
clase.
Nose pretende que sea un trabajo concluido, par lo que. para
futuras ediciones, los comentarios de profesores y alumnos
seran de gran valia.

M. en C. Benito Marin Pinillos.

Marzo de 1994

'.j
 111-12.1- Minim1zaci6n 88
111-12.2.- Desigualdad con sentido invertido 91
111-12.3.- Valores negativos para b 95
111-12.4.- lgualdades en las restricciones 102
111-12.5.- Variables no restringidas en signa 107
111-12.6.- Empate para entrar como variable basica 108
111-12.7.- Degeneraci6n 108
111-12.8.- Soluciones multiples 112
!11-12.9.- Ausencia de soluciones factibles 113
111-12.10.- Soluci6n optima sin limite 114
111-13.- METODO DE LAS DOS FASES 114
111-14.- PROBLEMAS 125

CAPITULO IV.- TRANSPORTE Y ASIGNACION 137

iV-1.- PROBLEMA DE TRANSPORTE 137
IV-1.1.- Soluci6n inicial 146
IV-1.2.- Procedimiento de soluci6n 152
IV-1.3.- Degeneraci6n en el problema de trans-
porte 159
1\i-2.- PROBLEMA DE LA ASIGNACI6N 166
IV-2.1.- Procedimiento sistematico 169
IV-3.- EJERCICIOS PROPUESTOS 176

CAPITULO V.- TEORIA DUAL 181

V-1.- PROBLEMA DUAL 181
'1.2.- COMPLEMENTALIDAD 186
V-3.- METODO SIMPLEX DUAL 193
V-4.- INTERPRETACI6N ECON6MICA 200
V-5.- CONCLUSIONES 203
V-6.- PROGRAMACI6N LINEAL DE ENTEROS 203
'1-7.- EJERCICIOS PROPUESTOS 205

CAPITULO VI.- METODO SIMPLEX REVISADO 213

Vl-1.- PROCEDIMIENTO 213

viii
 \11-2.- METODO SIMPLEX REVISADO USANDO FASE I Y
FASEII 238

CAPITULO VII.- ANAUSIS DE SENSIBIUDAD Y POST OPTIMO 249

Vll-1.- INTRODUCCION 249
Vll-2.- CAMBIO EN Cj CUANDO x{' ES ~..JO BASICA 252
Vll-3.- CAMBIO EN CJ CU.A.NDO xt ES BASICA 255
Vll-4.- CAMBIO EN bi 259
Vll-5- CAMBIO EN aij CUANDO xt' ES NO BASICA 261
Vll-6.- CAMBIO EN aii CUANDO xt ES BASICA 263
Vli-7.- ADICION DE UNA NUEVA RESTRICCION 269
Vll-8.- ADICION DE UNA NUEVA VARIABLE 271

CAPITULO VIII.- TEORIA DE AEDES 275

Vlll-1 -AEDES 276
Vlll-2.- FLUJO MAXIMO 281
Vlll-2.1.- Metoda de solucion para el flujo maximo 283
Vlll-3.- RUTA MAS CORTA 294
Vlll-3.1.- Metoda de solucion para Ia ruta mas
corta 294
Vlll-4.- MfNIMO ARBOL DE EXPANSI6N 306
Vlll-4.1.- Metoda de solucion para el minima arbol
de expansion 307
Vlll-5.- PERT 311
Vlll-5.1.- Pasos seguidores para Ia aplicacion de
metodos de ruta crftica 311
Vlll-5.2.- Errores comunes 316
Vlll-5.3.- Estimacion de tiempos 318
Vlil-5.4.- Estimaci6n de Ia media y Ia variancia de
los tiempos de ejecucion 320
Vlll-5.5.- Tiempo mas proximo y mas tardio para
un evento 321
V!ll-5.6.- Probabilidad de cumplir con una fecha
programada 324

:x
 Vill-5. 7.- Consideraciones 328
Vlll-6.- SISTEMAS DE REDES CON ACTIVIDADES EN EL
NODO 329
 CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1.· ANTECEDENTES.
Es por todos conocido el rapido desarrollo que han experimentado,
durante el presente siglo, el tamario y Ia complejidad de las organizaciones
humanas. Par ejemplo, el tamario de las empresas modernas, implica que
las decisiones administrativas pueden tener un efecto sabre grandes can-
tidades de capital y gran numero de personas. Los errores pueden ser
tremendamente costosos y una sola decision equivocada puede requerir
alios para rectificarse.
El cambia revolucionario sufrido par las organizaciones humanas, ha
traido como consecuencia Ia division del trabajo y Ia segmentacion de las
responsabilidades administrativas en estas organizaciones. Gran parte de los
componentes de una organizacion han tendido a crecer dentro de un plan
relatrvamente autonomo; debido a que cada uno de elias tiene sus propias
metas, han perdido, por lo tanto.la vision de como sus actividades y objetivos
se comparan con los de Ia organizacion . Lo que es buena para un com-
ponente, frecuentemente es perjudicial para algun otro. Es asi que, en una
empresa, por ejemplo, existen las siguientes tendencias:
Producci6n.- Pocas lfneas de productos y grandes corridas
de produccion (grandes inventarios).
V e n t a s _ - Abundantes y variados inventarios.
F ina nza s.- Minimizar inventarios
Person a I.- Producir inventarios solamente durante los
perfodos flojos (mantener producci6n constante).
 (.Cual es en realidad Ia mejor politica para Ia organizaci6n? Es aqui
donde entra en acci6n Ia investigaci6n de operaciones.
La investigaci6n de operaciones siempre toma el punta de vista general
de Ia organizaci6n e intenta llegar a soluciones 6ptimas. o sea Ia mejor
soluci6n para Ia organizaci6n. Esta soluci6n no siempre es Ia optima para
sus componentes par separado. En algunos casas, Ia ejecuci6n de un
proyecto ocasiona efectos laterales, que si no son analizados adecuada-
mente, disminuyen su beneficia (p ej. problemas eco16gicos). par lo cual es
importante considerar Ia magnitud real del sistema considerado.
La investigaci6n de operaciones involucra estudios de grupo, es decir,
agrupa a toda clase de expertos en sus estudios. Esto es debido al aspecto
tan general que toma Ia misma y al hecho de que serfa imposible que un
especialista en investigaci6n de operaciones cuente con todos los co-
nocimientos necesarios para atacar los diversos problemas que se presentan
en el anal isis de sistemas de gran magnitud, par Ia que requiere de los demas
expertos, a quienes el coordina. Si bien Ia investigaci6n de operaciones no
sustituye los conocimientos particulares en una rama de Ia ciencia 6 tecnica,
si en cambia ayuda a integrar esos conocimientos con los de otras ramas.
La metodologfa de Ia investigaci6n de operaciones de ninguna manera
sustituye los conocimientos especfficos en ramas particulares.
Otro de los aspectos que favoreci6 el desarrollo de Ia investigaci6n de
operaciones, es el heche de que el ritmo de Ia empresa moderna es tal que
las decisiones se requieren mas rapidamente que nunca; el posponer Ia
acci6n puede poner en una decidida ventaja a un competidor.
No es sorprendente que el aumento en Ia dificultad de tamar las
decisiones haya requerido de esfuerzos para dar a esta actividad una base
mas objetiva y rutinaria. La investigaci6n de operaciones forma parte de este
esfuerzo.
Desde el punta de vista de Ia investigaci6n de operaciones, una
decision es una recomendaci6n de que se lleve a cabo un curso de acci6n
particular que afecta al sistema. Quien toma Ia decision, intenta que el sistema
sea mas "elective" para alcanzar las metas de Ia organizaci6n.
Generalmente, Ia medida de efectividad tiene unidades caracterfsticas
asociadas con ella (pesos, etc.), pero a veces son adimensionales (pro-
babilidad de destruir un blanco durante un ataque aereo).
Los orfgenes de Ia investigaci6n de operaciones datan de hace muchos
arias, cuando se hizo el intento de usar un acercamiento cientffico en Ia
administraci6n de las organizaciones. Sin embargo, estos orfgenes fueron
aislados y faltos de coordinaci6n; no fue sino hasta Ia segunda guerra
mundial cuando Ia complejidad de las operaciones militares hizo surgir lo

2
que hoy se conoce por investigacion de operaciones. A causa de Ia guerra
hubo Ia necesidad de distribuir. de manera eticiente. materiales escasos a las
distintas operaciones militares. y dentro de estas. a las actividades que !as
campanian. Para el efecto se reuni6 un gran numero de cientificos para que
reaiizaran una investigaci6n de las operaciones militares.
Debido al exito lagrada en el aspecta militar, Ia industria se tue inte-
resanda en este campo. Los investigadores descubrieron que Ia industria
sutria de los mismas problemas basicas que los militares.
Una vez iniciadas las tecnicas de Ia investigaci6n de operacianes,
atrajeron Ia atenci6n de numerosos investigadores, quienes lograron desa-
rrollarlas a grandes pasas. Las tecnicas desarrolladas contribuyeran a em-
pujar ia rapida Carrera que llevaba Ia investigaci6n de operaciones, de aquf
que para 1950 muchas de las tecnicas hubiesen alcanzada un grado de
desarrollo extraordinario.
En Ia misma epoca en que se perfeccionaban las tecnicas de Ia
investigaci6n de operaciones, tambien se lograron grandes avances en el
diserio de computadoras, lo que tacilit6 Ia utilizaci6n de las mismas, debido
a Ia gran cantidad de camputaci6n requerida par Ia investigaci6n de
operacianes.
Aunque no existe una definicion correcta para Ia investigaci6n de
operacianes, podemos decir que se aplica a problemas que canciernen a Ia
conducci6n y coordinaci6n de operaciones o actividades dentro de una
organizaci6n.
La investigaci6n de aperaciones se aplica extensamente en el campo
de los negocios, ei militar, Ia industria, el gobierno, haspitales, co-
municacianes, transparte, etc.
El metoda de analisis empleada es el del metoda cientffico, esta es, Ia
investigaci6n de aperacianes introduce el razanamienta cientffica creativo
dentro de las prapiedades tundamentales de las operaciones. Dewey, a
principios de siglo, indic6 que Ia salucion de un problema consiste en dar
respuesta a las siguientes preguntas:
1)i cual es el problema?
2)i cuales son las alternativas?
3}i cual aiternativa es mejor?
Las herramientas con las que cuenta Ia investigaci6n de aperaciones,
son las siguientes:
a) La programac16n lineal ha sida usada con exito en problemas de
asignaci6n de personal, mezciado de materiales, distribucion y
transportaci6n, asf como en paliticas de inversion
3
 b) La programacion dinamica ha tenido exito en Ia planeacion de gastos de
propaganda, distribucion del esfuerzo de ventas y planeacion de !a
produccion.
c) Los fenomenos de espera se han aplicado a problemas de conges-
tionamiento de tratico, reparacion de maquinaria, planeaci6n de trafico
aereo y diseno de presas.
Otras de las herramientas de Ia investigac16n de operaciones son:
d) Teorfas de juegos.
e) Simulacion.
f) Teoria de inventarios.
g)Teorfa de redes.
En Ia actualidad existen dos organizaciones en Estados Unidos que
agrupan gente interesada en Ia investigacion de operaciones:
The Operations Research Society of America, que edita Ia revista
Operations Research.
The Institute of Management Science, que edita Ia revista Management
Science.

1.2.- METODOLOGIA.
Aunque no existe una secuencia fija de pasos a seguir en un estudio
de investigacion de operaciones, podemos analizar el procedimiento dentro
de un problema tfpico.
a) Formulaci6n del problema. En Ia practica, los problemas surgen
de una manera vaga, raz6n par Ia cual es necesario estudiar el sistema
bajo consideraci6n y definir exactamente el problema, indicando clara-
mente cuales son los objetivos, las restricciones y que es lo que se
puede hacer: interrelaciones existentes, alternativas posibles,
limitaci6n del tiempo, etc. Seve que Ia formulaci6n es cruciaL pues es
imposible obtener buenos resultados partiendo de un mal planteamien-
to. De aquf que en cuanto surjan nuevas aspectos durante el desarrollo
del estudio, Ia formulaci6n debe ser revisada para ver si no ha cam-
biado.
Se debe tener cuidado, ya que aunque se mencion6 que el objetivo
principal era Ia soluci6n optima para toda Ia organizaci6n, existen casas
en que el problema afecta a una sola secci6n y el incluir todas las de mas
complica terriblemente el problema.

4
b) Construcci6n del modelo matematico (muchas veces es este ei
paso mas sencillo). Consiste en Ia reformulaci6n del problema. de
manera tal, que sea conveniente para analizarlo. En este paso repre-
sentamcis matematicamente ei sistema bajo estudio.
Un modelo matematico es una representacion idealizada de Ia
realidad,expresada en terminos de sfmbolos matematicos.
Par ejemplo,en programaci6n lineal podemos representar las n va-
rables de decision, cuyo valor se va a determinar, como: x,, x 2 •.. ,x" .
La medida compuesta de efectividad (llamada funcion objetivo) (p. ej.
ganancia), se expresa entonces como una funcion matematica asf:
Z = 5x. ·- 3x 2 + 7x 3 ~ .. .. -r 2x"
Las restricciones a ias variables de decision tambu!m se expresan
matematicamente:
3x. + 8x2 + .... - 3X 0
:S 100

El modelo matematico quedarfa, en este caso. como escoger los

valores de las variables de decision tales que maximicen Ia funcion
objetivo, siempre y cuando se cumplan las restricciones.
El model a matematico ayuda a revelar relaciones importantes de causa
y efecto, sefialando de esta forma cualquier data adicional que pudiera
ser de importancia para el estudio.
Debe tenerse en cuenta que el modelo matematico es una abstracci6n
de Ia realidad y como tal no puede incluir hasta el mas mfnimo detalle,
lo cual complicarfa innecesariamente ei problema. Par otro !ado, el
excluir efectos colaterales que estan fuertemente correlacionados con
Ia decision par efectuarse, afecta grandemente el resultado.
Un buen modelo es aquel que predice los efectos de ias diferentes
alternativas con suficiente exactitud como para poder realizar una
buena decision.
Cuando existe mas de una funci6n objetivo, estas deberan transfor-
marse y combinarse en una sola funcion objetivo compuesta. El costa
del estudio y el retraso deben tambien ser considerados.
c) Obtener una soluci6n del modelo. Aquf debemos aclarar que,
aunque existen modelos matematicos que conducen a una solucion
optima, dicha solucion es solo optima con respecto al rnodelo
empieado y es posible que esta solucion no sea Ia mejor para e!
problema real. De aquf que, si el model a esta bien formulado, Ia solucion
obtenida debera ser una buena aproximaci6n a Ia soluci6n del
problema reaL

5
 Muchas veces Ia so!uci6n obtenida se emplea como datos para
formu!ar nuevamente el problema y asi, mediante una serie de ciclos,
se obtiene una mejor solucion.
d) Probar el modelo y su soluci6n. No importa que tan buena parezca
nuestro modelo, siempre se debe probar. El primer paso consiste en
verificar errores obvios o deta!les pasados par alto.
Prueba retrospectiva. Cuando es aplicable, cansiste en analizar Ia
historia de Ia campania y encontrar que hubiese pasado de haberse
aplicado este modele. Este metoda puede mostrar fallas en el modelo
y asi modificarlo. Una gran desventaja de este metoda, es que utiliza
los mismos datos con ayuda de los cuales se desarrollo el modele. Otra
falla es que las condiciones pueden haber cambiado y que los datos
pasados ya no representen las condiciones futuras.
Otra prueba consiste en decir que no se aplique el modelo hasta dentro
de seis meses y observar que hubiese pasado en este lapso de haberse
aplicado el modele, pero para entonces las condiciones pueden haber
cambiado.
e) Establecer control sobre Ia soluci6n. Este paso se usa solo cuando
el modelo desarrollado se va a usar repetidamente, debido a que las
condiciones (datos) pueden estar variando constantemente.
Este paso puede incluir el descubrir los parametro criticos, (aquellos
cuyo cambia puede afectar significativamente Ia soluci6n) Esto se
efectua mediante el analisis de sensibilidad.
Una vez descubiertos los parametres criticos, se puede establecer un
metoda estadfstico para detectar cambios significativos en los mismos.
Cuando se descubre un cambia en un pan3metro critico, es necesario
ajustar Ia solucion al nuevo valor.
f) lmplementaci6n.- El grupo de investigadores debe participar activa-
mente en esta fase. con objeto de supervisar que Ia soluci6n obtenida
sea convertida con exactitud en un procedimiento operative.
Los pasos a seguir son:
1) Se comunica a Ia administraci6n Ia soluci6n abtenida.
2) La administracion y los investigadares comparten, conjunta-
mente, Ia responsabilidad deponer esta solucion en operacion.
3) Adiestramiento del personal involucrado en Ia solucion.
4) Retroalimentacion.

6
 CAPITULO II
METODOS

MATEMATICOS

DE CALCULO

11-1.- MATRICES.

Definicion 11-1.-
Una matriz es un arreglo rectangular de numeros escalares.
Denominaremos por "m" el numero de renglones y par ' n" el nurnero
de columnas de una rnatriz.
Una matriz con "m" rer.giones y ''n" columnas. se conoce como una
matriz m x n.
Una matriz n x n se dice que es de orden n.
Tenemos entonces que:

!4 7
I 8
A= '~
:~ 2 6 14
I 1 5 12 3
es una matriz 2 x 4 y
 4 5
B = 8 3
7 9
es una martiz 3 x 2
A los numeros que integran el arreglo rectangular, se les denomina
elementos de Ia matriz ·. Es asi que los numeros: 4, 3. 1, ?, 2, 5, 8, 6. 12, 1,
14. 3, son los elementos de Ia matriz A, mientras que: 4. 8, 7, 5. 3, 9, son los
elementos de Ia matriz B.
Las matnces las denominaremos con letras mayusculas y a los elemen-
tos correspondientes de Ia matriz con Ia misma letra, pero minuscula, seguida
de 2 subindices, el primero de los cuales representa el renglon al que el
elemento corresponde, mientras que el segundo indica Ia columna.
Es asi que los elementos de Ia matriz A seran a j , por ejemplo: 1

a 24
= 14;

En terminos generales podemos representar una matriz como sigue:

a,, a, 2 ... a,J . a,n

a2, a22 · · · a21 ·• a2n
' ' '

A=
rI .
a,, a. 2 ... a.. . .. a.n
I

lam, a"12 .. ' a"'l . '. a,n

Algunos autores utilizan A= [aiil = ;i aii 1,', = i\ aii II mxn

Observese que Ia letra particular que aparece como subfndice es
indiferente, y Ia posicion es lo importante.
Con las anteriores convenciones, aij es un escalar y I a i il es una 1

matriz. N6tese que mientras los elementos aii y ak 1 pueden no ser iguales,
se considera que las matrices i a1j ii y if ak 1 !I son identicas.
Una matriz no posee ningun valor numerico (a diferencia de su deter-
minante).
Sin embargo, es conveniente realizar ciertas manipulaciones con los
arreglos de numeros; es asi que se han desarrollado reglas que permiten
realizar operaciones con matrices, las cuales son aniilogas a las operaciones
aritmeticas.

8
Definicion 11-2
Sean: A = , a 'I:, y
dos matrices. Se dice que A y B son iguales , esto es A = B. sf y solo sf todos
y cada una de los elementos correspondientes son iguales. Es decir, A y B
tienen exactamente los mismos componentes (a, = b, para todos los val ores
de i y de j) ·
De Ia anterior es clara que para que A = B. es necesario que ambas
matrices tengan el mismo numero de reng!ones, asi como el mismo numero
de columnas entre sf.

Definicion. 11-3
La diagonal principal de una matriz :; aii i es el conjunto de elementos
{a 11 .. atd donde t = min {m, n}.

Definicion. 11-4
Una matriz diagonal es una matriz cuadrada de arden n, en Ia cuallos
elementos que no pertenecen a Ia diagonal principal son cero.

Definicion. 11-5
La operaci6n de multiplicar una matriz por un numero k, se efectua
multiplicanda cada una de los elementos de Ia matriz par k.
Asf:

rka,
k~,
ka, 2
ka22
ka,,
ka 2,,
ka,n
ka2n
l
I

kA II ka; 1 il
Ik~, ka 2 "' ka 11 kain

Ilkam, ka"' 2 ... kamJ kamnj

donde A puede tener cualquier disposici6n de sus elementos.

Ejemplo 11-1

rs
51
4 13 7 l
I
140 20 65 35 l
11
1..
0 9 2
J
I IL 5 0 45 10 l
J

9
Definicion. 11-6
Para 'sumar dos matrices A y B (que deben tener el mismo numero de
renglones y de columnas entre s0, sola mente es necesario sumar los elemen-
tos correspondientes de ambas, lo cual puede quedar representado en Ia
siguiente forma:
A+ B 'a
' ,, + b
Ejemplo. 11-2

3
H
4
1
0
-3l
~J + r
L
~
-1
7
2
~~ "
=
lw
l-~ 8
2
n
Definicion. 11-7
La resta de dos matrices A y B podemos interpretarla como Ia suma de
Ia matriz A con Ia matriz C donde C = kB = ( -1) B .
Asf, tenemos:

A- B = A+ C = A + (-1) B = II a ,1 - b,i il

nueva mente, A y B deben de tener el mismo numero de renglones y columnas

entre sf.
Ejemplo. 11-3

4 -3 l [ 7 -1 10 l -4
1 8
0 2
J- 3 7 -4
-2 2 3
j = [ -1~
Definicion. 11-8 (Multiplicaci6n)
Para encontrar el elemento cii en el rengl6n i y Ia columna j de Ia matriz
resultante de multiplicar A par B, es necesario multiplicar cada elemento del
rengl6n i de A por el elemento correspondiente de Ia columna j de B y sumar
estos productos; observese que Ia multiplicaci6n de dos matrices esta
definida si y solo si el numero de columnas de A es igual al numero de
renglones de B, (n6tese que el numero de renglones de A y de columnas de
B puede ser cualquiera).
En general, si:
y :r b ! i rxr

10
su producto sera
ll
C = AB = '\' a ' b, c
"!; ==.
Ejemplo. 11-4

1 -1
AB = I~
l-2
4
2
-1
1
-2
;l
2
J
0
2
3 -2
2
1

La operaci6n de multiplicaci6n de matrices noes conmutativa, es decir:

AB :;~:. BA

Ejemplo. 11-5

a.-

A = J2 4 lJ
L3 1
B = l' 31 ·24 lJ AB = [ 10 20 j-
10 1o
BA = t12 14
l14 a
lJ
En Ia mayorfa de los casas en que A B esta definida. B A no lo esta.
b.-

La multiplicaci6n BAde las matrices del ejemplo 11-4 no esta definida.

Nota. 11-1
La division entre matrices no esta definida.

Definicion. 11-9
Se llama matriz cera o nula a aqueila matriz de cualquier arden cuyos
elementos son todos · cera' . Se representa par:

0 0 0
0 0 0
¢

0 0 0

11
Ejercicio il-1

Sean.
r~ - ~' 6 2
A=
j~
I 1
4 4:I
6 I'
~

B=
!5 4 3 01
7 2 5 1: C= :4
15 0 4 31,.,
1
L7 2 3i J ~
1 3 2 o) I

i? 5 ~I

i3 4 41
- :5 0 01
D=
I
! 1 6 7i E= io 6 o! F= l2 1l
I

j? 2 3J lo 0 1j l3 oj
L L

1.- A= D porque a,, = d., = 3; a. 2 = d, 2 = 4; a, 3 = d. 3 = 4; etc.

2-B ~ C porque b ~ c

3.- La diagonal principal de A es { 3, 6, 3}

La diagonal principal de B es { 5, 2, 2}

4.- A es una matriz de orden 3.

5.- B es una matriz 3 x 4.

C es una matriz 4 x 3.

6.- E es una matriz diagonal

= 38
r15
1
12 9 18 l
7.- kB =
l 21
3
6
9
15
6 ; J

8-A+D~[~
8

14
12
4
1!6 1J

A .... B no esta definida.

12
 :-2 4 4 l
9A-E~l ~; ~j
A - C no esta definida.

r104 43 43 l
10.- BC = l7929
I
24
4
40
19
J

BF no esta definida.

