Kryterium Hurwicza
Kryterium Hurwicza to kryterium podejmowania decyzji, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada największa wypłata. Jest kompromisem między podejściem optymistycznym a pesymistycznym, nakazuje wybrać współczynnik optymizmu (λ) z zakresu [0;1], a następnie dla każdego wiersza obliczyć wartość
- .
Przykład
Dana jest tablica wypłat z trzema możliwymi decyzjami i czterema możliwymi stanami natury (szczegóły przykładu patrz tablica wypłat):
| Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
| d1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| d2 | 0 | 300 | 600 | 600 |
| d3 | −100 | 100 | 100 | 1000 |
Najniższą wypłatą dla decyzji d1 jest 100, dla d2 0, dla d3 -100. Najwyższą możliwą wypłatą dla d1 jest 100, dla d2 600, dla d3 1000. Niezależnie od stanu natury wypłata po podjęciu decyzji d1 wynosi 100. Oznacza to, iż dla każdej wartości λ wynosi ona również 100 (minimum wiersza = maksimum wiersza). Wybierając skrajne postawy (optymistyczną dla którego λ=1 lub pesymistyczną dla której λ=0) decydent bierze pod uwagę w każdym wierszu najbardziej optymistyczną/pesymistyczną możliwość. Jeżeli λ=1 to decydent wybierze d3 (ponieważ może zyskać 1000), jeżeli λ=0 to decydent wybierze d1 (ponieważ jeżeli zajdzie najgorszy możliwy stan natury zyska on 100, podczas gdy w d2 0, a w d3 -100).
Jeżeli współczynnik λ wyniósłby 0,5 to oczekiwana wypłata z każdej z decyzji wyniosłaby:
- d1: 100 (0,5*100 + 0,5*100)
- d2: 300 (0,5*600 + 0,5*0)
- d3: 450 (0,5*1000 + 0,5*(-100))
Wówczas decydent podjąłby decyzję d3.
Dla λ wynoszącego 0,25 decyzja byłaby taka sama:
- d1: 100
- d2: 150
- d3: 175
Ale już dla dla λ=0,1 oczekiwane wypłaty prezentowałyby się w następujący sposób:
- d1: 100
- d2: 60
- d3: 10
Optymalną decyzją jest d1.