보렐-칸텔리 보조정리

확률론에서, 보렐-칸텔리 보조정리(영어: Borel–Cantelli lemma)는 일련의 사건들 가운데 무한 개가 일어날 확률이 0일 충분 조건과 1일 충분 조건을 제시하는 정리이다.

정의

보렐-칸텔리 보조정리는 (제1) 보렐-칸텔리 보조정리(영어: (first) Borel–Cantelli lemma)와 제2 보렐-칸텔리 보조정리(영어: second Borel–Cantelli lemma)로 구성된다.

확률 공간 $(\Omega ,{\mathcal {F}},\operatorname {Pr} )$ 속 사건의 열 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }\subset {\mathcal {F}}$에 대하여, 다음이 성립한다.

• (제1 보렐-칸텔리 보조정리) 만약 $\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})<\infty$라면, $\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)=0$이다.
• (제2 보렐-칸텔리 보조정리) 만약 $\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})=\infty$이며 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }$가 독립이라면, $\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)=1$이다.

제1 보렐-칸텔리 보조정리의 증명:

증명 1: 가정 및 확률 측도의 성질에 따라

$0=\lim _{n\to \infty }\sum _{i=n}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})\geq \lim _{n\to \infty }\operatorname {Pr} \left(\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)=\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)$

이다. 따라서

$\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)=0$

이다.

증명 2: 다음과 같은, 확장된 실수 값의 확률 변수를 정의하자.

$N=\sum _{i=1}^{\infty }1_{A_{i}}$

그렇다면 단조 수렴 정리에 따라 다음이 성립한다.

$\infty >\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})=\operatorname {E} (N)\geq \infty \cdot \operatorname {Pr} (N=\infty )=\infty \cdot \operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)$

따라서

$\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)=0$

이다.

제2 보렐-칸텔리 보조정리의 증명:

미적분학을 사용하여 다음 부등식을 보일 수 있다.

$1-x\leq \exp(-x)$

이 부등식과 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }$의 독립성에 따라, 임의의 $n=1,2,\dots$에 대하여 다음이 성립한다.

${\begin{aligned}\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{i=n}^{\infty }(\Omega \setminus A_{i})\right)&=\lim _{m\to \infty }\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{i=n}^{m}(\Omega \setminus A_{i})\right)\\&=\lim _{m\to \infty }\prod _{i=n}^{m}(1-\operatorname {Pr} (A_{i}))\\&\leq \lim _{m\to \infty }\prod _{i=n}^{m}\exp(-\operatorname {Pr} (A_{i}))\\&=\lim _{m\to \infty }\exp \left(-\sum _{i=n}^{m}\operatorname {Pr} (A_{i})\right)\\&=0\end{aligned}}$

따라서 다음이 성립한다.

${\begin{aligned}\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)&=1-\operatorname {Pr} \left(\bigcup _{n=1}^{\infty }\bigcap _{i=n}^{\infty }(\Omega \setminus A_{i})\right)\\&=1-\lim _{n\to \infty }\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{i=n}^{\infty }(\Omega \setminus A_{i})\right)\\&=1\end{aligned}}$

일반화

제2 보렐-칸텔리 보조정리는 다음과 같이 일반화할 수 있다.

코첸-스톤 부등식

확률 공간 $(\Omega ,{\mathcal {F}},\operatorname {Pr} )$ 속 사건의 열 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }\subset {\mathcal {F}}$에 대하여,

$L=\liminf _{n\to \infty }{\frac {\sum _{i,j=1}^{n}\operatorname {Pr} (A_{i}\cap A_{j})}{\left(\sum _{i=1}^{n}\operatorname {Pr} (A_{i})\right)^{2}}}$

라고 하자. 그렇다면, 다음이 성립한다.

• $L\geq 1$
• 만약 $\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})=\infty$라면, $\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)\geq 1/L$이다.
  • 특히, 만약 $L<\infty$라면 위 확률은 0보다 크다.
  • 특히, 만약 $L=1$이라면 위 확률은 1이다.^{:88, §[1.]6, Theorem 6.3}
• 만약 $\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})=\infty$이며 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }$가 쌍마다 독립이라면, $L=1$이다.^{:89, §[1.]6, Example 6.4} 따라서 코첸-스톤 부등식은 제2 보렐-칸텔리 보조정리를 일반화한다.

페트로프의 일반화

확률 공간 $(\Omega ,{\mathcal {F}},\operatorname {Pr} )$ 속 사건의 열 $(A_{i})_{i=1}^{\infty }\subset {\mathcal {F}}$ 및 임의의 실수 $H\in \mathbb {R}$에 대하여,

$\alpha _{H}=\liminf _{n\to \infty }{\frac {\sum _{1\leq i<j\leq n}(\operatorname {Pr} (A_{i}\cap A_{j})-H\operatorname {Pr} (A_{i})\operatorname {Pr} (A_{j}))}{\left(\sum _{i=1}^{n}\operatorname {Pr} (A_{i})\right)^{2}}}$

라고 하자. 그렇다면, 만약

$\sum _{i=1}^{\infty }\operatorname {Pr} (A_{i})=\infty$

라면,

$\operatorname {Pr} \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{i=n}^{\infty }A_{i}\right)\geq 1/(H+2\alpha _{H})$

이다.

특히, 코첸-스톤 부등식은 $H=0$인 특수한 경우이다.

역사

에밀 보렐과 프란체스코 파올로 칸텔리(이탈리아어: Francesco Paolo Cantelli)가 제시하였다.

사이먼 버나드 코첸(영어: Simon Bernhard Kochen)과 찰스 졸 스톤(영어: Charles Joel Stone)이 한 가지 일반화를 제시하였다. 발렌틴 블라디미로비치 페트로프(러시아어: Валентин Владимирович Петров)는 보다 더 일반적인 결과를 내놓았다.

같이 보기

• 무한 원숭이 정리

외부 링크

• Prokhorov, A. V. (2001). “Borel-Cantelli lemma”. 《Encyclopedia of Mathematics》 (영어). Springer-Verlag. ISBN 978-1-55608-010-4.