Conceptualización Moderna Tabla de Decrementos Multiples PDF
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TABLA DE
DECREMENTOS MLTIPLES
(Continuacin)
HIPTESIS RELATIVA A LATASA INSTANTNEA DE MORTALIDAD (5 parte)
Oscar Aranda M
UNAM, Fac. Ciencias
28 Septiembre, 2011
If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor.
. Albert Einstein
Los desarrollos presentados a mediados del siglo XIX por Antoine Augustin Cournot
y William Matthew Makeham, centran su estudio exclusivamente en el concepto de
mortalidad, producida por la causa (k) de decremento e independiente de otras causas,
sin embargo, tiempo despus se observ que el modelo se puede ampliar para
proponer una teora generalizada, donde al establecer varias causas de salida (k),
diferentes e independientes de un colectivo o grupo de personas, el concepto de
muerte slo formar parte de una causa; estableciendo as el concepto de
remocin o salida de la persona de edad x dada la causa (k).
n qx = t px( ) x( k ) (t )dt
(k )
0
(k )
En particular, la funcin x (t ) es el punto de partida para graduar el efecto de
salida o remocin; al redefinir la expresin (XLVIII), con z = x + t , t 0 , se tiene
1 d (k )
x( k ) (t ) = ( )
lx +t (LI)
lx +t dt
x( k+)t =
1 d (k )
( )
lx +t dt
(
lx t d x( )
k
)
=
1
( )
lx +t
( d ( ) )
x
k
(LIII)
d x( )
k
= ; t [ 0,1]
lx( +)t
d x( )
1 1 k
(k )
0 x+t dt = 0 l ( ) dt (LIV)
x +t
Al considerar los mismos supuestos de la funcin lx( k+)t para la funcin lx(+)t , se redefine
la expresin anterior, como
1 1
(k ) (k ) 1
x+t dt = d x
0 0 x l ( )
t d x( )
dt
u = lx( ) t d x(
)
considerando el cambio de variable
y du = d x( ) dt , se obtiene
d x( k ) d x( )
1 1
(k )
x+t dt =
0 d x( ) 0 lx(+)t
dt
d x( k ) ( ) 1
= ln lx +t
d x( ) t =0
d x( k )
= ( ) ln px( )
dx
d x( )
k
( ) ( )
= ln px d x (LV)
1 (1)
px( )
(
= exp x +t + x( +)t + + x( +t) dt
2 m
)
0
1 (1) 1 1
= exp x +t dt x +t dt x( +t) dt
( 2) m
0 0 0
1 (1) 1 ( 2) 1 ( m)
= exp x +t dt x +t dt + + x +t dt (LV.a)19
0 0 0
= p '(x ) p '(x ) . p '(x ) p '(x
1 2 3 m)
m
= p '(x )
k
k =1
(k ) 1 (k )
p 'x = exp x +t dt (LVI)
0
d x( )
k
(LVIII)
q '( k ) = 1 p ( ) d ( )
x x x
( ) ( )
1 px d ( )
x = 1 1 qx x d ( )
d x( k ) ( ) 1 d x( k ) d x( k ) ( )
( )
2
= 1 1 ( ) qx + 1 qx
d x 2 d x( ) d x( )
1 d x( ) d x( ) d x( )
k k k
( ) 3
( )
6 d x d x ( )
1
d ( )
2
q x +
(LXI) ( )
x
el desarrollo a partir del cuarto trmino, es un valor despreciable, por lo que al
conservar los tres primeros trminos del desarrollo del binomio, se tiene
1
q '(xk ) qx( k ) 1 + qx( ) qx( k )
2
( (LXII) )
m
De las relaciones (LIX) y (LX), qx( ) = qx( k ) y en particular al definir
k =1
m
qx( k ) = q( ) =
ik
x
i
qx( ) qx( k ) , como la probabilidad de que una persona de edad (x)
As, al considerar un grupo inicial, l '.0( k ) , la tabla de decremento para la causa (k)
independendiente debe cumplir
x k
l '.x( k ) = l '.0( k ) exp z( ) dz
0
1 (k )
q' .( k )
x = 1 exp x +t dt
0
1
q '(xk ) lx( ) d x( k ) d x( k ) (LXIV)
2
21
La nica informacin con que se cuenta es anual.