I
~~~ ~~ ~~21 25~g j'
11.- CB = 29 24
171 41 48 47
'-

Vemos que 8 C ~ CB

Las matrices satisfacen las siguientes leyes:

1.-0A = 0

2.- 1 A = A

3.- A+ 0 =A

4.- A -A= 0

5.-A-rB=-B+A

6.- A ( B + C) = AB + AC

7.- (A T 8) c= AC + BC

8.- ( A + B ) + C = A + ( B + C)

9.- A (BC) = (AS) C

13
!eyes que se satisfacen siempre y cuando las operaciones propuestas esten
bien definidas

Definicion 11-1 o
Dada Ia matriz A, Ia matriz AT, obtenida de A intercambiando los
renglones par las columnas en A, se llama Ia matriz transpuesta de A. Si
AT = :j aiJ'i!, el elemento aiJ. que aparece en el rengl6n i y Ia columna j de
Ar, es el elemento aji que aparece en el rengl6n j columna i de A.

Ejemplo 11-6

17 6 5 l
A= AT= 13o 2
7
1
2
j'
l4 1 3

Para obtener Ia transpuesta de una matriz, no es necesario que esta sea

cuadrada.

Propiedades de Ia matriz transpuesta:

(A + B )T = AT + BT

Definicion 11-11
La matriz adjunta es aquella matriz cuadrada formada par tps cofac-
tores de Ia transpuesta de Ia matriz cuadrada dada. Se escribe A

Ejemplo 11-7

AT = [ ~ ~ -~ 1
0 1 2 J

entonces:

14
 ,, 4 1 4 ;1
-'-
0
lo
I 7
2 I
. C· 2 I

:
13 ·- 2 -4 -2 1
Ar = 2 -2 ;2 3
I 1
:o Ar == !
-8 4 -2
I' 2 2 ! io I
I I
IL 12 -1() -3
3 -2 i2 -2 12 3 I
+ -'-
L iO 4 I
I !1 4 I i1 0
J

Definicion 11-12
La matriz identidad ( 1 ) . es una matriz diagonal cuyos elementos en Ia
d1agonai pr1nc1pal son todos unos.

r1
! I 0 0 0
:o 0 0
I= lo 0 0
I :
10 0 0
L

La matriz identidad tiene las siguientes propiedades:

IA=A=AI

donde I tiene el numero apropiado de renglones y columnas en cada caso,

de forma tal que Ia operaci6n de multiplicaci6n quede definida.

Definicion 11-13
Cuando una matriz Ia subdividimos en varias matrices mas pequenas,
a estas se les conoce con el nombre de submatrices.
Ejemplo 11-8

I
~a~
a.2 a,3 a.<l a,. A<
-i I
A=
i a2, a:>< a::3
a __
a2< l I ~- A"22
:a,.
I "
a3~ ~~ a~ -'I

15
donde

)a,.=a ..

Es posible realizar las operaciones usando las submatrices, en Iugar

de hacerlo elemento par elemento. Debe estar clara que es solamente
posible en el caso en que Ia subdivision sea tal que las operac1ones esten
definidas. en caso contrario no se lograra nada con subdividir Ia matriz.
Ejemplo 11-9

Sea:

B= siendo: B2 =

AB

Una clase de matrices que tiene un papel muy importante. es aquella

que cuente con un solo rengl6n o con una sola columna Tales matrices se
conocen con el nombre de vectores.

(es un vector rengl6n)

b, l
B= .
rb2
l...
bm J

es un vector columna y lo denominaremos:

16
 Los vectores son importantes en Ia teoria de matrices, debido a que
cualquier matriz m x n puede ser subdividida ya sea en m vectores rengl6n
o en n vectores columna. con lo cual se pueden analizar importantes
propiedades de las matrices.
Si tenemos que:

donde las C son constantes, se dice que {3 es una combinaci6n lineal de las
x,. Tambien decimos que j3 es lineal mente dependiente de las x,, sip puede
ser expresada como una combinaci6n lineal de las x,.
~

Una ex presion de Ia forma ~ C1 x = 0 se llama una relaci6n lineal entre

las x;. Una relaci6n donde todas las C; '-" 0, se conoce como una relaci6n
lineal trivial; una relaci6n en Ia cual cuando menos uno de los coeficientes es
diferente de cera, se conoce como una realci6n lineal no trivial.

Definicion 11-14
Se dice que un conjunto de vectores son linealmente dependientes si
existe una relaci6n lineal no trrvial entre elias. En caso contrario, el conjunto
es linealmente independiente. Debe notarse que cualquier conjunto de
vectores que incluya el vector cera es linealmente independiente.
Si un conjunto {x;} de vectores es linealmente dependiente, entonces
rr
existe una relaci6n lineal no trivial de Ia forma 2:C; X; = 0 (no necesaria-

mente (mica). En Ia relaci6n anterior, existe cuando menos un coeficiente

diferente de cera, sea este Ck, entonces:
xk = ~ (-C,-' C, ) x,
.~

que es uno de los vectores del conjunto {xj, es una combinaci6n lineal de
los otros.
Si un conjunto {x;} de vectores se sabe que es linealmente inde-
pendiente y se obtiene una relaci6n lineal IC; X1 = 0, podemos entonces
concluir que todas las C . = o. ' =,

17
 Es clare que el concepto de independencia lineal de un conjunto no
tendna sentido si un vector del conjunto pudiera incluirse un n(Jmero ar-
bitrario de veces en una posible relacion.

Sin embargo. si un conjunto de vectores es dado, diferenciando los

vectores en el conjunto, es una inconveniencia el insistir en que todos los
vectores listados sean distintos. La carga de contar el numero de veces que
un vector puede aparecer en una relacion es transferida al conjunto de
subindices. Par cada subindice en el conjunto de subindices, requerimos
que uno y solo uno de los vectores sea listado, permitiendo Ia posibilidad
de que varios subindices sean utilizados para identificar el mismo vector
Entonces, el conjunto:

{x, x2 } en donde X1 = ~

es linealmente dependiente. Tenemos entonces, que el concepto de inde-

pendencia lineal de un conjunto es mas bien una propiedad de Ia forma de
poner los subindices en el conjunto que del conjunto mismo. Deberiamos
referirnos a Ia dependencia iineal de un conjunto numerado en Iugar de Ia
dependencia lineal de un conjunto.

Ejemplo. 11-1 0
Sea:
donde:

X,= (
~= 1,(
lS- ( 0,
1, 1,
0,
1'
0)
1)
1)
x 4 = ( 1, 1, 1)

entonces, el conjunto Xes linealmente dependiente, ya que:

x, + x2 + lS - 2x 4 = 0

por lo tanto:

X--
- x1+x2+x3
-----
4 2
Sin embargo, cualquier subconjunto de tres de los cuatro vectores es
linealmente independiente.

18
Ejemplo. 11-11

Sea: Y ~ {Y, · Y2 · Y3. Yo}

donde:
Y':(1. 1.01)
y2~(1.-11.1)
y3=(2. 2.1 2)
y4=(0. 1.0,0)

Para encontrar Ia dependencia o independencia lineal del conJunto,

formamos Ia reiaci6n

a( 1 1, 0. 1 } - b( 1, -1. 1, 1 ) -.- c( 2, 2, 1, 2 ) _._ d ( 0, 1, 0. 0 ) = ( 0, o. 0,0 )

Se busca si Ia relaci6n es trivial o no ( si a. b. c. 6 d es ;eO, los vectores

son dependientes)

a -.- b -r 2c =0 .. (1)
a ~- b -r 2c +- d =
0 /0)
b + c =0 :(3)
a -r b +- 2c =0 .. (4)

de (3): b = -c
en (1): a + b - 2b = 0 de donde a = b
en (2) a - a - 2a + d = 0 de donde d = 2a

Si hacemos a = 1 (valor arbitrario ;e 0), obtenemos:

(1 '1 ,0, 1) -t- (1 ,-1, 1'1) - (2,2, 1,2) ..._ 2(0, 1,0,0) = (0,0,0,0)

de donde el conjunto Y es linealmente dependiente.

Ejemplo. 11-12

w, = (1.00,1)
w;;=(0,10,1)
w" = (0.0,1,1)
w4 ~c (1.1,1,1)

1Q
I 1 \1.~ ~8:C~S

a(1 ,0.0, i) - b(O, 1.0.1) - c(O.O, 1,1) -~ d(1.1 1.1) = (0.0.0,0)

a ~
d = 0 (1)
b - d =0 (2)
c + d =0 (3)
a - b- c + d = 0 .... (4)

de (1 ): a ~ --d
de (2): b = --d
de (3): c = --d
en (4)· -d-d-d.,.d=O = > d = 0

de donde el conjunto de vectores es lineal mente independiente.

Definicion 11.15
El mayor numero de vectores linealmente independientes que puede
ser encontrado dentro de un con junto de vectores. se conoce como el rango
del conjunto.

Ejemplo. 11-13

En el ejemplo 11-10, el rango del conjunto de vectores {x, ~. X3 , x4 } es

3, pues {x,, ~· X 3 } , {x,, X 3 , X4 } , {~. x 3 , X4 } y {x,, >s· X4 } son linealmente
independientes.
En el ejemplo il-11, el rango del conjunto de vectores {y,, y2 , y3 • Y4 } es
3 pues {yp y2 , Y4 } es linealmente independiente.
En el ejemplo 11-12, el rango del conjunto de vectores {w, w2 , w3 , y W 4 }
es 4.
Para encontrar el rango de un con junto de vectores, se hace Ia prueba
de dependencia lineal y si el conjunto resulta !inealmente independiente
entonces el rango es igual al numero de vectores considerados. Si resulta
linealmente dependiente, eliminamos cualquiera de los vectores que en el
paso anterior hubiera resultado con un coeficiente diferente de 0 y se vuelve
a repetir Ia prueba de dependencia lineal. volviendo a iniciar el ciclo anterior.
Denominaremos par p al rango de una matriz.

Ejemplo. 11-14

Sea:

20
donde:
s.~\3.7.1)

s.=(6i4.2)
s. ·~ ( 2. 0, 3)

determinar ei rango del conjunto S

Formando una relaci6n lineal con los 3 vectores. obtenemos

a ( 3, 7, 1 ) - b ( 6. 14, 2 ) - c ( 2, o. 3) = ( o. 0, o)
de donde:

3a~ 6b-2c=O ... (1)

?a -c 14b = 0 .... (2)
a ~ 2b + 3c = 0 ... (3)

de (1) - 3(3):
-7c =0 ~ c = 0
en (1 ):
3a =6b =0 ~ b = -1/2a
si:
a = 1 ~ b = -1/2
par lo tanto:
s, - 1;2s2 = 0

y el con juntoS es L D. y p < 3 .-. se elimina s, 6 s 2 (pero no S 3 ), par tener

coeficientes ';!:. 0 en Ia relacion lineal no trivial obtenida.
Eliminando s2 y obteniendo ia nueva relacion lineal:

a ( 3, 7, 1 ) ... b ( 2, 0, 3 ) ~c ( 0, 0, 0 )
de donde:

3a , 2 b = 0 .... (1)
?a =o (2)
a .,._ 3 b = 0 .... (3)

21
de (2):
a= 0
en (1):
b = 0

por lo que el subconjunto { s. , S 2 } es L.!. y p = 2

Teorema. 11-1
Cualesquiera n -1- 1 vectores, en un espacio vectorial de n dimen-
siones, son lineal mente dependientes.

Ejemplo. II~ 15

El caso vista en el ejemplo 11-10 anterior.

Definicion. 11-16
Se dice que un subconjunto de vectores linealmente independientes es
Ia base del conjunto de vectores a que el mismo pertenece, cuando todos y
cada uno de los vectores del conjunto original son una combinaci6n lineal
de los vectores en este subconjunto.
Una base no necesariamente es (mica

Ejemplo. 11~16

En ei ejemplo 11-10, el subconjunto {x, .~.JS} es una base del conjunto

{x,X:!,>s.X4 } ya que:

x = x,+~+>s = (1,1,0)+(1,0,1)+(0,1,1) = ( 111 )

4
2 2 "

y ademas el subconjunto es lineal mente independiente.

Asimismo, {x,.X:!,X 4 } es otra base de dicho conjunto, ya que:

X3 = 2X 4 ~ ~ ~ x, = (2,2,2) ~ (1 ,0, 1) ~ (1, 1 ,0) = (0, 1,1)

22
Ejemplo. II. 17

En el ejemplo 11-11. el subconjunto {y .. y2 ,y4 } es una base del conjunto:

{y.,y 2 ,y 3 ,y4 }. ya que
Y3 = y. - Y2 -~ 2Y 4 = (1,1 0,1) - (1.-1 1.1) '(0.2.0.0) = (2.2.1,2)
En el ejemplo 11-14. el subconJunto { s .. s 3 .} es una base del conjunto
S, ya que.
S. = 5.

52 -- 2s.
53 -- 53

Teorema 11.2
Un subconjunto de r vectores linealmente independientes. tornados de
un conjunto de vectores, es una base del mismo si y solo si el conjunto tiene
rango r.
Demostraci6n:

Si el con junto tiene ran go r. por definici6n,un subconjunto de r vectores

linealmente independientes tiene que ser una base . ya que r es el maximo
numero de vectores linealmente independientes y todos los demas seran
combinaciones lineales de estos.

Supongamos que el conjunto tiene rango r + 1. esto implica que existen

r -+- 1 vectores lineal mente independientes en el con junto; de donde r vectores
no bastan para formar el r + 1 ·avo vector mediante combinaciones lineales;
par lo tanto tenemos una contradicci6n.

Teorema. 11-3
Si un conjunto de n vectores tiene una base con un numero finito de
elementos. entonces todas las demas bases, en caso de existir, son finitas y
cuentan con ei mismo numero de elementos.

Teorema. 11-4
Un conjunto de n vectores en un espacio vectorial de n dimensiones,
es una base si y solo si es iinealmente independiente.

23
Definicion. 11-17
El rango de los rengiones de una matriz, es el rangu del conjunto de
sus vectores rengl6n. El rango de las columnas de una matriz es ei rango del
conjunto de sus vectores columna.
Ejemplo. 11-18
l
r1 0 p, = 3 (ver ejemplo 11-11)
I 1 -1 1 1
A= Pc 3 (a simple vista seve Ia depen-
12 2 1 2
=

/o
L
0 0
"
dencia entre ias columnas 1 y 4)

Teorema. 11.5
El rango de los renglones y el rango de las columnas de una matriz son
iguales. Es par esto que solamente se habla del rango p de una matriz.
Dada una matriz A, diferente de Ia matriz cera, (..cuando existe una
matriz A- 1 ,llamada el inverso de A, tal que:

A A- 1 = A- 1 A = I?
1
Si A no es una matriz cuadrada, entonces nunca existe tal matriz A- ,
de donde solo una matriz cuadrada puede tener inverso. Esto es debido a
que A- 1 deberia tener diferente numero de renglones en cada caso para que
los productos A A- 1 y A- 1 A estuviesen detinidos.

Si A es una matriz cuadrada entonces existen ocasiones en que esta

matriz tiene inverse.

Definicion 11-18
Una matriz se llama no singular si su rango iguala tanto el numero de
sus renglones como el numero de sus columnas, en caso contrario se llama
singular. De aquf que solo las matrices cuadradas puedan ser no singulares.

Definicion 11-19
Una matriz m x m se llama no singular si sus vectores columna son
linealmente independientes.

24
 Una matriz es no singular si y solo sf su determinants es diferente de
cera.

Teorema. 11-6
a) Si A es no singular, existe una matriz no singular A-', llamada inverso
de A, tal que A A-' = A 1 A = I
b) Si A es no singular y B es una matriz para Ia cual ya sea A B = I 6
B A = I, entonces B = A- 1 .
c) Solo las matrices no singulares tienen inverses.

Teorema. 11-7
Si A y B son no singulares, entonces:
a) A B es no singular.
b) (A B) -1 = B- 1 A- 1
c) A-' es no singular.
d) (A- 1)_, = A
e) Para a '# 0, (a A) es no singular y (a A)-' = a- 1 A- 1

Teorema 11-8
El rango de una matriz (no necesariamente cuadrada) nose altera si
esta se multilplica par una matriz no singular.
Ejemplo 11-19

Si: A=
r1

L..
2
3
2
3
4
~l
6 ' J
entonces A-t=
l ~ -2 -~
r-2 0
3
l
Comprobaci6n:

~ r
11 0 0 l 0 0
AA-1 = lo 1 oI A-1A = 16 1 0 I
IQ
L 0 1 I
J
lo
L..
0 1
J
Existen varies metodos para invertir una matriz:

25
1: ' \-1A ;RICES

Metodo 1.-

a) Obtener el valor del determinante de Ia matriz.

b) Obtenganse los valores de los cofactores de Ia matriz.
c) Divfdanse los valores de los cofactores entre el valor del deter-
minante.
d) Col6quese el valor obtenido en (c) en Ia posicion transpuesta del
cofactor correspondiente.

Ejemplo 11-20

En el ejemplo anterior:
I A! = 18 + 24 + 24-27-16-24 = -1
dado que:

entonces:

~ -1

-=-kll
-1
+ 11 21
12 3,
-1 J.
18-16 12-12 8-9
-1 -1
A_ 1 = _ 12-~\2 6-9 4-6
r -1 -1 -1
3-4
l
8-9 4-6
-1 -1 -1 J

26
 -2 0 1
A~· = 0 3 -2

Ejemplo li-21

A= l
r 5 -4 l A ~ ~5 .,.. 4 "" -1
-1 J

-1
-1
-4
-1 I' -4 l
5 -5 I
-1 -1 L1
1
J

Metodo 2.

Este metoda es similar al anterior. solamente difiere en Ia secuencia de

pasos y en Ia forma de proceder y dice asi:
La inversa de una matriz puede escribirse

Ejemplo 11-22

.,
5 3 -1 I
I
A= 2 0 4 I
-2 3 I
J

5 2 -2 l I
AT= 3 0 3
I

-,• 4 1
J
-12 --6 12
AI = -10 3 -22
6 -21 -6

27
 A ~ 0 - 24 - 6 - 0 - 60 - 6 co= - 96
N6tese que:
AI I ""A A~'

1 -1
l-12 -6 - -
12l 8 16 8

~221
A- - 1 5 -1 11
-96
-10 3 = 48 32
~~

48 I
I

l 6 -21 -6j --1

16
7
32
i
16 I
J

Los dos metodos anteriores resultan demasiado complejos para hacer-

los a mana cuando el numero de elementos de Ia matriz se incrementa.

Metodo 3.

Este metoda proporciona el inverse de una matriz cuando esta es no

singular. en caso de que Ia matriz sea singular, este metoda proporciona lo
que se conoce como matriz en forma Hermite Normal. Describiremos el
metoda con Ia ayuda de un ejemplo:
a) Se pone una matriz I despues de A.

[A I l = I; 2
3
3
4
1
0
0
1
l3 4 6 0 0

b) Se busca el primer vector columna como un vector {1. 0 , 0} ,

mediante operaciones elementales de las matrices, esto es:
1.- Multiplicar un rengl6n de A par un escalar ~ 0
2.- Sumar el multiple de un rengl6n a otro.
3.- lntercambiar dos renglones.

Aplicando lo anterior obtendriamos:

~ -2
l
2 3 1 0 0
I -1 -2 1 0
L o -2 -3 -3 0 1
c) Se busca dejar el segundo vector columna como {0, 1, 0} mediante
operaciones elementales.

28
 1 0 -- ~r -3 2 0
0 1 2 2 -1 0
0 0 -2

d) Hacer lo mismo para el tercer vector columna.

0 0 -2 0 1
0 1 0 0 3 -2
0 0 -2

e) Se elimina Ia matriz I que ocupa ellado izquierdo, quedando aslla

matriz inversa:

A_,=
l·-2
I 0
0 1 l
I -2
3 -21 J
L
Comprobaci6n:

A A_,
r~
13
L
2
3
4
:][-~ 0 1
3 -2
-2 1 !
=
l
j
rL
1
0
0
0
1
0
0 'I
0
J
r-~
0 1 l r, 2
~l
0 0 l
A-' A
-2
3 -2 I
J L3
12 3
4 6 J
=
[ 0
0
1
0
0
1 I
J

Teorema. 11-9

El inverse de una matriz es unico.

Sin entrar en detalles ni forma de obtenerla. describiremos a
continuaci6n lo que se conoce como Ia Forma Hermite de una matriz.
Seap el range de una matriz A (singular),donde el numero de vectores
del conjunto que Ia compone es mayor que p.
Denominaremos par k 1 , k2 ..... , kP los subindices de los vectores que
forman Ia base.
1 1
Se dice que Ia matriz A esta en forma Hermite A' = 1\ A, (donde 1\
noes el inverse de A), cuando tiene Ia forma:

29
•1-2 ECUAClONES _:NEALES s:MUL 'ANEc".S

coi k. col k_
ro
0
0
0 0
a! '.k ~
0
--1 0
"
a''·· 2 - ·
a' 2.K . 1
2
~·
.l
I
I
.0 0 0 0 0 0 I
A' == I I'
I
lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j
Ia cual satisface las siguientes condiciones:
a) Existe cuando menos un elemento diferente de cera en cada uno
de los primeros p renglo11es de A' y los elementos en los restantes
(m- p) renglones son cero.
b) El primer elemento diferente de cero que aparece en el rengl6n
i (i ~ p ) es un uno que aparece en Ia columna k,, donde
k, < k2 < ... < kP'
c) En Ia columna k el unico elemento :;eO es un uno en el rengl6n i

Teorema II -1 o
Una matriz A tiene rango p, si cuando menos uno de sus menores de
orden p es diferente de cera, mientras que todos los menores de arden
(p -,- 1 ), si existen, son cero. Una matriz nula se dice que tiene rango 0.

11-2.- ECUACIONES LINEALES SIMULTANEAS

Sean las siguientes ecuaciones con tres variables:
X 1 - ~ + ~ = 2 .... ( a )

2x 1 + x 2 - X3 = 7 .... ( f3 )
El conjunto ordenado de valores x 1 "" 3, x 2 "" 2, x 3 = 1, se dice que
es una soluci6n de a {6 de j3), debido a que si se sustituyen estos valores en
Iugar de x 1, x2 , x3 en Ia primera ecuaci6n (6 en Ia segunda), se produce Ia
identidad 2 =
2 (6 7 =
7). La soluci6n (3, 2, 1.) se dice que satisface Ia
ecuaci6n a ( /3).

30
 Supongamos el siguiente sistema de ecuactones lineales simultaneas

a 11 x 1 - a~ 2 x 2 + ... - a 11 x1 -

3 21 x 1 - a22 X2 - · .. · ,. a2 X -r
1 1

Este sistema de ecuaciones tambien puede ser representado en forma

compacta as·

\'
L...a, x. = b para (i =- 1, . m)
,=:

6 en forma matricial:
A X= B

en donde:

a.; a.2 ... a! J.r, I

X.
x2
I l b.

a2~ a22 ... a21 . a;o.

x3 b3
A= X= 8=
a, a2 . a'~ ... a.n
I I
la.,.,, a,2 ... a "':'1:
... a 'T'C
Xr I bm
L
j
de donde cualquier observaci6n que hagamos respecto a las matrices,
correspondera tambien al sistema de ecuaciones lineales, ya que aquellas
son unicamente su representaci6n

Definicion 11·20
Una soiuci6n para ia i-ava ecuaci6n, es un conjunto ordenado de
nLJmeros (x' 1 . x' 2 , ... , x·nl· tal que:

31
Definicion 11-21
Un conjunto ordenado de numeros se dice que es una soluci6n de un
sistema de ecuaciones. sf y solo si es una soluci6n para todas y cada una de
las ecuaciones del sistema.

Definicion 11-22
Dadas las matrices A y B. Ia matriz aumentada A, B de un sistema de
ecuaciones lineales, se define como:

~a,. a., a, .. a.,. b,

a2. a22 a2, .. a2c b2
i
A, B =
Ia. a2 .. a .. a,o b

la~. a~2 . . aN] .. a "ln b N]

Hemos hablado de una soluci6n al sistema de ecuaciones. debido a

que este puede no poseer una soluci6n unica, asi como no tener ninguna en
absolute

Definicion 11-23
Un sistema de ecuaciones que tenga soluci6n (unica o no) se llama
consistente. En caso contrario es inconsistente.

Definicion 11-24
Si en un sistema de ecuaciones una ecuaci6n es un combinaci6n lineal
de las otras, se dice que esta ultima es dependiente de las otras. La ecuaci6n
dependiente se llama redundante.

Definicion 11-25
Un sistema que no contiene redundancias se llama independiente.
Un sistema lineales claramente inconsistente, si es posible el encontrar
una combinaci6n lineal de las ecuaciones del sistema que que tenga Ia
siguiente forma:
0 X, + 0 >s + ~ 0 x" = d donde d ;;t:Q

32
Definicion 11-26
Un sistema can6nico, con un subconjunto ordenado de variables
llamadas bastcas, es un sistema tal, que para cada i, Ia i-ava vanable basica
tiene un coeficiente unitario en Ia i-ava ecuaci6n, y un coeficiente cera en
todas las demas.

Definicion 11-27
Dos sistemas se !Iaman equivalentes si un sistema puede ser derivado
del otro insertando o eliminando ecuaciones redundantes.

Teorema 11-1 0
Sistemas equivalentes tienen el mismo conjunto de soluciones.

Teorema 11-11
El sistema de ecuaciones lineales simultaneas A X =c B tiene soluci6n
(una o varias) si y solo si el rangode A es igual al rango de Ia matriz aumentada
A, B. Siempre que una soluci6n exista, todas las soluciones pueden ser
expresadas en terminos de v = n - p parametres independientes, donde
p es el rango de A.
J ustificaci6n:

Dado que p 1ABJ < p 1A1 es imposible,

entonces:
P[A,B] = p[A] +1
es Ia (mica otra posibilidad, ya que solo aumentamos un nuevo vector. En
caso de de ser cierta esta igualdad, esto significa que el vector B es
linealmente independiente de ios vectores columna de A; pero esta inde-
pendencia lineal es imposible, debido a que B es una combinaci6n lineal A
X de los mismos. Es por esto que debemos tener: Pr 481 = PrAJ
Dado que p A,BJ
1
= p[AJ , existen dos posibilidades:
1.- PrAJ = n, o sea su valor maximo (aqui m = n). En este caso. ei
sistema de ecuaciones tendril exactamente una soluci6n. Recor-
demos que A X = B y que PrAJ = n, par lo que observamos que
nuestro conjunto de vectores es una base (T-11-2) del sistema y fl.
es no singular, porIa tanto A- 1 A X = A-' By X = B', con Ia cual
x aparece solo en Ia i-esima ecuaci6n igualada al valor de su

33
 soluci6n, que en este caso es unica
2.- Pix < n. Aquf existiran p ~~ vectores independientes y v = n-PrAJ
vectores dependientes (o parametres independientes), a los cuales
puede ser asignado cualquier valor arbitrario sin que el valor
escogido impida que exista una soluci6n para los vectores en !a
base, de aqui que en esta situaci6n existan una infinidad de
soluciones para el sistema de ecuaciones.
Esto es debido a que A' X = B' es tal que A esta en forma hermite.
Recordamos que xk, aparece solo en Ia i-ava ecuaci6n, ademas coeficientes
diferentes de cera aparecen solo en las primeras p ecuaciones. Dado que x,,
aparece en una sola ecuaci6n con coeficiente uno, a las restantes n ~ p
incognitas se les puede dar val ores arbitrarios para obtener los valores de xk,
correspond ientes.
Es importante el hacer notar que cuando p[A.BJ =piAl = r, donde
r < m, entonces tenemos que (m ~ r ) de nuestras ecuaciones deberan ser
combinaciones lineales de las otras r. De aqul que (m ~ r) ecuaciones
redundantes pueden ser eliminadas sin que esto afecte a Ia 61as soluciones.

Metodos de soluci6n.-

Caso 1.- m = n y A es no singular. (Soluci6n unica)

a) p [A,B] = p !A]
En este caso empleamos el metoda de eliminaci6n de Gauss
Jordan, para el cual se precede como sigue:
El imlnese Ia primera variable de todas las ecuaciones menos
de una (que usualmente es Ia primera). esto se efectua
sumando algebraicamente un multiple adecuado, en cada
caso, de esta ecuaci6n, a cada una de las demas
ecuaciones, eliminando Ia ecuaci6n original y consideran-
do, en su Iugar, Ia ecuaci6n que result6 de sumar algebraica-
mente el multiple de Ia ecuaci6n con Ia variable en turno a
Ia ecuaci6n eliminada. La ecuaci6n que qued6 con Ia
primera variable debe de dividirse entre el coeficiente de
esta, con el objeto de que Ia misma quede con coeticiente
uno; a continuaci6n, se precede en forma analoga. a fin de
eliminar Ia segunda variable de todas las ecuaciones menos
una (usualmente Ia segunda}.
Repltase Ia operaci6n hasta que las n variables aparezcan
en solo una de las ecuaciones; al llegar a este paso, cada

34
 una de las n ecuaciones debe contener exactamente una de
estas variables ya que A A X = A-· B. de donde X = B.
La soluci6n deseada se lee directamente en las ecuaciones
resultantes

b)pl""' =P:"+1
En este caso. el sistema de ecuaciones no tine ninguna
soluci6n, debido a que el sistema es inconsistente. Este
caso no puede presentarse.
Ejemplo 11-23

2x 1 - 2x 2 j- 4x 3 - 22 . " ( 1)
--X~ ~ 3x - 9 .. (2)
2
4x 2 - x3 = 10 (3)
Eliminamos X1 de todas las ecuaciones menos de Ia primera.

Esto se logra sumando (1/2) veces Ia ecuaci6n (1) a Ia ecuaci6n (2) y

sustituyendo Ia ecuaci6n obtenida (2'), en Iugar de Ia ecuaci6n original (2)
A continuaci6n, dividimos Ia ecuaci6n (1) entre el coeficiente de x 1, para
obtener Ia ecuaci6n (1 '). La ecuaci6n (3) queda igual pues no contiene x 1.
Obtenemos:
x 1 - x2 -+- 2x3 = 11 .. (1 ') donde (1) ~ 1/2 (1)

2x 2 +- 2x 3 = 20 .. (2') don de (2') = 112 (1) + (2)

4X2 - X3 = 10 .. (3') donde (3') = (3)

El siguiente paso consiste en eliminar X2 de todas menos de Ia segunda

ecuaci6n. Empezamos por dividir entre dos Ia segunda ecuaci6n para
obtener x2 con coeficiente unitario.
x1 - x2 ~
2x 3 11 (1 ')
x2 + x3 10 " " (2")
4x 2 x3 10 ..... (3')

Hacemos ahara que x2 solo aparezca en Ia segunda ecuaci6n:

x, + 3x 3 = 21 .. (1 '') donde (1 J (1 ) ~ (2) = (1 1 - 112 (2)

~ T X = 10 ... (2") aonde (2") = 1/2 (2)

3

- 5x 3 = -30 ... (3") donde (3 ') = (3) -4!2 l = (3) - 4/2(2')

F:inalmente, eliminamos x 3 de todas las ecuaciones menos de Ia tercera.

Para esto, hacemos primero que ei coefic1ente de x 3 en Ia ecuaci6n (3'') sea

35
unitario. dividiendo d1cha ecuaci6n entre (-5).

x, ~ 3x 3 = 21 ... (1 ")
x2 _;._ X2 = 10 (2 ')
X3 = 6 ... (3 ")

y ahara eliminamos x 3 de (1 ") y (2")

X, 3 . (1 ") donde (1 ) = (1 ) - 3(3 ") = (1 ) - 3 5 (3 i
X2 4 . (2"') donde (2" 1 = 12 ) - (3 1 ~ (r) • 1 5 (3 l
X3 6 .. (3"') donde (3 I = -115 (3 )

de donde vemos que Ia soluci6n buscada sent

X, = 3 X~ = 4 X3 = 6
o en forma vectorial:
(x,, x 2 , X3 ) = (3, 4, 6)

Otra alternativa es Ia de resolver el sistema de ecuaciones utilizando las

matrices. En este caso tendrfamos:
AX= B
A-' AX= A- 1 B
X= B'
donde:
--2 4l
3 oI
4 -1 J

IAk --6 -16 t- 2 = -20

r -3 14 -12 l
- --
1-20 -20 --20 I
I -1 -2 -4
A-'=
1-20 -20 -20
I
1-4 -8 ___i_ I
_-20 -20 -20 J

36
 r
i 3 -14 12 - 66 126 120
20
~--~

20
-
20
~-

!22 - - +-- I"

I ~.;
l
.
i 20 20 20 I ,
I
! 1
s· =A--s= 1- 2 4 22 18 40
9 + + -- 14
120 20 20 20 20 20 I
-4 10 16
1-~ 8 88
+
72
---
40 i_
L20 20 20 20 20 20
yX'"" B'sera:
!x
~~
I ,
IX2

Lx3 l6
Caso 2.- Cuando m7:n y/o A es singular

a) Pt,B! = PrAJ + 1
Ya v1mos que en este caso no hay soluci6n. Cuando se
aplica el metoda de Gauss-Jordan. se obtendra una
ecuaci6n en Ia cual el lado izquierdo se habra hecho cera,
mientras que ellado derecho sera diferente de cera, es decir,
nuestro sistema es inconsistente.

b) PrAs: = P,A 1 = n
Aquf. m > n (puesto que p = n)
En este caso tenemos (m- n) ecuaciones redundantes, las
cuales serim totalmente eliminadas par el metoda de
Gauss-Jordan, de forma tal que Ia soluci6n (mica sera iden-
tificada igual que antes (caso 1a)_

c)pL"BJ =PrAJ =r < n

En este caso existen un numero infin!to de soluciones, y
cuando el metoda de Gauss-Jordan ha sido completado, se
obtendra una matriz de coeficientes en forma can6nica. es
decir ,cada una de las rvariables habra quedado en solo una
de las ecuaciones y cada una de las r ecuaciones contendra
exactamente una de estas variables. Sin embargo, cada una
de las otras (n - r) variables se habran desvanecido o
permaneceran en algunas de las ecuaciones. Es asf que
cualquier soluci6n obtenida asignando valores arbitrarios a
las (n - r) variables y despues identiticando los vectores
correspondientes a las otras r variables. sera una soluci6n

37
 al sistema de ecuaciont:Os.
La transferencia de estas (n - r) variables al lado derecho.
dejara las r variables como una funci6n de los parametros
independientes.

Ejemplo 11-24

Caso 2(a) (ejemplo 11.12).

X, .. ......... (1)
(2)
x3 = 1 (3)
x, T x2 ~ x3 = 1 (4)

eliminando x, de (2), (3). y (4)

x, = 1 ' ' ........... (1 ')
= 1 ................ (2')
x3 = 1 ............ (3')
>s ~ X3 = 0 ............... (4')

eliminando X2 de (1 '), (3'). y (4')

x, = 1 ................ (1 ")
= 1 ................ (2")
x3 = 1 ............... (3'')
Kl =-1 ............ (4")

eliminando x 3 de (4"):
x, = 1 ................ (1 '")
= 1 ................ (2"')
x3 = 1 ................ (3'")
0 =-2 ............... (4"')

La ecuaci6n (4"') es Ia ecuaci6n mencionada, que hace que nuestro sistema

lineal sea inconsistente.

38
Ejemplo 11-25.

Caso 2(b) (ejernplo li.11).

= 1 .......... (1)
..... (2)
2x. ~2x_ ~- x 3 = 2 .............. (3)
X2 = 0. .. (4)
eliminando x. de (2) y (3)·
= 1 ... ..... ( 1 ')
-2x 2 .,.. x3 = 0 .......... (2')
x3 = 0 .... (3')
= 0 ....... (4')
eliminando x 2 de (1 ') y (4')
1
xl - --
2
x_ = j
1

X2 - ~ x3 = 0 . (2")

X3 = 0 .............. (3")

_1_ X .·oc Q ............. (4")

2 3 .

eliminando 'S de (1 "), (2") y (4"):

X. = 1
X2 = 0
x3 = 0
o = o ecuaci6n redundante
mencionada

Ejemplo 11-26

Caso 2 (c).
4x, + 4x2 ~ 4x 3 0
5x, -r 4X2 .,- 3x 3 -- X4 4
-2x, - 2~ - x 3 +2X 4 = -3
11 x, + ~ + 4x 3 + x. = 11

39
La matriz aumentada sera.
r
i 4 4 4 0 0
i 5 4 3 --1 4
1-2 2 -1 2 -3
l11 6 4 11

multiplicando el rengl6n 1 par (1/4) y sumando multiplos de este rengl6n a

las demas ecuaciones. tendremos
1 1 0 0 l
-1 -2 -1 4 i
0 2 -3 II
-5 -7 11
J
multiplicand a ei rengl6n 2 par (--1) y sumando multiplos adecuados de este
rengl6n a los demas, llegamos a:

-~
11 0 -1 -1

I~ ~ ~ 2 -3 'J
lo o 3 6 -9

finalmente obtenemos:

~
0
1
0
0 -3
1
2 I l
0 1 2 -3
0 0 0
L
0
J
Como obtuvimos toda una hilera de ceres. Ia ecuaci6n (4) era redundante,
de donde el sistema de ecuaciones correspondiente es:
x, + X4 = 1
X;, - 3x 4 = 2
x 3 + 2x 4 = -3
o bien:
x. = 1 -- x4
X2 = 2 + 3x 4
x3 ~-3 - 2x 4
x4 = x4
donde x4 es el parametro independiente y
(x,. X;,. JS. X4 ) = (1, 2, -3, 0) + (-1, 3, --2. 1)x.
sera Ia soluci6n expresada en forma vectorial.

40
 CAPITULO Ill
PROGRAMACION LINEAL

DEFINICIONES V TEOREMAS
Definicion .- 111.1.-
Uniendo dos puntas cualesquiera (x 1 ', x· 2 , ... , x'cl y (x" 1 , x" 2 , ... , x"n)
existe una colecci6n de puntas. conocidos con el nombre de 'segmento
lineal", tales que
(X 1 , X2 , .. , X")= (),x 1 '+(1-).)x,",llS'+(1-,.\)x2 ", ... ,,.\xn'+(1-))xn")

en donde 0 ~ ,.\ ::; 1

Ejemplo 111.-1

Sean:
(x'" x' 2 ) = ( 2 , 6 )
(x'' 1 , x'' 2 ) = ( 4, 3)

el segmento linea! sera ia colecc16n de puntas:

(X,,~)= (2),+4(1-).), 6A+3(1-).))

Si ;_ = 0. (X1, X2) = ( 4' 3)

Si ), =1• (X,' X2) = ( 2 ' 6 )

Si ;_ = 0.5 · (X., x2 ) = ( 3 , 4.5 )

41
 6 \"\ X l =-(2, 6)

~-'
4

3
V1=!4:11
2

2 3 4 5 6 7 8 X.

Definicion 111.2
Un conjunto convexo es una coiecc1on de puntas tales, que para
cualesquiera dos puntas en Ia colecci6n, el segmento lineal que los une esta
par completo tambien en Ia colecci6n.

Ejemplo 111-2

,_
l
I •: ,,,,
·ff--;;~

U
S CAE t ·,21
~EN'qO
S.J)
f-----'-----x.
' ,---x

FIGURA 111-1. FIGURA 111-2. FIGURA 111-3.

Este no es un conjunto El conjunto de puntos que Este conjunto es convexo,
convexo. satisfacen Ia desigualdad ya que es imposible en-
3x~ + 3X, 2: 9 es un conjun- contrar dos puntos cuyo
to convexo. segmento lineal caiga
fuera del conjunto.
Teorema 111-1

El conjunto de puntos comunes a dos o mas conjuntos convexos, es

en sf convexo.

42
Definicion 111-3
Un punta extrema de un conjunto convexo. es un punta en el conjunto.
el cual no cae en ningun segmento !meal que una cualesquiera otros dos
puntas en el conJunto
Geometricamente, un punta extrema es una esquina.
En Ia figura 111-3 los puntas extrema son: (0,0), (0.4), (3.4), (5.2), (5.0).

La funci6n de Ia programaci6n lineal es Ia de distribuir recursos (6

riquezas de cualquier clase) escasos, entre diterentes actividades en com-
petencia y el realizar esto de una manera optima.

La programaci6n lineal se aplica en donde se debe llevar a cabo un

cierto numero de actividades, perc existen limitaciones en Ia cantidad de
recursos o en el modo de utilizarlos que nos impiden desarrollar cada
actividad de Ia manera que se considera mas etectiva En tales situaciones
queremos distribuir los recursos disponibles entre las actividades, de tal
forma que se optimice Ia efectividad total.

Con el objeto de poder llegar a una decision optima, todas las com-
binaciones posibles de distribuir los recursos a las actividades deben de ser
analizadas.

Existe Ia alternativa de enumerar tad as las posibilidades que exist en de

distribuir los recursos a las actividades (en el caso finite). Desgraciadamente.
esta enumeraci6n es excesivamente larga en problemas practices (calculo
combinatoric: existen 7 1 formas de hacer 7 parejas de baile, una muchacha
para cada muchacho). El problema es generalmente mas complicado para
el caso continuo.

AI resolver problemas de programaci6n lineal. se consideran medidas

de efectividad total taies como ganancia, costas, cantidades producidas,
etc.
En el caso de programaci6n lineal, generalmente las restricciones se
expresan en rerminos de no mas que'. ·'no menos que'. 'cuando menos" y
cuando mas y por Ia tanto casi siempre son representadas par desigual-
dades o par un sistema de desigualdades.
Un modelo matematico que describe el problema en cuesti6n es
siempre utilizado en programaci6n lineal.
La palabra lineal, significa que todas las reiaciones hacen intervenir las
variable en ei primer grado.

43
 En te;minos generales, Ia programaci6n lineal puede ser utilizada para
problemas de optimizac16n, en los cuales las sigUientes condiciones se
satisfacen.

a) Debe de existir un objetivo. tai como ganancia. que debe ser

optimizado y el cual puede ser expresado como. o representado
por, una funci6n lineal.

b) Deben existir restricciones en Ia cantidad o forma de ioqmr el

objetivo y estas restricciones deben poder expresarse como un
sistema de igualdades o de desigualdades lineales.

Actulmente se esta hacienda enfasis en el desarrollo de Ia

programaci6n no lineal, debido a que los modelos lineales son 1nsuticientes
para describir muchas situaciones del mundo real.

111-1.- MODELOS
Los modelos son representaciones de Ia realidad
Generalmente, se pueden construir modelos que son mucho mas
simples que Ia realidad, pero que aun se pueden utilizar para predecir y
explicar los fen6menos con alto grad a de exactitud. La raz6n estriba en que,
a pesar de que se suele necesitar de gran cantidad de variables para predecir
un ten6meno con exactitud pertecta, solo un pequeiio numero de estas son
las responsables de Ia mayor parte de Ia exactitud. La clave esta en encontrar
las variables correctas y Ia relaci6n entre elias.

111-1.1.- Tipos de modelos

Generalmente, Ia Ciencia utiliza 3 tipos de modelos:

1) lc6nicos
2) Anal6gicos
3) Simb61icos (6 matematicos)

1) Modelos lc6nicos. Aqui el modele 'se parece' a aquello que repre-

senta (es una imagen). Las propiedades fundamentales de Ia situaci6n real
se representan mediante esas mismas propiedades, generalmente a traves
de un cambia de escala. Algunos ejemplos serian: fotograffas, dibujos,
mapas y "modelos a escala".
La transformaci6n en !a escalade las prop1edades representadas. tiene
un objeto econ6mico y de facilidad de uso.

44
 Este tipo de modelos son particularmente utiies para representar
situaciones estaticas, o dinamicas en un momenta especifico de tiempo. pero
son generalmente diffciles de usar para representar situaciones dinamicas.
tales como Ia operaci6n de una fabrica.

2) Modelos analogicos. Aqui se usa un grupo de propiedades para

representar otro grupo de propiedades P ej. un sistema hidraulico puede ser
utilizado como un analogico de un sistema eh~ctrico.
En general, los anal6gicos son menos espedficos. menos concretes,
pero mas fc:kiles de manipular que los ic6nicos. Se pueden usar facilmente
para representar situaciones dinamicas (procesos o sistemas).

3) Modelos Simb61icos o Matematicos. Aquf se utilizan letras,

numeros y otros tipos de sfmboios para representarvariables, y las relaciones
entre elias. De aqui que sean los modelos mas generales y mas abstractos
de todos, pero los mas faciles de manipular experimentalmente.

111-1.2.- Tipos de modelos matematicos

A) Cuantitativos y cualitativos:

1) Cualitativos.- Se ocupan de las cualidades o propiedades de los

componentes. Hay muchos problemas que no pueden cuantificarse
debido a uno 0 mas de los siguientes motives: tecnicas inadecuadas
de medici6n, necesidad de muchas variables, algunas variables des-
conocidas o relaciones demasiado complejas para representarse en
forma cuantitativa.

2) Cuantitativos.- Cuando construimos un modele matematico e inser-

tamos simbolos para representar constantes y variables, llamamos a
esto un modele cuantitativo.

B) Estandar y hechos a Ia medida:

1) Estandar.- Se usan modelos estandar para describir las tecnicas que

han llegado a asociarse con Ia I nvestigaci6n de Operaciones. Para usar
esas tecnicas, se insertan los numeros apropiados de un problema
especifico en el modele estandar para obtener una respuesta.

2) A Ia Medida.- Se obtienen cuando se usan los conceptos basicos de

las diversas disciplinas (especial mente las matematicas), para construir
ur1 modele que se ajuste al problema de que se trata.

45
C) Estaticos y dinamicos:

1) Estaticos.- Se ocupan de determinar una respuesta para una serie

especial de condiciones fijas, que probablemente no cambiaran sig-
nificativamente a corto plaza. Un modelo estatico dara por resultado ia
mejor soluci6n, basada en esa condici6n estatica.

2) Dinamico.- Esta sujeto al factor de tiempo, que desemperia un papel

esencial en Ia secuencia de las decisiones. lndependientemente de
cuales hayan sido las decisiones anteriores, el modelo dinamico nos
permite encontrar las decisiones 6ptimas para los periodos que quedan
todavia en el futuro.

D) Probabilisticos y deterministicos:

1) Probabilisticos.- Se basan en Ia probabilidad y Ia estadfstica y se

ocupan de incertidumbres futuras.

2) Determinfsticos.- La atenci6n se enfoca en aquellas situaciones en

las que, al tener en cuenta los factores crfticos, se supone que son
cantidades determinadas o exactas (es decir, no contienen con-
sideraciones probabilisticas).

Nosotros usaremos modelos: estaticos, determinfsticos, estandar y

cuantitativos cuando veamos el modelo matematico de Programaci6n
Lineal.

111-2.- MODELO MATEMATICO EN LA

PROGRAMACION UNEAL

Generalmente, un modelo matematico de programaci6n lineal implica

Ia maximizaci6n o minimizaci6n de una funci6n lineal de un conjunto de
variables no negativas, sujeta a un conjunto de desigualdades tambien
lineales, que relacionan a las variables.

En nuestro curso, trataremos con problemas que comprenden Ia

maximizaci6n de Ia funci6n objetivo, siendo hasta mas tarde que veamos
como se trabaja cuando se trata de minimizarta.

No existe una norma en cuanto a tratar el problema como un caso, ya

sea de maximizaci6n o minimizaci6n, por lo que ambos casas se encuentran
en Ia literatura.

46
 Es necesario aclarar que noes esta una diferencia basica que 1mplique
que el tratamiento dado a un problema en un caso. tenga un tratamiento
completamente diferente en otro. smo que por el comrario. el tratamiento es
el mismo (sa vo las diferencias debidas a Max. o Min ) Existe. ademas. una
1

relaci6n uno a uno entre los dos problemas (problema dual)

El punto de vista de Ia programaci6n i1neal, es el de considerar un

sistema como factible de ser descompuesto en una serie de funciones
elementales llamadas actividades La cantidad de cada actividad se llama
· nivel de Ia actividad y lo representaremos por e! valor que taman las
variables x.

La forma general del modelo matematico de programaci6n lineal, sera:

Encontrar: x,, x 2,. ,xn (los niveiesde nactividades), tales que maximicen
Ia funci6n lineal:

que llamaremos 'funci6n objetivo'. satisfaciendo las m restricciones lineales:

a,. x, -+- x2 +
a,2 + a, x: ...-
1
... + a,n Xn ~ b.
a2, x, + a22 x2 + + a2: X ~
...... + a2r. xn ~ b2
'

a, x, ~

a.2 x2 -t· ~

a! X ~ +
a, .. X,. ~ b

tales que los niveles de actividad sean positives o nulos. es decir:

x, ::.:: 0, X2 ::.:: 0, . , x" ::.:: 0

donde (aJ, (c) y (b,) son constantes conocidas.

La misma generalizaci6n utilizando matrices. serfa:

Dado A= a.I :1. B = {b., b 2 , ,b,J y C = [ c .. c 2 •

problema general de programci6n lineaLes el de encontrar una o varias
X = (x,, x 2 , ... , xr) no 11egativas, que maximicen:

z =ex
sujeta a Ia condicion de que .A.X ~ 8

47
 Z se conoce como Ia funci6n objetivo y !as desigualdades lineales en
AX ~ B se !Iaman restricciones lineales.

a
De aqui en adelante se supondra que el modelo est en Ia forma generaL
a menos que se especitique de otra manera.

111-2.1.- lntrepretaci6n del modelo matematico de

programaci6n lineal.

Consideraremos n actividades que estan compitiendo porIa obtenci6n

de ciertos recursos escasos.

Se mencion6 que x representa Ia intensidad (o nivel) que tamara Ia

actividad j, como por ejemplo Ia cantidad de mesas tipo j que debera producir
un carpintero que hace varios modelos de mesas, pero que esta limitado
respecto a Ia cantidad de madera que puede conseguir

Z representara Ia medida total de efectividad (el valor de Ia funci6n

objetivo). La funci6n objetivo debera ser escogida de tal forma que retleje el
data que nos interesa maximizar (como por ejemplo utilidades).

C. es el mcremento que se obtendra en el valor de Ia funci6n objetivo

(Z), por cada unidad que x se incremente. Por ejemplo C, puede representar
Ia ganancia obtenida al vender una mesa tipo j. ·

Hemos ya mencionado que existen recursos escasos que nos impiden

desarrollar cada actividad de Ia manera que se considera mas efectiva. Sea
'm" el numero de recursos escasos. La forma que Ia programaci6n lineal
utiliza para indicar en que forma estan restringidos cada uno de los recursos.
es por medio de una desigualdad.

Debe tenerse mucho cuidado de no incurrir en ecuaciones redundan-

tes, con objeto de evitar mas trabajo del necesario.

Cuando se incurre en ecuaciones redundantes, el metoda de soluci6n

las elimina, pero existe ei peligro de que en Iugar de este tipo de ecuaciones
formemos un sistema inconsistente.

bi es Ia cantidad del recurso i con que contamos para surtir a las n

actividades

a,, es Ia cantidad del recurso i que es consumida por cada unidad de

actividad j.

48
 Vemos entonces. que las desiguaidades no rienen otro significado que
el de indicar matematicamente que Ia suma de las cantidades de recurso
escaso i utilizado en las n actividades. debera ser menor o igual que Ia
cantidad del mismo de que se dispone.

111-2.2.- Ejemplos de formulaci6n.

Ejemplo 111-3.

Sup6ngase que se tienen n posibles productos (actvidades), los cuales

podemos producir Nos intresa saber cuales de ellos y en que cantidades
debemos producirlos. Representaremos las cantidades a producir de cada
una de elias, par:

Para producir estos n productos tenemos que hacer uso de m

operaciones.

Sup6ngase que Ia ganancia que obtendremos de cada producto es

conocida por nosotros y que esta representada por

donde:
c1 ~- ganancia obtenida al producir una unidad del producto i
c 2 = ganancia obtenida al producir una unidad del producto 2
etc.

Representaremos par Z Ia ganancia total obtenida de todos los produc-

tos producidos.

Es clara ahara que nuestro objetivo sera ei de maximizar nuestra

ganancia total. Sin embargo, generalmente existen consideraciones
practicas que limitan las cantidades x que pueden ser producidas, limitando
a su vez Ia ganancia que podemos' obtener de Ia producci6n, como por
ejemplo el hecho de que nuestra planta tiene capacidades fijas y finitas para
nuestras m operac1ones, es decir, tenemos capacidades disponibles que son:
b1, b2, b3, .... br>l

Tambien conocernos !a cantidad de cada operaci6n que cada uno de

ios productos requiere, de aquf que conozcamos que cada unidad del
producto j que produzcamos requerira a,, minutes en Ia operaci6n i, donde:

49
 (j ~~ 1, 2, ..... n) ( i = 1, 2, ... m)

Vemos que el problema es el de escoger cuidadosamente las can-

tidades de cada producto (x., X2 , .. xn) que debe mas producir, s1 deseamos
que C X sea tan grande como sea posible

Construyamos nuestro modelo matematico. el cual en nuestro caso

debera coincidir con nuestro modelo general dado con anterioridad

Tratamos de encontrar los val ores de x,, x 2 , .. ,x, para:

maxi mizar
y vemos que estamos sujetos a las siguientes restricciones

a,. x, _,_ s b,
a,2 x2 + + a, X + T
a,n X"
'
a,, x, + a22 x2 T + a2j XI .. T
a2n xn s b2

a,, X, + a,2 x2 -r ~
a,, XI + ...... I a rn x rr
s b,

x, ;:::: 0 para j = 1, 2, ... n

Vemos que los elementos en Ia columna j representan, cada uno. Ia

capacidad usada de Ia operaci6n i par el producto j.

El lado izquierdo de las desigualdades representa el usa total del

recurso i, mientras que el derecho nos indica Ia capacidad total disponible
para Ia operaci6n i.

La restricci6n x1 ;:::: 0, solo nos indica que es imposible el producir

cantidades negativas de producto j.

Ejemplo 111-4

Supongamos que una maquina puede tabricar, par semana, 400

artfculos del producto 1 6 300 artfculos del producto 2. Si Ia producci6n se
cambia de 1 a 2 6 viceversa durante Ia semana, se pueden fabncar un total
de 600 articulos. La ganancia de las ventas de 1 es de $2.00 par articulo; Ia
ganancia de las ventas de 2 es de $5.00 par articulo. Queremos determinar

50
Ia cantidad x. que debera fabnca~se del producto 1 y ia cantidad '-c que debe
fabr;carse del producto 2. para que nuestra ganancia sea maxima

Soluci6n:
maximizar
SUjetO a.
X, $ 400
x2 $ 300
X. 4·
x2 $ 600
X. ::::: 0
x2 ::::: 0

Ejemplo 111-5

Un carpintero elabora mesas, sillas. escritorios y libreros y desea saber

que cantidad de cada una de elias debera producir. con objeto de maximizar
sus ganancias dado que cuenta con un suministro limitado de madera de
dos tipos y una mana de obra tambi€m limitada. Cuenta con 1500 m 2 de
madera numero 1, 1000 m2 de madera numero 2 y 800 hrs-hombre. Existen
tam bien ciertos compromisos que 81 ha contra ida para Ia fabricaci6n de algunos
muebles. Los datos de fabricaci6n son los siguientes:
Las mesas consumen 5 m 2 de madera numero 1 y 2 m2 de madera
numero 2. as! como 3 hrs-hombre. El carpintero se comprometi6 a fabricar
40 de estas mesas para un cliente. La ganancia obtenida par mesa es $12.00.-
Puede vender las que produzca.
Las sillas consumen: 1 m 2 de madera numero 1, 3 m2 de madera
numero 2 y requieren de 2 hrs-hombre. Existe el compromise de entregar
130 de eilas. El carpintero sabe que puede vender todas las sillas que
produzca. La gananciaa par silla es de $5.00.
Los escritorios !levan 9 m2 de madera numero 1, 4 m 2 de madera
numero 2, necesitandose de 5 hrs-hombre Existe un compromiso par 30 de
elias. Vende todo lo que pueda producir de este producto. Ganancia $15.00
par escritorio
Los libreros utilizan 12 m 2 de madera numero 1, 1 m2 de madera
numero 2, y lievan 10 hrs-hombre. El sa be que solo puede vender como
maximo 10 libreros. Ganancia $10.00.
Cuando el caso lo amerite, conviene siempre poner los datos en forma
de tabla, con lo cual se nos facilita Ia formulac16n del modelo matematico.

~.

Oo
 horas:
Carttdad m 2 madera m 2 madera 1 Cons1dera- i·
hombre
que pro~ ArtiCUlO del H -
1 de1 # 2 CIOi'eS de Ganancia !I
consu- 'i
i duciremos consurn1da consurT11da ~ ·;enta ~!
m1das
i~~-~-~ 41
1
' x....... rnesas 5 2 3 2: 40 12 :i
t-------+- < ~~---4~
,. x5
:r-- --- ----,.-1
sillas
--t--
3 2 2:130
___'
. -----~
5 1'1

it xe eswtorios 9 4 5 2: 30 15 i!
ii-- -~---~-~~~---~- -~-- -+---~-~--11
,, ,,
iibreros 12 10 ~10
i(___x_-+ 10 "
·':' dispon;ble '
~-,-50_0_1
1000 800
+---~--j
I
===:h===-===~

Nuestro modeio quedara entonces como

Maximizar
Z = 12xm ,- Sx s ~- 15x. r 1Ox. (0)
sujeto a:
(mad. #1) 5x m + xs - 9x. -'- 12x, :-:; 1500 (1 )
(mad. #2) 2x m ~ 3x s + 4x e -'- x, ~ 1000 (2)
(hrs/hambre) 3Xm + 2X5 + 5xe ~ 10x, ~ 800 (3)
(camp. mesas) X 2: 40 (4)
(camp. sillas) "' Xs 2: 130 (5)
(camp. escrit.) X 2: 40 (6)
•
(max. vta. lib.) X. ~ 10 (7)
(no negativ.) x, 2: 0

N6tese que las restricciones 4. 5 y 6. autamaticamente implican que

(x:-n ' xs ' xe) 2: 0.

Ejemplo 111-6.-

Una campania fabrica dos clases de cinturones de piel. El cintur6n A

es de alta calidad, y el B es de baja calidad. La ganancia respectiva par
cintur6n es de $0.40 y $0.30. Gada cintur6n de tipa A requiere el doble del
tiempo de fabricaci6n que el que usa el del tipo B, y si todos los cinturones
fueran de tipo 8, Ia campania podrfa fabricar 1,000 al dfa. El abastecimienta
de piel es suticiente unicamente para 800 cinturones diarios (A y B com-
binadas). El cintur6n A requiere una hebilla elegante, de las que solamente
se dispone de 400 diarias. Se tienen unicamente 700 hebillas al dfa para el
cintur6n B. Establezca las ecuacianes de Programaci6n Lineal para el
problema, si queremos tener Ia mayor utilidad posible.

52
 - :. :.... : .. ..:. '~;:

Solucion.-
Sea x. ~· r'-lo de cinturones tipo A. fabricados a! dia.
x2 ~c No. de cinturones tipo 8 faoncados al dia

E! modelo matemat1co sera

Max Z = 0.40x. - 0 30x 2
sa.
X. s; 400 (hebillas A)
x, s; 700 (hebillas B)
X, ~
x< s; 800 (piel)
2x. ~
X. s; 1000 (tiempo)
(x . x 2 ) 2:0
Ejemplo 111-7.-

Uno de los problemas clasicos en Programaci6n Lineales el problema

de Ia dieta. Ei objetivo es determinar las cantidades de ciertos alimentos que
deben ser comidos para cumplir con determinados requerimientos nutritivos.
a un minima costa. Sup6ngase que por el momenta nos limitamos a leche,
carne y huevos, y a las vitaminas A. C y D. Sabemos que el numero de
miligramos de cada una de las vitaminas que contiene cada unidad de
alimento son los que se indican en Ia tabla:
r===~==~======~======~=-==---,========~~

I~
1
, LITRO DE i KILO DE DOCENA : REQUERIMIENTOS
TAM INA LECHE CARNE DE . DIARIOS MINIMOS
il

I
I

HUEVOS L ____ _
-A==--r 10 I 1 mg.

r-r
· - = = - - .:- --+----·----T·-----
c ! 100 10 ' 10 I so mg.
D i 10 100 -j- -10_ ___,_ _ _ _1O_m_g_ _

L COS'T0--+-$10.00 $110.00 $50.00

Formular el modelo matematico de Programaci6n Lineal para este problema.

Soluci6n.-
Sea: x, = No. de litrcs de leche.
x c = No de kilos de carne.
x" = No. de docenas de huevos.

entonces tendremos:

53
 Min. Z :_ 10x ~ 11Cx ~ SOx_
s.a.
X r XC - 1Oxh 2 1
100x, _,_ 1Ox, - 1Ox, 2 50
1Ox + 100x_ - 1Ox, 2 10
(x .. X 0 , xJ 2 0

Ejemplo 111-8.-

Un individuo, cuyo negocio es mezclar whisky, importa tres grades: A,

8 y C. Los combina de acuerdo con recetas que especifican los porcentajes
maximo o minima de los grades A y C en cada mezcla. Estos% sedan en Ia
siguiente tabla:

~ MEZCLA ESPECIFICACION : PRECIO POR I1

~------~~~-D-o--t---+--1_N_o_m_e_n-os_d_e_60_%_d_e_A_-1'_ _BO_$:-E-~-LA---1I
--~--T
No mas de 20% de C
8
No mas de 60% de C
Highland Ring I No menos de 15% de A
$5.70

Ia provision de los 3 whiskys basicos, junto con sus costas, se presenta a

continuaci6n:

MAXIMA

WHISKY
CANT lOAD I COSTO POR
DISPONIBLE, I BOT ELLA
BOTELLAS/DIA I
I
A 2.000 i
$7.00
B 2.500 I $5.00
c 1.200 $4.00

Formule el modele matematico de P.L., si el individuo desea maximizar sus

ganancias.
Soluci6n.-
Sea : x, 1 = cantidad de A usada para Blue Dot
x, 2 = cantidad deB usada para Blue Dot
x, 3 = cantidad deC usada para Blue Dot.
~, = cantidad de A usada para Highland Fling.
~ = cantidad de 8 usada para Highland Fling.
~ 3 = cantidad de C usada para Highland Fling.

54
 Una cantidad ( x. ~ x. 2 ~ x. 3 ) de Blue Dot se produce y se vende
par $6.80 ( x .. - x, 2 -'- x 3
).

Una cantidad ( X2 . -+- X22 ~ X 23 ) de Highland Fling se produce y se vende

por $5.70 ( x~ + x22 ~ x23 ).
Las cantidades totales de cad a ingrediente utilizado ser{m ( x,, _,_ x2 , )

+ x~ 2 ) de 8 y ( x. ~· x" ) de C.
de A, ( X. 2 3 3

El modelo matematico sera entonces:

Max. Z ·~ 6. 80 ( x .. -X'" - x. 3 ) -r 5. 70 ( x_, - xr + X 0
• )

- 7 ( x,. 'X 2 ~)- 5 ( x. 2 ~-x 22 ) x. 3"-rx2 -4 ( :o)·

s.a.
las disponibiiidades
x,, ~ X21 ~ 2.000
x. 2 ~ X22 ~ 2,500
x, 3 , x 23 ~ 1,200
las especificaciones para Blue Dot:
x,, ~ 0.60 ( x.. + x. 2 , x. 3 ) 6 - 2x,. + 3x, 2 + 3x, 3 ~0

X13 ~ 0.20 (x,, t- x, 2 -r x, 3 ) 6- x,:- x, 2 + 4x,:1 ~0

las especificaciones para Highland Fling:

X23 :5 0.60 ( X2 , + X22 + X23 ) 6 - 3Xz 1 - 3x 22 -r 2x 23 ~0
xz, 2: 0.15(xz. + Xzz + Xz3) 6 -17x2, + 3xzz + 3x23 ~0
y las condiciones de no negatividad:
X.'I >
-
0 ( i = 1, 2 )
(j = 1, 2, 3)

111-3.- CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER UN

PROBLEMA PARA SER RESUELTO POR
PROGRAMACION LINEAL
Todo problema de programaci6n lineal hace una serie de suposiciones
con respecto al problema real, las cuales deben ser satisfechas para que
nuestra soluci6n sea representativa de Ia soluci6n real.
Las condiciones que SIEMPRE deben buscarse para poder aplicar
programaci6n lineal a un problema real son las siguientes:
1.- Proporcionalidad.
2.- Aditividad.
3- No negatividad

55
 Aunque las anteriores condiciones son las basicas para poder es-
tablecer un modelo de programac1on lineal, en este curso estableceremos
otras dos que son necesarias para poder aplicar los metodos que veremos.
sin que esto signitique que no existan tecnicas que puedan resolver
problemas de programaci6n lineal que no satisfagan las condiciones
adicionales 4 y 5 (estas tecnicas solo seran mencionadas en nuestro curso).
Las condiciones adicionales son
4.- Divisibilidad.
5.- Determinismo.

111-3.1.- Proporcionalidad.
En el modele de programaci6n iineal se exige que tanto Ia funci6n
objetivo como Ia utilizaci6n de los recursos sean proporcionales al nivel de
Ia actividad Con esto queremos decir que si lo que deseamos es dL•plicar el
nivel de las actividades, bastara con duplicar las cantidades que intervienen
para el nivel unitario.
En el ejemplo 111-5, vemos que si producimos una mesa, consumiremos
3 horas hombre, mientras que si producimos 5 consumiremos 3 x 5 = 15
hrs-hm. (caso de proporcionalidad al nivel de Ia actividad en Ia utilizaci6n de
los recursos). Asimismo, ai producir una mesa ganamos $12.00. mientras
que al producir 5 ganaremos 5 x 12 = $60 00 (caso de proporcionalidad al
nivei de Ia actividad en Ia funci6n objetivo).
Se debe estar prevenido para aquellos casas en que el problema parece
tener todas las caracterfsticas de proporcionalidad, pero que no lo es. Par
ejemplo: el caso par todos conocido de un terreno que se desea cultivar; si
un campesino lo cultiva, se obtendra una cosecha de "x' toneladas, si lo
cosechan 10 campesinos se obtendra una cosecha de 1Ox" toneladas, pero
si Ia cult ivan 100 campesinos, Ia mas probable es que no se obtenga una
cosecha de "1 OOx" toneladas (rendimiento decreciente). La producci6n suele
tener una curva de Ia siguiente forma:

r CRNIIOAO
COSECHADA

I///
No. CR~PfSINOS

56
sin embargo, este problema ~imula a pnmera vtsta ser proporctonal. aun
cuando no lo es en todo su range.
Extsten ocasiones en que a proposito se asume que existe propor-
cionalidad, aunque Ia suposici6n no concuerde con Ia realidad. Estas
suposiciones son validas. siempre y cuando se calculen los efectos que dicha
suposici6n tendra en el resultado y se sepa que no lo afectara en forma
apreciable, sino que Ia aproximaci6n lograda servira a los prop6sitos del
programador .
En otras ocasiones. existen actividades que solo son lineales sabre un
:ntervalo determinado, p ej. el costa de puesta en marcha hace que el costa
de producci6n no sea linea: en cera para poder considerar estas actividades
en programact6n lineal, debemos estar seguros que el nivel de dicha ac-
tividad estara siempre dentro del intervale correcto.

c
( tI
0 si X=O
c
i
/
I
k + px si X>O I -~-
I
I
,/
/
p

• !/

111-3.2.- Aditividad.
La aditividad presupone que Ia medida total de efectividad y Ia
utilizaci6n de recursos resultantes de Ia operaci6n conjunta de las ac-
tividades, debe igualar las sumas respectivas de estas cantidades resultante
de Ia operaci6n individual de las actividades.
Vemos que s61o Ia presencia conjunta de Ia proporcionalidad y Ia
aditividad, pueden garantizar Ia linealidad de que hablamos ya con
anterioridad. La presencia de una sola de las dos condiciones, sin embargo,
no Ia garantiza.
La principal causa de Ia no-linealidad es Ia presencia de interacciones
entre las diferentes actividades, es decir, !a operaci6n de una actividad noes
independiente de Ia operaci6n de otra u otras actividades y al variar el (o los)
nivel (es) de esta (s) ultima (s), indirectamente modificamos el nivel de Ia
primera.

57
 Supongamos que una campania precisa de una instalacion generadora
de vapor para poder etectuar su proceso productive. AI mismc rnpo utiliza
el vapor de salida para calentar cierto material. Suponiendo qL ' .::1 costa de
producir el vapor exclusivamente para el proceso productive fuese c,x, y que
el costa de calentar el material par un proceso independiente del vapor tuese
C2 X2 . el costa total serfa c. x, .,.. C2 X2 (existira linealidad), pero dado que el
material no es calentado por media de un proceso independiente, sino
usando el vapor de salida, el costa total de operar arnbas actividades sera:

111-3.3.- No negatividad.
M1entras que cuaiquier multiple positivo de una actividad es posible,
canudades negativas para una actividad no son r;osibles
Par ejemplo. supongamos el caso de una transportacion de cierto
producto. Aqui es imposible el transportar cantidades negativas de dicho
producto.

111-3.4.- Divisibilidad.
En intinidad de problemas, los cuales satisfacen las tres primeras
condiciones y son par lo tanto aptos de ser resueltos par programacion lineal,
nos encontramos con que las variables de decision tienen sentido
unicamente cuando taman valores enteros. Por ejemplo, asignar aviones a
diferentes rutas que deben ser cubiertas.
El procedimiento que trataremos mas adelante en el curso no conduce
(salvo en raras excepciones), a val ores enteros para las variables de decision,
raz6n por Ia cual, al aplicar este metoda de soluci6n, debemos permitir que
Ia soluci6n este expresada en valores fraccionarios.
Existen ocasiones en las cuales es absolutamente necesario el obtener
una respuesta en valores enteros (numero de edificios que debemos
construir}. Cuando este es el caso, exist en dos procedimientos para resolver
el problema:
a) Utilizando prograrnaci6n lineal de enteros. Este metoda garantiza
Ia obtenci6n del valor 6ptimo entero buscado, pero cuenta con el
inconveniente de que Ia obtenci6n de valores enteros para nuestra
soluci6n es una restricci6n dificil de manejar matematicamente.

58
el problema

a1 Utiilzando programackm lineal de enteros Este metoda garantiza

Ia Jbtencion del valor optima entero buscado. pero cuenta con el
inconveniente de que !a obtencion de val ores enteros para nuestra
soluci6n es una restricci6n dificil de manejar matematicarr;ente
b) Utdizando programac16n lineal normal y redondeando los valores
obtenidos a sus val ores enteros mas pr6ximos. Las ventajas de este

X,
c

::::

4
1 - - - - - - - - - - , . ('i 3. 5)
3
Rec1o~ de /
2 so JC,8ne,.,

0
! e% CO"b

2 3
I

4
I

5
I

"'
I

7 k X.
metoda son obvias Las desventajas, sin embargo, !Iegan a ser en
extrema importantes en algunas ocasiones, ya que:

i) La soluci6n de enteros obtenida al redondear Ia soluci6n puede

no ser factible. Por ejemplo:

x2
6 '0 5\ :Jpt mo
- ' . entero Opt;rr:o
~ ·-- ~;; ·- ~-- (5, 4 9) no ente;o
~·~~~~~~~~-d
-~ ~-- :·:- ,. . .;, . . -------... . . -- . . . --- z
4 ······· ~-~~-~~~.":.-_,. __ .,. ::::::--::::z:
0 p 1 1rr:o
(5. 4) .-~---.z,

3 redondeado
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 X.
AI redondear (5, 3.5) a (5.3) 6 a (5,4) nos damos cuenta de que
ninguna de las dos es factible.

59
111-3.5.- Determinismo
Uno de los problemas mas comunes en Ia aplicaci6n practica de
programaci6n lineal es Ia dificultad de determinar el valor correcto de los
parametros del modelo (a,. b y c). los cuales dijimos con anterioridad que
deberfan ser constantes conocidas. Sin embargo, los valores que estos
parametros taman. a menudo estan afectados por eventos aleatorios im-
posibles de predecir. ya que estas coeficientes, en general. se utilizan en
madelos para seleccionar un curso de acci6n futura. raz6n par Ia cual los
mismos suelen ser predicci6n de condiciones futuras.
Es entonces necesario, para aplicar los metcxJos que veremos. el pcxJer
determinar, con razonable confiabilidad. los valores de dichas constantes.

Consideraciones.

Es de suma importancia el tener presente las suposiciones de

aproximaciones que se estan utilizando y se debe estar siempre plenamente
convencido de que las mismas estan justificadas, ya que es dificil encontrar
un problema que se ajuste 100% a las condiciones de Ia programaci6n lineal.
Cuando las suposiciones son adecuadas, el modele de programaci6n
lineal es Ia mas apegada representaci6n existente del problema y conducira
a una recomendaci6n razonable respecto al curse de acci6n.

111-4.- IGUALDADES Y DESIGUALDADES

La ecuaci6n y =ax (Ia cual es una relaci6n lineal), representa una linea
recta de pendiente ·a'.

Cualquier soluci6n (x, ax) para Ia ecuaci6n y = ax, sera un punto que
cae exactamente sabre dicha recta y cualquier pareja (x, t) que no sea una
soluci6n para esta ecuaci6n, sera un punta que no cae sabre Ia recta. Es
decir, cualquier soluci6n de Ia ecuaci6n y = ax. sera un par de numeros
(x, y), tales que para un valor dado de x (sea xc) .el valor dey (sea y 0 ) sera
a" veces mayor

60
 y
v ~··· ;e ex'"

(x ax 1

(x ax)
ZONAl
~-------------------------x

Una desigualdad puede ser representada por media de los siguientes

simbolos: ( > ), ( < ), (?), (<::;)
El simbolo > ( < ). significa que el valor de Ia variable localizada a Ia
izquierda es mayor (menor) que ei valor de Ia variable localizada a Ia derecha.
Asi y >ax (y <ax) significa que y es mayor (menor) que 'a" veces ei
valor de x, es decir. esta desigualdad se satisface por los puntas localizados
en Ia zona II (zona 1).
El simbolo ?(<::;), significa que el valor de Ia variable situada a Ia
izquierda es mayor o igual (menor o igual) que el valor de ia variable a Ia
derecha. La desigualdad y ?ax (y<::; ax) nos indica que para un valor dado
de x, yes mayor o igual (menor o igual) que 'a" veces el valor de x. Tambien
se dice que yes CUANDO MENOS (CUANDO MAS) igual a 'a" veces el valor
de x. Esta desigualdad se satisface por aquellos puntas en Ia zona II (zona
I) y Ia linea y •.o ax.

Ejemplo 111·9.-

Sea el sistema de desigualdades siguientes:

y - 2x <::; 0 ...... (1)
y ? 2 '"' (2)
8y + 6x s48 ..... (3)
Las soluciones que satisfacen Ia desigualdad (1), serim las situadas
en Ia zona (a 1 ).

61
 y

Las soluciones que satisfaces las desigualdades (1) y (2), seran las
situadas en Ia zona (a 2 ).
y

Las soluciones que satisfacen las desigualdades (1 ). (2) y (3). seran las
situadas en Ia zona (a 3 ).
y
6

0 B X

62
111-5.- METODO SIMPLEX.
Los problemas de programaci6n lineal a rnenudo cuentan con un gran
nl.lmero de vanab!es y restricciones. y ia importancia de un metoda etic1ente
para obtener una soiuci6n es de surna importancia.
Ei metoda simplex es el procedimiento utilizado para resolver
problemas de programaci6n lineal. Fue desarroliado por Jorge Dantztg en
194 7 y presentado en 1949. Este tue el primer metoda que permiti6 atacar,
ordenadamente y con un procedimiento rutinario, los problemas de progra-
maci6n lineal que antes habian sido muy dificiles de resolver.
Este metoda es un procedimiente algebraico que progresivamente se
acerca a Ia soiuc16n optima mediante un proceso iterative bien definido, hasta
que final mente esta se alcanza.
DebldO a las caracteristicas de este metoda, este es apropiado para su
utilizaci6n en las computadoras. aunque estas ultimas utilizan, por lo general,
lo que se conoce como Metoda Simplex Revisado, el cual veremos mas
adelante. El metoda Simplexes extremadamente simple y mediante este nos
es posible resolver problemas moderadamente complejos a mana. Sin
embargo, el fundamento que existe detras del metoda es mas complicado.

111-6.- TERMINOLOGIA EN PROGRAMACION

LINEAL.
Definicion 111-4.-
una soluci6n es un conjunto de n valores para las n x',s de las
restricciones.

Definicion 111-5.-
Region de soluciones posibles es aquel conjunto de vectores que
satisfacen todas las restricciones.

Definicion 111-6.-
una soluci6n factible (o posible), es cualquier soluci6n (vector) que
satisface todas las restricciones. es decir, cualquier vector de Ia region de
soluciones posibles. Si existe una soluci6n factible para un problema, este
se dice que es factible.

63
Definicion 111-7.-
una solucion basica factible es aquella que corresponds con un punta
extrema de Ia region de soluciones posibles.
Una soluci6n basica no factible es aquella que corresponde con Ia
interseccion de dos o mas restricciones, fuera de Ia region de soluciones
factibles.
Una solucion oosica factible es el conjunto de ·m cantidades x (x ~ O)
~(X. = 0), que satisfacen el sistema de restricciones.
y de ··n-m · cantidades

b b d d

a) Soluciones factibles ( Nc oo )
b) Soluciones basicas factibles (5)
c) Soluciones no factibles ( No oo)
d) Soluciones basicas no factibles (5)

Definicion 111-8.-
Una solucion optima, es Ia mejor de todas las soluciones factibles, esto
es, aquella que maximiza Ia funcion objetivo.
Una soluci6n optima es aquel vector X0 , tal que CXc ~ CX para todas
las soluciones (vectores) X factibles.

111-7.- PROPIEDADES DE LA PROGRAMACION

LINEAL SOBRE LAS QUE SE BASA EL
METODO SIMPLEX.
Suponiendo que existan soluciones factibles y que tenemos un maximo
fin ito, entonces un problema de programaci6n lineal debe tener las siguientes
propiedades:

64
 1) El con junto de soluciones factibles es un conjunto convexo.
2) Si existe cuando menos una soluci6n factible. entonces tambien
existe cuando menos una soluc:6n bas1ca factible.
3) 1 .::; numero de soluciones basicas factibles < oo. Es decir. el numero
de soluciones basicas factibles es finito
4) Cuando menos una de las soiuciones 6ptimas (en caso de exist1r
varias), es una soluci6n basica factible

Debe quedar clara que una soluci6n optima no necesita ser una
solucion basica factible (es dectr un punta extrema). Esto sucede cuando
son varias las soluciones factibles que maximizan Ia funcion objetivo. o sea,
existe un segmento iineal de soluciones que Ia maximizan yen este segment a
lineal solo los puntas extremos son las soluciones basicas factibles, las
demas son soluciones factibles pero no basicas. La propiedad 4 dice que
cuando menos una de las soluciones optimas sera una soluci6n basica
factible, pero no dice nada sabre !as demas (en caso de que existan).

La situacion anterior Ia estudiaremos durante el curso. cuando tratemos

el punta de soluciones multiples para un problema de programacion lineal
(tema 111-12.8).

Ei significado de Ia propiedad 1 queda clara con el ejemplo 111-2 vista

cuando se definio un conjunto convexo, (en donde se via que una desigual-
dad es un conjunto convexo) y del teorema vista a continuacion.

La propiedad 2 esta fundamentada en el hecho de que tenemos un

maximo finito, razon par Ia cual tendremos par lo menos un par de restric-
ciones (a. b) que nos limiten nuestra region de soluciones posibles, impidien-
do que alguna de elias se vaya al infinito. El significado de esta propiedad es
el de que el numero de soluciones basi cas factibies es estrictamente positivo.

~
I n"-- =

65
 La propiedad 3 surge del hecho de que tambien es finito el numero de
las restricciones y par lo tanto el numero de sus intersecciones o puntas
extremos.
La propiedad 4 provee Ia base fundamental del Metoda Simplex, ya que
nos indica que solo un numero finito de soluciones. las basicas factibles (de
entre el numero infinite de soluciones factibles) necesitan ser investigadas,
con objeto de llegar a localizar una solucion optima. De a qui que una solucion
