Stata 9.

Comandos tiles

Manejo de variables.......................................................................................................... 1
Test ................................................................................................................................... 5
Regresin.......................................................................................................................... 9

Manejo de variables

bsample Sampling with replacement.

Extrae una muestra, aleatoria, por estratos, etc. de la base de datos.

ci Confidence intervals for means, proportions, and counts.

Arroja intervalos de confianza para medias, ratios y medidas.

pwcorr pairwise correlation coefficients

Obtiene coeficientes de correlacin (Pearson) de las variables tomadas de

dos en dos.

cumul Cumulative ditribution

Obtiene una variable que es la suma acumulada de otra. Se utiliza para

graficarla y ver la evolucin.

diagnostic plots Distributional diagnostic plots

symplot , quantile, qqplot, qnorm, pnorm, qchi, pchi

dstdize Direct and indirect standardization

Obtiene variables estandarizadas tanto por el mtodo directo como

indirecto.

generate Generate variables

Crea variables nuevas como expresin de otras existentes

generate float x1 = ln (x2) ^ 2

1
inequality

Stata no provee comandos para medidas de desiguadad. Sin embargo se

pueden descargar muchas. Consultar manual

Bootstrap Bootstrap sampling and estimation

Bootstrap consiste en ir estimando los modelos reemplazando

sistemticamente unos elementos por otros. Sus estimaciones son ms robustas
porque detectan y reducen la influencia de valores extraordinariamente anmalos

jackknife Jackknife estimation

Es similar a Boostraping, de hecho, este ltimo es mejor y ms robusto.

ladder ladder of powers

Ladder elabora un conjunto de potencias de la variable tanto

exponenciales como logartmicas para escoger la que sea ms normal.

lincom Linear combinations of estimators

Para utilizar despus de cualquier regresin muestra el resultado, el S.E.

y el p-valor de cualquier combinacin linear de estimaciones.

lnskew Find zero-skewness log or Box-Cox transform

Transforma la variable original en otra que no tenga oblicuidad.

Si se desea la transformacion Box-Cox hay que tipear
bcskew

lowness Lowness smoothing

Es un suavizador de tendencias pero que lo hace a muy bajo nivel, a

travs de mltiples regresiones (por lo que puede llevar tiempo)

mean Estimate means

Estima la media y su error estandar

mfx Obtain marginal effects or elasticities after estimation

Tras cualquier estimacin obtiene las elasticidades de cada independiente

respecto a la dependiente. Si se utiliza con regress hay que tener en cuenta que
los coeficientes ya son efectos marginales por lo que el resultado ser el mismo.
Entonces es posible que sea la elasticidad lo que se desea medir entonces tipear
mfx, eyex

2
ml Maximum likelihood estimation

Ajusta los estimadores con mxima verosimilitud, si cabe esta

alternativa.

more The - more - message

Con set more off o set more on se controla la parada del scroll de pantalla

ser more off, permanently lo quita permanentemente.

move Move variables

Recoloca variables, las traslada desde donde estn hasta delante de la

variable que se le diga. Si se desea mover x1 antes de x2 la sintaxis es move x1
x2

nlcom Nonlinear combinations of estimators

Tras cualquier regresin calcula estimaciones de combinaciones no

lineales de las variables.

orthog Orthogonalize variables and compute orthogonal polynomials

Ortogonaliza variables. Esto puede ser necesario por dos razones, para
evitar colinearidad y tambin por la interpretacin de los resultados ya que las
estimaciones son los efectos marginales excluidos los efectos de las variables
precedentes.

pcorr Partial correlation coefficients

Correlacin parcial entre dos o ms variables. Es preferible utilizar

pairwise porque pcorr puede omitir observaciones que slo faltan en una
variable.

proportion Estimate proportions

Estima medias entre grupos as como sus errores tpicos

smooth Robust nonlinear smoother

Crea una variable no lineal suavizada.

stem Stem and leaf displays

Grfico de tallo y hojas.

3
4
Test

bitest Binomial probability test.

Devuelve el valor de la funcin de probabilidad binomial.

dfbeta

Devuelve, en forma de nueva variable, la influencia de una observacin

en el coeficiente de cada Beta (para buscar observaciones extraas).

Representa la alteracin que cada observacin puede ejercer en la estimacin.

Est escala en trminos de la desviacin estndar. Por ejemplo, si se excluye la
observacin correspondiente a Madrid en 1999 la estimacin de cons_terr descendera
0.21 veces la desviacin tpica. Algunos autores (Belsley et al., 1980) sugieren que
deben excluirse aquellas observaciones en que DFBetas > 2 n , en nuestro caso n=
306, luego el valor lmite est en 11.4 (el cuadro anterior recoge el listado de las
observaciones que superan dicho valor) . Sin embargo, otros autores (Bollen and
Jackman, 1990) sugieren que slo deben excluirse las observaciones cuyo DFBetas > 1 .

