Sobre o curso

Neste curso serão apresentadas as principais ferramentas de tratamento de dados de forma a situar o Python no mercado. Será apresentada uma visão geral dos principais pacotes e contextos de utilização da linguagem, principais características e elementos básicos de linguagem como tipos de dados, estruturas e controle de fluxos de execução. Serão abordados o NumPy como ferramenta de cálculo matricial e boa parte do Pandas como biblioteca mais importante no tratamento de dados. Será abordada a construção de gráficos associados às principais análises descritivas e bibliotecas associadas. Serão apresentados também os principais elementos do ecossistema Python e suas funções, de modo a situar o aluno nesse mundo e guiar seu desenvolvimento futuro. 

Fornecer ao aluno um primeiro contato com a linguagem Python com o objetivo de realizar análise de dados. Expor detalhes dos pacotes fundamentais no contexto de análise de dados e praticar seus conceitos através de exercícios que refletem situações reais. 

Programação

1. Elementos básicos da linguagem,

2. tipos de dados,

3. controle de fluxo (if, for etc),

4. noções de numpy, elementos de Pandas,

5. análise descritiva com Seaborne e MatplotLib 

6. elementos básicos do ScikitLearn. 

Professor

JOÃO FERNANDO SERRAJORDIA ROCHA DE MELLO

Graduado e Mestre em estatística pela Universidade de São Paulo.

Duração

O curso tem carga horária 30h-aula, com duração prevista de 1(um) mês e meio, com aulas realizadas no formato semipresencial, primeira e última aula presencial aos sábados das 13h30 às 16h00 e durante a semana à noite das 19h30 às 22h50 no formato "live".

Datas

EM BREVE

Sobre o curso

Disciplina optativa para o enfoque de Economia de Negócios do Programa de Pós-Graduação (lato sensu) em Finanças e Economia (Master). Nesta disciplina, o aluno irá desenvolver estudos de casos de análise econômica de empresas (valuation) conforme experiências reais e situações de empresas conhecidas do mercado. Trata-se de uma disciplina de aprofundamento e de reforço de conteúdo na área de Finanças Corporativas. Por isso, é recomendável que o aluno já tenha feito a disciplina de Finanças Corporativa e tenha boas noções de matemática financeira. O principal objetivo da disciplina é que os alunos consigam desenvolver de forma prática um valuation de uma empresa sobre a ótica de Fluxo de Caixa Descontado, entendendo os conceitos básicos por traz do modelo e das suas variáveis, bem como possíveis impactos financeiros no valor de uma empresa de acordo com as hipóteses adotadas.

Programação

1. Revisão Geral dos Principais Conceitos em Finanças Corporativas

2. Passo-a-passo (Estudo de casos e formulação das hipóteses do modelo)

3. Passo-a-passo (Valuation na prática)

4. Apresentação do projeto final.

Pré-Requisito

Recomendável que o aluno tenha realizado Finanças Corporativas e boas noções de Matemática Financeira

Professor

Giovane Belluzzo

Graduado em Administração de Empresas, com enfoque em finanças, e Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP, com pesquisa na linha de Finanças Corporativas. Trabalhou em consultoria econômico-financeira em projetos de avaliação de empresas, negociações e transações societárias, elaboração de modelos para captação de recursos internacionais, bem como em arbitragens. Atuou academicamente como assistente de ensino junto a professores da FGV EAESP e da FGV EESP, em disciplinas dos cursos de graduação, de pós-graduação e de MBA executivo, e por meio da publicação de artigos. Atualmente é gerente de investimentos em tecnologia para a América do Sul na AmbevTech e professor de disciplinas de aprofundamento no curso de pós-graduação em economia da FGV EESP.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Datas

06/04, 13/04, 20/04 e 27/04/2024.

Vagas limitadas

Matrí­cula até 29/03 ou enquanto houver vagas. 

A disciplina Private Equity e Venture Capital, de curta duração, pretende apresentar uma visão panorâmica sobre o mercado brasileiro a partir de dados e evidências sobre a estruturação dos fundos, desempenho e novos desafios da indústria.

As habilidades e competências a serem desenvolvidas são: introduzir e discutir a indústria de investimento em participação de capital fechado, compreender os ciclos, stakeholders, risco e retorno dos investidores e as perspectivas. 

Programação

1 – Visão panorâmica da indústria brasileira, estruturação de fundos e processo de captação

2 – Ecossistema empreendedor

3 – Investimento e monitoramento das empresas investidas

4 – Risco, retorno e processo de desinvestimento

Professor

HUMBERTO GALLUCCI NETTO

Cientista de dados da Spectra Investments, responsável pelos estudos sobre private equity e venture capital. Professor no Insper e Unifesp. Economista pela USP, mestre e doutor pela Escola de Administração de Empresas da FGV.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50. 