optima pueda ser siempre encontrada examinando unicamente cada una de
las soluciones basicas factibles y eligiendo aquella que de un valor mayor a
Z.
A pesar de que las soluciones basi cas factibles exist en en numero fin ito,
en Ia mayorfa de los casos su numero es muy grande, razon porIa cual resulta
poco eficiente buscar entre todas elias hasta encontrar Ia soluci6n optima.
Es aqui donde entra en acci6n el Metoda Simplex, el cual, ademas de
que solo examina los puntas extremos de Ia region de soluciones factibles,
realiza su busqueda de una manera optima, ya que no exam ina a todos elias,
sino que parte de una soluci6n inicial, a partir de Ia cual busca otra mejor y
asi sucesivamente hasta encontrar el optima.

111-8.- INTERPRETACION GEOMETRICA DEL

METODO SIMPLEX
Utilizaremos un ejemplo para dar esta interpretacion geometrica.

Ejemplo 111-10.-

Sea el modelo de programaci6n lineal siguiente:

Maxi mizar Z = x, + 2x_,

sujeto a:
x, ~ ... 600 ( 1)
x2 ~ ... 300 (2)
3x, + 4x2 ~ ...... 2400 (3) (I J
x, ~ ...... 0 (4)
x2 ~ ...... 0 (5)
el cual, como puede apreciarse, representa un problema en el plano (x,, X2 ),
lo que nos permite representarlo graficamente
El primer paso en el metodo grafico es el de representar todos aquellos
val ores que son permitidos par las restricciones. El sistema de desigualdades

66
lineales que constituyen ias restricciones resulta en el conjunto convexo de
puntas dado por el poiigono OABCD. Cualquier punta (x. y) dentro de este
poi1gono (region a) satisface el sistema de desigualdades ( ll AI polfgono
OABCD ie ilamaremos region de so!uciones factibles
X,>
X
60C

5CC 01
0
0
40C
X, = 300
3CO

200
100

n
X.
'-

Podemos notar que los puntas extremos (soluciones basicas factibles)

de nuestra region (a) son:
0 = (0.0); A = (0,300); B = (400,300); C = (600,150); y D = (600.0)
Las soluciones bilsicas no factibles (intersecciones de nuestras rectas
en zona no factible) son: (0.600), (600,300) y (800,0), asi como las 2 intersec-
ciones de las paralelas en e! infinito.
Vemos que Ia region a cuenta con un numero infinito de puntas, los
cuales son soluciones a nuestro problema. El problema de programacion
lineal entonces, es el de seleccionar de entre este numero infinito de puntas,
aquel o aquellos puntos(x' 1 ,x' 2 ) que maximicen Ia funcion objetivo Z = x~ +
2x 2 .
La funcion Z = x, ~ 2x 2 es una familia de rectas con un parametro (Z),
esto es, Ia funcion representa una familia de rectas paralelas (de pendiente
-1/2 ), tales que el valor de Z aumenta a medida que Ia recta se aleja del
origen.

'·" X1 + 2X 2 = Z
~-

67
 El problema puede ser pensado como el de determinar aquella linea.
de entre Ia familia de rectas x. - 2x" = Z. que esta mas lejos del origen
pero que aun contiene cuando menos un punta dentro. o en Ia frontera del
polfgono OABCD
Como primer intento. hagamos Z = 100 y veamos si existen val ores
(x., X2 ) dentro de Ia region de so!uciones posibles que nos den ese valor de
Z Vemos que cualquier punta de Ia recta dentro de Ia region de soluciones
factibles nos da este valor de Z y que es aun posible alejarnos del orfgen sin
salirnos de nuestro polfgono.
Probamos con Z = 600, nuevamente un segmento de Ia linea x. _,. 2x 2
= 600 cae en Ia region a, par Ia que el valor maximo permisible para Z sera
cuando menos 600. AUn podemos alejarnos mas del origen.
Final mente, Ia recta 1000 = X1 + 2x2 sera Ia que satisfaga Ia condicion
de ser Ia mas alejada del origen, conteniendo cuando menos un punta en Ia
frontera de a. Este punta sera l;::t solucion optima buscada
(x* 1, x* 2 ) = (400, 300)

X,
600

500

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Supongamos que cambiamos nuestra funcion objetivo a Z = 3x, + 4>s;

en este caso las dos soluciones basicas factibles (400, 300) y (600, 150) y
todas las soluciones factibles (no basicas) situadas en el segment a lineal que
une estos dos puntas, hubiesen sido soluciones 6ptimas (caso de soluciones
multiples mencionado antes).

El gran inconveniente del metoda gratico es que no puede ser usado

con mas de tres vanables y en ocasiones aun en este caso es muy com-
plicado.
Graficamente Ia que el Metoda Simplex realiza es Ia siguiente:
1) Localiza un vertice como punta de partida.

68
 2) Examina las aristas del vMice. para ver si al moverse por una de
elias. hasta el siguiente vertice adyacente. se aumenta e! valor de
Z. Si el recorrido sabre las aristas no aumenta el valor de Z. el vert1ce
en el cual estamos situados maximiza Z. Sial recorrer al menos una
arista se aumenta ei valor de Z. se pasa al paso tres.
3) Se escoge una de las aristas a lo largo de las cuales aumenta el
valor de Z y se sigue sabre ella hasta alcanzar el siguiente vertice
adyacente.
4) Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que el valor de Z ya no pueda
aumentarse.

La posibilidad de no llegar nunca a una solucion optima queda descar-

tada, debido a las caracterfsticas del metoda de solucion, ya que el paso 2
exige que siempre se pase a una soluci6n mejor, con lo cual evitamos el caer
en cfrculos de calculo, ademas. debidO 3.1a propiedad tres, solo es un numero
finito de pasos el requerido para llegar hasta una solucion optima.
La propiedad 1 nos garantiza que, al estar en un vertice y no poder pasar
a otro adyacente que incrementa el valor de Z, habremos llegado a Ia soluci6n
optima.

111-9.- INTERPRETACION ALGEBRAICA DEL

METODO SIMPLEX.-
Con objeto de pocler ejecutar algebraicamente los pasos vistas en Ia
interpretacion geometrica, el Metoclo Simplex se basa en el heche de que
toclo problema lineal que contiene desigualdades, puede convertirse en un
problema que no tenga mas que ecuaciones, mediante Ia introduccion de
variables suplementarias llamadas variables de holgura.
Es claro el hecho de que las variables de holgura son las deficiencias
que existen cuando las desigualdades originales se mantienen.
La desigualdad:
X, :5 600 .... (I}
nos indica que x, puede tener una deficiencia para llegar a igualar el valor de
600. Siesta deficiencia Ia llamamos x 3 (variable de holgura), tendremos que
x 3 ~ 0 s: es que x, satisface Ia desigualdad original; poclemos por lo tanto
sustituir Ia desigualdad (I} par:

x, + ~
x ~ 0
= 600} ()
II
3
69
 Similarmente:
X 2 :::; 300 se reemplaza por x2 .,_ x j = 300
X4 2: 0
y

3x, + 4x 2 :::; 2400 se reemplaza por 3x . -+- 4x 2 -+- x5 = 2400

x5 ~ 0
Considerando los anteriores reemplazamientos, nuestro modelo de
programaci6n lineal del ejemplo 111-10. puede ser escrito como sigue
Maximizar Z = x, ~ 2x 2
sujeto a:

x. + x3 = 600 }
X2 + x. =300
(a)
3x, + 4x 2 + x5 = 2400
X1 2:0; X2 2:0; X3 2:0; X4 2:0; X5 2:0

sistema que es completamente equivalente al original, solo que mas

apropiado para su manipulacion algebraica.
Es importante hacer notar que las variables de holgura son unicamente
un artificio para llegar a Ia solucion optima y que pueden tener o no un
significado ffsico en problemas individuates.
AI transformar un sistema de desigualdades en un sistema de igual-
dades equivalen!es, habremos tormado un sistema de ecuaciones con n
variables y m ecuaciones. donde n > m (pues n = m + ken el caso general,
donde k = numero de variables originates y m = numero de variables de
holgura agregadas).
Recordemos de lo vista en sistemas de ecuaciones lineales, que lo que
tenemos es un sistema que cuenta con un numero infinito de soluciones, ya
que al resolver el sistema de ecuaciones, contamos con m variables que
habrtm quedado en s61o una de las m ecuaciones y tendremos, ademas, n- m
variables que apareceran en varias de las ecuaciones, variables a las que se
les puede asignar valores arbitrarios para obtener una de las soluciones de
las restantes m variables.

Definicion 111-9.-
La soluci6n obtenida al resolver el sistema de ecuaciones por m
variables en terminos de las restantes (n- m) variables, asignandoles un valor
de cera a estas ultimas, se conoce como una soluci6n basica. Si el vaior de
cada una de las m variables es :::::0, tendremos una soluci6n basica factible.

70
Si ei valor de cada una de las m variables es > 0, tendremos una soluci6n
basica factib1e no degenerada,
Las m variables escogidas se denominan como basicas o como las
variables en Ia base, Las (n m) variables restantes se conocen como
<

variables no basicas,
Ejemplo 111-11.-

La soluci6n:
x, = 600
x2 = 300
X5 =-DOO
es una soluci6n basica no factible para ei modelo de nuestro ejemplo anterior.
La soluci6n:
X, = 600
x2 = 150
X4 = 150
es una soluci6n basica factible no degenerada para el mismo ejemplo.
En forma semejante podemos obtener el valor de las restantes B
soiuciones basicas.
El Metoda Simplex no puede iniciarse mas que con un sistema cuyas
ecuaciones estan siempre en forma can6nica

111-10.- RUTINA DEL METODO SIMPLEX.-

Paso 1.-

Se convierten las m desigualdades restrictivas a m ecuaciones, inser-

tando variables de holgura no negativas xr,,., , {i = 1, 2 .... , m), una en cada
restricci6n. Seleccione estas nuevas variables como las variables basicas
iniciales. Vaya al paso 4.

J ustificaci6n.

El hacer cera todas las vanabies originales y considerar a todas las

variables de holgura como las variables basicas. tiene par objeto el propor-
cionar una soluci6n basica factible inicial obvia. ya que esta soluci6n esta en
forma can6n!ca.
La selecci6n de una soluci6n basica factible no es restrictiva a Ia forma
mencionada, ya que es posible el seleccionar un subconjunto diferente de

71
variables para que formen Ia base. El inconveniente de este metoda. es el de
que entonces el sistema de ecuaciones ya no esta en forma canonica para
las variables en Ia base. razon par Ia cual debemos de efectuar dicha
transformacion para poder tener Ia solucion deseada (cosa que no tue
necesaria en el metoda anterior) exist1endo Ia posibiildad de que. despues
de haber ejecutado el trabajo de transformaci6n para tener Ia soluci6n
deseada. descubramos que dicha soluci6n no es factible (alguna b. < O) y
que sea necesario hacer un nuevo intento.
Las variables de holgura se usan para encontrar una solucion ba.sica
factible inicial rapidamente y por lo tanto no son indispensables en aquellos
casas en que tengamos ecuaciones o exista una soluci6n basica factible que
sea obvia para nuestras ecuaciones.
En general, Ia soluci6n basica factible inicial para el Metoda Simplex
sera siempre
x = 0 para j = 1 ,2, .. n- m
xn-m~· = b parai = 1,2, .... m
y Ia soluci6n oosica factible en Ia etapa testa relacionada con Ia soluci6n basica
factible en Ia etapa t + 1 de Ia siguiente manera: Una de las variables no oosicas
en Ia etapa t, toma un valor diferente en Ia etapa t + 1 y se denomina variable
de entrada' . Para compensar. una de las variables basicas en Ia etapa t se hace
cero en Ia etapa t -r- 1 y se denomina "variable de salida".
Las otras variables no basicas de valor cero se mantienen en cero; las
otras variables basicas no nulas, en general, siguen siendo diferentes de cero
(aunque su valor puede variar). Lo anterior es equivalente a pasar a un vertice
adyacente de nuestro conjunto de soluciones posibles. que incrementa el
valor de Z.

Paso 2.-

Detennine Ia nueva variable oosica entrante (xe ), Ia cual debera ser aquella
varwe no ba.sica, en Ia tunci6n objetivo actual, que satisfaga Ia condici6n:
C' e =max C' ! > 0
cuando dicha tunci6n se encuentra en Ia forma:
Z = C', x, + C' 2 x2 + ... -t- C' c xn ... (I}

Justifjcaci6n.

C' J significa el coeficiente actual de Ia variable x i en Ia funci6n objetivo.

72
 Es importante recordar siempre que x. es Ia variable nula, en Ia soluci6n
basica factible actual, que va a tamar un valor no nulo en Ia siguiente iteraci6n.
La regia de selecci6n para x. tambiem puede ser expresada asf. x. sera
aquella variable no oosica en Z que cuente con el mayor coeficiente entre
aquellos con signa positivo. estando ZenIa forma indicada en (1). Esto se debe
a que sic·. = max C' >. 0, al incrementar x., el valor de Z parece 1ncrementarse
mas rapidamente que incrementando cualquier otra variable.
El motivo de introducir x. a Ia base, es que si cuando menos existe un
coeticiente C' que sea positivo en Ia ecuaci6n (1), entonces es posible
(suponiendo que todas las b, > 0) el construir una nueva soluci6n basica
factible con un valor mayor para Z. Esta nueva soluci6n puede ser obtenida
incrementando el valor de una de las variables no basicas (x.) y ajustando
los valores de las variables basicas de acuerdo con este cambia.
Existen otros metodos para seleccionar x. (selecci6n arbitraria, proban-
do el efecto producido en el valor de Z par cada variable), pero Ia regia que
utiliza el Metoda Simplex, ha demostrado. en Ia practica, que casi siempre
requiere de menos iteraciones para llegar a Ia soluci6n optima.
Debe notarse que aunque asi lo parezca, Ia variable x. no necesaria-
mente es Ia que mas incrementa el valor de Z, debido a que las restricciones
pueden impedir que su valor aumente tanto como con variables con coeti-
cientes menores, como puede apreciarse en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 111-12.-
Z = 3x 1 -r X2
x, :s 1
x2 :s 100
Aqui se selecciona x. = x, y sin embargo noes Ia variable que mas incrementa
el valor de Z.

Paso 3.-

Determine Ia variable basica (x.) que dejara Ia base. La sele<.ci6n de Ia

variable de salida se determina, en general, porIa selecci6n de Ia variable de
entrada (x.), junto con !as restricciones. Se escogera como x, a aquella
variable basica cuyo valor se hara negativo primero, cuando el valor de Ia
variable basica entrante (x.) se incrementa.

73
Justificaci6n.

Debe quedar clara que xs es aquella variable no nula (basica) que se

va hacer cera (no basica) en Ia siguiente iterac16n.
Algebraicamente podemos interpretar el paso 3 como sigue:
Sea:
Z' 0 = valor actual de Z.
a·;. = coeficiente actual de x. en Ia ecuacion ( i) }
b = termino constante actual en Ia ecuaci6n (i) i = 1 ' ··· ,n
Dado que C'. ha sido escogida positiva, es clara que el valor de x. debera
ser tan grande como sea posible, con objeto de hacer el valor de Z tan grande
como sea posible. Lo unico que evita que x. tome un valor infinitamente
grande, es Ia posibilidad de hacer que el valor de una de las variables basicas
actuales se haga negativo.
De nuestro sistema general, vemos que si construimos unasoluci6n en
Ia cual x. tome un valor positivo y donde todas las demas variables no basicas
sigan siendo cera, las variables basicas se ajustaran en Ia siguiente forma:
xb1 = b'1 ~a',. xp
xb2 = b'2 -- a'2e x.

xbm = b''"-a''"'l.x.
Z = Z' 0 + c'. x.
Del sistema de ecuaciones (II), vemos que ellimite superior para el valor
que podra tamar x. en Ia ecuaci6n (i) sera:
<1> = 00

x.:-s <t>, b
{
a,.

sea:
<t> = min <t> I

es decir, si cuando menos una a· .• es positiva, no sera posible incrementar el

valor de x. indefinidamente. porque cuando
b.
X > .f-
e a.

74
 PROGRAMACION L!NEAL

el valor de Ia xbi se volvera negativo. Si a',.. > o para mas de un valor de i,

entonces el menor de dichos coefid=mtes (cuyo subfndice correspondiente
al rengl6n llamaremos p) detern ,,t 1ara e1 mayor valor posible para xe, bajo Ia
suposici6n de no negatividad. Es decir, determfnese aquella ecuaci6n (i = p)
cuyo lfmite superior sea el menor y esc6jase Ia variable basica actual en
dicha ecuaci0n como Ia variable de salida. Por lo tanto, x. sera aquella
variable basica en Ia ecuaci6n (i) para Ia que <1>, adquiere su valor minima no
negativo (<1>). El valor que tamara xe (x·.. ) al entrar en Ia base sera:
b' b;
x*e = ~

ape
=a:,.min>O '
aie
<!: 0

Debe notarse que para obtener <1>1 no es necesario formar el sistema

de ecuaciones _(II), sino que se puede obtener directamente del sistema
actual.

Paso 4.-

Determfnese Ia nueva soluci6n basica factible. Para lograr esto,

resuelvanse las variables basicas en terminos de las variables no basicas (es
decir, forme un sistema can6nico para Ia nueva base), utilizando para el
efecto el metodo de eliminaci6n de Gauss-Jordan y hacienda cero todas las
variables no basicas.

Justiflcaci6n. ··ol ;:~

Cabe hacer notar que, en Ia transformaci6n mencionada en el paso 4,
se debe incluir tambien Ia funci6n objetivo, con objeto de que Z quede
expresada unicamente en funci6n de las nuevas variables no basicas.
La raz6n de transformer Ia funci6n objetivo, para que este solo en
funci6n de variables no basicas al pasar del ciclo t al t + 1, es debido a que
Ia funci6n objetivo del ciclo t:
a) No contendra Ia variable x_, que en el ciclo t + 1 ya no es basica.
oa s1r· b) Contendra n-m-1 de las variables no basicas del ciclo t + 1, pero
con diferentes coeficientes de los que tendra en un ciclo posterior.
c) Contendra Ia variable xe , que en el ciclo t + 1 ya es basica.
Las consecuencias de los incisos anteriores son:

75
 a) AI no contener Ia funckm objetivo una de ias variables no basicas.
no podemos juzgar el efecto que Ia misma tendrfa sabre ei valor de
Z al incrementar su valor.
b) Este hecho nos impide observar si alguna de las variables no
basicas pudiera incrementar el valor de Z, pues los valores C'.
cambian del ciclo tal t + 1, ademas de que algunos cambian de ser
positives a negatives y viceversa.
c) Este punta nos hace que no podamos determinar el efecto de
introducir una variable no basica a Ia base en el siguiente ciclo, ya
que este hecho puede afectar el valor de x. (en el ciclo t + 1). Ia cual
es ahara basica, con lo cual es imposible predecir e! efecto neto
sabre Z, ya que, en general, los valores de las variables basicas son
afectadas par los cambios en Ia base.

Paso 5.-

Prueba Ia optimalidad de Ia soluci6n obtenida, para lo cual se revisa Ia

tunci6n objetivo (estando esta en funci6n exclusivamente de las variables no
basicas) para conocer si el valor de Z puede aun ser aumentado incremen-
tando el valor de alguna de estas variables (no basica). Recordemos que el
valor de Z podra ser incrementado. siempre y cuando alguna de las variables
no basicas tenga signa positive, estando Ia funci6n objetivo en Ia forma de
Ia ecuaci6n (I) del paso 2.
Si todos los coeficientes son no positives, debemos terminar aquf pues
nuestra soluci6n es optima. Si aun existe algun coeficiente positive,
regresese al paso 2 ..
Apliquemos los pasos anteriores a nuestro ejemplo 111-10:

1a. lteraci6n.

Paso 1.-

Obtenemos el sistema de ecuaciones (a), encontrado anteriormente en

el ejemplo (pag. 70).
Seleccionemos a x 3 , x 4 , y x 5 como las variables basicas de nuestra
iteraci6n primera y a X1 y X2 como las variables no basicas.
Expresando nuestra, soluci6n en termmos de los parametres inde-

76
pendientes (variables no basicas) segun las ecuaciones (II) tenemos
x, - 600-- X.
X~ 300 -- X,

x5 -- 2400 - 3x. - 4x 2
dado que a Ia variables no basicas les hemos as1gnado un valor cero.
obtenemos Ia siguiente soluci6n basica inicial:
variables basicas variables no basicas
--x --;; 600 - ---

X.= 0
-- ---

3
X4 = 300 X~= 0
X0 =2400
"
z 0
o en forma vectorial:
(x .. X 2 , X 3 , X4 . X 5 ) = (0, 0, 600. 300, 2400) Z=0
La anterior es una soluci6n basica tactible no degenerada que co-
rresponde al punta extrema (x. , X2 ) = (0 , 0)
Automaticamente hemos satisfecho el paso 4 y debido a que existen
c, > 0, el paso 5 nos indica seguir con el paso 2.
Paso 2.-

Puesto que Z = x, ~ 2x2

vemos que tanto x, como X2 tienen coeficientes positives. Tendremos que:
c. = max (1 , 2) = c2
por lo que escogemos a ~ como nuestra variable basica entrante.
Es decir:
X• =X2

Paso 3.-

Para determinar Ia variable de salida xs , utilizamos el sistema de

ecuaciones (II) y obtenemos:
X3 600- x, ......... (1)
....... (2)
" ..... (3)
De las anteriores ecuaciones podemos obtener que:
El valor de x 3 no se vera afectado ai incrementar ~ , por lo cual, por lo
que respecta a esta variable,podemos incrementar ~ hasta el infinite y x 3

77
nunca se volvera negativa ( x, sigue siendo cera). (rp. = x)
De Ia ecuac1on (2). vemos que lo maximo que podemos incremerttar
x 2 es 300, antes de que X4 se vuelva negativa. (¢' 2 = 300)
La ecuaci6n (3) nos indica que lo maximo que podemos incrementar
X2 es 600, antes de que X5 se vuelva negativa. (¢ 3 = 600)

Debido a que ¢ 2 es Ia menor de las rp, , X 4 sera Ia que permitira un men or

aumento en el valor de Z y sera esta Ia variable que debera dejar de base.
Tendremos ahara a X2 , x 3 y X5 como variables basicas.
Paso 4.-

Para obtener una soluci6n can6nica para Ia nueva base. partimos de

nuestro sistema can6nico pasado y aplicamos el metoda Gauss-Jordan.
Partimos de nuestras ecuaciones, dispuestas en Ia siguiente forma:
z - x,- 2~ 0 ....... (0)
x, ~ x3 600 .. (1)
~ ~ x4 ... 300 ....... (2)
3x, +4X 2 +X5 = 2400 .. ..... (3)

Eliminando x 2 de todas menos de Ia segunda ecuaci6n, tendremos:

(0) .,.. 2(2) = (0') Z -X. ~· 2X 4 600 (0')
(1)=(1') x, +x 3 =600 ... (1')
(2) = (2') X2 + X4 = 300 . (2')
(3) - 4(2) = (3') 3x 1 - 4X 4 -t- x 5 = 1200 . (3')

ordenando nuestros elementos, obtendremos:

z - x, + 2x4 600
x, .;.
x3 600
x4 -r x2 300
3x 1 - 4x 4 .,-xs 1200

de aquf que Ia segunda soluci6n basica factible sera:

variables oosicas variables no basicas
--->s;; -6oo~----- -x~;-o--

x2 = 300 x4 == 0
x 5 =1200
z :::: 600

Geometricamente, lo que hemos hecho es movernos a lo largo de Ia

78
ansta OA hasta el vert1ce A (O . 300)

A B

~
aqu esta:nos ahora

0 c
+----+--+--+---+--+--+---+-~ X.
Paso 5.-

De los resultados obtenidos con anterioridad, observamos que hemos

mejorado, pero surge ahara Ia pregunta 6 podemos aun seguir mejorando,
0 hemos llegado al valor maximo que podemos obtener ? .

Debido a que nuestra funci6n objetivo es:

Z = 600 -r X1 - 2x 4
observamos que aumentando el valor de~x. (es decir, hacienda ax, basica),
podemos aurnentar el valor de Z: de aquf que nuestra soluci6n no sea optima
y debamos seguir adelante con otra iteraci6n del procedimiento

2a. lteraci6n:

Paso 2.- 61.0003

Observemos que:
z= 600 -•- x. - 2X 4
de donde podemos darnos cuenta que C, ?; 0, par Ia que incrernentando el
valor de x~ aLJmentaremos el valor de Z par lo tanto:
xe = x,

Paso 3.-

En Ia explicaci6n del paso 3. se mencion6 que no era necesario formar

el sistema de ecuaciones (II) para obtener rp_ En ia pnmera iteraci6n si

79
formamos dicho sistema de ecuaciones. pero en esta segunda iteraci6n Ia
haremos directamente de nuestras ecuaciones que es Ia forma en que
normalmente se hace.

De Ia ecuaci6n (1 '):
b1 600
, = -,-
a,. = - 1 = 600
rp' ~ x, $ 600

De Ia ecuaci6n (2 ')
a' 21 $ 0 ~ ¢ 2 = a: es decir: x, $ cx:

De Ia ecuaci6n (3 '):
b3 1200
¢3 = --;---- = - - = 400 ~ X
1
$ 400
a 31 3

Vemos que el mfnimo limite superior(¢) esta en Ia ecuaci6n i=3 (es

decir rp = 400). Esto implica que p = 3 y como Ia variable basica en Ia ecuaci6n
{3) es X 5 , tendremos:
X s =X5

Generalmente, el calculo de las¢, se hace a Ia derecha de nuestras

ecuaciones para ahorrar espacio.
Tendremos que nuestra soluci6n basica tactible actual sera:

basicas no basicas

Paso 4.-

Obtengamos ahara una forma can6nica para nuestra nueva base con
ayuda del metoda Gauss-Jordan:

z + 2/3X 4 -r- 1/3X 5 = 1000

4/3X 4 ~ x3 1/3x 5 200
x4 ~~ 300
K 4/3X 4 -r 1/3x 5 400

80
 Ordenando las variables
z ~
2 3x~ ~
1 '3X 5 1000 (0 ')
4/3X 4 - 1 ,3x5 ~

x" 200 ..... ( 1 '. i

x" ~ x2 300 ...... (2')

-
4/3X 4 +- 1 i3x 5 ~
X. 400 ... (3")

y Ia nueva soluci6n basica factible sera:

variables basi cas . vaJiti.ble~ no basi cas
X = 400- --
1

x2 = 300
X3 = 200
z =1000
Geometricamente, lo que hemos hecho es movernos a lo largo de Ia
ansta AS hasta el vertice B = (400.300).
X?

A B

aqui estamos ahara

/
c

Paso 5.-

Tenemos que nuestra tuncion objetivo es:

Z = 1000- 2/3X 4 - 1/3x5
de donde vemos que ninguno de los coeficientes es positivo, por lo que no
es posible aumentar el valor de Z incrementando el valor de alguna de estas
variables, lo cual nos indica que hemos llegado a Ia soluci6n optima, esta es:

81
 Z' = 1000
x·. -= 400
x' 2 = 300
x" 3 = 200
valores que coinciden con los obtenidos por el metoda grafico.

111-11.- METODO DEL PIVOTE

Con objeto de ahorrar trabajo, se suele emplear el metoda del pivote,
el cual utiliza Ia representaci6n matricial de nuestro problema y basicamente
usa Ia misma secuencia de pasos anteriores. solo que ahorra escritura.
1.- Arreglar las ecuaciones de forma que las x1 correspondientes
en cada ecuaci6n aparezcan en Ia misma columna (tratese todas
las ausencias de x: como ceros).
Denomfnense par P, al vector columna correspondiente a Ia
variable x1 0= 1,2, ... :n) y P0 al vector columna correspondiente
a las constantes b.
Matricialmente:

par lo cual podemos representar a nuestro modelo matematico general

como:

Maximizar Z = CX

Sujeto a:

2.- Col6que los vectores columna P, de una manera sistematica.

82
 Esto se efectua naciendo usa de una tabla como !a que s1gue:
p P,,- p p p 0
p

-~~--~---~- ---~----~---~ -·
a .. a.2 a_ a. a a.
a __' a.
a21 a2? <'0 a:::'"' a2
"

a al2 a<3 a a a

a a,n a
M~ arT'\;;: arr-J I I
~- "~

Debe notarse que las ecuaciones se pueden obtener simplemente

multiplicando cada uno de !os coeficientes en las columnas PI por Ia x ;
correspondiente y leyendo horizontal mente. Con objeto de facilitar las iden-
tificaciones durante el curso del procedimiento, se insertan, ademas, las
columnas v.b. (variables basicas), No. de ecuaci6n. una columna para Z y
una para rp, .
Para nuestro ejemplo:

No. X, ~ • ~ X4 ><:, P8 ¢
t I
v.b Ec Z P, P2 P3 P4 P5 , j
----+-------------------t--- ------+--~__,..._..~---;------~--------+--~--·------1

z 0 1 I -1 i -2 ' 0 ; 0 i
I
0 I
'
0 i
I
;
x3 0 1 0 0 ! 0 ! 600 ! ex
x4 2 0 0 0 1 i 0 300 300
x5 3 0 3 4 0 0 2400 600

Se usan los mismos pasos dados para Ia rutina s1mplex.

Paso 1 .- Ya esta
Paso 2.' xe = x, (pues -2 es el menor coeficiente de Ia funci6n objetivo).
Paso 3.- Se conside;an solo las ecuaciones donde a,e > 0 (a, 2 > 0 en el
ejemplo), excluyendo i = 0 y se obtienen los cocientes:
b b
rp , = ---'- = _..:._ correspondientes, para obtener Ia i = p que nos indicara el
ale a2
rengl6n correspondiente a xs (rp = min ¢} Las¢ se colocan en Ia columna
a Ia extrema derecha. Marquese con un circulo el elemento aPe (a 22 en nuestro
ejempio, ya que ¢ 2 < ¢ 3 , de donde p = 2 y Ia variable correspondiente a Ia
segunda ecuaci6n es X4 , por io que x, = X4 ).

83
 Paso 4.- En una nueva tabla. cambtese x" par x 2 en !a columna v.b. y pongase
ia ecuaci6n i = p (ecuaci6n correspondiente a xJ dividida entre aPe (es decir
entre el coeficiente de nuestro pnmer pivotel en Ia nueva tabla En nuestro
caso aPe= 1. por lo que obtendremos

v.b No
Ec
z X. x2 X.,,.) x4 xs
p
.c
,..-----+----+--
z 0
x3 1 i
I
x2 I 2 0 0 0 0 300 I
'
xs 3

ahara eliminese Ia variable X2 de las ecuaciones en las cuales aparece:

. v b I No.
1
__
z
_j -=.E:..:cc:_.,_'--+
z 0 1 i -1 0 0 2 nva(O) =antl0)+2ant(2)
1 0 0 i 0 0 600 : 600 . nva( 1 J =ant( 1)
2 0 0 1 0 1 I 0:300, rx 1

3 i 0 3 I 0 0 -4 1,12001 400 f nva(3):ant(3)-4ant(2)

y nuestra nueva soluci6n basica sera:

variables basica_s_variabl~~ no basjg~~

x3-;,-6oo x, = 0
X2 = 300 x. = o
x5 =1200
z = 600
Paso 5.- Revise Ia ecuaci6n (0) para ver si existe algun coeficiente negativo.
Vemos que C, = -1, por lo tanto nuestra soluci6n aun no es optima y se
requiere otra iteraci6n. En nuestra siguiente iteraci6n x. = x, y xs = x5 , con lo
que obtendremos Ia tabla:

1.

v.b I No. I Z I
p :
x3 [ x4 i x5 i o :
1 1 • '

Ec. I x, x2
I --t-==+--+--+--i----r-:-.:-+---4----j
! z 1I o I 1
f-1

o o o 2/3 1/3 j1000i 1 nva(O) = ant(0) +'V3 ant(3J

x3 I 1 I 0 0 0 1! 4/3 -1;31200! nva(1)=ant(1)-'V3ant(3)
x ! 2 · o
2
o 1 o ! 1 o i 300 i nva(2) = ant(2)
x, 3 o 1 ! o o -4/3 1/3 \400 I i nva(3) = V3 ant(3)

84
corno nuestra ecuacion (0) no tiene ya ningt.'m coeticiente negat1vo. nuestra
soluci6n sera 6ptin:a.
variables basicas variables no basicas
x:'~ · 4oo X:=
0
x: =<'
300 x;
= 0
x.~= 200
Z* =1000

Ejercicio 111-1.-

Sea ei problema de programaci6n lineal siguiente:

Maximizar Z = 2x, +- 5x2

Sujeto a

X, :s 4
x< :s 3
X. +2 x_< :s 8
X, ~ 0
x2 ~ 0

utilice el metoda dei pivote para encontrar Ia soluci6n optima.

v.b No. i Z : l i i :
. • Ec. i ! x, x2 I x3 : x4 x5 ; p o i ¢; i variables basicas no basicas
r------;- --;~,--+-,____,~-+---r-----t--~~
x = 4 - ·- ·x:~,;- 0
' Z 1 0 • 1 -2 -5 I 0 0 0 0 i 3
x3 0 1 0 : 1 0 0 4 rxl x. = 3
X
4
0 0 ( 1 I 0 1 0 3 I 3 i x5 = 8
0 ' ;;(i Q 0 4
I 1
•
:
I 8 1,

z= 0

. I I
· v.b i No.I Z
1Ec.' variables basicas no basicas
X = 3· -·
0 0 15 II X1 = 0
I~
1 -2 0 2
0 1 0 ! 1 0 4 I 4 I x3 = 4 x. =0
0 0 0 i 1 0 3 ex ! x5 == 2
0 i 0 0 I -2 2 2 I
z = 15
X 0 =X,

X s =X5

85
 v.b
,,ariables basicas no basicas
z - x* =- 2- -- -- ~ --x* o·
X:=
L
3
2 0 0 3 x"' = 2
3 -2 2
Z* = 19

Ejercicio 111-2.-

Maximizar Z = 3x, ~ 2JS

Sujeto a:

- x, x2 ::; 2
x, + 2JS ::; 10
2x, - lS ::; iO

(x,, JS) ~ 0

variables basicas no ba.sicas

-~-= ~-'2- ----- -~x. =-0 ---
x. = 10 lS = 0
~ = 10
Z= 0
I ! I
: v.b i No.· Z
I Ec. x,
:
I~
I
1 x3
I I
I x4 I Xs I! p o II ¢, 1I variables basicas no ba.sicas
z 0 o ,_712 o o : 3/2 • 15 I I x3 = 7
x3 1 0 ol 112l
1
1 o I 112 1 7 114 I X4 = 5
x4 2 0 0 j
5/2 0 1 ~-1 /21 5 ! 2i x,:::: 5
x, 3 0 1~1/21 0 0 )1 /2 1 5 I ex i z = 15
I v. bIN o. z I x2
!I·I
x3 I x4 I x5 : Po I
i :
!:---~Ec:c.·+----+l_x_,-+-----i---"'r---1---' ,
I
variables basicas . no basicas
0 1 0 0
.
0 I 7/5 I 415 I 22 I
--x; =- 6 x; = 0
--~·---·

1 0 0 0 1 i-1
/513'5 i6 ~= 2 x; = 0
2 0 0 0 I 2/5 j-1'5 I 2 x7" = 6
3 0 0 0 i 1/5 1 2;5 ! 6
z· = 22

86
 z

2X - ~ = lB
' ' '
6, 2)

-.!<I + 2X,= 18
K
-2 -1 1 ~ 6 R g 1R

111-12.- COMPLICACIONES
En muchas ocasiones, nos encontramos que al construir nuestro
modelo matematico, este aparece con algunas variaciones respecto al
modelo general que hemos analizado hasta el momenta.
A continuaci6n veremos cuales son las variaciones mas comunmente
encontradas y las trataremos individualmente, sin que ello implique que no
se pueden presentar varias de elias simultaneamente, en cuyo caso se
aplican, en forma sucesiva. los metodos que se describiran para solucionar
estas variaciones.
Las variaciones mas ccmunes son:
1 - Minimizaci6n.
2.- Desigualdad con sentido invertido.
3.- Constantes negativas (b, < 0).
4.- lgualdades.
5.- Variables no restringidas en signa.
6.- Empate para entrar como variables basicas.
7.- Empate para dejar Ia base (degeneraci6n).
8.- Soluciones multiples
9.- Ausencia de soluciones posibies.
10.- Soluci6n optima sin limite.

87
 En todos ios casas anteriores aun es posible utilizar eln1etodo simplex.
solo que sera necesario efectuar ligeros aJustes en nuestro rnodelo. Los
ajustes necesarios se trataran en cada caso particular.

111.-12.1.- Minimizaci6n

Esta complicaci6n se puede tratar en dos formas diferentes:

a) En aquellos casas en que deseamos minimizar nuestra funci6n
objetivo, ya no tiene sentido 1ncrementar el valor de aquella variable
no basica que mas aumente el valor de Z, sino ahara deberemos
buscar Ia forma de disminuir su valor. Es por esto que el ajuste al
metoda simplex en este caso sera:
Se escogera como variable entrante (x 8 ), aquella variable no basica
que disminuira mas rapidamente el valor de Z cuando adquiere un
valor positive.
La variable de salida (x,) se escogera en Ia misma forma que antes.
La prueba de optimalidad. consistira en revisar si el valor de Z
puede aun ser disminuido al incrementar el valor de una variable
no basica (estando Ia funci6n objetivo s61o en funcion de estas
variables).
b) Supongamos que tenemos:

z= f(x. ' X;, ' >s ' ... ' xn)

que representa nuestra funci6n objetivo. Ia cual deseamos mini-
mizar.
Si recordamos que:
f = -(-f)
y que si: t ~ -+(-tl r
tendremos que: min f = [max (-f)]

por lo que el minimizar una funci6n objetivo, sujeta a una serie de

restricciones, es completamente equivalente a maximizar el
negative de Ia funci6n, sujeta a las mismas restricciones, con Ia
salvedad de que el mfnimo valor de Z buscado, sera igual al
negative del maximo valor de Z encontrado.

Ejemplo 111.-13.-

Supongamos que tenemos el siguiente rnodeio

88
 s.a
'X. < 8
3x, T
2x" :5 30
-X. T 3x~<' :5 12

(x. , x) ~ 0
para resolverlo, multipl!camos Ia func16n objetivo por (-1 ). con lo cual
obtenemos:
Max -~Z = x. ~ 2X 2
s.a
X, :5 8
3x. + 2x 2 :5 30
..._ 12
-X, 3xry :5

(x,, x 2 ) ~ 0
y lo resolvemos a.p:; . :<:mdo oi rr;;~todo general vista con anterioridad:

v b No :
. Ec -Z ' ~. v.b. vn...b~-­
I z I o _, ' -2 : 0 c 0 ' 0 ' -z = o x. = 0
' X I 1 0 0 1 : 0 o 8 I o: x3 = 8 X2 = 0
: 3 I

x4 2 0 3 2 I 0 1 0 : 30 i 15 X4 = 30
xo 3 0 3 0 0 12 i 4 x5 = 12

I
: v b! No i .
' !
i
• I E , -Z 1 X, 1 x2 1 x5 P0 : rf;, vb. v.n.b.
I C' -~~- _-z-;;.:-8
z
1

o , -5/3 I o 0 i 0 2,'3 i 8 i X1 = 0
x3 = 8
1
1

' x3 ' 1 0 _1_ , 0 I 1 0 o 18 1 8 ! xs = 0

I X
4
! 2 0 ~.11 /3 ~ 0 I o I
'-2/3 j 22 1 6 x4 = 22
I I ~ .----. i
1 x2 ! 3 0 i-1/3 i I o o 1/3 4 I o: ~=4

x4 : x5 ' po I '!__b_._____ v.n.b

5/11 : 4/11\18l -Z = 18 x 4 = 0
-3/11
I
2111
'
1 2 x3 = 2 x5 = 0
1

3/111-2/1116 x, = 6
!
1/11 3/11 1 6 x2 = 6

Tenemos entonces, que Max Z =-Min (-Z) = 18

89
 .____ ____ ( 5' 5 J

__.------------;~--.
. ......
" ·, ~~-.

'"I ( s. 3)

X,
4

Ejemplo 111.-14.-

Obtener Ia soluci6n optima para el siguiente rnodelo de programaci6n

lineal:
Min Z = -X, - 8~
s.a.
-X, + 4~ :s 12
x, i- 2X 2 :s 12

x1 + Xo< :s 9
(x,, x2) 2:: 0

Soluci6n:

'-,,X,+ 2~,= 12
'"- ..

X.

90
 para poderio resolv£~r. multipl1carnos por (-/) Ia tuncion objetivo, y ob-
tenemos
Max Z -~ x. - Bx~
sa
-x ~ 4x~ ~ ~ 2
x. -+- 2x 2 ~ 12
x. ._ x2 ~ 9
(x. , x 2 ) 2:: 0

modele que podemos resolver en Ia forma general:

v.b No -Z
~----Ec • x. Xc X3 X4 Xc l pC ! rp vb. V.c.O~b.
j

r------ t- --··-:---r------t--;
z 0 -1 -8 0 0 0
1
0 I --Z = 0 X,= 0
x3 0 -1 4 j ' 0 0 ' 12 ' 3 x3 = 12 x2 = 0
I X 2 0 2 0 0 12 ' 6 X4 = 12
. 4 I
I x5 I 3 0 0 0 1 9 9
i I
x5 = 9

v.b -No I -Z
Ec x• x2 - x3 x4 · x5 pc cp v.b. v.n.b.
~-=-:;_+-----r-·-r- ·-·~---'·-~---- --· ::::z= 24 ·
Z o 1 -3 I o 2 · o o 24 X,= 0
o -1-4 I I 1•4: 0 0 3 x2 =3 x3 = 0
0 3/2 j 0 1 1 o 6 i 4 x. = 6
0 5l4: o -1/4: 0 6 ! 24!51 x5 = 6
j I
I v.b! No 7 ___yj), v.n.b.
i I r::c . x1 X. ;(3 x. ' x~, Po
x;
-L <
L----~- ___.. ___ - I ..J -Z*= 36 - 0
i z I
0 1 0 0 2 0 36
x2
I
I 1 0 0 1 1/6: 1/6 1 0
!
4
i x; =4 x*4 = 0
I i
x*
:
0 I:-1131 =4
i x, i
2 0 . I 213 'I 0 I
4
x*5 =
I x5 I 3 0 0 0 ! 1/6 i-516[ 1 I

111-12.2.- Desigualdad Con Sentido lnvertido

Tenemos este caso cuando alguna desigualdad se encuentra en Ia
forma 2::.
Cuando es este el caso, Ia soiucion es muy simple y consiste en
multiplicar ambos Iadas de Ia desigualdad par (-1 ), operaci6n par media de
Ia cua! invenimos el sentido de Ia desigualdad.

91
',:-i2.- C8MPL.C~CIC~ES

Ejemplo 111-15.-

En el caso del ejemplo del carpintero (ejemplo 111-5) teniamos:

x, ~ 130 (1)
multiplicando ambos Iadas de Ia des1gualdad par (-1), tendremos ahara:
- xs :::; 130 . (2)
en donde las desigualdades (1) y (2) son equivalentes.

Ejemplo 111-16.-

Con objeto de aclarar el porque se invierte Ia desiguaidad al multiplicar

par {-1), veamos un ejemplo numerico:

7 > 5
-7 < -5

En Ia mayorfa de los casas, este metoda soluciona Ia complicaci6n 2,

pero para ella incurre en una nueva complicaci6n, Ia de constantes no
positivas (-b), complicaci6n que tambien puede ser resuelta segun veremos
mas adelante (tema 111-12.3).

En nuestros ejemplos obtuvimos

b, =-130
b2 "CO -5

De lo anterior podernos concluir, que cuando nos encontramos con

desigualdades del tipo ~, las deberemos invertir multiplicand a ambos Iados
de Ia desigualdad par {-1), para tener nuestro problema en Ia forma general,
que ya sabemos resolver (excepto que tengamos ahara nuevas com-
plicaciones, las que sera necesario corregir tambien hasta obtener Ia forma
general).

Ejemplo 111-17.-

Consideremos nueva mente nuestro ejemplo lil-1 0, solo que modifican-

do una de sus restricciones, de forma que tengamos:

92
 Max z ~~

X. - 2X 0

s.a
X. < 600
X < 300
3x. - 4x0 ~ :-2400
(x. x _ :l _> {j

X,.

0
0 t----------6~0f-O---- X.

La region de soluciones factibles, sera ahara ia region a 4 .

Utilizando el metoda descrito con anterioridad. obtendremos:

Max Z = x. + 2x2
s.a.
x, s 600
x2 s 300
-3x~ --4x2 ~ -2400
(x,, ~) ~ 0

Eliminemos ahara las desigualdades, introduciendo variables de hoi-

gura:
z -x, - 2x2 0

-
x,

3x~
~
- 4x 2
-t- xc
~•~
x.
-t- xs
J(
=
~
600
300
-2400
0
} (I)

u = 1 ,2, ... ,5)

Del sistema de ecuaciones (I). vemos que ya no tenemos una soluci6n

93
basica factibie iniciai obvia (pues x, < 0), par lo que deberemos de corregir
esta nueva complicaci6n segun el metoda que se explica mas adelante.
Debe notarse que el hecho de que hayamos puesto un ejemplo en el
cual al corregir Ia complicaci6n 2 caemos en Ia 3. no significa que este sea
el caso siempre, pues es posible encontrar problemas en donde no suceda
esto. Lo unico que nos enseria el ejemplo es que es ei caso mas facil de
encontrar.
Saul I. Gauss ha presentado un metoda para hacer minimo el numero
de variables negativas, en un conjunto de restricciones con varias desiguai-
dades del tipo 2:.
Veremos el metoda par media de un ejemplo
Ejemplo 111-18.-

Max ·z = 3x, + x2
s.a.
x. + lS 2: 4
2x, - x2 2: 6
X, 2: 4
4x 1 + 3JS ::s 24
(x, , JS) 2: 0

La region de soluciones factibles para este modelo sera:

94
 lntroduciendo las vanab!es de holgura para formar un sistema de
ecuaciones. ootenemos:
z - 3x, -
x2 0 ... .. (0)
X. - X. -
XJ 4 (1)
2x. -
x2 X~ 6 .. .(2)
X, - xs 4 .. .. ... (3)
4x, - 3x 2 -'-
xs 24 ... (4)

cambiando de signa las ecuaciones (1 ). (2) y (3), tendremos:

7
'-- - 3x, - x2 0 ....... (0)
- X = - 4. . (1)
-
x2 -+- X.
- 2x, " -+- = - 6 .... .. (2)
~
x2 x.
-- x, + x_ ?
- - 4 ... .. (3)

4x. +
3~ + x., = 24 ... (4)

Examinando las b y selecionando aquella restricci6n con Ia b. mas

negativa, Ia restamos de las demas restricciones que tienen b negativas. En
nuestro ejempio. restamos Ia ecuaci6n (2) de Ia (1) y Ia (3). por lo que
obtenemos:
z - 3x, - x2 0 .. ..... (0)
X, - 2x2 + x3 x4 2 ........ (1)
- 2x, + xz -'-- x4 6 ..... (2)
X. -
x2 - x, + xs 2 ...... (3)
4x, ~
3x2 + X
6
24 ....... (4)

en donde vemos que podemos utilizar a x3 x5 y xo como variables basicas

iniciales, y que solo Ia ecuaci6n (2) nos quedaria sin variable Msica inicial
obvia.
Para encontrar Ia soluci6n inicial, aplicaremos el procedimiento que
veremos en Ia complicaci6n 111-12.4 (lgualdades en las restricciones)

111-12.3.- Valores Negatives para b,.-

Cuando es este caso, despues de eliminar Ia desigualdad tendremos
que ya no existe una soluci6n basica factible inicial obvia. Para obtener una,
podemos aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) Seleccionar otra base diferente de Ia de las variables de holgura y
obtener un sistema can6nico para ella, El inconveniente de este
procedimiento es el mismo que se encontr6 para esta forma de
obtener una soluci6n basica factible inicial en el paso 1 de Ia rutina
del metoda simplex (posibilidad de volver a obtener una soluci6n

95
 basica no factible. con el consiguiente trabaJO extra).
b) lntroducir una variable artificial (una variable artificial es diferente a
una variable de holgura), !a cual entra restandose en aquellas
ecuaciones en donde existe una constante negativa y usar esta
variable artificial como Ia variable basica inicial para esta ecuaci6n.
Si tenemos:
a ,x, + a,2 x2 T- ~ anxn :S - b (b > 0)
introducimos primero una variable de holgura para eliminar Ia
desigualdad y a continuaci6n Ia variable artificial mencionada, con
Ia cual obtenemos:
a,x, -r a2x2 ~ + a,xc -r x,-xa ""-b,
cambiando signos:
-a,x,-a 2 ~- .. -a, X,, -x, -xa = +-b
0

para cumplir con las condiciones del metoda simplex, deberemos

agregar:

Ejemplo 111-19.-

Consideremos el sistema de ecuaciones (I) del ejemplo 111-17, donde Ia

ecuaci6n (3) debe de ser tratada para obtener una variable basica factible
inicial:
Tenemos:
- 3x,- 4~ -r x5 = - 2400

hacienda Xa = X6
- 3x,- 4~ + x5 - X6 = --2400
cambiando signos:
3x, + 4~ - x5 -r x6 = 2400
debido a que todas las demas ecuaciones se mantienen sin cambios, Ia
soluci6n basica factible inicial sera ahara:
basicas_~ _no_Msicas
Z = 0 X.= 0
X:J= 600 x2= 0
X4 = 300 x5 = 0
X5 = 2400
El problema que surge al aplicar este metoda, es el de haber modificado
nuestro problema original al agregar una variable de holgura y una variable

96
artificial con signos contraries. ya que x., - x_ puede tamar cualquier valor
arbitrario (desde- ,, hasta cc) con !o cual. el resultado neto es Ia eliminacion
operativa de Ia restricci6n origmal en donde surgio este cambia. Esto trae
consigo un agrandamiento del conjunto de soluciones posibles como es
clara en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 111-20.-

Sea
3x, ,-4x 2 ~2400 ........ (1)
Ia cual se transforma a:
3x, + 4X 2 - x5 +- xe == 2400 ..... (2)
si hacemos:
3x, - 4x2 -= 1000
habremos ya roto Ia restriccion ( 1), sin embargo si hacemos
xs - x., = 1400
cumpliremos Ia ecuacion (2).
De lo anterior, es clara que es posible cumplir con Ia ecuaci6n
modificada sin satisfacer Ia restriccion original. Graficamente tendremos:

,
'
''
'
A 3

c~,----------------0~-----x. 1-----x.

De Ia representaci6n gratica del ejemplo anterior, podemos obsentar

que una soluci6n optima para el problema revisado. que sea factible para el
problema original, sera tambien una soiuci6n optima para este (ya que
a, c a). Ejempio: el punta T cuando Ia funci6n objetivo es Ia de nuestro
problema general. (recta 1).

97
 Existe Ia posibilidad de que I ' solucion optima para ei problema
revisado no sea factible para el origmal {p.e el punta A con una funcion
objetivo como Ia recta II), en cuyo caso, al solucionar Ia complicacion 3.
habremos hecho que Ia solucion optima obtenida no corresponda a nuestro
problema original. Es por esto que el metoda simplex introduce un
procedimiento que tuerza el valor de las variables artificiales a cero, par lo
que nuevamente volvemos al problema original y Ia solucion optima que se
obtenga de esta forma. sf sera Ia que corresponde a este ultimo
El procedimiento que emplea el Metoda Simplex, es el asignar una
penalidad muy grande a las soiuciones factibles del problema revisado que
no coincidan con las del problema original (soluciones en Ia region
a 2 - a J La forma de asignar dicha penalidad es introduciendo -Mxa a Ia
funcion objetivo, estando esta en Ia forma Z ~ c,x . ..,.. ... + cnxn, de tal forma
que si xa ~ 0, el valor de Z disminuye enormemente ( M representa un numero
muy grande).

El metoda anterior se conoce como el metoda De Ia Gran M.

El metoda simplex se aplica al problema modificado hasta obtener Ia

soluci6n optima del mismo. AI llegar a esta solucion tendremos alguno de
los siguientes casas:

a) Ninguna variable artificial esta en Ia base final. En este caso. Ia

solucion obtenida para el problema modificado corresponde a Ia
solucion optima del problema original.

b) Alguna (s} variable (s) aparece (n) en Ia base optima del problema
modificado con valm mayor que cera. Cuando esta situacion se
presenta, el problema original no t1ene solucion (no tiene
soluciones tactibles}.

c) Alguna (s} variable (s) aparece (n) en Ia base optima del problema
modificado con el valor igual a cera (soluci6n degenerada). Esta
soluci6n tambien corresponde a Ia soluci6n optima del problema
original.

Ejemplo 111~21.~

Sea el problema representado pore! sistema de ecuaciones (I) visto en

el ejemplo 111-17.
Solucionando Ia complicacion de localizar una variable basica tactible
inreial para Ia ecuacion (3) e introduciendo -Mx 6 en Ia funci6n objetivo,
tenemos que nuestro problema se presenta ahara asf: ,1

98
 z - X 2x Mx" --
0 (0)
X X, 600 ( 1)
~
x_ -- X" 300 ... (2)
"
3x. -r 4x~ -X, XC -~ 2400 (3)

Notamos que aun no es posible aplicar Ia rutina simplex, debido a que

Z aun esta expresada en funci6n de una variable basica (x 6 ), por lo que
eliminandola obtenemos:
(0) =(D) -M(3) .. Z --(3M...- 1) X. -(4~v1-t- 2) x2 -r Mx, =-2400M
(1 ') = (1) . x, • x3 - 600
(2') = (2). x2 ._ x4 = 300
(3') = (3) 3x, · 4x 2 - xs + x 6 =2400

Aplicando Ia rutina simplex tenemos

v.b: Ec. 1 z '
i
I
1 1No.: I x1 • x2 x~ ! x4 ; x5 xs
~--~'- - t - I ! -·-~----:---------t---~---+

i z 0 1 -(3NI~1\i-(4M.,-2! 0 : 0 ! M 0 -2400M
x3 1 0 1 0 0 0 0 600 rxi
x4 I 2 0 0 0 I I 0 0 300 3ool
x6 3 0 3 4 o / o /-1 I 1 2400 5oo I
v.b v.n.b.
-z -= -24ooM --x, = o
X3 = 600
300
X6 = 2400

xe =- x 2 pues -(4M + 2) < -(3M -r 1)

xs = x4
vb Ec. i Z
-~ x,
x2 x3 ! x4 , x5 I x5 I pc rp '
t---+N_o_. i
z o
x3 1
r1 0
'-(3M+1)
1
I
1
o ---:--ot4M
o
I~
+- 2l I M . o
111
.!
o 'O o!
l-ooo(2M~
600 5oo:
1
x2 2 0 0 I 0 0 0 300 :x
x
6
3 0 ,3 0 0 ! -4 -1 I 1 i 1200 400.
v.b -- --~----
v.n.b.
z= --£00(2M-1) x, =0
x3 = 600 x4 = o
x2 = 300
x6 = 1200

99
 v.o Ec
'No
z X. x2 I x, x, xs
p
rp v.b v.n.b.
~-+-- -

z Cl 0 0 0 2.3 3 1 3(3M ~-1~~;000~----c Z = 1000 x, = 0

x3 0 0 0 1 I 4;3 ;:3 -1 '3 200 600 ix3
I
= 200 xo = 0
x2 ' 2 0 0 0 0 0 300 ' ·:X
x2 = 300 X.c = 0
x, ' 3 0 0 0 -4.3 -1 3 1/3 400 v:
'x~ = 400
I i i

i v.b 'Ec ' . i

No.:
z x. ! x2 XJ x" X" , X~ ! pO ! v.b v.n.b.
L __ _;__--~---"--+---_; -

x;-:-~ 0
-----;--
: z
I
I 0 II 1 c 0 1 2 0 M I
1200 Z* = 1200
x5 I
I
1 0 0 0 3 4 ·-1 600 x* = 600
"
x: 0 =
x2 2
!

0 0 1 I 0 1 I 0 0 300 x*2 = 300 x: = 0

x, 3 0 0 ~ I 0 0 0 600 x* = 600

Cuando un problema que contiene variables artificiales se resuelve en

una computadora, el metodo de Ia Gran M suele crear errores de redondeo
(debido al gran valor que se asigna aM), raz6n porIa cuai se utiliza el metoda
de las Dos Fases, que tambien tiene por objeto el hacer cero el valor de las
variables artificiales.

Ejemplo 111-22.-

Max Z = 3x, - x~
s.a.
2x, + ~
;:>: 2 ·--.t
x,:
-~-T
..
x, + 3~ ::::: 3
) ~·
L z' z'
x2 ~ 4
(x, x) ;:>: 0 2

.r--r \.--

X,
e 3 '4. 5
J x~
,
.
~

2X, X, 5

100
 Quitanoo las desigualdades e introduciendo Ia variable artificial. ob-
tendremos·

s.a
2x. ~ x_< X.0 + X" 2
X. .,_ 3x2 ... x4 3
x< + xs 4
X ~ 0 u= 1,2,. 6)

En forma de tablero:
I·, b I Ec.
·No.
z x,
i x2 I x3 I x. xs x6 : Po i
---r----
z :
I
0 1 I ~3 1 ' 0
I
0 0 M 0
x I I 0 2 1 i -1 0 0 2
6
x4 2 0 3 0 0 0 I 3
xs ; 3 0 0 I 0 0 0 4 i

Poniendolo en forma can6nica:

v.b Ec.
z i x1 x2 x3 x4 x5 x6 P0 ; ¢, i
-+·~N=o~.r-~------,------r--~~--~-----4 .
: Z 0 1 -(2fy1+3)! -iM-1)
1
M I 0 ' 0 0 -2Ml----'
0 2 . 1 -1 0 ! 0 1 2
0 j 3 0 0 0 3 3
0 0 00 0 4 oc

i I I !
1 v.b i Ec. Z . 1 p "'
. 'N ' x, x2 i x3 I. x4 xs i xo I o 't'l II
'-~' ...E:..L-+------+------+- --+1-------+1---4·---·
l i
I
0 1 0 5/2 i-31210;-0
j I
(M+3/2)
I' 3
1
1.,

I
x, I 1 0 ' 1 1/2 ,... 1/2 i 0 0 I 1/2 i 1 oc I
x4 i 2 0 0 5/2 f~1;2! 1 0 I -1/2 I 2 4
xs I 3 0 0 I 0 ' c I 0 I 4 I iX

ivbEc(z x, ; x2 i x3 x., xs x6 pa
1 No.I -i-----+- - ~ -+-----r- ......,....1
~ z· o i 1 0 1 10 0 3 I 0 M 9
X1 • 1 I 0 I 3 0 1 I 0 0 3
X •
3
2 0 0 5 1 2 0 -1 4
i x5 • 3 1 0 ; 0 0 0 0 4

101
111-12.4.- lgualdades en las Restricciones

En aquellos casas en que exista una igualdad en alguna(s) de las

rstricciones. es clara que ya no sera necesario introducir una variable de
holgura en elias, pues ya no existe des1gua!dad que eliminar Cuando este es
el caso, nos encontramos nuevamente con el problema de que no existe una
variable basica inicial obvia para esta ecuaci6n (segun el paso 1 de Ia rutina
simplex)
Existen tres formas alternativas de corregir esta complicacion
a)Escoger otra base cualquiera Este metoda ya se explic6 anterior-
mente que es poco eficiente y requiere mas trabajo que los demas
metod as.
b) En aquellos casas en que exista una desigualdad. es siempre
posible el reemplazarla par dos desigualdades con los mismos
elementos que Ia ecuaci6n y signos de desigualdad con sentidos
contraries entre si. Es decir:

puede ser reemplazada par:

a,,x, + a.~2 ....... + a,nxr ::::; b,

a,,x~ + a,2x2 + ... + a,nxn ~ b,

siendo (1} y (2} equivalentes.

Una vez que hemos puesto nuestras restricciones en forma de
desigualdades, ya sabemos como debemos de proceder para
poder aplicar Ia Rutina Simplex.
c) lntroduciendo una variable artificial en cada una de las igualdades
localizadas en las restricciones.
Podemos observar que aquella ecuaci6n (p. ej. ec. (1) del metoda
(b)), a Ia que agregamos una variable artificial (xa ~ 0), quedara
transformada par este hecho en una desigualdad, ya que:

puede escribirse como

102
 cor' lo cual es clara que utilizando el metoda (c) tambien (al igual
que ei metoda (bl del caso 3) modificaremos el problema original.
por !o que es necesario volver a el. obligando a las variables
artificiales a tener un valor cero, para lo cua! se emplea el metoda
de 1a Gran M visto en ia compltcacion lli-12.3

Este metoda de resolver Ia complicaci6n 4 suele, en general. ser mas

practice que !os dos anteriores.

Cabe hacer Ia aclaraci6n de que en case de que no exista ninguna

soluci6n basica factible para el problema original, esto se vera reflejado al
no ser posible hacer cera el valor de las variables artificiales al final del
procedimiento. Cuando este sea el caso. vemos que no existe una soluci6n
optima para el problema original debido a que no hay soluci6n basica factible
para este.

Ejemplo 111.23.-

Sea el siguiente problema de programaci6n lineal.

Max Z =X. _._ 2x?

s.a.
x. ~ 600
x2 ~ 300
3x, ~ 4~ = 2400
(x., x) ~ 0

reg•or de
SOiUCiO'l8S
'-'----+-·~ 'actroles

Q ~--------------~~------x.
600

103
aplicando el metoda (C) tendremos
X,

z -- X. - 2x 2 0
x, X, 600 -C~1V
32S :inJ aue~.k:

X + X 300 ---
3x. + 4K. - X, - 2400 J!!•
J

donde X3 y x.: son ':ariabics de haigura y x 5 es variable artificial.

Usando el metoda de la Gran M tendremos:

z - x, - 2x 2 + Mx5 0
X, +- x3 600
x2 + x4 300
3x, - 4x 2 - )(5 2400

eliminando las var1ables basicas de Ia tunci6n objetivo:

Z - (3M+ 1)x, - (4M t- 2)x 2 = --2400 M ¢,

X. t X3 500 'X

~ 'x4 300 300

3x, __,__ 4x 2 + xs 2400 600

v.b v.n.b.
Z = -2400M x, =0
X3 = 600 X.. = 0
<
x. = 300
xs = 2400

z -(3M+ 1)x, + (4M -T·2)x 4 '-{)()0(2M-1)

= ¢,
x, -t--~ 600 = 600
_,_
x2 + X~ = 300
3x, - 4x 4 -+ x 5 = 1200 400

104
 \ b v no
Z c.= -600r2M-1) x. = 0
X2 = 600
X" =:: 0
X~e = 300

z - 2/3x_, - (M -1;3)X: = 1000

..._
-· X._, 4'3x" - 1 '3x 5 200
- x2 x" 300
X, - 4:3x~ - 1 i3x. 400

v b.,.___ _~v._n-=b
Z* = 1000 =0 x;
x; = 200 = o x;
x; = 300
x:" = 400
Ejempto 111-24.-

~- '~s::_,,,r:endo ahora ei ejemplo 111-18, tenemos:

Z ·- 3x, - ~ = 0 ........ (0)

x, - 2JS . ,. x3 - x4 = 2 ........ (1)
:?x, + lS + x. = ~ ........ (2)

JS - X4 + x5 = 2 ........ (3)
4x. · 3JS + x 6 = 24 ........ (4)

introduciendo una variable artificial x., en Ia ec. (2) y penalizando Ia funci6n

objetivo, obtenemos:

Z - 3x. - x2 + Mx 7 = 0 ...... (0)

x, - 2JS T x3 - x. = 2 ....... (1)

·r;,·
x, - x2 2

105
formando ahara un s1stema can6n1co:

Z- (2M~ 3)x. + (M-1 )x 2 - Mx = -6M ..... (0)

4
x - 2x 2 + x 3 X4 2' '' ... (1)
2x, - x2 X
4 6' .... (2)
X, - X
2
X
4
r X
5
2 ',,,, (3)
4X. ~ 3X 2 24' .... (4)

el cual ya podemos resolver

· v. b ~ Ec
_ _.,
, No.'
,_____,___
z
X, x2 x3 x4 x5 ' x5 I X' P, ¢
-+-~--~
z 0 1 ~(2M+3) (M-1) 0 M 0 0 !
0 -BM
' x3 1 0 ! 1 -2 -1 0 0 0 2 2
i i
X? I 2 0 2 -1 0 -1 0 0 6 3
I
I
xs 3 ' 0 -1 0 -1 1 0 0 2 2
x6 I
4 I 0 i 4 3 0 0 0 1 I 0 24 6

I v b Ec I
I
I
No. I
z x, )(2 ! x3 i x4 x5 )(6 x7 Po ¢
I
I
iI-2M+61'
~(M+4) I
i '--,---
II z 0 ! 1 0 0 -(M+3) I (2M+3) I 0 0
i x3 !0 0 ' -1 ! 1 i 0 i -1 ! 0 0 0 a
i 2 I 0 0 : 1 ! 0 1 -2
x7 \ :
:
! 0 2 2
)(1 3 I 0 i 1 -=-1 0 -1 0 0 2 c:
4 II 0
I i
! x6 0 7 0 4 --4 0 16 16(7

i
I v.b Ec. I i : i
No.
z I
! x, x2 ' x3 x4 I C/J, x5 x~ , po
z 0 1 --~--+--~-+-0--+---+-=-:--+1-~ I(M+--4-)t-~-~-4--tl-a---1
X"
~
1 0

~ ~ ~ =~ ~ ~
2 0
x2
x,
X6
3
4
0
0 o
o
o o -3 1o 1
I
I -7
!2
!
! , ;s

106
 vo Ec
z X. X. X X
,--~------~~ --....-------t------.---~---T-------~--~·-~-

z 0 1 0 0 0 -1 2 0 1 '2 I M+ 1 2 15
X-: c (j 0 1 ·o 0 3 10 -; 1 10 n5 26
x2 2 0 C! 0 ;~ 5 0 1,'5 ~2/5 12:5 6
< 3 0 1 0 I] -3 10 0 1 10 3 10 21,5 I u
)C 4 0 0 0 0 -3. 10 1 10 ., 10 15 u
"
vb Ec ' p
·No ~ ' 0
f--------· ~~-----~__....--~-..,......._.__ _____,. ___ ~_ -·~---·--~-~

z· 0 1 0 5,'4 0 0 0 3;4 M 18
I
iI XJ * 0 0 -1:4 1 0 0 1 ·4 -1 2

X. .
x4 * 2
3
0
0
0 . 5,2
34
i 0
0 0
0
0
1/2
1.A
-1
0
6
6
x5 *' 4 0 0 3!4 0 I 0 1.4 -1 2

1111-12.5.- Variables no Restringidas en Signo.

En aquellos casas poco frecuentes, en que ios niveles de actividad en

un problema de programaci6n lineal pueden tamar cualquier valor. positive
o negative, nos encontramos con que Ia condici6n de no negatividad,
establecida par el Metoda Simplex, no se cumple, raz6n par Ia cual es
necesario solucionar esta complicaci6n antes de poder aplicar Ia rutina
simplex. La condici6n de no negatividad puede ser restablecida en nuestro
problema, cambiando Ia (s) variable(s) no restringida(s) en signa par una
diferencia de dos variables no negativas.
Entonces, si:
-a :::; X :::; a
podemos hacer:
x=y--z
donde
y;::::O
z 2: 0
y sustituir el nuevo valor de x en todas aquellas partes en donde aparezca
dentro de nuestro modeio. Este cambia no modificara en nada nuestro
modelo, ya que si x :::; 0 hacemos y = 0 y z :::: 0, mientras que si x :::: 0
hacemos y 2:: 0 y z = 0.

107
Ejemplo 111-25.-

Supongamos que nuestro ejemplo 11!-1 0 lo modificamos. quitando Ia

restriccion x ~ o
Si hacemos x. = y, ·- z .. donde y, ~ 0 y z. :2: 0. entonces nuestro
eJemplo se puede expresar asf:
Maxz ·~ y. Z, - 2x_<
s.a.
y,- z, ~ 600
x_,. ~ 300
3y.- 3z, -4JS ~ 2400
(y .. z, . x2 ) ~ 0

problema que coincide ahara con nuestro modelo general, porno contar ya
con ninguna complicaci6n. por lo cual puede ser resuelto utilizando directa-
mente Ia rutina simplex, como lo hicimos con el problema original

111-12.6.- Empate para entrar como variable basica.

AI encontrarnos resolviendo un problema de programaci6n lineal,
empleando para ella Ia rutina simplex, en alguna de las iteraciones del mismo,
podemos encontrar que dos o mas variables tengan el mismo coeficiente
positivo maximo en Ia funci6n objetivo. Cuando este es el caso, surge Ia duda
de cual de elias sera Ia indicada para entrar en Ia base, ya que ambas
satisfacen las condiciones establecidas en el paso 2 de dicha rutina.
Esta complicaci6n se resuelve seleccionando arbitrariamente, entre las
variables en empate, Ia que debera ocupar Ia base.
Ejemplo 111-26.-

Si:
Z = 5x, _._ SJS + 2x3
entonces x. y lS estaran empatadas para entrar en Ia base. pero si tenemos
que:
Z = Sx, + SJS - 7x 3
entonces x. = x 3 y no existira empate.

111-12.7 .· Degeneraci6n
Cuando al aplicar el paso 3 de ia rutina simpiex nos encontramos con

108
que 'P = rp, == 9 . -~ esto es. con que varias variables se hacen cera
simultaneamente cuando xe se incrementa. tenemos un empate para dejar
Ia base (degeneraci6n).
Cuando es este el case. se escoge arbitrariamente cualquiera de las
variables en empate para ser Ia variable de salida.
El efecto de tener un empate en ia variable de salida. es que todas las
variables en el empate que no sean escogidas para dejar Ia base quedaran
con un valor de cera en Ia siguiente iteraci6n, durante Ia cual tendremos que
¢, = 0 (para t = aquelllas i's correspondientes a las ecuaciones conteniendo
las variables en em pate); con Ia cual las variables en em pate continuaran
siendo candidatas para dejar Ia base en esta nueva iteraci6n, hacienda
ademas que Ia nueva variable entrante no pueda tamar un valor mayor que
cera, con Ia que el valor de Z permanecera sin cambia respecto a Ia iteraci6n
anterior.
De io anterior. cabe senalar que si existe degeneraci6n, es posible
tener una secuencia de iteraciones que no aumenten en nada el valor de Z,
y ha sido probado par Hoffman (1951) y par Beale (1955} que Ia rutina
simplex. en este caso. puede conducir a una recurrencia del mismo conjunto
de variables basicas despues de k iteraciones (y despues de 2k iteraciones.
etc. indefinidamente}. De aqui que sea evidente que ya noes posible el seguir
manteniendo que el metoda simplex necesariamente terminara en un
numero finito de iteraciones. A pesar de los ejemplos construidos par
Hoffman y por Beale, el caso de cfrculos viciosos mencionado no ocurre en
Ia practica. raz6n par Ia cual las reglas que existen para resolver el case de
degeneraci6n son casi siempre ignoradas. pues at:m en el caso de volver al
mismo conjunto de variables basicas, se pueden salir del circulo vicioso
cambiando Ia selecci6n de xs con respecto al ciclo anterior.
Ejemplo 111-27.-

Modificando nuestro ejemplo 111-10 y escribiendo:

3x, + 4X2 ::5 1200
en Iugar de:
3x, + 4x2 ::5 2400
tendremos:

z -x, - 2~ 0 rp
x, + x3 600 a

~ -+- x4 300 300

3x, +4x2 _._. xs 1200 300

109
donde:

pero ahara:
¢ = rp 1 = ¢2 = 300

osea que ahara xs puede ser X 4 6 X5

Escogemos x4 arbitrariamente

basicas
z ~x, + 2x 4 600 - - · no basicas
X2 =300 X.=O
~l
X, x3 600
X3 =600 X4 =0
x2 + x4 300
x-
5- 0
3x, - 4X 4 + x5 0
z =600

y obtenemos una soluci6n degenerada (pues X5 =0), con Ia que seve que
Ia variable en empate que no result6 escogida para dejar Ia base qued6 con
un valor de cera.
Como Ia soluci6n anterior no es aun optima, hacemos:
x. = x,

pero como ya dijimos, tenemos que:

¢ = ¢3 = 0

debido a que x, no puede aumentar su valor sin hacer a x5 negativa y par Ia

tanto:
X s =X 5

y obtenemos:
basi(2as _ . _ng_b_?_~c_a~
Z 2/3x 4 + 1 /3x 5 = 600 x7= o x;=o
~
+ ~
+ x3 + 4/3x 4
+ X4
1/3x 5 =
=
600
300
x;= 300 x;=o
x;= 600
X1 -- 4/3X 4 + 1/3X5 = 0
Z*= 600

y los val ores de Ia soluci6n optima coinciden con la iteraci6n anterior, deoido
a que x, no pudo tamar un valor mayor que cera, con lo cual el valor de Z
tampoco pudo aumentar.

110
Ejempio 111-28.-

Max Z
s.a.
-
x. 4x= > 0
X. ~ 4

x" ~ 3
- 3x. - x2 ~ 0
(x, x2) ~ 0

I
v

z
x3
x4
b; Ec
'No.
0 II 1

2
z

0
0
--
x,

-1 '-4
x2

-4
0
x3

0
1
0
x4
0 ! 0
0
xs

0
0
I
x5
0
0
0
Po
0
0
4
¢,

a
u
I
X
5 3 0 0 1 0 0 1 0 3 3
x6 4 0 -3 ir 0 0 0 0 0

, v.b Ec. i '

Z x lx! P ¢ i
ir--t-N~o~-~~~-x-'-~--2~1--3-+i-x-4~_xs-+_x_6~__o+---~
:z 0 1 :-13 0 I 0 ' 0 0 4 0 I
1 0 \-11 : 0 1 0 0 4 0 a 1

2 o ;' 1_ iI o o 1 o 1
o 4 4 1

3 0 I 3 0 00 0 01 I' -·11 ' 30 I

4 0 : -3 0 a

I
1 v.b ! Ec. Z ,
I No. x• x2 I x3 i x4 . Xs x6
r----+.:..:..:c..;______-t----+---------+-------+--
z 0 1 0 I 0
1
0 l 0 i; 13/3 !--1
,
/3 iI 13 i
0 0 0 0 : 11 /3i 1/3 I 1 ~ ! 33
0 ! 0 i 0 0
,
i
r- I
1
-113 113 . 3 i 9 I

0 1 0 0 0 i 1.'3 11/3! 1
0 0 o o : 1 I o i 3 a'

111
 J b Ec.
No
z X. X, X~ X~ x, p
~~
< 0
~ ........... ,----
z· 0 0 0 0 4 0 16
)(
3
. 0 0 0 ~1 4 0 8
xo* 2 0 0 0 I 0 3 --1 9
x,* 3 0 0 0 0 0 4
X/t: 4 0 0 0 0 0 3

111-12.8.- Soluciones Multiples.-

Este caso aparece cuando Ia funcion objetivo. en su valor maximo
factible, coincide en mas de un punta con los linderos de Ia region de
soluciones factibles, teniendose par lo tanto, todo un segmento lineal de
soluciones optimas, compuesto este par soluciones basicas factibles y par
soluciones no basicas factibles. todas elias maximizando el valor de Z.
Cuando tenemos un segmento lineal de soluciones optimas. pueden
existir fact ores intangibles que favarezcan a alguna de ella (p. ej. problemas
de personal, facilidad de almacenamiento. sat1sfaccion de cliente, etc.), par
Ia que es de interes el descubrir cuando estamos en esta situacion.
La indicacion que el metoda simplex suministra cuando existe un
numero infinite de soluciones optimas, es hacienda que algunas de las
variables no basicas que aparecen en Ia funcion objetivo (en donde ya todos
los coeficientes son tales que nose puede aumentar el valor de Z) aparezcan
con un coeticiente cera en ella, coeficiente que nos indicara que si intro-
ducimos esa variable a Ia base. el valor de Z no se alterara y seguiremos
teniendo una solucion optima con Ia nueva base.

Ejemplo 111-29.-

Sea:
X.

Max Z = 3x 1 -r 4X2
s.a. z,
''
x1 :5 600 '

~ s 300
3x. ~4~ :5 2400
(x1. x2) ~ 0
4. X.

112
 De Ia representacion grafica es clara que cualquier punta sobre el
segmento lineal BC sera una soluci6n optima
Resolv1endo el modelo llegamos finaimente a:

z basi cas no basicas

+ Ox, ~

x" ~
2400 x~=o----
x_ X~= 400
~
4/3X 4 1 '3x_0 200
x2 " X" 300
x*·= 300
2
x"'=O
5

x1 - 4;3X 4 _,__
1 3x 5 400 x;= 200
Z"'=2400

Como todos los coeficientes de las variables no basicas en Z son

positivos, hemos llegado a una soluci6n optima, Ia cual cuenta con Ia
particularidad de que C 4 =0, lo cual nos indica que existen mas soluciones
6ptimas. Para encontrarlas hacemos xe = X4 y obtenemos:
basicas no basicas
z + Ox 3 -r x 5 = 2400 X~= 600 x*=O
3
+- 3/4x 3 + X4 - 1/4X5 = 150 x;= 150
x2 3/4x 3 1/4X5 = 150
X.
- -t-

600
x:== 150
2*=2400

so!ucion que tambien es optima y que cuenta con el mismo valor para Z que
Ia obtenida en Ia iteraci6n anterior.
Si efectuamos una nueva iteracion, regresaremos a Ia primera solucion
optima obtenida (pues ~ahara es Ia que tiene coeficiente cera), por lo tanto
solo existen 2 soluciones bcisicas factibles optimas (puntas 8 y C en Ia
representacion grafica), mientras que existiran un numero infinito de
soluciones no basicas factibles 6ptimas (segmento BC en Ia representacion
grafica) que pueden expresarse como:

(x.·, ><:z") = [40<11. +- 600(1-A.), 30<11. + 150(1-A.)]

111-12.9.- Ausencia de Soluciones Factibles

Cuando una solucion basica factible inicial no fue obvia y tuvimos que
introducir variables artificiales cuyo valor no es reducido a cera al obtener Ia
soluci6n optima, esto es una indicaci6n de que no existen soluciones
factibies para el problema original.
Cuando en un problema obtenemos nuestra solucion optima, siempre
debemos comprobar que sea factible, sustituyendo los val ores obtenidos en
las restricciones para ver si se cumpten.

113
111-12.10.- Soluci6n Optima Sin Umite.
Cuando en ei momenta de obtener rp vemos que 'P. = o: para toda i,
esto indica que Ia variable x. puede aumentar su valor todo Ia que se quiera
sin hacer negativa ninguna de las variables basicas. De aqui que no exista
ninguna variable xs y que el valor de Z pueda aumentar sin limite. En aquellas
ocasiones en que nos encontramos con este caso en un problema real, es
buena el revisar que no hayamos omitido ninguna restricci6n y que nuestro
modele matematico este bien formulado.

111-13.- METODO DE LAS DOS FASES.-

Tambiem conocido como el Metoda Simplex de las Dos Fases.

Muchos problemas encontrados en Ia practica. a menudo tienen una
forma can6nica facilmente obtenible y se puede inmediatamente construir
una gran variedad de soluciones basicas iniciales (p. ej. cuando el problema
esta en Ia forma general, Ia que se obtiene al usar las variables de holgura).
Cuando este es el case, Ia fase I del procedimiento no es necesaria, es decir,
Ia fase I sirve (mica y exclusivamente para encontrar una soluci6n basica
factible inicial para Ia fase II mediante Ia utilizaci6n del Metoda Simplex, o
bien para descubrir que el sistema no tiene soluciones factibles.
Otros problemas encontrados en Ia practica no proveen una forma
can6nica factible inicial. Esto sucede cuando no tenemos variables de
holgura, o cuando estas tienen coeficientes negatives. Utilizando Ia fase I
podemos encontrar una soluci6n factible inicial (si existe).
Una de las ventajas de este metoda, es el que no es necesario saber
nada (matematicamente) respecto al problema, ya que este metoda des-
cubre redundancias e inconsistencias.

111-13.· Descripci6n del Proceso.

Aqui supanemos que Ia funci6n objetivo esta sienda maximizada.

A) Am3glese el sistema original de ecuaciones de forma tal que todas

las constantes b sean positivas o cera, cambiando en casu
necesario los signos en ambos Iadas de Ia ecuaci6n correspon-
diente.

B) Aumentese el sistema para que incluya un canjunto basico de

variables artificiales 0 de error: X" ·I 2:: 0, xn·2 2:: 0, ... , x., •m 2:: 0, de
tal forma que se convierta en:

114
 Ia. X,+ a,j_ + + a .. .X.. r x-.~- =b 'i
=b~ i
1 - " '

a:: .X ~- a< 2 x 2 -r- ... + a~_x_, + x" ~

(I ).. b 2: 0
a . x. + a :c x2 + . -t a. x =b

~Z=O

x. 2: OQ~1,2, .,n,n+1, .. n~m)

C) (Fase 1). Usese el Metoda Simplex para encontrar una solucion a

(1) y (2), Ia cual min1mice Ia suma de las variables artificiales,
denotada como W:
(3) .. XC - i + x_ . 2 - . . . + xr . + ~ X = W .-, 'r'T"'

o lo que es lo mismo, que Max (-W)

La ecuacion (3) se conoce como Ia ecuaci6n de" no tactibilidad ".

El sistema can6nico factible inicial para Ia tase I, se obtiene
seleccionando COmO variables basicas a: Xr _ 1 , X0 _ 2 .... , X0 _,
, ... , xn~r- , Z y (- W) y eliminando estas variables (excepto W) de
Ia ecuacion (3), para lo que se resta Ia suma de las primeras m
ecuaciones (1) a Ia ecuaci6n (3), obteniendose:

a, ,X 1 + a 1 ~ + ... + a 1 nXo + Xn+ =b.

a2,x, + a2~ + . '. + a2nxr + xn+2 =b2

=b b 2: 0

-c,x, - c2~ + ... ~ crxr ..,.z = 0

d,X 1 ~ d;!( 2 + ... ~ dnxn -W=-W0

donde ·
b, 2: 0

~ 15
 y
d = -(a. -t- a2 + .. +a~) (j = 1, 2. . n)
~w, =~(b. + b 2 + ... + b_J
siendo Ia solucion basica factible inicial

Xr+, = b }
(i = 1, 2, .. , m)
X = 0

D) Si Max (~W) = min W > o. esto implica que no existe una soluci6n
factible para el problema y el procedimiento termina. Si por el
contrario, Max (~W) = Min W = 0, iniciese Ia fase II, para lo cual:

a) Se dejan de considerar todas aquellas variables no basicas x

cuyos coeficientes d', "' o en Ia ecuaci6n final modificada de
w.
b) Reemplazando Ia forma lineal de W (modificada por las varias
eliminaciones) porIa forma lineal de Z como Ia funci6n objetivo;
eliminando primero de Ia ecuaci6n Z todas las variables basicas
( Ia cual se suele ir hacienda a Ia vez que se trabaja con Ia
ecuaci6n deW en Ia fase !).

E) (Fase II). Aplique el Metoda Simplex a Ia forma can6nica tactible

ajustada obtenida de Ia fase I, para obtener Ia soluci6n que Max.
(Min) el valor de Z, o una clase de soluciones tales que
Z ..... ex: (Z ..... ~ex:).

Veamos el porque del paso D (a):

En ocasiones en que el sistema original contiene redundancias. y a
menudo cuando se presenta Ia situaci6n de que una o mas de las variables
artificiales resultan variables basicas degeneradas en Ia soluci6n de Ia fase I,
estas variables artificiales seran acarreadas a io largo de Ia fase II. De aqui
que sea necesario que sus valores en Ia fase II nunca excedan de cera. Para
ver porque, n6tese que Ia forma de W al finalizar Ia fase I satisface:

donde:
d' ~ 0 y W' 0 0

116
si es que una solucion factible existe. Para factibilidad: W =0, por (3), lo que
signitica que cada x correspondiente a una d', 2: 0 debe ser cero: de aqui
que tales x puedan ser igualadas a cero y dejarse ya de considerar

Ejemplo 111-30.-

s.a.
x, T 2x2 T 3x 3 = 15
-2x, -
~
- 5x 3 = -20
x, + 2x2 -+- x3 -
x4 10
(x, , x2, x3, x4 ) 2: 0

Paso A-

s.a.
x, -t- 2x2 + 3'S 15
2x, T x2 + 5'S 20
x, ·t- 2~ + 'S + x4 10
(x, , ~. x3 , X4) 2: 0

Paso B.-

z X. - 2x2 - 3x3 + x., 0

X, + 2~ + 3x:, x'i 15
2x, + ~
.._ 5x3 t-~ 20
10
x, + 2~ T x3 + x4 ' x7
(x" ~· x 3 , X4 , x 5 , x 6 , x 7 ) 2: 0

Paso C (Fase 1).-

MinW 0
es decir:

117
Max-W = 0
Z - x, - 2x 2 - 3x 3 ~ x4 = 0

X. ~ 2~ + 3~ - X< 15
2X 1 - x2 5x 3 - x5 20

en forma de tabla:

Ec l_w I
Ii v b !:No. I I 2 ,, x 1 i x2 x3 x4 x. xs x7 PO
~~~~--+~--~~--~~~~--~~-~--,--+~
i w I 0' I 1 i 0 0 i I 0 i () i () 1 1 0
i z i o !o 1 : -1 i -2 I -3 I 1 o o o o
I
x5 1 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 15
x6 I 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 20
x7 I 3 0 0 2 0 0 10