Belsley, DA., Kuh, E, Welsch, RE. (1980): Regression diagnostics, New York Wiley.
Bollen, KA. Jackman, RW. (1990): Regression diagnostics: an expository treatment of
outliers and influential cases. En Fox, J Long, JS (eds.) Modern Methods of data
analysis. Newbury Park, pp 257-291.

estat ovtest

Tras cualquier regresin. Es el test de Ramsey (RESET) de

especificacin de que no hay ninguna potencia de las independientes que mejore
significativamente el ajuste. Es el primero que hay que hacer, para solucionar
problemas de variables omitidas. si p-valor = 0.000 es que hay variables
(potencias o races de las independientes o dependientes) omitidas

estat hettes

Tras cualquier regresin. Es el Breusch-Pagan que mide la

heterocedasticidad.

estat vif

Tras cualquier regresin. test que mide la multicolinealidad de las

independientes.

estat szroeter

Tras cualquier regresin. Es un test de homocedasticidad.

5
estat imtets

Tras cualquier regresin. Es la descomposicin del IM-test de Cameron-

Trivedi. Para detectar curtosis, heteroskedascity or skewness.

hausman Hausman specification test

Test de especificacin de Hausman.

kappa Interrater agreement

Devuelve el estadstico kappa. Es un tets para testar cuando las opiniones

de dos o ms expertos son suficientemente coincidentes sobre una decisin (con
dos o ms posibilidades)

ksmirnov Kolmogorof Smirnov equality of distributions test.

Es el test tpico para comprobar si dos muestras son de una misma

poblacin. si la distribucion es parecida, para testar diferencias entre grupos de
caso-control, etc.

Kwallis Kruskal-Wallis equality of populations rank test

Test de K-W de que varias muestras proceden de una misma poblacin.

linktest Specification link test for single-equation models

Ofrece una medida de la especificacin del modelo basndose en la

incorrelacin del cuadrado de las estimaciones con los valores originales de la
dependiente. Es decir se estima el modelo de y sobre y e y 2 si el coeficiente
asociado a esta ltima es significativo el modelo contiene un error de
especificacin. (tambin se conoce como test hat test del sombrero)

lrtets Likelihood-ratio test after estimation

Es un test de verosimilitud entre dos estimaciones la completa o

irrestricta y la restringida (que se le quita una variable o cosas as). Es decir se
hacen dos estimaciones y se pasa el test de que el cambio en la verosimilitud es
significativa. Ojo es imprescindible que el ajuste sea por mxima verosimilitud y
no, por ejemplo por mnimos cuadrados.

nptrend Test for trend acrros orderer groups

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 Test no paramtrico sobre tendencias entre grupos. Hace cosas similares
a ranksum, Kwallis, singrank o spearman.

prtest One and two sample test of proportions

test que comprueba que las proporciones son iguales, o bien a un nmero
o bien unas a otras. Funciona para muestras grandes. Si la muestra es pequea es
preferible utilizar bitest

ranksum Equality test on unmatched data

Test de que dos muestras, no apareadas, son de la misma poblacin.

CTambin se denomina Wilcoxon o Mann-Whitney Test

median Nonparametric k-sample on the equality of means

Test no paramtrico de igualdad de medias. (En texto en ranksum)

runtest Test for ramdom order

Test de que las variables estn en orden aleatorio. Es un test de ausencia

de autocorrelacin.

sdtest Variance-comparison test

Test de igualdad de varianzas. De una muestra (p.e. var=0) o de dos

muestras (var1 = var2)

singrank Equality test of matched data

Test de igualdad de muestras emparejadas rank-ordenadas (Wilcoxon

test)

sktest Skewness ank kurtosis test for normality

Test de normalidad de curtosis y apuntamiento.

spearman Spearmans and Kendalls correlation

Test de correlacin de Pearson para una muestra rank-ordenada. El test

de kendall (similares resultados que spearman) se obtiene con Ktau

swilk Shapiro-Wilk test of normality

Test de normalidad de una variable de Shapiro-Wilk. Como mximo para

2000 obs. Para ms observaciones, hasta 5000, se puede utilizar el test de
Shapiro-Francia (sfrancia)

test test linear hypotheses after estimation

7
 Test de hiptesis lineales tras la estimacin. Test de Wald. Por ej: 1=0;
1= 2 ; 1+ 2 = 0 ...

testnl Test nonlinear hypotheses after estimation

Test de hiptesis no lineales de los parmetros estimados. Por ej: 1 2 =

0 ...

ttest Mean comparison test

Test de medias. Una muestra, dos muestras, emparejadas y sin emparejar.

ttesti Mean comparison test Stata as an calculator

Lo mismo que el anterior pero introduciendo los valores de la media y el

valor de comparacin.

