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    Econometría. Introducción A Modelos Autorregresivos

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    Maykell Marenco
    El documento analiza el comportamiento de series de tiempo simuladas según el valor de φ. Explica que si φ está entre -1 y 1 la serie convergerá, mientras que si φ es mayor que 1 divergerá. Además, si φ es positivo la serie no será oscilatoria, mientras que si es negativo sí lo será. Finalmente, indica que cuando φ es mayor que 1, la media y varianza del proceso no serán constantes en el tiempo y aumentarán indefinidamente.

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    Econometría. Introducción A Modelos Autorregresivos

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    Maykell Marenco
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    El documento analiza el comportamiento de series de tiempo simuladas según el valor de φ. Explica que si φ está entre -1 y 1 la serie convergerá, mientras que si φ es mayor que 1 divergerá. Además, si φ es positivo la serie no será oscilatoria, mientras que si es negativo sí lo será. Finalmente, indica que cuando φ es mayor que 1, la media y varianza del proceso no serán constantes en el tiempo y aumentarán indefinidamente.

    Descripción original:

    Algunas preguntas básicas acerca del comportamiento de los modelos AR

    Título original

    Econometría. Introducción a modelos Autorregresivos

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    El documento analiza el comportamiento de series de tiempo simuladas según el valor de φ. Explica que si φ está entre -1 y 1 la serie convergerá, mientras que si φ es mayor que 1 divergerá. Además, si φ es positivo la serie no será oscilatoria, mientras que si es negativo sí lo será. Finalmente, indica que cuando φ es mayor que 1, la media y varianza del proceso no serán constantes en el tiempo y aumentarán indefinidamente.

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    El documento analiza el comportamiento de series de tiempo simuladas según el valor de φ. Explica que si φ está entre -1 y 1 la serie convergerá, mientras que si φ es mayor que 1 divergerá. Además, si φ es positivo la serie no será oscilatoria, mientras que si es negativo sí lo será. Finalmente, indica que cuando φ es mayor que 1, la media y varianza del proceso no serán constantes en el tiempo y aumentarán indefinidamente.

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    Preguntas

    1. Son convergentes todas las series simuladas?


    No, no todas las series analizadas son convergentes a continuacin se detalla:

    Ecuacin _=0.9_()+_ _=0.5_()+_ _=-0.5_()+_ _=1_()+_ _=1.2_()+_ _=-1.2_()+_

    Converge SI SI SI Constante en 1 NO NO

    Ya que cada una de las series presenta un valor distinto de , la importancia de ste se detalla a
    continuacin:

    La solucin de la ecuacin = 1 + puede obtenerse por induccin.

    = 0; 0 = 1 + 0 ; 0 = 0 > 0 = 0
    = 1; 1 = 0 + 1 > 1 = 1 (Shock Exgeno 1 = 1, ocurre una nica vez)

    = 2; 2 = 1 + 2 ; 2 = 0 > 2 =

    = 3; 3 = 2 + 3 ; 3 = 0 > 3 = 2

    = 4; 4 = 3 + 4 ; 4 = 0 > 4 = 3

    = 5; 5 = 4 + 5 ; 5 = 0 > 5 = 4

    = ; = 1 + ; = 0 > =

    = , Ahora bien la grfica se comporta de la siguiente manera de acuerdo por el valor de .

    Si < < 1 es oscilatoria creciente, diverge a medida que t aumenta.

    Si -1<<0 es oscilatoria decreciente, converge hacia el equilibrio a medida que t aumenta.

    Si 0<<1 es decreciente, converge hacia el equilibrio a medida que t aumenta.

    Si =1 es la grfica de una constante, permanece en el valor de la funcin cuando t=1.

    Si >1 es creciente, diverge a medida que t aumenta.


    2. Qu rol juega en el proceso de convergencia, y con la velocidad
    de convergencia? Qu pasa cuando >||?

    Es muy importante el rol de en el anlisis de la convergencia y divergencia de la serie, tanto en su valor


    absoluto como en el signo que presenta. Primero detallaremos la importancia de su valor absoluto:
    Valor de Tipo de serie
    >|1| Divergente
    =|1| Constante en 1 (si no hay choques exgenos)
    <|1| Convergente

    Bsicamente con valores mayores a 1 la serie diverge y con valores menores a 1 la serie converge. Pero
    no solo nos interesa saber si la serie tiende o no a un valor sino tambin de qu manera lo hace, en otras
    palabras saber la trayectoria que lleva esa serie, esto lo vemos con el signo de . Lo anterior se detalla en
    la siguiente tabla:
    Valor de Tipo de Trayectoria
    >0 No oscilatorio
    <0 Oscilatorio

    Vemos que hay 2 trayectorias posibles una cuando el valor de es positiva y otra negativa, esto nos
    ayuda a evidenciar mejor la manera en la que se mueve la serie si sta toma valores solo positivos, solo
    negativos o ambos.
    El valor de tambin influye en la velocidad de convergencia, mientras ms cercano este el valor a 0
    (cero), converge ms rpidamente. En el anexo se presenta una imagen que resume todo lo que se plante
    anteriormente.

    3. Qu pasa con la media y la varianza del proceso cuando >||?


    Ya hemos mencionado que cuando el valor de es mayor que 1 la serie diverge esto significa que no
    tiende a ningn valor en especfico, sino que tiende a infinito, por lo tanto en este caso el valor de la
    media y de la varianza no son constantes en el tiempo, y aumentan cada vez ms a medida que avanzamos
    en el tiempo.
    Anexo
    Trayectoria de Yt segn el valor de

    Fuente: Mtodos Fundamentales de economa matemtica (Alpha Chiang)

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