poniendola en forma con6nica para Ia ec. (0'):

1 I I I I
v.b j Ec.l_w
, No.
Iz x, I x2 i x3 I x I! x5 I x6 I x7 ! PQ i: ¢
4
I
( :
I
i
w -s -s ~51
0' 1 0 -4 1
-1 0 0 0 I
I z ,
0 0 1 -1 1 0 0 0 i
-2 t -3 I

I xs 2 _;t

I x7 6
1
2
0
I
0 II 0
0
2 1 ! ,?
0
0
1
0 ,
0 0
0
15
20
5
4
I

X
3 I 0 I0 1
I
2 i 1 1
)
I 0 I 0 1 10 10:

vb 1:: J-wl z I i x, x2
I
I
I
I
' x3 ' x4
I
I
f xs xs I x7lpo!
I I
I
¢1 I
i

w 0' 1 0 0 -1 0 : 9/5
i
0 -9
z
xs I
,
0 0
0 0
0
0 0
1 0 13/5
1 i-3/5
0
0
12
3 15,7

x3 I 2 0 0 ~0 1 0 0 ; 1/5 0 4 20
x7 I 3 0 0 9 15 0 0 i-1/5 1 6 10/3

118
 '/ ::, Ec
V·v' L
0
'c x, X ,, ~
\
;o
-~~
NO
-- -......--- -- ___. ____ ----+-------- . -
;.(:=:

---~------ -~--------l-

Vi rJ c
-6 7 0 0 :6 7 3J c c 7
z 0 0 c 0 0 ~
u -~ ~s

x2 0 c -1 7 C) 0 57 -3 7 •J 15 ( y

X 2 0 0 37 0 0 -1 7 2 ~ n
u 25 l
X-, 3 0 0 67 0 0 l 1 -9 7 4 i 157 - --'
~ 7

J.b -V
-W X. z )<2 f._ I(~ ,, X P,
w
f-~o

0
---.,.------------------- -~- ----~--
--' - - - - - - - - - -.t--

0 0 "v 0 8 0
z 0 0 -6.7' 0 0 c 16 7 -47 : 90/7
x2 0 0 1.7 i 1 0 0 57 -3,7 : 0 15/7
xJ 2 0 0 3:7 0 G -; 7 2'7 I
0 25!7
I I I
x, 3 0 ' 0 I 6!7 0 0 I -9/7 ! 4/7 I 1 15/7

Paso D-
Seve que Min W =0, par lo que el problema original tiene soluci6n y
podemos iniciar Ia fase II, para lo cual eliminamos Ia ec. (0'), asf como las
columnas correspondientes a x5 , X6 , X7 , y -W.