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Regresin
areg Linear regression with a large dummy-variable set.

Cuando una variable categrica provoca que surjan muchas dummies (p.
ej. provincias) y tenemos pocas observaciones es posible que nos quedemos sin
grados de libertad. Este mtodo hace la regresin como efectos fijos y no pierde
los grados de libertad.

biprobit bivariate probit regressin

Cuando tenemos dos probit bivariantes apartentemente incorrelacionadas

pero que queremos estimarlas conjuntamente.

boxcox Box-Cox Regresin model

Hace la regresin con la transformacin Box-Cox de la dependiente que

provoca la reduccin de la heterocedasticidad en los residuos y el
apuntalamiento.

clogit Conditional (fixed-effects) logistic regression

Ajusta una logstica con efectos fijos. La base de datos debe de estar en
forma larga. El comando reshape cambia los datos de forma corta a larga y
viceversa.

cloglog Complementary log-log regression

La regresin log-log complementaria es similar a la probit o logit.

cnrseg Constrained linear regression

Regresin lineal con restricciones, como que coincidan dos estimadores,

etc.

fracpoly Fractional polynomial regression

Regresin lineal para ajustar curvas, no slo estima el modelo sino que
tambin ajusta el nmero de potencias a la que introducir las independientes. La
covariables debe ser continua. Para ser utilizado si estat ovtest dice que faltan
potencias. (mfp tambin hace algo parecido aunque cuando hay ms de una
variable independiente) La sintaxis es fracpoly regress y x1. Tipear despus
fracplot x1 para ver el grfico de lo que hace. Se puede forzar manualmente las
potencias, en lugar de dejar al ordenador buscarlas. Por ejemplo si queremos las
potencias 1 2 3 2 la sintaxis es fracpoly regress y x1 1 2 3 -2

frontier Stochastic frontiers models

9
 Modelos de eficiencia de Frontera Estocstica.

glm Generalized linear models

Todos los modelos de estimacin del Modelo Lineal General que pueden
estimarse por MqL (maxima cuasiverosimilitud) o Newton-Raphson.
Normalmente es preferible utilizar los comandos correspondientes ya
desarrollados logit, regress, poison, etc.

glogit logit and probit regresin for grouped data.

Las mismas estimaciones que Logit y probit para datos agrupados

(blocked). Es decir que, en lugar de microdatos ya constan en la tabla los datos
por grupos.

heckman Heckman selection model

Regresin de seleccin en dos pasos de Heckman. En el primero hay un

filtro lineal (por lo que la dependiente no siempre es observada) y en el segundo
es una lineal

heckprob Probit model with selection

El mismo modelo de seleccin de Heckman pero en que el primer paso,

el filtro es probit y el segundo es lineal.

hetprob Heteroskedastic probit model

Modelo probit generalizado para utilizar en presencia de

heterocedasticidad.

intreg Interval regression

Ajusta modelos en que la dependiente no es un punto, sino un intervalo.

Es una generalizacin de los modelos tobit.

ivprobit Probit model with endogenous regresors

Modelo probit con variables instrumentales (Probit dos etapas)

ivreg Instrumental variables (two stage least squares) regression

Regresin bietpica OLS lineal con variables instrumentales.

ivtobit Tobit model with endogenous regressors

Modelo tobit bietpico

logistic Logistic regression, reporting odds ratios

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 Regresin logstica que estima los ORs

logit Logistic regression reporting coefficients

Regresin logstica que estima los coeficientes originales.

mfp Multivariable fractional polynomial models

Ajusta el mejor modelo alterando las variables originales con

potencias/races/logaritmos (igual que fracpoly, pero cuando hay ms de una
covariables y con resultados ligeramente distintos dado que utiliza otro
algoritmo. vid. [R] AJ p. 361). La sintaxis es mfp reg y x1 x2 ...

mlogit Multinomial (polytomous) logistic regression

Modelo logstico multinomial. Es decir una dependiente con varios

valores, que no estn ordenados (porque entonces sera procedente regress o
ologit) que se ajustan con una logit.

mprobit Multinomial probit regression

Modelo probit multinomial. Es decir una dependiente con varios valores,

que no estn ordenados (porque entonces sera procedente regress o oprobit) que
se ajustan con una probit.