Datas

04/05, 11/05, 18/05 e 25/05/2024.

Vagas limitadas

Matrí­cula até 26/04 ou enquanto houver vagas.

Sobre o curso

A disciplina Lei Geral de Proteção de Dados, de curta duração, pretende apresentar uma visão panorâmica sobre a legislação brasileira de proteção de dados a partir de seus conceitos-base e princípios, passando por questões práticas relevantes à utilização de dados e de novas tecnologias como, por exemplo, compartilhamento de dados, consentimento, decisões automatizadas e anonimização de dados.

As habilidades e competências a serem desenvolvidas são: compreensão crítica dos princípios e fundamentos da LGPD e capacitação para abordagem de enfoque prático em conformidade com a legislação aplicável.
 

Programação

1 – Fundamentos da LGPD: princípios, conceitos-base, processamento de dados

2 – Direitos e deveres: dos titulares de dados e de controladores e processadores de dados

3 – Aspectos práticos: ANPD, papel do DPO e documentação

Professora

BRUNA JACHEMET ESIN

Advogada no Brasil e no Reino Unido com experiência em tecnologia e serviços financeiros. Mestre em direito dos negócios pela FGV Direito SP, especialista em direito público pela FMP/RS e bacharela em Direito pela Unisinos.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Datas

EM BREVE

Mais informações: [email protected]

Sobre o curso

A disciplina Open Banking, de curta duração, pretende apresentar uma visão panorâmica sobre o Sistema Financeiro Aberto a partir de seus modelos de funcionamento, requisitos e desafios. Serão estudadas as aplicações práticas com base na casos de estudo do exterior e no lançamento do open banking no Brasil.

As habilidades e competências a serem desenvolvidas são: compreensão crítica do Open Banking e Open Finance e capacitação para abordagem de enfoque prático em conformidade com a regulação.

Programação

1 – Open Banking: interoperabilidade, padronização e acesso a dados cadastrais

2 – Pagamentos: iniciação transação de pagamento e agregação de dados

3 – Open Finance: compartilhamento de dados para operações financeiras como câmbio, serviços de credenciamento, produtos de investimentos, seguros, previdência complementar aberta

Professora

MARESKA TIVERON SALGE DE AZEVEDO 

Mareska Tiveron é advogada e atua em consultoria empresarial, como sócia Bancário, Fintechs e Tecnologia do Viseu e associada à Colink, consultoria especializada no mercado de meios de pagamento. Com experiência em grandes escritórios do Brasil e também como foreign lawyer no Greenberg Traurig em NY/USA, Mareska é especialista em regulamentação bancária e de fintechs, atuando no mercado de pagamentos há 20 anos, tendo sido diretora de Risco, Regulatório e Compliance em importante fintech. Autora de diversos livros e artigos sobre direito bancário, mentora na Associação Brasileira de Startups e no Distrito.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50. 

Datas

EM BREVE

Sobre o curso

Estruturar e aprofundar conhecimentos de Python e ferramentas básicas para análise de dados, visando agregar desenvoltura e ferramentas de trabalho para o público que já conhece um básico de Python e Pandas, com foco em ferramentas que forneçam recursos avançados na execução de projetos dentro do Python e das principais bibliotecas de análise de dados.

Uso aprofundado de ferramentas nativas e da biblioteca padrão, visão aprofundada de bibliotecas fundamentais como numpy, matplotlib, pandas e ferramentas de bibliotecas de ciência de dados como scikitlearn e statsmodels. 

Programação

- Ferramentas avançadas para trabalhar com coleções

- Uso aprofundado do Numpy e Pandas

- Recursos gráficos no Python

- Uso e análise de dados categorizados

- Ferramentas de strings: parse e expressões regulares

- Ferramentas de Data Science: recursos de patsy e scikitlearn

Professor

JOÃO FERNANDO SERRAJORDIA ROCHA DE MELLO

Graduado e Mestre em estatística pela Universidade de São Paulo.

Duração

O curso tem carga horária 30h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas de terças e quintas - 19h30 às 22h50

Datas

EM BREVE

Sobre o curso

Capacitar os alunos para usar e analisar modelos de séries temporais aplicados à economia e finanças.

Apresentar os principais conceitos relacionados a modelos de séries temporais, seguidas de aplicações práticas em economia e finanças, utilizando software adequado. 