Paso E (Fase 11).-

v.b. I Ec.:i Z !
rp
1
x, x2 "~ x, Po
'No,:
c----+=-r-- -----.-
zI 0
II
1 , --6; 7 I 0 0 0 I
90!7
I I

)(2 1 0 ;-1;7: 0 0 15,7 i :X

I
)(3 2 '
0 I 3/7 I 0 1 0 25/7 ! 25!3
0 ~'->~
I

xt. 3 617 J 0 0 15/7 ' 156

:v.b.! Ec. z x, p
)(2 )(3 )(4 0
1
I
No. 1

I Z* I 0 1 0 0 0 I 15
II X? * i, 0 0 1 0 i
1/6 512
I X-* I 2 0 0 0 1 l-1/2 35!14
I 3 !
I X~* I 3 0 0 0 ; 7!6 15/6

119
Ejemplo 111-31.-

Min Z = x. - X2

s a.

X,

cambiando Ia funci6n objetivo:

Max -Z = -- x. - x_
"

e introduciendo variables artificiales x 5 y x 5 y ia ecuac1on de no tactibiltdad:

Min W = x5 + X6 6 Max -W = -x 5 -- x6
obtenemos:

-W + x5 -t- xs =0
z- X.
""' ~ =0
x1 - ~ - ~ + x5 = 1
x, - x. 'f' xs =2

en forma de tabla:

I I I I
I
z i x, I
X, x3 I x. II x5 II xe ! po
I
¢. :
'

0 i -2 1 1 0 0 i -3 -1
0 0 0 0 0
-
0 1 .. 1 -1 0 D 1
0 T c D -1 D 2 2

v b. 1Ec I

! No.
-W; z I
I
X;: x. ~5 xs Ip 0
rp
1
w 0' I c I
I
-1 2 0 -1

z 0 0 I
I
1 I
2 0 -1 0 -1
: x, 1 0 II 0 0 1 0 ex
I
x5 2 0 0 J -1 -1 1 II

!20
 vb Ec
No -V'V z X'
--~ ----------+-------+--- -- ~--- _.., ____ ~---.----~ --+-- --~

WC 1 :JOOOD 8
z J 0 0 0 ' -1 2 -2 3
X, 1 J 0 0 0 ·1 0 2
x2 2 C 0 0 ' -1

J.b Ec
1\Jo
z x, X? x2 ' x.
c
1:

__.___.__ ________
__
p rp
~---,-----;
' ~_.

I
I Z . 0 1 . 0 0 -1 2 : -3
x, 1 0 I
0 0 -1 2 :X
'
x2 2 0 0 i 1 1 I 1

En aquellos casas en que el problema original cuenta con algunas

restricciones que estim en Ia forma original, no es necesario agregar tantas
variables artificiales como restricciones tenemos. ya que Ia base inicial puede
estar formada, parcialmente, con los vectores unitarios correspondientes a
las variables de holgura de estas ecuaciones. formandose el resto de Ia
misma con Ia introducci6n de variables artificiales en aquellas restricciones
en donde sea necesario. La fase I funciona, igual que antes, hacienda que Ia
ecuaci6n de W contenga s61o Ia suma de las variables artificiales utilizadas
y minimizandola; si Min W > 0, el problema original no tiene soluciones
factibles, pero si Min W = 0 se va a Ia fase II.
Ejemplo 111-32.- (Ejemplo 111-23)

Max Z = x, + 2 X2
s.a.
x, ~ 600
~ ~ 300
3x, + 4><,. = 2400

(x,, ~.) 2! 0

introduciendo variables de holgura x 3 y X4 , asl como Ia variable artificial X5 ,

121
obtenemos:

z- X, -2 ~ 0
X, ~

Xo 600
X..< + xt ~

300
3x, ~4x..
< - x. = 2400
(x~, x2 • x3 , X< xJ 2:: 0

Fase I
lntroducimos Ia ecuaci6n de no factibilidad (Max -W):

-W + xs 0
z- x, -2 ~ 0
X, +X:; 600
X., + x4 300
3x, +4x_, +Xs =2400

I l -WI z II x, II ~ I ~
v.b Ec.
No. I
I I ' x4 x51 Po
! ¢; I
!

w 0' 1 0 -3 -4 0 0 0 -2400 !
I

z 0 0 1 -1 -2 0 0 0 0 i

,.
I
I
x3 1 0 0 1 0 1 0 0 600 ex
:
x4 I2 0 0 0 0 1 0 300 1300
1 x5 i 3 0 0 3 I ~ 0 0 I
I 1 2400 1 600

I
1 v .b I1Ec. !' -W I z I x, I ~ I x3 i x4 I x5 i pc ~
[No.!
~-
1

I 0' I 1 I 0
1

I w I' -3 I
1
0 11 0 i' 4 I
I
0 I
1 200 I!
Iz I0 I0 1 I I -1 i 0 i 0 I 2 l 0 I 600
;
x3 ! 1 j 0 01110 1 1j0 OJ6001600
I; x2 J 2 I 0 O'Oi1f011IOI300IO::
I xs I 3 0 i 0 I 3 \1 0 0 . --4 1 ; 1200 i 400 I

122
 v b Ec
'\JG --·--·-
Vv z '·' X,2 XC
'·
p

-__.__,-------+- --·~----~--- .. - - . - - -

\V ,~.

~ J 0 J J ~)

{_
r
D
,,,_ 2 3 1 < :ouo
x, "
~ :J () 0 4 .3 ~
' 3 }()'"'
4C..<..

X. 2 "
~ "u 0 0 1 300
X, 3 0 0 0 ~4 3 1 3 40C

Como Max (-W) = Mtn W = 0, entonces el problema original st tiene

soluciones factibles y pasamos a Ia fase II:

1
v.b.; Ec. z : p
: No. , x, x2 : x3 x4 0

' Z* I 0 1 0 I 0 0 ' 2/3 '1000 1

, • I
, x3 ! 1 0 0 ' 0 413: 200
, x2 • 2 : 0 0 0 300
X, • 3 0 0 0 : -4/3 : 400

Aunque noes obvio, el metoda de Ia Gran M es en sl un metoda de las

Dos Fases y ambos procedimientos, aplicados a un problema, tienen Ia
misma secuencia de soluciones basicas factibles (con Ia posible excepct6n
de cuando ocurre un empate en x 6 en el metoda de las Dos Fases). Par lo
tanto, ambos procedimientos son esencialmente equivalentes desde un
punto de vista de c6mputo y existe poca base para escoger entre uno y otro.
Cuando se utiliza una computadora digital, Ia tendencia ha sido selec-
cionar el metoda de las Dos Fases, unicamente para evitar el error de
redondeo ocasionado par Ia manipulaci6n de los grandes valores asignados
aM.
Ejemplo 111-33

Max Z =X, -1- X;,

s.a.
3x, + 2~ :::; 20
2x, + 3~ ::; 20
x, -t- 2X2 ? 2
(x,, ~.) ? 0

introduciendo v.h. = (x 3 , X4 , x,), v.a. = (x 6 ) y ia ecuaci6n de no factibiiidad,

123
obtenemos

Fase I

;
v.b Ec.
, No.
,-W z i x. X2 )(3 xa X< X,
0
pc
t-- I
--+---------____,....._-----....,-

i w 0' 0 I 0 0 0 0 I
0 0
z 0 0 1 i -~ -1 0 0 0 0 0
X~ 1 0 0 3 I
2 0 0 0 20
" 2 0 ! 0 2 3 0 0 : 0 20
x4
,.
x6 3 0 0 2 0 0 .. 1
L 2

escribiendolo en forma can6nica:

I i !
v.b Ec. W
I
1
I
1
I-
1
z i
x, i x2 x3 X )(5 '(6 Po ' rp I

I INo I i i
4
-+---1- ---+----- -··-+---·--+- --
w , 0' I 1 ' 0 : ~1 '
-.::.
i 0 0 1
I
0 -2 I
1
i I
\ z I0 I 0 I
i -1
I
I ~ 1 0 0 0 0 0
i x3 0 0 3 2 1 0 0 0 20 10
I x4 I 2
I 0 I 0 2 3 0 1 0 0 20 20'3 I
I xs I 3 0 0 2 0 0 ! -1 2 I 1

I
I
i v.b
•
I
1
Ec.
No,
1-w:
! I
Z x, : x2 x3 x4 x :<~ P
0
---·-----r--~--+------+--···-;-~---1
~~-
0 0 G 0 I 0 0 0 i
'z 0 0 1 :-1/2 i 0 0 0 !2 I 1 2 I

1 0 0 I 2 ' 0 1 0 < 18 I
2 0 o ; 112 ! o o 1 I 3;2 2 r<> 1' I

3 0 o 1:2! 1 o o ~1 '2, 1 2

Fase 11.- Eliminamos Ia ecuaci6n deWy !a columna X6

124
 ' .b ~c
:0
?
Nc "
z - 0 - - 2
----~---

..-
~ y

3 -
2 J ::; - 2 1 7 ,• ... ,
"'
..
3 0 ~

"
::;
- 2

\'.D Ec
No
z X. X •.
<
X.
j I X:. ·:.._ :0
1
···-·-+~-

z 0 0 0 0 I -1
- : 2
1 0 J -4 0 3 14
:t2
i I
" '
x. 2 0 0 ·1 0 I 2 16 2
x, 3 0 0 0 -1 2 J.

I· v.b I Ec. 1: z I

I ·No.;
I X. x, x3 I x. ' xs PC <P
z 0 r~;3i 1/31 0
I I

II 0 I 1 0 I 20/3 I
I I I I
I
' x5 1 0 0 ~3! 1'31 0 I 14/3 I ·X I

ii x. 0 0 i1 513 i 2131 1
i 4 I
I

2
..
0
r
I 2013 i'
i x, 3 0 i 1 ! 2:3 i,3 l 0 0 I 20/3
I ~0

i 11 b i Ec I z
i
I
i x. x2 I
I
I
'-3
I
I x4 ) x5 PC
I l No: I I
zi i 115 i 1/5! 0
. I (

0 ; 1 I 0 0 8 I
I I
· • 1 I 0 0 0 ~1 1 5 4'5! 1 10 I
I xx51 1
I ?15; 3'5 fi 0 I
• 2 2 [ 0 0 j'-1 : I 4 !
I
I x," 1 3 I 0 ! 1 0 13/5 f-2J5! 0 4 I

111-14.- PROBLEMAS.-
A) USANDO El METODO GRAFICO RESUELVA LOS SIGUIENTES
PROBLEMAS

1 - Utilizando el metodo grafico. encuentre Ia region de soluciones

factibles para e! siguiente sistema, indique el tipo de soiuciones
obtenidas (Basica fact'ble basica no factibie etc.).

125
 3x. - x2 ? 8
4x. - x2 s 19
X, + 3x 2 2: 7

2.- Par el metoda gratica encuentre Ia region de saluciones tactibles

y el optima para el siguiente modelo. indique las soluciones tac-
tibles, no factibles, basicas factibles y basicas no factibles.
Max Z "" 2x. - X2
x, + x2 2: 5
2x, - 3 x2 s 20
4x. + 3 x2 s 25
(x,, x 2 ) ? 0

3.- Un fabricante desea producir dos artfculos en cantidades x, y x2 .

Cada articulo requiere del usa de materiaies, mana de abra y
equipo en las cantidades mostradas en Ia siguiente tabla. TambiE'm
se especitica Ia disponibilidad.

x, x2 Disponibil1dad

Material 5 4 100 i
M. De Obra I 3
-+-- 8
"-----1
172 I
---j
l_ Egui~o 3 1._1 53
''

Si Ia ganancia esta dada por Z = x, T 2x2 , encuentre Ia region de

soluciones factibtes, no factibles, ei maximo, soluciones basicas
factibtes y basicas no factibles.
4.- Par el metoda grafico encuentre Ia region de sotuciones factibtes
y el 6ptimo de los sistemas siguientes. lndique todas las soluciones
basicas factibles y no factibles.

a) MinZ = 3x, + 4~
s.a. -2x. T
~ s 3
- x,
-
2x, -t-3~ 2: 6
'S 2: -3

(x,, ~) 2: 0

126
 b) Max Z oc X. ~ X

s.a. -1i2X. - x ~ :

X, ~ 5
(x,, x) ~ 0

5.- Utiiice ei metoda gratico para resolver el siguiente problema.

Maxz = 2x. ~·
x2
s.a x2 ~ 10
2x, ~ 5x2 ~ 60
X, ~
x2 ~ 18
3x, ~ ~~ 44
(x,, x2) ~ 0

B) USANDO EL METODO SIMPLEX RESUELVA LOS SIGUIENTES EJER-

CICIOS

1 .- MaxZ = X, + 4x2 + 6x 3
s.a. 2x, ~ 3~ + 2'S ~ 18

2x. + x2 + 4x 3 ~ 16
x, - 2~ +
x3 ~ 14
(x,. X2, X3) ~ 0

2- Max Z = 2x, + 3x 2 ·- x 3 + x.
s.a. 8x, ·~ 2x2 + 5x3 - x. ~ 30
3x. -r-4x 2 - :s + 2x 4 ~ 10
2x. + 'S + x3 - 3x 4 8
(x .. ~. JS, x 4 ) ~ 0

127
 3- Max Z ~-
3x. ~

2X-
"
s.a. X. :s 4
x_< :s 6
3x, ~
2x.< :s: 8
(x .. >sJ ~ c
4.- Considere el problema:
MaxZ = 3x . ..,.. 2X,
s.a. 2x, ~ 4x 2 :s 22
- X~ ~ 4X, :':':10
2x. - X. ~ 7
x, - 3x 2 ~

(x,, X,) ~ 0
a) Resuelva este problema en forma gratica. lndique los puntos
extremos.
b) Resolverio mediante el metoda del Pivote.

5.- Max Z = 4x, + 3x, + 6x3

s.a. 3x, + ~ + 3~ ~ 30

2x, + 2~ + 3~ ~40

(x,, JS. x3 ) ~ 0

6.- MinZ = 4x, ..;.. 3~

s.a. 2x 1 + ~ ~ 10
- 3x, . ~<- ..,.. 6
x, ..;.. ~~ 6
(x,, JS) ~ 0

7.- MaxZ = x, +JS

s.a. - x, +JS ~ 4
- 2x, X. ~- 5
-~

x, +JS :s 10
(x,. JS) ~ 0

128
 Max Z ··~ 2x. T 5x 2
s.a. X, - 2x~ 2:10
"
4x. ~
5x 2 2: 20
X, :5 7
x2 ~ 4

,,
.::., - MaxZ = 3x. - 4x 2

s.a. - 2x, - x< ~ 3

·- x, - x2 2: -3

2X, +3x2 2: 6
(x, x2 ) 2: 0

\C.- Min Z = 3x. + 5x 2

s.a. x, :S 4

2~ :S 12
3x, +2~ 2: 18

(x~, ~) 2: 0

11.- MinZ = 3x, + 2x2

s.a. 2x, + x2 :S 4
x, -;- 3~ 2:
3x, -;- 2~ :S 10
2/3x, + ~ 2: 1
(x~, ~) 2: 0

12.- Max Z = x, + 2x 2 - x3
s.a. 2x, + x< - 3x3 :S5
- 4X, -
~ + x3 :S4

x, + 3~ ~6

129
 NOTA No hay restricci6n de no negativ1dad de ias variables.
a) Resuelvase por el metoda Simplex
b) Formulese este problema de tal forma que las variables solo puedan
tamar valores positives [(x,. x 2 , x 3 ) 2:: 0) y resuelva por ei metoda
simplex.

13.- Considerese el problema.

Min Z = 3x, - 4x 2 ~ x 3 ·- 2X 4
s.a. 2x, + x2 -r 2x 3 + X4 = 10
X3 - 2x4 =:; 10
x, - x2 + X4 2:: - 5
2x, + 3x 2 + X3 + X4 =:; 20
x, 2:: 0. x2 2:: 0. x3 2:: 0

NOTA: No hay restricci6n de no negatividad para X4

a) Reformule este problema y de Ia f6rmulaci6n en forma estandar.

b) Construya el tablero inicial simplex, usando el metoda de Ia Gran
M, identifique Ia correspondiente soluci6n basica tactible inicial.
c) Resuelva el problema usado en metoda de Ia Gran M.
d) Resuelva el problema usando el metoda de las Dos Fases.

C) FORMULE V RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

! - Un fabricante de zapatos desea producir 3 nuevos modelos

(A, B, C), en cantidades x,, x2 y x 3 respectivamente. Cada modele
requiere el uso de material, mano de obra y equipo
El modele A requiere 8 unidades de material, 5 minutes de tiempo
de mano de obra y 6 minutes de tiempo de equipo; el modele B
requiere 10 unidades de material, 8 minutes de tiempo de mana de
obra y 6 minutes de tiempo de equipo; el modelo C requiere 6
unidades de material, 10 minutes de tiempo de mano de obra y 8
minutos de tiempo de equipo.
Si se dispone de 2000 unidades de material, 8 horas de tiempo de
mana de obra y 6.25 horas de tiempo de equipo; ~ Que cantidad

130
 debe fabricarse de cada modelo para maximizar las ganancias si
estas son $10 para A, $15 para B. $8 para C?

2.- Un granjero planea criar pollos, pavos y patos. El tiene una

instalaci6n para solo 200 aves y desea limttar el numero de pavos
a un maximo de 25; el numero de pavos y de patos no debe
exceder de 100.
Las ganacias estimadas son: $8, $12 y $16 par cada polio, pato y
pavo respectivamente.
(.. Que cantidad de cada ave debe criar el granjero para maximizar
su ganancia ?

NOTA: Utilice el metoda del Pivote.

3.- Una empresa cuenta con 1000 toneladas de mineral b~, 2000
toneladas de mineral b, y 500 toneladas de mineral b3 . A partir de
dichos minerales pueden extraerse y fundirse los productos 1, 2 y
3. La empresa desea determinar Ia cantidad de cada producto que
debe fabricar, a partir de los minerales aprovechables, para ob-
tener el maximo provecho de Ia operaci6n.

Las condiciones sabre los minerales son las siguientes:

El producto 1 precisa 5 ton. deb,, 10 de b2 y 10 de b3 par unidad.

El producto 2 precisa 5 ton. deb, 8 de b2 y 5 de b3 par unidad.
El producto 3 precisa 10 ton. de b,, 5 de b2 y 0 de b3 par unidad.
El fabricanate obtendra $100 de beneficia por unidad de producto
1,$200 por unidad de producto 2 y $50 por unidad de producto 3.

(Use el metoda del Pivote para encontrar Ia soluci6n)

4.- Un panadero tiene en bodega una provision de harina, leche,

huevos y levadura. Desea determinar cuanto debe elaborar de cada
producto (pan, pasteles y galletas). La informacion de que se
dispone se muestra en Ia siguiente tabla:

131
!r MATERIA REQUERIMIETO DE MATERIA PRIMA EN C.A.DA , DISPONiBILIDAD DE ~
II PRIMA PRODUCTO i MATERIA PRIMA j 'I
Pan Pasteles Gall etas
11 Harinalkg) 12 16 8 200 ~
~
Leche(lts) 2 3 1 l 40
Huevos i 4 6 4 I 100
Levadura :, 2 2
!
30
UTILIDAD $ 3 5 6
El panadero desea saber que catidad de pan, pasteles y galletas
producir para obtener una ganancia maxima.

5.- Cuatro comidas son compradas en cantidades x,. ~· x 3 , X4 : su

contenido de calorias, vitaminas, carbohidratos y su preciu par
unidad estan dados en Ia siguiente matriz:

I 1 i :; i 3 i 4
Calorias l 2 I 0 i 1 i 3
Vitamin as --r---o !' 2 ! 1 ! 2
Carbohidratos 1I 1 T 0
I 1 1 2
Precio 4 I 10 I 12 I
15

Los requerimientos mfnimos de calorlas son 15 unidades; los re-

querimientos mfnimos de vitaminas son 8 unidades; como maximo
pueden consumirse 13 unidades de carbohidratos. i Que cantidad
de cada comida debe de ser comprada para satisfacer estos
requerimientos y minimizar el costa total ?

6.- Un fabricante desea producir 2 artfculos A y B, en cantidades

x, y Xz respectivamente. Cada articulo requiere el usa de material.
mana de obra y equipo. El articulo A requiere de 5 unidades de
material, 3 minutos de tiempo de mana de obra y 3 minutes en
tiempo de equipo; el articulo B requiere 4 unidades de material, 8
minutos de mana de obra y 1 minuto de tiempo de equipo. Si se
dispone de 100 unidades de material, 4 horas de tiempo de mana
de obra y 3.5 horas de equipo; las ganancias en el articulo A son
el doble que en el B. Encontrar Ia maxima ganancia.

D) FOAMULE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.- Una campania tiene tres almacenes A,, ~. ~ y dos tiendas de
ventas al par menor T,, T2 . Las demandas en las tiendas al par
menor y el inventario en los almacenes, se muestran en Ia siguiente

132
 figura. Los costas de envio par tonelada tambien se muestran en
Ia misma.

A.

T. A2 T;
40 Tons 30 Tons 50 Tons

La campania desea determinar Ia manera de realizar los envios en

forma tal que minimice los costas totales de envio, satisfaga las
demandas de las tiendas de menudeo y no se excedan los inven-
tarios en los almacenes.

2.- Supongase que lnglaterra, Francia y Espana produce todo E>l trigo,
cebada y avena del mundo. La demanda mundial para el trigo
requiere 125 millones de hectareas para poder ser satisfecha.
Slmilarmente, 60 millones de hectareas se requieren para el cultivo
de Ia cebada y 75 millones de hectareas para Ia avena. El total de
tierra disponible para estes prop6sitos, al igual que las horas de
trabajo requeridas para trabajar cada hectarea, asf como su costa
per unidad, sedan en las siguientes tablas:

i Total de tierra Horas de trabajo requeridas para

! disponible I trabajar una hectarea de:
i (Millones de has.) i TRIGO CEBADA AVENA
I I
lnglaterra I 70 i 18 i 15 I 12 --~--

,__. Francia I 110 ! 13 l 12 l 10

Espana ' 80 16 I 12 i 16

133
lii-14.· PROBLEMAS

Costo por hora de trabajo ai sembrar

1-~------ TRIGO CEBADA AVENA
1nglater:__:ra:_ _+--___$:-:.::3~.0"----------l'-~--------"'$2=..:_7---1----~ -----.:$~2:.:.::.3~-~----f
1
__

Francia 1 $2.4 ! $3.0 i $2.5

Espana $3.3 $2.8 $2.1

El problema radica en querer distribuir el usa de Ia tierra en cada

pais, de tal manera que se satisfaga Ia demanda mundial y se
minimice el costa total de trabajo.

3.- El despachador de una campania de carga aerea controla 8

aviones del tipo I, 15 aviones del tipo II y 11 aviones del tipo Ill. Las
capacidades, en miles de toneladas, son las siguientes: 45 los del
tipo I; ?los del tipo II y 5 los del tipo Ill.
Los aviones deben ser despachados a las ciudades A y B. Para el
dfa de hoy requerimos en Ia ciudad A 20,000 toneladas y 28,000
toneladas en Ia ciudad B: Ia capacidad del avian que no se
aproveche no tiene valor.
Un avian puede volar solo una vez durante el dia.
El costa de enviar un avian de Ia terminal a cada ciudad se da en
Ia siguiente tabla:

TIPOI TIPOII TIPOI!i

Ciudad A 23 15 1.4
Ciudad B 58 20 3.8

Sea x,, 'S y 'S et numero de aviones de cad a tipo enviados a Ia

ciudad A y y,, y2 , y3 el numero de aviones enviados a Ia ciudad B.
Determinar el plan de embarque para un costa total minima.

4.- Supongase que el Departamento de Polida ha pronosticado Ia

demanda de carros patrulla en Ia Cd. de Mexico para et periodo
que empieza a las 12 hrs. del dia 31 de diciembre y termina a las
12 hrs. del dfa 1o de enero.
Las 24 horas han sido divididas en periodos de 4 hrs. y Ia demanda,
tanto en carro patrulla como en personal motorizado (2 personas
par patrulla), estan dados a continuaci6n:

134
 Personal
Hora del dia Carras Patrulla
Motorizado
12-16 300 600
16-20 400 800
20-24 500 1000
24-4 600 1200
4-8 400 800
8-12 200 400

El personal motorizado solo puede trabajar 8 horas con-

secutivas y se cuenta con un total de 4,000 individuos. Formule un
programa lineal que encuentre el minima personal requerido para
satisfacer Ia demanda cada 4 horas.

5.- La compafa SOMEX produce refrigeradores, estufas y lavadoras.

Durante el aria entrante se espera que las ventas sean las siguien-
tes:

PROOUCTO TR!MESTRE
1 2 3 4
Refrigeradores 2000 1500 3000 1000
Estufas 1500 1500 1000 1500
Lavadoras 1000 3000 1500 3000

La com pari fa desea planear su producci6n para que cada trimestre

satisfaga los requerimientos de demanda.

La gerencia ha decidido que el nivel de inventario para cada

producto sea menos de 100 unidades al final de cada trimestre. AI
principia del primer trimestre no existe inventario de ningun produc-
to.

Durante un trimestre s6lo se tienen 8500 horas de producci6n

disponibles. Un refrigerador requiere 0.5 hrs .. una est uta 2 hrs. y
una lavadora 1.5 hrs. de tiempo de producci6n. Los refrigeradores
no pueden fabricarse en el cuarto trimestre, ya que se piensa crear
una nueva lfnea de producci6n.

135
dl-14_- "ROBLEMAS

Sup6ngase que cada articulo dejado en inventario al final de un

trimestre incurre en un costa de $5 par !Ievario en inventario La
com pari fa desea una programaci6n de su producci6n que satistaga
las demandas de cada trimestre. los requerimientos de inventarios
y que mantenga los costas par lievar el inventario a su minima valor.

Sea A" E, ~. el numero de retrigeradores, estufas y lavadoras

fabricadas en el periodo t.

Formule este problema como uno de programaci6n lineal.

136
 CAPITULO IV

TRANSPORTE Y

ASIGNACION
IV-1.- PROBLEMA DE TRANSPORTE.-
Una importante clase de programas lineales, cuyo origen es ffsico y
econ6mico, puede ser formulado en terminos de una red compuesta par
puntas (nodos) conectados por rutas (arcos). sobre los cuales se efectua un
transporte (ftujo).
El clasico problema de transportaci6n surge cuando se debe deter-
minar un plan 6ptimo de embarque que:
a) Se origina en fuentes de suministro (almacenes), donde existe
disponible un determinado inventario fijo de un articulo.
b) Son mandados directamente a su destine final, en donde existe Ia
necesidad de una cantidad fija del articulo.
c) Agotan los inventarios y satisfacen las demandas, esto es, Ia deman-
da total iguala Ia oferta total.
d) Y final mente, el costo total debe satisfacer una funci6n obJetivo lineal,
es decir, el costo de cada em barque es proporcional a Ia cantidad embarcada
y el costo total es Ia suma de los costas individuales.
La tecnica de transportaci6n es aplicable a aquella suoclase de

137
problemas de programaci6n lineal. en los cuales los requerimientos y recur-
sos se expresan en terminos de solo un tipo de unidad.
La forma estandar de este problema fue formulada par primera vez par
FrankL Hitchcock (1941), en un articulo llamado The Distribution of a
Product From Several Sources to Numerous Localities.
Es importante hacer notar que muchos problemas que no tienen
ninguna relaci6n con Ia transportaci6n. se ajustan al modelo matematico del
problema de transporte.

Notaci6n:

Sup6ngase que m alrnacenes (orfgenes) contienen varias cantidades

de un articulo que debe ser distribuido a n ciudades (destines).
Especfficamente, el origen (i) debe deshacerse de Ia cantidad a (exacta-
mente), mientras que Ia ciudad 0) debe recibir, exactamente. una cantidad
b.
Debido al punta (c) tenemos:

:L a.= :L b1
I=~ j =i

Ademas de los numeros a. y b. que deben ser no negatives. se nos da

un conjunto de numeros c,1 (no reshingidos en signa). El numero c,, repre-
senta el costa (en case de ser positive) o Ia ganancia (si es negative), de
embarcar una cantidad unitaria desde el orfgen (i) hasta el destino U)
El problema estriba en determinar el numero x,1 de unidades que deben
ser embarcadas desde (i) hasta U) , de tal forma que se agoten los inventarios
y que las necesidades sean cubiertas, todo ella a un costa minima.
La estructura especial de Ia matriz es evidente cuando las ecuaciones
se escriben en forma estandar.
x1 1--.- x,2 . . . . . .-r x1n =a,
x21 -r x22 + +X2r, =a2

xm, + \n2 t .. ...-x rnr =a fTl

x,, + x21 + ... x,, =b,
x,2 + x22 + xrn2 - b2

x,n+ x2n + x,n = bn

C,x 11 +C 1 ~ 12 + .. ...-C1nx 1n+C21 ~ 1 ~C~+ .. ~ C2n~ - ... +C 111 xmt + Cmz'm2+ ... +-C"""x,_, = Z

138
 En forma conc1sa tendremos:
Encontrar x (i = 1.2 .m j ~ 1.2 .... ,n), de forma tai que se minimice.

=
==.
CX ~ Z

sujeto a las restricciones

n
x =a (i = 1,2 ... m)

m
\~
x = b U '-'. 1.2 .... n)

x, ~ 0 para toda (i,j)

La causa de que este tipo de problemas sea factible de un tratamiento
especial, es el hecho de que a = 0 o 1 para toda (l,j).
Cuando Ia condici6n (c) no se satisface, entonces es necesario el
introducir un origen o un destino figurado, segun sea el caso, para que tome
el faltante y se satisfaga dicha condicion
A diferencia del problema de programacion lineal comun, aquf tenemos
que si todas las a, y todas las b, son enteros. debe existir una solucior. optima
que consista unicamente de enteros.
Cuando se presenta un problema de este tipo, generalmente solo se
requiere conocer los costas C. y las cantidades a,y b .. las cuales se sueien
presentar en Ia siguiente forma': '
Destino
2 3 n : d1sponible
~-----~-------~-------------+------

0 c11 C12 C13 C1n ! a1

2 c21 C22 C23 C2n a2

g
e
n m Cm1 Cm2 Cm3 Cmn am
Requerido b; b2 b3 bn
Tabla A..
Una importante caracteristica de este problema. es que el modelo

139
puede ser abreviado en Ia forma de una arreglo rectangular. como se muestra
a continuacion.
Destine
2
0 X11 X12

2 X21

g
e
n m Xm1
-----------~--------~----- - Xm2
---- ----~·
Xmn 3m
requerido, b2 bn
Tabla 8
Las tablas A y 8 se pueden combinar de tal forma que el rengl6n (i),
columna U), muestre los vaiores de x,1 y de C, 1 , con lo que tendremos:
Destine

2 n Ii d'1Sponluo8
'hl

, c1_1: c12
0 -+------- - - - ' + - - - - -
x2., ,,x22 'X2n :a2
2 I . . . ! ! I

c21 ' c22 : i c2n i

-~----- -+--- --~-~_________..----....___..j.----------------1
i I I
I ,
g
~---j__· ~~_j_ __ : --i
e ~------+-

[xmn lam
1

n m
crn1 cm2 : I cmn :
--+--- -t------+-------;-------+----
requerido~ !b
: n

En cualquier etapa del algoritmo, el cuadrado (i,j) contiene C 1 y x', 1 (valor

numerico actual asignado ax). La ausencia de tal numero implica que x, es
no-basica y por io tanto de valor cera Las variables basicas de valor cerci se
muestran como ceros, (no como ausencias). Los cuadrados en ia extrema
derecha y en Ia parte inferior contienen lo totales.de los renglones ode las
columnas respectivamente.
Cada rengl6n y columna del arreglo representa una ecuaci6n.
Especificamente:

140
 Las ecuaciones rengl6n son "' x = a (i =- 1, 2, . . ml

Las ecuaciones columna son .2: x = b U == 1. 2 .... n)

Con objeto de que estas ecuaciones continuen siendo satisfechas

debemos mantener Ia suma de las entradas en cada rengl6n y columna igual
'al total del rengl6n o columna correspondiente (a, 6 b) que aparecen en los
cuadros a Ia extrema derecha e inferiores. ·

Ejemplo IV-1.-

Una companfa de motores tiene 5 clientes, a los cuales les manda

motores desde 3 diferentes almacenes. Los 5 clientes se identifican como J,
K. L, M, N. mientras que los 3 almacenes son P, 0. R. Los costas de los
almacenes son identicos. de aquf que los costas pertinentes sean los costas
variables de em barque a cada uno de los clientes. La tabla de costas es como
sigue:

0 Destino
J K L M N
p 20 10 15 10 8
g
Q 15 30 5 12 14
e
n R i8 15 20 7 19

Los requerimientos de •os c!ientes son los siguientes.

J ! 00 unidades
K 70 unidades
Total 580
L 140 unidades unidades.
M 1 80 unidades

N 9J unidades , ______ __)