1
(k ) (k ) 1 (k )
q 'x qx 1 qx
2
1 1
( )
2
= qx( k ) 1 + qx( k ) + qx( k ) +
2 2
1
qx( k ) 1 + qx( k )
2
(k ) qx( k )
q 'x =
1
1 qx( k ) (LXV.a)
2
m
con qx( k ) = q( ) ,
ik
x
i
cuya solucin lleva a establecer un sistema de ecuaciones
q
i =1
(i )
x
Por lo tanto, existe una funcin de probabilidad que tiene que ver con la variable
aleatoria del tiempo transcurrido hasta el fallecimiento, si se considera ( x) para
denotar a una vida de x aos. El tiempo futuro de vida de ( x) , ser X x ,
denotada como T ( x) , t 0.
fT ( x ) ( t )
x (t ) = (LXVIII)
1 FT ( x ) ( t )
1 x
f ( x) =
x exp ; x > 0; , > 0
(1887-1979)
Los parmetros y , son llamados de forma y de escala, respectivamente; su funcin de
distribucin es
x
F ( x ) = Pr ( X x ) = 1 exp
Al generalizar las expresiones para cualquier edad x+t y al sustituir en (LXVIII), se tiene:
x (t ) = (
x + t ) = k ( x + t )n
1
,
con parmetros fijos k =
> 0 ; n>0.
que corresponde a una posible extensin de la distribucin de Weibull en la mortalidad humana, as la
probabilidad de supervivencia queda definida como:
( x + t ) x n+1
k n +1
px = exp
t
n +1
Oscar Aranda M 48 Fac. Ciencias UNAM
Continuando con el modelo de sobreviviencia, en forma semejante se puede definir
una variable aleatoria discreta asociada con el tiempo de vida futuro, en la que
denote el nmero de aos futuros completados por (x) antes de su fallecimiento o el
tiempo de vida futuro truncado de (x) , es decir, K ( x) = T ( x )
donde
k
qx = Pr k < T ( x ) k + 1 = Pr k T ( x ) < k + 1
(LXIX)
Forma Generalizada
Tabla de Decrementos Mltiples
Al definir la variable aleatoria T ( x) o simplemente T , podemos generalizar sobre
un grupo expuesto a ( ) causas de decrementos independendientes, por lo tanto, la
probabilidad de que x alcance la edad x+1, es
En esta virtud, el ampliar el modelo, se introduce una segunda variable aleatoria, que
ser la causa del decremento, representado mediante J, y supondremos que sta, es
una variable aleatoria discreta, este supuesto esta basado en el concepto de
continuidad de T; hasta en tanto no exista alguna causa externa que altere su estado
en un punto del tiempo futuro de x, es decir, x esta expuesto a m decrementos
independientes en el tiempo. Bajo estos conceptos el propsito ahora es describir la
distribucin conjunta de las variables T, J y las distribuciones condicionales y
marginales relacionadas. Al representar f ( t , j ) como funcin de densidad de
probabilidad conjunta de T , J; y h ( j ) , g ( t ) como la funcin de probabilidad
marginal de J y T respectivamente, son validas las siguientes afirmaciones.