Programação

1. Modelos de Séries Temporais, Características Estatísticas 

2. Modelo ARIMA 

3. Método X13-ARIMA e Teste de Raiz Unitária Regular e Sazonal 

4. Filtro HP e Modelo Vetor Autorregressivo Univariado (VAR) 

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Professor

MARIO ANTONIO MARGARIDO

Pós-Doutor em Economia de Empresas pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EESP). Doutor em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP)

Datas

EM BREVE

Sobre o curso

O mercado global de artes movimenta US$ 64 bilhões ao redor do mundo e emprega aproximadamente 360 mil pessoas. É um mercado que vem passando por importantes transformações em seu modelo de negócios, seja pela globalização, seja pelo avanço das casas de leilão sobre um espaço que antes era dominado pelas galerias, seja pela expansão das feiras de arte, seja pelo surgimento da internet e novas tecnologias. No curto prazo, foi enormemente afetado pela Crise do Corona Vírus e pelas mudanças de comportamento que podem advir dela. Todas estas transformações afetam o processo de produção, a valorização dos artistas e a própria precificação da arte. Além do mais, na medida em que as taxa de juros atingem mínimos históricos, investimentos em arte são cada vez mais frequentes dentro do contexto de um portfólio, particularmente para os investidores ultra-ricos. Neste sentido, para atender as demandas destes clientes, as áreas de negócios em “Art Economics” e “Passion Investment” vem se expandindo dentro dos principais Wealth Managements, assim como a pesquisa econômica- com alguns grandes departamentos de economia já tendo seus especialistas na área e a própria FGV Projetos publicando um ótimo livro sobre o tema em 2016. O objetivo deste curso é justamente o de olhar o mercado de arte e seus ativos sobre o ponto de vista econômico, buscando agregar uma perspectiva diferente a um mercado que cresceu de forma impressionante no século 21 e que passa por interessantes desafios.

Programação

1. O MERCADO DA ARTE NO CONTEXTO DA ECONOMIA GLOBAL
2. A DISCUSSÃO PREÇO X VALOR
3. ARTE COMO INVESTIMENTO
4. ARTE E LUXO: “Blurring lines”
    

Professora

DENISE MENCONI

Mestre em Economia pela FGV EESP, com graduação e pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Responsável pela Área de Pesquisa da AQUA Wealth Management. Atua desde 2018 no FGVInvest, onde coordena o Estágio Internacional de Férias e os Programas Educacionais envolvendo o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Possui extensa experiência com o mercado de luxo, tendo atuado em empresas nacionais e estrangeiras.    

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Datas

EM BREVE

Mais informações: [email protected]

O presente curso tem por finalidade apresentar aos discentes as principais características do sistema tributário do Brasil, com ênfase em seus distintos tributos. Para tanto, pretende-se estruturar assuntos diversos e atinentes ao tema, bem como inseri-los em discussões úteis ao cotidiano profissional dos alunos através da apresentação de casos práticos relevantes e desenvolvimento de discussões que aguçarão discernimento crítico sobre a matéria. 

A presente proposta se insere no contexto da metodologia do ensino parte do problema concreto (problem-based learning), despertando no aluno o interesse por sua solução e a busca do conhecimento do instrumental, com manejo da doutrina, da jurisprudência e da legislação. 

O desenvolvimento da disciplina também objetiva fomentar a reflexão crítica e o debate sobre o direito tributário brasileiro, bem como sua configuração e limites. 

Programação

1- Sistema Constitucional Tributário Brasileiro 

2- Tributos Diretos. Tributação sobre a receita 

3 -Tributação sobre serviços. Tributação sobre consumo. Direito Tributário Previdenciário 

Professor

JOSÉ MARIA ARRUDA

Professor da Faculdade de Direito da USP. Livre-docente e doutor pela FD-USP. Estágio de pesquisa pós-doutoral no Instituto Max Planck de Munique (Alemanha). Professor convidado do curso Master da FGV EESP.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50. 

Datas

EM BREVE

O objetivo desse curso é introduzir as principais ferramentas do software R. No curso, o aluno aprenderá como criar objetos de R, manipular dados estatísticos no software, limpar dados, programar usando R, e implementar modelos básicos econométricos no software.

Programação

Vamos estudar cinco tópicos no curso:

1. R Básico: instalação e softwares auxiliares; processamento em R

2. Gráficos: como fazer gráficos no R (Pacote ggplot2)

3. Programação em R (Operações básicas, Tipos de objetos)

4. Manipulação de dados (Pacotes: readr, readxl, dplyr, tidyr)

5. Programação em R (Trabalhando com Scripts e projetos, e funções)

BRUNO TEBALDI DE QUEIROZ BARBOSA

Doutorando e Mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da FGV EESP, Engenheiro Mecânico pela USP. Profissional com experiência na área financeira, atuação na gestão de carteiras de Clubes de Investimento, elaboração de relatórios financeiros, bem como desenvolvimento de indicadores de performance. Trabalhou na automação de processos financeiros, tendo como destaque atuação junto a área de compliance. Atuou como assistente do perito técnico judicial em processo do foro central da comarca da capital (TJSP). Professor convidado de matemática e estatística no Mestrado Profissional em Economia da FGV EESP. Professor de Aprendizado por Máquina no Programa de Pós-Graduação em Finanças e Economia, Master lato sensu, da FGV EESP. Professor convidado do curso Master.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas às terças-feiras - 19h30 às 22h50

Datas

Programação em R

EM BREVE

Sobre o Curso

O objetivo do curso é desenvolver e explorar aplicações práticas e reais de conceitos e ferramentas de Engenharia Financeira a Finanças Corporativas, Derivativos e Gestão de Riscos.