Unidades disponibJes ue los almacenes

,--------·----~·-------------~

P 200 unidades I
Total650
Q 300 unidades unidades
L -R
- - - - 150 unidades
~~~:__ _ _ _ _ _ _ __

Utilizando para este problema Ia forma general del modelo matematico

de programaci6n lineal. tendremos:

141
 Min Z 'c 20xG - 1Ox~, - 15x~c ~ 1OX 1 - 8x"" 0 ,_

1Sx~. + 30x"-< ~ 5x~ + 12x:JM - 14x 8 "

~ 1 Sx,_ -+- 15x"' - 20x,c -;- ?x~M - 19x"~

Sujeto a:
X;p ~ XJ::l 1- X"'1 100
xKP -'- xK:J + x,<r=< 70
X~P -r XLO - X_q 40
1

_,_ x'A"
x.~F + x,~c: 180
xw + x,c: - x," 90
x p + x,P - x_, + x.,.p _, x,P
0
-s 200
XJ 0 T XKa ____._. xl 0 -+- x~ 0 - x~c s 300
xJR -~ xKR ' x._R - xf.•R -+- x\IP 5 150
x, 2 0 para todas i y i
Para formuiar este problema como uno de transporte, hacemos:
Origen i = Almacen i (i = RO,R)
Destine j = Cliente j U = J, K. L, M, N)
x 1 = Cantidad embarcada del almacen (i) ai cliente (j)
C. = Costas unitarios asociadas con x,,
a,' = Unidades disponibles en el almacen (i)
b = Unidades requeridas par el cliente (i)
' -
Nuestra tabla quedara ahara:
Destine
,---,---~--~----,-----------~ .........,

' tciJel"te ! Dispo-

J K L M N ·ficticio S r<tbie

N6tese que S es un cliente ficticio, con objeto de satisfacer ia condici6n (c).

En este ejemplo introdujimos x 11 en Ia parte superior izquierda del
cuadrado (i, j). Cuando se resueive ei problema x 11 se cambia por su valor

142
y el simbolo x. no aparece ni siquiera en Ia primera tabla. Aqui hemos
introducido el slmbolo como una representacion de que en su iugar debemos
poner el valor correspondiente.
Ejemplo IV-2.-

La campania ACE de computadoras ha entrenado 85 hombres para dar

servicio a sus computadoras y los tienen localizados en Ia siguiente forma:
Monterrey 20 tecnicos
Guadalajara 13 tecnicos
Mex. D.F. 36 tecnicos
Puebla 16 tecnicos
Total 85 tecnicos

Los 16 tecnicos de Puebla no pueden dar servicio a Ia nueva com-

putadora X-540 debido a falta de entrenamiento.
Cuatro clientes !Iaman soiicitando servicio:
Perez necesita 12 tecnicos
Lopez necesita 23 tecnicos
Ramirez necesita 21 tecnicos
Suarez necesita 29 tecnicos
Total 85 tecnicos

Perez y Lopez tienen instaladas computadoras X-540 y par lo tanto no

se les puede dar servicio desde Puebla. Los costas variables conectados con
Ia asignaci6n de !os tecnicos de las distintas !ocalidades a los clientes son.

Per&z L6pez Ramirez Suarez

Monterrey 8 7 4 7

Guadalajara 10 3 6 8
Mexico, D.F 7 9 4 5
Puebla 8 6

Plantear el problema como uno de programacion lineal y luego como

uno de transport e. con objeto de determinar Ia asignacion optima de tecnicos
a los clientes que minim ice el costa total.

143
 Min Z = SxMP ~ 7xML -+- 4x~~R ~ 7x,,& • 1Cx_3 "' , 3x.:;L ~- 6x'-'F - 8x 83 •

7x8P -r 9x 0L + 4x::JR - 5x __ -- M:x,,P - t-~1x", 1 Bx?"' - tix.,~

sujeto a:

XML + XGc -+- XCI _,._ Xo. = 23

XMR + XG~ T XDR - X~r, = 21
XMS +- X,3S ". XSS + X,s = 29
X,AP + X._~ -• X._,18 -r XMS = 20
XGP + X.3, - XGR +- X,._,S = 13

Xpp - XPL -;-· ''~'' -r Aro,, = 16

x: ? 0 para iodas! -.; j

La tabla apropiada para el planteamiento como problema de transporte

sera:

p L
Destine

!
R
I
-s Pisponible
I
---,
IXMP ;xML -!XMR ~ j20
M
Bl
'1~71
0 _l_ I
I

IXGP lxGL iXGR XGS 113

G I
101 31
I
61 8:
I -~
g lx0 p ':xoL xoR
I

136
IXos I
D I
e
I
'
7' 91 ______41_;_____ 5 i ___ j
I

I;XPL I
I !16 I
n I p \xpp I!XPR lxPs I
! Mi M! 8! 6/ I
!
I I
requerido \c____
12 123 121 \29 I 85

En este caso conviene notar que como los requerimientos son iguales
a las disponibilidades, no hizo falta introducir ninguna variable figurada (ode
holgura).
Notamos tambiem que dos de lo caminos no 'pueden ser usados debido
a que ningun tecnico puede ser mandado de (P) a (P) o a (L).
E! problema de caminos inusables pude hacerse que ajuste con nuestro
problema general, considerandolos como caminos usables, pero

144
asignandoles un alto costa (Metoda de Ia Gran M) y reteniendolos en Ia
matnz. Si Ia soluci6n se intenta a mana, Ia Gran M puede no usarse, pero es
indispensable cuando Ia soluci6n utiliza otros medias.
En el problema de transporte, definimos las variables basicas factibles
igual que lo hicimos antes con el problema de programaci6n lineal general,
solo que aqui Ia soluci6n se efectua directamente en el arreglo rectangular
que hemos planteado.
Vemos que en un problema de transports tenemos (m + n) ecuaciones
(m orfgenes y n destines) Si empieamos el criteria desarrollado con
anterioridad al cubrir el problema de programaci6n lineal general,
deberfamos tener que nuestras soiuciones basicas factibles no degeneradas
deben contar con (m + n) variables mayores que cera (m + n entradas
diferentes a cera en nuestro arreglo rectangular). Esta consideraci6n resulta
de Ia omisi6n de una nueva restricci6n, con Ia cual contamos ahara, que es:
rn

2.: a, = 2: b1
·=1 !=1

y como:
n
·"'
L x IJ =a1
para ( i = 1, 2, ... , m )
j=1

m
)......., X lj =b1 para ( j = 1, 2, .... n )
:=1

tendremos:
m n -1 m n n -1 m
I
1=1
aI - .._,
)
I ::::1
bi 2: 2:
,::::, )::::1
Xlj - 2: 2:
j=1:==1
XIJ

m
2.: X para j = n
1=1

bn

de donde vemos que una de las (m + n) ecuaciones puede ser obtenida de

las (m + n-1) ecuaciones restantes y nuestro conjunto de ecuaciones es
dependiente, pues existe una relaci6n lineal entre las ecuaciones.
De lo anterior vemos que una soluci6n basica factible no degenerada
debe contar con (m + n - 1) entradas diferentes a cera en nuestro arreglo
rectangular.

145
Definici6n IV-1.-

Un con junto de entradas en un arreglo rectangular se dice que ocupan

posiciones independientes', si es imposible formar cfrculos cerrados reco-
rriendo dichas en'!radas.
Las condiciones para que una soiuci6n basica factible no degenerada
exista son ias siguientes:
1 - Que satisfaga las restricciones.
?- Exactamente (m + n-1) entradas mayores que cero.
l- Entradas en posiciones independientes (sino. noes basica).

IV-1.1.- Sdluci6n iniciai.-

A) Metodo de Ia esquina noroeste:
Habiendo encontrado Ia tabla inicial, el siguiente paso es el determinar
una soiuci6n basica factible inicial. Para esto se usa el Metoda de Ia Esquina
Noroeste. (Nombre dado por Charnes y Cooper en 1953), metoda tambien
desarrol!ado por Jorge Dantzig.
Como candidata para Ia primera variable basica, esc6jase cualquier x 11
(generalmente x,,) y hagase su valor tan grande como las restricciones
(rengl6n y columna) lo permitan, esto es, haga:
x,, = m1n [a, , b,]
Caso 1.-

Si a < b . , entonces a todas las demas variables en el rengl6n (i) se

les asigna el valor cera y seran no bclsicas. Eliminese el rengl6n (i) y
reduzcase el valor de bi a (bi- a), y procectase en forma similar para valuar
una variable en el arreglo rectangular reducido, compuesto de los (m-1)
renglones y n columnas restantes.
Caso 2.-

Si a, > bi, entonces Ia columna U) se elimina y a, se reemplaza par

(a,- bi). Se precede con el arreglo reducido en forma similar a Ia descrita en
el caso 1.
Caso 3.-

Si a = b, , elimfnese ya sea el rengl6n o Ia columna pero NO AMBOS.

Sin embargo, si varias columnas pero solo un rengl6n quedan en el arreglo
reducido, entonces elimlnese Ia columna (j). En caso contrario procooase al
reves.

146
 ContinCJe er esta forma. paso a paso alejandose de Ia esqu,na
noroeste. hasta que f1nalmente obtenga un valor para Ia celda sureste
Esta regia selecciona tantas variables basicas como haya columnas
mas renglones me nos uno (m- n~ 1). debido a que en el paso final quedan
un rengl6n y una columna. los cuales son ambos eliminados.
Aplicando el metoda anterior ai ejemplo IV~ 1 •
\2) (5) (11) {;4)

j K L M N s

Los pasos seguidos para Ia obtenci6n de Ia asignacion mostrada

fueron:
Paso 1.-

Se traza Ia matriz 3 x 6 junto con !as requisites de renglones. de

columnas y los costas apropiados.
Paso 2.-

Escogemos x,, = xPJ como primera variable basica

Aquf min [a,, b) = min [200, 100] = b, = 100
:;. X,, = 100 (1)
Eliminamos Ia columna 1 (2)
Reemplazamos a, par a', = (a,- b,) (200- 100) = 100 (3)
case 1

Paso 3.-

Escogemos x., 2 = x,K como Ia segunda variable bitsica

Min [a' , b2 ] = min[ 100, 70] = b 2 = 70
:;. x, 2 = 70 (4)

147
 Eliminamos Ia columna 2 (5)
Reemplazamos a'. por a _ = (a' b) (100 - 70) --~ 30 (6)

Paso 4.-

Escogemos x, 3 = xp_ como Ia tercera variable basica

Min [a'. , b 3 ] = min[ 30, 140 ] = a . ·" 30
~x. 3 = 30 (7)
Eliminamos el rengl6n 1 (8)
Reemplazamos b 3 por
b 3
= (b
' 3
-a ,
_1, -= (140- 30) = 110 (9)
Paso 5.-

Escogemos X23 = x 0 L como Ia cuarta variable basica

Min [a 2 , b' 3 ] = min [300, 110] = b' 3 = 110
~ X ~- 11 0 ( 10)
23

Eliminamos Ia columna 3 (11)

Reemplazamosa2 pora· 2 = (a2 -b' 3 ) = (300-110) = 190 (12)
Paso 6.-

Escogemos X24 = x0 M como Ia quinta variable basica

Min [a' 2 , b 4 ] =min[ 190, 180] = b4 = 180
==- X24 = 180 (13)
Eliminamos Ia columna 4 (14)
Reemplazamos a' 2 par a" 2 = (a' 2 - b4 ) = (190- 180) = 10 (15)

Paso 7.-

Escogemos >s5 = x0 N como Ia sexta variable basica

Min [a" 2 , b5 ] = min[ 10, 90] = a" 2 = 10
~Xzs""' 10 (16)
Eliminamos el rengl6n 2 (17)
Reemplazamos b 5 par b' 5 = (b 5 -- a' 2 ) = (90-10) = 80 (18)

Paso 8.-

Escogemos X35 = xRN como Ia septima variable basica

Min [a 3 , b' 5 ]-= min[ 150, 80] = b'~ ~- 80

148
 => X35 = 80 (19)
Eliminamos ia columna 5 (20)
Reemplazamos a 3 por a 3 = (a 3 - b' 5 ) = (150- 80) cc 70 (21)
Paso 9.-

Solo queda X36 = xRs para ser Ia octava variable basica

Como comprobaci6n. deberemos tener que a·" = b_ . - 0

=> X36 = 70 (22)

Nuestra tabla muestra ahara Ia soluci6n basica factible iniciai.
Para obtener el costa de Ia soluci6n basica factibie encontrada, multi-
plicamos el valor de cada asignaci6n por su correspondiente costa unitario
y sumamos. Asf obtenemos:
Z = (20 X 100) + (1 0 X 70)-;- (15 X 30) -t- (5 X 11 0) -r (12 X 180)
+ (14 X 10) + (19 X 80) + (OX70)
z= 7520
Podemos notar que nuestra soluci6n:
1) Satisface todas las restricciones (inherente en el metoda de soluci6n).
2) Tiene 8 entradas mayores que cero (esto es m -r n-1 = 3 + 6---1 = 8)
incluyendo Ia del destino figurado.
3) No existen circulos cerrados (pues el metoda de soluci6n solo se
mueve a Ia derecha y abajo).
Tenemos entonces que nuestra soluci6n intermedia es basica
tactible no degenerada.
La (mica complicaci6n que puede surgir usando este metoda, es que
hagamos menos de (m + n-1) entradas diterentes de cera (soluci6n dege-
nerada), lo cual sucede cuando Ia cantidad disponible y Ia cantidad re-
c;uerida. en un paso dado, se agoten simultaneamente. Este problema lo
trataremos mas adelante.

B) Metodo de Aproximacion de Voguel:

A pesar de que Ia regia de Ia esquina noroeste tiene Ia gran ventaja de ser

extremadamente sencila, generalmente no suministra una soluci6n cerc:ana a Ia
6ptima, raz6n JX>r Ia cual se han desarrollado otros metodos que proporcionan
soluciones iriciales que requieren de un menor numero de iteraciones para llegar
'a Ia optima, si bien necesitan de un poco mas de estuerzo. Uno de elias es el Metoda
de Aproximaci6n de Voguel, que se basa en el usa de diferencias'', asociadas con
cada rengl6ny columna de Ia tabla de costas. Una diferencia·, rengl6n o columna,

149
se define como Ia diferencia aritmetica entre el element a mas pequeno y e1 siguiente
mas pequeno en ese rengl6n o columna Esta cantidad nos tndica Ia penalidad
unitaria rnintma en que se incurrina si fallamos en hacer Ia asignaci6n a Ia celda con
costa minima en ese rengl6n o columna. De aqui que este procedimiento. en forma
repetitiva, efectue Ia asignaci6n factible maxima en Ia celda de menor costa del
rengl6n o columna sobrante que tenga ia mayor diferencia.
Debido a que una asignaci6n ya afectuada no es cambiada, el
procedimiento termina tan pronto como Ia oferta y Ia demanda total se
agotan.
Los paso a seguir son los siguientes
1) Construya Ia tabla de costas y requerimientos y vaya al paso 3.
2) Use Ia tabla de costas y requerimientos para el problema que queda
despues de que las asignaciones previas (tanto ceros como
positivas) han sido efectuadas.
3) Calcule cada diferencia rengl6n y cada diferencia columna.
4) Seleccione el rengl6n o columna con Ia mayor diferencia (en los
em pates se escoge cualquiera en forma arbitraria).
5) Asigne tanto como sea posible a !a celda con menor costa en ese
rengl6n o columna.
6) Asigne ceros a todas las demas celdas de aquel rengl6n o columna
en Ia cual Ia oferta o Ia demanda se agate.
7) Efectue Ia (mica asignaci6n factible en todos aquellos renglones o
columnas que ya tengan solo una celda sin asignaci6n
8) Elimine todos aquellos renglones o columnas total mente asignados
y ya no los tome en cuenta en las iteraciones posteriores. Si ya no
existen renglones o columnas sin asignaciones, pare. pues ha
terminado; en caso contrario vaya al paso 2.
Aplicando el Metoda de Aproximaci6n de Voguel al Ejemplo IV-1.
tendrfamos:
u
I
K L M N s
0
p 20 10 15 10 8 0 200 i 8
'~0

Q 15 30 5 12 14 0 300 5
R 18 15 20 7 19 0 150 7

100 70 140 180 90 70

3 5 10 3 6 0
ft

150
 --
'-'
--------------
K
--- -
M
--------
N
--~---------
s
p 20 10 10 8 OJ 200 8
0 15 30 12 14 07[ 160 12 <:=

R ! 18 15 7 19 0 150 7
L......_.._.._~-- - - ----------------~----~-

100 70 180 90 70
3 5 3 6 0

J K M N
p 20 10 10 8 200 2
0 15 30 12 14 90 2
'50 c
R 18 15 7 19 150 8<:=
100 70 180 90
----
3 5 3 6

J K M N
----------------------
70
p 20 10 10 8 200 2
0
0 15 30
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 12 14 90 2

100 70 30 90
----------~------

5 20 2 6
ft
J M N
90
---,
p 20 10 8 ! 130 2
!
0 ~--~~-----1_2___ .. 2_4__j 90 2
100 30 90

5 2 6
11
J M
I ·o
p ! 20 40 10 ¢:
:
90
Q . i5
L _ _ _ _ _ ____l
1/ 90 3
100 30
-------- . -----------r-- - -
5 2

151
 Cabe aclarar que con practica todos los pasos se pueden hacer en Ia
misma tabla.
Los pasos anteriores nos dan Ia siguiente soluci6n

J ,
· - - - - .- - - - - , - - - - - +
K L
--+---
M N
-,-----~---
s
10 70 30 90 200
p 20i 10; 10 8.
15.-r-------"-+---------=----t--- 0
-- -+------------r--------~-;"- -- --r--·---

0
90 140 JO 300
-~----t- ~----~
15 30' 5 ' 12
~---------------J..-----t-
14 0. --
R .150 i 50
18 15 : 20 I 7 19 0
----,-------------t---------------L- ~ -----
i HJO 70 i 140 180 ,90 J 70 I
I

c -= 5020

Vemos que 5020 < 7520 (metoda de Ia Esquina Noroeste)

IV-1.2.- Procedimiento de soluci6n.-

La optimalidad, al igual que antes, se puede investigar examinando Ia

funci6n objetivo para buscar valores negatives de c' I . estando esta en
funci6n solamente de variables no basicas. Tenemos:
"" n
Min Z ~~ I 2: c, x,

sujeto a:

(i = 1,2,3, .... ,m)

(j cc 1,2,3, .... ,n)

que pueden ser expresadas como·

o= a- :S x. (1 = 1,2, ... ,m)

0 = b -I x_ U= 1,2, ... ,n)

,::=,

152
multiples de estas ecuaciones, conteniendo !a variable basica correspon-
diente con coeticiente unitario. se pueden sumar o restar a ia funci6n objet!vo
para eltminar las variables basicas de ella. Llamemos u (i = 1.2 ... m) al
multiple de Ia ecuaci6n rengl6n (i) y v U -~ 1.2. .n) al multiple de Ia ecuaci6n
columna U)
Tenemos entonces:

Z == I I c x -+- 2: u (a -I x,) + I v rb- 2: x

=·

z "' "-
-
'·
,,
"'
- \ I X ~
<,
--::..=: u ~ ~
'\' \/
~
b
::=.< ··..:;
=

y para obtener coeficientes de cera para las variables bastcas en Z.

deberemos tener:
C.5 = U, ~- V5

para cada variable basica x,s

Como el numero deus' mas el numero de v 's = (m + n) y solo tenemos
I
(m + n-1) variables basi cas, una de las u 6 v, puede tamar un valor arbitrario
(p. ej. cera). Para ahorrar trabajo se escoge el rengl6n o columna que
contenga mas variables basicas.
En nuestro ejemplo (marcando las celdas basicas con diagonales),
tendremos:

TABLA (A)

---~+- ~ ----;----
K
~·--·-~
M N s
I
100 l?O I ,2oo 1
p ' I
0
~
20 10 0
I
1

180 • /!10 Bj 3oo

1 u;
Q
15 I 30 ;/ 12l / 14 1 o , --1 o__;
R :
1
I lso ./J70 --~150 !,
L_____r'--~18~!___1~5-rl___2~0~i-----7~1~·/_/__1_9~!~--·__o-+------~s]
•100 i 70 i 140 , 180 r90 : 70 .
' - - 1_ _ _:2::.:0:...;~_-·-::co--.,_,:,!-=-0--')____,--'-15 I 22 ~~~ _ s_j

153
 l:scogemos el rengl6n uno como ia ecuaci6n redundante y hacemos
u, cc 0, con lo cual i:1mediatamente obtenemos (recordando que
C s ~ u - vs) v, = 20. v 2 = 10 y v 3 = 15

Como C 23 c::), = 5 y vc = 15
"" = ~ U~ -10
"
Como C 24 = cc:M= 12 y u 2 = -10~v 4 = 22
Como C 25 = CO'< = 14 y u2 "" -10 ~ v5 24
Como C 35 = c"N = 19 y vs = 24 ~ u3 -5
Como C 35 ,= c"'s - 0 y u:.; - 5 V, ~
0
5

Una vez que todas las u y v se han calculado, estamos en posibilidad

de aplicar el criteria Simplex de optimalidad. Para esto obtenemos el valor
de C'. 1 para todas aquellas celdas correspondientes a las variables no basicas
x.., anotando el valor obtenido en Ia parte superior derecha de Ia casilla
cbrrespondiente. Nuestra soluci6n sera optima si:
c· 'I :::: 0 para toda (i, j)
es decir si:

C - u - v :::: 0 para toda (i, 1·)

'I • I

6
C., :::: U1 + V1 para toda (i, j )

par otro lado, si para alguna s y t

C' st < o
es decir si:
est < us t- vt

entonces es posible obtener una nueva soluci6n basica que disminuya el

valor de Z, aumentando el valor de Ia variable no basica x.r Si existen varias
C' IJ < O, se escogera como Ia variable entrante a aquella que corresponda
a Ia casilla con el menor valor deC' I < 0 (debido a que sera esta variable Ia
que parece disminuir el valor de Z mas rapidamente). Expresandolo de otra
forma, tendremos que :

X e =Xst

154
jonde x,. sera aquelia variable para Ia que

C" = C ,. - u, -- .;, = min [ ( c - u - v ) .- G]

(i,J)
~c min c < 0
(:.:)

Encerramos c·" en un c1rculo para indicar que es !a celcia. correspon-

diente ax e

TABLP. (8:

K :_ cJ
--------r---~---~ --- - ----~------,

--i6, -5 200
p
_ 10_:____ s_,·~~~o-~~-oi
C.:
v: 30. 5 •300
0
I 15 30 ! 0 . 10 '
!-----+--------~~----- ·- ------t-----~----t~~-----+---------- i

3 10 ' 10 -1 0 I 15Q
R
18 ' 15 ::!0 7 i 5 1
-~~+-~ -----L~--+------__.._ _ _ _ __
100 ,70 140 180 .90 1 70
v: 2o i
~-_.]_-
1o :
__[__-~------I
1s 22 24
~~-~~-
I s !

Z= -12xPM-16xPN-SxPs +5xOJ +30X 0 ,.;+5x08 -t-3xRJ+ 10X 8 K + 10xRL-10xRfl +

0X 200 - 10 X 300 - 5 X 150 + 20 X 100 + 10 X 70 + 15 X 140 +
22 X 180 + 24 X 90 + 5 X 70
Z =- -12xPM -16xPN -5~ 8 + SxOJ + 30x0 " + 5x08 + 3xRJ + 1OxRK + 1OxRL-1 Ox.,M +
+7520

Como C'PN = c. c·,5

-16 < c·,, para toda (i,j), esta celda sera Ia
~orrespondiente a Ia variable basica entrante y x. = x, 5 .
Debe notarse que el trabajo efectuado sabre Ia tabla (B) puede efec-
tuarse directamente sabre Ia tabla (A), aquf no se hizo solo por hacer mas
clara el procedimiento.
La variable saliente se determina en Ia misma forma que en el problema
de Programaci6n Lineal general, es decir. Ia que llega a cera primero cuando
xe se incrementa. Asi, introduc1mos el sfmbolo ~ 8 en Ia celda (s,t), para
indicar que un valor llamado & se le asignara a Ia variable no basica x, = x•.
a fin de convertirla en basica. A continuaci6n suponemos que x,1 = 8 y se
ajustan simbolicamente las entradas basicas para seguir cumpliendo las

155
restricciones. Para este fin. pondremos - !:fen algunas variables basicas y
-A en otras, y nada en las restantes.
Conviene hacer notar que cuando hacemos xe ·~ H. habremos intro-
ducido con esto una entrada no independiente, ya que ahara existira un
circuito cerrado que parte de xe y regresa a xe. Las entradas en las cuales
cambia de direcci6n dicho circuito,seran las que se veran afectadas por un
_._ fJ 6 un ·- A segun sea el caso. a fin de mantener Ia vaLdez de las
restricciones.
Aplicando Ia antenor a nuestro ejemplo obtendremos:

TABLA (C)

-·- --+---+---
J K L M N s
-l------,.cr----,----r------,
:100 i 70 --.-30- {)~ ! + fJ
1
: 200 I
p
I 20 i 10 15 10 I 8 I 0:
r-------r-1' :11 o..,... aC:J}: 180 :, 1 o- e(a) ;-------30-o- --l
l Q I 1 ,
i : 15 ! 30 i 5 ; 12 14 : 0:
t----+------+--·- ---- ~-------,---~ --i:-7-0--·1-1-15-0----!

I R I 18 • 15 i 20 I 7 I . 191 0I
L---~---~---~---T---~---~--~--~

' 100 i 70 ~ 140 :180 90 70

L--~---------

Paso 1.- lntroducimos ....- e en Ia ceida (1.5) correspondiente a Ia variable

Xe.
Paso 2.- Vemos que Ia restricci6n N de Ia columna 5 ya nose satisface,
por Ia tanto ponemos - IJ en (2.5) ( si Ia hacemas en (3,5)
entances ya no podemos formar un circuita de entradas
basicas que regrese a Ia celda (1.5) ]
Paso 3.- Como Ia restricci6n Q ya no se satisface, escribimos + fJ en
(2,3) ( si Ia hacemos en (2,4) no podremos farmar un circuito
de entradas basicas que regrese a Ia celda (1 ,5) ].
Paso 4.- Como Ia restricci6n L ya nose satisface, escribimos- Hen {1 ,3),
con lo cual hemos cerrado el circuito y terminado de anotar
e 's.

Tambien aqui debe notarse que el trabajo efectuado sabre Ia tabla (C)
pudo haberse efectuado sabre Ia tabla (A). Nuevamente se separ6 para hacer
mas clara ei ejemplo.
Una vez que todas las fJ se han puesto. reemplazamos fJ par aquel valor

156
que haga cero primero algunas de las "anabies :Jasicas. Esto es. 6 toma el
valor X0 •. correspondiente ai vaior menor de las variables basicas a las cuales
se ies adjujic6 Ji de forma tal que xcr -8 se haga cera .A.si. tenemos que:
xo_ = x,.
Usando el valor de 13 asf determinado, todas 1as variables basicas se
recomputan para obtener Ia nueva soluci6n basica

Se repite el cic\o cuantas veces sea necesario

Es importante hacer notar que si estamos minimizando el valor de Z.

su valor debera disminuir en cada iteraci6n (o mantenerse igua! en caso de
degeneraci6n). Si por algun motivo aumentara de valor, esto es un indicia de
que hemos cometido un error

En nuestro eJemplo, tenemos que aquellas entradas basicas a las

cuaies les asignamos -8. fueron:
30-e celda (1.3)
1o- e celda (2,5)
Vemos por lo tanto que x, = x:JN = :x,5 y que e = 10. Sustituyendo el
valor de a en nuestra tabla obtenemos:

2'! soiuci6n
TABLA (D)

), oo ..· ~ 70 . . 20 . : 10 / 1 : 200
~-P---+~·~·/_._.·_2_o4J~·-·--·_,o~11 /_,_./__./_,_s7j____1_o~l~·---~---o~l____ -4

I I 1120./ (180/. i i i300

Q
I 1s i 3o 1 ./ 5 ! ./ 12 l 14 I o i
R

Z = (1 00 X 20) +- (70 X 10) + (20 X 15) + (1 0 X 8) -r- (120 X 5) +

(180 X 12) + (80 X 19) + (70 X 0)
= 7360.

Empezando nuevamente el ciclo. obtendremos:

157
 ~--~--~--~----TA_BLA (E)
J K L M N s u.
-+-~--

'100 70 2Q - fj ' - 12 10 -f) 11 I 200

p
20 10 15 I 10 1
8 0 0 I
--¥-----+-- I I
5: 30 : 120 ~. H : 180 - 8 I
I
16 21 I:300
Q
_____
15 • __ 5
30___.__ 12 14 0 --1 0
13 -£ : -£ j 7 (1 -26 80 - (:J 1 70 : 150
R
18 : 15 i 20 7 19 0 : 11 't

·-~---t-

100 70 :140 ,.180 90 70

J 20: 10 I 15 ! 22 I 8 -11!
Como C' 34 = -26 < C'" para toda (i,j), entonces:
x34 = xRM = x.
AI introducir & en Ia celda (3.4) y formar el circuito, tendremos que las/
entradas basicas a las cuales se les asigna- e son:
20- fJ celda (1 ,3)
180 - 8 celda (2,4)
80- fJ celda (3,5)
Vemos entonces que :

y que:
e = 20
Sustituyendo el valor de e. obtendremos Ia tabla (F).
3? soluci6n.

I +fi -211i
1 12 141 o 1~ 4 140 /~j 16Q -:Jfl -1Q 1. -5 !300 \
Q
fsl 1 30 , 5 1 . 1 .

----~----1-3~~----u-+l---2-o~:2-0--+-8V~60-----~-~./-7o--,-.~/!-15--o
1
1 1

R 18 I 15 ! 20 i / .· 7 / 19 ~- / 0I 11
100 170 ; 140 180 90 : 70
I . i 1,.

VI ,i_ _ _ 2_0_·'-;__1_0-'1_ _-_1_1-"i_ _-4__.__ _ _8~~---~

158
 L = (100 X 20) • (70 X 10) ~ (30 X 8) ~ (140 X 5) ~ (160 X 12) -~ (20 X 7) +
(60 X 19)- (70 X 0) ~· 6840

(j = 60

X s =X 35

Prosiguiendo en Ia misma forma, obtendremos Ia soluci6n optima al

llegar a Ia 7a soluci6n. Ia cual sera:

TABLA (G)
-··--~-----~---·

.J i K L M i N S 1 u,
I ---~~-5 i 70 ---.-- 10 '30 ~---T,()-·-1200 I
P . 20 1 1o 15 1o I .. .. 8 : · . o: oI
.~---t----+-- +---____,...---+-----~
:
1
100 I 20 140 2! 6 60 300 :
. Q 15 ·.' I •
~-+· 12J___..J_~ o• o
I! I '
I 30: 5 1

6i 8 18 150 I 14 3 150
1

L __ R_..__ __1_8_:,_·_ _1_5L_?El 7! 19 i 0i

1100 ]140 j180 ;go
I I
'!, 1 10 : 5 I 10 i 8 · 0I
L __ __ L _ -~----'--~--J_ _ _ j

Z = (70 X 10) + (30 X 10) + (90 X 8) + ( 10 X 0) + (100 X 15) + ( 140 X 5) +

(60 X 0) + (150 X 7) = 4970.

Vemos que esta soluci6n es optima, debido a que C'. 1 > 0 para toda (i,j).

IV-1.3.· Degeneraci6n en el problema de transporte.·

Una soluci6n degenerada en el problema de transporte, se reconoce
en que los valores de una o mas de las asignaciones en nuestra tabla son
cera.
Supongamos el ejemplo anterior. solo variando Ia 1~ dispontbilidad de
200 a 180 y el tercer requerimiento de i 40 a 120.

159
 Nuestra soluci6n inic1al sera .

·-·-- -------~

J K L M
--r-----,---------.-~-------,----t--
N s ·-· ------
; 100 70 10 '180
p
20 10 15 10 8 0
r------- ---;.--~---- -----r---- ~------- ------ -~ ----------

110 180 10 300

0 12
~
15 30 5'
_____ .,._ -----<-----~-----------· ·----1:---------------------<--- -~~---~
14 0
.80 70 150
R
18 I 15 20 I o:
120 90

z= 7220

Como no hemos modificado ios costas. nuestros C', deberan ser los
mismos que en el ejemplo anterior y Ia celda (1 5) corresponded! a ia variable
de entrada, con io que obtenemos

r-------------~--- --- T - - · - - - - - - - - - - - - - - -

1 J . K . L ,._/:
N S
r-----t-- T-~-·

1
I '100 70 180
p ..\:J-
2G 10 j•)
:·~
8 '
',
i--t-------~-.~----------------···-.{ ·-·----,-----···-- +---·
110-- 1;t 18C~ 1 0- A I .:300
0 c
15 30 14
·--~---· .. - T - - · · · ·-·.,.---. .
so ,?Q ~50
A
18 ' ~ 5
--- - - - - - - - - + - - --+------
20 ~-- ___19 i / 0
7Q 120 180 ,":.1".,_· 70

de donde vemos que x, 3 y x25 estan empatadas para dejar Ia base. Selec-
cionamos arbitrariamente una de elias ( ~ 5 en nuestro caso) y a Ia no
seleccionada (x, 3 ), para indicar que sigue siendo basica, le asignamos un
valor (t:) infinitesimal y esta variable se manipula como cualquier otra
asignaci6n, con Ia salvedad de que :

t + < {t si.tt=O
> o
c: Sl

160
 obtenemos entonces·

J
--..---..,--·
K L M
_ __________.__ _________
N
-+-·------~~----'
s -------

70 r- fJ -1210 ~ 11 11'180
p
20. 10 10 8i o: 0.
·----+-------L.--~- '
5 30 120 ~fi 180 -e!--1~ 21:300
Q
15 30' 5 12( 14 0. 10 '
-----+--------~-- ~--.,---·

-13 --6' --{) + 8 -26 80- & 70

__,,_.
i
201....._ __7:_.._ ~--~
100 70 120 1
180

v .. 20 10• 15 a: -11

Z 0
= 7060
X c~ X
e 34

f) = €

,------,-- -,-- - - - - - - -
: J K L • M I N 1
s u

,-------+-P
[100;-Yho i 26t 14\10+&-/j 11:1so
; I 15 1 10 :
. .· . 20 I 10 . 8I 0 : 0 I
~~--~ o--2_,1-1,1~--4+!-,2-o--
.. ,-s-o---fr4 +-: 1_o+1. --_-s~!3-o-o-~
1_ _ _ _ _

Q ' .. I . ' 1 ' '

' I 15 30 i
I 5: 12 : 14 I 0 ! 16 i
~---~ -13+!----6 f 20 [e +8" / 180---{1/ ho ! 150 i
I R • 18 15 i 20 I 7! / . 19 : 0
i 11 \
l__---1--~---;----+-____....·----+-'--- ---+----__j

: 100 i70 120 180 90 70

! ' i
v i 20 I 10 -11 -4 I -11 ! 8 '
I J ---'---- -'----~-_____j_ _ _ _j_____~

z= 7060

&=80

161
 ~-- --~ ~-------- ------,-

,-------~
J K L M
---~--~----r- ------~-------~-,
N s u

·2o -/j 70 S1 -7190 H -10 180

p ' '
20; 10 1
15 10 I 8 0 0
r--~-------,---------r---

80+1:! I 25 120 I 100 -fJ 11 . -5 300 '

0 30 12r
15i I 5 14' 0 -5
~----- -~---

8 '
15' 20 80-,lf I 21 70 - if i 150
R 20:
18: 15. 7! 191 0 -10
-r----
'100 70 ! 120 180 j90 JO
I
I
v.I 20: 10! 10' 17' 8 10i
______j

z = 5380

e = 20

J
;----_;__---+----,t------L----~ ---
K L M :-,: s uI

!
1

10 : 70 / 15 3 C}J 20 180 I
_P_+-__2_0+(_ _1_0-+1_ _1_5-+-r ~~~-- -----~- 0 0 i
i 100 15:120 ,80-1} : 1 A .:.:sj300 !

0 I // 15:
3o 1 - 5· 12 - 14 : o- 1 s !
~--i'------i'-----5+-i
8
-- 20 I 1 oo ~~A~----11T5o=-&11so-j
R
'-----r----~---+-1- - -
18 1s[ 20 !. 7;
--+-----r------t--
19 : . o oI
100 70 120 1 80 19() . 70

v 10 10l ol 7\ 81 0

z= 5180
Xe -== Xr,·~S

e = so
 J K L M s
c·-· -- -- ---5 -io·-·--r----1 0 ~4-----~2~90----~20-=-~- -,-180 ---,
p
20 10 • 15 . 10 8 0 0
·------------~-----~-~-~.----cr---~----+----~---

0 100 20 120 30 -8- 13 50 ·ri:f ,300

15 30 I 5 12 14 0 0 I
-·----~· ------~---__j._~---- .,--~--------;

I 8 10 : 20 150 16 5 150 ;
R 18 15 I 20 7I 19 0 . -5 !
--- ---+---L -r----------j__~--
100 70 120 . 180 ;90 ! 70
' I ;
v, I 15 10 5 ' 12 I 8' 0 :,
~--

z= 4930

e = 20
----------
J K i L M N s u

I
r - - _ T~· 7 i 70 /
I: 12 120 . / ,90 I
'
I p .I 20'/101 15 I /10 I ai
1oo l/ l8j12/o/. l~o ~~-
i0
L__
1
I
15 I 301/ 5 I/
i/ 121
I R 11. 8 ; 8I 20 i 150 .. I'
141
i
5 '150
I
i
I
181 15 20 I / / 7 19 I 0 il -3 II

---+---+--+--+---------<
[1oo !7o 180 'oo !7o

v_ ' - 1_ _13_LI_ _..J...___3--L.. 1

__ 1_0 L . . . l_ _a..J_]_~
z· = 4890

Se puede observar que el procedimiento es el mismo que en el caso

no degenerado hasta llegar a Ia soluci6n optima.
Si £ no hubiese quedado eliminada durante las iteraciones intermedias
y apareciera en Ia soiUCIOn optima, simplemente eliminamos Ia c que aparez-
ca en esta. asignandole a esa variable basica un valor de cera.

163
TRANSPORTE
Al X

A2
El cuadro es equivalente al r a <b (1\
modele matemat1co. Si
t b.<a(2)
MinZ = ,:S " c x
Jrengl6n i ( 1)
1=-l :==~ eiim1nar
lcolumna j (2)
sa. \' X ,, =a
..... ra b (1)
~=·
,.,.,
y actual1zar 1b a
12 )
)' X =b A3 kn Ia ult1ma celda
·=1 (xmn_l_:""~.:m ~ bn__

'..IETODO DE LA
ESQUif'</1 NOROES:r!O__
::uALJRO
DATOS ~
"JIC!Al
METODC DE INICIAl
APROX. DE IOG_E~ __ _

81 Calcular c/dif. rengl6n y c;dif

columna
92 Seleccionar Ia > dif.
Empate, cualquiera
Se da Un NQde Oigenes = m
B3 Asignar io mas posible a Ia celda
Un N2 de Destines= n
con < coste en el rengl6n o colum-
El coste variable de
na de Ia > diferencia.
cada transporte
m n
84 Asignar CEROS ai resto del
rengl6n o columna cuya oferta o
= 2: 2: c'i x, 1
demanda se agota.
,=1j=1
--- 95 Actualizar a 1 y b 1 correspondientes
Se verifica: a Ia celda de < costo en el rengl6n
rn m o columna de Ia > diferencia.
2: a,= 2: b1 B6 Efectuar Ia unica asignaci6n
,=1 !=1 posible en todos aqc~ellos
renglones o columnas que solo
Nota: En case contrario,
tengan una celda sin asignaci6n.
se aumenta un rengi6n
67 No quedan renglones o coiumnas
o una columna (que
sin asignaci6n.
modificara Ia m o Ian)
de Origen o Destine
figurados, cuyos costas
saran iguaies a CERO
por ser ficticios,
quedando:
OFERT A = DE MANDA

164
 z z z
MIN

K-AVA
1~ ITERACION ~ ITERACION
ITERACION

APLICACION DEL CRITERIO SIMPLEX DE OPTIMALIDAD

C1 Se encuentra las U y V haciendo U, = 0 IU. = rengi6n con mas

vanables basicas) Se utiliza Ia relaci6n: C ij = UI -+ Vi para las celdas
basi cas.
C2 Se determinan ted as las Cij para toda (i.j) de las Variables No Basicas.
Se utiliza Ia relaci6n: C.- U + V = C ,
1

C4A Haciendo
C3 Se determina x = min C' tJ < 0 I
. e X = + ()
C4 Se determma x5 e

Cerrando un "cir-
C5 Se recomputan las Se calcula el Valor de C48
cuito" y ajustando
otras Variables+--+ Z
sus entradas ba-
Basicas (V 8.) del para esta iteraci6n
sicas con -8y +Ben
circuJto.
sus esqumas
C6 Se repite el cicio +---"''ota: El valor de Z
hasta que no haya debera disminuir en
cad a iteraci6n o · C4C Reemplazando (:)
c 'i < 0 per el valor que
mantenerse = en
case de degenera- haga '0'' primero a
alguna(s) V.B. del
a6n.
"c1rcuito" se en-
cuentra X5

165
IV.-2.- PROBLEMA DE LA ASIGNACION.-
Exist en casas especiales del problema de transporte. los cuales presen-
tan ventajas de computaci6n adicionales sabre este. raz6n porIa cual se han
desarrollado metodos especiales de calculo para estos casas. Una de las
situaciones mas comunes, es aquella que se conoce como problema de Ia
Asignaci6n , el cual es el caso mas sencillo de todos los problemas de
programaci6n lineal.
El problema de Ia asignacion es un caso especial del modelo de
transporte, en el que existe una matriz cuadrada (m = n). con cada una de
las restricciones de disponibilidad y cada uno de los requerimientos iguales
a Ia unidad (a = 1 y bi = 1 para toda i y j ).
Un problema tipico es aquel de asignar personas a diferentes trabajos,
en donde tenemos tantos trabajos como personas y cada persona debe
asignarse a solo un trabajo. A una persona i se le asigna el trabajo j con un
costa C.'I
En el caso anterior:

r 1 si ia persona i etectua el trabajo j

(1)
. . x=lo
1
sino

El problema consiste en determinar como se debe realizar Ia

asignaci6n, con objeto de minimizar Ia suma de todos los produc-
tos C 11 X,, (costas).
En nuestro modelo matematico de programaci6n lineal, debido a
que a cada persona se le puede asignar solo un trabajo.
tendremos que:

(2) J: X.=
- 'I
1 (i = 1,2, ... , n)

y debido que a cada trabajo se le asigna solo una persona:

(3) ···L \ = 1 ( j == 1, 2, ... , n)

:=1

166
 E! objetivo de! problema de asignaci6n es e! de escoger las x quP
satistagan (1) (2) y (3), en tai forma que el costa total

Z = 2: ~ C.x

sea minimizado.

La condici6n (1) hace, en ocasiones, que el problema pueda ser muy

diffcil de resolver. debido a que esta condici6n asigna ax, un rango desconec-
tado, compuesto de valores d1scretos. ,

EJEMPLO IV-3.-

Una campania tiene cuatro maquinas y cuatro trabajos para hacer A

cada maquina le tomaria un dfa hacer cualquiera de los trabajos i.Cual es Ia
mejor asignaci6n de los trabajos a las maquinas?. suponiendo que los costas
de ejecutar cada uno de los trabajos en cada maquina son los siguientes
(matriz de efectividad):

I
I
I
r-
T1 -I I
T2 T3 T4
! M1 10
I
I 16 12 8
!

M2 8 12 I
15 12
---+-
M3 15 !
I
13 13 11
I
M4 12 I 15
'
' _ _ _ ____l__
_L
10 7
___j

167
 Vemos que si intentamos resolver el problema utilizando nuestro
modelo general de programaci6n lineal, obtendremos un modelocuya matriz
de coeficientes es enorme

=1
=1
=1
X41 ·~ ·:Gtl .x.,., =1
=1
=1
=1
·X44 =1

Puede deducirse que Ia matriz de coeficientes crecera aun mas cuando

el problema crece.
Si intentamos resolverlo usando el modele de trans porte, obtendremos:

T1 T2 T3 T4
I
M1 I
121 81
r-
11 i
I I
M2 I
Bi 121 15:
I I
121

M3
I
:o 1,
I
I
11;
151 131 13l
I

M4
I ro !1 '
12i 151
!<
. 101 ?I
11 11 [1 11 4
I

Utilizando este metoda es probable que se requieran muchas

iteraciones para llegar a Ia soluci6n optima y no conviene intentar!o, debido
a que existe otro procedimiento mas sencillo.

Teorema IV-1.-

Si en un problema de asignaci6n sumamos o restamos una constants

a cada elemento de un rengl6n (o columna ) en Ia matriz de efectividad,

168
entonces una asignaci6n que hace mfnima Ia efectividad total en una matriz,
tambien minimizara Ia efectividad total de Ia otra matriz.
Demostraci6n intuitiva:
Si restamos A unidades de cada elemento del rengl6n (i), tendremos
que como cada soluci6n posible debe tener exactamente una asignaci6n en
el rengl6n (i), el costa total para ia nueva matriz sera siempre exactamente
A unidades menor que el que hubiesemos obtenido con Ia matriz original De
aquf que Ia soluci6n que minimice el costa total para una matriz, debera
tambien min1mizar el costa total para Ia otra.
Utilizando el teorema anterior, podemos transtormar nuestra matriz
original de costas en una que consista de elementos positives o nulos. Una
soluci6n optima consistira en hacer las asignaciones a los elementos con
valor de cero.
El procedimiento de soluci6n estriba, precisamente, en obtener una
matriz modificada como Ia mencionada.
Definici6n IV-2.-

Un conjunto de ceros se dice independiente, si no existen dos (o mas)

ceros del conjunto considerado en Ia misma columna o en el mismo rengl6n.
La tecnica de soluci6n consiste en reducir Ia matriz de costas hasta
encontrar un conjunto de n ceros independientes, uno en cada rengl6n yen
cada columna. Este conjunto (no necesariamente unico), proporciona una
soluci6n optima para el problema de asignaci6n considerado.

IV.-2.1.- Procedimiento sistematico.-

Paso 1.-

A todos los elementos del rengl6n (i) se les resta el elemento mas
pequeno de dicho rengl6n.
En nuestro ejemplo, escogemos el numero mas pequeno del primer
rengl6n y lo restamos de cada uno de los elementos de dicho rengl6n. El
resultado es:

T1 T2 T3 T4 j

M1 2 8 4 0
J ''
M2 8 12 15 12
l
i

I M3 15 13 ! 13
M4 ~
12 15 10 7

169
 Supongamos ahara que hemos asrgnado un trabajo a cada maquina,
cualquiera que sea Ia asignaci6n que hayamos hecho. el costa de Ia misma
con Ia nueva matriz, sera $ 8.00 menor que con Ia matriz anterior.
Procedemos ahara a restar el elemento minima en cada rengl6n res-
tante de todos los .elementos de su rengl6n, para obtener:

T1 T2 T3
----~---------------~------~-
2 8 4
0 4 7 I 4 .
---~-- r------
4 2 2 i 0 .

3 0

Paso 2.-

Si todavia no hemos obtenido una matriz que posea cuando ~ un

cera en cada rengl6n y cuando menos un cero en cada columna,
procedemos a restar el elemento minima en cada columna que aun no tenga
ceros, de cada uno de los elementos de esa columna; obtenemos asf:

r-------·-,---------,---- ---,-----~

T1 T2 i T3 T4 i
! j .

~~: -~-~ -~ -: -+--+ -r--~

----j

r----- --r-----·------ -- - - - - ,-~-~--+-- ---~

-:
M3 ; 4
f------+--- --- -·-r-·
0 ____ ;. . ______
-·-- 0 • 0
+----·--;·
M4 I 5 6mO..J.. 0

Notemos que en tanto nuestra matriz conste de elementos positives o

ceres, Ia efectividad total no puede ser negativa para ninguna asignaci6n. En
consecuencia, si podemos escoger una asignaci6n que tenga un total de
cera, no puede haber asignaci6n alguna con un total menor.
Dada alguna matriz con algunos ceres y todos sus elementos no
negatives, icomo buscamos Ia asignaci6n maxima entre los ceros?
Paso 3.-

A) Examine los renglones sucesivamente hasta que encuentre uno de

elias que tenga exactamente un cero no marcado. Marquelo con un cuadrito

170
( ) ya que ahi se efectuara una asignaci6n Marque con una X todos los otros
ceros en !a misma columna para tndtcar que no se pueden usar para hacer
otras asignaciones
B) Examinese a continuaci6n las columnas para encontrar ceros no
marcados (uno exactamente), los que se marcaran con un cuadrito ( ; y con
una X todos los demas ceros no marcados en el rengl6n correspond1ente.
Cl Rep1tase (A) y (B) sucesivamente hasta que una dP ::Jos situaciones
ocu:·ra
a) Ya no hay ceros sin marcar
b) Los ceros que quedan sin marcar son cuando menos dos en
cada rengl6n o columna.

Silo que resulta es el caso (a), tenemos una asignaci6n maxima (que
puede no ser completa).
Si resu1ta el caso (b), podemos usar el ingenio y/o tanteos para localizar
una asignact6n maxima.

Sea una asignaci6n maxima obtenida de Ia situaci6n (a) o a partir de Ia

situaci6n (b), podemos decir que si se tiene una asignaci6n en cada rengl6n,
esta asignaci6n maxima es una soluci6n completa del problema original
(caso I) y hemos terminado Sino se tiene una asignaci6n en cada rengl6n,
nos enfrentamos con el problema de modificar Ia matriz de etectividad
mediante sumas o restas, (caso II). Vaya al paso 4.

Volviendo a nuestro ejemplo ·

T1 T2 T3 T4
2 6 2 0(1)
M1
(1) par (A)
M2 0 (2l 2 5· 4
(2) par (A)
M3 4 0 (3) ~ ~rJ
(3) par (B)
M4 5 6 (}01
[_

Vemos que tenemos Ia srtuaci6n (a), que cae dentro del caso li y lo
dejamos pendiente hasta que veamos el paso 4.

171
 • -2.- ~P:OBL:::-Vl-"1.. :)E _;., ..:..S.G'-oAC ·;:::•.,

Ejemplo IV.- 4

Supongamos que tenemos Ia siguiente matriz de efectividad, a Ia cual

ya le han side aplicados los pasos uno y dos y se le desea aplicar el paso
tres:

19 paso por (A) 2c:: paso por (A)

-~--- ~--------.. ~-----~-----l
--~-----:

7 0 5 4 3 7 0 5 4 3 7 0 5 4 3
0 0 3 8 6 0 Jl: 3 8 6 0 0 3 8 6
I
0 6 0 3 0 0 6 0 3 0 {} 6 0 3 0
0 0 7 0 i 0 0 7 0 .0 0 7 0
4 3 0 0 0 4 3 0 0 0 4 3 0 0_ _0:___j:
~'- - - - · · - - - - '

3~ paso por (B) 4" paso final (asignaci6n

(caso b) tanteos maxima y completa)

·-----
: ! l} ..
7 0 5 4 3 7 0 5 4 3 i 7 5 4 3
I
i 0 )I 3 8 6 0 ~ 3 8 6 0 .. a:' 3 8 6

:.tKJ
i

lu. 6 0 3 0 !Y 6 .0 3 {} 6 0 3 ff·
i
! {} 0 7 0
r
r {(' '•Lt 7 rrO Q 7 0 1
!
I
I
I
I
L4 3 fl 0 :G. __j
'I 4 3 s 0 4 3 9:, 0 (f

Nota.-

a) Es posibie que exista mas de una asignaci6n maxima.

b) Noes necesario escribir repetidamente Ia matriz Pueden hacerse

todos los pasos en Ia misma.

172
Paso 4.-

Este paso solo es necesario cuando llegamos ai caso il del paso 3,

debido a que entonces hemos llegado a una asignaci6n maxima (obten1da
de Ia situacion (a) o a partir de Ia situac16n (b)). Ia cual no constituye una
soiuci6n compieta. Para agregar ceros adicionales se usan las siguientes
reg las
Empezando con Ia asignaci6n maxima obtenida:

a) Se marcan todos los renglones en los que no se ha r.echo una

asignaci6n.
b) Se marcan las columnas que no han sido marcadas y que tienen
ceros (asignados o no ) en los renglones marcados.
c) Se marcan los renglones que aun no estan marcados y que tienen
asiqnaci6nes en las columnas marcadas.
d) Se rep1ten los pasos (b) y (c) hasta que termina Ia cadena de
marcas.
e) Se trazan lineas a traves de todos los renglones no marcados y a
traves de todas las columnas marcadas. (deberemos obt"·ner tan·
tas lineas como asignaci6nes teniamos.)
f) Se examinan los elementos que no tienen una ilnea que pase por
elias y se resta el men or de elias de todos los elementos de Ia matriz
que no tienen una iinea que pase par elias. Se suma ademas este
elemento a cada uno de los localizados en Ia intersecci6n de dos
lineas. Se dejan los elementos sobrantes de Ia matriz sin cambia.
Olvide las asignaciones anteriores y vuelva al paso 3.

Aplicando lo anterior al ejempla que dejamos pendiente:

T1 T2 T3 T4
r
M1 i 2 6 2 0 +-(3)por(c) ! 2 6 2 0
1--~ i --- -
M21 Q__j 2 5 4 l---i]-+-
i
2---------5--
' /
4 par (e)

M3 I 4 .0 /K :tt: r--4~- a::-~.>{( par (e)

M4 ~-~----""--!~•• ..-(1)por(a) !s
L
6 Q-'i+-

t t
(2)por(b) par (e)

173
~ 2':::f {f)
·-------~ ~-- ------~~--------,

1* 5* 1* 0 JOIVerrlOS 5 0'1' 1.~ i por ,,At

0 2 5 ---5* -C al paso 3 Qi2i 2 5 5 (2) par lA)

I 0'(41 ol3l
4- 0 -- 0- 1*- y obtene- 4 (3) por :A!
'

4* 5* 0* 0 mos. 4 5 oi31 0 t1) l !4) por \B)

----------' ~---------·-

Vemos que hemos obtenido una asrgnaci6n maxima y completa.

c· = s -r 8 -r 13 + 1o = 39

Ejemplo IV-5.-

En una fabrica de aparatos ehktricos se tienen 3 maquinas, 2 de las

cuales pueden realizar tres trabajos diferentes (uno a Ia vez) y una cuatro. La
maquina 1 puede emplearse para los trabajos: A, B, C y 0, Ia 2 para los
trabajos: A, B, y D y Ia 3 para los trabajos: A, B, y C. Debido a diferencias en
las maquinas y en Ia habilidad de sus operarios, los costas de realizar estas
tareas varfan de acuerdo con Ia maquina. Estos se presentan en Ia siguiente
tabla:

M (1) M (2) M (3}

A I!' 10 16 12
B 8 12 15
I
c ! 15 13

D I__ 12 15

Se requiere asignar los trabajos a las maquinas, de tal forma que el

coste total sea minima_

Soluci6n.-

M(1) M(2) M(3) M(F) M(1) M(2) M(3) M(:=1

r- ------------------·--- --------·
A I 10 16 12 0 A 2 4 0 n
I
B I 8 12 15 0 B 0 0 3 0

c 15 M 13 0 c r M 0
I Q __jI 4 3 ~vi
D 12 15 M D 0
--··-· -~------- ------------

174
 TRONSPORTE V AS~G"'ACION

·----t --
M(1) M(2) M(1) M(2) M(3) M(F)
i
A 2 4 A 2 4 ,0
B .. 8 0 0 3
c 7 M 1 '' 0
!
I
~~-
I
c 6 M 0 0
D 4 3 M ~ 'JJ(
' I,.......____ ' D 3 2 M 0
~

II
' M(1) M(2) J(3) M~(F) M(1) M(2) M(3) M(F)

)<
A
B
c
I
2
j_-=o=J
6
I
l.._.____J
/~
M
4 ,if·

~
I

::s:
I

'Ol
~
1
i

~
.B IX A

c
:o
4
r--,
!
~I
2
0_ji
M iol
5

~--___.! X
3

D 3' 2 ~ 'j( ' D 1 ')( M :Ol

I

Ejemplo IV-6.-
'~ •~...s ....,, C* =
<:
. • ~''!'Oi
.
10 + 12 + 13 + 0 = 35
, -<_.,:.
,, ; " J.
! ~

10~\:.!' - Encontrar Ia asignaci6n para costa mf,;~o. > ~

l~! ('i";

7 14 4 3 5 4 11 0 2
2 6 9 6 7 0 4 7-... 4 5
9
4
8
5
12
7
10
9
5
6
1
1
• 4
0
3 7
3
5
5
0
2

0 5 6 7 8
_,
0 5 6 7 8
1 1 1 1
II

• '

~
~

rt 1i
2
2
5
4
2
5

175
 --------~

8 11 0 n 2

~ 1} 2 G
8 3 6 5 0

3 0 4

0 3 4
c· 4 6 T 5 + 5 T 0 = 20
ASIGNACION
DATOS:

MinZ =I ,=,
m

I c, xij
[a:l- . <
1.,
~osta aei e1emento
pequeno ds .:aoa rang16n
8 ·o"S elementos ae ese
rr"~8s

1=1
1 I 0 I-• rer.~to...,

0L.:_j
En cada colwmna aun S11" Os

~:;~•S1adel el•men!o m•s

pequef'l.o de cada ~01\..rmna a
los elementos de ese
m Oueda una co<umns

~~:osc~oo •I ~O< [!j~O~ ~:;:•; ::•;,;~-::::.: ~

01 0 0 8
.C. R oooutr cunacntams
on los ceroa de las comunas
:•: v ec o o snos
necesano hasta qua
corraspona1antes C~ ¥a r,o hay os !un marcar
as1~nac16n max1ma
2 00 0
Marcar os an co1umnas que c rengl6n y c m 2 Os en c cot
tengan uno exactamente y x Ta11teos para tlagar at caso (CJ
{ 8 on los co<os do <os '"n~lo- .......
'- ,.s corresd1an~es ~1

~a as:Qf1aciO·.., a~~~
Ltb
CASO II - - - - - (C, - - - - CASO I
max 1ma .__,___. $upon1endo Que :a
maxtma 1caros s;marcar) as
para no H t .. ne "'"a as1gnac:O n
cornptela 1una por caae reng1on y
~:~~~:rr~;g~o~:,::~. :~:Cti'.IIOad una por cada columna) en 3A o JB
med1ante s~mato y restasJ ~bl Mercer columnas con
ceroa as1gnados o no er

Yt no hay CEAOS 91n

mar car

~
on ,es poslcJones q~.oe e~
Matnz de Efect1..,1dad
e1ermmen Z rntn
J
<iN

IV·3.· EJERCICIOS PROPUESTOS.-

1.- Considere que un problema de transporte tiene Ia siguiente tabla de
requerimientos y costas :

176
 Destino
, Dispon:-
2 'bil:dad
-+--~~-

c 6 4 2
L
A.
s 2 8 5 4
E
~---------+- -r---
Dernanda · 3 3

a' Resuelva este problema par el metoda del transporte.

b; Reformule este problema como un problema general de
programaci6n lineal y resuelva par el metoda Simplex.
2 Tres refienerfas disponen del gas requerido para abastecer 4
:Ja\Jes. Los datos sedan a continuaci6n:

Ciudad
2 3 4 i GAS CI:>PONIBLE
p
E 4 7 9 10 8
F

~ 2 1 6 4 3 6 10
E I
~ 3 i 9 6 4 8 6
__
A --- -· -- I__
'lEOUERIMIENTOS l 5 3 8 4

Determine Ia polftica optima para efectuar el transporte.

3.- Para el siguiente problema de transporte: 6Forman los elementos
{ (1, 1). (1 ,4), (2,2), (2,5). (3,3) (3,4}, (3,5) }un conjuntc basico?
I
,,•' 2 3 4 5 ai
. ·---·-~-··- ---·-- - ·

9
~-----

16 4 '
''
. 19 8
2 c 12 10
8 \.} 8 8
3 12 3 23 6 30
----- ---~----

bj 5 4 9 8 22

a) En caso afirmativo, encuentre Ia soluci6n correspondiente.

lniciando con esta soluci6n, encuentre todas las so!uciones
6ptimas del problema.
b) Si a3 cambia a 30 -r oy b 4 cambia a 8 + o. encuentre el range
177
 de valores de c) para los que !a soiuci6n optima encontrada
sigue siendo optima.
c) Volviendo al problema original (con.:,= 0), encuentre el rango
de valores de C'?' para los que Ia primera soluci6n basica
factible optima siga siendo optima. ~Cual sera Ia soluci6n
optima cuando C, 2 cambia a 2?
d) Volviendo al problema original (con r'l = 0 y C, 2 = 16), encuentre
el rango de val ores de C35 para los que Ia solucion inicial basica
factible obtenida sigue siendo optima ~Cual sera una solucion
optima cuando C 35 cambia a 20 ?

4.- Use los elementos: { (1 ,4), (2,3), (2,4), (3,2), (3.5), (4, 1), (4,2). (4,3),}
a
como solucion inicial basica para = 0 y resuelva el problema
I
j•
2 3 4 5 ai

6 11 14 11 4 3 +a
2 7 17 9 10 5 15

3 9 5 7 18 0 14
4 9 13 13 15 7 10
bj 3 9+o 14 7 9
~Para que rango de valores de o Ia soluci6n basica optima obtenida
continua siendo optima?
5.- Considere el problema de transporte, teniendo Ia siguiente tabla de
requerimentos y costas.
I
Destino I
I
2 3 4 5 i Disponibilidad
I

8 6 3 7 5 ' 20
0
R
I 2 5 M 8 4 7 30
G
E 3 i 6 3 9 6 8 . 30
N
_4 _l__c>_ ____o__o_~o___o---i___2_o___
Demanda [ 25 25 20 10 20 j

a) Obtenga Ia soluci6n basica factible inicial siguiendo el metoda

de Ia esquina noroeste.

178
 b) Obtenga Ia solucion basica tactible :niciai siguiendo ei metoda
de Aproximaciones de Vogel.
·> Compare los valores de !a tuncion objetivo para esas
soiUCIOnes. EsCO)a Ia mejor y obtenga Ia SOIUCIOn optima.

, · a) Resuelva el sigUiente problema cuando ( ;. = 0 ) y obtenga 2

su·;,::ones 6ptimas

2 3 8i
---------- __________ , __
5 14-2!. 7 15
2 6 7 8 20
~3 : 14 ---- ~. 24 3) 9 4
-.-~ ---+--~--·--· ----- ----~ ·- ----~~~~--
b 7 11 21

b) Resuelva tambi!'m para cualquier valor;, ;::: 0

7 - El total de requerimientos en el mercado excede Ia cantidad de
n~:1'c:rini
disponible en Ia planta. Las deficiencias deben ser cubiertas con
!mportaci6n. TOdos los mercados tienen las mismas prioridades. Determine
que cantidad de Ia demanda en cada mercado debe ser cubierta par cada
planta, con el fin de utilizar los materiales disponibles a un costa mfnimo de
transporte.
I Disponibiiidad
1

Mercado
I ; en Ia planta

--;--1-+-: I
2
9
3
5
4
6
5
7
(tons)
10

~ 2 I 2 8 10 13 25
N I
T 3 i 3 12 6 5 2 ~ 13

_A___
Requeri:-niento~
4 I 1 --~---~~~-3__ .~2_1___~----
i
en el mercado 1 30 22 17 19 12 :
I
/tons)
8.- Una firma que produce un solo producto, tiene tres plantas y cuatro
clientes. Las tres plantas produciran 3000, 5000 y 4000 unidades respectiva-
mente, durante el siguiente period a de tiempo. La firma tiene un contrato para
vender 4000 unidades al cliente 1, 300 unidades al cliente 2 y cuando menos
1000 unidades al cliente 3. Los clientes 3 y 4 quieren comprar Ia mayor

179
·_, 2 ~ .... ERC:<:;·c:; ;.;RCP 1....,t=:S~:JS

cantidad posible de nuestro producto. El beneficia neto asociado ai embar-

que de una unidad de Ia planta i al c!iente j, se da en Ia sigUiente tabla:

CLIENTE
2 3 4
---·--- - - - __ _ j
p
L
65 63 62 64
A
N 2 68 67 65 62
T
A 3 I 63 60 59 60
- - - · - ---·--
La directiva desea saber cuc'mtas unidades deben venderse a ios
clientes 3 y 4 y cuantas unidades deben enviarse de cada planta a cada
cliente, con el fin de maximizar el beneficia.

a) Formule este problema como uno de transporte, al construir de

forma apropiada una tabla de requerimientos y costas .
b) Resuelva el problema formulado en (a).

9.- Encuentre Ia asignaci6n de costa minima para las siguientes

matrices de efectividad:

2 3 4 2 3 4 5
---,
A 7 8 3 6l A 2 4 6 8 5 !
I
I II
B 4 6 5 B 3 5 7 9
! I

c 9 9 7 4 i c 6 7 9 4 3
D I
2 5 6 7 D 3 5 4 7 4
E 4 3 4 3 4
·- -·-

2 3 4 5 2 3 4
A 6 5 3 7 /l, 4 3 5

B 6 2 4 3 5 B 3 9 3
c 7 2 3 c 7 3 2 2

D 7 5 4 6 6 D 6 4 7
E 9 3 5 E 5 4 3 3

180
 TEORIA DUAL

zbr;
;?:.

,,.
' -·

f";-

..... , ., ..
·~ c 'c

CAPITULOV

TEORIA DUAL
.. ,li
V.1.-PROBLEMA DUAL
' I I
I 1 I ' i
Para cada problema de programaci6n lineal, existe otro problema de
programaci6n lineal muy estrechamente relacionado con el, al cual se le
denomina DUAL. AI problema originalle denominaremos de a qui en adelante
PRIMO.
Sea el siguiente caso:
Problema primo.-

(O) Max Zx
I 1 ,.
!
= C 1X1 + c~
I
I
+
t. 'I

s. a.
',01'""\ ............ t- .~d--_

(1) •11x1 + + a1ixi + +a1nxn s b1. !0

(2) a21 x1 + + a2ixi + + a2nxn s b2 ·!~

• \ --+ :'so~ l~\ .
,O :$ . ,,. ai1x1 + +
./) :'S ... + :~
: '3
(m)

xi <:::0 = 1,2,3, ...... ,n)0

+
_!') ..,; • ''. ,; v ... (n}
OJO:-b1 puede ser negativa y esta permitida.

181
 El problema dual correspondiente, se obtiene asociando a cada
restricc16n una variable y a cada variable una restricci6n, trasponiendo los
renglones y las columnas de coeticientes en ias restricciones. intercambian-
do el papei de los coeficientes de Ia funci6n objetivo y las constantes,
invi:tiendo las desigualdades y minimizando en Iugar de maxim1zar.
Problema prima Problema dual
Restricci6n Variable
Variable Restricci6n
Es decir. existe una variable por cada una de las restricciones primas y
una restricci6n dual por cada una de las variables primas.
La relaci6n prima-dual podemos representarla par media de Ia
siguiente tabla:
PRIMO
;-~~r----------,----~-----.---~,

x,

D y,

u
A

L Y, a,,

' Y,n a'T'1~ a.,< b.,

~:
I
!
I Max c, c2 ' c

de donde resu!ta clara que:

Problema Dual.-
(0) Min Zy = b, Y, + b2 Y2 +
s. a.
(1) a,,Y, + a21Y2 + ... + a,, Y, + + am,Ym2!C,
(2) a,2Y, -t- a22Y2 T + a,2 Y. -t- ... + a""2Ym ~ c2

a,l Y, +
a2J Y2 + + a,! Y, + + a,.,, Y., 2: c,

_,..
(n) a,rY, +
a2"Y2 + ... + a,n Y, + ... arrnY"' 2: en
y, 2:0 (i = 1,2,3, ..... ,m)

182
Ejemplo V-1.-

Max Z x ~ 2x.
s. a
X. S 600
XC s 300
3x. + 4x 2 s 2400
X 2: 0 (j=1.2)
el problema dual correspondiente sera

s a
y 3y3 2: 1
y2 'j- 4y3 2: 2
y 2: 0 (i = 1' 2, 3)

El tratamiento de algunas compiicaciones encontradas en el problema

prime es como sigue :

a) Si el problema prime tiene una restricci6n que es una igualdad (sea

Ia ecuaci6n i), entonces obtendremos un problema dual igual que antes, s6io
que Y, sera ahara no restringida en signa.

b) Six no esta restring ida en signa, el problema dual s61o se modificara

hacienda que Ia restricci6n ( j ) sea una igualdad.
En general, las sigUientes ieyes de correspondencia se aplican entre el
problema prima y el dual:

PRIMO

Funci6n objetiva (Max ZJ Terminas constantes

Terminos canstantes Funci6n objetiva {Min~)
Matriz de caeficientes Matriz de caeficientes transpuesta.
Relaci6n: Variable:
Desiguaidad ( i ) : s y 2: 0
Ecuaci6n ( i ) : Y. no restringida en signa
Variable: Relaci6n:
X, 2: 0 Desigualdad ( i) : 2:
x; no restringida en signa Ecuaci6n ( j ) :

183
Ejemplo V-2.-

Problema primo.-

Max Z - x. - ' x
s a
X, - 3 XC 4x_ .)
-- 5

X, - 2 X< s; 3
2 )(" X > 4
(x., x 2 ) ~ 0 x 3 no restringioa en s1gno.

Problema dual.-

Min z, ~ 5y, .,.. 3y 2 - 4y3

s. a
y, ~ y2 ~ 1
-3y, -2y2-2y3 ~ 1
4 y, -r y3 = 1
y. no restringida en signo; (y2 , Y3 ) ~ 0

Debido a que el problema dual es tarnbien un problema de

programaci6n lineal, debera contar a su vez con un problema dual
Teorema V-1.-

El dual del dual es el prima. Es decir, Ia relaci6n entre el problema primo

y su dual es simetrica.
Del teorema anterior, es clara que no tiene importancia a cual de los
dos problemas se le llama prima y a cual duaL
A continuaci6n veremos las .propiedades y relaciones existentes entre
el problema prima y su dual.
Siempre que para poner en forma general el problema prima sea
necesario cambiar el signa de ia funcion objetivo, asi mismo se cambiara el
signo de todas las ecuaciones que existan en las·restricciones. El objeto de
esta transtormacion, es dejar el dual de tal forma, que al obtener el dual del
dual volvamos a Ia forma original de Ia cua! partimos.

184
Ejemplo V-3.-

Min Z, X. ·~ X X,
s.a
X. -3 x2 ~
4x 3 = 5
X, -2 x2 :::; "
0

2 X0 --
X ~ 4
(x. X,) - 0

poniendoio en forma general.

s.a.
- x, ... 3 x 2 - 4x 3 = - 5
x. ·- 2 x2 :::; 3
- 2X + X3 :S- 4

obtenemos el dual:

Min-Z )
s.a.
-
Y, + y2 ~ -- 1
3y, -· 2y2 - 2y3 ~ - 1
- 4y, -r y3 = -1
(y2, y3) ~ 0;

obteniendo el dual de este dual obtenemos:

Max -Z, = - x, - X2 - x3
s.a.
- x, ... 3 x2 - 4X 3 - 5
X, - 2 ~ :S 3
- 2x 2 + X3 :s -4
(x,, ~) ~ 0;

que es el mismo modele del qut: partimos.

185
V-2-. COMPLEMENTALIDAD.-
Lema V-1.-

Si (x., X2 . . . . xo) y (y,,y 2 , . . . ,y,J son soluciones factibles del problema

prima y dual respectivamente, entonces:
Z, :::; Z
Prueba.-

n n m m
Zx=I c X: :::; )
..... X ~a y = [pues c :<:: I a y en el dual]
1=: ::=. 1

m n
I Y, L a, x:::; [cambiando solo x, y y ]
m n
<::)yb=Z
...._. I y [pues L a, : x s ben el prima ]
1=1 :=1

lo que queda demostrado.

Tenemos entonces que, debido a que Ia rutina simplex
automaticamente identifica Ia soluci6n basica dual complementaria, al resol-
ver un problema (prima o dual ) automaticamente estaremos resolviendo el
otro.
Veamos como el Metoda Simplex identifica las soluciones basicas
complementarias en general.
Notaci6n.-

Supongamos que el conjunto inicial de ecuaciones para resolver ei

problema prima es:

para ( i"" 1, 2, 3, .. ,m)

Sea c', = (z 1 -c) el coeficiente de x1 en Ia ecuaci6n (O) actual, obtenida

par el Metoda Simplex U= 1,2,3, .... n + rn).
Del sistema de ecuaciones (a), vemos que los coeficientes de las
variables de holgura en Ia funci6n objetivo original son cero (c, = 0 para
j=n+1, ... n-.-m) ·

186
 De acue'OO con :a amenor notaci6n. nuestra funcion objetivo, cuando
hayamcs otitenido ia soluc16n CJOtima. puede representarse como

Z,-(z.·-c.)X -(z~·c,)X;o -. -(z,'--cJX_··Z*,. . X_.~. ·Z. '"X, ..• =Z"

Comparando Ia funcion objetivo original con Ia funci6n objetivo final.
queda clara que z* es Ia cantldad neta que hemos modificado el coeficiente
(--c,) de Ia funcion original, mediante Ia rutina Simplex, para obtener el nuevo
coeticiente de x en Ia funci6n objetivo tina!.
Vemos entonces. que si j > n U= n ~ i), z· nos indica el numero de veces
que Ia ecuac16n ( i ) ha sido sumada (directa 6 indirectamente) a Ia ecuaci6n
(0) original durante el proceso de ejecutar el Metoda Simplex Esto es debido
a que en Ia ecuac16n (O) original se tiene cc . , = 0 y el con junto de ecuaciones
original tiene x_ con coeficiente = 1 en Ia ecuaci6n ( i ) y cera en todas las
demas.
Cabe aclarar que z· (para j > n) no indica que Ia ecuaci6n ( i ) haya
sido sumada directamente (en un paso) a Ia ecuaci6n (O) z' veces: esta citra
solo no ind1ca que el resultado final de sumarle algun multip'lo de Ia ecuaci6n
( i ) en algunos pasos y restarle algun multiplo de Ia misma en otros, tiene el
resultado indicado. Esta suma algebraica pudo haberse efectuado par media
de otra ecuaci6n, a Ia cual se le habfa sumado antes Ia ecuaci6n ( i ) .

Lema V-2.-
· pues z'n., ,~No. de veces que Ia
ecuaci6n ( i ) se suma a Ia ec.(O).
Como Z, = 0 original mente. su valor Ia
a) z: = ~ z~ 1-1 b.
=·
obtiene de las sumas de las
ecuaciones ( i ) que se le hacen hasta
llegar a Ia soluci6n optima.

b) z.*I = \~
._.
z*c-h a' , par<:~ 0 ·.~ '.2 . n)
1=1
numero de veces que Ia ecuaci6n ( i )
se sumo a Ia ecuacion (0) par el coef.
de x: en las ecuaciones (1) a (m).

187
 Tan p~·onto hayamas encantrado Ia .so!JC:~]rr uptima (usando Ia rutina
Simplex) para el problema prima entonces estamcs en posicion de obtener
Ia solucion optima del dual El valor de Ia variable dual ( i ), es igual al
caeficiente de Ia variable de halgura ( i ) del problema prima en Ia ecuaci6n
(0). Asi
y* = z·" para (i = 1.2 .... m)

Prueba.-

Para probarlo debemos demostrar que Ia soluci6n

z·c 2 , .z·n·•.J es factible para ei problema
(y1,y 2 , ... ,y,.,) = (z"n-··
dual y que ademas es optima.
a) Ges factible?
i) Ges n.J negativa?

z*n. , 2: 0 para ( i = 1,2, .... ,m)

debido al criteria para tener optimalidad en el
Metoda Simplex.

ii) Gsatistace las restriccianes?

Sabemas que:
(z*-c.) ;:::Opara{j=1,2 ..... ,n)
debido al criteria para tener aptimalidad en el
Metoda Simplex.
m
I \
:. 1\ -==:
)' z* a J - c ) 2: 0
_L
r'!l' I j
[ por ellema V-2.b]
:-1

de donde observamos que Ia soiucion es factible, debido a

que:
m
2:
·=1
z: -h a. 1 2: c

es decir, z: -h = y*, cum pie con las restnccianes

m
2: Y, a .. 2:c para toda j.
' i
•=1
b) c'-Es esta una saluci6n optima?
m
Por lema V-1: Z, :s Z" I b, Y. para cualquier solucr6n
dual factible
 pero el iema V-2. a dice

por 10 tanto

2, z~ + b ~ .L Y, b

pero por suposicion

yx == z.*+
como hemos alcanzado ellfmite infenor, nuestra solucion es optima.
LQQD

lntroduzcamos ahara variables de holgura para el problema dual. con

lo cual obtenemos:

( j = 1, 2 ..... n)

Teorema V-3.- Teorema Dual.-

Suponiendo que soluciones factibles finitas existen, tanto para el

problema prima como para el dual, entonces:
a) existe una solucion optima finita para ambos, Ia cual satisface:
. b) z"' =
X
z*
f

Prueba .-

a) Ellema V-1 dice que Z, :S ~· Ia cual implica que existe una solucion
optima finita para ambos problemas (pues max Z, :s: Zy y
minZ,:::: ZJ
b) Par el teorema V-2: ( y· = z· n ~, ) tenemos que:
'"

del :ema V-2.a:

... ( {3)

de (a)y(f3):
z* = z*
' y

189
Teorema V-4.-

Suponiendo que hemos obtenido una soluci6n optima para el problema

prima usando el Simplex, entonces el valor 6ptimo de Ia variable j de holgura
del problema dual, es igual al coeficiente de Ia variable j original del problema
prima en Ia ecuaci6n (0) final. Es decir ·
Y~+- = (z" -·c ) para U= 1.2, ..... n)

Prueba.-
m
z* = .2: z*o-h a ,, (j=1.2 . . n) [ por ellema V-2.b ]

= 2: y* a, ( a ) [ por el teorema V-2 ]

Por definicion:
r'1

y~ +
'
= 2:=1 a , Y,* - c,
' '
({3) para (j=1, 2, ... ,n)

Sustituyendo ( a ) en ( f3 ):
v:-t, = (z"J -c:) L.Q.Q.D.

Corolario V-1.-

a) y,* = Osiempreque <-f-1 > 0 (i=1,2, .... ,n)

b)Y:-t,=Osiempreque x·,>o (i=1,2, ... ,n)

Prueba .-

Si tenemos que x; >0 (k = 1,2, ... ,n) esto implica que x; es una
variable basica y por lo tanto (z;-cJ = 0
Si tenemos que x: +. > 0 (i = 1,2, .... m) esto implica que x:+ es una
variable oosica, par lo que: z:-h = 0

Por teorema V-2: ( y* = z:+) se prueba (a)

Por teorema V-4: ( Y:-t, = z,*- C

1
) se prueba (b)

!90
 -~ '
t:' . .--., -
~ .
__ : ,__, -'.. ~

Como el dual es el prime

x" =0 siempre que v: + > 0 para U= 1 2 ... n)

siempre que y"' > 0 para (i = 1 .2 .. m)

La relaci6n ex1stente entre ias dos soluciones 6ptnr.as. se conoce con

el nombre de holgura complementaria .

Teorema V-5.-

Sup6ngase que existen so!uciones factibles finitas para el prima y el

dual. Sea (x,.x2 ... ,X, co) una soluci6n basica factible no optima y ( z,- c ) el
coeficiente correspondiente de x, en Ia ecuaci6n (0), U= 1 ,2, .... ,n _,._ m). ·
Considere Ia siguiente soluci6n basica no factible para ei dual:

y = zn. para (i~ 1.2, .... ,m)

y" - z - c para U= 1,2, ... ,n)

entonces:

z
X
= z y

es decir:

\~ CJ x, = 2: b, Y,
=·
Prueba.-

Usando Ia demostraci6n del lema V-2 y per el teorema V-2, pero sin
hacer aiusi6n a Ia optimaiidad, obtenemos que :
rn

=
z, =I 1=1
zr 11 b,

de donde:
z '
= z I

191
Ejemplo V-4.-

Considerernos nuevarnente nuestro ejemplo !Ii-i''

---- --~------------- ------------------- --------------------

lterac16n
Sol bas:ca factlb!e so: basica :Jua! z
[Ecuac16n 10 I] complerr<e .taria.
--------------
iCOO,-'-;!
(0 .0 .600.300.2400\
[Z 600y.- 300y _ 0 0
[Z, -x. -2x 2 =OJ .:_240Cy =Q] ~
3

(0,300,600 0. 1200)
[Z-x. +2x 4 =600] (0.2.0.-1 .0) 600 600
---+--------------~-- ------- -----~----------1

(400.300.200 0.0) ' i

3 ~Z-r-2i3x -r 1i3x
4 5
(0.2/3. 113,0.0) :z·
' X
= 1000 1

!
z·. = 1000
= 1000] '

Es conveniente notar que en Ia iteracion 1 tenemos una so!uci6r~ oasica

factible no optima para el prima, mientras que, para el dual, tenemos una
soluci6n no factible perc si basica que es ··mejor que Ia optima dua!'.
Veamos, par media de una representaci6n esquematica, Ia relaci6n que
existe entre el problema prima y su duaL

Z* X

AI trabajar con las soluciones dei primer cuadrante, estamos al mismo

tiempo trabajando con las soluciones del segundo cuadrante
AI trabajar con las soluciones del tercer cuadrante, estamos al misrno
tiempo trabajando con las soluciones del cuarto cuadrante.

192
V-3.- METODO SIMPLEX DUAL.-
Este metoda trata directamente con soiuc1ones basicas no factibles
mejores que el 6ptimo y trabaja para obtener soiuciones basicas factibles
Las soluciones complementarias. en el problema dual. son basicas tactibles,
pero no 6ptimas y se mueven hacia Ia optimaiidad.
Aplicamos este metoda cuando, para obtener una solucion basica
factible inicial. es necesario 1ntroducir muchas variables artificiales (cuyo
valor debera llegar a cera), razon par Ia cual puede ser mas conveniente el
comenzar con una soluci6n no factible · mejor que Ia optima' y aplicar el
Metoda Simplex Dual.
Otra aplicaci6n frecuente, es en el caso del analisis post-6ptimo,
cuando se introducen cambios en el modelo que hacen que Ia solucion
6pt1ma obtenida para el problema original ya no sea factible para el revisado,
siendo entonces mas rapido aplicar el Metoda Simplex Dual, partiendo de
esta ultima soluci6n, que utilizar el Metoda Simplex para resolver, desde el
principia. el problema revisado.

V-3.1.- Metodologia del Metoda Simplex Duai.-

En el metoda Simplex Dual trabajamos siempre con c' 1 ~ 0 para toda j
y tratamos de Max Z, hasta el momenta en que todas las b. sean ~0. en que
hemos alcanzado Ia soluci6n optima.
lntroduzcanse variables de holgura (donde se requieren), para obtener
un sistema de ecuaciones. Se localiza una soiuci6n basica tal, que los
coeficientes en Ia ecuaci6n (0) sean cera para las variables basicas y no
negatives para las variables no basicas. 0/aya al paso 4).
Paso 1.-

Determine Ia nueva variable basica saliente: seleccione Ia variable

basica correspondiente al rengl6n r para el cual b', "" min b < 0 (n6tese que
esto es equivalente a determinar Ia variable basica entrante en el problema
dual, ya que Ia variable con el valor mas negativo, corresponde al mayor
coeficiente negativo en Ia ecuaci6n (0) del problema dual.)
Paso 2.-

Determine Ia nueva variable basica entrante (correspondiente a Ia

columna e): seleccione Ia variable no basica cuyo coeficiente en Ia ecuaci6n
(0) llega primero a cera cuando un multiplo crec1ente de Ia ecuaci6n (r),
conteniendo Ia variable basica saliente, se suma a Ia ecuaci6n (0) Esto se
logra revisando las variables no basicas con coeficientes negatives en esta
ecuaci6n (r) y seleccionando aquella que forme el cociente menor al dividir

193
su coeficiente en Ia ecuaci6n (Ol entre el valor absoluto del coeficiente en esa
c c
ecuaci6n. As!. tenemos que: 1 --"-T = min T::-:"1 para a, < 0. Esto es
i a.l I a. I
equivalente a determinar Ia variable 'basica saliente en el problema dual. El
coeficiente en Ia ecuaci6n ( 0 ) que se hace cera primero. corresponde a Ia
variable en el problema dual cuyo valor se hace cera primero al incrementar
el valor de Ia variable entrante.

Paso 3.-

Determine Ia nueva soluci6n basica (igual que en el Simplex, usando e!

Gauss-Jordan).

Paso 4.-

Determine si esta solucion es factible (y par Ia tanto optima) ; revise si

tad as las variables basi cas son no negativas (todas las b, ~ 0 ) ; si lo son. pare,
se ha llegado a Ia solucion optima, en caso contrario vaya al paso 1.
Seve que el Metoda Simplex Dual, procede de tal forma como si el
Metoda Simplex estuviese siendo aplicado a las soluciones basicas com-
plementarias en el problema dual, solo que se decide primero que variable
dejara Ia base y luego se decide que variable no basica se introducira en ella.

Ejemplo V-5.-
Max Z "' - 600x, - 300 x? - 2400x 3
sujeto a:
X, + 3x3 ~ 1
X
2
~ 4x 3 ~ 2
X; ~ 0 (i=1,2,3)
N6tese que el dual de este problema es nuestro ejemplo clasico, con
!a excepci6n de que aqul estamos Max. en Iugar de Min
La soluci6n sera:

z + 600x, + 300 ~ + 2400x3 = 0

x, 3x3 + X4 = -1
x2 - 4~ + x5 = -2

194
 Notese que Ia funci6n objetivo parece indicar optimalidad. pero nuestra
soluci6n noes factible. ya que

X, =0 X" =
x2 ~ 0 xs -2
x 2 =0 z = 0

vemos que:

pues b 2 = min b es decir ( 2 < -1)

bl <0
X e =X 2 pues (300/1 < 2400/4)

y obtenemos

z ~ 600x, -r- 300X5 =- 600

X - 1
- x5 2

y nuestra soluci6n basica sera ahara :

X, =0 x4 = - 1
X2 =2 x5 = 0
X3 =0 z =--600

en este paso:

pues (b = min b)
bi <0
Xe =X 3 pues (1200/3 < 600/1)

con lo que llegamos a :

Z + 200x, ~ 400X 4 300x 5 = -1 000

-

1/3X, X3 - 1/3X 4 1/3

- 4/3x, -r X2 + 4;3x. - x5 2/3

y !a soluci6n basica sera:

195
 X~=O x:= 0
x; = 2/3 x: .-c 0
x; = 1,3 z; = --1 ooo

solucion que. al ser factible, es automaticamente optima.

La solucion optima para el problema dual sera:

y; = 400 x:=o
y;=300 v;=o
v;=200 z;= 1ooo
solucion que es igual a Ia obtenida usando el metoda Simplex para el dual
de este problema.

Ejemplo V-6.-

Resolver el siguiente problema usando el metoda Simplex Dual:

MaxZ= - 3x, - 4x 2 - 2x3 -

x4 - 5x 5
s.a. x, - 2x2 - x3 ~-
x4 + x 5 s -3
_._
-X, - x2 x3 X4 T X5 5 -2
X, - X~ - 2x3 +2x~ - 3x 5 s 4
( x,, x 2 , x 3 , X4 , X5 ) ~ 0

z +3X 1 +4X2 -r2x3 - x4 +5X 5 = 0

x, - 2x 2 - x3 ~

x4 + x,., + xs =-3
--X, - x2 x:; x4 + x_0
+Xl -- 2
X, + x2 -2x 3 - 2x 4 - 3 x5 -x" 4

X =X
' 5
xe --x2

196
 z - 5x. - 3x 4 - 7x 5 -- 2x_ -6
"
-1,2x_ ,- x2 - 1 2Xo --12x - 1 2x_ - 1 2x 6 - 3 2
-3/2X, - 1;2x_ - 1 '2x 4 -1 2X 5 - 1 '2x - x_ = -- 1 2
' "
3.2 X, -5/2 x 2 - 5.'2x" - 5/2x 5 - 1 t2X 5 -X = 512
"
x, -~x 7
Xe =X 3

z + 5X 1 ~3x
4 + 7x 5 -2x.c =-6 rp '
-- 2x, 'X_<' - xe + x7
3x. - x3 - x4 - xs - x6 -- 2x, oc

9x, - 5x5 +3X

6
- 5x7 +xs 5 00

como el coeficiente de X7 0, entonces existen soluciones multiples. Se

aplica ahara el Simplex:
x. = x7
Xs =X2

z +5x, -3X 4 + 7x5 +2X_ 0

=-6

- 2x, - x2 x6 +x7
X. r 2x2 -t x3 -x4 - xs x6 3
- X. -r 5x 2 -5x 5 - 2x6 +Xa = 10

(*) -NOTA.-Si al no darnos cuenta de que: ~2 < ~2 al iniciar Ia

segunda iteraci6n, hubiesemos tornado:
X5 =X7

x.=x,

z - 5/3X3 + 14/3X4 + 26/3X5 + 1/3X6 + 10/3X7 = -2313 __!L_

~ +2/3X3 - 2/3x 4 2/3x5 - 1/3x5 - 1/3X 7 5/3 5/2

x, + 1/3x3 - 1/3X4 1/3X5 + 1/3X5 - 2/3X 7 1/3

3x3 + 3X 4 2x 5 x_ +XB 2 :>0

197
 Xe =X 3
X2 =x,

z -r 5x. ~ 3x. 7x 5 -+ 2x 5 = -6
-2x. -r x2 - X-0 ~
x7
3x. ~x3 - x4 - x5 XC0 - 2X 7

9x. - 5x 5 r 3x" - 5x, -xa 5

Con lo que el problema se hubiese alargado innecesariamente.

Ejemplo V-7.-

Primo
Max Z,
s.a.
X, 2X 2 + 3X 3
-+- :52
3x. - ~ + 2x3 :59
-2x, + ~ -r 8x 3 s16
(x, x2 , x3 ) :::: 0

z -x, -4~ -5x3 0

X, +2x2 +3X 3 +X4 2

3x, + x2 +2X,
"
-2x, + x2 +8X3

Xe =X3

X5 = x 4

z + 2/3x, - 2/3x2 +5/3X4 = 10/3

+ 1 /3x, +2!3~ .... x3 + 1 /3x 4 = 2/3

+ 7/3x, -1/3~ - 2!3x 4 + X5 =23/3

-14/3x, -13/3X 2 - 8/3X 4 + x6 =32/3

X =X..
e "
X5 =X 3

198
 z X, x3 -L
2x" -
4
( Y:o I 1.2x, ~-x_

"
- 3i2x -1,2x,
( y2) 5 2x, - 1/2X. 0
- 1:2X~ - Xc -: 8
( y3 )· -- 5/2x. ~ 13/2x3 - 1 '2X, -x6 =15
Dual:
Min Z = 2y, -L
9y2 ~

16y3
s.a. '
y, + 3y2 - 2y3 ~1
2y, + y2 y3 ~
~4
3y, -,- 2y2 T 8y3 ~5
( y, y2' y3) ~0

Max Z " - 2y, -- 9y2 -

16y3
'

z -,-2y, -9y2 +- 16y3 - 0

i x, I -
Y, -3y2 +2y3 +y4 =-1
I x2 )
-2y, - + =-4
-
y2 y3 Ys
( xJ) --3y, -2y2 -8y3 =-5
+ y6

Ys = Ye
Y. = Y,
z + 23/3y2 + 32/3y3 + 2/3y6 = -10/3
(X, )
- 7/3y2 + 14/3y3 .,.. y4 -1/3y6 = 2/3
( )(2) 1/3 y2 +13/3y3 +y5 -2/3y6 =- 2/3
( x4) y1 ~- 2/3y2 + 8/3y3 -1/3y6 = 5/3

Ys = Ys
Y. = Ys

z + 8y2 ~-
15y3 + Ys =-4
( x,) - 5/2y2 -,- 5/2y3 -+- y4 -1 /2y5
( )(3) - 1/2y2 - 13/2y3 -3/2y5 +Yo
I x4) Y, + 1,'2y2 .,.. 1/2y3 -1;2y5 2

199
V-4.-INTERPRETACION ECONOMICA.-
La reciente introducci6n de Ia programaci6n lineal en Ia econom1a
parece ser un anacronismo. Parecera 16gico que hubiese comenzado al-
rededor de 1758, cuando los economistas comenzaron a describir los
sistemas econ6micos en term1nos matematicos. Un crudo ejemplo de un
modele matematico de programaci6n lineal puede ser encontrado en el
Tableau Economique' de Quesnay. Sin embargo, no fue sino hasta los 1930's
en que se comenz6 Ia explotaci6n del modele de tipo lineal en economfa.
La mayor parte de los economistas matematicos se ocuparon con el
analisis de problemas te6ricos, asociadas con Ia posibilidad de equilibria
econ6mico y eficiencia distributiva, bajo condiciones competitivas y
monopolfsticas. Para tales estudios. encontraron el usa de funciones con-
vexas clasicas, con derivadas continuas. mas convenientes para las
demostraciones de condiciones de estabilidad que utilizando funciones
basadas en desigualdades lineales.
Hasta esos dias, el mundo econ6mico usaba el modele econ6mico
para describir, en una forma 'cualitativa en Iugar de cuantitativa", las
supuestas interelaciones dentro de un sistema.
La inspiraci6n del modele general de programaci6n lineal, fue com-
pietamente independiente a los desarrollos anteriores y tuvo un prop6sito
diferente. Surgi6 de las necesidades de programaci6n empiricas de Ia fuerza
aerea y de Ia posibilidad de generalizar Ia estructura practica simple del
modele de Leontief para este prop6sito.
La mayor contribuci6n de Leontief, fue Ia construcci6n de un modele
cuantitativo de Ia economia americana, con el prop6sito de trazar el impacto de
Ia poHtica gubemamental y de las tendencias del consumidor sabre un gran
numero de industrias, embebidas en una compleja serie de interrelaciones.
Cabe hacer notar que el obstaculo para el desarrollo de modelos
cuantitativos era Ia ausencia de computadores, lo cual limitaba el modele a
20 ecuaciones con 20 incognitas.
Para 1940, el analisis de regresi6n se empezaba a utilizar para medir
ten6menos econ6micos. Este heche di6 nuevo impulse a los modelos
cuantitativos.
El punta focal del anal isis de consume producci6n. es una disposici6n
de coeficientes llamados 'Ia matriz consumo-producci6n'' 6 'tabla
econ6mica·'. Una columna de esta matriz representa los requerimientos de
consume de varies artfculos para Ia producci6n de otro particular articulo
con valor de un peso.

200
 Ex1ste exactamente una columna para cada articulo producido en Ia
economfa
Vemos entonces que Ia producci6n de un articulo. corresponde al
concepto de una actividad en el modele de programaci6n Lineal .Si los
factores de consume que aparecen en un rengl6n de Ia matriz se multiplican
par el total correspondiente a Ia producci6n de las industrias que compran.
los totales horizontales representan Ia distribuci6n del valor monetario de las
compras entre las industrias proveedoras. De aqui que ei modele haga
posible, no solo el determinar Ia relaci6n de producci6n para satisfacer Ia
demanda directa, sino que tam bien traza los efectos indirectos de los gastos
gubernamentales sabre cada industria.
En 194 7 T C. Hoopmans atrajo Ia atenci6n de los economistas hacia el
potencial de los modelos de programaci6n lineal, usando para ella los
modelos de transporte.
En 1951, Dorfman expres6. en terminos de programaci6n lineal. Ia
teoria econ6mica de una empresa bajo condiciones competitivas y
monopolisticas y compar6 Ia aplicabilidad de esta teoria con el tradicional
analisis marginaL
El numero de aplicaciones practicas continua creciendo y se usa Ia
programaci6n lineal para estudiar industrias especificas.
Mirando ahara en nuestro modele dual, podemos distinguir los siguien-
tes puntas
