Vés al contingut

Procés gamma

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Dos camins de dos processos gamma diferents. són exemples de processos de gravamen. són subordinats, és a dir, no són decreixents.

També conegut com el procés (Moran-)Gamma, [1] el procés gamma és un procés aleatori estudiat en matemàtiques, estadística, teoria de probabilitats i estocàstica. El procés gamma és un procés estocàstic o aleatori que consisteix en distribucions gamma distribuïdes de manera independent on representa el nombre d'ocurrències d'esdeveniments de 0 a temps . La distribució gamma té un paràmetre d'escala i paràmetre de forma , sovint escrit com .[2] Tots dos i ha de ser superior a 0. El procés gamma s'escriu sovint com on representa el temps des de 0. El procés és un procés de Lévy que augmenta el salt pur amb mesura d'intensitat per tot positiu . Així salts la mida dels quals es troba en l'interval es produeix com un procés de Poisson amb intensitat El paràmetre controla la velocitat d'arribada de salts i el paràmetre d'escala controla inversament la mida del salt. Se suposa que el procés comença a partir d'un valor 0 a t=0 significat .[3]

El procés gamma de vegades també es parametritza en termes de la mitjana () i la variància () de l'increment per unitat de temps, que equival a i .

La distribució marginal d'un procés gamma en el temps és una distribució gamma amb mitjana i la variància

És a dir, la seva densitat està donat per [4]

Referències

[modifica]