m
h( j) =1
j =1
g ( t )dt = 1
0
t q x = f ( s , j ) ds;
( j)
t 0,1, 2,...m (LXXIII)
0
La distribucin marginal de J , es h ( j ) = f ( s, j ) ds = qx( j ) ; j = 1, 2,..., m
0
Para g ( t ) y G ( t ) , se tiene t 0
m
g (t ) = f (t, j ) (LXXIV)
j =1
t
G ( t ) = g ( s )ds
0
Utilizando el ndice ( ) para indicar que la funcin se refiere a todas las causas de
decremento expuesto, se tiene
t
t qx = Pr [T t ] = G ( t ) = g ( s )ds
( )
(LXXV)
0
f ( t , j ) dt = t px( ) x( j ) ( t ) dt
(LXXVIII)
j = 1, 2,..., m t0
f (t, j ) f (t, j )
x( j ) ( t ) = = (LXXIX)
1 G (t ) ( )
t px
1 d ( j)
x( j ) ( t ) = ( ) t qx (LXXX)
p
t x
dt
t q x = g ( s ) ds = f ( s, j ) ds
( )
0 0 j =1
m t m
= f ( s, j ) ds = t qx( j )
(LXXXI)
j =1 0 j =1
24
d ( j) d
t
f ( s, j ) ds
dt 0
t qx =
dt
= f ( t , j ) ; t 0,1, 2,...m
1 d ( ) 1 d m ( j)
x( ) ( t ) = ( )
dt
t q x = ( ) t qx
dt j =1
t px t px
1 d (1) 1 d ( 2) 1 d ( m)
= ( ) t qx + ( ) t q x + + ( ) t qx
t px
dt t px
dt t px
dt (LXXXII)
= x( ) ( t ) + x( ( t ) + + x( m) ( t )
1 2)
m
= x( j ) ( t )
j =1
t qx = f ( s, j ) ds
( j)
0
t (LXXXIII)
= s px x( ) ( j)
( s ) ds
0
0
j =1 j =1
1 d ( ) 1 d m ( j)
= ( )
q
t x = ( ) t qx
p
t x
dt p
t x
dt j =1
1 m d
= ( ) t qx( j ) (LXXXVII)
t px j =1 dt
j =1
f (t , j ) t px x ( t )
( ) ( j )
h( j T = t ) = = ( ) ( )
g (t ) t px x ( t ) (LXXXVIII)
=
( j)
x (t )
( )
x (t )
donde
f (t , j ) = t px( ) x( j ) ( t )
h( j ) = f ( s, j )ds = qx( j ) , j = 1,2,..., m
0
g (t ) = t px( ) x( ) ( t )
1 d ( j)
x( j ) ( t ) = ( ) t qx
t px dt
f ( t , j ) dt = px( ) x( j ) ( t ) dt = d t qx( ) = 1
j
25 t
Se demuestra que
0 0 0
g ( k , ) = g ( k , j ) =
k =0 j =1 k = 0 j =1 k = 0
k px( ) qx( +j )k = 1 (XCI.a)
Las expresiones (XCI) y (XCII) muestran por qu a la teora del decremento mltiple
se le denomina tambin como la teora de competencia entre riesgos26.
26
Kalbfleisch, J. D. and Prentice, R. L. (1980) The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York: John Wiley &
Sons, Inc., Lawless, J. F. (1982) Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York: John Wiley & Sons,
Inc. Cox, D. R. and Oakes, D. (1984) Analysis of Survival Data. London: Chapman & Hall.
( )
m
de donde, por construccin px(+)k = 1 q 'x(+jk) , se induce por (XCI) que la tasa sin
j =1
( )
1 m 1 m
( )
qx( +j )k q 'x(+jk) s p ' x + k ds = q ' x + k 1 s q 'x(+ k) ds
n n
( j)
0 n j 0 n j
n =1,2,... n =1,2,... (XCIX)
( )
1 m
q 'x(+jk) 1 s q 'x(+ k) ds
n
0 n j
n =1,2,...
Finalmente si z = x + k , k = 0,1, 2,...
( ) ds
1 m
1 s q 'z(
n)
qz( j ) q 'z( j ) (XCX)
0 n j
n =1,2,...
Regla de Cramen(A)
3 3
4 2 q ( i ) + (i )
q x
(k )
i =1
x
i =1
qx
ik ik
qx( k ) = 3 3
4 qx(i ) qx( j ) + qx(i )
i =1 i =1
i< j
( ) ds
1 m
1 s q 'z(
n)
qz( j ) q 'z( j )
0 n j
n =1,2,...
3 3
1 1 q( n ) + 1 (n)
2 qx
q ( j)
x = q
x
( j)
x
n =1 3 n =1
n j n j
(A)
Teorema en lgebra lineal, que da la solucin de un sistema lineal de ecuaciones en trminos de determinantes.
Gabriel Cramer (1704 - 1752), Introduction l'analyse des lignes courbes algbriques 1750
Bower, Gerber, Hickman, Jones & Nesbitt. 1986. Actuarial Mathematics, Society
of Actuaries. Itasca, Illinois
Aranda Martnez Oscar & Castillo Garca Nadia Araceli. 2000 Apuntes
personales, dictados en el curso regular de la material de Matemticas
Actuariales del Seguro de Personas I, Fac. de Ciencias UNAM.