C esta dada en pesos par unidad de actividad ( j ), pues dijimos que
era el costa (o ganancia) de operar Ia actividad ( j ).
~~ esta dada en unidades de recurso ( i) pelf una unidad de actividad ( j ),
par lo tanto y debera estar dado en pesos par unidad de recurso ( i ), puesto
que:

I a,l Y, ;::: c,
.=1
Debido a las unidades que tiene y , se le conoce como 'el precio unitario
del recurso ( i )", esto es, Y, representa el valor IMPLICITO que el recurso tiene
para el que lo utiliza.
Asi, a'I y ,cuyas unidades son:
I

unidad de recurso (i) $ _ $

unidad de actividad (j) unidad de recurso (i) - unidad de actividad (j)
representa el coste de operar Ia actividad ( j ) en Ia parte correspon-
diente al recurso ( i ).

201
 Tenemos asi que~ a. y representara el costa implfcito total de operar

!a actividad ( j ).

Dado que Y, es un valor intrinseco y I a y el costa de operar Ia

actividad ( j ), vemos que, dependiendo de Ia eficiencia con que operamos

nuestra actividad. consumiremos mas o menos recursos para Ia misma
producci6n, de aqui que:

~ a. Y, ~ ci
=·
es decir, que cuando utilizemos nuestros recursos en Ia forma mas eficiente,
sera cuando como maximo podamos obtener c1 , pues si no utilizamos bien
el recurso, su costa implicito sera mayor que Ia ganacia o costa c

El objetivo dual ZY = 2: b, Y;, establece que el precio de los recursos,

=1

debe ser fijado de tal forma que se minim ice el costa implfcito total al usuario,
par lo tanto, y,* representa el valor implicito real por unidad del recurso
respect iva.
El valor implfcito del recurso ( i) es cera ( y,* = 0) cuando el suministro
de ese recurso no se agota debido a las actividades (esto es, xn~• >0)
(coroiario V-1).
Si consideramos las leyes de Ia oferta y Ia demanda en economfa,
vemos que cuando un articulo tiene una oferta excesiva, su precio debe ser
cera; en este caso tenemos lo que se conoce como artfculos libres (par
ejemplo el aire).
El corolario V-1, tam bien nos indica que el valor implfcito de los recursos
necesarios para una unidad de actividad ( j ), iguala a Ia ganancia unitaria,
siempre que Ia actividad ( j ) se opere a un nivel positive ( x.* > 0) .
m

y:-+1 = 0, asf que: I aii Y; = ci

I=~

De aqui que una actividad no sera usada, si el valor implfcito de los

recursos requeridos excede Ia ganancia derivada de Ia actividad.
En realidad, lo que y* representa, es el valor marginal del recurso ( i ),
ya que yi* es Ia tasa mediante Ia cuai Ia ganancia se incrementa (decrece)

202
 si Ia cantidad de recurso ( i) fuese incrementada (disminuida) sabre un rango
dado (al rango de b sabre el cualla base optima original nose cambia y par
io tanto y* = zx -r nose cambia)

V-5.- CONCLUSIONES.·
De todo io vista con anterioridad. ha quedado clara que al resolver un
problema de programaci6n lineal. podemos escoger entre trabaJar con el
problema orig1nai (prima) o con su dual Debido a que. como regia general,
el numero de iteraciones requerido para resolver un problema de
programaci6n lineal es igual a una o una y media veces el numero de
restricciones. nosotros podemos, mediante una selecci6n adecuada, facilitar
Ia computaci6n, especial mente en aquellos casas en que existe una marcada
diferencia en el numero de renglones para cada uno de los dos problemas.

V-6.- PROGRAMACION LINEAL DE ENTEROS.-

Surgi6 de Ia necesidad de resolver problemas en los cuales se requiere
una soluci6n entera (p.ej. asignar hombres a las maquinas).
La usual, en Ia mayorfa de los casas, es utilizar el Metoda Simplex
(ignorando las restricciones de enteros), para luego redondear Ia soluci6n a
valores enteros. Aunque esto resulta adecuado en algunas ocasiones, en
muchas otras, Ia soluci6n obtenida despues de redondear Ia soluci6n optima
no entera, puede no ser factible.

Ejemplo V-8.-

Sean las siguientes restricciones:

x, -- x2 ~ 2.5
X, + ~ ~ 14.5
y que mediante el Metoda Simplex hemos obtenido Ia soluci6n optima
siguiente:
x,· = 8.5
~· = 6
En este problema es imposible redondear x, ni a 8, ni a 9 y obtener una
soluci6n tactible, Ia cual puede ser obtenida solamente si tambien cam-
biamos el valor de x 2 . Es 16gico que las complicaciones aumenten con el
numero de restricciones.

203
 14.5

X •
.V:2~
(\ ~ HI

8.5 14.5 X 1
-2.5
Otro problema estriba en que Ia soluci6n redondeada puede estar muy
lejos de Ia solucion optima de enteros.
Ejemplo V-9.-

._J (2, 1.8) =sol. optima fraccionaria.

~. ~- ·:_._J2, :.81 (2, 1) = sol. optima redondeada.
-- --: -.. . . L_ . . . . _ . . . . . . .
(0.2) = sol. optima de enteros.

2 3

El algoritmo que se utiliza para obtener soluciones 6ptimas de enteros,

es a grandes rasgos el siguiente:
Se resuelve el problema, ignorando las restricciones de enteros. en Ia
forma normal y si resulta una soluci6n optima que satisfaga las restricciones
de enteros, esta solucion resuelve el problema original. Si resulta una
soluci6n no entera, se modifica el problema original, agregandole una nueva
restriccion que elimine algunas soluciones no enteras (incluyendo Ia solucion
optima fraccionaria obtenida), pero ninguna de las enteras. La obtencion de
esta restriccion es el punta clave del algoritmo. Se vuelve a resolver el nuevo
problema y si se obtiene una soluci6n optima de enteros, hemos terminado,
en caso contrario, volvemos a agregar una nueva restricci6n con las
caracteristicas de Ia anterior. Finalmente se debera llegar a una soluci6n
optima de enteros.

204
V-7.- EJERCICIOS PROPUESTOS.-

Problema 1.-

Los resohadores de crista! de cuarzo son altamente estaoies y son

usados en Ia industria electronica para circuitos controlados de baja frecuen-
cia y filtros de ondas. La Campania de Crista I del D. F., es una pequena firma
que procesa barras de cuarzo naturales y sinteticas para producir elementos
de cristales de cuarzo. Estos son pequeiias tiras de ciertas dimensiones,
baiiadas en oro-plata y hermeticamente selladas en sabres metaiicos o de
vidrio. El tipo de cristal se conoce con el nombre de Ia abcisa especffica del
plano atomico del cual es cortado. par ejemplo AT. BT y CT. Las operaciones
de los fabricantes son: cortar, baiiar (en oro o plata) y envasar. La produccion
especffica y Ia informacion del costa se pueden ver en Ia siguiente tabla :

UNlOAD DE TIEMPO DE MANUFACTURA (HORAS)

Tipo de ganancia por

crista I cortar bariar envasar unidad

AT .1 0 .05 07 $0.21
BT .24 .12 .09 $0.48
CT .25 .21 .12 $0.60

Las capacidades de las operaciones de manutactura son: 80 hrs. para

cortar, 60 hrs. para banar y 50 hrs. para envasar.
Formule el problema en terminos de programacion lineal si se desea
maximizar Ia utilidad. Formule el dual e interprete. De el prima y el dual en un
solo tablero.

Problema 2.-

La campania Manufacturera M.E.M. planea agregar un nuevo producto

a su produccion presente. Habra dos diferentes modelos de este producto,
el modificado y el estandar. El modelo estandar se puede producir en
cualquiera de sus tres plantas: A,B y C. Sin embargo el modificado se puede
producir solo en B y C. El modelo estandar requerira 6 horas hombre de
trabajo en A, 3 en By 4 en C. El model a modificado requerira 4 horas hombre
en By 5 en C El total de horas hombre disponible para el producto son: 2000
en A, 6000 en B y 4000 en C. El salario par hora en estas plantas es de:

205
$ 15 00 en A. S 30.00 en B y $ 20.00 en C El material y otros costas
directamente relacionados con !a produccion de estos modelos, son de
$100.00 para el estandar y S 150.00 para el modificado La compar1fa planea
vender el modelo estandar en $ 300.00 y el mod1ficado en S 400.00. El
departamento de lnvestigacion de Mercados de Ia companfa reporta que no
se debe esperar vender mas de 2000 unidades del estandar y 1500 unidades
del modificado.
Formule este problema como uno de Programacion Linea! si se desea
maximizar Ia utilidad. Formule el dual y de una interpretacion. De Ia
formulacion del prima y el dual en un solo tablero.

Problema 3.-

Una comparifa produce un articulo cuya demanda varfa mes con mes.
La materia prima y Ia disponibilidad de mana de obra presentan variaciones
estacionales. La informacion necesaria se presenta a continuacion.

I Coste de Mano de
Obra Dlsponibilidad de i Demanda Precio de
mes I ($/ton de art.) Mat Prima I del Articulo Materia Prima
(ton) I (ton) ($/ton)
I Tiempo Tiempo :. I
I
extra I
I normal

I 40 60 600 II 400 180

2 I 40 60 450 700 180
I
3 40 60 425 600 180
4 60 90 1200 900 250
5 60 90 1300 900 250
6 60 90 1600 900 250
7 60 90 1600 800 250
8 60 90 1500 600 250
9 60 90 1300 800 250
10 40 60 500 1200 300
11 40 60 500 1100 300
12 40 60 500 1400 300

Para producir una unidad de producto se requiere media unidad de

materia prima. Durante los meses 10, 11, 12. 1, 2, 3, Ia companfa puede
contratar, como maximo, una cantidad de mana de obra suficiente para

206
producir 12CJ y 600 tons. por mes durante t1empo normal y tiempo extra
respect1vamente En ios meses 4, 5. 6. 7. 8. 9. estas capacidades de trabajo
son 800 y 500 tons. respectivamente La producci6n de un mes puede ser
vendida en cuaiquier tiempo del siguiente mes o mas tarde. Los costas de
almacenaje son de$ 10 par tonelada de producto almacenado de un mesal
s1guiente La materia pnma no puede ser almacenada. par lo que esta debe
utilizarse en el mismo mes en el que se adquiere. Las operaciones empiezan
en el mes 1, con una existencia de 50 ton. del producto. AI final del mes 12,
Ia campania debe tener una existencia deal menos 50 toneladas del produc-
to. Determine una programaci6n optima de Ia producci6n, a traves de Ia
formulaci6n de un modelo de programaci6n lineal que minimice el costa total.
Formule el dual. De una interpretacion del problema dual.

Problema 4.-

Una campania produce un pequeno components para un producto

industrial y lo distribuye a 5 fabricantes mediante un proyecto de 'entrega"
tijo de 25 pesos par unidad. Los pron6sticos de venta indican que las
entregas del mes seran de 2700 unidades para el fabricante 1, 2700 unidades
para el fabricante 2, 9000 unidades para el tabricante 3, 4500 unidades para
el fabricante 4, 3600 unidades para el fabricante 5.
Las capacidades de producci6n mensual son de 4500 unidades en Ia
planta 1, 9000 en Ia planta 2 y 11250 en Ia planta 3. Los costas directos de
producir cada unidad son de $ 20.00 en Ia planta 1, $ 10.00 en Ia planta 2 y
18.00 en Ia planta 3.
Los costas de transportar una unidad de Ia planta al fabricante son los
siguientes:

i
Fabricante Fabricante Fabricante \ Fabricante ! Fabricante
1

1 i 2 ' 3 i 4 . 5
--------~--~ r
Planta 1 $0.5 i $07 $1.1 $1.5 j___
i
$1.6
Planta 2 $0.8 $0.6 $1.0 $1.2 $1.5
Planta 3 $1.0 $0.9 $0.9 $1.0 $1.6

Formula un modelo de programaci6n lineal para encontrar Ia

producci6n 6ptima en cada planta y para ver cuantos componentes manda
cada planta a cada fabricante para minimizar ei costa total. Exprese su dual.

207
Problema 5.-

La contadora Lucia B. de una Cia. publicitaria, ha anunciado que puede

distribuir inversiones publicitarias de sus clientes por media de Ia
programacion lineal. Su manera de actuar es identificar varios auditorios con
los cuales su cliente se quiere comunicar, tal como adolescentes,
matrimonies jovenes, el grupo geriatrico. etc. Sea i el i-esimo auditorio. El
cliente debe especificar un nivel deseado de exposicion E para cada
auditorio i. Entonces, cada media de publicidad (como Selecciones, un spot
comercial de television en Ia noche, un aviso a colores en el peri6dico
dominical, etc.) se evalua par su efectividad en cada una de las categorias
de auditorio identificadas. Sea j el j-esimo media publicitario y a, Ia efectividad
evaluada para el i-esimo auditorio de distribuir un peso al j-esimo media.
Cada variable de decision se denota par x, Ia cual representa el total
de pesos destinados al j-esimo media de publicidad durante Ia campaiia de
programacion. El objetivo de su cliente es minimizar el total de gasto
publicitario, pero cumpliendose los niveles deseados de exposicion del
producto.

i) Supongamos que hay cuatro auditorios y cinco medias de

publicidad. Escriba el modelo de programacion lineal requerido
para Ia descripcion anterior.
ii) Formule e interprete el problema dual.

Problema 6.-

El Departamento de Policia Xochimilco tiene el siguiente requerimiento

mfnimo diario de policias hombres y mujeres:
Horas del dia (reloj de Numero minima de
24 horas) Period a policias requeridos
durante el periodo
2-6 22
tHO 2 55
1Q-14 3 88
14-18 4 110
18-22 5 44
22-2 6 33

208
 Nota Se considera que el oenoao 1 sigue inmediatamente
desoues del pe r/odo 6
Cada persona trabaJa 8 horas consecutivas. Sea x1 ei numero de
personas que empiezan a trabaJar en el penodo t todos los d1as. El depar-
tamento de policia desea obtener una asignaci6n diaria que emplee el menor
numero posible de policias. tomando en cuenta que se cumplan todos los
rsquerimientos.
Formular un modelo de programaci6n lineal. de tal manera que se
obtenga una asignaci6n optima Exprese su dual y trate de darle una
interpretacion

Problema 7.-

Proporcione el dual del siguiente modelo:

Min Z = 2K -
3X~ + x3 - x4
<

s.a.
3x. -r
x2 - 2x 3 t- 3x 4 10
-t- 2x 2 -r 4X 3 - 2x 4 $ 12
2x, - 3x 2 + X~ ?:- 6
"
6x, + x, $ 15
X ?: 0 ( i = 1,2,3)
'

Problema 8.-

Para el siguiente modelo:

a) construya el dual correspondiente.

b) obtenga las soluciones correspond1entes no factibles para el dual
(para cada iteraci6n) tal que: Z, = ~
Max Z = 3x, + 2~
s.a.
X, $ 4
~ $ 6
3x~ + 2x2 $18

209
--, EJERCCiOS ?PC;:::l~...~t=S res

Para el siguiente modelo:

a) obtenga el dtJal.
b) proporcione Ia soluci6n utilizando el metoda Simplex Dual.
c) compare con Ia soluci6n gn3fica.
Max Z = 6x . . ,. . 8x 2
s.a.
5x, + 2x 2 :s: 20
X, + 2~ :s: 10
X :::: 0 ( i = 1,2)

Problema 9.-

Considere el problema:

Max Z = 6x. + 8 ~
s.a.
5x, + 2x 2 :s: 20
x. + 2x2 :s: 10
x, :::: 0 (i = 1,2)
a) Obtener el problema dual.
b) Resuelva graficamente el problema prima y el problema dual.
ldentifique las esquinas que den soluciones basicas factibles y no
factibles para ambos problemas.
c) Use Ia informacion obtenida en el inciso {b) y construya una tabla
en Ia que se listen las soluciones basicas para estos problemas
(prima y dual).
d) Resuelva el problema prima par el metoda Simplex. Despues de
cada iteraci6n identifique Ia soluci6n basica factible para este
problema y Ia soluci6n basica complementaria para el problema
dual.

Problema 1o.-

Considere el siguiente modelo:

Max Z = - x, + 3 x 2 - 2x3
s.a.
3K - x2 + 2x3 :s 17
- 2x, ..- 4~ :s:12
· 4x, + 3~ + 8~ s 10
X. :::: 0 (i = 1,2,3)

210
 a) Obtenga ei 6ptimo usando ei metodo Simplex
b) 2.euai es el modelo dual correspondienre"
c) 6eual es Ia solucion optima parae! problema dual? Use ei Metoda
Simplex Dua!

Problema 11.-

Usando notaci6n matricial (capitulo 1). si el problema prima es maxi-

mizar ex sujeto a AX s By X ~o. entonces el problema dual sera mini mizar
B'Y sujeto a A-Y ~c y Y ~o
Use solo esta informacion de ia teorfa dual para probar cada uno de los
siguientes enunciados:

a) El dual del dual es el problema prima.

b) Si el problema prima es maximizar ex sujeto a AX ~ B. y X ~ 0.
entonces el problema dual sera minimizar s~ sujeto a A'Y ~ C' (con
Y' no restringida en signa).
c) Si el problema prima (como se da en el enunciado del problema)
tiene soluci6n optima no acotada, el problema dual no tiene
soluci6n factible.

211
 CAPITULO VI

METODO SIMPLEX
REVISADO

Vl-1.- PROCEDIMIENTO.-
El Metoda Simplex Revisado es una version especial del Metoda
Simplex y tambien fue desarrollado por G.B. Dantzig y sus colaboradores de
Ia Rand Corporation.
En tanto que cada iteraci6n del Metoda Simplex requiere que una nueva
tabla sea calculada y almacenada (proceso poco eficiente al ser implemen-
tado en una computadora digital, par Ia gran cantidad de memoria requerida
para almacenar cifras que no son utiles para decisiones posteriores), el
Metoda Simplex Revisado, diseriado para obtener exactamente las mis-
mas casas que el Simplex original, solo calcula y almacena las piezas de
informacion relevantes en cada iteracion, por lo que este procedimiento, al
ser mas conveniente, es el que se utiliza en las computadoras digitales. Con
este metoda se optimiza el tiempo de maquina y se permite, dada una
capacidad limitada de memoria, Ia solucion de problemas mas grandes que
con el uso del Simplex original.
La idea basica detras del Metoda Simplex Revisado, es el uso de un
con junto de numeros llamados "multiplicadores simplex" o 'precios ', junto
con Ia inversa de Ia base, utilizados para generar directamente, partiendo de
las ecuaciones originales, Ia informacion precisa requerida para las
decisiones de esa iteracion. Si consideramos que es comun que 90% o mas

213
de coeficientes cera existan en los datos originates. es evidente Ia bondad
del metoda al requerirse muchas menos multiplicaciones
La 1nformaci6n relevante en cada iteraci6n es Ia siguiente:
a) Los coeficientes de las variables no basicas en Ia funci6n objetivo
(ecuaci6n 0).
b) Los coeficientes que tenga Ia variable que entrara en Ia base (xe),
en todas las otras ecuaciones de las restricciones (ecs 1.2 ..... ,m)
c) Ellado derecho de las ecuaciones (b) para (i = 1 ,2, .... ,m).
A pesar de Ia eficiencia de este metoda, para calculos manuales se
recomienda el usa del Metoda Simplex Original.
El Metoda Simplex Revisado utiliza explfcitamente operaciones con
matrices, par lo que describiremos el problema usando notaci6n matricial
Existen dos versiones de este metoda. cuya (mica diferencia es Ia
manera en que Ia matriz inversa se almacena. Estas son:
1) La forma explfcita
2) La forma de producto
Recordamos que nuestro modelo matematico de programaci6n lineal.
una vez introducidas las variables de holgura, puede ser representado como:
(1) ... Max z = ex 6 ( Max z- ex = zo J
sujeto a:

(2) '\'
~
X
J
p )
= p 0
=1

(3) U= 1,2, .. ,n)

donde:

p
I
= p 0
=

y: [a ,1 • b;. c 1
] son constantes.
El Metoda Simplex requiere que m de los vectores P sean inde- 1

pendientes.

214
 Sea
iP p 1
, . s.-r, J

tai conjunto de vectores 1ndependientes eilos forman una base B del con-
junto de vectores (P . P2 . P_;

lB. B.•...
I .<'
B."'
I B2. B22 ... B2,..

(4) ..
II .

lB~. B~2 B,n

La anterior matiiZ B, se obtiene eliminando las columnas correspon-

dientes a ios coeficientes de las variables no basicas en Ia matriz [A. 1].
obtenida al introducir las variables de holgura a! sistema original y formar uno
can6nico para elias.
Las variables basicas serfan entonces :
X8 = { x8 ., x82 , .... x8 ,,., }

y el sistema original quedaria representado por :

XBM J
debido a que todas las variables no basicas valen cera y las eliminamos de
consideraci6n.
En general, una forma can6nica se obtiene premultiplicando ambos
Iadas de las ecuaciones (2) por B-' . esto es:

+ (B- 1Pn)x • = B- 1p o

215
 cc;ocEDif.l E~ ~c-

donde:

s~·p = P
(7) ... s~·p = P (j = 1, 2, .... n)
0 v

son las · representaciones' de P y Po en terminos de Ia base. N6tese que

debido a que s~~s = I. tenemos que:

donde U, es un vector unitario, con un uno en el elemento (i) y ceros en los

demas_ Pero esto, par definicion, significa que Ia ecuaci6n (6) esta en forma
can6nica con variables basicas :

La soluci6n basica se obtiene hacienda todas las variables no basicas

xi = 0. par lo que el valor de las variables basicas estara dado par :

entonces:

x8 = s~,p = P
0 0

Los factores de costa c'i se obtienen eliminando x 9 , (i = 1, 2, ... ,m) de

Ia ecuaci6n Z
Definamos el siguiente vector rengl6n:

teniendo en cuenta que estos coeficientes se taman con el signa que tengan
dellado derecho de Ia ecuaci6n (0).
Si premultiplicamos ambos Iadas de Ia ecuaci6n (6) par y , ob-
tendremos:

donde:

( y P ) = cte.

216
en especial

de forma que Ia ecuaci6n (8) tiene los mismos coeficientes para las variables
bas1cas que Ia ecuaci6n (1) • de aquf que sumando Ia ecuaci6n (8) a Ia (1)
eliminamos !as vanab!es basicas, obteniendo:

donde•
c.. ==-c+ ;; P, == -c. + y(B- 1 P)

=-C + (I B- 1 ) P
=-C.+ .7 p I

teniendo en cuenta que c toma el signa que tiene dellado derecho de Ia ec

(0) y que es afectado por el (-1) que tiene en esta ecuac16n.
Tenemos entonces que:
(9). :r=rB-' ( ver lema V-2b )
lo que implica que los coeficientes c'I son obtenidos restando dec ! una suma
ponderada de los coeficientes (a,;, a 21 , .. , a,.,;), donde los factores
( iguales para todos los valores de j ), son los m componentes
(.-r,. -T 2 , ... , ·'.,) de.--r.
Los elementos n del vector ."!:, se conocen como los multiplicadores
simplex y se definen como los numeros tales que Ia suma ponderada
obtenida de multiplicar Ia 1a. ecuaci6n del sistema original por Jr 1 , Ia 2a. por
:r 2 etc. y sumando, eliminara, cuando se reste de Ia ec. (O) original, las
variables basicas y conducira a Ia ecuaci6n (O) modificada actual.
Lo anterior queda clara si multiplicamos Ia ec. (9) por B:
:r B = y B- 1 B = y
es decir:

y en particular:
( ver lema V-2b )

De nuevo, Ia soluci6n basica es optima si todas las c' 1 ::o:O. De no ser

asi, entonces una soluci6n mejorada es buscada. Para estos se escoge ·'e'
de tal forma que .

217
 c' e = min c
e incrementando el valor de xe tanto como sea posible, hasta el valor
xe = x* e' en donde algun componente p del vector ( Pc - P-e xe ) cambie
de signa, mientras que los demas siguen no negat1vos.

Los componentes de Po, Pe, asi como p', se definen de Ia siguiente

manera:

I
b',
b' 2
l
raa ·1 2e

b' b'
p = p = x* = _::_e_=min '

l
0 e e a' pe a ,e >oa',.

b' n
a"'

de aquf que p Bp es reemplazado en Ia base por p e para formar Ia base 8* del

siguiente ciclo.

Vl-1.1 Transformaci6n del ciclo Kat K + 1.-

EI ultimo paso en el proceso Simplex. es el transformar Ia tabla simplex
pivoteando en a'pe . Aquf lo que se utiliza , en Iugar de esto, es el inverse de
Ia nueva base para ajustar ligeramente las representaciones de P. y Pa• dadas
en terminos de Ia 'Vieja" base 8 por:

8-' p
•
= p!

8-' P0 =P 0

para obtener su nueva representaci6n en terminos de Ia nueva base 8*.

Dado que:

p = 8-' p

entonces:

P=BP I

218
de donde:
'a .e

a'2e

(10) ... P.
I
I . i

La·,. J
.;. P Brn a ,....,e

donde:
,
{ a ' '• , a ,2e , . , a . ., • .f
'

es Ia representaci6n de P. en terminos de B.
Despejando PBp de Ia ecuaci6n (1 0):

a'
. - pe a' .-PB m ~
a
pe pe

es decir:

B*K

en donde:

B* = [ p 81 ' p 82 ' ... ' pe ' ... ' p Bm J

y
~~a'
k. = __ .• (i ~ p),
a' pe

k =
p a' pe

Para las demas Ps; ( i ~ p), podemos representar P 81 trivial mente en

terminos deB*:
p 31 = p 81 Q + ... T p e Q ..;.. ... + p g, 1 -t- ... + p Bm Q = B*U,

219
de tal forma que Ia relaci6n entre Ia vieja' y Ia nueva' base esta dada par:
B = [P,,Pa 2 , .,P 8 "'] = B*[U,U 2 , .. ,K, ... U"']
multiplicanda par s-~ a Ia derecha y par (8*)-' a Ia izquierda en ambos Iadas
de Ia ecuaci6n, obtenemos Ia relaci6n entre el inverso de Ia nueva base y el
inverso de Ia base previa, es decir :

(B*)-' B B- 1 = (B*'t~ B*[ U,. U2 , ... , K,. , Um] B- 1

(11) ..... (B*)- 1 == [ U,, U2 .... , K, .. , Um] B- 1

en donde:

l km

y vemos que Ia nueva inversa es el producto de una matriz elemental par el

inverso de Ia base anterior.

Definici6n Vl-1.-

Una matriz que difiere de Ia matriz identidad en solo una columna

(rengl6n), se llama matriz elemental.

Teorema Vl-1.-

La inversa de una matriz elemental es tambien elemental.

Si ahara multiplicamos ambos miembros de Ia ecuaci6n (11) a Ia
derecha par cualquier P , podremos obtener Ia representaci6n de P en
terminos de Ia nueva bas~, partiendo de su representaci6n en terminos de Ia
vieja base.

220
 Partiendo de

p = B-' p

y premultiplicando ambos miembros per Ia matriz elementai obtenida

anteriormente:

[U,, U2 , • K, ... , U.,W = [U., U2 , ... , K, ... , UJ s-· P

(13) .. P,* = ru., U 2 .... , K, ... , u,..J P1 = cB* t! P;

Si escribimos Ia matriz (1 2) como Ia suma de una matriz identidad y una
elemental, tendremos:

[U, U2 , ... , K, .. , Uml = [U 1 . U2 , ...• Up, ... , U"'] + [0, ... , K- Up, ... , OJ

y de Ia ecuaci6n (11):

(B*)- 1 = [U, U2 , ... , UP .... , U,]B- 1 + [0, 0 .... , K- Up, .... 0] B-'

par lo que:

(14) ... (B*)- 1 = B- 1 + [ 0, 0 , ... , K , ... , 0) B- 1

donde:

K = K- Up= k~ k p -1

km

221
 Llamando 8 a los renglones de s-·. es decir:

entonces Ia ecuaci6n (14) queda:

(B* )- 1 = B- + [0, 0,
1
.. , K , ... , 0] f3
p

L..

(15) .......... (B*)- 1 = B- 1 + K /3;:,

en donde se ve que (8*)·' difiere de B-' par una matriz K {JP, que es el

producto de un vector columna K y de un vector rengl6n f3 p . Entonces:

KfJ p =

222
 Sea
B-' = [ p] I

entonces el elemento ( i, j) de K /3 0
es simplemente k f3P, De aqui que para

formar el elemento ( i, j) de (B}' , sumamos k, f3p, a f3., es decir

(16) ... ........ ( B* t 1 = [ f3 •! ] + [ k f3 P; ]

I

Finalmente, para formar Ia nueva representaci6n de los vectores, par-

tiendo de Ia vieja, tenemos (de Ia ec. (13) y Ia (15) ):
P* = ( B*)-1 P,
'
= ( g-1 + K f3 p
)p
'

o=: g-1 p
I
+ ( K f3 p ) p I

= P; + Ka'P,
donde a'P: es el valor del componente pen Ia representaci6n de P, en
terminosde B"'_Asi, el nuevo Pt
ditiere del anterior Pen un vector pro-
_Q_orcional a K; el factor de proporcionalidad es el componente "p'' de
p
Las relaciones (11) y (16) son dos tormas de expresar Ia nueva inversa
en terminos de Ia vieja. La relaci6n (16) requiere, en general, de m 2 cambios
en los componentes deB-' , mientras que Ia (11) muestra que el proceso de
obtener (B*) 1 de B- 1 , multiplicandola porIa matriz elemental (12), requiere
s61o del conocimiento de los "m" componentes del vector K y su localizaci6n
en Ia columna 'p" de Ia matriz, con lo que se consigue un notable ahorro de
memoria.
Se ve que puede ser computacionalmente conveniente el representar
Ia inversa de Ia base como el producto de matrices elementales. Comenzan-
do con Ia base inicial, Ia cual es una matriz identidad, Ia inversa de Ia 2a. base
es tambien una matriz elemental, pero Ia inversa de Ia 3a.base y las sub-
secuentes, excepto en casas fortuitos, no son matrices elementales. Sin
embargo, podemos redefinir el problema despues de Ia 1a. iteraci6n, de tal
manera que Ia 2a. base sea tratada como una base original para el nuevo
problema. Con esto, Ia 3a. base y su inversa son matrices elementales, en
terminos de Ia 2a. En Ia misma forma, cada base es una matriz elemental en
terminos de Ia inmediata precedente.

223
Teorema Vl-2.-

Cualquier base, o su inversa, puede ser representada como un produc-

to de matrices elementales.
Sea E, Ia inversa de Ia 2a. base con respecto a Ia 1a. y E2 Ia inversa de
Ia 3a. base respecto a Ia 2a. y asf sucesivamente ( E representa una matriz
elemental). Entonces, Ia inversa de Ia base despues de w· ft:eraciones es:
B- 1 = EwEw-, ... E1
La multiplicaci6n por B- 1 es hecha multiplicando Ia secuencia de
matrices elementales al mismo tiempo.

Ejemplo Vl-1.- (ver ej. 111-10)

Resolver el siguiente modelo utilizando Ia forma de producto del

Metoda Simplex Revisado:

MaxZ = x 1 + 2~
s.a.
x1 :S 600
~ :S 300
3x, + 4~ s 2400
(x,, x 2 ) ~ 0

aquf:

Y Po= [
2400
~~]
1a. lteraci6n:

Paso 1.-

Seleccionamos Ia base inicial:

=
100]
B
[0 1 0
0 0 1

224
Paso 2.-

Obtenemos ;' •
/, = r o. o. o 1
Paso 3.-

Obtenemos B-' :

Paso 4.-

Calculando los multiplicadores simplex, obtenemos:

r

y,B~' = (0,0,0]10
11 0
1
0] = [ 0, 0, 0 l
0
,o
L
0 1
Paso 5.-

Calculamos ahara c' ) = .7 1 PJ - cJ para las variables no basicas (x, . x2) :

P. P2 c, c2

[0,0,0[ [~ !]· [1,2] [ -1' -2]

Paso 6.-

Seleccionamos Ia variable de entrada:

c' e = min c' < 0
J
= c' 2 = -2 X e =X 2

Paso 7.-

Determinamos Pe :

225
Paso 8.-

Encontramos P0 :

I1 o o l r 6oo
lo 1 o i : 300
l 600
300 I
l
lo o 1 J l2400 J [ 2400 J
Paso 9.-

Se!eccionamos Ia variable de salida :

b' b'
<~ = min <~ = min -;- = -.~" = 300
a· ,. >oa,. ape

Paso 10.-

Obtenemos ahara el valor de Ia funci6n objetivo:

600 l
z, = ~~ ( p~ ), = [ 0, 0, 0 l [ 300 J= 0
2400
Resumiendo Ia informacion (no forma parte del metoda), obtenemos:

,------
I 8 _,
B. p = p
I ,,v {xg/, ( p 0 ),
1
----~-----

e 2 (xe ~ x2)
! x3 x4 xs
0 x3 600 0 0 0 0 0
0 0 p:vote (x, = x 4 )
II 00 )(4

)(5
300
2400
0
0 0
0
0 0 4

Paso 11.-

Actualizando, tenemos:

226
 '.'::::.TC~O Sr".1P:._E;>., Rl? JrS;. :)C

-,
a', l a' 12 I
a·o: I - a'221 Ql
1 I

K1 =
ro1
a' pe = 1I
a'22 =

- a'3e J 2
4
- l4J
_ a> J
L a' pe a 22
Paso 12.-

Obtenemos Ia matriz elemental E, :

2a. lteraci6n:
E, ~ r~ ~ n
Paso 1.-

Paso 2.-
f~l n1 j

Paso 3.-

De acuerdo a Ia relaci6n (11 ), tenemos:

cs;t,==B;'=E,I=[~
* o
~ ~1~~La o~ ~l=[~o ~ -4 1 1j -4 ~]
Paso 4.-

y2 E, == [
11
o, 2. o1 lo
0-4
0
1 j[
ol
~ ~ o, 2, o I
*
Paso 5.-

Calculando n 2 P - c = c' para las variables no basicas (x .. X4 ):

1 I I

227
 Ia~1 ~~l
c, c 2 c', c' 4

[ o.2,o J -[1,0]=[-1,2]
'3
L
Paso 6.-

c'. = c'. = ·-1 ~X

•
=X 1

Paso 7.-

P. = P 1 = 82 1 P 1 = E, P. =

*
Paso 8.-

Paso 9.-
*
[L! 0]0 [ 600l
1
300 = [ 6001
2400
300
J 1200 _,

*
~ Xs ( p = 3)
Paso 10.-

Z2 = y2 ( P0 )2 = [ 0, 2, 0] [ :g
1200
l = 600

Resumiendo:
l
r 1 - E1 82 * s2-1 - -
f2 Psf2 ( P0 )2 -K~~- ---- _ _ _ _ p =P (xe=x1)
e 1
I._______ 1 x3 x2 xs

I 0 x3 600 0 0 0 0 0 0
I 2 x2 300 0 0 0 0 0 0 0
II 0 1200 0 4 0 -4 3 pi vote
xs 0 -4'
(xs=xs)

* Usada s61o en Ia forma explicita.

Paso 11.-

Actualizando:

228
 r
I, __
I
a·,.
a' pe
! ,, I l
1

I= I~!
3
I
a' 2e

~-~
1\= - a' pe

Paso 12.-
IL a·.,.
-
1
J
=
l -1
3

0
, -V3]
0
0 V3
3a. lteraci6n:

Paso 1.-

Paso 2.-

y3 = [ 0, 2, , 1
Paso 3.-

( 8 2* ). _, = B-,3 == E2 E, I = r~
* lO
Paso 4.-

"' =y' ~;' =y' E, E, I =I 0' 2, 1 I [~

= I o. 2. 1 l [ ~

229
Paso 5.-

Calculamos c' 1 ~ ,<: 3 P- c, para las variables no basicas (x 4 , x 5).

P4 Ps c4 cs c'4 c's

I o, :v,, 113 I [! ~]- I o, o I = I ». v, I

Paso 6.-

, . Como todos los coeficientes c' 1 2:0 :;.hemos llegado a Ia soluci6n

opt1ma.

Paso 7.-

No se necesita ya.

Paso 8.-

[~
0 0
(P,J,=B:P,=E,E,P,= 1 -113
0
l ['
J 00 1 0][600]
0 300
0 V3 -4 1 2400

=
[~
413 -1/3l
1
-4"3 v~ J
r 600
l300
2400
l l
=
r200
300
L400

Paso 9.-

No se necesita ya.

Paso 10.-

230
 METOOO SIMPLEX REVISADO

Resumiendo:
Soluci6n Optima

8::13 l l l
' I
v.b.
__ ! I v.n.b 1

l i
z*= 1000! x*=o \
4 I

0 0 ·-1/3. 0 4/3 -1/3 x;=200 x:=o

0 0 0 0 0 x;=300

2 0 1/3 ! 0 4 3 0 -4/3 1/3 x*=400

1

* usada s61o en Ia forma expHcita.

Para comprobar Ia soluci6n, Ia comparamos con Ia soluci6n obtenida
en el ejemplo 111-10 y vemos que son iguales.

NOTA.- Es importante seiialar que en este ejemplo se ha incluido

informaci6n que no pertenece al metoda en sf, perc que se puso
con objeto de hacer mas claros los pasos. En este metoda s61o se
almacenan las matrices originales (A,I ]. [Po] y [C,O] yen cada
iteraci6n s61o se agrega a Ia memoria el vector K y Ia posici6n que
ocupa dentro de Ia matriz. Para trabajo manual, resulta mas clare
y conveniente trabajar con Ia forma explicita, en Ia cual el
procedimiento es el mismo, s61o que con el sf se va trabajando con
Ia inversa actual, en Iugar de con su equivalents.
B-1 = EwEw-, ... E, (ver *en el ejemplo).
Ejemplo Vl-2.·
Max Z = 2 x, + 3~
s.a.
x, + ~ s 3
4x, + ~ s 4
-x, + ~ s2
(x,, ~) ~ 0

aquf:

[A,I]=[~ 2~ 0~ 0~
-1
g1] y p0 =

231
'/1-1. · PROCEDIMIENTO

1a. lteraci6n:

Paso 1.-

Paso 2.-

Y1 = ( 0, 0, 0]
Paso 3.-

B;· = [H ~]
Paso 4.-

Paso 5.-

Calculamos c'1 = Jr 1 Pi- ci para las variables no basicas (x,, ~):

P, P2 c, c2 c', c'2

[ 0,0,0 l [ ! ~ ]- [2, 3 l = [ -2,-3}

-1 2

Paso 8.-

Paso 7.-

232
Paso 8.-

= B:' po -= ~~0
(Po ) ,
[~
'-
Paso 9.-

(p = 3)
Paso 10.-

Z~ y,P,~[O,O,O) [~] =0
Resumiendo:

B, B-,1
i
Y, {xa}, (~), -·----- P=P (x 0 = x2 ) II
e 2
! x3 x4 X

,,~
r
i 0 x3 3 0 0 0 0
i
I
I 0 x4 4 0 0 0 0
,....,, I
i
I
I
0 xs 2 0 0 0 0 ~'2'
'
'"--.-'
'
__j

Paso 11.-

Actualizando a'pe = a' 32 = 2

a' 1e
a' pe
1 r-·:,
a32 l
2.1
2
I

K1 =
a'2e
a' pe = 1-::: = 2

--,
1
a'pe J l a'32
J
l ij

233
Paso 12.-

2a. lteraci6n:

Paso 1.-

Paso 2.-

y2 = [ 0' 0' 3]
Paso 3.-

( B7 )- = 8; = E I = [~
1 1
1

* 0

Paso 4.-

Paso 5.-

Calculando c', = n 2 P2 - c. para las variables no ba.sicas (x 1 , x 5 ) :

' '

P1 P5 c1 c5 c' 1 c' 5

[ o, o, 3'2] [ _ ~ ~ ]- ! 2. o 1= ! _,,, 312!

Paso 6.-

c' e c'1 -7/2 x1

234
Paso 7.·

pe = P = B-
1 2

*
1
P 1 "" E1 P1 = [~
0
0
1 -V2
0 V2
-v,lJ [ 1] = [ ~ 4
-1
912
-V2
l
Paso 8.·

:~ ][;] = [~]
0
1
0
Paso 9.-

X4 ( p = 2)
Paso 10.-

Z,= y,(P,),=(0,0,3( [~] =3

Resumiendo:

"'B-1
82
y1 {xs}2 ( J5;;)2 _ _._E1___ - - - 2- - P=P (x 0 = x2)
·----rc-'' , Xa x4 x2 • 2

0 x3 2 0 : -1/~ 1 0 0 -1/2 3/2

!
0 x4 3 0 1 i -1/2 0 0 1 -1/2
~ pivote (x 5=x4)

3 X 0 0 ' 1/2! 0 0 2 0 0 1/2 -1/2

'--------'

* usado s61o en Ia forma explfcita.

Paso 11.-

Actualizando:

a' pe a' 22 9/2 (p = 2)

235
'JI· 1.· PROCEDIMIENTO

-,
a' 1e a' ~2
a'pe a'22
-1
3

1 1
~== a' = -
a' 22 == -2
9

l-::; j a' 32
a' 22
-1
9

Paso 12.-

~ [~
n
-V3
zig
E,
~

38. lteracion:

Paso 1.-

Paso 2.-

y3 = [ 0, 2, 3]
Paao 3.-

Paso 4.-

"' ~ y, B;' ~ y, E, E, ~ (
0
0, 2, 3] [~ -~ ~ [~ l
236
 :1 -1 '3 -1/31
= [ 0. 2, 3] i0 2ig -tg! = (0. 7i9, 1CYgj
IO
L·
1/g 4'91
J

Paso 5.-

Calculamos c', = ,-r 3 P~- c, para las variables no basicas (x 4 , x 5 ).

P. ps
1o ol
[0, 7/9, 10/9]l~ ~J [ 0, 0 l [ 7/g . 1(}9 J

Paso 6.-

Como todos los coeficientes c'i > 0 ~ hemos ltegado a !a soluci6n

optima.

Paso 7.-

No se necesita.

Paso 8.-

ollr01
0
2
-11 ]
01 -112 [31
4
1 0 0 1/2 2

= 1 -113 - 113]
0 zig -11g
[ 0 1/g o/'g
4
[3l = rlz;;
2 !
J
1

4"3
l
Paso 9.-

Ya no se necesita.
Paso 10.-

237
 Resumiendo.

-------~----,.-*- -~-S_oluci6n Optima

s;·- vb ·; n b

0 2!9 -1 19! x;~ 213

0 1/9 4i9 Ii X:= 4/3

Vl-2.- METODO SIMPLEX REVISADO USANDO

FASE I Y FASE 11.-
Si Ia matriz original de coeficientes. despues de eliminar las desigual-
dades, aun no contiene una matriz identidad de arden "m'' como una
submatriz, y si una base factible es desconocida, utilice Ia fase I, usando
variables artificiales, tal y como se via en el Metoda Simplex de las dos fases.
Proceda igual que se indic6 para ese tema, minimizando primero Ia suma
"W'' de las variables artificiales. Si el Min. W = 0, se pasa a Ia fase II, mientras
que si el Min. W :;eO, entonces el problema no tiene soluciones factibles.

Ejemplo Vl-3.-
Max. Z = -3x, + ~ + 7 ~ - 3X 4 - x 5
s.a.
Sx, - 4 ~ + 13x3 - 2X 4 +- X5 = 20
x, - ~ + 5x3 - x4 + x5 8
(x,.~.~.x 4 ,x 5 ) 2: 0

introduciendo las variables artificiales (x6 , x.,) y hacienda de W Ia funci6n

objetivo, tenemos:

238
con lo que el sistema queda:
Max. -W
Z ;.. 3x. - x 2 - 7x 3 c 3x" - x 5 -~ 0
5x - 4x 2 ~ 13x 3 - 2x, + X0 -"- x6 -~ 20
x. -- x2 ~ 5x 3 ·- X4 - x
5
- x, = 8

FASE 1:

1a. lteraci6n.-

Paso 1.-

B
l1
= lo
0
1
0!o
0 0 1

Paso 2.-

(, [0,-1.-11

Paso 3.-

Paso 4.-

;r. = y. B~· = [o. -1. -1 1 r~0 ~0 ~1

~
l = [ 0. -1. -1 1

Paso 5.-

[ 0, -1' -1 ] l5r3-1-7 3
-4 13 -2
1]
11 - [ 0, 0, 0, 0, 0] = [ --6, 5, -18, 3, --2 ]
1 -1 5 -1
Paso 6.-

d' d' 3 -18 => x.

•

239
Paso 7.-

Paso 8.-

( P,), = B;' P, = [~ !~ l Hl = Hl
Paso 9.-

min. ¢, = ¢ 2 = 20/13 ~X
s = X6 (p=2)
Paso 10.-

w, = y,

Resumiendo:
(P;J, = 1 o. -1,--1 I l
[2~ = -2a

8';1 I
(X 8 = ~) I
I
I o z 0 0 0 0 0 -7
I
0 0 0 ' '
,1~)
pi vote (x ~ x 6 ) i
0 0 0 5
• I

Paso 11.-

a'pe = a' 23 13

7
- ::1•1 pe 13

1 1
a'pe I= 13

a' 3e
a'pe
j - 1~ J
240
Paso 12.-

2a. lteraci6n:

Paso 1.-

j1 -7
r
ol
8=,013 o!
lo s 1J
I

Paso 2.-

y2 = [0,0,-1]
Paso 3.-

B;' = [~0 ~;~~ ~1

-5113
l = E,l

Paso 4.-

~] =[0,>'13,-1]
, 7/13
Jr 2 = y2 B;'= y 2 E,::[0,0,-1] 0 V13
[ 0 -5-13

Paso 5.-

l
3-1 3 1 0]
[ 0, 51'13, -1
[
5 --4 -2
1 -1 -1
1
1
1 - [ 0, 0, 0, 0, -1]
0

= [12/13, -7/13,3/13,-8/13, 18/13]

241
Paso 6.-

d'_0 -8/13 ~ x.
Paso 7.-

Paso 8.-

0 l i 0l
o ! 12o 1

1
j
I l. 8
j
I
Paso 9.-

min ¢', 1/2 (p = 3)

Paso 10.-

Resumiendo:

y2 {xs}2 \P~)2
E

--K~
----

z
82

x3 x7
s--'
2
~

p =P (x.
e 5
~-

,x1
0 z 140/13 1 7/13'. 0 -7 0 7/13 0 20/13
I
I
0 x3 20/13 0 '1/13 0 0 13 0 0 1!13 0 1/13
-- I
I
/
pivote i
x7 4/13 0 t-5/13 0 5 0 -5/13 8/131
(xs=x7) I

Paso 11.-

a' pe 8/13

242
 :
II a· .•
-- 2013 20
\ a oe &'~3 8
I

a'2e 1/13 1
K2 = = = --
a\ ae 8-'13 8

1 13 13
-
- 8
a' ce 8

Paso 12.-

0
1
-2Qi
-vs
s1
o 13/s J

Ja. lteraci6n:

Paso 1.-

[~ l lo s l B = I110 -7
13 1~

Paso 2.-

i'3 = [0,0,0]

Paso 4.-

2.43
Paso 5.-

d', = :r 3 P - d para las vn.b. (x, X2 , X 4 , X6 , x,)

3 -1 3
[ 0, 0. 0 J 5 -4 -2
0 0]
1 0 -[0,0,0,-1,-1] = [0.0,0, 1,1 J
[ 1 -1 -1 0 1
Paso 6.-

Comotodos los coeficientes d', > o, hemos llegado a Ia soluci6n optima

para Ia fase I.

Paso 7.-

No se necesita par ahara.

Paso 8.-

[~]
Paso 9.-

No se necesita por ahara.

Paso 10.-

Resumiendo:

244
 B:~
!! f3 {x3}3 ( f5;;)3 E2 83 j

K_c z x3 x5

0 z 10 0 -20/8 -7 3;2 -20!8 i

0 x3 3/2 0 -1 1f:s 0 13 0 1;8 -1,8
I
I
: 0 x5 1l2 0 0 13/8' 0 5 0 -5/8 13/8

Como Min. W = 0, eliminamos el primer rengl6n y Ia columna co-

rrespondiente a Z (Ia 1a.) de Ia matriz inversa, e iniciamos Ia fase II (eliminando
x6 yxJ

FASE II:

4a. lteraci6n:

Paso 1.-

Paso 2.-

I4 [ 7 , --1 ]
Paso 3.-

s-1 = 1/a -val (se obtuvo eliminando Ia 1a. columna y

• [-Sis 1318 el primer rengl6n de 8 3_, 1

Paso 4.-

n 4 -- 'Y4 B-1 - [ 7,
4 - -
1/a -V8]
1 ] [-Sis - [ 31:2, -~/2 ]
13/a -

Paso 5.-

c' 1 = n 4 P - c para las v.n.b. (x 1, ~· xJ

I '

[ 312, -512 ] [ ~ ~ =~] -[ -3, 1, -3 ] = [ 8, -S'2, s--2 ]

245
.'' 2 METODO SrMPLEX REV SADO USANOO FASE 1 'f 0 ASE ,r_.

Paso 6.-

c' 2 -9/2
Paso 7.-

Paso 8.-

Paso 9.-

4/7
Paso 10.-

Resumiendo:

[ y4 {x } (x x } i
~~,----8--4------+-~~~-~-----------------~
3
:1
L_ 5
: 112 o 13/8 · 5 -5/8 13/8 7/s\
·, /
(xs = X5 ) 1

-
1

E3 = E2 eliminando Ia 1a. columna y el 1er. rengl6n.

Paso 11.-

a' pe a' 22 7/8

a' 1e r_~
r.,]
318
a' pe a' 22 7/a
K4 = = = =
7/8
lS'r
a' pe a' 22

246
Paso 12.-

Sa. lteraci6n:

Paso 1.-

8=113-4]
l 5 -1
Paso 2.-

i's = [ 7, 1 ]
Paso 3.-

Paso 4.-

."T 5 = .y5 s~·4 ~~ [ 7. 1 J f-v7

L-5-7 47]
1317
~~ [ -1217, 4117]

Paso 5.-

para las v.n.b. (X 1 , X4 , x5 ):

l15-2-1 1]1 - [ -3 ' -3 , -1 l

1
[ -1217 , 4117 l

= [-1917, -1717, 29-7] + [3, 3, 1] = [Z,7, 47, 367]

Paso 6.-

Como todos los coeficientes c' ~ 0, hemos llegado a Ia soluci6n

optima.

247
Paso 7.-

Ya no se necesita.
Paso 8.-

( P:) >s = s5· Po = l =_:n1;7 147317] [208] = 11147]

L 47
Paso 9.-

Ya no se necesita.

Paso 10.-

Resumiendo:
r--
I

I Ys E4 B-15
I
{xs}s
(~)5 --- k4 i
~-
x3 x2
~
I 7 12;7 3;7 13 --4 -1;7 4!7
I x3
I x2 4;7 0 I
8;7 5 -1 --5;7 13;7

soluci6n optima
v.b. I v.n.b.

z· =88!7 I <=o
x;*=12;71\ x;=o
x =4!7
2
x;=o

248
 C AP IT UL0 VII

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y POST

OPTIMO.
Vll.1. INTRODUCCION
El termino analisis de sensibilidad se aplica al estudio del efecto que,
sabre Ia soluci6n optima de un problema de Programaci6n Lineal, pueden
tener los cambios de valor de los parametres del model a ( ci , a,i , b, ) .
Hasta ahara hemos considerado que los parametres del modelo eran
constantes conocidas, sin embargo, para muchos problemas practices,
puede suceder que estas constantes, o sean estimaciones del valor real, o
bien varlen S'J valor con el tiempo.
El analisis de sensibilidad es importante par varias razones:
a) La estabilidad de Ia soluci6n optima ante cambios de los para-
metros puede ser critica. En algunas ocasiones, antes de tamar
alguna decision, debemos ver como reacciona el modelo al variar
algun parametro original. Par ejemplo. ur.a ligera variaci6n de un
parametro puede conducir a una gran diferencia desfavorable en
el valor de ia soluci6n 6ptirna, mientras que un gran cambia en otro
para~tro puede conducir solo a un pequeno cambia. Si la
solution optima es realmente sensible a cambios en ciertos
parametres, ur. cuidado muy especial se cebe tener al estimarlos,
asf como al seleccionar una soluci6n que sea apropiada para sus
valores mas probables. Por ejerr.plo, en c1ertas situaciones in-
dustriales, en ias cuales existen algunas variaciones inherentes al
proceso o a los materiales no considerados en el modelo, puede ser

249
'.)11.1. !NTHO~·_:c:::::-::::--,

deseable separarse un poco de Ia solucion optima. con objeto de

obtener una solucion que requiera menos modificaciones esen-
cial es ante estos cam bios.
b) Los valores de las constantes ( a ), ( c ) y/o ( b. ), pueden ser
controlables hasta cierto punta, en cuyo caso deseamos conocer
los efectos que resultarian de cambios en sus valores.
c) Aunque los valores de los parametres del modelo no sean control-
abies, ias estima::iones de sus valores pueden ser solamente
··aproximaciones ', hacienda entonces importante el conocer
para que ranges de estes valores Ia solucion obtenida sera aun
optima.
d) Existen ocasiones en que se hace necesario introducir cambios en
el modele original, ya sea porque se descubren errores u
omisiones, o bien porque disponemos de nueva informacion que
indica que las estimaciones de los valores de los parametres
deben ser revisadas.
Un:~ ~z localizados los parametro criticos, se pueden establecer
metodos ::stadisticos para determinar el momenta en el que varian estes
parametres y poder hacer los ajustes necesarios en nuestro modele.
Las tecnicas que veremos en este capitulo, hacen innecesaria Ia
resoluci6n del problema desde el principia cada vez que un pequerio cambia
se efectua en el modele. En Iugar de esto, dada Ia soluci6n optima anterior
y su correspondiente sistema de ecuaciones, se determina si Ia misma base
sigue siendo optima o no, y en el case de ya no serlo, usarta como punta de
partida para llegar rapidamente a Ia nueva soluci6n optima.
Ejemplo Vll-1.-

Sea el modele del ejemplo 111-1 o, al cual se le ha eliminado Ia 2a.

restricci6n (con objeto de tacilitar el graficado del problema dual). Ob-
tendremos Ia solucion optima para el prima y el dual y nos servira como
ejemplo ilustrativo para los cambios de parametres que estudiaremos mas
adelante.
X,
X
Max. Z = x, + 2~
s.a. 600
x, ::::600
3x, + 4~ :S:2400 400

(x,,x2 ) ::::0 200

250
introduciendo las variables de holgura:

Z- X, - 2x2 0 .. (0)
_,.
X, x3 600 ... (1)
3x, ~
4~ + X4 = 2400 ... (2)

v.b. v.n.b.
z -+-1/2x 4 = 1200 (0') Z*= 1200, x*, =0

=600 (1) x* 3 =600 x• 4 = 0

600 (2) x* 2 = 600

Y,
El dual correspondiente sera:

Min. zY = 600y, + 2400y 2

s.a.
y, -r 3y2 ~1
4y2 ~2
(y,y2) ~0

'I +3Y.,=~,
introduciendo variables de holgura :

zv - Booy, - 2400y 2
y, _,. 3y2
4y2

y Ia soluci6n optima final seria (segun indican los coeficientes de Ia ec. (0)
final en el problema prima):

v.b v.n.b

z·, =1200 y·.=o

y*2= 1/2 y'4 =0

y·3 = 1/2

251
Jli-2. CA\1810 c... C CwANDC x· ES \oC 3~~ C:.o

Vll-2.· CAMBIO EN CJ CUANDO X·J ES NO BASICA.-

Supongamos el caso de un cambia en c I a un nuevo valor c I , siendo
x·. variable no basica, despues de que Ia soluc1on optima para el problema
original ha sido obtenida. A pesar del cambia, Ia solucion optima original
sigue siendo factible, dado que las restricciones no han cambiado, par Ia que
Ia unico que precede averiguar es si Ia nueva soluci6n sigue siendo optima
o no.
Para tener una solucion optima, se debe cumptir que (z' - c. ) ~ 0
para todos los valores de j en Ia nueva funcion objetivo final.

Debido a que s61o el coeficiente de xI ha cambiado de (z'I - c)I a (z*-

I
cI ),
solo es necesario revisar que este coeficiente siga siendo no negative. De
a qui que si ( z1*- ci ) ~0, Ia solucion anterior es aun optima; en caso contra rio
escogemos a xi como variable de entrada y continuamos con el Metoda
Simplex hasta que Ia nueva sotucion optima se encuentre.
Es decir:
sea: ~ci = ci - ci Ia cantidad que variara ci
de donde:
S = ci + ~c1 ... ( a )
Dado que x·.I es variable no basica, para que Ia sotucion optima lo siga
siendo, deberemos tener:

de (a):

par to que mientras :

z1' - c1 ~ C1- c1 = ~CI
Ia sol ucion anterior se mantiene 6ptima. Notese que ~ci no tiene Ifmite inferior.
Es conveniente indicar que Ia solucion prima seguira siendo optima en
tanto Ia soluci6n dual siga siendo factible.
Ejemplo VII-2.-

Supongamos que Ia funcion objetivo del ejempto VII -1, se cambia a:

Max. z. = 5/4x, + 2~
i.sera Ia solucion anteior (x', =0, x' 2 =600, x' 3 =600, y x' 4 =0) aun optima?
Aqul:

252
 (z',- c,) = 112
c, = 1
c. = 5/4

Debido a que :

vemos que el nuevo coeficiente de x·, en Ia funci6n objetivo final modificada,

sigue siendo positive; Ia solucion anterior sigue siendo optima.
En el dual y•, = 0 y y" 2 = 1/2 satisfacen Ia restriccion modificada:
y, + 3y2 ?: 5/4
par lo que Ia soluci6n es factible y por lo tanto optima.

x, Y,

v.b. v.n.b.
!!00

400
.______ _,_

~-= 1200 y, =0
.
~----

200
Y/= 1/2
.
Y. =0
y.
I
~y, .. ,S.,'4l
y3*=1/4 '

Ejemplo Vll-3.-

Supongamos que Ia funci6n objetivo del ejemplo Vll-1 se cambia a:

Max. Zx = 7/2x, + 2x2

{,sera Ia soluci6n anterior (x*, = 0, x· 2 = 600, x· 3 = 600 y x· 4 = 0) aun optima?

Aqui:
(z*,- c,) = 1/2
c, = 1
c 1 = 7!2
Debido a que :

( z~- C, ) = (z, · - c, ) - ~c, = 1/2 - ( 7/2 - 1 ) = -2

vemos que Ia soluci6n anterior ya no es optima y el sistema nos queda:

253
 deseable separarse un poco de Ia soluc16n optima. con objeto de
obtener una soluci6n que requiera menos modificaciones esen-
ciales ante estos camb!os.
b) Los valores de las constantes ( a ), ( c ) yio ( b ), pueden ser
controlables hasta cierto punta, en cuyo caso deseamos conocer
los efectos que resultarian de cambios en sus valores.
c) Aunque los valores de los parametros del modelo no sean control-
abies, las estimaciones de sus valores pueden ser solamente
'aproximaciones", hacienda entonces importante el conocer
para que rangos de estos valores Ia soluci6n obtenida sera aun
optima.
d) Existen ocasiones en que se hace necesario introducir cambios en
el modelo original, ya sea porque se descubren errores u
omisiones, o bien porque disponemos de nueva informacion que
indica que las estimaciones de los valores de los parametres
deben ser revisadas.
Ur 9Z localizados los parametro crfticos, se pueden establecer
metodos :;Stadisticos para determinar el momenta en el que varian estos
parametres y poder hacer los ajustes necesarios en nuestro modelo.
Las tecnicas que veremos en este capitulo, hacen innecesaria Ia
resoluci6n del problema desde e! principia cad a vez que un pequeno cambia
se efectua en el modelo. En Iugar de esto, dada Ia solucion optima anterior
y su correspondiente sistema de ecuaciones. se determina si Ia misma base
sigue siendo optima o no. yen el caso de ya no serlo, usarla como punta de
partida para llegar rapidamente a Ia nueva solucion optima.
Ejemplo Vll-1.-

Sea el model a del eJemplo 111-10, al cual se le ha eliminado Ia 2a.

restriccion (con objeto de facilitar el graficado del problema dual). Ob-
tendremos Ia solucion optima para el prima y el dual y nos servira como
ejemplo ilustrativo para los cambios de parametres que estudiaremos mas
adelante.
X,

Max. Z = x, + 2~
s.a. 600
x, s600
400
3x, + 4~ s2400
(x,,x 2 ) so 200

250
 "-NA_,sis DE SE~SIBIUCAD v "OST OPHJC

Vll-3.· CAMBIO EN C, CUANDO X·j ES BASICA.·

Supongamos ahora el caso de un cambia en c: a un nuevo valor c 1
,

despues de que Ia solucion optima para el problema original ha sido obtenida.

pero ahara x·, es variable basica. Dado lo anterior, aunque Ia soluci6n optima
original sigue siendo factible, el coeticiente de x· en Ia ecuacion (O) final
I -
m o d i f i c a d a h a s i d o c a m b i a d a d e c e r o a ( ci - c1), p.e;
(zt- Ci ) = ( Z - C ) + ( Ci- C ) = 0 + ( Ci- C ), con Ia que las variables
1 1 1 1
basicas ya no quedan en forma canonica yes precise eliminar este coefi-
ciente #0 de una de elias en Ia funci6n objetivo, para lo cual se debe restar
(ci- ci) veces Ia ecuacion final que contiene a xi como variable basica de Ia
ecuaci6n ( 0 ). Una vez que hemos obtenido nuevamente Ia forma can6nica
para nuestra base, podemos aplicar Ia prueba de optimalidad (inspeccionan-
do los coeficientes de las variables en Ia funcion objetivo para ver si todos
son .2!:0 ); en caso de ya no tener optimalidad, el Metoda Simplex debe
continuarse a partir de Ia anterior solucion optima ( que seguira siendo
solucion basica factible) y su correspondiente sistema de ecuaciones
modificado, hasta llegar a Ia nueva solucion 6ptima.
Para una variable en Ia base final, un cambia ~c1 en su coeficiente
original, afecta a todaslas c'i (para toda j fuera de Ia base), debido a que:
m
c'
I
= ( z! - c ) = y
I
PI - c. = I
I ,=, C 8 a' - cI (ver Metoda Simplex Revisado)
I IJ

Supongamos que un cambia ~C 8 ocurre para Ia variable basica final

k
x,.. entonces, para que Ia ultima soluci6n siga siendo optima, se debe cumplir
que:
m
IC 8 a',i+a'ki~C 8 -ci.2!:0
1 = 1 1 K

o:

por lo que para aquellas a'ki >0:

-( Z 1
- C,)
~ CB .2!: '
• a.i
y para aquellas a'ki <0:

A
u
ca-< -(z-c.)
J
'
I
• aki
y podemos notar que para a' I<! = 0, no afecta el coeficiente.

255
 Por lo tanto:
-(z-c) -(z.-c)
max , :"5 il C8 :-:;min · , (para toda j fuera de Ia base)
a' kJ >0 a kJ k a' <0
~~
a kJ

Ejemplo Vll-4.-

Supongamos que en el ejemplo Vll-1 cambiamos el coeficiente de><;, a

1/2 (dellado derecho), l.sera Ia soluci6n original aun optima?
Aqui:

y el nuevo coeficiente de~ en Ia fur,,:jn objetivo final sera:

( C2 - s )= ( 2 - 1/2 ) = 312
y el sistema quedara ahara asf:
Z + 1/2x, + 3/~ + 1/2X4 = 1200
x, + x3 600
3/4x, + ~ + 1/4X4 = 600
el cual ya no esta en forma can6nica. Eliminando ~ de Ia tunci6n objetivo,
obtendremos:
Z - 5/Bx, + 1/Bx4 = 300 ¢;
x, + ~ = 600 600
3/4x, + ~ + 1/4X4 = 600 800

soluci6n que noes 6ptima, por lo que volvemos a aplicar el Metoda Simplex:

x. = ~

3X,+4X2 .-2400 _/'2./'X, = 600

600 Z=X,+(1/2}X 2 =675
modificada
400

200

256
 ANALISIS DE SENSIBiL.;OAD v POST OPTiMC

Z + 5/~ + 1/8X4 = 675

x, + x3 = 600
:lS -- 3/4X3 + 1/4X 4 = 150
Ejemplo Vll-5.-

Determinar cuttles serlan los lfmites dentro de los cuales podrfan variar
c2 y c 3 para que Ia soluci6n obtenida en el ejemplo Vll-1 no deje de ser optima.
Para c2

par lo tanto:

Para c 3 :

por lo tanto :
-Vz~6.c 3 ~ oo

Si hacemos 6.c 2 = -2/3, tendrfamos nuestro sistema original de Ia

siguiente forma:
Z- x, -4/3~ 0
x, + ~ 600 00

3x 1 + 4:lS + x 4 = 2400 600

x2

600

400

200

Z MODIFlCADA
dejando una forma can6nica para ~ y ~ :
Z + 1/3X4 = 800
x, + x3 = 600
3/4x, + ~ + 1/4X4 = 600
el mismo resultado hubiesemos obtenido si a Ia ec.. (0') final original le

257
Vll-3.- CAMSIO E ..... C .:uANDO x" ES SASICA.·
1

restamos ( C2 - C2 ) = ( 2-413) = V3 veces Ia ec. (2'), sin considerar Ia v.b.

X 2 . Observamos que c~ = 0, con lo que estamos en ellimite tal y como nos
lo indic6 nuestro rango.
Si h-acemos ~C 3 = -1, rendrlamos nuestro sistema original de Ia
siguiente forma:
Z - x, - 2x2 + x3 0
x, + X3 600
3x, +4~ + X4 = 2400

dejando una forma can6nica para x2 y ~ :

Z -1/2x 1 + 1/2x4 = 600

X~ + ~ = 600
3/4x 1 + x2 -t-1/4x 4 = 600

x2

600

Z MODIRCADA

200

0 . 1000 1200

Z MOOIRCADA~

e1 mismo resultado hubiesemos obtenido si a Ia eccuaci6n (0') final original

le restamos ( c1 - c~) = ( 0- (-1)) = 1 veces Ia ec. (1'), sin considerar Ia
v.b. ~· Observamos que Ia soluci6n anterior ya noes optima (pues hicimos
~c 3 <-1/2) y habra que seguir aplicando el Simplex.

X • =X 1

Z + 1/~ + 1/2x4 = 900

X, + >s = 600
~ - 3/4 ~ + 1/4X4 = 150

258
Vll-4.- CAMBIO EN b.-
Supongamos ahara que, una vez obtenida Ia solucion optima, nos
damos cuenta que el valor de b ha cambiado en ~b. hasta un nuevo valor
b. Dado que al cambiar b. por 5. no se afecta mas que ellado derecho de las
ecuaciones, los coeficientes (z'i - c1) seguiran siendo 2=0, sin embargo, el
vector Pc sf cambiara, pudiendose presentar 2 situaciones:
a) Todos los nuevas val ores de los componentes de Po siguen siendo
positives, en cuyo caso Ia soluci6n anterior sigue siendo optima.
b) Algun(os) nuevo(s) valor(es) de los componentes del vector Po es
(son) negativo(s), en cuyo caso Ia solucion optima anterior ya no
es factible y habra que aplicar el Metoda Simplex Dual para obtener
Ia nueva soluci6n optima.
De lo anterior, es clara que, cuando cambiemos el valor de b, a ~ , lo
unico que procede investigar es si Ia solucion modificada sigue siendo
factible.
Sea:
a\."., = coeficiente de x, ., en Ia ecuacion final k (k = 1,2, ... ,m)
b'. = Iado derecho de Ia ecuacion final k (k = 1,2, ... ,m)
Dado que xn +, , que es Ia variable de holgura correspondiente a Ia
ecuacion asociada con b,, aparece con coeficiente unitario en ella y cera en
todas las demas, es facil saber que multiples de b . han sido sumados, directa
o indirectamente, al lado derecho de las demas ·ecuaciones y este multiplo
es a·k , n -t-1. para k :;ei.
PorIa tanto tendremos:
m

b: = 2: a:.n+i b,
1=1
(k= 1, 2, ... , m)

que es Ia cantidad sumada allado derecho de Ia ecuacion k, porIa que si b,

se cambia a b,,
a:."+; ~b, =a:.,+; ( b,- b,) (k=1 ,2, ... ,m)
debe ser sumado al lado derecho de Ia ecuacion k final previa, con objeto
de obtener el nuevo conjunto de ecuaciones final. Lo anterior es valido para
Ia tunc ion objetivo, cambiando solamente a· k, n +I por z• n +' .
Suponiendo que un cambia ~b. = (b- b;)ocurre en Ia ecuacion (1),
entonces, para que Ia soluci6n lJitima siga siendo factible, se debe cumpiir
que:

259
 b' -+ a·, r 6b ~ 0 (i = 1,2, .. ,m)

-b
6 b ~
I a*
' · 0 .,... '

yparaa· •. n •• < 0:
-b'
6b. s ·--·-
a*K, o +1
1

de donde:
-b', b',
max * s min ---
a*K, n +1
a *k, n +' >Q a K, n + I
a*K, n +1 <Q

Ejemplo Vll-6.-

Supongamos que cambiamos b2 de 2400 a 400 en el ejemplo Vll-1.

Determinar Ia nueva soluci6n optima.
El sistema de ecuaciones final se modificara a:

Z + 1/2x1 + 1/2X4 = 1200 + 1/2{400- 2400) = 200

x, + x3 600
3/4x, + JS + 1/4X4 = 600 + 1/4(400- 2400) = 100

que sigue siendo optima.

Los limites entre los que puede variar b2 serian:

max. [ ~0
0--,~ ~OJ s6bi s oo

- 2400 s 6 b, s co

Ejemplo Vll-7.-

Si b2 cambia ahora de 2400 a -400, entonces:

Z + 1/2x, + 1/2X4 = 1200 + 1/2(-400 -2400) = -200

x, + ~ 600
3/4x, + JS + 1/4x 4 = 600 + 1/4(-400 -2400) == -100

260
por lo que ahara Ia nueva soluci6n es basica no tactible mejor que Ia optima
y debemos aplicar el Metoda Simplex Dual.
En este caso el problema original no tiene soluciones basicas tactibles,
par lo que en el Simplex Dual no hay vanable de entrada.

Vll-5.- CAMBIO EN a. CUANDO X· ES NO ~ '

BASICA.-

Si ahara-
suponemos que tenemos un cambio en el valor de a.I] a
a 1 (~a"= a,- a 11 )U = 1,2, .... n) y que ya contabamoscon Ia soluci6n optima
para el caso original, sera evidente que este cambia solo puede atectar a los
coeficientes de x·. en el sistema de ecuaciones, permaneciendo inalterables,
respecto al caso original, todos los correspondientes a las demas variables.
Dado lo anterior y que x*, es no basica, Ia solucion optima original debera
seguir siendo factible y 16 unico que procede averiguar es si sigue siendo
optima o ya no, para lo cual solo revisamos el nuevo coeficiente de x·, en Ia
ec. (0) final. Si sigue siendo positivo, Ia solucion anterior sigue siendo optima,
pero si ahora ya es negativo, partimos de Ia solucion optima original y
escogemos a x como variable de entrada, aplicando el Metoda Simplex hasta
1

llegar a Ia nueva solucion optima.

Siguiendo un razonamiento analogo al utilizado en el caso 3, para Ia
obtencion deb;. tendremos aquf que:
m
*-" a*
akJ - ,L,
1=1
K, n +' a IJ para (k = 1,2, ... ,m)
(j=1,2, ... ,n)

de donde podemos concluir que:

debera ser sumado al actual coeficiente de x, en Ia ecuacion final (k)

(k = 1,2, ... ,m], con objeto de obtener el nuevo coeficiente corregido. Para Ia
ec.(O):

se sumara al actual coeficiente de xi'

La obtencion de los lfmites de variacion para a,i , es un poco mas

complicada que para los casos anteriores y no los determinaremos.

261
Ejemplo Vll-8.-

_ Supongamos que el coeficiente a 2 , del ejemplo Vll-1 se cambia a

a2 , = 1. Determinar si Ia soluci6n optima original lo sigue siendo y en caso
negative obtener Ia nueva solucion optima.
Como el cambia se Heva a cabo en Ia segunda restriccion, donde X4
es Ia variable basica original y observando el sistema de ecuaciones final del
ej. Vll-1, obtenemos:

y las a·k, n '' seran:

a·,.= 0
a' 24 = 1/4
y:
L1 a !j = (, aIJ - a IJ ) = ( a 21 - a21 ). = ( 1- 3) = -2
par lo que el nuevo sistema de ecuaciones final quedara:

Z + [1/2 + 1/2(-2)]x, + 1/2X4 = 1200

x, -j-~ 600
[3/4 + 1/4( -2) ]x, + ~ + 1/4X 4 = 600

es decir:

Z - 1/2x, + 1/2x4 = 1200

x, ~ X3 600
1/4x, + ~ + 1/4x4 = 600

600

400

200

262
como Ia nueva solucion ya no es optima, aplicamos nuevamente el Metoda
Simplex:

z + 1/2x3 -t-1/2x4 = 1500

-r X3 600
- 1/4x3 + 1/4x4 = 450

'·'· I mb
z· = , 500 x·3 =o
x· , =600 II x· 4 =O
x" 2 =450 ,
En caso de que despues del cambia Ia solucion anterior siga siendo
optima, ningun paso adicional debe llevarse a cabo.

Vll-6.- CAMBIO EN a i: CUANDO X· ES BASICA.- J

En este case, al ser xi> 0, todos sus coeficientes que resultan

modificados en el sistema de ecuaciones final, son relevantes para deter-
minar los efectos de un cambia en aii , mismo que puede alterar, tanto los
valores de los coeficientes de Ia funci6n objetivo, como los valores de las
variables, por lo que Ia nueva soluci6n puede ser no factible y/o puede ser
no optima.
El 1er. paso consiste en encontrar los nuevas coeficientes para x·J en
cada una de las ecuaciones finales. Lo anterior se efectlla en Ia forma descrita
para el caso anterior, es decir a·k'n +, 6-a,i debera ser sumado al actual
coeficiente de x"1 en Ia ecuaci6n (k) final (k = 1, 2, ... ,m) y z• n +, 6-a,i debera ser
sumado al coeficiente de x·i en Ia ecuaci6n (O) final. En esta forma se obtiene
el sistema modificado por el cambia introducido en aii" Debido a que x·i es
variable bilsica. debemos volver a dejar un sistema can6nico. en el cual esta
variable aparezca con coeficiente unitarlo en aquella ecuaci6n para Ia cual
es variable b8sica y cera en todas las demas. La anterior origina cambios,
tanto en Ia ecuaci6n (0) final, como en el vector p·o de terminos constantes.
Las posibles variantes que pueden resultar son:

a) El vector P; . correspondiente a los terminos constantes, sigue

263
 siendo positive en todos sus elementos y el vector de coeficientes
correspondiente a Ia ec .. (0) modificada C* tambien es positive en
todos sus elementos; en este case Ia nueva solucion es todavfa
optima. Es decir:
si ~ ~ o y C* ~o :;.solucion optima

b) Si P;~ 0, perc Ia funcion objet iva ya no indica optimalidad, se debe'

aplicar el Metoda Simplex, a partir del sistema de ecuaciones recif!m
obtenido, hasta obtener Ia nueva solucion optima.

c) Si Ia funcion objetivo indica optimalidad ( C* ~0 ), pero Ia solucion

no es factible, se aplicara el Metoda Simplex Dual para llegar a Ia
nueva solucion factible y por lo tanto optima.

d) Si Ia solucion no es factible y Ia funcion objetivo no indica op-

timalidad, se puede considerar otra base, o bien volver a comenzar
desde el principia.

Ejemplo Vll-9.-

Supongamos que el coeficiente a22 = 4 del ejemplo Vll-1 se cambia a

~ = 2. Determinar si Ia solucion optima original lo sigue siendo y en case
negative obtener Ia nueva solucion.

El sistema original es ahara:

z- x 1
- ~ o
x, + lS 600
3x1 + ~ + X4 = 2400

aqur, como el cambia se efectuo en Ia 2a. restriccion, donde X4 es Ia variable

ba.sica inicial, entonces:

z*4 = V2 '· a*14 = 0 ·' --:14

:::~* = V4 y A a lj = Aa 22 = (i:J
--:!2
-a 22 ) = ( 2-4 ) == -2

por lo que el nuevo sistema de ecuaciones final sera ahara:

264
 Z --.- 1/2Xi + 112(- 2)x2 , 1/2x, = 1200
X, 600
3/4x, + [1 + 1/4(-2)]x2 = 600

es decir:

Z + 1/2x. - x2 1/2X4 = 1200

x1 600
3/4x, -+- 1/2X2 1/4X4 = 600

de donde, para obtener Ia nueva soluci6n, debemos volver a tener un sistema

can6nico para vb. = (~. >s). Asf obtenemos:

Z + 2x, X4 = 2400
x, ' x3 600
3/2x, + ~ + 1/2X4 = 1200

v.b. I v.n.b.
z• = 2400 I x·, = 0

x· 3 =500 I x·
' 4
=0
• I
X2=1200I

Graficamente tenemos:

_/RESTRICC!ON
'..--/ ORIGINAL

265
..'>~-6 ::.AM8\C E\ a ::u,~";::JO I. t:S SAS-:::;.
'

Ejempio.-VII-1 0.-

Sea ei siguiente modelo matematico:

Max. Z = x. -'" 3X 2
s.a.
-x. ~ x2 :::; 2
x. ~ X2 :::; 6
(x. , x2 ) ~ 0

( .,;ya soluci6n optima es:

z x3 .._ 2x 4 = 14
-1- 1i2X 3 ..,_ 1/2x 4 4
X, -- 1/2x 3 ~ 1/2x 4 = 2

z'= 14 i
.
x· 3 =O
I x·4 =O

a) Si el coeficiente a21 = 1 se cambia por a~ = 3. Determinar si Ia

solucion optima original lo sigue siendo y en caso contrario
obtener Ia nueva solucion.

Como el cambia se lleva a cabo en Ia 2a. restriccion, en donde X4 es

Ia variable basica inicial, entonces:

y:

LlaIJ ::~ - a 21 ) = ( 3 -
= ( a'J - a ) = ('L1 !j
1) =2

por lo que el nuevo sistema de ecuaciones final sera:

266
 z 2(2)x, + x3 -+- 2x 4 = 14
1/2(2)x, + x~ + 1/2x3 .,.. 1 /2x 4 4
[1 + 1/2(2)]x~ - 1/2X3 + 1/2X4 ·""' 2

simpiificando:
z + 4x, x3 -1- 2x 4 = 14
x, + lS -+- 1/2~ + 1/2X4 = 4
2X, 1/2x3 + 1/2X4 = 2

formando nuevamente el sistema can6nico para v.b. = (x,,x 2), obtendremos:

z + 2x3 + X4 = 10 v. b. v. n.b

~ + 3/4~ + 1/4X4 = 3 Z*~, 10 x3 *= 0

x, - 1/4~ + 1/4X4 = 1
x2 *= 3 x4 *= 0
x 1*= 1
Gnlficamente tendremos:

-X. +X,=2

2 4 6 8 10 12 14

b) Si el coeficiente a 12 = 1 se cambia por a 12 = V4, determinar si

!a soluci6n optima original Ia sigue siendo y en caso contrario
obtener Ia nueva soluci6n.
Como el cambia se II eva a cabo en Ia 1a. restricci6n, donde X3 es Ia
variable bcisica inicial, entonces:

z* 3 = 1 ; a·, 3 = 1/2; a* 23 = ·-1/2

y:
~aii = ( a;i- a;1 ) = ( a~ 2 - a, 2 ) = ( V4- 1 ) = -3/4
por lo que el nuevo sistema de ecuaciones final sera:

267
 Z 1 (-3/4)x 2 + >s -r 2x 4 = 14
[1 + 1/2(-3/4)]x2 + 1/2>s + 1/2x4 4
x, - 1/2(-3/4)x2 - 1/2>s + 1/2X4 = 2

simplificando:
Z + x 3 + 2X4
-3/4~ = 14
5/B>s + 1/2>s + 1/2x4 4
x, + 3/S>s - 1/2>s + 1/2x4 = 2

formando nuevamente un sistema can6nico para v.b. = (x,.~). obtendremos:

Z 8/S>s + 13/5X 4 = 94/5 "·b. I "· n.b.
>s + 4/S>s + 4/5X4 = 32/5 z = 94/5 I x=0 3
x, - 4/S>s + 1/5x4 = - 2/5
~=32/5
I x=0
4

x, =-vs 1

vemos que Ia soluci6n es no factible, mientras que Ia funci6n objetivo parece

indicar optimalidad (caso c), por lo que aplicamos el Metoda Simplex Dual:

z + 2x, + 3X4 = 18 v. b. v. n.b.

x, + ~ + x. = 6 Z*= 18
- 5/4x, + 'S - 1/4X4 = 1/2
'
Graficamente tendremos:

x,
rX,+(1/4)X 2 =2

=X1 +3X 2 =(94/5)

Z=X, +3X 2 =18

....-~___,~---+-+-~~x,
14

268
Vll-7.- ADICION DE UNA NUEVA RESTRICCION.-
Si por alguna omision, o bien porque las condiciones del sistema han
cambiado (p. ej. el gobierno impuso restricciones a Ia importacion de ciertos
componentes, o se presentaron cambios en las condiciones del mercado
que antes no existian. etc.). se hace necesario introd ucir una nueva
restriccion cuando el modelo ya ha sido resuelto. su efecto solamente puede
ser el de eliminar soluciones anteriormente factibles, incluyendo, tal vez, Ia
solucion optima original, sin que exista Ia posibilidad de anadir alguna nueva,
par lo que el valor de Z debe permanecer constante o bien disminuir.
Las 2 posibilidades que se pueden presentar en este caso son:
a) La solucion optima original es factible para Ia nueva restriccion, en
cuyo caso seguira siendo optima para el sistema modificado.
b) La solucion optima original no satistace Ia nueva restriccion. En este
caso. Ia nueva restriccion debe ser agregada al sistema de
ecuaciones final obtenido para el problema original, para lo cual y
en el case de una desigualdad. se ie agrega a esta Ia variable de
holgura correspondiente. misma que sera Ia variable basica para
esa ecuacion desde ese momenta y se eliminan de ella todas las
demas variables basicas, con objeto de tener un sistema
canonico.
Como Ia solucion original no satisface Ia nueva restricci6n, esto se
vera reflejado en que, al obtener el sistema can6nico, Ia variable de
holgura recientemente introducida (que actua como variable
basica), tendra un valor negative. Como Ia funcion objetivo sigue
indicando optimalidad y Ia soiucion es ahara no factible,
deberemos aplicar el Metoda Simplex Dual para obtener Ia nueva
solucion optima.
En caso de que Ia nueva restriccion amerite Ia introducci6n de una
variable artificial, esta debera tamar las funciones de variable basica
para esa ecuaci6n, pero debera penalizarse su existencia dentro
de Ia base mediante el Metoda de Ia Gran M, por lo que al formar
el sistema canonico deberemos eli.minarla de Ia funcion objetivo.

Ejemplo Vll-11.-

Supongamos que al modelo matematico del ejemplo Vll-1 se le agrega

Ia restriccion:
X2 :s 400 ... (3)
6 Como se afectara Ia solucion optima ahi obtenida?

269
 Tt!nfamos !liJ8 Ia soluci6n optima era
x· -= 0 ' x· 2 cc 600 ; x· 3 = 600 : x· 4 = 0 y z· = 1200
de donde es ciaro que esta no satisface Ia nueva restricci6n (pues x· 2 = 600),
por to que deberemos agregar at sistema final de ecuaciones Ia sigwente
ecuaci6n:
.(3)
donde:
X5 = variable de holgura.
obteniendose:
Z + 1/2x, + 1/2x4 1200 ... (0)
x, + x3 600 ... (1)
3/4x, + ~ ~ 1/4x4 600 ... (2)
x2 -r- x5 = 400 ... (3)

formando el nuevo sistema can6nico para v.b. = (X 2 , X3 , X5 ), tendremos

v. b. v. n.b
z + 1/2x, ~
1/2x4 1200
x, ·+- XJ 600 Z*= 1200 x, = 0
3/4X. + X? + 1/4x 4 600 X3 = 600 x4 = 0
- 3/4x, 1/4x 4 T
xs -200
X2 = 600
x5 = -200

como Ia soluci6n es no factible, pero Ia funci6n objetivo parece indicar

optimaiidad, aplicamos el Metoda Simplex Dual:

Xe =X 1
v. b. I v. n b

con lo que obtenemos: Z*= 3200/3 I X5 *-

- n
v

Z + 1/3X 4 + 2/3x5 = 3200/3 x3 * = 1000/31

~ -- 1/3x 4 + 4i3x5 = 1000/3
X/= 400 :
+ X5 = 400
x, *= 800/3
+ 1/3x. - 4/3x5 = 800/3

Graficamente tendremos:

270
 x.,
3X. +4X 2 =2400

Vll-8.- ADICION DE UNA NUEVA VARIABLE.-

Si una vez obtenida Ia solucion optima, descubrimos que hemos
omitido alguna actividad que pudiera ser atractiva, o bien surge Ia opor-
tunidad de poder llevar a cabo alguna otra no considerada anteriormente,
sera necesario agregar al modele aquella nueva variable (que llamaremos xA
), que nos representa Ia nueva actividad bajo consideracion, junto con sus
respectivos coeticientes en Ia funcion objetivo yen las restricciones.
Nuevamente, en este case tambien existen 2 posibles alternativas:

a) Que Ia solucion optima original, junto con Ia nueva variable igualada

a cera (v.n.b.), sea todavfa optima. AI ser Ia nueva variable una no
bcisica, los coeficientes de las demas variables en el sistema de
ecuaciones final original, permaneceran inalterados, con Ia cual
Ia solucion dual complementaria (y', = z·n.J seguira siendo
Ia misma, ya que el (mica cambia que se producira en el modele
dual sera Ia adicion de una nueva restriccion, o sea Ia correspon-
diente a Ia nueva variable prima. En este case, Ia solucion dual
complementaria satisface Ia nueva restriccion del modele dual y Ia
soluci6n prima original sigue siendo optima.

b) Que Ia soluci6n 6ptima original, junto con Ia nueva variable igualada

a cera (v.n.b.), ya no sea 6ptima. Esto se descubre porque Ia
soluci6n dual complementaria (y'; = z' n _,) ya no satisface Ia nueva
restricci6n, que se agreg6 al modele dual al introducir Ia nueva
variable en el problema prima. Cuando este es el case, se toma Ia
solucion prima, anteriormente optima, como punta de partida y se
aplica nuevamente el Metoda Simplex (considerando como
x. = xA), hasta llegar a Ia nueva solucion optima, para lo cual es
necesario, primero, determinar cuales seran los coeficientes de Ia
nueva variable en el sistema de ecuaciones final (c'A y a'iA para
i = 1,2, ... ,m).

271
 Debido a que al introducir Ia nueva variable le hemos dado un
tratamiento de v.n.b. en Ia soluci6n optima originaL Ia obtenci6n de
sus coeticientes en el sistema final moditicado se hace mediante el
procedimiento indicado en los puntas 1 (cambios dec; cuando x·
es no basica) y 4 (cambios en a,: cuando x' 1 es no Mslca), en los
cuales los valores originates decAy a A (i = 1 ,2, .. ,m) son ceros.
1

i) Por lo que toea al coeficiente de xA en Ia tunci6n objetivo final

(c'A ) , que dijimOS era CerO, S9 le resta ( CA) = C_, S-
( pues cA == 0 ), porto que al cambia en c._ se retiere [ec.ifj) del
punta 1 J; ademas, se le debe sumar:
z'"-;(a;A-a;A) = z'nTiaA (i=1,2, ... ,m)
pues aiA = 0, por lo que los cambios en aiA (i = 1,2, ... ,m) le
atectan. 0 sea:
m m
cA' = cA'- CA + 2: z~ +, a;A = - CA + 2: z~ +; a;A
1=1 1=1

ii) Respecto a los coeficientes de xA en las restricciones finales

del sistema modificado, se obtendran sumando:
m m

L a~ +, ( aiA- acA.) = 2:
n a~ n +, a.,. (k= 1,2, ... ,m) [pues~ =OJ
;=1 i=1

al coeficiente actual de xA en Ia ecuaci6n final k (k = 1,2, ... ,m)

(que vale cera para todas las ecuaciones].Osea:
m m
a;A = aiA + L
1=1
a:. n +, a;A =L
1=1
a: n +; a;A (k =1 ,2, ... ,m)

Ejemplo Vll-12.-

Supongamos que el modele matematico del ejemplo Vll-1 se modifica

agregandole Xs· para quedar de Ia siguiente manera:
Max. Z x, + 2>S + 6 x5
s.a.
x, + x5 ~ 600
3 x, + 4~ + 8x5 ~2400
(x1,JS,Xs) ~ 0

como aqul A= 5, tendremos:

c5 a, 5 = o ~ =0
= 0 z* 3 = 0 z* 4 = 1/2
c' 5 o a', 5 = 0 a'25 = o
=
c 5 = 6 a,5 = 1 a;5 = 8

272
ylasa·, .. son:

para k ~ 1. a~J = 1 y a;'" ~

0
para k = 2 a*<3 = 0 y a;" .CO 14

Lo primero que debemos hacer es comprobar si nos encontrarnos en

el caso (a) o en el caso (b),para lo cual debemos revisar si Ia nueva solucion:
(x,. X2 , x 3 ) = ( 0. 600, 0)
es todavfa optima.
E! (mica cambia que tendremos en el modelo dual sera Ia adicion de Ia
restriccion:
y, r 8y 2 ~ 6
Debido a que !a solucion optima dual original era:
(y~.y;) = (0,1/2)

vemos que esta ya no satisface Ia nueva restriccion, par lo que Ia soluci6n

ahara ya no es factible y par lo tanto Ia soluci6n prima tampoco es optima
(caso b).
Modificando el sistema de ecuaciones final original para que incluya a
x5 , obtendremos:
z +- 1/2x, + 1/2x4 ~ [--6+0(1)+1/2(8)]x 5 = 1200
x, + x3 ~ [1(1)+0(8)]x 5 = 600
3/4x 1 + x2 t· 114X 4 + [0(1)+1/4(8)]x 5 = 600

simplificando:
z + 1/2x, + 1/2x4 - 2Xs = 1200 ¢,
x, + x3 + x5 = 600 600
3/4x, + x2 ~ 1/4x4 + 2x5 = 600 300

aplicando nuevamente el Metodo Simplex, obtendremos:

x. = Xs
x, = x2
v. b. v. n.b
Z + 5/4x, + 'S + 3/4X 4 = 1800
z• = 1800 x. • = o
5/8X 1 - 1/2X 2 + X3 - 1/8X4 300
3/Sx, ~ 1/2'S + 118X4 + x 5 = 300
x.• = 300

Graficamente no Ia podemos representar pues tenemos 3 dimensiones.

273
 CAPITULO VIII
TEORIA DE AEDES

Hace apenas unos arias que Ia lnvestigacion de Operaciones comenzo

a utilizar, como una de sus herramientas, el Analisis de Aedes, el cual solo
habfa sido utilizado hasta entonces en lngenieria Electrica. El analisis de
Aedes se ha empleado son exito en el estudio de sistemas de transporte y
comunicaciones, en Ia teorla de Ia informacion, asf como en Ia planeacion y
control de proyectos.

La teoria de redes puede abarcar muchfsimos problemas, sin embargo,

en nuesto curso nos limitaremos al estudio de 4 de elias:

a) Flujo Maximo.- Consiste en encontrar Ia distribucion de flujos, en

una red que conecta una fuente con un destino, de tal manera que
se maximice el flujo total a traves de Ia red.
b) Localizaci6n de Ia Ruta mas Carta.- Se debe localizar el camino
mas corto, desde un origen hasta un destino, utilizando una red
que los conecta.
c) Minima Longitud de una Red de Comunicaciones.- Se seleccionan
aquellas ramas de Ia red que tiene Ia longitud total menor, a Ia vez
que suministran una via de comunicacion entre cada pareja de
nodos.
d) Planeaci6n y Control de Proyectos. · Se utiliza para medir y
controlar el progreso de un proyecto.

275
VIII -1.- AEDES.-
Definici6n Vlll-1.-

Una red dirigida o grafica lineal dirigida G = (N ; A), consiste de una

colecci6n de N elementos x, y, w..... junto con un subconjunto A de los
pares ordenados (x, y), (x, w), ... , tornados de N. Los elementos en N se
!Iaman indistintamente: nodes, vertices, puntas de union o simplemente
puntas; los miembros de A se conocen como: areas, uniones, ramas o
aristas.
Nosotros usaremos Ia terminologia nodo-arco.
Una red puede ser representada seleccionando un punta eorrespon-
diente a eada nodo x de N y dirigiendo una flecha de x hasta y, si es que el
par ordenado (x. y) esta en A [ (x, y)) E A).
Ejemplo Vlll-1.-

Sea una red que eonsta de 4 nodes: (s,x,y,t) y 5 areas: (s,x), (s,y), (x,y),
(x,t), y (y,t). Oibujar Ia red.

Esta red se dice dirigida, debido a que cada area involucra una
orientaci6n especffica.
Vemos que en Ia anterior red dirigida, el arco (s, x) E A, mientras que
el (x, s) (£ A.
Es posible tambien Ia existencia de redes no dirigidas, en las euales el
conjunto A consiste de pares no ordenados de nodos. Asi mismo, se pueden
encontrar redes mixtas, en las cuales algunos areas estan dirigidos y otros
no.