Serão desenvolvidos modelos para simulação probabilística de problemas reais envolvendo aspectos importantes de Finanças Corporativas (otimização de estrutura de capital, valuation, gestão de riscos), incluindo a aplicação de diversos tipos de Derivativos (forwards, swaps, opções vanilla e exóticas) e underlyings (moedas, commodities, juros).

Saber programar em EXCEL VBA é importante para o bom aproveitamento do curso. Por isso, recomendamos fortemente que os alunos já tenham cursado a disciplina de Engenharia Financeira em Derivativos e Finanças Corporativas.

Programação

• Aplicações de engenharia financeira em Finanças Corporativas

1. Valuation,

2. Otimização de estrutura de capital e do valor do business,

3. Risco de bankruptcy/ liquidez,

4. Hedging e gestão de riscos (utilizando derivativos vanilla e exóticos).

• Aplicações de engenharia financeira em Derivativos

1. Apreçamento

2. Hedging e gestão de riscos (utilizando derivativos vanilla e exóticos).

Professor

ANDRÉ CURY MAIALY

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Data

EM BREVE

Este curso visa demostrar como a economia está se tornando uma disciplina de base tecnológica altamente interdependente e conectada mundialmente, bem como seus impactos para o crescimento das empresas e dos países. Para isso, promoveremos debates com intuito de responder a questionamentos sobre: como as novas tecnologias estão remodelando a economia global e os negócios; como países e empresas com capacidade de inovação se distanciam dos demais; como reagir a disrupções silenciosas que estão acontecendo na economia; quais são as consequências da digitalização, captação e análise massiva de dados; como criar estratégias de transição de modelos econômicos industriais para modelos econômicos tecnológicos.

Programação

1. Impactos do crescimento tecnológico acelerado na economia

2. Hiper automatização e hiperconectividade da economia

3. Novos incentivos a colaboração e competividade de agentes

4. Modelos baseados em avanço tecnológico exponencial

Professor

EDUARDO IBRAHIM

Especialista da Singularity University Brazil é engenheiro de software e mestre em finanças. Tem experiência no Brasil e nos EUA em grandes organizações e startups nas indústrias de energia, transporte, tecnologia e finanças.

Duração

O curso tem carga horária 15h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas aos sábados – 9h30 às 12h50.

Datas

EM BREVE

Sobre o Curso

O objetivo do curso é apresentar conceitos, ferramentas, aplicações e usos práticos de Engenharia Financeira a Finanças Corporativas, Derivativos e Gestão de Riscos.

Na parte prática (aplicada), serão desenvolvidos modelos para simulação probabilística de problemas reais envolvendo aspectos importantes de Finanças Corporativas (análise de projetos, gestão de riscos), incluindo a aplicação de diversos tipos de Derivativos (forwards, swaps, opções vanilla e exóticas) e underlyings (moedas, commodities, juros).

Como parte do curso, será ensinado e usado o Excel VBA (i.e., saber programar não é um pré-requisito).

Recomenda-se fortemente que os alunos já tenham cursado a disciplina de Derivativos, ou que já tenham conhecimento básico sobre o assunto.

Programação

1. Panorama geral de Finanças, Engenharia Financeira, revisão de Derivativos, revisão de Finanças Corporativas. Restrições, limitações e problemas da abordagem tradicional em Finanças Corporativas.

2. Conceitos teóricos de simulação probabilística (revisão de conceitos de teoria de probabilidade, estatística, processos estocásticos, equações diferenciais estocásticas).

3. Programação em Excel VBA (if... then, for, while, funções, macros).

4. Aplicações de simulação computacional probabilística a modelos de derivativos:

• Apreçamento de derivativos vanilla

• Apreçamento de derivativos exóticos
• Análise de estratégias de investimento e hedging

5. Aplicações de simulação computacional probabilística a modelos de derivativos:

• Estudos de viabilidade (TIR/ NPV/ Payback),

• Análise e gestão de riscos,

• Conceitos de Real Options (Opções Reais).

Professor

ANDRÉ CURY MAIALY

Duração

O curso tem carga horária 30h-aula, com duração prevista de 1(um) mês, com aulas sendo realizadas durante a semana no período noturno – 19h30 as 22h50.

Data

EM BREVE