mvreg Multivariate regression

Hace varias regresiones a la vez de distintas dependientes sobre las

mismas independientes, de hecho los coeficientes son los mismos que si se
estiman con regress por separado. La diferencia con regress consiste en que
estima las covarianzas entre ecuaciones por lo que despus se pueden pasar
algunos test.

nbreg Negative-binomial regression

Regresion binomial negativa, es decir para variables de recuento con

sobredispersin

nl Nonlinear least squares estimation

Estimacin por mnimos cuadrados no lineales

nlogit Nested logit regression

Regresin logstica anidada. Significa que las decisiones se toman en

funcin de niveles previos. Por ejemplo el viaje de estudios de la Facultad se
puede votar por ir a america, asia o europa. En un segundo nivel, ya

11
comprometido el primero se puede votar por Venezuela, Mxico o EEUU,
China, India, Japn, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. Ese sera un
modelo con dos niveles.

ologit Orderer logit regression

Regresin logstica ordinal. Es decir aquella en que la variable

dependiente es categrica con ms de dos valores que se pueden ordenar
cardinalmente. Se ajusta con funcin logit

oprobit Orderer probit regression

Regresin ordinal probit. Es decir aquella en que la variable dependiente

es categrica con ms de dos valores que se pueden ordenar cardinalmente. Se
ajusta con funcin probit.

poisson Poisson regression

Regresin de Poisson, es decir para variables de recuento en que no

exista sobredispersin.

probit Probit regression

Regresin probit. Para dependientes categricas con dos valores.

dprobit Probit regression

Regresin probit. Pero que los coeficientes, en lugar de basarse en la

normal se les hace una transformacin para hacerlos ms inteligibles.

qreg Quantile (including mean) regression

Regresin de cuantiles, incluida la mediana. Otros estimadores

relacionados son iqreg (para rangos intercuantiles) y sqreg ( para regresin de
cuantiles simultnea)
Hace una regresin respecto a la mediana y no respecto a la media de la
dependiente. Es especialmente conveniente cuando hay mucha desigualdad.

reg3 Three stage estimation for system of simultaneous equations

Modelo de ecuaciones simultneas trietpico.

regress Linear regression

Regresin lineal OLS.

rreg robust regression

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 Regresin robusta, pesa las variables en funcin de su varianza, de forma
que desestima automticamente o minimiza el efecto de aquellas que estn ms
alejadas de la media.

rocfit Fit ROC models

Regresin de curvas ROC. (Regresiones convenientes de Wagstaff?)

rologit Rank ordered logistic regression

Regresin logstica en que la dependiente est rank-ordenada. La base de

datos debe de estar en forma larga. El comando reshape cambia los datos de
forma corta a larga y viceversa.

slogit Stereotype logistic regression

Regresin logstica estereotipada. Es una mezcla entre regresin logstica

ordinal y multinomial.

stepwise Stepwise estimation

Estimacin por pasos, hacia delante o atrs en funcin de un nivel de

significacin.

sureg Zellners seemingly unrelated regression

Ajusta simultneamente dos ecuaciones aparentemente incorrelacionadas

(se suele usar para, despus, hacer test de hiptesis sobre ambas estimaciones)

tobit Tobit regression

Regresin en que una parte de la dependiente no se observa, aunque

existen dichos datos no constan, estn censurados.

treatreg Treatment-effects model

Regresin y = x1 + z 2 + u. donde z es (0,1) en funcin de otra serie de

variables.

truncreg Truncated regression

Regresin truncada. truncamiento es distinto de censura. El truncamiento

es una seleccin de datos que sesga la media. La censura es una omisin de una
parte de datos con informacin relevante. En mucha ocasiones utilizar reg o
truncreg depende de la interpretacin que necesitemos de los parmetros.

vwls Variance-weigthed least squares.

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 Regresin OLS pesada por la varianza. Es una regresin en la que se
conoce que todo el error es culpa de la medicin o cuando se conoce
exactamente el error de medicin.

zinb Zero-inflated negative binomial regression

Regresin neg-bin (ajusta sobredispersin) inflada de ceros (ajusta filtro)

zip Zero-inflated poisson regression

Regresin poisson inflada de ceros (ajusta filtro)

ztnb Zero-truncated negative binomial regression

Regresin neg-bin (ajusta sobredispersin) truncada. Es decir de recuento
con sobredispersin en que el 0 no es posible.

ztp Zero-truncated poisson regressin

Regresin de poisson truncada. Es decir de recuento en que el 0 no es

posible.

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