En nuestro curos eliminaremos las siguientes posibilidades:
a) Arcos (x, x), que eonduzcan desde un nodo x hasta el mismo, raz6n
por Ia cual todos los areas que consideraremos se supondran de
Ia forma (x, y) con x ;t: y.
b) La existencia de areas multiples que unan x cony, por lo que todas

276
 nuestras redes contend ran un area. como maximo. que vaya de un
nodo a otro.
En forma sirnplista podemos tener
Definici6n Vlll-2 .. -

Una grafica lineal consiste de un conjunto de puntas de union llamados

nodos, cada uno de los cuales esta unido a algunos o todos los demas por
media de areas.
Definici6n Vlll-3.-

Se considera como una red a una grafica lineal en Ia cual existe algun
tipo de tlujo en sus areas.
A continuaci6n se listan algunos ejemplos de sistemas que satisfacen
Ia definicion de red, mismos que podemos encontrar a nuestro alrededor·

Nodos Arcos Flujo

lntersecciones Carreteras Vehiculos

Rutas de maneJO de
Centres de trabaJo Trabajos
matenales

Oficina de Correos Rutas de transpote Correspondencia

Estaciones
Lineas Telef6nicas
telefonicas

Estaciones de
Tuneles Personas
Metro

Definci6n Vlll-4.-

Sean x, X2 , .. , xn (n 2:: 2), una secuencias de diferentes nodos de una

red, tal que (xi' x,. ,) es un areo para cad a i = 1, 2, .. . , n-1 , entonces Ia
secuencia de nodos areas:

se l!ama "cadena". Si se estipula ademas que x, = xn, entonces Ia cadena

se llama ciclo (dirigido o no, segun sea el caso de Ia red).
Ejemplo VIII-2.-

En Ia figura del ejemplo Vlll-1, Ia cadena s. (s, x), x, (x, t), t, conduce
desde "s" hasta ''t''. Esta red no contiene ni un solo ciclo dirigido. Si Ia red
fuese no dirigida, entonces tendrfamos varios ciclos, entre elias:

277
 -· =4EDt:S

S. (S, X). X, (X. y), y, (y. S), S

Definicion Vlll-5.-

Sean x., X2 , .... x" una secuencia de nodos diferentes, ios cuales tienen
Ia propiedad de que ya sea (x, x .) 6 (x ... x) es un arco (i= 1, 2.... n-1).
Restringiendo para cada i solo una de las 2 posibilidades, llamamos a Ia
secuencia de nodos y arcos resultante, un 'camino" desde x 1 hasta xn.
Nuevamente si X. = xn tenemos un ciclo.
Vemos entonces que un camino difiere de una cadena, en que el
primero permite Ia posibilidad de recorrer un arco en un sentido opuesto a
su orientaci6n, al ir desde x1 hasta xn.
Definicion Vlll-6.-

Dada una red (N;A), se puede formar Ia matriz de incidencia nodo-arco

de Ia siguiente forma: enumere los nodos de Ia red verticalmente y los arcos
en forma horizontal y anote, en Ia columna correspondiente al arco (x, y), un
1 en el rengl6n del nodo "i' y un --1 en el rengl6n correspondiente a "y",
poniendo ceros en el resto de Ia columna.
Ejemplo Vlll-3.-

La red del ejemplo Vlll-1, tiene Ia siguiente matriz de incidencia:

(s, x) (S. y) (x y) (x, t) (y, t)

s 0 0 0
X -1 0 0
y 0 -1 --1 0
0 0 0 -1 -1

de donde puede apreciarse que toda Ia informacion respecto a Ia estructura

de una red dirigida esta representada en esta matriz.

Definicion Vlll-7 .-

Una red se llama "conectada'· si existe un "camino" que conecta cada

par de nodos.
Ejemplo Vlll-4.-

La red del ejemplo Vlll-1, es una red conectada, pero dejarfa de serlo si
quitasemos los areas (s, x) y (s, y).

278
Definici6n VIII-B.-

Un arbol' es una red conectada G = (N; A), Ia cual no contiene ningun

ciclo.
Es claro que un arbol tiene Ia propiedad de que existe un camino o una
cadena unica que una cada par de nodos.

Definici6n Vlll-9.-

Una red, conectada o no, Ia cual no contiene ciclos, se llama un

"bosque . Cada pieza conectada del bosque, es un arbol si se considera
como una red independiente.
Teorema Vlll-1.-

Una red G = (N, A) con "n" nodos, es un arbol si tiene (n-1) areas y
ningun ciclo (es decir, es una red coneetada).
Efeetuando Ia demostraci6n por inducci6n, tenemos:
El teorema es evidentemente cierto para 2 nodos. Supongamoslo cierto
para 2, 3, ... , n-2, n-1, debemos demostrar que es cierto para "n'' nodos.
Lema Vlll-1.-

Baja Ia hip6tesis del teorema Vlll-1 , existe cuando menos un nod a que
es un final, es decir, un punta "p" con solo un area (p, q) que lo conecta al
resto de Ia red.
Demostracion del lema Vlll-1 :
Para eneontrar un nodo que sea un final, comience seleccionando
cualquier nodo, sea p,; este nodo esta unido cuando menos a otro nodo, sea
p 2 , mediante un solo area (de no ser este el caso, eliminando cualquier area
(p,, p) que una un par de los restantes n-1 nodos, obtendrfamos n-2 areas
sin dctos). Par nuestra suposici6n inductiva, esto formaria un arbol, par lo
que existirfa una cadena de areas uniendo P; con pi' Adjuntando el area (P;· pi)
a esta cadena, formarfamos un ciclo, lo cual serfa contrario a nuestra
suposicl6n. Debido a que existe un area entre p, y p 2 , muevase a p2 a Ia largo
del area (p,, p2 ). Pase a p~ a lo largo de otro area. (en caso de ser posible).
Dado que el numero de nodos es finito y no existen ciclos, procediendo de
esta manera llegaremos a un punta "p" que sea un final con solo un area (q, p)
uniendolo al resto de Ia red.

Prueba del Teorema Vlll-1:

Si el nodo final y su unieo area se eliminan, Ia red resultante tendra ( n-1 )
nodos y ( n-2) areas y debido a que no contienen ciclos, esta coneetada por

279
Ia suposicion inductiva. Si el punto p' eliminado y su arco (q. p) se insertan,
sera posible el conectar a "p' a cualquier otro nodo via el nodo q, con lo
cual probamos que una red con ' n·' nodes, (n-1) areas y sin ciclos esta
conectada y por lo tanto es un arbol.
De heche, cualquier pareja de las 3 condiciones:
a) G esta conectada.
b) G no tiene ciclos.
c) IA I = IN I~1
implica Ia tercera y caracteriza a G como un arbol.

Definici6n Vlll-1 0.-

Dada una red G = (N; A), sup6ngase que cada arco (x, y) E A tiene
asociado con 91 un numero real no negative c(x, y). Uamamos a c(x, y) Ia
"capacidad" del arco (x, y); intuitivamente, c(x, y) puede pensarse como Ia
representaci6n de Ia maxima cantidad de algun articulo que puede llegar a
"y", procedente de "x", por unidad de tiempo.
La capacidad de un arco no orientado es igual en ambas direcciones
[c(x, y)], mientras que en un arco orientado, es c(x, y) en Ia direcci6n de
orientaci6n y cero en Ia contraria.
lgnoraremos en nuestro curse lo posibilidad de nodes con capacidad
de flujo restring ida.
Definici6n Vlll-11.-

Un nodose llama "fuente", si cada uno de sus areas esta orientado de

tal forma que el flujo sale de el. Un nodose llama "destine", si cada uno de
sus areas esta orientado de tal forma que el flujo entra a 91. Asl, las fuentes
pueden considerarse como las generadoras de flujo, mientras que los
destines seran los absorbentes del mismo.
Definici6n Vlll-12.-

Si:
X EN
sea A(x), (antes x), el conjunto de todas las yEN tales que (y, x) E A:
A(x) = i y E N I (y, x) E A ~

similarmente, sea D(x), (despues de x), el conjunto de todas las yEN tales
que (x, y) E A:
D(x) = i yEN I (x, y) E A ~

280
Vlll-2.~ FLUJO MAXIMO.-

Considere una red que conecta 2 nodos (una fuente y un destine). par
media de varios nodos intermedios. Sup6ngase que el flujo que llega a un
nodo es igual al flujo que sale de el (conservaci6n del flujo). para todos
aquellos nodos que no sean Ia fuente y el destine. Supongamos que un flujo
f(x.y) par unidad de tiempo va del nodo 'x" al nodo y"; este flujo necesaria-
mente tendra que ser menar o igual a Ia capacidad c(x, y) del area. Es decir:

f(x,y) :::: c(x. y) para todas las (x,y) E A ... (1)

Sea Ia tuente (t) y el destine (d). Un tlujo estatico de valor F de "f' a "d",
satistace las desigualdades y ecuaciones lineales:

r F si x = fI
): f(x.y) - ) f(y,x;
y t::D(x) y EA(x)
=
l 0 si x #. f,dl ... (2)
-F si X = d

par lo que si el flujo neto que sale de "x" se define como:

) f(x,y) - ) . f(y,x)
y Eo(x) y ~(x)

entonces, las ecuaciones (2) puede ser expresadas como: el flujo neto que
sale de Ia fuente es F y el flujo neto que ··sale" del destine es -F (o el flujo neto
que entra al destine es F), mientras que el flujo neto que sale de un nodo
intermedio es cera. Una ecuaci6n de este ultimo tipo, se llama ecuaci6n de
conservaci6n de flujo.
Dado un flujo F, llamamos f(x,y) al flujo en el arco (x,y). Cada flujo en el
area (x, y), ocurre precisamente en 2 ecuaciones de (2) y tiene un coeficiente
de 1 en Ia ecuaci6n correspondiente al nodo "x" y un coeficiente -1 en Ia
ecuaci6n correspondiente al nodo y. En otras palabras, Ia matriz de coefi-
cientes del sistema de ecuaciones (2), independientemente de Ia columna
de F, es Ia matriz de incidencia nodo-arco de Ia red.
Sabemos que:

F = ) f(f,y) = Y.. f(x,d)

y ~o(r) x 8(d)

y que deseamos maximizar F (en cualquiera de sus 2 formas). Es clara que

el problema de flujo maxfmo en una red, puede ser formulado como un
problema de programaci6n lineal. Es decir:

281
 Max F = \ .f(f,y)
, Eo(t)

s.a.

) f(x, y) - )' f(y,x) =0 para :;t: {f,d)

y Eo(x) y S(x)

0 s f{x, y) s c(x, y) para cada arco (x,y)

sin embargo, es posible desarrollar un procedimiento de soluci6n mas
eficiente, como veremos mas adelante.
Ejemplo Vlll-4.-

Sea Ia siguiente red:

en donde las capacidades de flujo c(x,y) en cada direcci6n, se muestran

mediante los numeros en los areas correpondientesque estan situados cerca
del nodo en el cual el flujo puede originarse. Por ejemplo:
c(0,1) = 2
c(1 ,0} = 1
c(2,3) = 1
Deseamos determinar el flujo factible en cada arco, que maximice el
flujo total F que sale de "0" (o que antra en 4}.
Un primer intento, nos conduce a descubrir que un flujo factible serfa
uno de 2 por 0 -+ 1 -+ 3 -+ 4. La asignaci6n del flujo anterior parece ser Ia
maxima posible, por lo que a simple vista parece ser que Fmax = 2. Mas
adeiante veremos si esta soluci6n es o no correcta, ya que pueden existir
otros flujos factibles que conduzcan a un mayor valor de F

282
Definici6n Vlll-13.-

Un corte C en (N; A). que separe (f) y (d). es cualquier conjunto de

arcosdirigidos. que contenga cuando menos un area de cada cadena con
capacidad de flujo mayor que cera, que una Ia fuente y el destino.
Definici6n Vlll-14.-

El valor de ·corte" 6 ·capacidad del corte C, es Ia suma de las

capacidades de los areas del corte.
Definici6n Vlll-15.-

Sl (N;A) es una red y si F es un flujo entre (f) y (d) en (N; A), entonces
c(x, y) - f(x, y) es Ia capacidad residual" del arco (x, y) con respecto a F.
Teorema Vlll-2.-

Este teorema se conoce con el nombre de Teorema del Flujo Maximo-

Minima Corte y dice asi:
Para cualquier red, el valor del flujo maximo de (f) a (d), es igual a Ia
minima capacidad de corte de todos aquellos cortes que separan (f) y (d).

Vlll-2.1 Metodo de Soluci6n para el Flujo Maximo.-

PASO 1.- Encuentre un camino, entre Ia fuente y el destine, que tenga

capacidad de ftujo > 0. Sino existe ninguno, los ftujos netos asignados hasta
ese momenta constituyen un flujo maximo (6ptimo).

PASO 2.-lnspeccione el camino encontrado en el paso 1 para encontrar

el areo que tenga Ia menor capacidad de ftujo; denomine esta capacidad c*.
Incrementa el flujo es este camino en c*.

PASO 3.- Disminuya en c* Ia capacidad de flujo de cada area en el

camino en el sentido del flujo. Incrementa en c* Ia capacidad de ftujo de cada
area del camino en sentido contrario al flujo asignado. Regrese al paso 1.

El paso 1 puede llegar a ser muy laborioso, raz6n por Ia cual se ha

desarrollado un procedimiento sistematico, que nos permite encontrar dicho
camino en una forma sencilla y que consiste en tormar un arbol de todos los
nodos que pueden ser alcanzados desde Ia fuente, mediante caminos de
capacidad de ftujo mayor que cera. Es decir:

283
 Comience determinando todos aque!los nodos que pueden ser alcan-
zados desde Ia fuente, siguiendo un solo area con capacidad de flujo .> 0
que salga de (f) Para cada uno de estos nodos que fueron alcanzados,
determine todos los nuevas nodos (aquellos aun no alcanzados con
anterioridad), que puedan ser alcanzados desde ese nodo, a lo largo de un
area con capacidad de flujo > o Repita este procedimiento. sucesivamente.
con los nuevas nodos que vayan siendo alcanzados. El resultado sera Ia
formaci6n de un arbol de todos !os nodos que pueden ser alcanzados desde
Ia tuente, a lo largo de caminos con capacidad de tlujo > 0. Por lo tanto, este
procedimiento identificara un camino con capacidad de fluJO > 0 entre Ia
fuente y el destino, si es que existe cuando menos uno.
Ejemplo Vlll-5.-

Encontrar un camino COtl capacidad de flujo > o entre Ia fuente y el

destino para Ia red del ejemplo Vlll-4.

Ejemplo Vlll-6.-

Encontrar un camino con capacidad de flujo > 0 entre Ia fuente y el

destino para Ia siguiente red:

284
o bien:

o bien:

285
 La busqued3 de nuevas caminos con capacidad de f!ujo ~' 0 que unan
(f) y (d). noes ya necesaria cuando iiegamos a un valor F que corresponda
a Ia minima capacidad de corte de todos aqueilos cortes que separan (f) de
(d), de acuerdo cone! teorema Vlll-2. ya que este nos garant1za haber liegado
a un flujo max1mo.

El paso 2 es ev1dente. ya que noes posible hacer c1rcular par el camino

encontrado un tlujo mayor que c*. ya que de hacerlo asi. violanamos las
capacidades de tlujo de cuando menos un area (e! correspondiente a Ia
capacidad c*) siendo entonces el flujo asignado no factible.

La 1a. parte del paso 3, tiene por objeto actualizar Ia capacidad residual
de los arcos considerados, para poder buscar nuevas caminos con
capacidad de flujo > 0, si aun existen. La 2a. parte, tiene par objeto poder
cancelar, total o parcialmente. algun flujo ya asignado a algun otro area, par
podersele asignar otra ruta que nos permita 1ncrementar mas el flujo total.
Es decir. puede suceder que un flujo asignado originalmente a traves de un
area, pudiera haber circulado a traves de otro area y que a! hacerlo par este
particular, impida que otro ftujo pueda hacerlo: sin embargo, de poderlo
cambiar al otro, abrimos nuevas caminos para incrementar nuestro flujo
total.

Ejemplo Vlll-7.-

Aquf seve Ia necesidad de modificar las capacidades de flujo en sentido

opuesto a este para poder tener el ftujo maximo.

Sea Ia red del ejemplo Vlll-4, a Ia cualle hemos asignado un f!ujo de

2 por 0 ~ 1 ..... 3 ~ 4.

Sin efectuar Ia modificacion propuesta en Ia 2a. parte del paso 3,

obtendremos:

286
de donde podemos observar que ya no quedan caminos con capacidad de
flujo > 0, par lo que nos conduciria a concluir que F"'"" = 2, lo cual es
totalmente falso, segun podemos observar a continuaci6n si efectuamos Ia
modificaci6n propuesta:

obteniendo asf un Fmax = 3, que es el correcto,

Ejempto Vlll-8.-

Apliquemos el metoda de soluci6n recien descrito a Ia red del ejemplo

Vlll-6, en donde deseamos encontrar el flujo maximo que dicha red puede
transportar entre "0" y "5", Sup6ngase un flujo inicial f(x, y) = 0.

287
 -
F=O

Paso 1.-

Encontramos un camino entre Ia fuente y el destino que tenga

capacidad de ftujo > 0. La fig. B nos representa un posible arbol con
capacidades de area > 0, que conecta todos los nodos desde el nodo 0 ·

4 Fig. B

Paso 2.-

En el camino encontrado en el paso 1, vemos que el area (0, 1). JUnto

con el (1, 3), tienen Ia minima capacidad de flujo, par Ia que c*. = 1. El flujo
puede ser incrementado, a traves del camino (0, 1, 3, 5,), at, = 1, flujo con
el cuallos areas (0, 1) y (1, 3) se saturan (fig. C)

----
t, = 1

4 Fig. C

.... oo
Paso 3.-

Ajustamos las capacidades de flujo de acuerdo con el flujo asignado,

disminuyendo en 1 las capacidades a lo largo del camino (0, 1. 3. 5) y
aumentando en 1 Ia capacidad en sentido 1nverso (fig. 0).

Fig. D

es decir, c'(t, j) = c(i, j) ~f. y c'U, i) = cU. i) +- f, para todos los areas (i, j)
en ei camino escogido.
Pasos 1 y 2.- (C/ = 1)

0
'I ~1
~=1

-F=2

289
 ,;: - - -·~ -'-

Pasos 1 y 2.- (co* = 1) 0 BIEN: Pasos 1 y 2.- (c/ = 1)

Paso 3.- (F=F. +F 2 +FJ

Paso 1.- Paso 1.-

0.,

290
Dado que no es posible llegar al destine. el proceso termina y hemos
encontrado un flujo maximo Frax = 3, que circula en Ia siguiente forma a
traves de Ia red:

F=3

Recordando el Teorema Vll-2, que nos indica que el flujo maximo es

igual a Ia minima capacidad de corte de todos aquellos cortes que separan
a "f" y "d" y que Ia capacidad de cualquier corte nos da un limite superior para
el flujo en Ia red, vemos que es lo que sucede en nuestro ejemplo:

-
F=3

coite 1

efectuando el corte 1 mostrado, vemos que su capacidad de corte es 4,

mientras que efectuando el corte 2, vemos que su capacidad de corte es 3.
Dado que no podemos encontrar ningun corte con capacidad menor a 3, el
flujo maximo debera ser 3, tal y como se obtuvo anteriomente. De haber
atectuado este paso con anterioridad, nos hubieramos evitado el
ultimo paso 1'
 Es evidente que Ia optimalidad se ha alcanzado cuando existe un corte
en Ia red actual cuya capacidad es cera, respecto a las capacidades de flujo
residuales actuales. Por ejemplo. si efectuamos el corte 2 en Ia red resultante
de Ia aplicaci6n del paso 3 ultimo, vemos que Ia capacidad es cera

Ejemplo Vlll-9.-

Encomrar el flujo maximo entre el nodo 0 y el 7.

292
 • 1

0
VIII-3.-RUTA MAS CORTA.-

Los problemas de ruta, involucran Ia iocalizacion de un camino a traves

de una red, desde una fuente hasta un destino. que minimice (6 maximice)
alguna func16n de una propiedad de los arcos dei camino selecc1onado
(generalmente distancia)
Los problemas de ruta son ampliamente utilizados en sistemas de
transporte y de comunicaciones, pero tambien se presentan en una gran
variedad de otros campos, tales como:
a) En Ia determinacion del arden en el cual debemos producir una
variedad de productos, en una instalaci6n comun de producci6n,
de tal forma que se minimice Ia suma de los costas de puesta en
marcha.
b) En Ia determinacion de un subconjunto de tareas. dentro de un ·
conJunto interrelacionado de las mismas, cuyo tiempo de
terminaci6n fija el tiempo minima total para Ia terminaci6n del
conjunto.

Vlll-3.1.- Metoda de Soluci6n para Ia Ruta Mas Corta.

Existen varies procedimientos, bastante similares, para Ia obtenci6n de

soluciones 6ptimas al problema de Ia ruta mas corta. Nosotros trataremos
aquf los 3 mas cortos y simples.

Metodo 1.-

Este metoda fue propuesto por G. J. Minty en 1957 yes aplicable para
el caso de redes no dirigidas. Simplemente construya un modele de hila de
Ia red, en el cuallas longitudes de los pedazos de hila sean proporcionales
a las longitudes de los areas. Tome Ia fuente con una mana yet destine con
Ia otra y jale, los hilos que queden tensos indicanin los arcos correspondien-
tes a Ia ruta mas corta

Metodo 2.·

Este metoda consiste en un procedimiento gnifico. Para describirlo

haremos uso del siguiente ejemplo:

?Q4
 TEORIA DE qEDES

Ejemplo Vlll-10.-

Paso 1.-

Empezando en el origen "a", dibuje en forma punteada todos los areas

par media de los cuales se puede ir desde "a" a cualquier otro node, e inserte
las distancias directas desde "a" en cada uno de los nodes:

Paao 2.-

Si existen arcos que conecten cualesquiera de los nodos obtenidos en

el paso 1, determine, para cada area, si Ia ruta indirecta desde "a" es o no
mas corta que Ia directa. Dibuje Ia ruta mas corta con linea s61ida y deje Ia
lfnea punteada para Ia mas larga. lndique Ia distancia mas corta encima de
cada node. Par ejemplo, en Ia siguiente flgura se puede apreciar que es

295
factible ir de a a' g , a traves de 'd', a un menor, costa que directamente
Ademas, se puede ir a d directamente o a traves de c . En este caso de
empate, marque ambas rutas con lineas solidas.

G)

Paso 3,.-

Agregue todos los nodos que puedan ser alcanzados, partiendo de los
nodos considerados en el paso 2 y repita ese paso con respecto a elias.
lnserte las distancias:

296
 ~EOF<IA DE ?EDES

Paso 4.-

Continue en Ia misma forma hasta completar Ia red. Las lfneas s61idas.

en Ia siguiente figura, muestran las rutas mas cortas que pueden ser tomadas
desde "a" hasta cualquier otro punta. N6tese que existen alternativas.

Metodo 3.-

Este metoda, es Ia forma algebraica del metoda grafico descrito con

anterioridad y Ia esencia del procedimiento estriba en que, partiendo del
origen, se va alejando del mismo, identificando en forma sucesiva Ia ruta mas
corta a cada uno de los nodos de Ia red, en arden ascendente de dichas
distancias mas cortas desde el origen, raz6n por Ia cual el problema queda
resulto cuando se alcanza el destine.
Se supone aqui que:
a) Se puede escribir sin ningun problema, para cada nodo, los areas
que conducen a otros nodos, esto en arden creciente de su
longitud.
b) No represents estuerzo alguno el ignorar un area de Ia lista, si es
que este conduce a un nodo cuya distancia ha sido asignada con
anterioridad.
c) En Ia etapa "k'' (k = 1, 2, ... ) del proceso de c6mputo, se conocen
los (k-1) nodos que estan mas cercanos al origen (excluyendo
este), a traves de cadenas de conexi6n de minima longitud, asf
como las rutas y distancias mas cortas correspondientes. Uamese
a este conjunto de k puntas "S" o "nodes originales". Todos los
demas nodos, que no estan en el conjunto S, los llamaremos
"nodes nuevas".

2<37
 Dada Ia informacion anterior. c:, de que manera identiticamos el nodo
que tiene Ia k-ava menor distancia al origen. a traves de su ruta mas corta ?.
es decir. 1.- cual de los nodos nuevas esta mas cercano a! origen ? . Para
calificar como candidate. un nodo nuevo debe estar conectado mediante
un solo area a alguno de los nodos en S (nodos originales). ya que de estar
conectado a traves de algun otro nodo nuevo, este ultimo estaria mas cerca
del origen que el primero. Ademas el nodo nuevo considerado. debera ser
el que se encuentra a menor distancia del nodo original de entre todos los
nodos (en caso de ser varios). que se encuentran unidos a el mediante un
solo area.
Debido a que el conjunto S contiene k nodos originales y solo con-
sideramos el nodo nuevo mas cercano a cada uno de elias, existen. cuando
mas, k candidatos para ser el nodo nuevo mas cercano al origen.
Para seleccionar el candidate ganador procedase asf:
1) Sea 'i un nodo enS
2) Sea o. su minima distancia al origen.
3) Sea j el nodo mas cercano a i y que no esta enS (si es que existe).
4) Sea d. su distancia desde i .

Seleccionese i. (par estar cercano aS) como el nodo (k -1 ), donde:

(a ) ..... o, -'- d, = min (o, - d ) (i = 1, 2.... , k)
en donde (6 + d,) es Ia distancia, a lo largo de Ia ruta correpondiente. del
origen a cada nodo candidate.
En caso de empates, esc6janse todos los nuevas nodes en empate a
un mismo tiempo.

298
 La anterior selecci6n. implica que el camino mas corto hasta is desde
el origen (con una distancia 6, , d), pasa par el nodo 's '.Para ver mas clara
esto, considerese cualquier otro camino entre is y el origen. Eventuaimente,
dicho camino debera llegar a algun nodo i en S. desde algun node i que
no esta enS (donde i puede ser is). Suponemos que las distancias a lo largo
del camino desde is hasta i son no negativas, de tal forma que Ia distancia
total hasta el origen, a lo largo del camino, no es menor que (6, +d) sin
embargo par (u):

Puede notarse que, para obtener el nodo candidate a entrar a S, se

requiere un maximo de k comparaciones; par lo tanto, en una red con '·n·'
nodes, no se requieren mas de 1 -+- 2 + . . . + (n-1) = n(n-1 )/2 com-
paraciones. En Ia praetica, el numero de comparaciones puede ser con-
siderablemente menor, debido a que despues de varias etapas, uno ovaries
de los nodes en S solo tenga areas que conduzcan a nodos en S.
Par lo tanto, para encontrar Ia ruta mas corta desde el origen hasta el
destine, se debe repetir el procedimiento anterior para encontrar el k-ava
node mas cercano al origen, en forma sueesiva para k = 1, 2, 3, ... , hasta que
el node destine sea aleanzado.

Ejemplo Vlll-11.-

Encuentre Ia distancia mas eorta entre el origen y el destine para Ia

siguiente red:

Destine

Elabore, para cada node, una lista de los areas que salen de ese node,
en arden ascendente de sus longitudes. Noes necesario ineluir los areas que
entran al origen o que salen del destine, si solo se desea calcular Ia ruta mas

299
corta entre estos dos, pero los segundos s1 deben incluirse. silo que se desea
es caicular Ia ruta mas corta entre ei origen y el resto de los nodos.

0 ;:. 8 c 0 ~ F ,--.
'..J

OA-1 AB--3 8C-2 C8-2 DC-2 EF-1 GF-1

08-2 AC-3 BA-3 CJ-2 OA-3 EC-3 GC-3
.A.D-3 BG-4 CA.-3 DE-3 ED-3 GB--4
CE-3

CG-3

k=O
El conjunto S consiste inicialmente solo del nodo 0 [S 0 = {0}].
k c~ 1
Debido al paso anterior, solo el nodo 0 es nodo original. por lo que
solamente Ia columna · 0" debe tomarse en cuenta (ya que indica las
distancias de todos los nodos que estan directamente conectados a el).
Rapidamente se descubre que el nodo A es e! mas cercano y par Ia tanto es
el candidate seleccionado para entrar a formar parte deS [S, = {O,A} ].
Para indicar que hemos encontrado Ia ruta mas corta al nodo A, anote
Ia distancia encontrada encima de Ia columna "A', encierre en un circulo Ia
entrada OA-1 de Ia columna ''0" y tache todos los areas que entran a A de
todas aquel!as columnas en las que aparezcan (BA-3, CA-3, DA-3).

1__1

0 A 8 c D E F G

OA--1~ :1
AB-3 BC-2 i CB-2 OC-2 i EF-1 GF-1
. 1
08-2 AC-3 '8~3- CD--2
I
! ~j-1! EC-3 GC-3
1! . i
AD--3 BG-4 CA-J-, DE-3
i ED--3 GB--4
I
I

CE-3
. CG-3

k=2
Los candidatos para el 2'2 nodo mas cercano ai origen, son aquellos
nuevas nodos que esten mas cercanos a los nodos originales {O,A}. E! nodo
mas cercano a 0 es 8 (parser el unico). mientras que el mas cercano a A es
tambien B (por ser el 1'2 no marcado de Ia columna 'A").

300
I

Comparando sus distancias, tenemos

Nodo B v1a 0 -- (O ~ 2) = 2
NodoBv1aA-(1 "3)=4
Nodo C via A - (1 + 3) = 4
Nodo D via A- (1 ~ 3) = 4
por lo que seleccionamos el nodo B via 0 y ahara S2 = { 0. A. B}.
Encerramos en un circulo Ia entrada OB-2 de Ia columan 0 ,
anotamos Ia distancia encontrada de 2 encima de Ia columna B · y tachamos
todas las entradas que contengan areas que entren a B (AB-3, CB-2, GB-4)
Como Ia columna '0' ha agotado todas sus entradas, ponemos una X
debajo, para indicar que esta columna ya no debera ser considerada en lo
sucesivo.

1 ! 2
2

0 A B c D E F G
X__?
I
OA-t_, -~3121
;!j DG-2
..

oB--2-. ~
. I

AG-3
--,! BG-2
~t1
GS':-2--j
CD--2
"•

OA:'-3~
I

:
EF-1

EG-3
GF-1

GC--3
I
! . 1

CA--3. 1i DE-3 I
I
' G8-'4 2
AD--3 BG-4 ED-3
I - I'
CE-3
!
CG-3

k=3
Buscamos ahara los nodos nuevas mas cercanos a los nodos
originales A y B (0 ya nose considera por tener una X su columna). Estes
los encontramos, mirando los arcos no marcados que se encuentran en
primer Iugar en las columnas correpondientes (es decir, en las columnas que
ya tienen distancias). Sus distancias son:
Nodo C via A - ( 1 + 3) = 4
Nodo 0 via A- ( 1 -r 3) = 4
Nodo C via B - (2 + 2) = 4
y debido al empate, selecionamos los nodos 0 y C (via A o B) como nuevos
miembros deS. Ahora S3 = {0, A, B, C, 0}.
Debido al empate, encerramos en un cfrculo las entradas AC--3 y A0-3
y Ia BC-2 de las columnas 'A' y "8" respectivamente, anotamos Ia distancia
de 4 encima de las columnas "C" y "'D", tachamos todas los demas arcos que

301
entren a C y a D r,CD- 2. OC -2. EC 3 ED-3. GC -31 'y ponemos una X debajo
de A para 'lid:car que ya no ia consideraremos mas

2 3 3
2 4 4

0 .A. 8 c D E "' G
2 3
X X
1 2, 3 ?
OA.-1 AB--3- BC--Z ca-:.2- :- DC -2 3:
.. EF-1 GF-1
2 3 3
OB-Z -. .<\C-~ 3
'· BA-3
1
CD--2
1 - Ec-..::3 3!
OA--3 --· GC--3
--· 31 1 3i 2
AD-3 ' BG-4 CA-3 _E0-:.3 -
DE-3 GB-4
CE-3

CG-3

k ~-4
lnvestigamos ahara cual es el nodo mas cercano a los nodos originales
en 8 3 (los nodos o· y A ya no se consideran par tener una X)
Tenemos:

Nodo G via 8- (2 +4) =6

~~ado G via C- (4-+ 3) = 7

Nodo E via C -- (4 + 3) = 7
Nodo E via 0- (4+3) =7

par !o que selecionamos al nodo G (via B) como nuevo nodo original. Ahara
8 4 = {0, A 8, C, 0, G}. Escribimos su distancia de 6 encima dela columna
de 'G' y encerremos en un circulo el arco BG-4, tachando todos los demas
areas no tachados que entran a G (CG-3); ponemos tambien una X en ia
columna 8":
1 2 3 3 4
1
·-- 2 4 4- 6---

0 A B c D E F G

X
2 X
3
--
X
4

0 :AS'-3 2j sc:..~: ca:-22i .OO"~i EF-1 i

~--i-<,._-·'r
11 GF-1 (
-- I I

ti~2: i ~~~~~/ '9.!\-3 -1!- ', - C0::2~ IJA:-3 ·I'·1- sc..:-3~~~

2 GC-=-33 /
31
AQ~)-~ BG-4 4j GA<3J: DE-3 EO-~! G&:-42
CE-3 ...
w"-3-1j

302
 k =5
Comparamos:
Nodo E via C - (4 ~ 3) -= 7
Nodo E vfa D- (4 ~ 3) = 7
Nodo F via G - (6 ~ 1) = 7

debido al empate, seleccionamos los nodos F y E (via CE 6 DE) y escribimos

su distancia de 7 encima de Ia columna respectiva. Encerremos en un cfrculo
los areas CE-3, DE-3 y GF-1 y tachamos Ia entrada EF-1. Ahara s5 = {0,
A, B, C, D, G, F, E}.

4 3 4 3 7 _5 4
6
0 A 8 C 0 E F G
X J X ._3 X 4 x 5 X _5. X 5 X

qft.:_t ~ .~3~~ "8~~3: C&-2 2j JX:(-21 "EF::-1 _5] GF- t ~5

;0~~ 11 Ac:.-JJ1 ~3J • CG-'-2 31 · Dk--~ ·-se::.3 ~
JJ ~33

..A6-3~3i
4 GA:-3 ,I bE-3: 51 . ffi..3 ~ /Ga-4~-
. .
__ / 1 13G4.
-~ I -'L / l
! CE-3>51
{)0-341
•.

La ruta mas corta entre el origen '0' y ei destines 'f'·. puede ser
encontrada partiendo del nodo F hacia atras, siguiendo los areas encerados
en cfrculo. Asf encontramos:

F-G-B-0

par lo que Ia ruta mas corta entre "0" y "F" es:

OB ~ BG- GF

con una distancia total de 7.

La ruta mas corta entre el orlgen y todos los demas nodos, ha sido
tambiem identificada a lo largo de los caminos OA, OB, AC, AD, BG, CE, GF
(ver lfneas gruesas en Ia siguiente figura), con alternativas BC par AC y DE
por CE.

303
 Destino

Ejemplo Vlll-12.-

Encontrar Ia ruta mas corta entre el nodo E y todos los demas en Ia red
del ejemplo Vll-11.

7 6 6 5 5 4 3 3
··- 3 3 o2 1 1 22
0 A B c D E F G
X
5 - X 6- X 6 X ·5- X 5 X 3 X -2 X -4
..·· 61
s:
OA,.:.1 --·r AO--t -J
jl
s0-2·.Pi
.. ·' I
.tB-s~ DC:.2c3i EF-r~!
1
FG-·.1 fj GF'-1· 1
~~
O&::z~J
~2~
.Aa::-3 4J SV2JI (DA~:1 1 EC~3~i
...
~3
3
• I '·._ - ~~ i

! A&-3 :31 ~~351 C~:::t

., 4
I i ,E'~~i
___ .~··

w:.:·.. 3-"3iI ~2~ 00'-32jI

304
 3

k=1
8, = [E,F]
k=2
82 = [E, F, G] node C via E = 0 + 3 = 3
node D vfa E = 0+3 =3
node G via F = 1 _._ 1 =2
k=3
83 = [E. F, G, C, D] node C vfa E = 0 +3 = 3
node D vfa E = 0 + 3 = 3
node C via G = 2 + 3 = 5
k=4
84 = (E, F, G. C, D, B] nod a B vfa C = 3 + 2 = 5
nodo A vfa D =3 +3 =6
node B vfa G = 2 + 4 = 6
k=5
85 = [E, F, G. C, D. B, A] node 0 vfa B = 5 ..,- 2 = 7
nodoAvfaC =3+3 =6
node A vfa D = 3 + 3 = 6
k=6
ss = [E, F, G, C, D, B, A, 0] nod a 0 vfa A = 6 + 1 =7
nod a 0 vfa B = 5 + 2 = 7

305
Vlll-4.- MINIMO ARBOL DE EXPANSION.-
Este tipo de problema es una var1aci6n del problema de Ia ruta mas
corta.
Dada una red conectada G. con n nodes. se pueden ir eliminando
arcos de G hasta que se obtiene un arbol: tal arbol se conoce como un arbol
de expansion de G. A nosotros nos interesa encontrar. de entre todos los
arboles de expansion aquel que tenga una longitud total minima.
Como antes, el conjunto de nodos de G y las distancias entre los pares
de nodos se conocen, pero ahara nose especifican los areas que concectan
dichos nodos. En este caso. en Iugar de encontrar Ia ruta mas corta a traves
de una red completamente definida. el problema consiste en encontrar
aquel!os areas para Ia red, que tengan Ia longitud total menor, al mismo
tiernpo que suministran una ruta entre eada pareja de nodes. Lo anterior se
logra eseogiendo los areas, de forma tal, que Ia red resultante forme un arbol
que conecte todos los nodes dados.
Si una red G y un arbol de extension T de G se especifiean, nos referimos
a los areas en T como areas del arbol' y a todos los demas como ·areas
fuera del arbol'.
Supongase que cada area (x.y) de una red conectada G. tiene
asociado con el un numero real a(x,y), que podernos pensar como Ia
'longitud' de dieho area . Supongase que T es un minima arbol de expansion
de G y sea: x,. x 2, ... , xk Ia cadena de areas del arbol T que une x. y x,. Aquf
(x,, x.J es un arco fuera del arbol T. Es clara entonces que:

ya que de ser menor que alguno de elias, el arbol serfa mas corte incluyendo
(x,, xk) en Iugar del otro.

Teorema Vlll-3.-

Una condicion necesaria y suficiente para que un arbol de expansion

sea minima, es que Ia relaei6n (a) se cumpla para cada arco fuera del arbol.
Este tipo de problema tiene infinidad de aplicaciones practicas: per
ejemplo, es usado en Ia planeacion de redes de transporte, en donde los
nodes serfan terminales y los areas los canales de transporte (carreteras,
vias de FF.CC., etc.).

306
Vlll-4.1.- Metoda de Soluci6n para el Minima Arbol de
Expansion
1) Seleccione un nod a arbitrariamente y conectelo al nod a mas
cercano.
2) ldentifique aquel node no coneciado que se encuentre mas cercano
a un nodo conectado: conecte estes dos nodos. Repita este paso
hasta que todos los nodos hayan sido conectados.

Ejemplo Vlll-13.-

Sup6ngase el problema del ejemplo Vll-11, pero en el cual, aunque se

conocen los nodos y Ia distancias entre elias, aun nose han especificado los
areas. Suponga tambi{m, que las distancias no especificadas son mayores
a las que si se dan.
Conviene nuevamente elaborar una lista, para cada nodo, de los areas
potenciales que pudieran salir del nod a, en arden creciente de sus distancias.
Como se muestra a continuaci6n, dicha lista es igual a Ia elaborada para el
problema de Ia Ruta mas Carta, excepto que aqui ya no existen ni origen ni
destine, par Ia que los areas potenciales que entran a "0" o salen de "F",
tambien se incluyen.

0 A B c D E F G

OA-1 AQ-1 BQ-2 CB-2 DC--2 EF-1 FE-1 GF-1

OB-2 AB-3 BC--2 CD-2 DA-3 EC--3 FG-1 GC--3

AC--3 BA-3 CA-3 DE-3 ED-3 GB-4

AD-3 BG-4 CE-3

CG-3

k=1
El primer paso se inicia seleccionando arbitrariamente cualquier node.
Para facilitrar Ia comparaci6n con el problema de Ia Ruta mas Carta, es-
cogeremos el nodo "0".
El nodo "A" se identifica inmediatamente como el node mas cercano,
con solo mirar Ia parte superior de Ia columna "0", par Ia que el area OA se
agraga a Ia red. Para indicarlo, encierre las entradas OA-1 y A0-1 en un
circulo y ponga una X encima de los nodos "0" y "A", para indicar que son
nodes conectados.

307
 X 1 X 1 X 2 x3 X 4 x7 X 6 x5
::; A 8 ~ D E F r;
OA-1 1 AO-t 1' B0-22 CB-2,3, DC-2 4: EF-1 7 ~""E-'
7 G=-1 6
OB-22 A£H.2 st~~ CD-24, D.A-3 4. E..C-3 7 t:G:_16 GC-3 5
sA~32' CA-3.3' QE-3-?' ED-3 7,
"
AC-33 I GB-4 5
A(}--3 4) f?G-45! CE--3 7,
CG-3.5!

k=2
Para identificar el nodo no conectado mas cercano a alguno de los ya
conectados (0 y A). solamente compare las entradas superiores no mar-
cadas para cada nodo conectado (08-2 y A8-3) Dado que 2 < 3, 08 es el
siguiente area que se agrega a Ia red. Para indicarlo, encierre 08-2 y 80-2
en un circulo y ponga una X encima del nodo B. Debido a que nunca
debemos agrager a Ia red un area que conecte 2 nodos ya conectados con
anterioridad, cualquier area potencial desde el nodo mas recientemente
conectado, que pudiera unirlo con los otros, debe ser eliminado de futuras
consideraciones. Par lo tanto tache AB-3 y BA-3.

k=3
El siguiente area se obtiene comparando AC-3 y BC--2, que nos indica
que 8C debe ser agragado a Ia red. Encierre 8C-2 Y C8-2 en un circulo y
ponga una X encima del nodo 'C". para indicar que ya esta conectado. Tache
AC-3 y CA-3.

k=4
Compare ahara AD-3. 8G-4 y CD-2. Se escoge CD como el nuevo
area de Ia red. Encerramos en un circulo CD-2 y DC-2. ponemos una X sabre
''D" y tachamos AD-3 y DA-3.

k=5
Compare BG-4, CG-3 y DE-3. Arbitrariamente, entre el empate, es-
cogemos CG como el nuevo area. Encierre CG-3 y GC-3 en un circulo y
ponga una cruz sabre G". Tache BG-4 y G8-4. N6tese que aqui solo se
escogi6 uno de los areas en empate. el otro no recibe ninguna marca.

308
 k=6
Compare CE-3, DE-3 y GF-1. Seleccionamos GF como nuevo area
de Ia red. Encerramos GF-1 y FG-1 en un clrculo y ponemas una X sabre
F.

k=7
Compare CE-3, DE-3 y FE-1. Seleccione FE como nuevo area de Ia
red. Encerramos FE--1 y EF-1 en un circulo y ponemos una X encima de 'E"
Tachar CE-3, EC---3, DE-3 y ED--3.

Debido a que todos los nodos han sido ya conectados, hemos ter-
minado. La red resultante tiene una longitud total de sus areas igual a 12.

El mismo arbol se hubiese obtenido seleccionando otro nodo inicial.

Sup6ngase que se selecciona el nodo "D".

1 1 7
X 3- X- x- x- x-6
G
,GF:1' 6
te-3 '5
', _I

~.Ei

309
COn una /OflQitUd total c= 12.
::1 mismo resultada se hubiese abtenida. cualesquiera que hubiese sida
el noda ;nicial.
Ejemplo Vlll-14.-

Obtener el minima arbal de expansion para Ia SIQUiente red

7 5 6 4 3 2 9
X X X X X X X X X X

0 1 A 71 8 ,2 C s, D ~ ~
I, G .;2, H~~
'S F

0~%~ ~~4z:' BG~iy! CG-?sJ DA_-~ Ei~~ fct1~ ()~~~ Hi::.~?~

O<>~.~~ A()-~~(}-~~~.·: QF-\j Ef'Hl-5j F~~ GC'.:1Pj H~_-::4" i
OA-4 I A~ I E!v-5 CA'-%:1 00:.,,5 : E&:-5 : F~~1 GC-~~
r

ca.-.~i · F'l-s , GO--s .

: C£-5.

par Ia que el minima arbal de expansion sera:

L* = 2+1-2-r3-r-3-r1 +2-'-4-'-3 = 21

310
Vlll-5.- PERT
La tecnica de evaluaci6n y revision de programas, PERT (E_rogram
.§valuation and Review Iechnique), uno de los varios metodos de ruta critica
que existen en Ia actualldad, tuvo sus principios en Ia Grafica de Gant. PERT
se desarrollo pare el Proyecto Polaris en 1958, por Ia Oficina de Proyectos
Especiales de Ia Marina de EEUU, junto con Ia Lockheed Aircraft Corporation
yen colaboraci6n con Ia Booz, Alden and Hamilton (empresa consultora en
administraci6n) y a el se le atribuye el haber adelantado Ia terminaci6n del
proyecto en mas de 2 arias.

Posteriormente Ia industria adopt6 el PERT para ayudar en Ia

administraci6n de proyectos que incluyen muchas actividades in-
terelacionadas. Actualmente se utiliza para medir y controlar el progreso de
proyectos tales como: programas de construcci6n, programaci6n de com-
putadoras, preparaci6n de cotizaciones, planeaci6n de mantenimiento,
instalaci6n de sistemas de computadora, modificaci6n e instalaci6n de
equipo, programas de promoci6n de ventas y construcci6n de presas.

Uno de los principales objetivos del PERT, es el determinar Ia pro-

babilidad de cumplir con fechas lfmites especificadas. PERT, ademas iden-
tifica aquellas actividades que pueden ser cuellos de botella yen las que, par
lo tanto, se debe vigilar mas estrictamente el estar dentro del itinerario. Un
tercer objetivo, es Ia evaluaci6n del efecto de un cambia de recursos, de
aquellas actividades menos crfticas, hacia los probables cuellos de botella.
Puede tambien evaluar el efecto de una desviaci6n del requerimiento real de
tiempo para una actividad de aquel que fue predecido.

Vlll-5.1.- Pasos Seguidos para Ia Aplicaci6n de Metodos

de Ruta Critica.-
Paso 1.-

Planeaci6n del Proyecto.- Aquf se definen las actividades que forman

el proyecto y Ia dependencia entre elias se muestra en forma explicita como
una red.
Paso 2.-

Estimaci6n de los tiempos.- Se efectuan estimaciones de los tiempos

requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades de Ia red. Estas
estimaciones se basan en Ia disponibilidad de mana de obra y equipo, asi
como en ciertas suposiciones que pudieran haber sido hechas en Ia
planeaci6n del proyecto (Paso 1).

311
Paso 3.-

Programaci6n.- Los c6mputos de programaci6n. proporcionan los

tiempos mas pr6ximos y mas tardios permisibles para el inicio y terminacion
de cada actividad y como un · sub-producto , identifican Ia ruta critica a traves
de Ia red, asi como Ia 'holgura de tiempo · asociada con cada camino no
entice.
En nuestro curso solo veremos estos 3 pasos.

Paso 4.-

Ajustes Tiempo-Costo.- Si el tiempo programado para completar el

proyecto, tal y como se determine en el paso 3, es satisfactorio, Ia planeaci6n
y programaci6n del proyecto pueden estar terminados. Sin embargo. si se
esta interesado en determinar el costa de reducir el tiempo de terrninaci6n
del proyecto, entonces se deben considerar ajustes tiempo-costo en los
tiempos de ejecuci6n para aquellas actividades en Ia ruta critica o en la(s)
ruta(s) casi crftica(s). En este paso se desarrollan procedimientos para
reducir el tiempo de duraci6n del proyecto, con un minima incremento en
los costas directos del mismo. mediante Ia reducci6n de tiempo a lo largo
del camino critico. haciendolo en aquellos lugares en los cuales puede ser
obtenido a un mfnimo costa. Los objetivos de este paso pueden ser:

a) Encontrar el costa extra debido a Ia reducci6n del tiempo total de

duraci6n de un proyecto.
b) El programar el proyecto de tal forma que se minimice Ia suma de
los costas directos e indirectos, es decir, el tiempo de duraci6n del
proyecto para costa minima.
c) Casto de programar para cumplir con un tiempo especifico de
duraci6n del proyecto.

Paso 5.-

Distribuci6n de recursos.- La factibilidad de cada programaci6n, debe

ser revisada con respecto a sus requerimientos de mana de obra y equipo.
El establecimiento de una factibilidad completa para una programaci6n
especifica, puede requerir de nueva planeaci6n y programaci6n (Pasos 1 y
3) 6 ajustes tiempo-costo (Paso 4). De aquf que una soluci6n final puede
requerir Ia ejecuci6n de varies ciclos de pasos 3,4 y 5.

312
 TEORIA DE REDES

;: ~,
requisites de
mane de obra

mano de obra
disponible

~
,---r-
:
.
I

inicio del , '"" Fin del

proyecto proyecto

De Ia figura podemos apreciar los requerimentos de mana de obra a lo

largo del desarrollo de un proyecto. Si Ia demanda pica para este recurso
particular (que ocurre en el intervale t 1 a t 2) se juzga excesiva, los metodos
de ruta crftica suministran un media conveniente para reprogramar y
replanear el proyecto para eliminar este pica. Primero, c6mputos de rutina
indican si Ia programaci6n de ciertas actividades puede adelantarse o
atrasarse sin afectar el tiempo de terminaci6n del proyecto. Posteriormente,
los metodos de ruta crftica hacen posible el simular, en una forma muy simple,
los efectos de varios cambios, para determinar asf una forma aceptable de
eliminar Ia indeseada demanda pica del recurso basico.
Paso 6.-

Control del Proyecto.- Cuando Ia planeaci6n y programaci6n de Ia red

han sido desarrollados en forma satisfactoria, se preparan en forma definitiva
para su usa en el campo. El proyecto se controla, comparando el progreso
logrado contra el programa, asignando y programando mana de obra y
equipo y analizando los efectos de los tetrasos. Cuando un cambia mayor
ocurre en Ia programaci6n, Ia red se revisa tambien y una nueva
programaci6n es elaborada.
Segun se indic6 ya, el primer paso en Ia utilizaci6n de metodos de ruta
crftica es Ia identificaci6n de todas las actividades involucradas en el proyec-
to, asr como su representaci6n grafica en un diagrama de flujo o red. Este
paso se conoce como Ia "fase de planeaci6n". Existen 2 formas diferentes de
trazar este tipo de redes:
a) Sistema de actlvid~es en las flechas.
oJ
b) Sistema de actividades en el nodo.
•. :;;.;
• Nosotros utilizaremos el primero par ser el mas usado entre ios in-
i dustriales y constructores, lo que de ninguna manera significa que sea "el
mejor''. AI final nos referiremos al22.

313
Definicion Vlll-16.-

Una actividad se define como uno de los trabajos requeridos por el

proyecto que cumple con Ia siguiente regia no puede miciarse hasta que
otras actividades especificas que Ia preceden hayan sido completadas. Una
actividad se representa mediante un arco o flecha de Ia red. La cola de Ia
flecha representa el principle de Ia actividad y Ia punta su terminaci6n. La
longitud. forma o posicion de Ia flecha no tienen importancia alguna. lo
importante es Ia forma en que las actividades representadas con flechas se
eslabonan, conjuntamente, en una secuencia de tiempo, para formar una red
operacional.
Definicion VIII- 17.-

Una flecha que representa una mera dependencia de una actividad con
respecto a otra. se llama actividad artificial o actividad ficticia . General-
mente se representan mediante flechas punteadas y tienen asociadas a elias
una estimaci6n de tiempo de cera.
AI construir un diagrama de flechas, el planeador debe tener en cuenta
las actividades requeridas y sus respectivas reiaciones de tiempo, lo que
puede hacerse escribiendo una lista de las actividades del proyecto. En un
proyecto muy complicado, parece imposible anotar inicialmente todas sus
actividades: sin embargo, ias actividades adicionales aparecen a rnedida que
se desarrolla el diagrama de flechas. En seguida, ei planeador debe deter-
minar el arden 16gico de las actividades, osea Ia forma en que cada una de
elias se ajusta a las demas: '-hay alguna actividad que precede, o que sigue,
o que se desarrolle simultaneamente con otra actividad?. Final mente, es
necesario dibujar el diagrama de flechas para mostrar como se inter-
relacionan las actividades en el tiempo. El planeador debe vigilar las ac-
tividades que sean demasiado grandes o demasiado pequeflas. Es posible
que una actividad de gran tamafio pueda tratarse como mas de una, o que
muchas pequefias puedan combinarse en una sola.
Definicion VIII- 18.-

Los puntas iniciales y finales de las actividades (y que general mente se

muestran con circulos), se !Iaman eventos.
Los eventos son puntas instantaneos en el tiempo, en contraste con las
actividades, que tienen una longitud de tiempo o duraci6n.
Las cabezas de tlecha indican Ia secuencia en Ia que los eventos de ben
desarrollarse: per Ia tanto, un evento es Ia terminaci6n de todas las ac-
tividades que conducen (terminan) hacia ese nodo, y ese evento debe
preceder Ia iniciaci6n de todas las actividades que salen (se inician) de ese

314
nodo. El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen y ninguna sale.
es el evento correspondiente a Ia terminacion del proyecto.
Los eventos se numeran en serie. desde el principia hasta el fin de un
programa. La regia general para numerarlos. es que ningun evento puede
numerarse hasta que se hayan numerado todos los eventos precedentes, es
decir, no podemos numerar ningun evento hasta que hayamos numerado.
primeramente, Ia cola de cada flecha cuya punta senala el evento. El numero
de Ia cabeza de una flecha siempre es mayor que el de su cola.
Ejemplo Vlll-15.-

a) Las actividades A y B preceden a las C y D.

b) La actividad C depende de Ia actividad A. mientras que Ia D

depende de que se terminen A y B.

I
I
,::::: 6C'!'IVid8d
oF
f.ctiCia
I
I

c) La actividad D depende de Ia terminaci6n de By C. asf como

de Ia terminaci6n de Ia 1a. mitad de A, Ia 2a. mitad de A es
independiente de B,C yD.

I
F F=actlvldad
1
1 ct1c1a
1
I

~~

315
 d) D depende de 8
E depende de 8
G depende de C.D y A
H depende de C, D y A
I depende de A
J depende de G y E
K depende de H. I y J
L depende de G y E
M depende de K

Vlll-5.2.- Errores comunes.-

1.- No deben ex1stir circuitos (loops).

Esto representa una situaci6n imposible: "ei evento 10 depende del

evento 9, que depende del evento 8, que depende del evento 10, que
depende del evento 9, ... '.
Si un circuito asi aparece en nuestra red, Ia 16gica del diagrama es
incorrecta, por lo que Ia construcci6n del mismo debe volverse a examinar.

316
 •

2.- Rutas cerradas tampoco deben existir.

Esto tambien es incorrecto, ya que Ia actividad s--11 se desarrolla sin

ningun resultado.
3.- Es preferible el evitar actividades ficticias innecesarias.

~B E
~ '\3;_}

Evidentemente, Ia actividad D depende de C,B y A. La dependencia

sabre A es clara, aun sin Ia actividad ficticia 2-4, Ia cual es redundante.
En algunas ocasiones, puede ser conveniente el introducir actividades
artificiales para efectos de claridad. Sup6ngase que una importante fecha
programada se indica en un nodo al cual convergen 2 actividades:

-0
;o....-.;-C

debido a Ia ambiguedad de los puntas de union, no esta clara que es lo que

esta fecha significa. i.representa Ia fecha programada para completar A 6 B?,
i.la terminaci6n de A y B? 6 i.el comienzo de C?. En estes casas, unas
actividades ficticias pueden ser introducidas aclarando todas las dudas:

317
 S'l.t78
.o.--:.c-.-o
·~·
(__) B \_)
Vlll-5.3.- Estimaci6n de tiempos.-
La asignaci6n de tiempos de duraci6n a las actividades es indispen-
sable para completar 13. red PERT. .!.Debe hacerse esto basandose en ei costa
mas bajo posible, independientemente de Ia longitud de tiempo requerida, o
en ei tiempo mas corte posible. independientemente de los costas, o en algun
compromise entre los dos casas anteriores, o sabre cualquier otra base?
La version original de PERT, hacia Ia suposici6n realista de que el tiempo
requerido para ilevar a cabo cada actividad en el proyecto. es real mente una
variable aleatoria que cumple con alguna distribuci6n probabilfstica. Sin
embargo, debido a que esta suposici6n complica bastante el procedimiento,
una version simplificada. que considera estos tiempos como constantes
predecibles, se utiliza a menudo en Ia pnktica.
La estimaci6n dei tiempo requerido para una actividad. puede entonces
estar basada en un solo valor, que es el procedimiento empleado por el CPM,
o puede estar basado en un sistema de 3 estimaciones de tiempo, que es el
caso del PERT, tal y como veremos mas adelante.
La estadfstica nos muestra que Ia mayor parte de los grupos de datos
tienden a tamar una forma de campana cuando se trazan (Distribuci6n
Normal), mientras que otras !a hacen en forma asimetrica (Oistribuci6n Beta).
v.m.p. = valor mas probable

I~

j \~ i:l)

318
 Con lo anterior en mente. es ahara evidente que, con objeto de obtener
los resultados deseados, cuando se usa PERT. es necesario estimar el valor
esperado (t.) y Ia variancia (d') de los tiempos requeridos para cada actividad.
Debido a que los conceptos de valor esperado y variancia pueden
resultar demasiado complejos para aquellos individuos calificados para
estimar los requerimientos de tiempo para las actividades, PERT usa un
procedimiento estimative simplificado, por media del cual cantidades in-
tuitivamente signiticativas son obtenidas, mismas que luego se convierten en
estimadores del valor esperado y de Ia variancia. Este procedimiento consiste
en Ia obtenci6n de 3 estimaciones del tiempo requerido para cada actividad:
a) El tiempo "mas probable", llamado "m" y que trata de representar
Ia estimaci6n mas realista del tiempo que Ia actividad puede con-
sumir.
b) El tiempo "optimista", llamado "a" y que representa el tiempo en el
cual Ia actividad puede ser completada si todo sale excepcional-
mente bien.
c) El tiempo "pesimista", llamado "b" y que representa el mayor tiempo
que pudiese necesitar Ia actividad, bajo las mas adversas cir-
cunstancias.

e m te
Como puede apreciarse al efectuar c6mputos en PERT, ia distribuci6n
del tiempo de duraci6n de una actividad es meramente hipotetica, debido a
que no es posible efectuar un muestreo estadlstico en ella. Una vez que Ia
actividad ha sido ejecutada, el tiempo real consumido por ella, seat*, puede
ser considerado como una muestra tomada de esta distribuci6n hipotetica.
Sin embargo, todos los c6mputos se efectuan con anterioridad a Ia ejecuci6n
de Ia actividad, por lo que como ya se dijo, Ia base de los c6mputos PERT
no envuelve un muestreo estadistico, sino que depende del juicio de Ia
persona encargada de Ia actividad de referencia, ya que se le pide que de
acuerdo a su experiencia, estime los 3 tiempos mostrados en Ia figura anterior
(a,m y b), los que a su vez seran usados para estimar el valor esperado y Ia
variancia de Ia distribuci6n hipotetica del tiempo de ejecuci6n de Ia actividad.

319
 Con objeto de obtener valores confiables para los estimadores de Ia
duracion de ia actividad, conviene tener presente Ia siguiente:
a) Una de las suposiciones importantes en el Teorema del Umite
Central, es Ia independencia de las variables aleatorias con-
sideradas. Debido a que este Teorema es Ia base de los computes
de probabilidad en PEAT, los estimadores de a . m y b deben
obtenerse satisfaciendo esta condici6n de independencia. es decir.
deben hacerse independientemente de Ia que pueda ocurrir en
otras actividades del proyecto, que pueden a su vez afectar Ia
disponibilidad de mana de obra y equipo planeada para Ia activ1dad
de referenda.
b) Las estimaciones de "a",' m' y 'b' no deben ser influenciadas par el
tiempo disponible para completar el proyecto. es decir, es il6gico
el revisar todas nuestras estimaciones, reduciendolas, despues de
saber que Ia ruta crftica del proyecto es demasiado larga.
c) Con objeto de obtener una atmosfera que conduzca a Ia obtenci6n
de estimaciones no desviadas para "a', 'm' y' b , debe dejarse bien
clara que los mismos son estimaciones y no compromisos de
programa.
d) En general, las estimaciones de a , m y b" no deben incluir
toleracias para eventos que, par ocurrir tan poco frecuentemente,
nose puede pensar en elias como variables aleatorias (p.ej. aetas
de Ia naturaleza: fuegos, huracanes. inundaciones, etc.).
e) En general, las estimaciones de· a". ·m y b deben incluir toleran-
cias para eventos norma/mente considerados como variables
aleatorias (p.eJ. los efectos del clima).

Vlll-5.4.- Estimaci6n de Ia media y Ia variancia de los

tiempos de ejecuci6n.-

La estadfstica nos dice que para distribuciones unimodales, Ia

desviaci6n estandar ( v'variancia ), puede ser estimada, a groso modo, como
1/6 del rango de Ia distribuci6n; est a es debido a que cuando menos el 89%
de cualquier distribuci6n se encuentra dentro de una distancia de 3 des-
viaciones estandar de Ia media (para Ia Distribuci6n Normal este % es de
99.71- ). De aqui que es factible utilizar las estimaciones de tiempo a y · b''
para estimar Ia desviaci6n estandar:

320
 Con objeto de obtener Ia estimacion del valor esperado, tiene que ser
evidente que e! tiempo mas probable (m) debe tener una mayor ponderacion
que el optimtsta (a) y el pesimista (b). Ciertamente, hay mas probabilidad de
que un programa se complete mas cerca del tiempo "m' que de los otros 2
tiempos extremes. La formula desarrollada para el tiempo esperado de una
actividad (t.) es :

a+ 4m +b
6

Vlll-5.5.- Tiempo mas proximo y mas tardio para un

evento.-
Definici6n VIII- 19.-

Para un evento particular, su tiempo mas proximo (T E), puede ser

deflnido como el tiempo en el cual el evento ocurrira si las actividades
precedentes son comenzadas tan pronto como sea posible.
Definici6n VIII- 20.-

El tiempo mas tardio para un evento (TL), puede ser definido como Ia
fecha mas lejana en Ia cual el evento puede ocurrir, sin retrasar Ia terminaci6n
del proyecto mas alia de su tiempo mas proximo.
Ejemplo Vlll-16.-

Considere el siguiente plan de flujo, en donde los numeros indican el

tiempo (en meses) requerido para llevar a cabo las actividades respectivas:

1---3-·0

Suponiendo que los estimadores de tiempo son correctos. es evidente

que los eventos C y D no pueden ocurrir antes de 6 y 9 meses respectiva-
mente, perc que Ia actividad BC puede ser retrasada 2 meses sin retrasar los
eventos C y D. De aquf que los tiempos mas proximos para los eventos C y

321
D son 6 y 9 respectivamente. Los tiempos mas tardios para los eventos A B.C
y D son 0.2 6 y 9 respectivamente.
Definicion VIII- 21.-

La' holgura'' (o tiempo de sabra) de un evento. es Ia diferencia entre su

tiempo mas tardfo y su tiempo mas proximo. La holgura indica que tanto
retraso puede ser tolerado en alcanzar el evento sin retrasar Ia terminacion
del proyecto.
Definicion Vlll-22.-

La · ruta crftica para un proyecto puede definirse como un camino a

traves de Ia red, tal que los eventos en este camino tienen una holgura de
cera.
Ejemplo Vlll-17 .-

La holgura para los eventos del ejemplo Vlll-16 es de 0.2,0 y 0 para los
y
eventos A,B.C D respectivamente. La ruta crftica para esta red seria A -c
-+D.
AI efectuar los calculos de T~ y Tc. se siguen estas reglas:

a) Si solamente existe un camino que conduzca a un evento particular,

su tiempo mas proximo es Ia suma de los tiempos tornados por las
actividades que conducen a el.

b) Si solamente existe un camino que conduzca desde un evento

particular hasta el evento final, el tiempo mas tardio para ese
evento, es el tiempo mas proximo para el evento terminal menos Ia
suma de los tiempos tornados par las actividades en el camino
indicado.

c) El tiempo mas proximo de un evento al que !Iegan varias activi-

dades, es el mayor de los tiempos mas proximos de terminaci6n
de las activiades que convergen ?I evento en cuestion.

d) El tiempo mas tardio para un evento del que salen varias acti-
vidades, es el menor de los tiempos mas tardios de iniciacion de
las actividades que salen del evento en cuesti6n.

e) T L = T ~para el nodo terminal.

AI efectuar los calculos de a2, se siguen estas reglas:

322
 a) a2 para el nodo inicial de Ia red se supone cera.
b) 2
a para el evento que sigue a Ia actividad en cuesti6n, se
obtiene sumando Ia variancia de Ia actividad a Ia variancia del
evento que le precede. Lo anterior para aquellos casas en que
solo una actividad conduce al evento.
c) Para eventos a los que !Iegan varias actividades, a 2 se calcula
a lo largo del mismo camino usado para calcular te, es decir, el
camino mas largo. En caso de empate, escoger el camino que
da Ia mayor varian cia.
Ejemplo Vlll-18.-

Sea Ia siguiente red:

t,-.? =
1 +8 + 3
6
12
=-=2
6
~-.? = [(3~1)r 1
9

t2-:l =
1 +16 + 7 24
6
=-=4
6
~--3= r(7~1)r=1
t2_4 =
1 +8 + 3 12
=-=2 ~-4 = [(3~1)r - 9
t3~ =
6
1 +8 + 9
6
2 +16 + 6
6
18
=-=3
6
24
~~= [< 9 ~
1< 6
ur
-2)r
16

4
9

t4~ = =-=4 ~~=

6 6 l 6 J 9

a;-e = u4~2)r
2+12+4 18 1
t5-e = =-=3
6 6 9
Actividad ..!L a2
1-2 2 1/9
2-3 4 1
2-4 2 1/9
3-5 3 16/9
4-5 4 4/9
5-6 3 1/9

323
yl!l-5.- PERT

t.=3
cr~1/s G)

-~·------~
TE TL
~·-·------

valor valor
EVENTO esperado d esperado d TL- TE

0 0 0 27/9 0
2 2 1/9 2 26/9 0
3 6 10/9 6 17/9 0
4 4 2/9 5 5/9

5 9 26/9 9 1/9 0
6 12 27/9 12 0 0

De los calculos anteriores, vemos que Ia ruta critica es: 1--. 2 .... 3 .-. 5
-+6 y que el camino 2 .... 4 -. 5 tiene una holgura de 1. Esta ruta crftica, se
obtuvo uniendo entre silos eventos con holgura cera.

Vlll-5.6.- Probabilidad de cumplir con una fecha

program ada ( T. ) .-
PEAT supone que Ia distribuci6n de probabilidades de los tiempos mas
pr6ximos es una Distribuci6n Normal. El tundamento para esta suposici6n
es que el tiempo mas proximo es Ia suma de varlas variables aleatorias y Ia
version general del Teorema del Umite Central, implica que tal suma es
aproximadamente nonnal bajo un gran numero de condiciones.
Dada Ia media y Ia variancia, es ya un procedimiento sencillo encontrar
Ia probabilidad de que una variable aleatoria normal (tiempo mas proximo)
sea menor que una cantidad especificada (tiempo programado para que
ocurra el evento) ( r. ).
Se entra a las tablas con el valor ( T8 -TE )/a se leey
directamente Ia probabilidad.

324
 -rt::ORtA DE AEDES

Ejemplo Vlll-19.-

Para Ia red del problema Vll-15 encontramos que Ia ruta crftica era
1-2-3-5-6. Sea r Ia suma de las variables aleatorias t. a lo largo de este
camino. Tenemos:
r = r,_ 2 + r 2_ 3 + r 3--5 -+- r5-€
Media de r = TE
TE = (t.k2 + (t.)2-3 + (t.)3--5 + (t.)5-{j
TE = 2 + 4 .,_ 3 .,_ 3 = 12
Variancia de T' = ~* = of* '-2
+ of*2-J + of*3--5 + of*
5-6

oi* = 1/9 + 9/9 + 16/9 + 1/9 = 27/9 = 3

informacion con Ia cual podemos trazar Ia siguiente figura (Distribuci6n
Normal):

a= v'3 = 1.73
TE- 3a = 12-5.2 = 6.8
TE + 3a = 12 + 5.2 = 17.2

El problema de calcular Ia probabilidad de cumplir con una determinada

fecha especificada (p.ej. 14), es simple. La probabilidad sera el area bajo Ia
curva que esta aschurada (probabilidad de que r sea s 14). Esta prob-
abilidad puede ser leida de las areas de Ia curva normal. Con objeto de que
las tablas puedan aplicarse a cualquier curva normal, estas estan basadas
en Ia desviaci6n de Ia fecha programada T, con respecto aTE, en unidades
de desviaci6n estandar a. Llamando "Z" a este valor:

Z = ( Ts- TE) = ( 14- 12) = 1.1B

a 1.73
Un valor de Z = 1.16, indica que Ia fecha programada T5 es 1.16
desviaciones estandar mayor que el valor esperado TE = 12. Refiriendo este
valor a Ia tabla, obtenemos una probabilidad de 0.877.
Entonces, suponiendo que ahara es el tiempo cera, se puede esperar
que este proyecto termine al tiempo 12 y Ia probabilidad de que termine en
o antes de Ia fecha programada de 14 "sin expeditar el proyecto", es
aproximadamente 88%.

325
·Jdi-5. PERT

Ejemplo Vlll-20.-

Encontrar Ia ruta crftica y Ia probabilidad de terminar el proyecto en o

antes de 19 semanas.

t
\"""2
= 1 +8+3 =.!£.=2
6 6 a~~=[3~1r ~
t
l-:J
=2+12+4=_:1__!!=3
6 6 ~-:J = [4 -6 2] 2 91
t
~ - 4
= 2 + 16 + 6 = 24 = 4
6 6 a~-4 = [6 -6 2] 2 49
t
2
~
= 2 + 16 + 6
6
= 24 = 4
6 a~~= [6 ~ 2r :

t
3
~
= 1 + 16 + 7 = 24 = 4
6 6 ~~= [ 7 -6 1 J 2 99

t
3
= 1 + 12 + 5 = _:~__!! = 3 ~-e= [ 5-6 1 J 2 94
-e 6 6
2
t
4
=2 + 24 + 10 = 36 = 6
~~= [ 106- 2] 196
~ 6 6
t
4
-?
=3 + 16 + 11 = 30 = 5
6 6 a:~~ ["; 3]'- ~6
t = 3 + 16 + 5 = 24 = 4 = [ 5-6 3] = _91
r
5
-e 6 6 a;-e

t
e-e
=2+20+8=30=5
6 6 a~-e = [8 ~ 2 =~
t = 1 +8+3=_g=2 ~-e = [ 3 -6 1] 2 - 9
'7-e 6 6
t =2+12+4=_:1__!!=3 4 -6 2] 2 91
8 a~~ [
~ 6 6

326
 TE TL
-------~-- ·-·- ----------
valor valor
EVEN TO esperado d- esperado d- TL- TE

0 0 0 22/9 0
2 2 1/9 6 6/9 4

3 3 1/9 6 14/9 3
4 4 4/9 4 18/9 0

5 10 20/9 10 2/9 0

6 6 5/9 9 10/9 3
7 9 20/9 12 2/9 3

8 14 21/9 14 1/9 0
9 17 22/9 17 0 0
La probabilidad de completar el proyecto en o antes de 19 semanas,
se obtiene entrando a las tablas con el valor de Z, cuyo valor es el siguiente:

19-17 2X3 6
z= ¥2279 = 722 = 4.69 = 1·28

Buscando en Ia tabla, obtenemos una probabilidad de 0.899.

327
Vlll-5. 7.- Consideraciones.-
Siempre existe una ruta crftica para el sistema y siempre puede ser
identificada trazandola a traves de los eventos con holgura cera. La ruta
crftica es obviamente significativa, debido a que si algun evento a lo largo de
este camino requiere de mas tiempo que su fecha esperada determinacion,
el evento terminal puede esperarse que se retrase en un lapso igual; par lo
tanto, a las actividades a lo largo de Ia mencionada ruta, debe asignarseles
maxima prioridad. Si el tiempo mas proximo esperado para el evento terminal
no es satisfactorio. entonces, mejoras deben preveerse para estas ac-
tividades. Por otro lado, los eventos que nose encuentran en Ia ruta crftica
tienen holguras positivas, par lo que pequefias desviaciones de su fecha
esperada de terminacion, probablemente no afectaran a Ia fecha de
terminacion del proyecto.
El planeador tiene a su disposicion varies metodos de ajuste, uno de
los cuales es el intercambio de hombres, maquinas y materiales (si es que
son comparables), de Ia ruta no crftica a Ia critica. Otro metoda de ajuste de
Ia red, consiste en reducir las especificaciones tecnicas del proyecto (p.ej.
reducir Ia cantidad de pruebas que requiere este). Silas actividades pueden
ordenarse de otro modo, puede ser posible acelerar Ia terminacion del
proyecto. El planeador puede aprovechar Ia sobreposicion de las ac-
tividades. Ademas, el empleo del tiempo extra, proporciona flexibilidad
adicional para el ajuste y Ia nueva planeacion de Ia red.
Es interesante hacer notar, que el analisis de Ia ruta crftica esta basado
solamente en valores esperados, par lo tanto, existe cuando menos una
pequeria probabilidad, de que otra ruta diferente de Ia considerada crftica,
pueda volverse Ia mas larga.
Programas muy complicados de computadora, han sido desarrollados
para complementar PERT; par media de ellos, uno puede determinar
rapidamente el efecto de un cambia propuesto, o el efecto de un retraso en
Ia programacion. Esta habilidad para medir y evaluar el estado actual del
proyecto, mejorando asr el control administrative, ha sido citada como uno
de los mejores valores de PERT
Numerosas tecnicas similares a PERT han sido propuestas en afios
recientes, bajo numerosos nombres diferentes. Algunos de estos entatizan
e1 costa y/o el nivel de desarrollo tecnico de las actividades, ademas de sus
tiempos transcurridos. El mas notable de estes, principalmente par que no
se deriv6 de PERT sino que se desarrollo en forma paralela con el, es CPM,
el cual se ocupa de Ia planeacion, programacion y control de costas de los
trabajos del proyecto.

328
Vlll-6.- SISTEMA DE REDES CON ACTIVIDADES
EN EL NODO.-
En este sistema, las actividades se representan graticamente por los
nodes, en Iugar de por las flechas. Aquf, las flee has se utili zan sola mente para
representar ia relacion de dependencia entre los nodos.
Ocasionalmente, en este tipo de red, se agrega un nodo fictfcio, que
tiene un tiempo de ejecucion cera, con objeto de concentrar varias ac-
tividades en alguna relacion logica (p. ej. lnicio del proyecto o terminaci6n
del proyecto).
Las principales ventajas de este sistema son:
a) Con el sistema de actividades en el nodo, las relaciones de
precedencia se muestran por media de lineas que conectan los
nodos de actividades, en Iugar de tener que traer ias cabezas de
las flechas de todas las actividades que anteceden, a un punta
comun (evento), asf como las ·colas de todas las actividades
sucesoras. Por esta raz6n, el sistema de actividades en ei nodo es
mas simple de construir y modificar.
b) Este tipo de red no reqwere ei uso de actividades fictfcias, lo cual
elimina problemas al trazar Ia red, especialmente para los prin-
cipiantes.
c) Permite el uso de redes de nodos preimpresas, a las cuales solo
se les agregan las flechas de precedencia.
d) La informaciOn es presentada en una forma mas compacta, hacienda
que las descripciones y tiempos computados sean mas faciles de
leer.
e) La numeracion de las actividades es mas simple, ya que solo
se usa un numero, con lo que Ia codificacion de las actividades,
por proyectos, habilidades de mana de obra, etc., se simplifica
grandemente. Cuando se usan las actividades en las flechas, una
actividad se identiflca por el par de numeros de los eventos en los
extremes de Ia flecha; esto crea un problema de codificacion en
los nodos de union cuando las actividades que alii se reunen
requieren diferente coditicacion. Esto solo puede resolverse
agregando actividades fictfcias, tal y como se puede ver en el
ejemplo Vlll-21 (b).
La principal desventaja de utilizar actividades en el nodo, como sistema
de construir una red, es principalmente que no es un metoda estandar. P ei.
existen muy pocos programas de computadora para este sistema, mientras
que existen muchlsimos para el sistema de actividades en las flechas.

329
Ejemplo Vlll-21.-

a) Considere un proyecto para planear y llevar a cabo una

encuesta de mercado. El proyecto se iniciara con un estudio
del prop6sito de Ia encuesta (Actividad A). Despues del es-
tudio. el personal que recogera los datos podra ser contratado
(Actividad B) y el cuestionario para Ia encuesta podra ser
disenado(Actividad C). Una vez que el personal haya sido
contratado y el cuestionario diseriado, el personal puede ser
entrenado en el uso del cuestionario (Actividad D). Cuando ya
haya sido diseiiado el cuestionario, el grupo de diseiio puede
seleccionar las familias que seran entrevistadas (Actividad E).
Luego de haber seleccionado las familias y que el personal
haya sido entrenado, Ia encuesta puede llevarse a cabo y los
resultados ana!izados (actividad G).

Actividad Depende de

8 A
c A
0 ByC

E c
G DyE

i) actividades en las flechas:

G)
~G..._..

330
ii) actividades en los nodos:

b) La carpinteria se codificara con eventos de Ia serie 100.

La plomerfa se codificara con eventos de Ia serie de 200.
El concreto se codificara con eventos de Ia serie de 300.

i) Activades en las flechas:

~~
~·····-p----~

t:::':\ PL""'E"IA _t::;:-..• .t:':::\CA"P'N 'ER-~

~·····~

ii) actividades en el node:

331
AEDES
FlH!O ~AXJ_M(l HUTA MA§CORTA MINIMO J\R80_l_Di= EXPRI=SION iJf: R I
Se hene una red cuyos elementos son det Se ttene una red cuyos elementos son del Se tiene una red G cuyos elementos son Se t1ene IJna red cuyos elementos ~on del
sugui~nte tipo: siguiente tipo: del siguiente tipo: srgu1ente t1po:
Nodos A y 8 Nodos. 0 y A Nodos 0 y A Nouos· (evento~) 1.~ '/ 3
Arcus Onentados: (I· .8) o A
l t 2
2 1 {B,A) Arcos: con propiedad (2) Arcos: con prop1edad (21 Aicm.· (aciiVIdade:.) .A. yB
A. i ( o': Capacldad de los tliCOS I ' 2 (gralmente dtstancta) 2 (A , (gralmenle drstancia) I 8 18 es antftcial o f1ct t
I ,0 ,I A) '_0 l
\.- · onentados: C(a,B) = 2 ; c1a).
3
C(A,A) -1 Nota: Se va dlbujando de Nottt.. Se va d1bUJando de A Acl 1-2
NOTA: Se va dibUJ&ndo de 2a3 2a3 8 Act. £.1 3
1a 3
r,I,ETO[)()l()(31A I
METODOLOGIA METODOIOGIA MHOQlliOGI.4
0. Etectuar los cortes y determiner el que es - : Se consJdera que_:_ --.- -----=-- -~ -. d-,.-A~?1 ~ [;'1 1. Se e!abora l1sta de l~s ~~~o-S de cad_a nodo, b ttempo pe~1rn1;:;la
al Flujo MAX {T.VII-2) I Sk \ o) ~ /
en arden ascendenle de sus longitudes. j
. . -.. Tl · trernpo
Encontra1 un camtno
1.1 A partu de Ia Fuente se alcanzan los
I · - ----it(_~ 1 2. Se selecciona arbJtrariamente cuaJqu1eq
1. Se elabora hsiH de los areas de cada nodo nodo. j
m tiernpo
Cl_f.JfOXIHlddO
IJfOUable
lt tiempo rna& tardiO
nodos mtis cercanos a traves de un area en orden ascendente de sus longitudes 3. Se alcanza el nodo mits cercano a uno1 Se L..Onsidera· a t1empo optirnisld
con capactdad > 0 No tncluye arcos No 1nc/uye arcosj
de los nodos conectados fen caso de· Te tiempo esperado
1 2 A parttr de los nodes alcanzados. se, que entren al origen que entren a 0 sJ lol empate se el1ge uno de elias y lot. otros n nurnero de eventos
alcanzan los nodo& mas cercanos a: no recrben ninguna marca) y se tttchan: - valor esperedo
0 y que salgan del que se busca es lal
trav&s de un arco con capactdad > 0.
1.3 Se aplica 1,2 haste llegar al destine. I destine X si lo que
se busca es !a
R.M.C. entre 0 y c/ul
aqueHos arcos q:;e desde el nodo ma~~­
recJertemente conectado pud1eran untrlo
de los restantes 1.-SeotJIIenenlos fe (a 1 4m b)ib ~1e
2. Astgn~r a/ cammo encontrado, un flujo --11 a otros que ya lo estuvreran. ESH:. PASO c/act
la.mf01macapac;Jdad de t~os sus &cos (C )
A.M. C. entre 0 y X nodos. i
SE REPITE HASTA AGO TAR LA TAll LA. 1

3.- Drsmtnuir en C Ia capactdad de c/arco del I2 Se alcanza el nodo mB.s cercano al origen y 4. Se ttene un &rbol T cuya longilud total es: 2. Se obt1enen las (:/t! !tl.J-1-i)/b]~J d t U:Hjd
camino se cancel an lodes los otros areas que entren Ia minima que puede tener cualquier acl
lncrementar en c•Ia capacidad de C/arco i al nodo alcanzado. Se anota su dlst. mas S.rbol que alcance a todos los nodi)S dei
del camino en senttdo contrario ·~ c.orta al origen Ia red G o sea: el MINIMO AHBOL DEl
REGRESAH AL PASO 1 HASTA QUE: ' 3 - Se alcanza el sigwente nodo mas cercano EJ(PANSION I
4. Nq. hay a cam! nos de Ia fuente al desttno las I al or~an {en caso de em pale se aJcanzan 1' rabla ACTIVIDAD, le, d'
(C O) se cterran todos los nodos que empatan) y se can- 3 · Se litH· Jan en Ia red ong1nal In~ '/dfore:::.
VERIFICAR: FACTIBIUOAD celan las •nlradas a e&e 6 esos nodo(sj de Te y cR obtentendose rle esl8, los
CONSERVACION DE FLUJO 1

1
alcanzado{s). ESl'E PASO SE REPifE datos para elnborar Ia 2~ tablti en el
ti.- Se venfica el PASO 0 · HASTA AGO TAR LA TABlA 4. Se obllenen de Ia red rnod1f1cad~n srguiente arden
6.- Se anoia el FLUJO MAXIMO 4 - Se leen en Ia tabla los areas que conecten el paso 3 a)La medra de T"' LT e 3' 1 Se l1stan lo& evenlos de 1 an
El ongen con el El origen con cada {RUTACRITiCA) , ,, TFid., 3.2Seanota>uv.o; acumulando
1L -- TL evento post - Te act. post destine nodo b) la vananc1a de f .£...02 (AU I A ·1 3.3 Se anotd sua- acumuJdndo
!1.- Se suman las distandas eleg1das y se aneta
~~~!~~~ ·~3 ~=(~:?,~eod:l?~~~~~:~s~· c~~~--~ vd~
b) vanos camtnos:
TE "" mayor TE de laa act , convergen al Ia R.MG (]:= d2 est J ¥:bla 4
evento Del origen al Del origen a c..ada 0.· Se dJbuja ladl::>trtbuci6n norma: n obten1do en el pdso 3.2 y re:.tan-
T,L menor T L de las act. salen del even to destine no do 6. Se supone (data) una fecha T 5 y se T do ha!:>lo. CE="RO para el e·1entu 1
C) TE:_ . TL para node terminal .. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - ' calcula laprobablltdad de cumpJir en l Reg: (ver reg/as). .,
o antes . j J.!J Se procade de regre:.o ~:un I« (7
RtcGlAS~ , 7.-SecalculaZ (Ts lr*Ji(.J LJSde-. hauer1do su vafcH t::n n o ·v
a) cP. -· o pat a node 1niclal REG LAS TE y TL: del.,._ acurnulando hasta alcanzar er1 ei
b) Un csrntno C12- r.:R evto. ant. s2 act1v. ant ', evento J el vato1 obten1do ~n el ~c1::.o
c) varros camrnos:c1? del cam1no usado TE, al ~olo 1 camtno TA~A
~: g~l t:r~~r~~=~t~,f~r~~~~~~~~~~·l
1
s1 empate tamar ~ 1 grande TE - TE evento ant 1 react. a'lt. j b
Zen.